//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             S5_Direcao1_v4_1.mq5 |
//|                                                  DESENVOLVIMENTO |
//|                                                           OXFORD |
//|                                             HEDGING HORN CAPITAL |
//|                                     https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link      "https://www.hhcapital.com.br"
#property version   "DESENV_v1"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO                                                                                                                                                
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "MarketBook.mqh"
#include "S0_Admissao1_v4_1.mqh"

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 5 - SESSAO DE PRECOS / DIRECAO                                                                                                                                                    
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.1 - FUNCAO QUE DA GET NOS SPREADS E SET NOS PRECOS DA ORDEM    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaPrecoOrdem(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &Slots[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   //Calcula os spreads
   if(Slots[0].ponta == 0) 
   {
      CalculaSpreadOrdemC(Operacao, Fluidos, Slots, ArrayTick, ArrayBook);
      SetPrecosOrdemCompra(Fluidos, Slots);
   }
   else
   {
      CalculaSpreadOrdemV(Operacao, Fluidos, Slots, ArrayTick, ArrayBook);
      SetPrecosOrdemVenda(Fluidos, Slots);
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.2 - FUNCAO QUE DA GET NOS SPREADS E SET NOS PRECOS DA POSICAO  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaPrecoPosicao(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &Slots[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   if(Operacao.tipoPosicao == POSITION_TYPE_BUY) 
   {
      Operacao.precoAlvo = Fluidos.midPrice + CalculaSpreadPosicaoAlvoC(Fluidos);
      Operacao.precoAlvo = Operacao.precoAlvo + MathMod(Operacao.precoAlvo, Fluidos.tickMin);
   }
   else
   {
      Operacao.precoAlvo = Fluidos.midPrice - CalculaSpreadPosicaoAlvoV(Fluidos);
      Operacao.precoAlvo = Operacao.precoAlvo + MathMod(Operacao.precoAlvo, Fluidos.tickMin);
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.3 - FUNCAO QUE CALCULA OS SPREADS DA ORDEM DE COMPRA           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaSpreadOrdemC(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsC[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   
   Fluidos.tendencia = GetTendencia(Fluidos, ArrayTick, ArrayBook);
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   int atual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   double HC_q = CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q);
   double HC_qmais1 = CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q+1);
   double diferenca = HC_q - HC_qmais1;
   if(diferenca < 0) diferenca = 0.0;
   double spreadCompra = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + diferenca) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
   
   if(Fluidos.tendencia == "BAIXA FORTE")
   {
      Fluidos.LC = false;
      return;
   }
   else Fluidos.LC = true;
   
   if(Fluidos.tendencia == "ALTA FORTE")
   {
      double spreadTend = MathRound((Fluidos.imbalance * Fluidos.tickMin * 10 * Fluidos.fatorHedge) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
      if(spreadTend < -20) spreadTend = 0;
                       
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = 3 * Fluidos.tickMin/2;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = spreadTend;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
      
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "ALTA LEVE")
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve + MathRound((spreadCompra + desvio * nivel)/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + spreadCompra;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "LADO")
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLado + MathRound((spreadCompra + desvio * nivel)/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLado + spreadCompra;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA LEVE")
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve + MathRound((spreadCompra + desvio * nivel)/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;           
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + spreadCompra;
      SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
   }
   
   return;   
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.4 - FUNCAO QUE CALCULA OS SPREADS DA ORDEM DE VENDA            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaSpreadOrdemV(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsV[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   Fluidos.tendencia = GetTendencia(Fluidos, ArrayTick, ArrayBook);
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   int atual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   double HV_q = CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q);
   double HV_qmenos1 = CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q-1);
   double diferenca = HV_q - HV_qmenos1;
   if(diferenca < 0) diferenca = 0.0;
   double spreadVenda = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + diferenca) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
   
   if(Fluidos.tendencia == "ALTA FORTE")
   {
      Fluidos.LV = false;
      return;
   }
   else Fluidos.LV = true;
   
   if(Fluidos.tendencia == "ALTA LEVE")
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve + MathRound((spreadVenda + desvio * nivel) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + spreadVenda;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "LADO")
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLado + MathRound((spreadVenda + desvio * nivel) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLado + spreadVenda;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;  
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA LEVE")
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve + MathRound((spreadVenda + desvio * nivel) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + spreadVenda;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;            
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA FORTE")
   {
      double spreadTend = MathRound((Fluidos.imbalance * Fluidos.tickMin * 10 * Fluidos.fatorHedge) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;          
      if(spreadTend > 20) spreadTend = 0;
               
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = 3 * Fluidos.tickMin/2;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = spreadTend;
      SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 5;
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.5 - FUNCAO QUE CALCULA O SPREAD DE ALVO DA POSICAO DE COMPRA   |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadPosicaoAlvoC(fluido &Fluidos)
{
   double spreadAlvo = 0.0;
   
   if(Fluidos.tendencia == "ALTA FORTE")
   {
      double spreadTend = MathRound((Fluidos.imbalance * Fluidos.tickMin * 10 * Fluidos.fatorHedge) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
                  
      if(spreadTend < -20) spreadTend = 0;
                  
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + spreadTend;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "ALTA LEVE")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "LADO")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLado + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA LEVE")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
                  
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA FORTE")
   {
      //FAZ NADA
   }
   
   return spreadAlvo;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.6 - FUNCAO QUE CALCULA O SPREAD DE ALVO DA POSICAO DE VENDA    |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadPosicaoAlvoV(fluido &Fluidos)
{
   double spreadAlvo = 0.0;
   
   if(Fluidos.tendencia == "ALTA FORTE")
   {
      //FAZ NADA
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "ALTA LEVE")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q-1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "LADO")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLado + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA LEVE")
   {
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve + MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q) - CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q-1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
                  
   }
   else if(Fluidos.tendencia == "BAIXA FORTE")
   {
      double spreadTend = MathRound((Fluidos.imbalance * Fluidos.tickMin * 10 * Fluidos.fatorHedge) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
                  
      if(spreadTend > 20) spreadTend = 0;
                  
      spreadAlvo = Fluidos.tickMin/2 - spreadTend;
   }
   
   return spreadAlvo;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.7 - FUNCAO QUE DA SET NOS PRECOS DA ORDEM DE COMPRA            |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPrecosOrdemCompra(fluido &Fluidos, slot &SlotsC[])
{
   //SET PRECO ENVIO
   SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.midPrice - SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio;
   
   if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin);
   }
   
   //SET PRECO ALVO
   SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio + SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo;
   
   if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin);
   }
   
   //SET PRECO STOP
   SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop;
   
   if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.8 - FUNCAO QUE DA SET NOS PRECOS DA ORDEM DE VENDA             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPrecosOrdemVenda(fluido &Fluidos, slot &SlotsV[])
{
   //SET PRECO ENVIO  
   SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.midPrice + SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio;
   
   if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin);
   }
   
   //SET PRECO ALVO
   SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio - SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo;
   
   if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo + MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin);
   }
   
   //SET PRECO STOP
   SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop; 
   
   if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
   {
      SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop + MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.9 - FUNCAO QUE VERIFICA QUAL E A TENDENCIA PELO IMBALANCE      |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTendencia(fluido &Fluidos, MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   if(Operacao.chaveLambda == true)
   {
      Fluidos.lambdaC = CalculaLambdaCompra(ArrayTick, Fluidos.T);
      Fluidos.lambdaV = CalculaLambdaVenda(ArrayTick, Fluidos.T);
   }
   else
   {
      if(Operacao.chaveLambdaBacktest == true)
      {
         Fluidos.lambdaC = CalculaLambdaCompraBacktest(Fluidos);
         Fluidos.lambdaV = CalculaLambdaVendaBacktest(Fluidos);
      }
   }
      
   if(Operacao.chaveBook == true)
   {
      Fluidos.KC = CalculaKC(Fluidos, ArrayBook);
      Fluidos.KV = CalculaKV(Fluidos, ArrayBook);
   }
   else
   {
      if(Operacao.chaveBookBacktest == true)
      {
         Fluidos.KC = CalculaKCBacktest(Fluidos);
         Fluidos.KV = CalculaKVBacktest(Fluidos);
      }
   }
   
   if((Fluidos.KC != 0) && (Fluidos.KV != 0)) Fluidos.imbalance = (Fluidos.lambdaC / Fluidos.KV) - (Fluidos.lambdaV / Fluidos.KC);
   else Fluidos.imbalance = 0.0;
   
   if(Fluidos.imbalance > 8*Fluidos.corteImbalance) return "ALTA FORTE";
   else if((Fluidos.imbalance > 4*Fluidos.corteImbalance) && (Fluidos.imbalance < 8*Fluidos.corteImbalance)) return "ALTA LEVE";
   else if((Fluidos.imbalance < -4*Fluidos.corteImbalance) && (Fluidos.imbalance > -8*Fluidos.corteImbalance)) return "BAIXA LEVE";
   else if(Fluidos.imbalance < -8*Fluidos.corteImbalance) return "BAIXA FORTE";
   else return "LADO";
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.10 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA COMPRA                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaCompra(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
   int lambda = 0;
   double t = 0;
   int segundosIntInicial = 0;
   int segundosIntAtual = 0;
   MqlDateTime horaMqlTickInicial;
   MqlDateTime horaMqlTickAtual;
   
   T = T * 5;
   
   for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
   {
      if(t<T)
      {
         TimeToStruct(ArrayTick[0].time, horaMqlTickInicial);
         TimeToStruct(ArrayTick[i].time, horaMqlTickAtual);
         
         segundosIntInicial = horaMqlTickInicial.hour*60*60 + horaMqlTickInicial.min*60 + horaMqlTickInicial.sec;
         segundosIntAtual = horaMqlTickAtual.hour*60*60 + horaMqlTickAtual.min*60 + horaMqlTickAtual.sec;
         t = segundosIntInicial - segundosIntAtual;
         
         if(ArrayTick[i].flags == 56)
            lambda += ArrayTick[i].volume;
      }
      
   }
   lambda = lambda / T;
   
   return lambda;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.11 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA VENDA                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaVenda(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
   int lambda = 0;
   double t = 0;
   int segundosIntInicial = 0;
   int segundosIntAtual = 0;
   MqlDateTime horaMqlTickInicial;
   MqlDateTime horaMqlTickAtual;

   T = T * 5;
   
   for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
   {
      if(t<T)
      {
         TimeToStruct(ArrayTick[0].time, horaMqlTickInicial);
         TimeToStruct(ArrayTick[i].time, horaMqlTickAtual);
         
         segundosIntInicial = horaMqlTickInicial.hour*60*60 + horaMqlTickInicial.min*60 + horaMqlTickInicial.sec;
         segundosIntAtual = horaMqlTickAtual.hour*60*60 + horaMqlTickAtual.min*60 + horaMqlTickAtual.sec;
         t = segundosIntInicial - segundosIntAtual;
         
         if(ArrayTick[i].flags == 88)
            lambda += ArrayTick[i].volume;
      }
      
   }
   lambda = lambda / T;
   
   return lambda;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.12 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB COMPRA                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobCompra(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   int lobC = 0;
   for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
   {
      lobC = ArrayBook[Fluidos.iBid0 + i].volume;
   }
   return lobC;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.13 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB VENDA                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobVenda(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   int lobV = 0;
   for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
   {
      lobV = ArrayBook[Fluidos.iAsk0 - i].volume;
   }
   return lobV;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.14 - FUNCAO QUE CALCULA O KC                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKC(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   int KC = 0;
   
   KC = CalculaLobCompra(Fluidos, ArrayBook) / Fluidos.nBook;
   
   return KC;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.15 - FUNCAO QUE CALCULA O KV                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKV(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
   int KV = 0;
   
   KV = CalculaLobVenda(Fluidos, ArrayBook) / Fluidos.nBook;
   
   return KV;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.16 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadBuy                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHC(fluido &Fluidos, int q)
{
   double h = 0.0;
    
   h = (Fluidos.lambdaV / Fluidos.KC) * log10(exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow(q,2) * pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KC*pow(q,2) ) );
   //pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125)
   return h;
}
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.17 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadSell                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHV(fluido &Fluidos, int q)
{
   double h = 0.0;
   
   h = (Fluidos.lambdaC / Fluidos.KV) * log10(exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KV*pow(q,2) * pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KV*pow(q,2) ) ) ;
   //pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125)
   return h;
}



//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.18 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA COMPRA BACKTEST               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaCompraBacktest(fluido &Fluidos)
{
   int lambda = 0;
   int lambdaC = 0;
   double rate = 0.0;
   
   if(Fluidos.volumeNegocios != 0) lambda = 5*Fluidos.volumeReal / Fluidos.volumeNegocios;
   else lambda = 1;
   
   rate = (Fluidos.precoClose - Fluidos.precoOpen)/Fluidos.sigmaHFT;
   if(rate < -1) lambdaC = 1;
   else lambdaC = lambda * (1+rate);
   
   return lambdaC;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.19 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA VENDA BACKTEST                |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaVendaBacktest(fluido &Fluidos)
{
   int lambda = 0;
   int lambdaV = 0;
   double rate = 0.0;
   
   if(Fluidos.volumeNegocios != 0) lambda = 5*Fluidos.volumeReal / Fluidos.volumeNegocios;
   else lambda = 1;
   
   rate = (Fluidos.precoClose - Fluidos.precoOpen)/Fluidos.sigmaHFT;
   if(rate > 1) lambdaV = 1;
   else lambdaV = lambda * (1-rate);
   
   return lambdaV;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.20 - FUNCAO QUE CALCULA O BOOK COMPRA BACKTEST                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKCBacktest(fluido &Fluidos)
{
   int book = 0;
   
   return book;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.21 - FUNCAO QUE CALCULA O BOOK VENDA BACKTEST                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKVBacktest(fluido &Fluidos)
{
   int book = 0;
   
   return book;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.22 - FUNCAO QUE CALCULA A MEDIA DE PRECOS                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPrecosPassados(MqlTick &ArrayTick[], double &precos[], int T)
{
   if(CopyTicks(Symbol(),ArrayTick,COPY_TICKS_TRADE,0,T) != -1)
   {
      ArraySetAsSeries(ArrayTick,true);
      for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
      {
         precos[i] = ArrayTick[i].last;
      }
   }
   else
   {
      Print("Falha ao obter o ArrayTick, falha para GetPrecosPassados");
   }
   
   return;
}

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//| FIM DO PROGRAMA                                                                                                   
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