//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             S1_Ignicao1_v4_1.mq5 |
//|                                                  DESENVOLVIMENTO |
//|                                                           OXFORD |
//|                                             HEDGING HORN CAPITAL |
//|                                     https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link      "https://www.hhcapital.com.br"
#property version   "DESENV_v4_1"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO                                                                                                                                                
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert/Expert.mqh>
#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
#include "MarketBook.mqh"
#include "S0_Admissao1_v4_1.mqh"
#include "S2_Motor1_v4_1.mqh"
#include "S3_Freios1_v4_1.mqh"
#include "S4_Cambio4x4_v4_1.mqh"
#include "S5_Direcao1_v4_1.mqh"
#include "S6_Transmissao1_v4_1.mqh"

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS                        |
//+------------------------------------------------------------------+
input group          "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
input double         saldoInicial = 4000;                      //X0: Saldo inicial do dia, se escalonador = false
input double         alvoPercentual = 0.30;                    //XAlvo%: formato 0.05 = 5%, se escalo = true {0.30} [0, inf+[
input double         stopPercentual = 0.10;                    //XStop%: formato 0.05 = 5%, se escalo = true {0.10} [0, 1]
input double         alvoFinanceiro = 800.0;                   //XAlvoR$: Alvo financeiro no dia, se escalonador = false
input double         stopFinanceiro = -400.0;                  //XStopR$: Stop financeiro no dia, se escalonador = false

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO                    |
//+------------------------------------------------------------------+
input group          "Gerenciamento de Inventário---------------|---------------------------------------------------------------"
input int            niveis = 4;                               //η: Níveis máximos η, se escalonador = false {1}[1, +inf[
input int            rajada = 1;                               //r: Quantidade por ordem r, se escalonador = false {1}[1, +inf[

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO                         |
//+------------------------------------------------------------------+
input group          "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
input ushort         horarioShort_inicial = 545;               //t0: Horário inicial 09:05 -> Τ0 em minutos {545}[600, 985]
input ushort         horarioShort_final = 980;                 //tf: Horário final 980 = 16:20 -> ΤF em minutos {980}[600, 985]
input ushort         horarioShort_fechamento = 983;            //Tf: Horário limite de after 16:25 ->ΤP em minutos{983}[600,990]

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA                    |
//+------------------------------------------------------------------+
input group          "Gerenciamento de Estratégia---------------|---------------------------------------------------------------"
input double         fi = 0.0002;                              //φ: Running Penalty (aversao a risco)
input double         passoFi = 10;                             //passo φ
input double         custoOperacao = 1.20;                     //ζ : Custo por operacao ζ {1.20} [0.0, 2.0[
input int            profundidadeBook = 5;                     //β: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
input double         desvioDiario = 8;                         //σ: Desvios padroes limite para o preco do ativo no dia
input int            lifetimeOrdem = 30;                       //τO: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
input int            lifetimePosicao = 500;                    //τP: Tempo em seg da duracao de uma posicao pendente
input int            intervaloTicks = 1000;                    //Ticks: Intervalo de ticks do ArrayTick
input double         corteImbalance = 0.10;                    //Z: Offset do corte do regime Z do imbalance p
input int            fatorHedge = 10;                          //fH: Fator de spread alvo do hedge
input int            spreadOffsetEnvioLado = 15;               //δo: Spread Offset do Envio da tendencia de lado
input int            spreadOffsetEnvioLeve = 25;               //δo: Spread Offset do Envio da tendencia leve
input int            spreadOffsetAlvoLado = 15;                //δo: Spread Offset do Alvo da tendencia de lado
input int            spreadOffsetAlvoLeve = 25;                //δo: Spread Offset do Alvo da tendencia leve

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES                     |
//+------------------------------------------------------------------+
input group          "Gerenciamento de Operações----------------|---------------------------------------------------------------"
input bool           chaveEscalonador = true;                  //Chave on/off do escalonador de saldo, alvo, stop do dia {true}
input bool           chaveRiscoSaldo = true;                   //Chave on/off do risco saldo {true}
input bool           chaveLambda = false;                      //Chave on/off do lambda {false}
input bool           chaveBook = false;                        //Chave on/off do book {false}
input bool           chaveLambdaBacktest = true;               //Chave on/off do lambda backtest {true}
input bool           chaveBookBacktest = false;                //Chave on/off do book backtest {false}
input bool           chaveRiscoTend = false;                   //Chave on/off do risco de tendencia {false}
input bool           chaveFiAutomatico = false;                //Chave on/off do fi Automatico {false}
input bool           chaveDeinitOrdens = false;                //Chave on/off do cancelamento de ordens no Deinit {false}
input bool           chaveDeinitPosicoes = false;              //Chave on/off do fechamento de posicoes no Deinit {false}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3 - VARIAVEIS GLOBAIS                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3.1 - OBJETOS   OPERACIONAIS                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
operacao             Operacao;
fluido               Fluidos;
slot                 SlotsC[];
slot                 SlotsV[];
MqlTick              ArrayTick[];
MqlBookInfo          ArrayBook[];
CMarketBook          Book(_Symbol);

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO                                                                                                                            
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Print("DESENVOLVIMENTO V1_para_v3");
   
   //Inicializao basica
   Fluidos.q = 0;
   Fluidos.t = 0;
   Fluidos.T = lifetimeOrdem;
   Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
   Fluidos.td = 0;
   Fluidos.Td = horarioShort_final;
   Fluidos.nBook = profundidadeBook;
   Fluidos.iBid0 = -1;
   Fluidos.iAsk0 = -1;
   Fluidos.iSlot = 0;
   Fluidos.niveis = niveis;
   Fluidos.rajada = rajada;
   Fluidos.lifetimeOrdem = lifetimeOrdem;
   Fluidos.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
   Fluidos.handlerMA = -1;
   Fluidos.handlerSTDDEV = -1;
   Fluidos.handlerVolumeReal = -1;
   Fluidos.handlerVolumeNegocios = -1;
   Fluidos.periodoMA = 100;
   Fluidos.periodoSTDDEV = 100;  
   Fluidos.periodoVolume = 10;   
   Fluidos.intervaloTicks = intervaloTicks;
   Fluidos.limiteInfDesvio = 0;
   Fluidos.limiteSupDesvio = 500;
   Fluidos.media = -1;
   Fluidos.midPrice = -1;
   Fluidos.sigmaHFT = -1;
   Fluidos.sigmaLFT = -1;
   Fluidos.assimetria = 0.0;
   Fluidos.curtose = 0.0;
   Fluidos.driftLFTTend = 0.0;
   Fluidos.driftLFTVol = 0.0;
   Fluidos.driftHFTVol = 0.0;
   Fluidos.driftHFTTend = 0.0;
   Fluidos.spreadLFTC = 0.0;
   Fluidos.spreadLFTV = 0.0;
   Fluidos.spreadHFTC = 0.0;
   Fluidos.spreadHFTV = 0.0;
   Fluidos.KC = 100;
   Fluidos.KV = 100;
   Fluidos.lambdaC = 10;
   Fluidos.lambdaV = 10;
   Fluidos.lobC = 0.0;
   Fluidos.lobV = 0.0;
   Fluidos.fi = fi;
   Fluidos.fiInicial = fi;
   Fluidos.passoFi = passoFi;
   Fluidos.alpha = custoOperacao/1000;
   Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
   Fluidos.precoMedioC = 0.0;
   Fluidos.precoMedioV = 0.0;
   Fluidos.tickMin = 5;
   Fluidos.precoAbertura = -1;
   Fluidos.precoOpen = -1;
   Fluidos.precoClose = -1;
   Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
   Fluidos.limiteInfTend = -1;
   Fluidos.limiteSupTend = -1;
   Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
   Fluidos.limiteSupDesvio = -1;
   Fluidos.imbalance = 0.0;
   Fluidos.corteImbalance = corteImbalance;
   Fluidos.LC = true;
   Fluidos.LV = true;
   Fluidos.fatorHedge = fatorHedge;
   Fluidos.tendencia = "";
   Fluidos.spreadOffsetEnvioLado = spreadOffsetEnvioLado;
   Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve = spreadOffsetEnvioLeve;
   Fluidos.spreadOffsetAlvoLado = spreadOffsetAlvoLado;
   Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve = spreadOffsetAlvoLeve;
   if(chaveEscalonador == true) Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
   if(chaveEscalonador == true) Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
   Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;

   Operacao.chaveEscalonador = chaveEscalonador;
   Operacao.chaveLambda = chaveLambda;
   Operacao.chaveBook = chaveBook;
   Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
   Operacao.chaveRiscoTend = chaveRiscoTend;
   Operacao.chaveFiAutomatico = chaveFiAutomatico;
   Operacao.chaveLambdaBacktest = chaveLambdaBacktest;
   Operacao.chaveBookBacktest = chaveBookBacktest;
   Operacao.magic = 11111;
   Operacao.diaAtual = 0;
   Operacao.posicoes_total_prev = 0;
   Operacao.posicoes_total = 0;
   Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
   Operacao.horarioShort_atual =0;
   Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
   Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
   Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
   Operacao.countSaldo = 0;
   Operacao.countFechaDia = 0;
   Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial; 
   Operacao.saldoAtualDia = 0.0;
   Operacao.diferencaSaldo = 0.0;
   Operacao.alvoFinanceiro = alvoFinanceiro;
   if(stopFinanceiro > 0) Operacao.stopFinanceiro = -1*stopFinanceiro;
   else Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
   Operacao.alvoPercentual = alvoPercentual;
   Operacao.stopPercentual = stopPercentual;
   Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
   Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
   Operacao.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
   Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial;
   
   //Inicializa a contagem de dias
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
   
   //Inicializa o MarketBook
   if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
   
   ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
   
   //Inicializa o ArrayTick
   if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) 
   {
      ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
   }
   else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());

   //NormalizeDouble
   Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
   Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
   Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
   
   //Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
   ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
   ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
   
   //Inicializa os slots de compra e venda
   for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
   {
      SlotsC[i].statusCambio = 0;
      SlotsC[i].statusMotor = 0;
      SlotsV[i].statusCambio = 0;
      SlotsV[i].statusMotor = 0;
      SlotsC[i].ponta = 0;
      SlotsV[i].ponta = 2;
   }
   
   //Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
   Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
   Fluidos.handlerSTDDEV = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEV, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
   Fluidos.handlerVolumeReal = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_REAL);
   Fluidos.handlerVolumeNegocios = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_TICK);
   ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
   ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEV, true);
   ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMEREAL, true);
   ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMENEGOCIOS, true);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
   Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
   Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
   Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
   Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
   Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
   Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
   Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
   Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
     
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{  
   //Atualiza os ticks e variaveis
   AtualizaVariaveis();
   
   //Chamar o motor
   if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
   else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
   {
      if(Operacao.countFechaDia == 0)
      {
         FechaPosicoes(Operacao);
         Print("Mandou fechar todas as posicoes por fechamento de dia.");
         CancelaOrdensAbertas(Operacao);
         Print("Mandou cancelar todas as ordens abertas por fechamento de dia.");
         ArrayFree(SlotsC);
         ArrayFree(SlotsV);
         ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
         ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
      
         for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
         {
            SlotsC[i].statusCambio = 0;
            SlotsC[i].statusMotor = 0;
            SlotsV[i].statusCambio = 0;
            SlotsV[i].statusMotor = 0;
         }
      
         Operacao.countSaldo = 0;
         if((PositionsTotal() + OrdersTotal()) == 0) Operacao.countFechaDia = 1;
      }
   }
   else return;
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES               |
//+------------------------------------------------------------------+
void AtualizaVariaveis()
{
   //Atualiza saldoInicialDia no backtest
   if(Operacao.chaveEscalonador == true)
   {
      //Atualiza as rajadas e niveis de acordo com o novo saldo
      Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
      Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
      Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
      ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
      ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
      
      if(Operacao.countSaldo == 0)
      {
         Operacao.saldoInicialDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
         Operacao.alvoFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.alvoPercentual;
         
         if(stopPercentual > 0) Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * -1 * Operacao.stopPercentual;
         else Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.stopPercentual;
         
         Operacao.countSaldo = 1;
         Operacao.countFechaDia = 0;
      }
   }
   
   Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
   Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
   Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
   
   //Atualiza o horario
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   
   //Atualiza o book
   if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;

   if(Operacao.chaveBook == true)
   {
      if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
      {
         //Atualiza os indices do topo do book
         Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
         Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
      }
      else
      {
         Print("Falha ao atualizar o Book");
      }
   }
   
   ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
   //Atualiza os ticks
   if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
   else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());   

   
   //Atualiza os buffers de media e desvio padrao
   CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
   CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
   Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
   Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
   Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
   Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
   Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
   Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
   Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
   Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
   Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   
   for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
   {
      SlotsC[i].ponta = 0;
      SlotsV[i].ponta = 2;
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
   if(Operacao.chaveBook == true)
   {
     //Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
      if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
      {
         Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
         Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
      }
      else
      {
         Print("Falha ao obter o Book");
      } 
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{

}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
   //Da release nos indicadores
   IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
   IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEV);
   if(chaveDeinitOrdens == true)
   {
      CancelaOrdensAbertas(Operacao);
   }
   if(chaveDeinitPosicoes == true)
   {
      FechaPosicoes(Operacao);
   }
   Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
   
   //Falha na desinicializacao
   printf("Deinit reason: %d", reason);
}

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//| FIM DO PROGRAMA                                                                                                   
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