//+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| osc-exp-minion-01-001.mqh | //| Copyright 2019, OS Corp. | //| http://www.os.org | //| | //| Versao 01.001 | //| 1. Classe com funcionalidades a serem executadas em EAs. | //| | //| 01-001 Primeira versão. Baseada no expert advisor 02-p6. | //| | //| 2. Para usar esta classe, faca assim: | //| - Inclua seu arquivo com os parametros e a definicao da classe | //| Este arquivo define | //| - Parametros que serao recebidos pelo EA afim de calibrar a classe osc_minion_expert. | //| - Uma instancia da classe osc_minion_expert com nome de variavel "m_exp". | //| - O metodo atualizarParametros() que passa os parametros recebidos pelo EA para dentro da classe osc_minion_expert.| //| | //| - Para compilacao de producao, defina a variavel [#define COMPILE_PRODUCAO]. Sem esta definicao, a classe gerarah | //| logs e atrasos na execucao de ordens. Se tornarah mais lenta para piorar as condicoes de operacao em teste. | //| Apesar de mais lenta, poderah gravar detalhes de debug no log do terminal. | //| | //| - No metodo OnInit do EA, execute o metodo atualizarParametros() que estah definido no arquivo | //| . Este metodo passarah seus parametros pra dentro de m_exp. | //| | //+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, OS Corp." #property link "http://www.os.org" #property version "1.001" //#include //#include //#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include //#include // painel de controle #include #include //#define SLEEP_PADRAO 50 //#define COMPILE_PRODUCAO //enum ENUM_TIPO_ENTRADA_PERMITDA{ // ENTRADA_NULA , //ENTRADA_NULA Nao permite abrir posicoes. // ENTRADA_BUY , //ENTRADA_BUY Soh abre posicoes de compra. // ENTRADA_SELL , //ENTRADA_SELL Soh abre posocoes de venda. // ENTRADA_TODAS //ENTRADA_TODAS Abre qualquer tipo de posicao. //}; /* enum ENUM_TIPO_OPERACAO{ NAO_OPERAR , //NAO_OPERAR EA não abre nem fecha posições, fica apenas atualizando os indicadores. FECHAR_POSICAO , //FECHAR_POSICAO EA fecha a posição aberta. Usar em caso de emergencia. FECHAR_POSICAO_POSITIVA , //FECHAR_POSICAO_POSITIVA Igual a anterior, mas aguarda o saldo da posição ficar positivo pra fechar. // NAO_ABRIR_POSICAO , //NAO_ABRIR_POSICAO Pode ser usado para entrar manualmente e deixar o EA sair. // CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO , //CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO Abre posicao, na direcao contraria, se o preco atingir a media de precos do book. Ex: abre posicao de venda de preco atingir a media de ofertas ask. // CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO , //CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO Igual ao anterior, mas após o preco romper a media de ofertas do book. // CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR , //CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR Abre posicao contraria quando o preço passa o máximo ou mínimo da vela anterior. // HFT_DISTANCIA_PRECO , //DISTANCIA_PRECO Abre posicao contraria, se o preco se afastar X ticks do preço atual. // HFT_MAX_MIN_VOLAT , //MAX_MIN_VOLAT Abre posicao contraria, se o preco ultrapassar o preco maximo ou minimo do ultimo minuto. // HFT_TEND_CCI , //TEND_CCI Abre posicao a favor da tendencia, de acordo com o indicador CCI. // HFT_NA_TENDENCIA , //NA_TENDENCIA Abre posicao a favor da tendencia em funcao da inclinacao do preco medio. HFT_DESBALANC_BOOK , //DESBALANC_BOOK Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. HFT_DESBALANC_BOOKNS , //DESBALANC_BOOKNS Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. // HFT_NORTE_SUL , //NORTE_SUL Coloca as ordens de entrata e saida em paralelo. // HFT_MEDIA_TRADE , //MEDIA_TRADE // HFT_ARBITRAGEM_VOLUME , //ARBITRAGEM_VOLUME // HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA , //DISTANCIA_DA_MEDIA: abre posicao a qtd_ticks_4_gain da media de trade (29/01/2020) // HFT_HIBRIDO_MAX_MIN_VOL_X_DISTANCIA_PRECO, //HIBRIDO_MAX_MIN_VOL_X_DISTANCIA_PRECO HFT_FLUXO_ORDENS //HFT_FLUXO_ORDENS, abre posicao se probabilidade de subir/descer for mais que parametro // HFT_REGIAO_CANAL_ENTRELACA , //REGIAO_CANAL_ENTRELACA Abre posicao contraria, se o preco ultrapassar o preco maximo ou minimo do ultimo minuto. // HFT_PRIORIDADE_NO_BOOK , //PRIORIDADE_NO_BOOK // HFT_BB_NA_TENDENCIA }; */ enum ENUM_TIPO_OPERACAO{ NAO_OPERAR , //NAO_OPERAR EA não abre nem fecha posições, fica apenas atualizando os indicadores. FECHAR_POSICAO , //FECHAR_POSICAO EA fecha a posição aberta. Usar em caso de emergencia. FECHAR_POSICAO_POSITIVA , //FECHAR_POSICAO_POSITIVA Igual a anterior, mas aguarda o saldo da posição ficar positivo pra fechar. NAO_ABRIR_POSICAO , //NAO_ABRIR_POSICAO Pode ser usado para entrar manualmente e deixar o EA sair. HFT_FLUXO_ORDENS , //HFT_FLUXO_ORDENS, abre posicao se probabilidade de subir/descer for mais que parametro HFT_DESBALANC_BOOK , //DESBALANC_BOOK Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. HFT_DESBALANC_BOOKNS , //DESBALANC_BOOKNS Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. HFT_PRIORIDADE_NO_BOOK , //PRIORIDADE_NO_BOOK P7-001 HFT_PRIORIDADE_NO_BOOK2 , //PRIORIDADE_NO_BOOK2 P7-001 HFT_ANALISE_PERIODO_ANTERIOR //ANALISE_PERIODO_ANTERIOR P7-002 }; //--------------------------------------------------------------------------------------------- //input group "Gerais" //#define MEA_ACAO_POSICAO FECHAR_POSICAO //MEA_ABRIR_POSICAO:Forma de operacao do EA. //#define MEA_SPREAD_MAXIMO_EM_TICKS 4 //EA_SPREAD_MAXIMO em ticks. Se for maior que o maximo, nao abre novas posicoes. // //input group "Volume por Segundo" //input int EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC = 150; //VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC: vol/seg maximo para entrar na posicao. //input group "Volume Aporte" //input int MEA_VOL_LOTE_INI = 1; //VOL_LOTE_INI_L1:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L1. //input int MEA_VOL_LOTE_RAJ = 1; //VOL_LOTE_RAJ_L1:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L1. //INPUT INT MEA_VOL_MARTINGALE = false; //MARTINGALE: dobra a quantidade de ticks a cada passo. //input group "Rajada" //#define MEA_TAMANHO_RAJADA 3 //TAMANHO_RAJADA; //input group "Passo Fixo" //#define MEA_PASSO_RAJ 3 //PASSO_RAJ_L1:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; //#define MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI 3 //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L1:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 1; //#define MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ 3 //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L1:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 1; //------------------------------------------------------------------------------------------- //input group "Passo dinamico" //#define MEA_PASSO_DINAMICO true //PASSO_DINAMICO:tamanho do passo muda em funcao da volatilidade //#define MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G 1 //PASSO_DINAMICO_PORC_TFG: % do TFG para definir o passo. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_MIN 1 //PASSO_DINAMICO_MIN:menor passo possivel. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_MAX 15 //PASSO_DINAMICO_MAX:maior passo possivel. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA 0.02 //PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA //#define MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT 3 //PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK 2 //PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK:tamanho do chunk. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL 1 //PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL:porcentagem do canal, usada para calcular o stop_loss dinamico. //#define MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO 1 //PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO:porcentagem sobre o tamanho do passo para iniciar saida da posicao. //input group "Stops" //#define MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO 1 //TIPO_CONTROLE_RISCO, se 1, controle normal. Se 2, controle por proximidade do breakeven. //#define MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS 15 //TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; //#define MEA_STOP_TICKS_TKPROF 30 //TICKS_TKPROF:Quantidade de ticks usados no take profit; //#define MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX 300 //REBAIXAMENTO_MAX:preencha com positivo. //#define MEA_STOP_OBJETIVO_DIA 250 //OBJETIVO_DIA:para se saldo alcancar objetivo do dia. //#define MEA_STOP_LOSS -1200 //STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; //#define MEA_STOP_QTD_CONTRAT 10 //STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. //#define MEA_STOP_PORC_L1 1 //STOP_PORC_L1:Porc qtd contratos totais da posicao em reais para a saida; //#define MEA_STOP_10MINUTOS 0 //10MINUTOS:fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero. //#define MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA 1 //TICKS_TOLER_SAIDA: qtd de ticks a aguardar nas saidas stop; //input group "Entrelacamento" //#define MEA_ENTRELACA_PERIODO_COEF 6 //ENTRELACA_PERIODO_COEF: periodo p/calc coef entrelacamento. //#define MEA_ENTRELACA_COEF_MIN 0.40//ENTRELACA_COEF_MIN em porcentagem. //#define MEA_ENTRELACA_CANAL_MAX 30 //ENTRELACA_CANAL_MAX: tamanho maximo em ticks do canal de entrelacamento. //#define MEA_ENTRELACA_CANAL_STOP 35 //ENTRELACA_CANAL_STOP:StopLoss se canal maior que este parametro. //input group "Regiao de compra e venda" //#define MEA_REGIAO_BUY_SELL 0.3 //REGIAO_BUY_SELL: regiao de compra e venda nas extremidades do canal de entrelacamento. //#define MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA false //USA_REGIAO_CANAL_DIA: usa a regiao do canal diario (true) ou canal de entrelacamento(false) para calcular regiao de compra venda. //input group "volatilidade e inclinacoes" //#define MEA_VOLAT_ALTA 1.5 //VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). Calculada a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; //#define MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC 1.0 //VOLAT4S_ALTA_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media abrir posicao. //#define MEA_VOLAT4S_STOP_PORC 1.5 //VOLAT4S_STOP_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media para stopar. //#define MEA_VOLAT4S_MIN 1.5 //VOLAT4S_MIN:Acima deste valor, nao abre posicao. //#define MEA_INCL_ALTA 0.9 //INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. //#define MEA_INCL_MIN 0.1 //INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. //#define MEA_MIN_DELTA_VOL 10 //MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao //#define MEA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO 1 //MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao //input group "entrada na posicao" //#define MEA_TOLERANCIA_ENTRADA 1 //TOLERANCIA_ENTRADA: algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco em ticks para entrada na posicao //input group "show_tela" //#define MEA_SHOW_TELA false //SHOW_TELA:mostra valor de variaveis na tela; //#define MEA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA 0 //SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA:permite impressao na parte inferior da tela; //#define MEA_SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO false //SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO:condicoes p/abrir posicao; //input group "diversos" //#define MEA_DEBUG false //DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA. //#define MEA_MAGIC 200102005 //MAGIC: Numero magico desse EA. yymmvvvvv. ////input group "estrategia distancia do preco" ////#define MEA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO 1 //TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO:Usado na entrada tipo HFT_DISTANCIA_PRECO. Distancia do preco para entrar na proxima posicao; . //// ////input group "estrategia distancia da media" ////#define MEA_TICKS_ENTRADA_DIST_MEDIA 2 //TICKS_ENTRADA_DIST_MEDIA:Usado na entrada tipo HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA. Distancia da media para entrar na proxima posicao; . //// ////input group "estrategia HFT_FLUXO_ORDENS" ////#define MEA_PROB_UPDW 0.8 //PROB_UPDW:probabilidade do preco subir ou descer em funcao do fluxo de ordens; // //#define MEA_DOLAR_TARIFA 5.0 //DOLAR_TARIFA:usado para calcular a tarifa do dolar. // //input group "estrategia desbalanceamento" //#define MEA_DESBALAN_UP0 0.8 //DESBALAN_UP0:Desbalanceamento na primeira fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_DW0 0.2 //DESBALAN_DW0:Desbalanceamento na primeira fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_UP1 0.7 //DESBALAN_UP1:Desbalanceamento na segunda fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_DW1 0.3 //DESBALAN_DW1:Desbalanceamento na segunda fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_UP2 0.65 //DESBALAN_UP2:Desbalanceamento na terceira fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_DW2 0.35 //DESBALAN_DW2:Desbalanceamento na terceira fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_UP3 0.6 //DESBALAN_UP3:Desbalanceamento na quarta fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. //#define MEA_DESBALAN_DW3 0.4 //DESBALAN_DW3:Desbalanceamento na quarta fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. //input group "estrategia HFT_PRIORIDADE_NO_BOOK" //#define MEA_TICKS_ENTRADA_BOOK 4 //TICKS_ENTRADA_BOOK:fila do book onde iniciam as ordens. //#define MEA_MAX_VOL_EM_RISCO 200 //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco; Sao os contratos pendentes da posicao. //#define MEA04_DX_TRAILLING_STOP 1.0 //MEA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando a banda de bollinguer... //input group "indicador banda de bollinguer" //#define BB_QTD_PERIODOS 21 //BB_QTD_PERIODOS. //#define BB_DESVIOS 2 //BB_DESVIOS. //#define BB_APLIED_PRICE PRICE_WEIGHTED //BB_APLIED_PRICE. //#define EA_LIMITE_ENTRADA_BBM 10 //LIMITE_ENTRADA_BBM //#define EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA ENTRADA_TODAS //TIPO_ENTRADA_PERMITIDA Tipos de entrada permitidas (sel,buy,ambas e nenhuma) //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando a feira... //input group "indicador feira" //#define FEIRA07_GERAR_SQL_LOG false // Se true grava comandos sql no log para insert do book em tabela postgres. //#define FEIRA01_DEBUG false // se true, grava informacoes de debug no log. //#define FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST 0 // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log. //#define FEIRA05_BOOK_OUT 0 // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados. //#define FEIRA99_ADD_IND_2_CHART true // Se true apresenta o idicador feira no grafico. //#define MEA_EST_QTD_SEGUNDOS 60 // Quantidade de segundos que serao acumulads para calcular as medias. //#define MEA_EST_PROCESSAR_BOOK true // MEA_EST_PROCESSAR_BOOK:se true, processa o book de ofertas. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando o horario de inicio e fim da operacao... //input group "horario de operacao" //#define MEA_HR_INI_OPERACAO 09 // Hora de inicio da operacao; //#define MEA_MI_INI_OPERACAO 30 // Minuto de inicio da operacao; //#define MEA_HR_FIM_OPERACAO 18 // Hora de fim da operacao; //#define MEA_MI_FIM_OPERACAO 50 // Minuto de fim da operacao; //--------------------------------------------------------------------------------------------- // // group "sleep e timer" //#define MEA_SLEEP_INI_OPER 60 //SLEEP_INI_OPER Aguarda estes segundos para iniciar abertura de posicoes. //#define MEA_SLEEP_ATRASO 0 //SLEEP_TESTE_ONLINE atraso em milisegundos antes de enviar ordens. //#define MEA_QTD_MILISEG_TIMER 250 //QTD_MILISEG_TIMER Tempo de acionamento do timer. //--------------------------------------------------------------------------------------------- class osc_minion_expert{ private: osc_estatistic2 m_est; MqlDateTime m_date; string m_name; CSymbolInfo m_symb ; CPositionInfo m_posicao ; CAccountInfo m_cta ; double m_tick_size ;// alteracao minima de preco. double m_stopLossOrdens ;// stop loss; double m_tkprof ;// take profit; double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book. osc_minion_trade m_trade; osc_minion_trade_estatistica m_trade_estatistica; //osc_control_panel_p6 m_cp; //osc_ind_minion_feira* m_feira; //int BB_SUPERIOR ; //int BB_INFERIOR ; //int BB_MEDIA ; //int BB_DESCONHECIDA; //int m_ult_toque ; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco. //int m_pri_toque ; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda; //int m_ult_oper ; // indica em que banda foi a ultima operacao; bool m_comprado ; bool m_vendido ; //double m_precoPosicao ; // valor medio de entrada da posicao double m_posicaoVolumePend ; // volume pendente pra fechar a posicao atual double m_posicaoVolumeTot ; // volume total de contratos da posicao, inclusive os que jah foram fechados long m_positionId ; double m_volComprasNaPosicao; // quantidade de compras na posicao atual; double m_volVendasNaPosicao ; // quantidade de vendas na posicao atual; double m_capitalInicial ; // capital justamente antes de iniciar uma posicao double m_capitalLiquido ; // capital atual durante a posicao. double m_lucroPosicao ; // lucro da posicao atual double m_lucroPosicao4Gain ; // lucro para o gain caso a quantidade de contratos tenha ultrapassado o valor limite. double m_lucroStops ; // lucro acumulado durante stops de quantidade double m_tstop ; string m_positionCommentStr ; long m_positionCommentNumeric; //--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe... int m_qtdOrdens ; int m_qtdPosicoes ; double m_posicaoProfit ; double m_ask ; double m_bid ; double m_val_order_4_gain ; double m_max_barra_anterior; double m_min_barra_anterior; //--precos medios do book e do timesAndTrades double m_pmBid ; double m_pmAsk ; double m_pmBok ; double m_pmBuy ; double m_pmSel ; double m_pmTra ; // precos no periodo double m_phigh ; //-- preco maximo no periodo double m_plow ; //-- preco minimo no periodo double m_comprometimento_up0; double m_comprometimento_dw0; //-- controle das inclinacoes double m_inclSel ; double m_inclBuy ; double m_inclTra ; double m_inclBok ; //double m_inclEntrada; // inclinacao usada na entrada da operacao. string m_apmb ;//= "IN" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_sel ;//= "INS"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_buy ;//= "INB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_ns ;//= "INN"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_strRajada ;//= "RJ" ; //string que identifica rajadas de abertura de novas posicoes. MqlRates m_rates[]; string m_comment_fixo; string m_comment_var ; double m_razaoVolReal; double m_razaoVolTick; double m_maior_sld_do_dia ; double m_sld_sessao_atu ; double m_rebaixamento_atu ; int m_day ; bool m_mudou_dia ; bool m_acionou_stop_rebaixamento_saldo; int m_spread_maximo_in_points; int m_ganhos_consecutivos; int m_perdas_consecutivas; long m_tempo_posicao_atu ; long m_tempo_posicao_ini ; int m_stop_qtd_contrat ; // MEA_STOP_QTD_CONTRAT; Eh o tamanho do chunk; int m_stop_chunk ; // EA_STOP_CHUNK; Eh o tamanho do chunk; double m_stop_porc ; // MEA_STOP_PORC_L1 ; Eh a porcentagem inicial para o ganho durante o passeio; int m_qtd_ticks_4_gain_new; int m_qtd_ticks_4_gain_ini; int m_qtd_ticks_4_gain_raj; int m_passo_rajada ; double m_vol_lote_ini ; double m_vol_lote_raj ; // para acelerar a abertura da primeira ordem de fechamento a posicao double m_val_close_position_sel; double m_vol_close_position_sel; double m_val_close_position_buy; double m_vol_close_position_buy; // controle de fechamento de posicoes bool m_fechando_posicao ; ulong m_ordem_fechamento_posicao; // controle de abertura de posicoes bool m_abrindo_posicao ; ulong m_ordem_abertura_posicao_sel; ulong m_ordem_abertura_posicao_buy; // controles de apresentacao das variaveis de debug na tela... string m_str_linhas_acima ; string m_release ; // variaveis usadas nas estrategias de entrada, visando diminuir a quantidade de alteracoes e cancelamentos com posterior criacao de ordens de entrada. double m_precoUltOrdemInBuy; double m_precoUltOrdemInSel; // string com o simbolo sendo operado string m_symb_str; // milisegundos que devem ser aguardados antes de iniciar a operacao int m_aguardar_para_abrir_posicao; // algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco para entrada na posicao... double m_shift; datetime m_time_in_seconds_ini_day; double m_len_canal_ofertas ; // tamanho do canal de oefertas do book. double m_len_barra_atual ; // tamanho da barra de trades atual. double m_volatilidade ; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; double m_volatilidade_4_seg ; // volatilidade por segundo. double m_volatilidade_4_seg_media; // volatilidade por segundo media. double m_volatilidade_4_seg_qtd ; // qtd de registros da volatilidade por segundo. Usado para calcular a volatilidade por segundo media. double m_volatilidade_4_seg_tot ; // soma dos registros da volatilidade por segundo. Usado para calcular a volatilidade por segundo media. double m_volTradePorSegMedio ; double m_volTradePorSegQtd ; double m_volTradePorSegTot ; double m_volTradePorSeg ; // volume de agressoes por segundo. double m_volTradePorSegBuy ; // volume de agressoes de compra por segundo. double m_volTradePorSegSel ; // volume de agressoes de venda por segundo. int m_volTradePorSegDeltaPorc; // % da diferenca do volume por segundo do vencedor. Se for positivo, o vencedor eh buy, se negativo eh sell. double m_desbUp0 ; double m_desbUp1 ; double m_desbUp2 ; double m_desbUp3 ; ulong m_trefreshMe ; ulong m_trefreshFeira ; ulong m_trefreshCCI ; ulong m_trefreshTela ; ulong m_trefreshRates ; ulong m_tcontarTransacoes; ulong m_tcloseRajada ; bool m_estou_posicionado ; // double m_probAskDescer ; // double m_probAskSubir ; // double m_probBidDescer ; // double m_probBidSubir ; MqlTick m_tick_est; int m_passo_incremento; double m_passo_dinamico_porc_canal_entrelaca; double m_volat4s_alta_porc ; double m_volat4s_stop_porc ; double m_stopLossPosicao ; int m_qtd_print_debug; int m_tamanhoBook ; double m_precoPosicao ; // valor medio de entrada da posicao double m_precoPosicaoAnt ; double m_precoSaidaPosicao ; double m_precoSaidaPosicaoAnt; double m_saida_posicao ; string m_deal_comment; double m_deal_vol ; bool m_fastClose ; bool m_traillingStop ; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // variaveis usadas no onTimer(). //---------------------------------------------------------------------------------------------------- bool m_estah_no_intervalo_de_negociacao; datetime m_time_in_seconds_atu ; datetime m_time_in_seconds_ant ; MqlDateTime m_date_atu ; MqlDateTime m_date_ant ; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(); // 1. Faz o shift das velocidades de volume registradas e despreza a mais antiga // 2. Substitui a ultima velocidade pela mais atual // 3. Recalcula a aceleracao da velocidade do volume //---------------------------------------------------------------------------------------------------- int m_vet_vel_volume_len ; double m_vet_vel_volume[60] ; int m_acelVolTradePorSegDeltaPorc; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcRun(int pLenChunk); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- string m_strRun ; double m_indRunMais1Ant ; double m_indRunMenos1Ant; double m_indRunAnt ; double m_indRunMais1 ; double m_indRunMenos1 ; double m_indRun ; double m_indVarRunMais1 ; double m_indVarRunMenos1; double m_indVarRun ; int m_qtd_periodos_run; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas para apresentar as linhas de apresentacao do canal; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- string m_str_line_max_price ; string m_str_line_min_price ; string m_str_line_maior_preco_compra ; string m_str_line_menor_preco_venda ; string m_str_line_time_desde_entrelaca ; bool m_line_min_preco_criada ; bool m_line_max_preco_criada ; bool m_line_maior_preco_compra_criada ; bool m_line_menor_preco_venda_criada ; bool m_line_time_desde_entrelaca_criada ; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcDistPrecoMaxMin(); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- double m_dxPrecoMaxEmTicks ; // distancia, em ticks, entre o preco maximo usado no calculo do entrelacamento e o preco atual; double m_dxPrecoMinEmTicks ; // distancia, em ticks, entre o preco minimo usado no calculo do entrelacamento e o preco atual; double m_regiaoPrecoCompra ; double m_regiaoPrecoVenda ; double m_porcRegiaoOperacao ; //0.20; double m_maxDistanciaEntrelacaParaOperar ; //1000; double m_stpDistanciaEntrelacamento ; double m_maiorPrecoDeCompra ; double m_menorPrecoDeVenda ; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcOpenMaxMinDia(); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- MqlRates m_ratesDia[1]; double m_direcaoDia ; //indica se o dia eh de alta ou baixa... //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas no metodo calcCoefEntrelacamentoMedio(); //|------------------------------------------------------------------------------------- double m_coefEntrelaca ; double m_coefEntrelacaInv ; int m_qtdPeriodoCoefEntrelaca ; MqlRates m_ratesEntrelaca[] ; double m_maxPrecoCanal ; double m_minPrecoCanal ; double m_len_canal_operacional_em_ticks ; datetime m_time_desde_entrelaca ; double m_direcao_entre ; // indica se a barra total do entrelacamento eh de alta ou baixa... double m_entrelacaMinParaOperar ; // parametro inicial em 0.45 //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // variaveis usadas no metodo traillingstop() double m_dx1; double ea_dx_trailling_stop; // % do DX1 para fazer o trailling stop // variaveis usadas no metodo showtela bool MEA_SHOW_TELA ; int MEA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA ; bool MEA_SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO; bool MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ; // variaveis usadas para calcular o profit da posicao do mini-dolar. double MEA_DOLAR_TARIFA; // variaveis usadas para limitar a quantidade de ordens pendentes. int MEA_MAX_VOL_EM_RISCO; // variaveis usadas para controlar a classe estatistica2. int MEA_EST_QTD_SEGUNDOS; bool MEA_EST_PROCESSAR_BOOK; // variaveis usadas para controlar os horarios de inicio e fim de operacao. int MEA_HR_INI_OPERACAO; int MEA_MI_INI_OPERACAO; int MEA_HR_FIM_OPERACAO; int MEA_MI_FIM_OPERACAO; // variaveis usadas controlar a permissao de abertura de posicoes logo apos a inicializacao do EA. int MEA_SLEEP_INI_OPER; // em segundos. // variaveis usadas para atrasar as operacoes visando piorar as condicoes de teste. int MEA_SLEEP_ATRASO; // variaveis usadas para definir o tempo de acionamento do timer. Em milisegundos. int MEA_QTD_MILISEG_TIMER; // variaveis usadas para controlar o fechamento de posicao. ENUM_TIPO_OPERACAO MEA_ACAO_POSICAO; // variaveis usadas para controlar o spread maximo permitido para abrir posicoes int MEA_SPREAD_MAXIMO_EM_TICKS; // variaveis usadas para controlar o volume maximo permitido para abrir posicoes int MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC; // variaveis usadas para definir os volumes da entrada na posicao e das rajadas. double MEA_VOL_LOTE_INI; // 1 VOL_LOTE_INI:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao. double MEA_VOL_LOTE_RAJ; // 1 VOL_LOTE_RAJ:Vol do lote a ser usado nas rajadas. bool MEA_VOL_MARTINGALE ; // false MARTINGALE :soma 1 a quantidade de ticks a cada passo de rajada. // variaveis usadas para definir o tamanho das rajadas. int ea_tamanho_rajada; // variaveis usadas para definir o passo fixo de rajada. int MEA_PASSO_RAJ; int MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI; int MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ; // variaveis usadas para definir o passo dinamico. bool MEA_PASSO_DINAMICO ; // true //PASSO_DINAMICO:tamanho do passo muda em funcao da volatilidade double MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G ; // 1 //PASSO_DINAMICO_PORC_TFG: % do TFG para definir o passo. int MEA_PASSO_DINAMICO_MIN ; // 1 //PASSO_DINAMICO_MIN:menor passo possivel. int MEA_PASSO_DINAMICO_MAX ; // 15 //PASSO_DINAMICO_MAX:maior passo possivel. double MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA ; // 0.02 //PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA int MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT ; // 3 //PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. int MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK ; // 2 //PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK:tamanho do chunk. double MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL ; // 1 //PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL:porcentagem do canal, usada para calcular o stop_loss dinamico. double MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO ; // 1 //PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO:porcentagem sobre o tamanho do passo para iniciar saida da posicao. // variaveis usadas para controlar os stops. int MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO; // 1 //TIPO_CONTROLE_RISCO, se 1, controle normal. Se 2, controle por proximidade do breakeven. int MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS ; // 15 //TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; int MEA_STOP_TICKS_TKPROF ; // 30 //TICKS_TKPROF:Quantidade de ticks usados no take profit; int MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX ; // 300 //REBAIXAMENTO_MAX:preencha com positivo. int MEA_STOP_OBJETIVO_DIA ; // 250 //OBJETIVO_DIA:para se saldo alcancar objetivo do dia. int MEA_STOP_LOSS ; // -1200 //STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; int MEA_STOP_QTD_CONTRAT ; // 10 //STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. double MEA_STOP_PORC_L1 ; // 1 //STOP_PORC_L1:Porc qtd contratos totais da posicao em reais para a saida; int MEA_STOP_10MINUTOS ; // 0 //10MINUTOS:fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero. int MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA ; // 1 //TICKS_TOLER_SAIDA: qtd de ticks a aguardar nas saidas stop; // variaveis usadas para controlar o coficiente de "Entrelacamento" int MEA_ENTRELACA_PERIODO_COEF; // 6 //ENTRELACA_PERIODO_COEF: periodo p/calc coef entrelacamento. double MEA_ENTRELACA_COEF_MIN ; // 0.40//ENTRELACA_COEF_MIN em porcentagem. int MEA_ENTRELACA_CANAL_MAX ; // 30 //ENTRELACA_CANAL_MAX: tamanho maximo em ticks do canal de entrelacamento. int MEA_ENTRELACA_CANAL_STOP ; // 35 //ENTRELACA_CANAL_STOP:StopLoss se canal maior que este parametro. // variaveis usadas para controlar a "Regiao de compra e venda" double MEA_REGIAO_BUY_SELL ; // 0.3 //REGIAO_BUY_SELL: regiao de compra e venda nas extremidades do canal de entrelacamento. bool MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA; // false //USA_REGIAO_CANAL_DIA: usa a regiao do canal diario (true) ou canal de entrelacamento(false) para calcular regiao de compra venda. // variaveis usadas para controlar a "volatilidade e inclinacoes" double MEA_VOLAT_ALTA ; // 1.5 VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). Calculada a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; double MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC ; // 1.0 VOLAT4S_ALTA_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media abrir posicao. double MEA_VOLAT4S_STOP_PORC ; // 1.5 VOLAT4S_STOP_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media para stopar. double MEA_VOLAT4S_MIN ; // 1.5 VOLAT4S_MIN:Acima deste valor, nao abre posicao. double MEA_INCL_ALTA ; // 0.9 INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. double MEA_INCL_MIN ; // 0.1 INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. int MEA_MIN_DELTA_VOL ; // 10 MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao int MEA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO; // 1 MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao // variaveis usadas para controlar a "entrada na posicao" int MEA_TOLERANCIA_ENTRADA ; // 1 TOLERANCIA_ENTRADA: algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco em ticks para entrada na posicao // variaveis diversas bool MEA_DEBUG ; // false DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA. long MEA_MAGIC ; // 200102005 MAGIC: Numero magico desse EA. yymmvvvvv. public: int oninit (); void refreshMe (); void definirPasso (); void incrementarPasso(); bool passoAutorizado (); void inicializarVariaveisRecebidasPorParametro(); int porcentagem( double parte, double tot, int seTotZero); void fecharTudo (string descr ); void fecharTudo (string descr, string strLog, int qtdTicksDeslocamento=0); void fecharPosicao2(string descr, string strLog, int qtdTicksDeslocamento=0); void cancelarOrdensRajada(); //void onBookEvent(const string &symbol); void onTick (); bool podeAbrirProsicao (); string strPermissaoAbrirPosicao(); bool saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia(){ return ( MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX != 0 && m_trade_estatistica.getRebaixamentoSld () > MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX ); } bool saldoAtingiuObjetivoDoDia (){ return ( MEA_STOP_OBJETIVO_DIA != 0 && m_trade_estatistica.getProfitDiaLiquido() > MEA_STOP_OBJETIVO_DIA ); } void controlarRiscoDaPosicao2(); bool controlarRiscoDaPosicao (); double calcSaidaPosicao(double volumePosicao ); string strPosicao(); bool emLeilao(){return (m_ask<=m_bid);} string strEmLeilao(){ if(emLeilao()) return "SIM"; return "NAO";} bool doOpenRajada ( double passo, double volLimite, double volLote, double profit ); bool openOrdemRajadaVenda ( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem); bool openOrdemRajadaCompra( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem); void doCloseRajada ( double passo, double volLote, double profit ); bool doCloseRajada2 ( double passo, double volLote, double profit, bool close_sell); //void calcStopLossPosicao(){ if( MEA_PASSO_DINAMICO ){ m_stopLossPosicao = (m_len_canal_operacional_em_ticks*m_tick_size)*-1; } } void calcStopLossPosicao(){ if( MEA_PASSO_DINAMICO ){ m_stopLossPosicao = (m_len_canal_operacional_em_ticks*MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL)*-1; } } string getStrCommentEntrelac(); string getStrCommentFluxo(); string getStrCommentBook(); string getStrComment(); //bool taxaVolumeEstahL1 (){return EA_VOLSEG_L1 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L1 ;} //bool taxaVolumeEstahL2 (){return EA_VOLSEG_L2 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L2 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L1;} //bool taxaVolumeEstahL3 (){return EA_VOLSEG_L3 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L3 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L2;} //bool taxaVolumeEstahL4 (){return EA_VOLSEG_L4 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L4 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L3;} //bool taxaVolumeEstahL5 (){return EA_VOLSEG_L5 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L5 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L4;} //bool taxaVolumeEstahAlta (){return EA_VOLSEG_ALTO >0 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_ALTO ;} bool taxaVolPermiteAbrirPosicao (){return MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC==0 || m_volTradePorSeg <= MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC ;} bool volatilidadeEstahAlta (){return m_volatilidade > MEA_VOLAT_ALTA && MEA_VOLAT_ALTA != 0;} bool volatilidade4segEstahAlta (){return m_volatilidade_4_seg > m_volatilidade_4_seg_media*m_volat4s_alta_porc && m_volat4s_alta_porc != 0;} bool volat4sExigeStop (){return m_volatilidade_4_seg > m_volatilidade_4_seg_media*m_volat4s_stop_porc && m_volat4s_stop_porc != 0;} bool volat4sPermiteAbrirPosicao (){ return m_volatilidade_4_seg <= MEA_VOLAT4S_MIN || MEA_VOLAT4S_MIN == 0; } bool spreadMaiorQueMaximoPermitido(){ return m_symb.Spread() > m_spread_maximo_in_points && m_spread_maximo_in_points != 0; } void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; }//m_inclEntrada = m_inclTra;} void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;} bool doTraillingStop(); bool doTraillingStop2(); double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); } // bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_ibb.Base(0) ;} // bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_ibb.Base(0) ;} // // bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_ibb.Base(0) + m_tick_size && // m_symb.Last() > m_ibb.Base(0) - m_tick_size ;} // // bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size && // m_symb.Ask() > m_ibb.Lower(0) - m_tick_size ;} // // bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size;} // // bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_ibb.Upper(0) + m_tick_size && // m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size ;} // // bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size;} void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); } void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens (comentario); setSemPosicao(); } void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; } void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; } void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;} void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;} void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;} bool estouComprado(){ return m_comprado; } bool estouVendido (){ return m_vendido ; } string status(); void onDeinit(const int reason); double onTester(){ m_trade_estatistica.print_posicoes(0, m_time_in_seconds_atu); return 0; } void onTradex(); void onTimer(); string strFuncNormal(string str){ return ":-| " + str + " "; } void printHeartBit() { if(m_date_ant.min != m_date_atu.min) Print(":-| HeartBit!"); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 1. Faz o shift das velocidades de volume registradas e despreza a mais antiga // 2. Substitui a ultima velocidade pela mais atual // 3. Recalcula a aceleracao da velocidade do volume //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- bool estah_no_intervalo_de_negociacao(); void controlarTimerParaAbrirPosicao(); void onChartEvent(const int id , const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void calcRun(int pLenChunk); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. metodos usados para apresentar as linhas de apresentacao do canal; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void drawLineMaxPreco (); void drawLineMinPreco (); void drawLineMaiorPrecoCompra (); void drawLineMenorPrecoVenda (); void drawLineTimeDesdeEntrelaca(); void delLineMinPreco (); void delLineMaxPreco (); void delLineTimeDesdeEntrelaca (); void delLineMaiorPrecoCompra (); void delLineMenorPrecoVenda (); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void calcDistPrecoMaxMin (); void calcMaiorPrecoDeCompraVenda (); bool regiaoPrecoPermiteCompra (){return m_regiaoPrecoCompra <= m_porcRegiaoOperacao || m_porcRegiaoOperacao ==0;} bool regiaoPrecoPermiteVenda (){return m_regiaoPrecoVenda <= m_porcRegiaoOperacao || m_porcRegiaoOperacao ==0;} bool distaciaEntrelacamentoPermiteOperar(){return m_len_canal_operacional_em_ticks <= m_maxDistanciaEntrelacaParaOperar || m_maxDistanciaEntrelacaParaOperar==0;} bool distaciaEntrelacamentoDeveStopar (){return m_len_canal_operacional_em_ticks > m_stpDistanciaEntrelacamento && m_stpDistanciaEntrelacamento !=0;} bool entrelacamentoDeBaixa (){return m_direcao_entre < 0;} bool entrelacamentoDeAlta (){return m_direcao_entre > 0;} //|------------------------------------------------------------------------------------- //| O coeficiente de entrelacamento eh a porcentagem de intersecao do preco da barra //| atual em relacao a barra anterior. //| Esta funcao retorna o coeficiente de entrelacacamento medio dos ultimos x periodos //|------------------------------------------------------------------------------------- void calcCoefEntrelacamentoMedio(); void calcOpenMaxMinDia(); bool entrelacamentoPermiteAbrirPosicao(){ return m_coefEntrelaca >= m_entrelacaMinParaOperar || m_entrelacaMinParaOperar == 0; } double calcCoefEntrelacamento(double minAnt, double maxAnt, double minAtu, double maxAtu); void initialize(); void showTela(); void setShowTela (bool v){ MEA_SHOW_TELA =v;} bool getShowTela (){return MEA_SHOW_TELA ;} void setShowTelaLinhasAcima (int v){ MEA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA =v;} int getShowTelaLinhasAcima (){return MEA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA ;} void setShowTelaPermOpenPos (bool v){ MEA_SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO=v;} bool getShowTelaPermOpenPos (){return MEA_SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO;} void setShowCanalPrecos (bool v){ MEA_SHOW_CANAL_PRECOS =v;} bool getShowCanalPrecos (){return MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ;} void setDolarTarifa (double v){ MEA_DOLAR_TARIFA =v;} double getDolarTarifa (){return MEA_DOLAR_TARIFA ;} void setMaxVolEmRisco (int v){ MEA_MAX_VOL_EM_RISCO =v;} int getMaxVolEmRisco (){return MEA_MAX_VOL_EM_RISCO ;} void setDxTraillingStop (double v){ ea_dx_trailling_stop =v;} double getDxTraillingStop (){return ea_dx_trailling_stop ;} void setEstQtdSegundos (int v){ MEA_EST_QTD_SEGUNDOS =v;} int getEstQtdSegundos (){return MEA_EST_QTD_SEGUNDOS ;} void setEstProcessarBook (bool v){ MEA_EST_PROCESSAR_BOOK =v;} bool getEstProcessarBook (){return MEA_EST_PROCESSAR_BOOK ;} void setHrIniOperacao (int v){ MEA_HR_INI_OPERACAO =v;} int getHrIniOperacao (){return MEA_HR_INI_OPERACAO ;} void setMiIniOperacao (int v){ MEA_MI_INI_OPERACAO =v;} int getMiIniOperacao (){return MEA_MI_INI_OPERACAO ;} void setHrFimOperacao (int v){ MEA_HR_FIM_OPERACAO =v;} int getHrFimOperacao (){return MEA_HR_FIM_OPERACAO ;} void setMiFimOperacao (int v){ MEA_MI_FIM_OPERACAO =v;} int getMiFimOperacao (){return MEA_MI_FIM_OPERACAO ;} void setSleepIniOper (int v){ MEA_SLEEP_INI_OPER =v;} int getSleepIniOper (){return MEA_SLEEP_INI_OPER ;} void setSleepAtraso (int v){ MEA_SLEEP_ATRASO =v;} int getSleepAtraso (){return MEA_SLEEP_ATRASO ;} void setQtdMiliSegTimer (int v){ MEA_QTD_MILISEG_TIMER =v;} int getQtdMiliSegTimer (){return MEA_QTD_MILISEG_TIMER ;} void setAcaoPosicao (ENUM_TIPO_OPERACAO v){ MEA_ACAO_POSICAO =v;} ENUM_TIPO_OPERACAO getAcaoPosicao (){return MEA_ACAO_POSICAO ;} void setSpreadMaximoEmTicks (int v){ MEA_SPREAD_MAXIMO_EM_TICKS =v;} int getSpreadMaximoEmTicks(){return MEA_SPREAD_MAXIMO_EM_TICKS ;} void setVolSegMaxEntradaPos (int v){ MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC=v;} int getVolSegMaxEntradaPos(){return MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC;} void setVolLoteIni (double v){MEA_VOL_LOTE_INI =v;} double getVolLoteIni (){return MEA_VOL_LOTE_INI ;} void setVolLoteRaj (double v){MEA_VOL_LOTE_RAJ =v;} double getVolLoteRaj (){return MEA_VOL_LOTE_RAJ ;} void setVolMartingale (bool v){MEA_VOL_MARTINGALE =v;} bool getVolMartingale (){return MEA_VOL_MARTINGALE ;} void setTamanhoRajada (int v){ea_tamanho_rajada =v;} int getTamanhoRajada (){return ea_tamanho_rajada ;} void setPassoRajada (int v){MEA_PASSO_RAJ =v;} int getPassoRajada (){return MEA_PASSO_RAJ ;} void setQtdTicks4GainIni (int v){MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI =v;} int getQtdTicks4GainIni(){return MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI;} void setQtdTicks4GainRaj (int v){MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ =v;} int getQtdTicks4GainRaj(){return MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ;} // variaveis usadas para controlar o passo dinamico. void setPassoDinamico (bool v){MEA_PASSO_DINAMICO =v;} // true; //PASSO_DINAMICO:tamanho do passo muda em funcao da volatilidade void setPassoDinamicoPorcT4G (double v){MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G =v;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_PORC_TFG: % do TFG para definir o passo. void setPassoDinamicoMin (int v){MEA_PASSO_DINAMICO_MIN =v;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_MIN:menor passo possivel. void setPassoDinamicoMax (int v){MEA_PASSO_DINAMICO_MAX =v;} // 15 ; //PASSO_DINAMICO_MAX:maior passo possivel. void setPassoDinamicoPorcCanalEntrelaca (double v){MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA =v;} // 0.02; //PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA void setPassoDinamicoStopQtdContrat (int v){MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT =v;} // 3 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. void setPassoDinamicoStopChunk (int v){MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK =v;} // 2 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK:tamanho do chunk. void setPassoDinamicoStopPorcCanal (double v){MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL =v;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL:porcentagem do canal, usada para calcular o stop_loss dinamico. void setPassoDinamicoStopRedutorRisco (double v){MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO =v;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO:porcentagem sobre o tamanho do passo para iniciar saida da posicao. bool getPassoDinamico () {return MEA_PASSO_DINAMICO ;} // true; //PASSO_DINAMICO:tamanho do passo muda em funcao da volatilidade double getPassoDinamicoPorcT4G () {return MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G ;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_PORC_TFG: % do TFG para definir o passo. int getPassoDinamicoMin () {return MEA_PASSO_DINAMICO_MIN ;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_MIN:menor passo possivel. int getPassoDinamicoMax () {return MEA_PASSO_DINAMICO_MAX ;} // 15 ; //PASSO_DINAMICO_MAX:maior passo possivel. double getPassoDinamicoPorcCanalEntrelaca () {return MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA ;} // 0.02; //PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA int getPassoDinamicoStopQtdContrat () {return MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT ;} // 3 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. int getPassoDinamicoStopChunk () {return MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK ;} // 2 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK:tamanho do chunk. double getPassoDinamicoStopPorcCanal () {return MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL ;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL:porcentagem do canal, usada para calcular o stop_loss dinamico. double getPassoDinamicoStopRedutorRisco () {return MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO ;} // 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO:porcentagem sobre o tamanho do passo para iniciar saida da posicao. // variaveis usadas para controlar os stops. void setStopTipoControleRisco (int v){MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO=v;} int getStopTipoControleRisco (){return MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO;}// 1 TIPO_CONTROLE_RISCO, se 1, controle normal. Se 2, controle por proximidade do breakeven. void setStopTicksStopLoss (int v){MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS =v;} int getStopTicksStopLoss (){return MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS ;}// 15 TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; void setStopTicksTkProf (int v){MEA_STOP_TICKS_TKPROF =v;} int getStopTicksTkProf (){return MEA_STOP_TICKS_TKPROF ;}// 30 TICKS_TKPROF:Quantidade de ticks usados no take profit; void setStopRebaixamentoMaxDia (int v){MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX =v;} int getStopRebaixamentoMaxDia(){return MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX ;}// 300 REBAIXAMENTO_MAX:preencha com positivo. void setStopObjetivoDia (int v){MEA_STOP_OBJETIVO_DIA =v;} int getStopObjetivoDia (){return MEA_STOP_OBJETIVO_DIA ;}// 250 OBJETIVO_DIA:para se saldo alcancar objetivo do dia. void setStopLoss (int v){MEA_STOP_LOSS =v;} int getStopLoss (){return MEA_STOP_LOSS ;}// -1200 STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; void setStopQtdContrat (int v){MEA_STOP_QTD_CONTRAT =v;} int getStopQtdContrat (){return MEA_STOP_QTD_CONTRAT ;}// 10 STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. void setStopPorcL1 (double v){MEA_STOP_PORC_L1 =v;} double getStopPorcL1 (){return MEA_STOP_PORC_L1 ;}// 1 STOP_PORC_L1:Porc qtd contratos totais da posicao em reais para a saida; void setStopMinutos (int v){MEA_STOP_10MINUTOS =v;} int getStopMinutos (){return MEA_STOP_10MINUTOS ;}// 0 10MINUTOS:fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero. void setStopTicksTolerSaida (int v){MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA =v;} int getStopTicksTolerSaida (){return MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA ;}// 1 TICKS_TOLER_SAIDA: qtd de ticks a aguardar nas saidas stop; // variaveis usadas para controlar o coficiente de "Entrelacamento" void setEntrelacaPeriodoCoef (int v){MEA_ENTRELACA_PERIODO_COEF =v;} // 6 //ENTRELACA_PERIODO_COEF: periodo p/calc coef entrelacamento. void setEntrelacaCoefMin (double v){MEA_ENTRELACA_COEF_MIN =v;} // 0.40//ENTRELACA_COEF_MIN em porcentagem. void setEntrelacaCanalMax (int v){MEA_ENTRELACA_CANAL_MAX =v;} // 30 //ENTRELACA_CANAL_MAX: tamanho maximo em ticks do canal de entrelacamento. void setEntrelacaCanalStop (int v){MEA_ENTRELACA_CANAL_STOP =v;} // 35 //ENTRELACA_CANAL_STOP:StopLoss se canal maior que este parametro. // variaveis usadas para controlar a "Regiao de compra e venda" void setRegiaoBuySell (double v){MEA_REGIAO_BUY_SELL =v;} // 0.3 //REGIAO_BUY_SELL: regiao de compra e venda nas extremidades do canal de entrelacamento. void setRegiaoBuySellUsaCanalDia(bool v){MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA =v;} // false //USA_REGIAO_CANAL_DIA: usa a regiao do canal diario (true) ou canal de entrelacamento(false) para calcular regiao de compra venda. // variaveis usadas para controlar a "volatilidade e inclinacoes" void setVolatAlta (double v){MEA_VOLAT_ALTA =v;} // 1.5 //VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). Calculada a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; void setVolat4sAltaPorc (double v){MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC =v;} // 1.0 //VOLAT4S_ALTA_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media abrir posicao. void setVolat4sStopPorc (double v){MEA_VOLAT4S_STOP_PORC =v;} // 1.5 //VOLAT4S_STOP_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media para stopar. void setVolat4sMin (double v){MEA_VOLAT4S_MIN =v;} // 1.5 //VOLAT4S_MIN:Acima deste valor, nao abre posicao. void setInclAlta (double v){MEA_INCL_ALTA =v;} // 0.9 //INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. void setInclMin (double v){MEA_INCL_MIN =v;} // 0.1 //INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. void setMinDeltaVol (int v){MEA_MIN_DELTA_VOL =v;} // 10 //MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao void setMinDeltaVolAceleracao (int v){MEA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO=v;} // 1 //MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao double getVolatAlta () {return MEA_VOLAT_ALTA ;} // 1.5 //VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). Calculada a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; double getVolat4sAltaPorc () {return MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC ;} // 1.0 //VOLAT4S_ALTA_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media abrir posicao. double getVolat4sStopPorc () {return MEA_VOLAT4S_STOP_PORC ;} // 1.5 //VOLAT4S_STOP_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media para stopar. double getVolat4sMin () {return MEA_VOLAT4S_MIN ;} // 1.5 //VOLAT4S_MIN:Acima deste valor, nao abre posicao. double getInclAlta () {return MEA_INCL_ALTA ;} // 0.9 //INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. double getInclMin () {return MEA_INCL_MIN ;} // 0.1 //INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. int getMinDeltaVol () {return MEA_MIN_DELTA_VOL ;} // 10 //MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao int getMinDeltaVolAceleracao () {return MEA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ;} // 1 //MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao // variaveis usadas para controlar a "entrada na posicao" void setToleranciaEntrada(int v){ MEA_TOLERANCIA_ENTRADA=v;} // 1 TOLERANCIA_ENTRADA algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco em ticks para entrada na posicao int getToleranciaEntrada(){ return MEA_TOLERANCIA_ENTRADA ;} // 1 TOLERANCIA_ENTRADA algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco em ticks para entrada na posicao // variaveis diversas void setDebug(bool v){MEA_DEBUG=v;} bool getDebug(){return MEA_DEBUG;}// false DEBUG se true, grava informacoes de debug no log do EA. void setMagic(long v){MEA_MAGIC=v;} long getMagic(){return MEA_MAGIC;}// 200102005 MAGIC Numero magico desse EA. yymmvvvvv. double getMaxPrecoCanal (){return m_maxPrecoCanal ;} double getMinPrecoCanal (){return m_minPrecoCanal ;} double getLenCanalOperacionalEmTicks(){return m_len_canal_operacional_em_ticks;} double getCoefEntrelaca (){return m_coefEntrelaca ;} }; void osc_minion_expert::initialize(){ m_name = "MINION-02-P5-HFT"; //BB_SUPERIOR = 1; //BB_INFERIOR = -1; //BB_MEDIA = 0; //BB_DESCONHECIDA = 2; //m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco. //m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda; //m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao; m_comprado = false; m_vendido = false; //double m_precoPosicao = 0 ; // valor medio de entrada da posicao m_posicaoVolumePend = 0; // volume pendente pra fechar a posicao atual m_posicaoVolumeTot = 0; // volume total de contratos da posicao, inclusive os que jah foram fechados m_positionId = -1; m_volComprasNaPosicao = 0; // quantidade de compras na posicao atual; m_volVendasNaPosicao = 0; // quantidade de vendas na posicao atual; m_capitalInicial = 0; // capital justamente antes de iniciar uma posicao m_capitalLiquido = 0; // capital atual durante a posicao. m_lucroPosicao = 0; // lucro da posicao atual m_lucroPosicao4Gain = 0; // lucro para o gain caso a quantidade de contratos tenha ultrapassado o valor limite. m_lucroStops = 0; // lucro acumulado durante stops de quantidade m_tstop = 0 ; m_positionCommentStr = "0"; m_positionCommentNumeric = 0 ; //--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe... m_qtdOrdens = 0; m_qtdPosicoes = 0; m_posicaoProfit = 0; m_ask = 0; m_bid = 0; m_val_order_4_gain = 0; m_max_barra_anterior = 0; m_min_barra_anterior = 0; //--precos medios do book e do timesAndTrades m_pmBid = 0; m_pmAsk = 0; m_pmBok = 0; m_pmBuy = 0; m_pmSel = 0; m_pmTra = 0; // precos no periodo m_phigh = 0; //-- preco maximo no periodo m_plow = 0; //-- preco minimo no periodo //m_comprometimento_up = 0; //m_comprometimento_dw = 0; //-- controle das inclinacoes m_inclSel = 0; m_inclBuy = 0; m_inclTra = 0; m_inclBok = 0; //m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao. m_apmb = "IN" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. m_apmb_sel = "INS"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. m_apmb_buy = "INB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. m_apmb_ns = "INN"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. m_strRajada = "RJ" ; //string que identifica rajadas de abertura de novas posicoes. m_razaoVolReal = 0; m_razaoVolTick = 0; m_maior_sld_do_dia = 0; m_sld_sessao_atu = 0; m_rebaixamento_atu = 0; m_day = 0; m_mudou_dia = false; m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false; m_spread_maximo_in_points = 0; m_ganhos_consecutivos = 0; m_perdas_consecutivas = 0; m_tempo_posicao_atu = 0; m_tempo_posicao_ini = 0; m_stop_qtd_contrat = 0; // MEA_STOP_QTD_CONTRAT; Eh o tamanho do chunk; m_stop_chunk = 0; // EA_STOP_CHUNK; Eh o tamanho do chunk; m_stop_porc = 0; // MEA_STOP_PORC_L1 ; Eh a porcentagem inicial para o ganho durante o passeio; m_qtd_ticks_4_gain_new= 0; m_qtd_ticks_4_gain_ini= 0; m_qtd_ticks_4_gain_raj= 0; m_passo_rajada = 0; m_vol_lote_ini = 0; m_vol_lote_raj = 0; // para acelerar a abertura da primeira ordem de fechamento a posicao m_val_close_position_sel = 0; m_vol_close_position_sel = 0; m_val_close_position_buy = 0; m_vol_close_position_buy = 0; // controle de fechamento de posicoes m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; // controle de abertura de posicoes m_abrindo_posicao = false; m_ordem_abertura_posicao_sel = 0; m_ordem_abertura_posicao_buy = 0; // controles de apresentacao das variaveis de debug na tela... m_str_linhas_acima = ""; m_release = "[RELEASE TESTE]"; // variaveis usadas nas estrategias de entrada, visando diminuir a quantidade de alteracoes e cancelamentos com posterior criacao de ordens de entrada. m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; // milisegundos que devem ser aguardados antes de iniciar a operacao m_aguardar_para_abrir_posicao = 0; // algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco para entrada na posicao... m_shift = 0; m_time_in_seconds_ini_day = TimeCurrent(); m_len_canal_ofertas = 0; // tamanho do canal de oefertas do book. m_len_barra_atual = 0; // tamanho da barra de trades atual. m_volatilidade = 0; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; m_volatilidade_4_seg = 0; // volatilidade por segundo. m_volatilidade_4_seg_media = 0; // volatilidade por segundo media. m_volatilidade_4_seg_qtd = 0; // qtd de registros da volatilidade por segundo. Usado para calcular a volatilidade por segundo media. m_volatilidade_4_seg_tot = 0; // soma dos registros da volatilidade por segundo. Usado para calcular a volatilidade por segundo media. m_volTradePorSegMedio = 0; m_volTradePorSegQtd = 1.0; m_volTradePorSegTot = 0; m_volTradePorSeg = 0; // volume de agressoes por segundo. m_volTradePorSegBuy = 0; // volume de agressoes de compra por segundo. m_volTradePorSegSel = 0; // volume de agressoes de venda por segundo. m_volTradePorSegDeltaPorc = 0; // % da diferenca do volume por segundo do vencedor. Se for positivo, o vencedor eh buy, se negativo eh sell. m_desbUp0 = 0; m_desbUp1 = 0; m_desbUp2 = 0; m_desbUp3 = 0; m_trefreshMe = 0; m_trefreshFeira = 0; m_trefreshCCI = 0; m_trefreshTela = 0; m_trefreshRates = 0; m_tcontarTransacoes = 0; m_tcloseRajada = 0; m_estou_posicionado = false; // m_probAskDescer = 0; // m_probAskSubir = 0; // m_probBidDescer = 0; // m_probBidSubir = 0; m_passo_incremento = 0; m_passo_dinamico_porc_canal_entrelaca = 0; m_volat4s_alta_porc = 0; m_volat4s_stop_porc = 0; m_stopLossPosicao = 0; m_qtd_print_debug = 0; m_tamanhoBook = 0; m_precoPosicao = 0; // valor medio de entrada da posicao m_precoPosicaoAnt = 0; m_precoSaidaPosicao = 0; m_precoSaidaPosicaoAnt = 0; m_saida_posicao = 0; m_deal_vol = 0; m_fastClose = true; m_traillingStop = false; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // variaveis usadas no onTimer(). //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_estah_no_intervalo_de_negociacao = false; m_time_in_seconds_atu = TimeCurrent(); m_time_in_seconds_ant = m_time_in_seconds_atu; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(); // 1. Faz o shift das velocidades de volume registradas e despreza a mais antiga // 2. Substitui a ultima velocidade pela mais atual // 3. Recalcula a aceleracao da velocidade do volume //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_vet_vel_volume_len = 60; m_acelVolTradePorSegDeltaPorc = 0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcRun(int pLenChunk); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_strRun = ""; m_indRunMais1Ant = 0; m_indRunMenos1Ant = 0; m_indRunAnt = 0; m_indRunMais1 = 0; m_indRunMenos1 = 0; m_indRun = 0; m_indVarRunMais1 = 0; m_indVarRunMenos1 = 0; m_indVarRun = 0; m_qtd_periodos_run = 0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas para apresentar as linhas de apresentacao do canal; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_str_line_max_price = "line_max_price"; m_str_line_min_price = "line_min_price"; m_str_line_maior_preco_compra = "str_line_maior_preco_compra"; m_str_line_menor_preco_venda = "str_line_menor_preco_venda"; m_str_line_time_desde_entrelaca = "line_time_desde_entrelaca"; m_line_min_preco_criada = false; m_line_max_preco_criada = false; m_line_maior_preco_compra_criada = false; m_line_menor_preco_venda_criada = false; m_line_time_desde_entrelaca_criada = false; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcDistPrecoMaxMin(); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_dxPrecoMaxEmTicks = 0; // distancia, em ticks, entre o preco maximo usado no calculo do entrelacamento e o preco atual; m_dxPrecoMinEmTicks = 0; // distancia, em ticks, entre o preco minimo usado no calculo do entrelacamento e o preco atual; m_regiaoPrecoCompra = 0; m_regiaoPrecoVenda = 0; m_porcRegiaoOperacao = 0; //0.20; m_maxDistanciaEntrelacaParaOperar = 0; //1000; m_stpDistanciaEntrelacamento = 0; m_maiorPrecoDeCompra = 0; m_menorPrecoDeVenda = 0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 0. variaveis usadas no metodo calcOpenMaxMinDia(); //---------------------------------------------------------------------------------------------------- m_direcaoDia = 0; //indica se o dia eh de alta ou baixa... //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas no metodo calcCoefEntrelacamentoMedio(); //|------------------------------------------------------------------------------------- m_coefEntrelaca = 0; m_coefEntrelacaInv = 0; m_qtdPeriodoCoefEntrelaca = 0; m_maxPrecoCanal = 0; m_minPrecoCanal = 0; m_len_canal_operacional_em_ticks = 0; m_time_desde_entrelaca = 0; m_direcao_entre = 0; // indica se a barra total do entrelacamento eh de alta ou baixa... m_entrelacaMinParaOperar = 0; // parametro inicial em 0.45 //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas no metodo traillingstop(); //|------------------------------------------------------------------------------------- m_dx1=0; ea_dx_trailling_stop=1.0; // % do DX1 para fazer o trailling stop //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas no metodo showtela(); //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_SHOW_TELA = false; MEA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA = 0; MEA_SHOW_CANAL_PRECOS = false; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para calcular o profit da posicao do mini-dolar. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_DOLAR_TARIFA = 5; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para limitar a quantidade de ordens pendentes. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_MAX_VOL_EM_RISCO = 200; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar a classe estatistica2. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_EST_QTD_SEGUNDOS = 21; MEA_EST_PROCESSAR_BOOK = true; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar horario de inicio e fim da operacao. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_HR_INI_OPERACAO = 09; MEA_MI_INI_OPERACAO = 30; MEA_HR_FIM_OPERACAO = 17; MEA_MI_FIM_OPERACAO = 00; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar a permissao de abertura de posicao logo apos a inicializacao do EA. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_SLEEP_INI_OPER = 21; // em segundos. //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para atrasar as operacoes visando piorar as condicoes de teste. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_SLEEP_ATRASO = 0; // em milisegundos; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para definir o tempo de acionamento do timer. Em milisegundos. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_QTD_MILISEG_TIMER = 250; // em milisegundos; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar o fechamento de posicao e a permissao para operar. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_ACAO_POSICAO = FECHAR_POSICAO; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar o fechamento de posicao e a permissao para operar. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_SPREAD_MAXIMO_EM_TICKS = 4; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar o volume maximo permitido para abrir posicoes //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC = 150; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para definir os volumes da entrada na posicao e das rajadas. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_VOL_LOTE_INI = 1.0; MEA_VOL_LOTE_RAJ = 1.0; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para definir o tamanho das rajadas. //|------------------------------------------------------------------------------------- ea_tamanho_rajada = 3; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para definir o passo de rajada fixo. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_PASSO_RAJ = 3; MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI = 3; MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ = 3; //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para definir o passo dinamico. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_PASSO_DINAMICO = true; //PASSO_DINAMICO:tamanho do passo muda em funcao da volatilidade MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G = 1 ; //PASSO_DINAMICO_PORC_TFG: % do TFG para definir o passo. MEA_PASSO_DINAMICO_MIN = 1 ; //PASSO_DINAMICO_MIN:menor passo possivel. MEA_PASSO_DINAMICO_MAX = 15 ; //PASSO_DINAMICO_MAX:maior passo possivel. MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA = 0.02; //PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT = 3 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK = 2 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK:tamanho do chunk. MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL = 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_PORC_CANAL:porcentagem do canal, usada para calcular o stop_loss dinamico. MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO = 1 ; //PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO:porcentagem sobre o tamanho do passo para iniciar saida da posicao. //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar os stops. //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO = 1 ; //TIPO_CONTROLE_RISCO, se 1, controle normal. Se 2, controle por proximidade do breakeven. MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS = 15 ; //TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; MEA_STOP_TICKS_TKPROF = 30 ; //TICKS_TKPROF:Quantidade de ticks usados no take profit; MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX = 300 ; //REBAIXAMENTO_MAX:preencha com positivo. MEA_STOP_OBJETIVO_DIA = 250 ; //OBJETIVO_DIA:para se saldo alcancar objetivo do dia. MEA_STOP_LOSS = -1200 ; //STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; MEA_STOP_QTD_CONTRAT = 10 ; //STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. MEA_STOP_PORC_L1 = 1 ; //STOP_PORC_L1:Porc qtd contratos totais da posicao em reais para a saida; MEA_STOP_10MINUTOS = 0 ; //10MINUTOS:fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero. MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA = 1 ; //TICKS_TOLER_SAIDA: qtd de ticks a aguardar nas saidas stop; MEA_VOL_MARTINGALE = false; //MARTINGALE: dobra a quantidade de ticks a cada passo. //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar o coficiente de "Entrelacamento" //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_ENTRELACA_PERIODO_COEF = 6 ; //ENTRELACA_PERIODO_COEF: periodo p/calc coef entrelacamento. MEA_ENTRELACA_COEF_MIN = 0.40; //ENTRELACA_COEF_MIN em porcentagem. MEA_ENTRELACA_CANAL_MAX = 30 ; //ENTRELACA_CANAL_MAX: tamanho maximo em ticks do canal de entrelacamento. MEA_ENTRELACA_CANAL_STOP = 35 ; //ENTRELACA_CANAL_STOP:StopLoss se canal maior que este parametro. //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar a "Regiao de compra e venda" //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_REGIAO_BUY_SELL = 0.3 ; //REGIAO_BUY_SELL: regiao de compra e venda nas extremidades do canal de entrelacamento. MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA = false; //USA_REGIAO_CANAL_DIA: usa a regiao do canal diario (true) ou canal de entrelacamento(false) para calcular regiao de compra venda. //|------------------------------------------------------------------------------------- //| 0. variaveis usadas para controlar a "volatilidade e inclinacoes" //|------------------------------------------------------------------------------------- MEA_VOLAT_ALTA = 1.5; //VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). Calculada a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC = 1.0; //VOLAT4S_ALTA_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media abrir posicao. MEA_VOLAT4S_STOP_PORC = 1.5; //VOLAT4S_STOP_PORC:Porcentagem que a volatilidade por segundo pode ser maior que a volatilidade por segundo media para stopar. MEA_VOLAT4S_MIN = 1.5; //VOLAT4S_MIN:Acima deste valor, nao abre posicao. MEA_INCL_ALTA = 0.9; //INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. MEA_INCL_MIN = 0.1; //INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. MEA_MIN_DELTA_VOL = 10 ; //MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao MEA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO = 1 ; //MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao // variaveis usadas para controlar a "entrada na posicao" MEA_TOLERANCIA_ENTRADA = 1; //TOLERANCIA_ENTRADA: algumas estrategias permitem uma tolerancia do preco em ticks para entrada na posicao // variaveis diversas MEA_DEBUG = false ; //DEBUG se true, grava informacoes de debug no log do EA. MEA_MAGIC = 202007001001; //MAGIC Numero magico desse EA. yymmvvvvv. } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int osc_minion_expert::oninit(){ #ifdef COMPILE_PRODUCAO m_release = "[RELEASE PRODU]";#endif Print("***** Iniciando " + __FUNCTION__ + ":" + IntegerToString(MEA_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******"); Print(":-| ", __FUNCTION__,":",m_release); Print(":-| ", __FUNCTION__,":",m_release); Print(":-| ", __FUNCTION__,":",m_release); inicializarVariaveisRecebidasPorParametro(); // definindo local da tela onde serao mostradas as variaveis de debug... m_str_linhas_acima = ""; for( int i=0; i 0 ){ if ( PositionSelect (m_symb_str) ){ // soh funciona em contas hedge if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){ setCompradoSoft(); }else{ setVendidoSoft(); } // primeiro refresh apos abertura da posicao... if( !m_estou_posicionado && !m_fechando_posicao && MEA_ACAO_POSICAO != NAO_OPERAR ){ // chame o closerajada aqui para que nao seja atrasado pelo cancelamento de ordens apmb. //doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_ini); // se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_symb_str,m_apmb);// m_estou_posicionado = true; } m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT ); m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN ); // este eh o valor medio de abertura da posicao. if(m_val_order_4_gain==0) m_val_order_4_gain = m_precoPosicao; // este eh o valor de fato de abertura da posicao. m_posicaoVolumePend = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME ); m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER ); m_positionCommentStr = PositionGetString (POSITION_COMMENT ); m_positionCommentNumeric = StringToInteger (m_positionCommentStr); m_capitalLiquido = m_cta.Equity(); m_lucroPosicao = m_capitalLiquido - m_capitalInicial; // voltou versao em 03/02/2020 as 11:50 //m_lucroPosicao = m_posicaoProfit; /////////////////////////////////// if( estouComprado() ){ m_posicaoVolumeTot = m_volComprasNaPosicao; }else{ if( estouVendido() ){ m_posicaoVolumeTot = m_volVendasNaPosicao ; } } m_lucroPosicao4Gain = (m_posicaoVolumeTot*m_stop_porc); /////////////////////////////////// if( m_abrindo_posicao ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG) Print(__FUNCTION__, ":-| Cancelando status de abertura de posicao, pois ha posicao aberta! tktSell=", m_ordem_abertura_posicao_sel, " tktBuy=", m_ordem_abertura_posicao_buy ); #endif m_abrindo_posicao = false; m_ordem_abertura_posicao_sel = 0; m_ordem_abertura_posicao_buy = 0; } // variaveis usadas para diminuir a quantidade de alteracoes e cancelamentos com posterior criacao de ordens de entrada. m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; }else{ // aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta... m_qtdPosicoes = 0; m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao. m_comprado = false; m_vendido = false; m_estou_posicionado = false; m_lucroPosicao = 0; m_lucroPosicao4Gain = 0; m_posicaoVolumePend = 0; //versao 02-085 m_posicaoProfit = 0; m_posicaoVolumeTot = 0; m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao... m_tempo_posicao_atu = 0; m_tempo_posicao_ini = 0; m_positionId = -1; m_lucroPosicao4Gain = 0; } if( m_fechando_posicao && m_qtdOrdens == 0){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } }else{ // aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta... m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao. m_comprado = false; m_vendido = false; m_estou_posicionado = false; m_lucroPosicao = 0; m_lucroPosicao4Gain = 0; m_posicaoVolumePend = 0; //versao 02-085 m_posicaoProfit = 0; m_posicaoVolumeTot = 0; m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao... m_tempo_posicao_atu = 0; m_tempo_posicao_ini = 0; m_positionId = -1; m_lucroPosicao4Gain = 0; //bool m_ganhou_ultimo_trade = false; // administrando ganhos e perdas consecutivas... // primeira passagem apos o encerramento de uma posicao //if( m_cta.Balance() > m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0 ){ // m_ganhos_consecutivos++; // m_perdas_consecutivas = 0; // //m_ganhou_ultimo_trade = true; //}else if(m_cta.Balance() < m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0){ // m_perdas_consecutivas++; // m_ganhos_consecutivos = 0; // //m_ganhou_ultimo_trade = false; //} if( m_fechando_posicao && m_qtdOrdens==0){ if(MEA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao ); m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } // Deixando o stop loss de posicao preparado. Quando posicionado, nao altera o stop loss de posicao. calcStopLossPosicao(); } //-- precos medios do book m_pmBid = m_est.getPrecoMedBookBid ();// m_feira.getPrecoMedioBid(0); m_pmAsk = m_est.getPrecoMedBookAsk ();// m_feira.getPrecoMedioAsk(0); m_pmBok = m_est.getPrecoMedBook ();// m_feira.getPrecoMedioBok(0); m_pmSel = m_est.getPrecoMedTradeSel();// m_feira.getPrecoMedioSel(0); m_pmBuy = m_est.getPrecoMedTradeBuy();// m_feira.getPrecoMedioBuy(0); m_pmTra = m_est.getPrecoMedTrade ();// m_feira.getPrecoMedioTra(0); // canal de ofertas no book... m_len_canal_ofertas = m_pmAsk - m_pmBid; //-- precos no periodo m_phigh = m_est.getTradeHigh();// m_feira.getPrecoHigh(0); m_plow = m_est.getTradeLow ();// m_feira.getPrecoLow(0); m_len_barra_atual = m_phigh - m_plow; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; if( m_len_canal_ofertas > 0 ) m_volatilidade = m_len_barra_atual / m_len_canal_ofertas; // calcumado a volatilidade por segundo e a volatilidade por segundo media m_volatilidade_4_seg = m_len_barra_atual/MEA_EST_QTD_SEGUNDOS; m_volatilidade_4_seg_qtd++; m_volatilidade_4_seg_tot += m_volatilidade_4_seg; m_volatilidade_4_seg_media = m_volatilidade_4_seg_tot/m_volatilidade_4_seg_qtd; // ticks por segundo. medida de volatilidade e da forca das agressoes de compra evenda... m_volTradePorSeg = m_est.getVolTradeTotPorSeg() ; m_volTradePorSegBuy = m_est.getVolTradeBuyPorSeg() ; m_volTradePorSegSel = m_est.getVolTradeSelPorSeg() ; m_volTradePorSegDeltaPorc = m_volTradePorSeg==0?0:(int)( ((m_volTradePorSegBuy - m_volTradePorSegSel)/m_volTradePorSeg)*100.0 ); m_volTradePorSegTot += m_volTradePorSeg; m_volTradePorSegMedio = m_volTradePorSegTot/m_volTradePorSegQtd++; // aceleracoes de volume //--inclinacoes dos precos medios de compra e venda... m_inclSel = m_est.getInclinacaoTradeSel();// m_feira.getInclinacaoSel(0); m_inclBuy = m_est.getInclinacaoTradeBuy();// m_feira.getInclinacaoBuy(0); m_inclTra = m_est.getInclinacaoTrade ();// m_feira.getInclinacaoTra(0); m_inclBok = m_est.getInclinacaoBook ();// m_feira.getInclinacaoBok(0); //-- Informa a maxima ou minima da vela anterior caso tenha havido comprometimento institucional naquela vela. //m_comprometimento_up = m_feira.getSinalCompromissoUp(1); //m_comprometimento_dw = m_feira.getSinalCompromissoDw(1); m_sld_sessao_atu = m_cta.Balance(); showTela(); #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG){ m_trefreshMe = GetMicrosecondCount()-m_trefreshMe; if( m_qtd_print_debug++ % 10 == 0 ){ Print(":-| DEBUG_TIMER:" , " m_tcloseRajada=" ,m_tcloseRajada , " m_trefreshMe=" ,m_trefreshMe , " m_trefreshFeira=" ,m_trefreshFeira , //" m_trefreshCCI=" ,m_trefreshCCI , " m_trefreshTela=" ,m_trefreshTela , " m_trefreshRates=" ,m_trefreshRates ); //" m_tcontarTransacoes=",m_tcontarTransacoes } m_trefreshMe = 0; m_trefreshFeira = 0; m_trefreshCCI = 0; m_trefreshTela = 0; m_trefreshRates = 0; m_tcontarTransacoes = 0; m_tcloseRajada = 0; } #endif } void osc_minion_expert::showTela(){ if (MEA_SHOW_TELA){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if( MEA_DEBUG ) m_trefreshTela = GetMicrosecondCount(); #endif // primeira linha m_comment_var = " [FECHANDO_POSICAO:" + IntegerToString(m_fechando_posicao) +"]"+(m_qtdPosicoes==0?"[SEM POSICAO]":estouComprado()?"[COMPRADO]":"[VENDIDO]") + " ULTORDENS[" +DoubleToString (m_precoUltOrdemInBuy,Digits())+ "," + DoubleToString (m_precoUltOrdemInSel,Digits())+ "]" + // so pra debug " PODEABRIRPOS["+IntegerToString(podeAbrirProsicao() )+ "]" + " 1TICK[" +DoubleToString (m_tick_size ,Digits())+ "]" + " 1PONTO[" +DoubleToString (Point() ,Digits())+ "]" + "\n" +" menorpv[" +DoubleToString (m_menorPrecoDeVenda ,2 )+ "]" + " maiorpc[" +DoubleToString (m_maiorPrecoDeCompra,2 )+ "]" + "\n" +" maxpc [" +DoubleToString (m_maxPrecoCanal ,2 )+ "]" + " minpc [" +DoubleToString (m_minPrecoCanal ,2 )+ "]" + "\n" +" %regiao[" +DoubleToString (m_porcRegiaoOperacao,2 )+ "]" + //--------------------------- // " \nPAS/PAD " + DoubleToString(m_probAskSubir *100.0,0) + "/" + // DoubleToString(m_probAskDescer*100.0,0) + " \nDXVELBIDASK/ACEDX:"+IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) +"/"+ IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc) + // " \nPBS/PBD " + DoubleToString(m_probBidSubir *100.0,0) + "/" + // DoubleToString(m_probBidDescer*100.0,0) + // // " \nFA/FB " + DoubleToString(m_est.getFluxoAsk() ,0) + "/" + // DoubleToString(m_est.getFluxoBid() ,0) + // " \n------" + // " \npUP3: " + DoubleToString( m_desbUp3*100 ,0) +((m_desbUp3>=MEA_DESBALAN_UP3 && MEA_DESBALAN_UP3>0)?" *":"") + // " \npUP2: " + DoubleToString( m_desbUp2*100 ,0) +((m_desbUp2>=MEA_DESBALAN_UP2 && MEA_DESBALAN_UP2>0)?" *":"") + // " \npUP1: " + DoubleToString( m_desbUp1*100 ,0) +((m_desbUp1>=MEA_DESBALAN_UP1 && MEA_DESBALAN_UP1>0)?" *":"") + // " \npUP0: " + DoubleToString( m_desbUp0*100 ,0) +((m_desbUp0>=MEA_DESBALAN_UP0 && MEA_DESBALAN_UP0>0)?" *":"") + // " \n------" + // " \npDW0: " + DoubleToString( m_desbUp0*100 ,0) +((m_desbUp0<=MEA_DESBALAN_DW0 && MEA_DESBALAN_DW0>0)?" *":"") + // " \npDW1: " + DoubleToString( m_desbUp1*100 ,0) +((m_desbUp1<=MEA_DESBALAN_DW1 && MEA_DESBALAN_DW1>0)?" *":"") + // " \npDW2: " + DoubleToString( m_desbUp2*100 ,0) +((m_desbUp2<=MEA_DESBALAN_DW2 && MEA_DESBALAN_DW2>0)?" *":"") + // " \npDW3: " + DoubleToString( m_desbUp3*100 ,0) +((m_desbUp3<=MEA_DESBALAN_DW3 && MEA_DESBALAN_DW3>0)?" *":"") + // " \n------" + //--------------------------- " \nENTRELAC/LENCANAL REGIAO_COMPRA/VND LENBARRAEST: " + DoubleToString(m_coefEntrelaca*100 ,0 )+ "/" + DoubleToString(m_len_canal_operacional_em_ticks,0 )+ " " + DoubleToString(m_regiaoPrecoCompra*100 ,0 )+ "/" + DoubleToString(m_regiaoPrecoVenda *100 ,0 )+ " " + DoubleToString(m_len_barra_atual/m_tick_size ,Digits())+ " \nVLT/V4S/V4SM/ TFG " + DoubleToString(m_volatilidade ,2)+ "/" + DoubleToString(m_volatilidade_4_seg ,2)+ "/" + DoubleToString(m_volatilidade_4_seg_media,2)+ "/ " + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain_ini )+ " \nVO4S/VO4SM " + DoubleToString(m_volTradePorSeg ,2)+ "/" + DoubleToString(m_volTradePorSegMedio ,2)+ " \nProbAcer/PayOut/Kelly " + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProbAcerto () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getPayOut () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getCoefKelly () ,2)+ " \nPFT PD/TD/PC/PL/VOL WDO " + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDiaWDO () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getTarifaDiaWDO () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitPorContratoWDO() ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDiaLiquidoWDO () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getVolumeDiaWDO () ,2)+ " \nPFT PD/TD/PC/PL/VOL WIN " + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDiaWIN () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getTarifaDiaWIN () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitPorContratoWIN() ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDiaLiquidoWIN () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getVolumeDiaWIN () ,2)+ " \nPFT PD/TD/PC/PL/VOL XXX " + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDia () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getTarifaDia () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitPorContrato() ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getProfitDiaLiquido () ,2)+"/" + DoubleToString(m_trade_estatistica.getVolumeDia () ,2)+ m_str_linhas_acima + //" CTA SLD:" + DoubleToString(m_cta.Balance() ,2 ) + //" CAPLIQ: " + DoubleToString(m_cta.Equity() ,2 ) + //" VAL_GAIN:" + DoubleToString(m_val_order_4_gain ,_Digits) + //"\n" + "[POSICIONADO:" + m_estou_posicionado + "] " +(m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") + //" m_posicaoProfit: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+ //" PROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) + // segunda linha "\n\nPAS/PFT/OUT/LOS: " + IntegerToString(m_passo_rajada ) +"/"+ DoubleToString(m_lucroPosicao ,0 ) +"/"+ DoubleToString(m_saida_posicao,0 ) +"/"+ //DoubleToString(m_lucroPosicao4Gain,0 ) +"/"+ DoubleToString(m_stopLossPosicao ,0) + " VOL: " +IntegerToString(porcentagem(m_posicaoVolumePend,m_posicaoVolumeTot,0) ) + "% " + DoubleToString(m_posicaoVolumePend,_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_posicaoVolumeTot ,_Digits) + " RSLD: " + DoubleToString(m_trade_estatistica.getRebaixamentoSld() ,2) + "/" + //" RSLD ATU/MAX/MSD: " + DoubleToString(m_rebaixamento_atu ,2 ) + "/" + DoubleToString(MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX,0 ) + "/" + // DoubleToString(m_maior_sld_do_dia ,2 ) + " IRUN: " + DoubleToString(m_indRunMenos1*100.0 ,0) + "/" + DoubleToString(m_indRun *100.0 ,0) + "/" + DoubleToString(m_indRunMais1 *100.0 ,0) + " " + DoubleToString(m_indVarRunMenos1*100.0 ,0) + "/" + DoubleToString(m_indVarRun *100.0 ,0) + "/" + DoubleToString(m_indVarRunMais1 *100.0 ,0) + // terceira linha "\nQTD_OFERTAS: " + IntegerToString(m_symb.SessionDeals() )+ " OPEN:" + DoubleToString (m_symb.SessionOpen (),_Digits)+ " VWAP:" + DoubleToString (m_symb.SessionAW (),_Digits)+ //" DATA:" + TimeToString (TimeCurrent() )+ " HORA" + TimeToString (TimeCurrent(),TIME_SECONDS )+ " TEMPO_POSICAO:" + IntegerToString(m_tempo_posicao_atu) + " VOLTOT: " + DoubleToString (m_est.getVolTrade(),2) + //DoubleToString (m_feira.getVolTrade(0),2) + // "\nABRIR_POSICAO:" + MEA_ABRIR_POSICAO + // " MAX_VOL_EM_RISCO:" + DoubleToString(MEA_MAX_VOL_EM_RISCO,_Digits) + // " MAX_REBAIX_SLD:" + DoubleToString(MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX ,0 ) + // " TICKS_STOP_LOSS:" + DoubleToString(MEA_STOP_TICKS_STOP_LOSS ,0 ) + // " TICK_SIZE:" + DoubleToString(m_symb.TickSize() ,_Digits ) + // " TICK_VALUE:" + DoubleToString(m_symb.TickValue(),_Digits ) + // " POINT:" + DoubleToString(m_symb.Point() ,_Digits ) + //quarta linha (tiramos) //"\nposPft/ctaPft: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+ "/" + // DoubleToString(m_cta.Profit(),2) + //" EA09_INCL_MIN_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MIN_IN,2)+ // " EA09_INCL_MAX_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MAX_IN,2)+ "\n" + ///"m_pmBok: " + m_pmBok + "\n" + ///"m_pmTra: " + m_pmTra + "\n" + ///"\n\nm_pmAsk: " + m_pmAsk + " m_ask: " + m_ask + " dist:" + DoubleToString((m_pmAsk-m_ask),_Digits)+ " MAX_ANT " + DoubleToString(m_max_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_UP " + DoubleToString(m_comprometimento_up,_Digits) + " VOLATILIDADE " + DoubleToString(m_volatilidade,2) + ///"\nm_pmBid: " + m_pmBid + " m_bid: " + m_bid + " dist:" + DoubleToString((m_bid-m_pmBid),_Digits)+ " MIN_ANT " + DoubleToString(m_min_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_DW " + DoubleToString(m_comprometimento_dw,_Digits) + ///"VVOL/VMAX/VMIN: " + DoubleToString(m_symb.Volume(),_Digits)+ "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeHigh(),_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeLow(),_Digits) +"\n"+ ///"SPREAD: " + DoubleToString(m_symb.Spread(),_Digits) + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" + ///"BID/BHIGH/BLOW: " + DoubleToString(m_symb.Bid(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.BidHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.BidLow(),_Digits) + "\n" + ///"ASK/AHIGH/ALOW: " + DoubleToString(m_symb.Ask(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.AskHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.AskLow(),_Digits) + "\n" + ///"LAS/LHIGH/LLOW: " + DoubleToString(m_symb.Last(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.LastHigh(),_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_symb.LastLow(),_Digits) + "\n" + /////// //"SESSION \n" + //"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" + //"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" + //"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" + //"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" + //"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" + //"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" + //"\n\nQTD_POS: " + IntegerToString(m_qtdPosicoes) + // quarta linha "\nVSEG/BUY/SEL/MAX:" + DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0 ) + "/" + DoubleToString (m_volTradePorSegBuy,0 ) + "/" + DoubleToString (m_volTradePorSegSel,0 ) + "/" + //IntegerToString(EA_VOLSEG_ALTO ) + "/" + IntegerToString(MEA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC ) + // //" DBOK:" + DoubleToString (m_desbUp0*100,0) + " VOLAT/MAX:" + DoubleToString(m_volatilidade ,2 ) + "/" + DoubleToString (MEA_VOLAT_ALTA ,2) + " SPREAD/MAX:"+ DoubleToString(m_symb.Spread() ,_Digits ) + "/" + IntegerToString(m_spread_maximo_in_points ) + " INCLI/MAX:"+ DoubleToString(m_inclTra ,2 ) + "/" + DoubleToString(MEA_INCL_ALTA ,2) + //" CCI ANT/ATU/DIF: " + DoubleToString(m_icci.Main(1),2)+"/"+ // DoubleToString(m_icci.Main(0),2)+"/"+ // DoubleToString((m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1)),2)+ // // quinta linha "\n" + "DELTAVEL/ACED:"+IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) +"/"+ IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc) + "\n" + strPosicao() + "\n" + strPermissaoAbrirPosicao(); Comment(m_comment_fixo + m_comment_var + m_strRun); //refreshControlPanel(); //MessageBox( "mensagem de teste", // texto da mensagem // "Log" // cabeçalho da caixa // //int flags=0 // define o conjunto de botões na caixa // ); #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG) m_trefreshTela = GetMicrosecondCount()-m_trefreshTela;#endif } } bool osc_minion_expert::passoAutorizado(){ if( MEA_PASSO_DINAMICO ){ return m_qtd_ticks_4_gain_new >= MEA_PASSO_DINAMICO_MIN && m_qtd_ticks_4_gain_new < MEA_PASSO_DINAMICO_MAX; } return true; } void osc_minion_expert::incrementarPasso(){ if( m_passo_incremento == 0) return; //m_qtd_ticks_4_gain_new += (int)(m_qtd_ticks_4_gain_new*m_passo_incremento); m_qtd_ticks_4_gain_new += m_passo_incremento; m_qtd_ticks_4_gain_ini = m_qtd_ticks_4_gain_new; m_qtd_ticks_4_gain_raj = m_qtd_ticks_4_gain_new; m_passo_rajada = m_qtd_ticks_4_gain_new; m_stop_porc = m_stop_porc/m_passo_incremento; } void osc_minion_expert::definirPasso(){ if( MEA_PASSO_DINAMICO ){ //m_qtd_ticks_4_gain_new = (int)m_volatilidade_4_seg_media; // testando o passo dinamico com a valatilidade por segundo // revise o calculo do passo. m_qtd_ticks_4_gain_new = (int)(m_passo_dinamico_porc_canal_entrelaca * m_len_canal_operacional_em_ticks ); // revise o calculo do passo aqui. //m_qtd_ticks_4_gain_new = (int)(m_passo_dinamico_porc_canal_entrelaca * (m_len_barra_atual / m_tick_size) ); // revise o calculo do passo aqui. //if( m_qtd_ticks_4_gain_newMEA_PASSO_DINAMICO_MAX ){m_qtd_ticks_4_gain_new=MEA_PASSO_DINAMICO_MAX;} m_qtd_ticks_4_gain_ini = m_qtd_ticks_4_gain_new; m_qtd_ticks_4_gain_raj = m_qtd_ticks_4_gain_new; m_passo_rajada = (int)(m_qtd_ticks_4_gain_new*MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_T4G); if( m_passo_rajada < MEA_PASSO_DINAMICO_MIN ) m_passo_rajada = MEA_PASSO_DINAMICO_MIN; //MEA_STOP_QTD_CONTRAT //MEA_STOP_PORC_L1 m_stop_qtd_contrat = MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_QTD_CONTRAT; m_stop_chunk = MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_CHUNK; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new*MEA_PASSO_DINAMICO_STOP_REDUTOR_RISCO; /* switch(m_qtd_ticks_4_gain_new){ case 1: {m_stop_qtd_contrat = 24; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 2: {m_stop_qtd_contrat = 12; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 3: {m_stop_qtd_contrat = 8 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 4: {m_stop_qtd_contrat = 6 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 5: {m_stop_qtd_contrat = 5 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 25 ticks por chunk; passeio de 250 ticks; case 6: {m_stop_qtd_contrat = 4 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 7: {m_stop_qtd_contrat = 4 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 28 ticks por chunk; passeio de 280 ticks; case 8: {m_stop_qtd_contrat = 3 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 9: {m_stop_qtd_contrat = 3 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 27 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 10: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 20 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 11: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 22 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 12: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 24 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 13: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 26 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 14: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 28 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; case 15: {m_stop_qtd_contrat = 2 ; m_stop_porc = m_qtd_ticks_4_gain_new; break;} // 30 ticks por chunk; passeio de 240 ticks; } */ } } void osc_minion_expert::inicializarVariaveisRecebidasPorParametro(){ // stop loss da posicao m_stopLossPosicao = MEA_STOP_LOSS; // O quanto a volatilidade por segundo deve ser maior que a volatilidade por segundo media para ser considerada alta. // Volatilidade por segundo eh o tamanho do canal de transacoes dividido pela quantidade de segundos do indicador feira. m_volat4s_alta_porc = MEA_VOLAT4S_ALTA_PORC; // O quanto a volatilidade por segundo deve ser maior que a volatilidade por segundo media para acionar o stop. // Volatilidade por segundo eh o tamanho do canal de transacoes dividido pela quantidade de segundos do indicador feira. m_volat4s_stop_porc = MEA_VOLAT4S_STOP_PORC; // porcentagem do canal de entrelacamento usada para definir o passo quando em modo de passo dinamico. m_passo_dinamico_porc_canal_entrelaca = MEA_PASSO_DINAMICO_PORC_CANAL_ENTRELACA; // quantidade de periodos usados para calcular o coeficiente de entrelacamento. m_qtdPeriodoCoefEntrelaca = MEA_ENTRELACA_PERIODO_COEF; // coeficiente de entrecamento minimo para permitir entrada na operacao. m_entrelacaMinParaOperar = MEA_ENTRELACA_COEF_MIN; // regiao nas extremidades do canal de entrelacamento com boa probabilidade do preco retornar para o interior do canal. // tambem definida como regiao de compra ou venda. // definida em % do canal. ex: 0.2 significa que a estrategia: // vende se o preco estah ateh 20% abaixo do topo do canal // compra se o preco estah ateh 20% acima do topo do canal m_porcRegiaoOperacao = MEA_REGIAO_BUY_SELL; // tamanho maximo em ticks do canal de entrelacamento. m_maxDistanciaEntrelacaParaOperar = MEA_ENTRELACA_CANAL_MAX; // se o canal de entrelamento ficar maior que esta distancia em ticks, eh acionado o stop loss. m_stpDistanciaEntrelacamento = MEA_ENTRELACA_CANAL_STOP; // aguarda esta quantidade de segundos antes de abrir as primeiras posicoes. Isto possibilita: // 1. que os indicadores estejam estabilizados antes da abertura da primeira posicao. // 2. que as transferencias de operacao para os VPSs sejam mais suaves. m_aguardar_para_abrir_posicao = MEA_SLEEP_INI_OPER*1000; // variaveis de controle do stop... m_qtd_ticks_4_gain_ini = MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI; m_qtd_ticks_4_gain_raj = MEA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ; m_vol_lote_raj = MEA_VOL_LOTE_RAJ; m_vol_lote_ini = MEA_VOL_LOTE_INI; m_passo_rajada = MEA_PASSO_RAJ; m_stop_qtd_contrat = MEA_STOP_QTD_CONTRAT; m_stop_chunk = MEA_STOP_QTD_CONTRAT; m_stop_porc = MEA_STOP_PORC_L1; } // retorna a porcentagem como um numero inteiro. int osc_minion_expert::porcentagem( double parte, double tot, int seTotZero){ if( tot==0 ){ return seTotZero ; } return (int)( (parte/tot)*100.0); } void osc_minion_expert::fecharTudo(string descr){ fecharTudo(descr,""); } void osc_minion_expert::fecharTudo(string descr, string strLog, int qtdTicksDeslocamento=0){ if( m_qtdPosicoes>0 ){ fecharPosicao2(descr, strLog, qtdTicksDeslocamento); } if( m_qtdPosicoes == 0 ){ m_trade.cancelarOrdens(descr); m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; } } void osc_minion_expert::fecharPosicao2(string descr, string strLog, int qtdTicksDeslocamento=0){ //1. providenciando ordens de fechamento que porventura faltem na posicao... doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_raj); //3. trazendo ordens de fechamento a valor presente... m_trade.trazerOrdensComComentarioNumerico2valorPresente(m_symb_str,MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA); //2. cancelando rajadas que ainda nao entraram na posicao... cancelarOrdensRajada(); //3. trazendo ordens de fechamento a valor presente... //m_trade.trazerOrdensComComentarioNumerico2valorPresente(m_symb_str,MEA_STOP_TICKS_TOLER_SAIDA); //4. aguardando a execucao das ordens de fechamento... Sleep(50); // transforme em parametro //5. refresh pra saber a situacao atual... refreshMe(); //6. se ainda estamos posicionados, realiza todos os passos novamente... if( m_qtdPosicoes > 0 ){ fecharPosicao2(descr, strLog, qtdTicksDeslocamento); } //7. cancelando outras ordens pendentes... m_trade.cancelarOrdens(descr); m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; // Nao conseguiu fechar a posicao. Pode ser que falte ordem de fechamento. // Neste caso, chamamos o close rajada para providenciar a ordem de fechamento se necessario. // Em seguida, trazemos as ordens de fechamento a valor presente } void osc_minion_expert::cancelarOrdensRajada(){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_symb_str, m_strRajada);} //void osc_minion_expert::onBookEvent(const string &symbol){ // //Print("OnbookEvent disparado!!! Symbol=", symbol, " m_symb_str=",m_symb_str); // if(symbol!=m_symb_str) return; // garantindo que nao estamos processando o book de outro simbolo, // // MqlBookInfo book[]; // MarketBookGet(symbol, book); // //ArrayPrint(book); // //if(m_tamanhoBook==0){ m_tamanhoBook=ArraySize(book); } // // m_tamanhoBook=ArraySize(book); // if(m_tamanhoBook == 0) { Print(":-( ",__FUNCTION__, " ERRO tamanho do book zero=",m_tamanhoBook ); return;} // // m_est.addBook( m_time_in_seconds_atu, book, m_tamanhoBook, 0, m_tick_size ); // m_probAskDescer = m_est.getPrbAskDescer(); // m_probAskSubir = m_est.getPrbAskSubir (); // m_probBidDescer = m_est.getPrbBidDescer(); // m_probBidSubir = m_est.getPrbBidSubir (); //} //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void osc_minion_expert::onTick(){ refreshMe(); // Esta opcao NAO_OPERAR nao interfere nas ordens... if( MEA_ACAO_POSICAO == NAO_OPERAR ) return; //if(m_fechando_posicao){ // fecharTudo("FECHANDO_POSICAO"); // return; //} if ( m_qtdPosicoes > 0 ) { if(m_fechando_posicao){ fecharTudo("STOP_FECHANDO_POSIC"); return; } // abrindo ordens pra fechar a posicao... doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_raj ); // se controlarRiscoDaPosicao() retornar true, significa que acionou um stop, entao retornamos daqui. if( controlarRiscoDaPosicao() ){ return; } if( emLeilao() )return; doOpenRajada(m_passo_rajada, MEA_MAX_VOL_EM_RISCO, m_vol_lote_raj , m_qtd_ticks_4_gain_raj); // abrindo rajada... //doCloseRajada(MEA_PASSO_RAJ, EA05_VOLUME_LOTE_RAJ , m_qtd_ticks_4_gain, false ); // acionando saida rapida... }else{ if( m_qtdOrdens > 0 ){ if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return;} // Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens... if( MEA_ACAO_POSICAO == FECHAR_POSICAO ){ fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO" , "OPCAO_FECHAR_POSICAO" ); return; } if( MEA_ACAO_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA ){ fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA", "OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return; } // cancela as ordens existentes e nao abre novas ordens se o spread for maior que maximo. if( spreadMaiorQueMaximoPermitido() ){ fecharTudo("SPREAD_ALTO_" + DoubleToString(m_symb.Spread()), "SPREAD_ALTO_"+DoubleToString(m_symb.Spread())); return; } // cancelando todas as ordens que nao sejam de abertura de posicao... // trecho comentado em 03/02/2020. Como os cancelamentos sao por alteracao das ordens, nao precisa mais esta verificacao. m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt(m_apmb,"CANC_NOT_APMB"); // nao estah no intervalo de negociacao, tem ordens abertas e nao tem posicao aberta, entao cancelamos todas as ordens. if( !m_estah_no_intervalo_de_negociacao ){ m_trade.cancelarOrdens("INTERVALO_NEGOCIACAO");} //apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)... //m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // sao as ordens de fechamento de rajada. // se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta fecha elas... //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_strRajada); // Parada apos os cancelamentos visando evitar atropelos... //Sleep(SLEEP_PADRAO); // se tiver ordem sem stop, coloca agora... //m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLossOrdens); } // fora do intervalo de negociacao nao abrimos novas ordens... // Verifique porque esta chamada estah antes da checagem de rebaixamento de saldo. Acho que deveria ficar imediatamente antes das chamadas de abertura de novas posicoes. if( !m_estah_no_intervalo_de_negociacao ) return; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // mudou o dia, atualizamos o saldo da sessao... if( m_mudou_dia ){ Print( ":-| MUDOU O DIA! Zerando rebaixamento de saldo..."); m_mudou_dia = false ; m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false ; m_maior_sld_do_dia = m_cta.Balance(); m_rebaixamento_atu = 0 ; m_time_in_seconds_ini_day = StringToTime( TimeToString( TimeCurrent(), TIME_DATE ) ); } // saldo da conta subiu, atualizamos o saldo da sessao pra controle do rebaixamento maximo do dia. if( m_sld_sessao_atu > m_maior_sld_do_dia ){ m_maior_sld_do_dia = m_sld_sessao_atu; m_rebaixamento_atu = 0; }else{ m_rebaixamento_atu = m_maior_sld_do_dia - m_sld_sessao_atu; // se houver rebaixamento, esse numero fica positivo; } // saldo da conta rebaixou mais que o permitido pra sessao. //if ( m_rebaixamento_atu != 0 && // MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX != 0 && // MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX < m_rebaixamento_atu ){ //if ( MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX != 0 && // m_trade_estatistica.getRebaixamentoSld() < -MEA_STOP_REBAIXAMENTO_MAX ){ //if( saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia() ){ // if( !m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ // eh pra nao fical escrevendo no log ateh a sessao seguinte caso rebaixe o saldo. // Print(":-( Acionando STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL. ", strPosicao() ); // fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); // m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = true; // } // return; //} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// definirPasso(); // verificando proibicoes de operar if (! podeAbrirProsicao() ) { m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt("STOP","NAO_PODE_ABRIR_POSICAO"); m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; m_val_close_position_sel = 0; m_vol_close_position_sel = 0; m_val_close_position_buy = 0; m_vol_close_position_buy = 0; return; } // soh abre novas posicoes apos zerar a penalidade... if( m_aguardar_para_abrir_posicao > 0 ) return; //switch(MEA_ACAO_POSICAO){ // case CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(); break; // case CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional (); break; // case CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR : abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior (); break; // case HFT_DISTANCIA_PRECO : abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco (); break; // case HFT_MAX_MIN_VOLAT : abrirPosMaxMinVolatContraTend (); break; ////case HFT_TEND_CCI : abrirPosicaoCCINaTendencia (); break; // case HFT_NA_TENDENCIA : abrirPosicaoHFTnaTendencia (); break; // case HFT_NORTE_SUL : abrirPosicaoHFTnorteSul (); break; // case HFT_DESBALANC_BOOK : abrirPosicaoHFTDesbalancBook (); break; // case HFT_DESBALANC_BOOKNS : abrirPosicaoHFTDesbalancBookNorteSul (); break; // case HFT_MEDIA_TRADE : abrirPosicaoHFTNaMediaTrade (); break; // case HFT_ARBITRAGEM_VOLUME : abrirPosicaoArbitragemVolume (); break; // case HFT_HIBRIDO_MAX_MIN_VOL_X_DISTANCIA_PRECO:abrirPosHibridaMaxMinVolatDistanciaPreco (); break; // case HFT_BB_NA_TENDENCIA : abrirPosicaoNaBBNaTendencia (); break; // case HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA : abrirPosicaoHFTdistanciaDaMedia (); break; // case HFT_FLUXO_ORDENS : abrirPosicaoHFTfluxoOrdens (); break; // case HFT_REGIAO_CANAL_ENTRELACA : abrirPosRegiaoCanalEntrelaca (); break; // case HFT_PRIORIDADE_NO_BOOK : abrirPosicaoHFTPrioridadeNoBook (); break; ////case NAO_ABRIR_POSICAO : break; //} return; } return; }//+------------------------------------------------------------------+ bool osc_minion_expert::podeAbrirProsicao(){ return ( !m_fechando_posicao && //!volatilidadeEstahAlta() && entrelacamentoPermiteAbrirPosicao() && distaciaEntrelacamentoPermiteOperar()&& !volatilidade4segEstahAlta() && volat4sPermiteAbrirPosicao() && // acima desta volatilidade por segundo, nao abre posicao taxaVolPermiteAbrirPosicao() && !emLeilao() && // voltar e descomentar !spreadMaiorQueMaximoPermitido() && !saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia() && !saldoAtingiuObjetivoDoDia() && passoAutorizado() // passo deve estar na faixa de passos autorizados para abrir posicao ); } string osc_minion_expert::strPermissaoAbrirPosicao(){ if( !MEA_SHOW_STR_PERMISSAO_ABRIR_POSICAO ){ return "";} return "!m_fechando_posicao " + IntegerToString(!m_fechando_posicao )+ "\n" + //"!volatilidadeEstahAlta " + IntegerToString(!volatilidadeEstahAlta() )+ "\n" + " entrelacamentoPermiteAbrirPosicao " + IntegerToString( entrelacamentoPermiteAbrirPosicao() )+ "\n" + " distaciaEntrelacamentoPermiteOperar " + IntegerToString( distaciaEntrelacamentoPermiteOperar())+ "\n" + "!volatilidade4segEstahAlta " + IntegerToString(!volatilidade4segEstahAlta() )+ "\n" + " volat4sPermiteAbrirPosicao " + IntegerToString( volat4sPermiteAbrirPosicao() )+ "\n" + // acima desta volatilidade por segundo, nao abre posicao " taxaVolPermiteAbrirPosicao " + IntegerToString( taxaVolPermiteAbrirPosicao() )+ "\n" + "!emLeilao " + IntegerToString(!emLeilao() )+ "\n" + // voltar e descomentar "!spreadMaiorQueMaximoPermitido " + IntegerToString(!spreadMaiorQueMaximoPermitido() )+ "\n" + "!saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia " + IntegerToString(!saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia() )+ "\n" + "!saldoAtingiuObjetivoDoDia " + IntegerToString(!saldoAtingiuObjetivoDoDia() )+ "\n" + " passoAutorizado " + IntegerToString(passoAutorizado() ) // passo deve estar na faixa de passos autorizados para abrir posicao ; } void osc_minion_expert::controlarRiscoDaPosicao2(){ // 1. se preco de entrada da posicao nao mudou, entao nao fazemos nada... if(m_precoPosicao==m_precoPosicaoAnt) return; m_precoPosicaoAnt = m_precoPosicao; // 2. calcule o preco de saida... if( estouComprado() ){ m_precoSaidaPosicao = normalizar( m_precoPosicao + m_qtd_ticks_4_gain_ini*m_tick_size ); if( m_precoSaidaPosicao < m_precoPosicao){ m_precoSaidaPosicao = normalizar(m_precoSaidaPosicao + m_qtd_ticks_4_gain_ini*m_tick_size); } }else{ m_precoSaidaPosicao = normalizar( m_precoPosicao - m_qtd_ticks_4_gain_ini*m_tick_size ); if( m_precoSaidaPosicao > m_precoPosicao){ m_precoSaidaPosicao = normalizar(m_precoSaidaPosicao - m_qtd_ticks_4_gain_ini*m_tick_size); } } // 3. se o preco de saida eh igual ao anterior, retorne sem fazer nada... if(m_precoSaidaPosicao==m_precoSaidaPosicaoAnt) return; m_precoSaidaPosicaoAnt = m_precoSaidaPosicao; // 4. movendo ordens pendentes numericas para o preco de saida... m_trade.alterarValorDeOrdensNumericasPara(m_symb_str,m_precoSaidaPosicao, m_precoPosicao); //if( estouComprado() ){ // //mova ordens de venda, acima do preco de saida para o preco de saida. // //m_trade.baixarValorDeOrdensNumericasDeVendaPara(m_precoSaidaPosicao); //}else{ // //mova ordens de compra, abaixo do preco de saida para o preco de saida. // //m_trade.subirValorDeOrdensNumericasDeCompraPara(m_precoSaidaPosicao); //} return; } double osc_minion_expert::calcSaidaPosicao(double volumePosicao ){ if( volumePosicao < m_stop_qtd_contrat) return volumePosicao*m_qtd_ticks_4_gain_ini; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 2.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.95; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 3.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.9 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 4.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.85; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 5.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.8 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 6.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.75; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 7.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.7 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 8.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.65; if( volumePosicao < m_stop_chunk* 9.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.6 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*10.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.55; if( volumePosicao < m_stop_chunk*11.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.5 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*12.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.45; if( volumePosicao < m_stop_chunk*13.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.4 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*14.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.35; if( volumePosicao < m_stop_chunk*15.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.3 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*16.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.25; if( volumePosicao < m_stop_chunk*17.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.2 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*18.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.15; if( volumePosicao < m_stop_chunk*19.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.1 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*20.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.05; if( volumePosicao < m_stop_chunk*21.0 ) return m_lucroPosicao4Gain* 0.0 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*22.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.05; if( volumePosicao < m_stop_chunk*23.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.1 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*24.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.15; if( volumePosicao < m_stop_chunk*25.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.2 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*26.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.25; if( volumePosicao < m_stop_chunk*27.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.3 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*28.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.35; if( volumePosicao < m_stop_chunk*29.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.4 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*30.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.45; if( volumePosicao < m_stop_chunk*31.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.5 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*32.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.55; if( volumePosicao < m_stop_chunk*33.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.6 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*34.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.65; if( volumePosicao < m_stop_chunk*35.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.7 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*36.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.75; if( volumePosicao < m_stop_chunk*37.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.8 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*38.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.85; if( volumePosicao < m_stop_chunk*39.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-0.9 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*40.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.0 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*41.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.05; if( volumePosicao < m_stop_chunk*24.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.1 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*25.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.15; if( volumePosicao < m_stop_chunk*26.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.2 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*27.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.25; if( volumePosicao < m_stop_chunk*28.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.3 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*29.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.35; if( volumePosicao < m_stop_chunk*30.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.4 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*31.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.45; if( volumePosicao < m_stop_chunk*32.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.5 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*33.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.55; if( volumePosicao < m_stop_chunk*34.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.6 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*35.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.65; if( volumePosicao < m_stop_chunk*36.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.8 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*37.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.85; if( volumePosicao < m_stop_chunk*38.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.9 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*39.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.9 ; if( volumePosicao < m_stop_chunk*40.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-1.95; if( volumePosicao < m_stop_chunk*41.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-2.0 ; //if( volumePosicao < m_stop_chunk*31.0 ) return m_lucroPosicao4Gain*-2.1; return m_lucroPosicao4Gain*-2.05; } bool osc_minion_expert::controlarRiscoDaPosicao(){ m_saida_posicao = calcSaidaPosicao(m_posicaoVolumeTot); //if( volat4sExigeStop() ){ fecharTudo("STOP_V4S_ALTA"); return true;} if( distaciaEntrelacamentoDeveStopar() ){ fecharTudo("STOP_TCE"); return true;} if( saldoRebaixouMaisQuePermitidoNoDia() ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return true;} //if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return true;} // Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens... if( MEA_ACAO_POSICAO == FECHAR_POSICAO ) { fecharTudo("STOP_FECHAR_POSICAO" ,"STOP_FECHAR_POSICAO" ); return true; } if( MEA_ACAO_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA && m_posicaoProfit > 0 ) { fecharTudo("STOP_FECHAR_POSICAO_POSITIVA","STOP_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return true; } // se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas // comentado aqui e colocado dentro de refreshme para que execute uma unica vez apos a abertura de cada posicao. //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);// if( m_lucroPosicao < m_stopLossPosicao && m_capitalInicial != 0 ){ Print(":-( Acionando STOP_LOSS_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); fecharTudo("STOP_LOSS_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); return true; } //+---------------------------------------------------------------------------------------- //+ Controle de STOPs em funcao das quantidades totais e pendentes de contratos na posicao. //+---------------------------------------------------------------------------------------- if( m_capitalInicial != 0 && // deixe isso aqui, senao dah merda na inicializacao, hehe m_posicaoVolumeTot >= m_stop_qtd_contrat && m_posicaoVolumePend > 0 ){ // stop se a porcentagem de contratos pendentes for muito alta em relacao a quantidade de contratos totais. //if( m_posicaoVolumePend/m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_PORC_CONTRAT && EA_STOP_PORC_CONTRAT > 0){ // Print(":-( Acionando STOP_QTD_PORC_CONTRATOS_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); // m_lucroStops += m_lucroPosicao; // fecharTudo("STOP_QTD_%_CONTRATOS_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); // return true; //} //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+ CONTROLE DOS STOP LOSS INTERMEDIARIOS //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 2. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 2x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L2; //if( m_posicaoVolumePend >= m_stop_qtd_contrat*2 && // m_posicaoVolumePend < m_stop_qtd_contrat*3 && // m_lucroPosicao > EA_STOP_L2 ){ // Print(":-| Acionando STOP_LO_L2_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); // m_lucroStops += m_lucroPosicao; // fecharTudo("STOP_LO_L2_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); // return true; //} // 3. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 3x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L3; //if( m_posicaoVolumePend >= m_stop_qtd_contrat*3 && // m_posicaoVolumePend < m_stop_qtd_contrat*4 && // m_lucroPosicao > EA_STOP_L3 ){ // Print(":-( Acionando STOP_LO_LEVEL3_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); // m_lucroStops += m_lucroPosicao; // fecharTudo("STOP_LO_L3_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); // return true; //} // 4. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 4x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L4; //if( m_posicaoVolumePend > m_stop_qtd_contrat*4 && // m_lucroPosicao > EA_STOP_L4 ){ // Print(":-( Acionando STOP_LOSS_LEVEL4_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); // m_lucroStops += m_lucroPosicao; // fecharTudo("STOP_LO_L4_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); // return true; //} //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+ CONTROLE DOS STOP GAIN INTERMEDIARIOS //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- if( MEA_STOP_TIPO_CONTROLE_RISCO == 2 ){ controlarRiscoDaPosicao2(); }else{ //m_saida_posicao = calcSaidaPosicao(m_posicaoVolumeTot); if ( m_lucroPosicao > m_saida_posicao ){ Print(":-| Acionando STOP_GLX_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GLX_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), "STOP_GLX_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), 1 ); return true; } } // testando stop por entrelacamento... //if( m_coefEntrelaca < 0.35 && m_lucroPosicao > -250 ){ //if( m_coefEntrelaca < 0.4 ){ // Print(":-| Acionando STOP_ENT_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); // m_lucroStops += m_lucroPosicao; // fecharTudo("STOP_ENT_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0), 1 ); // return true; //} /* else{ // 1.1 GAIN: quantidade de contratos totais eh maior que 1x o inicio do controle de stops, aplica a % do gain informada em STOP_PORC_L1; if( m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain ){ Print(":-| Acionando STOP_GAIN_L1_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L1_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0), 1 ); return true; } // 2.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 2x o inicio do controle de stops, abate 20% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= m_stop_qtd_contrat*2 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*3 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.8 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L2_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L2_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0), 1); return true; } // 3.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 3x o inicio do controle de stops, abate 40% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= m_stop_qtd_contrat*3 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*4 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.6 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L3_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L3_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0), 1); return true; } // 4.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 4x o inicio do controle de stops, abate 60% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= m_stop_qtd_contrat*4 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*5 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.4 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L4_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao(), 1 ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L4_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 5.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 5x o inicio do controle de stops, abate 80% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= m_stop_qtd_contrat*5 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*6 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.2 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L5_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao(), 1 ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L5_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 6.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 6x o inicio do controle de stops, abate 100% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*6 && m_lucroPosicao > 0 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L6_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L6_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 7.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 7x o inicio do controle de stops, aceita 20% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*7 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*8 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*0.2 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L7_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L7_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 8.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 8x o inicio do controle de stops, aceita 40% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*8 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*9 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*0.4 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L8_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L8_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 9.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 9x o inicio do controle de stops, aceita 60% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*9 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*10 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*0.6 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L9_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L9_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 10.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 10x o inicio do controle de stops, aceita 80% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*10 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*11 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*0.8 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L10_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L10_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 11.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 11x o inicio do controle de stops, aceita 100% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*11 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*12 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L11_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L11_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); return true; } // 12.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 12x o inicio do controle de stops, aceita 120% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*12 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*13 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*1.20 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L12_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L12_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); //abrindo mao do gain L1... return true; } // 13.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 13x o inicio do controle de stops, aceita 140% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*13 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*14 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*1.40 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L13_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L13_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); //abrindo mao do gain L1... return true; } // 14.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 14x o inicio do controle de stops, aceita 160% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*14 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*15 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*1.60 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L14_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L14_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); //abrindo mao do gain L1... return true; } // 15.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 15x o inicio do controle de stops, aceita 180% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*15 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*16 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*1.80 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L15_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L15_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); //abrindo mao do gain L1... return true; } // 16.1 LOSS: se a quantidade de contratos totais estah maior que 16x o inicio do controle de stops, aceita 200% do gain L1(negativo) como perda; if( m_posicaoVolumeTot > m_stop_qtd_contrat*16 && m_posicaoVolumeTot < m_stop_qtd_contrat*17 && m_lucroPosicao > -m_lucroPosicao4Gain*2.00 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L16_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0), strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L16_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0),1); //abrindo mao do gain L1... return true; } } */ //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- } // FIM DO CONTROLE DE STOPS // fecha a posicao ativa a mais de 10 min if( m_tempo_posicao_atu > MEA_STOP_10MINUTOS && MEA_STOP_10MINUTOS > 0 ){ Print(":-( Acionando STOP_LOSS_TEMPO_ALTO_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0)," T=",m_tempo_posicao_atu," ", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_TEMPO_ALTO_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); return true; } // testando... //if( taxaVolumeEstahAlta() ){ // fecharTudo("STOP_TAXA_VOLUME_ALTA","STOP_TAXA_VOLUME_ALTA"); return; //} return false; } string osc_minion_expert::strPosicao(){ return " Contr=" + DoubleToString (m_posicaoVolumePend,0)+ "/"+ DoubleToString (m_posicaoVolumeTot ,0)+ " SPRE= " + DoubleToString (m_symb.Spread() ,2)+ " VSBUY/SEL=" + DoubleToString (m_volTradePorSegBuy,0)+ "/" + DoubleToString(m_volTradePorSegSel,0)+ " Incl=" + DoubleToString (m_inclTra ,2)+ //" PUP0/1=" + DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0)+ "/" + DoubleToString(m_desbUp0*100,0)+ //" CCI[DIF]=" + DoubleToString ( ( m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1) ) ,2)+ " LUCRP=" + DoubleToString (m_lucroPosicao ,2)+ //" T4GI=" + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain_ini )+ //" T4GR=" + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain_raj )+ //" MVDESF=" + IntegerToString(movimentoEmDirecaoDesfavoravel())+ " Volat=" + DoubleToString (m_volatilidade ,2)+ //" CAPINI=" + DoubleToString (m_capitalInicial ,2)+ //" CAPLIQ=" + DoubleToString (m_capitalLiquido ,2)+ //" LUCRSTOPS=" + DoubleToString (m_lucroStops ,2)+ //" Proft=" + DoubleToString (m_posicaoProfit ,2)+ //" CAP=" + DoubleToString (m_cta.Equity () ,2)+ //" SLD=" + DoubleToString (m_cta.Balance () ,2)+ //" MSLDDIA=" + DoubleToString (m_maior_sld_do_dia ,2)+ //" RSLD=" + DoubleToString (m_rebaixamento_atu) + " ASK/BID=" + DoubleToString (m_ask,_Digits) + "/"+ DoubleToString (m_bid,_Digits)+ //" PMTRADE=" + DoubleToString (m_pmTra ,2)+ //" ORDPEN=" + IntegerToString(m_qtdOrdens )+ " Leilao=" + strEmLeilao() ; } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta. // Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada. // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLimite: volume maximo em risco. Maior qtd de ordens pendentes permitida. // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain // // versao 02-084: closerajada antes do openrajada. // Para abrir logo o close da ordem de abertura da posicao. // Estava abrindo as rajadas antes da ordem de fechamento da posicao. //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bool osc_minion_expert::doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){ if(passo == 0) return true; if( estouVendido() ){ // se nao tem ordem pendente acima do preco atual mais o passo, abre uma... double precoOrdem = m_bid+(m_tick_size*passo); openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem); return true; }else{ if( estouComprado() ){ // se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma... double precoOrdem = m_ask-(m_tick_size*passo); openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem); return true; } } // nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta. Print(":-( ATENCAO OPENRAJADA chamado sem posicao aberta. Verifique! ",strPosicao() ); return false; } // abre rajada em posicao vendida... bool osc_minion_expert::openOrdemRajadaVenda( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){ // distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual... //int distancia =(int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(precoOrdem-m_val_order_4_gain) ); if(m_val_order_4_gain==0){ Print(":-( openOrdemRajadaVenda() chamado, mas valor de abertura da posicao eh ZERO. VERIFIQUE!!!"); return false; } precoOrdem = normalizar( m_val_order_4_gain+(passo*m_tick_size) ); //if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote*2; if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote+1; while(precoOrdem < m_ask){ //while(precoOrdem < m_bid){ precoOrdem = normalizar( precoOrdem + (passo*m_tick_size) ); //if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote*2; if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote+1; } for(int i=0; i m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb_str, m_strRajada ) && !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( normalizar(precoOrdem-profit*m_tick_size), m_symb_str, m_strRajada ) // se tiver a ordem de compra pendente, // significa que a ordem de venda foi // executada, entao nao abrimos nova // ordem de venda ateh que a compra, // que eh seu fechamento, seja executada. ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG) Print(":-| HFT_ORDEM OPEN_RAJADA SELL_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando... ",strPosicao() ); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(MEA_SLEEP_ATRASO); #endif // essa a parte original antes da alteracao para o passo dinamico if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, m_strRajada+getStrComment() ) ){ if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem; } //return true; } } precoOrdem = precoOrdem + (passo*m_tick_size); //if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote*2; if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote+1; } return false; } // abre rajada em posicao comprada... bool osc_minion_expert::openOrdemRajadaCompra( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){ // distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual... //int distancia = (int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(m_val_order_4_gain-precoOrdem) ); if(m_val_order_4_gain==0){ Print(":-( openOrdemRajadaCompra() chamado, mas valor de abertura da posicao eh ZERO. VERIFIQUE!!!"); return false; } precoOrdem = normalizar( m_val_order_4_gain-(passo*m_tick_size) ); //if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote*2; if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote+1; while(precoOrdem > m_bid){ //while(precoOrdem > m_ask){ precoOrdem = normalizar( precoOrdem - (passo*m_tick_size) ); //if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote*2; if(MEA_VOL_MARTINGALE) volLote = volLote+1; } for(int i=0; i qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... //CQueue qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. //CHashMap hDealSel; // hash de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... //CHashMap hDealBuy; // hash de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. // aproveitando pra atualizar o contador de transacoes na posicao... m_volVendasNaPosicao = 0; m_volComprasNaPosicao = 0; // Faca assim: // 1. Coloque vendas e compras em filas separadas. // 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas. // 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo. HistorySelectByPosition(m_positionId); //preenchendo o cache com ordens e transacoes da posicao atual no historico... int deals = HistoryDealsTotal(); // abrindo ordens de compra pra fechar uma rajada de vendas... if(close_sell){ CQueue qDealBuy; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. CHashMap hDealSel; // hash de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... for(int i=0;i 0 ){ long vetSel[]; long vetSel2[]; hDealSel.CopyTo(vetSel,vetSel2); for(int i=0;i 1 && m_volVendasNaPosicao <= m_stop_qtd_contrat ){ // precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) - profit*m_tick_size*(m_volVendasNaPosicao) ); //}else{ precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) - profit*m_tick_size ); //} if(precoProfit > m_ask) precoProfit = m_ask; vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME); //if( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) == m_apmb ) vol = vol*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG )Print(":-| HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA BUY_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "... ", strPosicao() ); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(MEA_SLEEP_ATRASO); #endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoProfit, vol, idClose); incrementarPasso(); } } } // abrindo ordens de venda pra fechar uma rajada de compras... }else{ CQueue qDealSel; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. CHashMap hDealBuy; // hash de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as compras cuja venda nao foi concretizada... for(int i=0;i 0 ){ long vetBuy []; long vetBuy2[]; hDealBuy.CopyTo(vetBuy,vetBuy2); for(int i=0;i 1 && m_volComprasNaPosicao <= m_stop_qtd_contrat ){ // precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) + profit*m_tick_size*(m_volComprasNaPosicao) ); //}else{ precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) + profit*m_tick_size ); //} if(precoProfit < m_bid) precoProfit = m_bid; vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME); //if( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) == m_apmb ) vol = vol*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG ) Print(":-| HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA SELL_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "...", strPosicao() ); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(MEA_SLEEP_ATRASO); #endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,precoProfit, vol, idClose); incrementarPasso(); } } } } return true; } string osc_minion_expert::getStrComment(){ if( MEA_ACAO_POSICAO == HFT_DESBALANC_BOOK || MEA_ACAO_POSICAO == HFT_DESBALANC_BOOKNS ){ return getStrCommentBook(); }else if(MEA_ACAO_POSICAO==HFT_FLUXO_ORDENS){ return getStrCommentFluxo(); }else{ return getStrCommentEntrelac(); return " v" +DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0) + // volume de contratos/ticks negociados por segundo " d" +IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) + // % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " a" +IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc ) + // aceleracao da % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. //" t" +DoubleToString (m_volatilidade*10 ,0) + // volatilidade " t" +DoubleToString (m_volatilidade_4_seg ,0) + // volatilidade medida por segundo " i" +DoubleToString (m_inclTra*10 ,0) + // inclinacao das agressoes " b" +DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0) + // desbalanceamento book na primeira fila " b" +DoubleToString (m_desbUp1*100 ,0) ; // desbalanceamento book na segunda fila } } string osc_minion_expert::getStrCommentBook(){ return getStrCommentEntrelac(); return " v" +DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0) + // volume de contratos/ticks negociados por segundo " d" +IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) + // % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " a" +IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc ) + // aceleracao da % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " b" +DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0) + // desbalanceamento book na primeira fila " b" +DoubleToString (m_desbUp1*100 ,0) + // desbalanceamento book na segunda fila //" t" +DoubleToString (m_volatilidade*10 ,0) ; // volatilidade " t" +DoubleToString (m_volatilidade_4_seg ,0) ; // volatilidade medida por segundo } string osc_minion_expert::getStrCommentFluxo(){ return getStrCommentEntrelac(); return //" v" +DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0) + // volume de contratos/ticks negociados por segundo //" t" +DoubleToString (m_volatilidade*10 ,0) + // volatilidade " t" +DoubleToString (m_volatilidade_4_seg ,0) + // volatilidade medida por segundo " d" +IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) + // % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " a" +IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc ) + // aceleracao da % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. // " s" +DoubleToString (m_probAskSubir*100.0 ,0) + // probabildade do preco subir. // //" w" +DoubleToString (m_probAskDescer*100.0 ,0) + // probabildade do preco descer. " c" +DoubleToString (m_coefEntrelaca*100 ,0) + // coeficiente de entrelacamento //" f" +DoubleToString (m_est.getFluxoAsk() ,0) + // fluxo na parte Ask do Book " g" +DoubleToString (m_est.getFluxoBid() ,0) ; // fluxo na parte Bid do Book } string osc_minion_expert::getStrCommentEntrelac(){ return " v" +DoubleToString (m_volatilidade_4_seg_media ,0) + // volatilidade medida por segundo media. " p" +DoubleToString (m_est.getPrbAskSubir ()*100 ,0) + // probabildade do preco subir. " e" +DoubleToString (m_coefEntrelaca*100 ,0) + // coeficiente de entrelacamento. " d" +DoubleToString (m_len_canal_operacional_em_ticks,0) + // tamanho do canal operacional. " c" +DoubleToString (m_regiaoPrecoCompra*100 ,0) ; // distancia dos extremos do canal de entrelacamento em porcentagem. } bool osc_minion_expert::doTraillingStop(){ double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * ea_dx_trailling_stop; double sl = 0; //string m_line_tstop = "linha_stoploss"; //int tendencia = getEstrategiaTendencia_02(); //string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST"); if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( estouComprado() ){ //sl = last - dxsl; sl = bid - lenstop; if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]") ;#endif //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } }else{ if( estouVendido() ){ //sl = last + dxsl; sl = ask + lenstop; if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit ",m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); #endif //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } } } //if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){ // ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop); // ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow); //} // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } return false; } bool osc_minion_expert::doTraillingStop2(){ //m_symb.Refresh(); //m_ibb.Refresh(-1); double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * ea_dx_trailling_stop; double sl = 0; double posicaoProfit = 0; if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( m_trade.estouComprado() ){ sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo //tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]"); #endif } }else{ if( m_trade.estouVendido() ){ sl = ask + lenstop + m_symb.Spread(); if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); #endif } } } // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); #endif fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } return false; } string osc_minion_expert::status(){ string obs = //" preco=" + m_tick.ask + //" bid=" + m_tick.bid + //" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) + " last=" + DoubleToString( m_symb.Last() ) //" time=" + m_tick.time ; return obs; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void osc_minion_expert::onDeinit(const int reason) { Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Iniciando metodo OnDeinit..." ); delLineMinPreco(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Linha de preco minimo elimnada." ); delLineMaxPreco(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Linha de preco maximo elimnada." ); delLineTimeDesdeEntrelaca(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Linha horizontal entrelacamento eliminada." ); delLineMaiorPrecoCompra(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Linha horizontal regiao de compra." ); delLineMenorPrecoVenda(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Linha horizontal regiao de venda." ); EventKillTimer(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Timer destruido." ); //m_feira.DeleteFromChart(0,0); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Indicador feira retirado do grafico." ); //IndicatorRelease( m_feira.Handle() ); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Manipulador do indicador feira liberado." ); MarketBookRelease(m_symb_str); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Manipulador do Book liberado." ); //IndicatorRelease( m_icci.Handle() ); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Manipulador do indicador cci liberado." ); //IndicatorRelease( m_ibb.Handle() ); //m_cp.Destroy(reason); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Painel de controle destruido." ); Comment(""); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Comentarios na tela apagados." ); Print(m_name,":-) Expert ", m_name, " OnDeinit finalizado!" ); return; } //+-----------------------------------------------------------+ //| | //+-----------------------------------------------------------+ void osc_minion_expert::onTradex(){ if( m_fechando_posicao && m_ordem_fechamento_posicao > 0 ){ if( HistoryOrderSelect(m_ordem_fechamento_posicao) ){ ENUM_ORDER_STATE order_state = (ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE); if( order_state == ORDER_STATE_FILLED || //Ordem executada completamente order_state == ORDER_STATE_REJECTED || //Ordem rejeitada order_state == ORDER_STATE_EXPIRED || //Ordem expirada order_state == ORDER_STATE_CANCELED ){ //Ordem cancelada pelo cliente #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao CONCLUIDA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; }else{ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao PENDENTE! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );#endif } }else{ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(MEA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao NAO ENCONTRADA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, strPosicao() );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // // 1. Atualizando as variaveis de tempo atual m_time_in_seconds e m_date. // 2. Executa funcoes que dependem das variaveis m_time_in_seconds ou m_date atualizadas e // suas respectivas anteriores atualizas. // 3. Atualizando variaveis de comparacao de data anterior e atual m_time_in_seconds_ant e m_date_ant. // //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void osc_minion_expert::onTimer(){ // 1. Atualizando as variaveis de tempo atual m_time_in_seconds e m_date... m_time_in_seconds_atu = TimeCurrent(); TimeToStruct(m_time_in_seconds_atu,m_date_atu); //Print("Apos passo 1:", // " m_time_in_seconds_ant:",TimeToString(m_time_in_seconds_ant,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_ant.sec:" ,m_date_ant.sec ); //Print("Apos passo 1:", // " m_time_in_seconds_atu:",TimeToString(m_time_in_seconds_atu,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_atu.sec:" ,m_date_atu.sec ); // 2. executando funcoes que dependem das valiaveis m_time_in_seconds ou m_date atualizadas... m_estah_no_intervalo_de_negociacao = estah_no_intervalo_de_negociacao(); // verificando intervalo de negociacao... calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(); // calculando aceleracao da %Delta da velocidade do volume de trade... //calcRun(EA_MINUTOS_RUN,m_passo_rajada); // calculando o indice de runs baseado no passo atual //calcRun(m_passo_rajada); // calculando o indice de runs baseado no passo atual //refreshControlPanel(); controlarTimerParaAbrirPosicao(); calcCoefEntrelacamentoMedio(); calcOpenMaxMinDia(); printHeartBit(); // 3. atualizando variaveis de comparacao de data anterior e atual m_time_in_seconds_ant e m_date_ant. // a partir deste ponto, as atuais e anteriores ficam iguais. m_time_in_seconds_ant = m_time_in_seconds_atu; m_date_ant = m_date_atu; //Print("Apos passo 3:", // " m_time_in_seconds_ant:",TimeToString(m_time_in_seconds_ant,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_ant.sec:" ,m_date_ant.sec ); //Print("Apos passo 3:", // " m_time_in_seconds_atu:",TimeToString(m_time_in_seconds_atu,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_atu.sec:" ,m_date_atu.sec ); //if (MEA_SHOW_TELA) m_trade_estatistica.calcRelacaoVolumeProfit(m_time_in_seconds_ini_day, m_time_in_seconds_atu); m_trade_estatistica.refresh(m_time_in_seconds_ini_day, m_time_in_seconds_atu); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 1. Faz o shift das velocidades de volume registradas e despreza a mais antiga // 2. Substitui a ultima velocidade pela mais atual // 3. Recalcula a aceleracao da velocidade do volume //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //int m_vet_vel_volume_len = 60; //double m_vet_vel_volume[60]; //int m_acelVolTradePorSegDeltaPorc = 0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void osc_minion_expert::calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(){ //if( m_time_in_seconds_atu != m_time_in_seconds_ant ){ // fazendo shift para tras e desprezando a posicao mais antiga(indice zero)... for(int i=0; i= MEA_HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes. if(m_date_atu.hour == MEA_HR_INI_OPERACAO && m_date_atu.min < MEA_MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes. if(m_date_atu.hour == MEA_HR_FIM_OPERACAO && m_date_atu.min > MEA_MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes. //if( m_date_atu.year==2020 && // m_date_atu.mon ==2 && // m_date_atu.day ==26 && // m_date_atu.hour==13 && // m_date_atu.min < 30 ) { return false; } // para permitir teste na quarta-feira de cinzas. return true; } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // controle da permissao para abrir posicoes em funcao de um tempo de penalidade. // novas posicoes soh podem ser abertas se a penalidade(m_aguardar_para_abrir_posicao) estiver zerada. void osc_minion_expert::controlarTimerParaAbrirPosicao(){ if( m_aguardar_para_abrir_posicao > 0 ){ m_aguardar_para_abrir_posicao -= MEA_QTD_MILISEG_TIMER; } if( m_aguardar_para_abrir_posicao < 0 ){ m_aguardar_para_abrir_posicao = 0 ; } } void osc_minion_expert::onChartEvent(const int id , const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam){ // servico de calculo de runs... if(id==SVC_RUN+CHARTEVENT_CUSTOM){ m_strRun = "\n\n" + sparam; } } void osc_minion_expert::calcRun(int pLenChunk){ OscRun cRun; //MqlTick ticks[]; //vetor de ticks que serao processados; double price[]; //vetor de precos (obtidos do historico de ticks); int run1 []; //vetor de runs positivas; int run2 []; //vetor de runs negativas; //Print("Buscando ticks para calculo do indice run..."); //int qtdTicks = CopyTicksRange(m_symb_str,ticks,COPY_TICKS_INFO,TimeCurrent()*1000 - (60000*pQtdMinutos), TimeCurrent()*1000 ); int qtdTicks = m_est.copyPriceTo(price); cRun.calcRuns(price,qtdTicks,pLenChunk,m_tick_size,run1,run2); m_indRun = cRun.calcIndice(run1,run2); cRun.calcRuns(price,qtdTicks,pLenChunk-1,m_tick_size,run1,run2); m_indRunMenos1 = cRun.calcIndice(run1,run2); cRun.calcRuns(price,qtdTicks,pLenChunk+1,m_tick_size,run1,run2); m_indRunMais1 = cRun.calcIndice(run1,run2); m_indVarRun = m_indRunAnt -m_indRun ; m_indVarRunMenos1 = m_indRunMenos1Ant-m_indRunMenos1; m_indVarRunMais1 = m_indRunMais1Ant -m_indRunMais1 ; m_indRunAnt = m_indRun ; m_indRunMenos1Ant = m_indRunMenos1; m_indRunMais1Ant = m_indRunMais1 ; // Printando as runs a cada 50 execucoes do OnTimer... if( m_qtd_periodos_run++ < 50 ){ return; } m_qtd_periodos_run = 0; Print("Informados ",qtdTicks, ". Copiados ", ArraySize(price) ); } string m_str_line_max_price = "line_max_price"; string m_str_line_min_price = "line_min_price"; string m_str_line_maior_preco_compra = "str_line_maior_preco_compra"; string m_str_line_menor_preco_venda = "str_line_menor_preco_venda"; string m_str_line_time_desde_entrelaca = "line_time_desde_entrelaca"; bool m_line_min_preco_criada = false; bool m_line_max_preco_criada = false; bool m_line_maior_preco_compra_criada = false; bool m_line_menor_preco_venda_criada = false; bool m_line_time_desde_entrelaca_criada = false; void osc_minion_expert::drawLineMaxPreco(){ if( MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ){ if( m_line_max_preco_criada ){ HLineMove(0,m_str_line_max_price,m_maxPrecoCanal); }else{ HLineCreate(0,m_str_line_max_price,0,m_maxPrecoCanal,clrMediumBlue,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0); m_line_max_preco_criada = true; } ChartRedraw(0); } //Print("MEA_SHOW_CANAL_PRECOS=",MEA_SHOW_CANAL_PRECOS); } void osc_minion_expert::drawLineMinPreco(){ if( MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ){ if( m_line_min_preco_criada ){ HLineMove(0,m_str_line_min_price,m_minPrecoCanal); }else{ HLineCreate(0,m_str_line_min_price,0,m_minPrecoCanal,clrRed,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0); m_line_min_preco_criada = true; } ChartRedraw(0); } } void osc_minion_expert::drawLineMaiorPrecoCompra(){ if( MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ){ if( m_line_maior_preco_compra_criada ){ HLineMove(0,m_str_line_maior_preco_compra,m_maiorPrecoDeCompra); }else{ HLineCreate(0,m_str_line_maior_preco_compra,0,m_maiorPrecoDeCompra,clrDarkGray,STYLE_DOT,1,false,true,false,0); m_line_maior_preco_compra_criada = true; } ChartRedraw(0); } } void osc_minion_expert::drawLineMenorPrecoVenda(){ if( MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ){ if( m_line_menor_preco_venda_criada ){ HLineMove(0,m_str_line_menor_preco_venda,m_menorPrecoDeVenda); }else{ HLineCreate(0,m_str_line_menor_preco_venda,0,m_menorPrecoDeVenda,clrDarkGray,STYLE_DOT,1,false,true,false,0); m_line_menor_preco_venda_criada = true; } ChartRedraw(0); } } void osc_minion_expert::drawLineTimeDesdeEntrelaca(){ if( MEA_SHOW_CANAL_PRECOS ){ if( m_line_time_desde_entrelaca_criada ){ VLineMove(0,m_str_line_time_desde_entrelaca,m_time_desde_entrelaca); }else{ VLineCreate(0,m_str_line_time_desde_entrelaca,0,m_time_desde_entrelaca,clrSteelBlue,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0); m_line_time_desde_entrelaca_criada = true; } ChartRedraw(0); } } void osc_minion_expert::delLineMinPreco (){HLineDelete(0,m_str_line_min_price ); m_line_min_preco_criada = false;} void osc_minion_expert::delLineMaxPreco (){HLineDelete(0,m_str_line_max_price ); m_line_max_preco_criada = false;} void osc_minion_expert::delLineTimeDesdeEntrelaca(){VLineDelete(0,m_str_line_time_desde_entrelaca); m_line_time_desde_entrelaca_criada = false;} void osc_minion_expert::delLineMaiorPrecoCompra (){HLineDelete(0,m_str_line_maior_preco_compra ); m_line_maior_preco_compra_criada = false;} void osc_minion_expert::delLineMenorPrecoVenda (){HLineDelete(0,m_str_line_menor_preco_venda ); m_line_menor_preco_venda_criada = false;} void osc_minion_expert::calcDistPrecoMaxMin(){ if(MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA){ m_dxPrecoMaxEmTicks = (m_maxPrecoCanal - m_bid )/m_tick_size; m_dxPrecoMinEmTicks = (m_bid - m_minPrecoCanal)/m_tick_size; }else{ m_dxPrecoMaxEmTicks = (m_maxPrecoCanal - m_bid )/m_tick_size; m_dxPrecoMinEmTicks = (m_bid - m_minPrecoCanal)/m_tick_size; } if( m_len_canal_operacional_em_ticks != 0 ){ m_regiaoPrecoCompra = (m_dxPrecoMinEmTicks / m_len_canal_operacional_em_ticks); m_regiaoPrecoVenda = 1-m_regiaoPrecoCompra ; } } void osc_minion_expert::calcMaiorPrecoDeCompraVenda(){ double newMaiorPrecoDeCompra = 0; double newMenorPrecoDeVenda = 0; m_len_canal_operacional_em_ticks = (m_maxPrecoCanal - m_minPrecoCanal)/m_tick_size; // if( MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA ){ // usando a regiao do canal do dia de operacao newMaiorPrecoDeCompra = m_minPrecoCanal + (m_len_canal_operacional_em_ticks*m_porcRegiaoOperacao*m_tick_size); newMenorPrecoDeVenda = m_maxPrecoCanal - (m_len_canal_operacional_em_ticks*m_porcRegiaoOperacao*m_tick_size); // }else{ // // usando a regiao do canal de entrelacamento // maiorPrecoDeCompra = m_minPrecoCanal + (m_len_canal_operacional_em_ticks*m_porcRegiaoOperacao*m_tick_size); // menorPrecoDeVenda = m_maxPrecoCanal - (m_len_canal_operacional_em_ticks*m_porcRegiaoOperacao*m_tick_size); // } if( newMaiorPrecoDeCompra != m_maiorPrecoDeCompra ){ m_maiorPrecoDeCompra = newMaiorPrecoDeCompra; drawLineMaiorPrecoCompra(); } if( newMenorPrecoDeVenda != m_menorPrecoDeVenda ){ m_menorPrecoDeVenda = newMenorPrecoDeVenda; drawLineMenorPrecoVenda(); } } // obtendo a barras de preco do dia void osc_minion_expert::calcOpenMaxMinDia(){ CopyRates(m_symb_str,PERIOD_D1,0,1,m_ratesDia); //ArraySetAsSeries(m_ratesDia,true); // array tem tamanho igual a 1. Nao necessita este metodo. if( m_ratesDia[0].high != m_maxPrecoCanal ){ m_maxPrecoCanal = m_ratesDia[0].high; drawLineMaxPreco(); //m_len_canal_operacional_em_ticks = (m_maxPrecoCanal - m_minPrecoCanal)/m_tick_size; calcMaiorPrecoDeCompraVenda(); m_direcaoDia = m_ratesDia[0].close - m_ratesDia[0].open; // se for negativo eh dia de baixa. } if( m_ratesDia[0].low != m_minPrecoCanal ){ m_minPrecoCanal = m_ratesDia[0].low ; drawLineMinPreco(); //m_len_canal_operacional_em_ticks = (m_maxPrecoCanal - m_minPrecoCanal)/m_tick_size; calcMaiorPrecoDeCompraVenda(); m_direcaoDia = m_ratesDia[0].close - m_ratesDia[0].open; // se for negativo eh dia de baixa. } } //|------------------------------------------------------------------------------------- //| O coeficiente de entrelacamento eh a porcentagem de intersecao do preco da barra //| atual em relacao a barra anterior. //| //| Esta funcao retorna o coeficiente de entrelacacamento medio dos ultimos x periodos //|------------------------------------------------------------------------------------- void osc_minion_expert::calcCoefEntrelacamentoMedio(){ // calculando a cada segundo impar... //if( m_date_ant.sec == m_date_atu.sec || // espera mudar o segundo para calcular // m_date_atu.sec%2 == 0 ){ // calcula sempre no segundo impar // return; //} //Print("MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA=",MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA); if( MEA_USA_REGIAO_CANAL_DIA ) return; double totCoef = 0; int peso = m_qtdPeriodoCoefEntrelaca; int totPeso = 0; int starPos = 0; // obtendo as ultimas barras de preco //Print("m_symb_str=",m_symb_str, // " _Period=",_Period, // " starPos=",starPos, // " m_qtdPeriodoCoefEntrelaca=",m_qtdPeriodoCoefEntrelaca); //if( m_qtdPeriodoCoefEntrelaca == 0 ){ Print(":-( ", __FUNCTION__,": m_qtdPeriodoCoefEntrelaca estah zerado. Nao eh possivel calcular o coeficiente de entrelacamento medio!! VERIFIQUE!!!" ); return;} CopyRates(m_symb_str,_Period,starPos,m_qtdPeriodoCoefEntrelaca,m_ratesEntrelaca); ArraySetAsSeries(m_ratesEntrelaca,true); double maxPreco = m_ratesEntrelaca[0].high; double minPreco = m_ratesEntrelaca[0].low ; datetime time_desde_entrelaca = m_ratesEntrelaca[m_qtdPeriodoCoefEntrelaca-1].time; // calculando direcao nas barras de entrelacamento. resultado positivo eh alta, negativo eh baixa. m_direcao_entre = m_ratesEntrelaca[0].close - m_ratesEntrelaca[m_qtdPeriodoCoefEntrelaca-1].open; for( int i=0; i maxPreco){ maxPreco = m_ratesEntrelaca[i+1].high; } if( m_ratesEntrelaca[i+1].low < minPreco){ minPreco = m_ratesEntrelaca[i+1].low ; } } m_coefEntrelaca = totCoef/totPeso; // atualizando a distancia usada no calculo do entrelacamento... if( maxPreco != m_maxPrecoCanal || minPreco != m_minPrecoCanal ) m_len_canal_operacional_em_ticks = (maxPreco-minPreco)/m_tick_size; if( maxPreco != m_maxPrecoCanal ){ m_maxPrecoCanal = maxPreco; drawLineMaxPreco(); calcMaiorPrecoDeCompraVenda(); } if( minPreco != m_minPrecoCanal ){ m_minPrecoCanal = minPreco; drawLineMinPreco(); calcMaiorPrecoDeCompraVenda(); } if( m_time_desde_entrelaca != time_desde_entrelaca ){ m_time_desde_entrelaca = time_desde_entrelaca; drawLineTimeDesdeEntrelaca(); } } //|-------------------------------------------------------------------------------- //| O coeficiente de entrelacamento eh a porcentagem de intersecao do preco da barra //| atual em relacao a barra anterior. //| //| Ant ---------- //| Atu ------- //| Int xxxxx //| //| Ant ---------- //| Atu ------- //| Int xxxxx //| //| Ant ---------- //| Atu ------- //| Int xxxxxxx //| //| Ant ---------- //| Atu ------- //| Int //| //| Ant ---------- //| Atu --- //| Int //| //|-------------------------------------------------------------------------------- double osc_minion_expert::calcCoefEntrelacamento(double minAnt, double maxAnt, double minAtu, double maxAtu){ double pontosEntre = 0; // minimo da barra atual estah na barra anterior... if( minAtu >= minAnt && minAtu <= maxAnt ){ if( maxAtu > maxAnt ){ // ---------| // ---------| // xxxxx pontosEntre = maxAnt - minAtu; }else{ // --------- // ----- // xxxxx pontosEntre = maxAtu - minAtu; } }else{ // maximo da barra atual estah na barra anterior... if( maxAtu >= minAnt && maxAtu <= maxAnt ){ if( minAtu < minAnt ){ // --------- // --------- // xxxxx pontosEntre = maxAtu - minAnt; }else{ // --------- // ----- // xxxxx pontosEntre = maxAtu - minAtu; } } } // encontrando os maiores maximos e minimos double max = (maxAnt>maxAtu)?maxAnt:maxAtu; double min = (minAnt