//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            FinVolEleLinRegSl.mq5 |
//|                                  Copyright 2026, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property description "Finite Volume Elements + Linear Regression Slope"
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   2
//--- plot FVESlope
#property indicator_label1  "FVESlope"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot PriceSlope
#property indicator_label2  "PriceSlope"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

enum ENUM_USED_VOLUME   // Перечисление используемых объёмов
  {
   USED_VOLUME_REAL,    // Real Volume
   USED_VOLUME_TICK,    // Tick Volume
  };

//--- input parameters
input(name="Samples")         int            InpSamples           =  22;               // Период расчёта
input(name="Threshold")       double         InpCutOff            =  0.3;              // Порог чувствительности
input(name="SlopePeriod")     int            InpSlopePeriod       =  35;               // Период линейной регрессии
input(name="PriceSlopeFactor")double         InpPriceSlopeFactor  = 2500;              // Масштаб цены (индивидуально под инструмент)
input(name="Used Volume")  ENUM_USED_VOLUME  InpUsedVolume        =  USED_VOLUME_TICK; // Используемый объём

//--- indicator buffers
double         BufferFVESlope[];
double         BufferPriceSlope[];
double         BufferFVE[];
double         BufferVolumePlusMinus[];
double         BufferVolumes[];

//--- global variables
int            samples;
double         cutoff;
int            slope_period;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- отображаемые буферы
   SetIndexBuffer(0,BufferFVESlope,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BufferPriceSlope,INDICATOR_DATA);
   //--- расчётные буферы
   SetIndexBuffer(2,BufferFVE,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,BufferVolumePlusMinus,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(4,BufferVolumes,INDICATOR_CALCULATIONS);

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);

   samples=(InpSamples<1? 22 : InpSamples);
   cutoff=InpCutOff/100.0;
   slope_period=(InpSlopePeriod<2? 35 : InpSlopePeriod);

//--- Короткое имя индикатора
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,
   StringFormat("FVELinReg(%d,%.3f,%d,%.1f)",samples,InpCutOff,slope_period,InpPriceSlopeFactor));
   
//--- Уровень 0 индикатора
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,0.0);

   ArraySetAsSeries(BufferFVE,true);
   ArraySetAsSeries(BufferVolumePlusMinus,true);
   ArraySetAsSeries(BufferVolumes,true);
   ArraySetAsSeries(BufferFVESlope,true);
   ArraySetAsSeries(BufferPriceSlope,true);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int32_t rates_total,
                const int32_t prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int32_t &spread[])
  {
//--- Проверка количества доступных баров
   if(rates_total<samples+slope_period+1)
      return(0);

//--- Массивы для расчёта - как таймсерии
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   ArraySetAsSeries(volume,true);
   ArraySetAsSeries(tick_volume,true);

//--- Проверка и расчёт количества просчитываемых баров
   int limit=rates_total-prev_calculated;

//--- Если первый запуск или изменения исторических данных
   if(limit>1)
     {
      limit=rates_total-samples-slope_period-1;
      ArrayInitialize(BufferFVE,0);
      ArrayInitialize(BufferVolumePlusMinus,0);
      ArrayInitialize(BufferVolumes,0);
      ArrayInitialize(BufferFVESlope,0);
      ArrayInitialize(BufferPriceSlope,0);
     }
//--- Расчёт индикатора
   for(int i=limit; i>=0; i--)
     {
      //--- Типичные цены для текущего и предыдущего баров (FVE)
      double TP_curr=(high[i]+low[i]+close[i])/3.0;
      double TP_prev=(high[i+1]+low[i+1]+close[i+1])/3.0;
      
      //--- Рассчитываем текущие метрику и направление движения цены (FVE)
      double MF=(close[i]-(high[i]+low[i])/2.0)+TP_curr-TP_prev;
      int FveFactor=(MF>cutoff*close[i]) ? 1 : (MF< -cutoff*close[i]) ? -1 : 0;
      
      //--- Записываем текущие скорректированный и общий объёмы в буферы (FVE)
      long vol=Volume(i,volume,tick_volume);
      BufferVolumePlusMinus[i]=double(vol*FveFactor);
      BufferVolumes[i]=(double)vol;
      
      //--- Суммируем скорректированный и общий объём за samples баров (FVE)
      double FVEsum=0, VolSum=0;
      for(int j=0;j<samples;j++)
        {
         int idx=i+j;
         FVEsum+=BufferVolumePlusMinus[idx]; // Сумма скорректированного объёма за samples баров 
         VolSum+=BufferVolumes[idx];         // Сумма общего объёма за samples баров
        }
      //--- Рассчитываем FVE
      BufferFVE[i]=(VolSum!=0 ? (FVEsum/VolSum)*100.0 : 0.0);

      // --- Линейная регрессия по FVE и по цене
      if(i<=rates_total-samples-slope_period-1)
        {
         BufferFVESlope[i]=LinearRegSlope(BufferFVE,i,slope_period);
         BufferPriceSlope[i]=LinearRegSlope(close,i,slope_period)*InpPriceSlopeFactor;
        }
      else
        {
         BufferFVESlope[i]=EMPTY_VALUE;
         BufferPriceSlope[i]=EMPTY_VALUE;
        }
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает объём в зависимости от выбранного в настройках        |
//+------------------------------------------------------------------+
long Volume(const int index,const long &volume_real[],const long &volume_tick[])
  {
   return(InpUsedVolume==USED_VOLUME_REAL ? volume_real[index] : volume_tick[index]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчёт наклона линейной регрессии для массива buffer             |
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegSlope(const double &buffer[],int start,int period)
  {
   bool as_series=ArrayGetAsSeries(buffer);
   double sumX=0,sumY=0,sumXY=0,sumXX=0;
   for(int i=0;i<period;i++)
     {
      double x=i;
      double y=(as_series ? buffer[start+period-1-i] : buffer[start+i]);
      sumX+=x;
      sumY+=y;
      sumXY+=x*y;
      sumXX+=x*x;
     }
   double denom=period*sumXX-sumX*sumX;
   if(denom==0) return(0.0);
   double slope=(period*sumXY-sumX*sumY)/denom;
   return(slope);
  }
//+------------------------------------------------------------------+