//+------------------------------------------------------------------+ //| eaMinion-09-02-00-dx-bolinguer-e-feira-indefinido.mq5 | //| Copyright 2019, OS Corp. | //| http://www.os.org | //| | //| Tem o mesmo algoritmo fastclose da versao 2.3 com as melhorias: | //| 1. Fork da versao 2.5 feito em 20/10/2019. | //| 2. Abertura e fechamento de posicoes por rajada. | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, OS Corp." #property link "http://www.os.org" #property version "901.000" #include // for class CiMA; #include #include #include #include #include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh> #include #include #include //--------------------------------------------------------------------------------------------- input string S01 = "" ; //==== PARAMETROS GERAIS ==== input bool EA07_FULL_AUTO = false ; //EA07_FULL_AUTO:se true, EA abre posicoes automaticamente. input double EA03_PASSO_RAJADA = 1 ; //EA03_PASSO_RAJADA:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input int EA02_QTD_TICKS_4_GAIN = 6 ; //EA02_QTD_TICKS_4_GAIN:Quantidade de ticks para o gain; input int EA01_MAX_VOL_EM_RISCO = 150 ; //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd maxima de ticks em risco; input double EA07_STOP_LOSS = -300 ; //EA07_STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; input int EA07_TICKS_STOP_LOSS = 100 ; //EA07_TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; input bool EA03_FECHAR_RAJADA = true ; //EA03_FECHAR_RAJADA:Fechar ordens rajada qd nao houver posicao. input double EA05_VOLUME_LOTE = 1 ; //EA05_VOLUME_LOTE:Tamanho do lote de negociação. Se zero, usa o lote minimo do simbolo. input double EA09_INCL_MAX = 0.1 ; //EA09_INCL_MIN:Inclinacao maxima para entrar no trade. input bool EA01_DEBUG = false ; //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA. input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop input double EA10_DX1 = 0.2 ; //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %; input int EA08_MAGIC = 2019110207; //EA08_MAGIC:Numero magico desse EA. yyyymmvvvv. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // input double SPRED_MAXIMO = 10 ; // Maior Spred permitido; // input int DX_MIN = 15 ; // DX mínimo para operar. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando as bandas de bollinguer... //input string S02 = ""; //==== BANDAS DE BOLLINGUER ==== //input int BB_QTD_PERIODO_MA = 21; // Quantidade de periodos usados no calculo da media. //input double BB_DESVIO_PADRAO = 2 ; // Desvio padrao. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando a feira... input string S03 = "" ; //==== INDICADOR FEIRA ==== input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log. input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30. input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas. input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log. input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados. input int FEIRA06_QTD_PERIODOS = 5 ; // Quantidade de barras que serao acumulads para calcular as medias. input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando o horario de inicio e fim da operacao... input string S04 = ""; //==== HORARIO DE OPERACAO ==== input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao; input int MI_INI_OPERACAO = 15; // Minuto de inicio da operacao; input int HR_FIM_OPERACAO = 17; // Hora de fim da operacao; input int MI_FIM_OPERACAO = 50; // Minuto de fim da operacao; //--------------------------------------------------------------------------------------------- CiBands* m_bb; MqlDateTime m_date; string m_name = "MINION-02-07-RAJADA"; CSymbolInfo m_symb ; CPositionInfo m_posicao ; CAccountInfo m_cta ; double m_tick_size ;// alteracao minima de preco. double m_shift ;// valor do fastclose; double m_stopLoss ;// stop loss; double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book. osc_minion_trade m_trade; osc_ind_minion_feira* m_feira; int BB_SUPERIOR = 1; int BB_INFERIOR = -1; int BB_MEDIA = 0; int BB_DESCONHECIDA = 2; int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco. int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda; int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao; bool m_cancelar_ordens = false; bool m_comprado = false; bool m_vendido = false; double m_precoPosicao = 0; double m_volumePosicao = 0; // volume da posicao atual long m_positionId = 0; double m_tstop = 0; //--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe... double m_med = 0;//normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer double m_inf = 0;//normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior double m_sup = 0;//normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal; double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas. int m_qtdOrdens = 0; int m_qtdPosicoes = 0; double m_posicaoProfit = 0; double m_posicaoProfitAnt = 0; int m_min_ult_trade = 0; double m_ask = 0; double m_bid = 0; double m_val_order_4_gain = 0; //--precos medios do book e do timesAndTrades double m_pmBid = 0; double m_pmAsk = 0; double m_pmBok = 0; double m_pmBuy = 0; double m_pmSel = 0; double m_pmTra = 0; //-- controle dos sinais double m_sigBuy = 0; //-- seta azul escura (para cima) double m_sigSel = 0; //-- seta vermelha (para baixo) double m_sigAsk = 0; //-- seta rosa (pra cima) double m_sigBid = 0; //-- seta azul (pra baixo) //-- controle das inclinacoes double m_inclSel = 0; double m_inclBuy = 0; double m_inclTra = 0; double m_inclBok = 0; double m_inclSelAbs = 0; double m_inclBuyAbs = 0; double m_inclTraAbs = 0; double m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao. string m_apmb = "APMB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. MqlRates m_rates[1]; string m_comment_fixo; string m_comment_var; void refreshMe(){ //m_bb.Refresh(-1); m_posicao.Select( m_symb.Name() ); m_symb.RefreshRates(); m_feira.Refresh(); m_ask = m_symb.Ask(); m_bid = m_symb.Bid(); CopyRates(m_symb.Name(),_Period,0,1,m_rates); //m_med = normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer //m_inf = normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior //m_sup = normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior //m_bdx = MathAbs ( m_sup-m_med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal; //m_dx1 = normalizar( EA10_DX1*m_bdx); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas. m_qtdOrdens = OrdersTotal(); m_qtdPosicoes = PositionsTotal(); // adminstrando posicao aberta... if( m_qtdPosicoes > 0 ){ m_posicaoProfit = 0; if ( PositionSelect (m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge //if ( m_posicao.Select(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){ setCompradoSoft(); }else{ setVendidoSoft(); } m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT ); m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN); m_volumePosicao = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME ); m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER); } } //-- precos medios do book //m_pmBid = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioTra(0) - EA09_LEN_BANDA_MED_TST ); //m_pmAsk = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioTra(0) + EA09_LEN_BANDA_MED_TST ); //m_pmBok = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioTra(0) ); m_pmBid = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBid(0) ); m_pmAsk = normalizar( m_feira.getPrecoMedioAsk(0) ); m_pmBok = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBok(0) ); m_pmSel = normalizar( m_feira.getPrecoMedioSel(0) ); m_pmBuy = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBuy(0) ); m_pmTra = normalizar( m_feira.getPrecoMedioTra(0) ); //--inclinacoes dos precos medios de compra e venda... m_inclSel = m_feira.getInclinacaoSel(0); m_inclBuy = m_feira.getInclinacaoBuy(0); m_inclTra = m_feira.getInclinacaoTra(0); m_inclBok = m_feira.getInclinacaoBok(0); m_inclSelAbs = MathAbs(m_inclSel); m_inclBuyAbs = MathAbs(m_inclBuy); m_inclTraAbs = MathAbs(m_inclTra); //-- sinais de compra e venda m_sigBuy = m_feira.getSinalDemandaBuy(0); m_sigSel = m_feira.getSinalDemandaSel(0); m_sigAsk = m_feira.getSinalOfertaAsk(0); //-- seta pra cima m_sigBid = m_feira.getSinalOfertaBid(0); //-- seta pra baixo m_comment_var = "CTA SLD: " + m_cta.Balance() + " CR: " + m_cta.Credit() + " PROFIT: " + m_cta.Profit() + " CAPLIQ: " + m_cta.Equity() + " MARGEM: " + m_cta.Margin() + " MARGEM LIVRE: " + m_cta.FreeMargin() + " NIVEL MARGEM: " + m_cta.FreeMargin() + "\n" "VAL: " + m_posicaoProfit + " de " + EA07_STOP_LOSS + " VOL: " + m_volumePosicao +" de " + EA01_MAX_VOL_EM_RISCO + "\n"+ "INCLINACAO: " + DoubleToString(m_inclTra,2) + (estouComprado()?" COMPRADO":estouVendido()?" VENDIDO":" SEM POSICAO") +"\n" + "VVOL/VMAX/VMIN: " + m_symb.Volume()+ "/"+ m_symb.VolumeHigh() + "/"+ m_symb.VolumeLow() +"\n"+ "SPREAD: " + m_symb.Spread() + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" + "BID/BHIGH/BLOW: " + m_symb.Bid() + "/" + m_symb.BidHigh() +"/"+m_symb.BidLow() + "\n" + "ASK/AHIGH/ALOW: " + m_symb.Ask() + "/" + m_symb.AskHigh() +"/"+m_symb.AskLow() + "\n" + "LAS/LHIGH/LLOW: " + m_symb.Last() + "/" + m_symb.LastHigh() +"/"+m_symb.LastLow() + "\n" + /////// //"SESSION \n" + "QTD_OFERTAS: " + m_symb.SessionDeals() + "\n" + //"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" + //"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" + //"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" + //"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" + //"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" + //"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" + "OPEN: " + m_symb.SessionOpen() + "\n" + //"CLOSE: " + m_symb.SessionClose() + "\n" + "VWAP: " + m_symb.SessionAW() + "\n" ; //"PRECO_LIQ: " + m_symb.SessionPriceSettlement() + "\n" + //"PRECO_MIN: " + m_symb.SessionPriceLimitMin() + "\n" + //"PRECO_MAX: " + m_symb.SessionPriceLimitMax() + "\n" ; Comment(m_comment_fixo + m_comment_var); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { printf("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA08_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******"); m_symb.Name ( Symbol() ); m_symb.Refresh (); // propriedades do simbolo. Basta executar uma vez. m_symb.RefreshRates (); // valores do tick. execute uma vez por tick. m_tick_size = m_symb.TickSize(); //Obtem a alteracao minima de preco m_shift = m_symb.NormalizePrice(EA02_QTD_TICKS_4_GAIN*m_tick_size); m_stopLoss = m_symb.NormalizePrice(EA07_TICKS_STOP_LOSS *m_tick_size); m_trade.setMagic (EA08_MAGIC); m_trade.setStopLoss(m_stopLoss); m_trade.setTakeProf(0); m_comment_fixo = "login:" + m_cta.Login() + " trademode:" + m_cta.TradeModeDescription() + "\n" //"alavancagem:" + m_cta.Leverage() + "\n" + //"stopoutmode:" + m_cta.StopoutModeDescription() + "\n" + //"max_ord_pend:"+ m_cta.LimitOrders() + "\n" + // max ordens pendentes permitidas //"magin mode:" + m_cta.MarginModeDescription() + "\n" ; double lotes = EA05_VOLUME_LOTE < m_symb.LotsMin()? m_symb.LotsMin(): EA05_VOLUME_LOTE > m_symb.LotsMax()? m_symb.LotsMax(): EA05_VOLUME_LOTE; m_trade.setVolLote (lotes); // inicializando a banda de bolinguer... //m_bb = new CiBands(); //if ( !m_bb.Create(_Symbol , //string string, // Symbol // PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period // BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period // 0 , //int ma_shift, // Horizontal shift // BB_DESVIO_PADRAO , //double deviation // Desvio // PRICE_MEDIAN //int applied // (máximo + mínimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE) // ) // ){ // Print(m_name,": Erro inicializando o indicador BB :-("); // return(1); //} // inicializando a feira... m_feira = new osc_ind_minion_feira(); if( ! m_feira.Create( m_symb.Name(),PERIOD_CURRENT , FEIRA01_DEBUG , FEIRA02_GERAR_VOLUME , FEIRA03_GERAR_OFERTAS , FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST, FEIRA05_BOOK_OUT , FEIRA06_QTD_PERIODOS , IFEIRA_VERSAO_0203 ) ){ Print(m_name,": Erro inicializando o indicador FEIRA :-( ", GetLastError() ); return(1); } Print(m_name,": Expert ", m_name, " inicializado :-)" ); // adicionando FEIRA ao grafico... if( FEIRA99_ADD_IND_2_CHART ){ m_feira.AddToChart(0,0); } return(0); } void fecharTudo(string descr){ // se tem posicao ou ordem aberta, fecha. if( m_qtdPosicoes > 0 ){ fecharPosicao (descr); Sleep(500); } if( m_qtdOrdens > 0 ){ cancelarOrdens(descr); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(){ refreshMe(); if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) { fecharTudo("INTERVALO"); return; } m_trade.setStopLoss( m_stopLoss ); m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() ); if ( m_qtdPosicoes > 0 ) { if( m_posicaoProfit < EA07_STOP_LOSS ){ Print("Acionando STOPLOSS. Valor posicao=",m_posicaoProfit, " :-("); fecharTudo("STOP_LOSS"); return; }else{ if (m_posicaoProfit != m_posicaoProfitAnt){ //Comment("VAL:" + m_posicaoProfit + " de ",EA07_STOP_LOSS + " VOL:" + m_volumePosicao +" de " + EA01_MAX_VOL_EM_RISCO); m_posicaoProfitAnt = m_posicaoProfit; } } // passo : aumento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao // volLimite: volume maximo em risco // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao (usada pra fechar a posicao). // profit : quantidade de ticks para o gain doOpenRajada(EA03_PASSO_RAJADA, EA01_MAX_VOL_EM_RISCO, EA05_VOLUME_LOTE, EA02_QTD_TICKS_4_GAIN); // acionando saida rapida... }else{ // aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta... m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira prdem da posicao... if( m_qtdOrdens > 0 ){ // se tiver um sinal pra cancelar todas as ordens, cancela agora e desfaz o sinal... //if( m_cancelar_ordens ) { // m_trade.cancelarOrdens("SINAL CANCEL"); // Sleep(2000); // m_cancelar_ordens = false; // return; //} //apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)... m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta e parametro manda fechar, fecha elas... if(EA03_FECHAR_RAJADA) m_trade.cancelarOrdensComentadas("RAJADA"); Sleep(500); // Parada de meio segundo apos os cancelamentos visando evitar atropelos... // se tiver ordem sem stop, coloca agora... m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss); } if( EA07_FULL_AUTO ){ abrirPosicaoNasMediasDoBook2(); //abrirPosicaoNasMediasDoBook(); //abrirPosicaoNosExtremosBB() ; //abrirOrdemAlternadaPorMinuto(); // gerador de negociacoes pra testar o fastclose //abrirOrdemNoCloseDaBarraContraTendencia(); // tentativa de EA //abrirOrdemNoCloseDaBarraNaTendencia(); // tentativa de EA //abrirOrdemNoExtremoDaBarraContraTendencia(); // tentativa de EA //abrirOrdemNoPrecoAtualContraTendencia(); // tentativa de EA //abrirOrdemNoPrecoAtualNaTendencia(); // tentativa de EA } return; } return; }//+------------------------------------------------------------------+ //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta. // Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada. // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLimite: volume maximo em risco // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bool doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){ if( estouVendido() ){ // se nao tem ordem pendente acima do preco atual, abre uma... double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_ask+m_tick_size*passo ); if( (precoOrdem > m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) && !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem-profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de compra pendente, // significa que a ordem de venda foi // executada, entao nao abrimos nova // ordem de venda ateh que a compra, // que eh seu fechamento, seja executada. ){ // se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de venda mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser vendedora) double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeVenda(_Symbol); // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco if( vol <= volLimite){ if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){ if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;} } } } // abrindo ordens pra fechar a posicao return doCloseRajada2(passo, volLote, profit, true); }else{ // se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma... double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_bid-m_tick_size*passo ); if( (precoOrdem < m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // comprar sempre abaixo da primeira ordem da posicao !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) && !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem+profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de venda pendente, // significa que a ordem de compra foi // executada, entao nao abrimos nova // ordem de compra ateh que a venda, // que eh seu fechamento, seja executada. ){ // se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de compra mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser compradora) double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeCompra(_Symbol); // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco if( vol <= volLimite){ if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){ if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;} } } } // abrindo ordens pra fechar a posicao return doCloseRajada2(passo, volLote, profit, false); } // nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta. return false; } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao // abertas sempre que as ordens da rejada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao. // Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento // da primeira ordem executada no fechamento da posicao. // // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain // close_seel: true se estah fechando uma rajada de vendas e false se quer fechar uma rajada de compras. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bool doCloseRajada2(double passo, double volLote, double profit, bool close_sell){ // agora vamos processar as transacoes... ulong deal_ticket; // ticket da transacao int deal_type ; // tipo de operação comercial CQueue qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... CQueue qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. // Faca assim: // 1. Coloque vendas e compras em filas separadas // 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas. // 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo. HistorySelectByPosition(m_positionId); // recuperando ordens e transacoes da posicao atual no historico... int deals = HistoryDealsTotal(); for(int i=0;i -EA09_INCL_MAX && incl < EA09_INCL_MAX ); } bool inclNoIntervaloMinimoParaCompra( double incl){ return ( incl > 0.02 && incl < EA09_INCL_MAX ); } bool inclNoIntervaloMinimoParaVenda ( double incl){ return ( incl < -0.02 && incl > -EA09_INCL_MAX ); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ void abrirPosicaoNasMediasDoBook2(){ double vol = EA05_VOLUME_LOTE; double inclMinima = EA09_INCL_MAX; double precoOrdem = 0; // venda no preco mais caro. if( m_ask > m_pmTra && //m_inclTra < -inclMinima ){ inclNoIntervaloMinimoParaVenda(m_inclTra) ){ precoOrdem = m_pmAsk; // venda no preco medio de compra //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*1 ) ){ if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); } return; }else{ // compra no preco mais barato e com inclinacao pra cima. if( m_bid < m_pmTra && //m_inclTra > inclMinima ){ inclNoIntervaloMinimoParaCompra(m_inclTra) ){ precoOrdem = m_pmBid; // copmpra no preco medio de venda //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*1 ) ){ if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); } return; } } // chegou aqui, pode ser que existam ordens abertas que nao satisfacam as condicoes de entrada. Entao as cancelamos. m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ void abrirPosicaoNasMediasDoBook(){ double vol = EA05_VOLUME_LOTE; double inclMinima = EA09_INCL_MAX; double precoOrdem = 0; // venda no preco mais barato e com inclinacao pra baixo. if( m_inclTra < -inclMinima ){ precoOrdem = normalizar(m_pmSel); // venda no preco medio de Sel //precoOrdem = normalizar(m_pmBok); // venda no preco medio do book //precoOrdem = normalizar(m_pmAsk); // venda no preco medio de ofertas //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*2 ) ){ if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); return; } }else{ // compra no preco mais barato e com inclinacao pra cima. if( m_inclTra > inclMinima ){ precoOrdem = normalizar(m_pmBuy); // cpmpra no preco medio de buy //precoOrdem = normalizar(m_pmBok); // cpmpra no peco medio das ofertaas do book. //precoOrdem = normalizar(m_pmBid); // compra no preco medio de demandas... //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*2 ) ){ if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); return; } } } // chegou aqui, pode ser que existam ordens abertas que nao satisfacam as condicoes de entrada. Entao as cancelamos. m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); } // venda: - setas do book azul (ask) para baixo. // - setas do trade vermelhas (sell) para baixo. // - preco acima do ultimo DX superior da BB. // // alvo: - no DX imediatamente acima da média de ofertas de venda rosa(ask) do book. // loss: - 1 DX acima do desvio padrão de 3 da BB. // // // compra: - setas do book rosa (bid) para cima. // - setas do trade azuis (buy) para cima. // - preco abaixo do ultimo DX inferior da banda da BB. // // alvo: - no DX imediatamente abaixo da média de ofertas de compra azuis(bid) do book. // loss: - 1 DX abaixo do desvio padrão de 3 da BB. // void abrirPosicaoNosExtremosBB(){ double ask = m_symb.Ask(); double bid = m_symb.Bid(); //string name = "APMB"; //Abre Posicao nas Medias do Book. double vol = EA05_VOLUME_LOTE; double precoOrdem = 0; // venda: - setas do book azul (ask) para baixo. // - setas do trade vermelhas (sell) para baixo. // - preco acima do ultimo DX superior da BB. if( bid > m_pmBok && // preco acima da media if( //setas do book azul (ask) para baixo. m_sigSel > 0 && //setas do trade vermelhas (sell) para baixo. bid > m_sup ){ //preco acima do ultimo DX superior da BB. precoOrdem = bid; // vendendo um tick acima do preco de venda; //verificando se tem ordens sell abertas (usando 2 ticks de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*2 ) ){ m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); setFastClose(); // desenvolver close na oferta de venda... } } // compra: - setas do book rosa (bid) para cima. // - setas do trade azuis (buy) para cima. // - preco abaixo do ultimo DX inferior da banda da BB. if( //setas do book rosa (bid) para cima. m_sigBuy > 0 && // setas do trade azuis (buy) para cima. ask < m_inf ){ // preco abaixo do ultimo DX inferior da banda da BB. precoOrdem = ask; // comprando um tick abaixo do preco de compra; //verificando se tem ordens buy abertas (usando 2 ticks de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*2 ) ){ m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); setFastClose(); // desenvolver close na oferta de venda... } } } bool proibidoComprar(){ return ( m_inclTra < 0 && m_inclTraAbs > 0.15 ); } bool proibidoVender (){ return ( m_inclTra > 0 && m_inclTraAbs > 0.15 ); } bool proibidoPosicaoComprada(){ return ( m_inclTra < 0 && m_inclTraAbs > 0.25 ); } bool proibidoPosicaoVendida (){ return ( m_inclTra > 0 && m_inclTraAbs > 0.25 ); } bool podeComprarNaAgressao(){ return ( m_inclTra > 0 && m_inclTraAbs > 0.30 ); } bool podeVenderNaAgressao (){ return ( m_inclTra < 0 && m_inclTraAbs > 0.30 ); } double EA10_INCL_PROIB_ABRIR_POSICAO_FASTCLOSE = 0.15; double EA11_INCL_PROIB_POSICAO_FASTCLOSE = 0.25; double EA12_INCL_PROIB_POSICAO_FASTCLOSE = 0.25; bool m_fastClose = true; bool m_traillingStop = false; void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; m_inclEntrada = m_inclTra;} void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;} // Mantem uma ordem limitada de compra no high da barra e uma ordem limitada de venda no low inferior da barra... void abrirOrdemNoExtremoDaBarraContraTendencia(){ double open = m_rates[0].open ; double close = m_rates[0].close; double low = m_rates[0].low ; double high = m_rates[0].high ; if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){ // barra de alta... if( open < close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( high,"OPENORDERS") && m_symb.Bid() <= high ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.venderLimit( high,"GERADORFASTCLOSE" ); } }else{ // barra de baixa... if( open > close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( low,"OPENORDERS") && m_symb.Ask() >= low ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.comprarLimit( low,"GERADORFASTCLOSE" ); } } } } } // Mantem uma ordem limitada de compra no close superior da barra e uma ordem limitada de venda no // close inferior da barra... void abrirOrdemNoCloseDaBarraContraTendencia(){ double open = m_rates[0].open ; double close = m_rates[0].close; double low = m_rates[0].low ; double high = m_rates[0].high ; if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){ // barra de alta... if( open < close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( close,"OPENORDERS") && m_symb.Bid() <= close ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.venderLimit( close,"GERADORFASTCLOSE" ); } }else{ // barra de baixa... if( open > close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( open,"OPENORDERS") && m_symb.Ask() >= close ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando..."); m_trade.comprarLimit( close,"GERADORFASTCLOSE" ); } } } } } // Abre uma ordem limitada de compra no preco atual se a barra eh de queda ou de venda se a barra eh de subida void abrirOrdemNoPrecoAtualContraTendencia(){ double open = m_rates[0].open ; double close = m_rates[0].close; double low = m_rates[0].low ; double high = m_rates[0].high ; if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){ // barra de alta... if( open < close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( m_symb.Bid(),"OPENORDERS") ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.venderLimit( m_symb.Bid(),"GERADORFASTCLOSE" ); } }else{ // barra de baixa... if( open > close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( m_symb.Ask(),"OPENORDERS") ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando..."); m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask(),"GERADORFASTCLOSE" ); } } } } } // Abre uma ordem limitada de compra no preco atual se a barra eh de queda ou de venda se a barra eh de subida void abrirOrdemNoPrecoAtualNaTendencia(){ double open = m_rates[0].open ; double close = m_rates[0].close; double low = m_rates[0].low ; double high = m_rates[0].high ; double shift = m_symb.TickSize()*1.0; if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){ // barra de alta... if( open < close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( m_symb.NormalizePrice(m_symb.Ask()-shift),m_symb.Name(), "OPENORDERS") ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando..."); m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask()-shift,"GERADORFASTCLOSE" ); } }else{ // barra de baixa... if( open > close ){ if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( m_symb.NormalizePrice(m_symb.Bid()+shift),m_symb.Name(),"OPENORDERS") ){ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.venderLimit( m_symb.Bid()+shift,"GERADORFASTCLOSE" ); } } } } } // verifica se jah passou um minuto apos o ultimo trade... bool passouUmMinutoDesdeUltimoTrade(){ TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date); if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; } return true; } // Abre uma ordem limitada de compra ou venda por minuto. Usado como gerador de ordens de teste... void abrirOrdemAlternadaPorMinuto(){ if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){ // iniciando um trade para testar... if( m_min_ult_trade != m_date.min ){ if(m_min_ult_trade > 30){ Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando..."); m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask()-20,"GERADORFASTCLOSE" ); }else{ Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo..."); m_trade.venderLimit ( m_symb.Bid()+20,"GERADORFASTCLOSE" ); } // salvando pra nao fazer outro trade no mesmo minuto... m_min_ult_trade = m_date.min; } } } bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){ TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date); // TimeToStruct(TimeLocal(),m_date); // restricao para nao operar no inicio nem no final do dia... if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes. if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes. if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes. if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes. return true; } bool doTraillingStop(){ double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP; double sl = 0; //string m_line_tstop = "linha_stoploss"; //int tendencia = getEstrategiaTendencia_02(); //string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST"); if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( estouComprado() ){ //sl = last - dxsl; sl = bid - lenstop; if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]"); //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } }else{ if( estouVendido() ){ //sl = last + dxsl; sl = ask + lenstop; if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit ",m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } } } //if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){ // ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop); // ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow); //} // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) ) ){ Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } return false; } bool doTraillingStop2(){ m_symb.Refresh(); m_bb.Refresh(-1); double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP; double sl = 0; double posicaoProfit = 0; if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( m_trade.estouComprado() ){ sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo //tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]"); } }else{ if( m_trade.estouVendido() ){ sl = ask + lenstop + m_symb.Spread(); if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); } } } // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) ) ){ Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } return false; } double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); } bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_bb.Base(0) ;} bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_bb.Base(0) ;} bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_bb.Base(0) + m_tick_size && m_symb.Last() > m_bb.Base(0) - m_tick_size ;} bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size && m_symb.Ask() > m_bb.Lower(0) - m_tick_size ;} bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size;} bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_bb.Upper(0) + m_tick_size && m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size ;} bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size;} void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); } void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); } void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; } void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; } void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;} void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;} void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;} bool estouComprado(){ return m_comprado; } bool estouVendido (){ return m_vendido ; } string status(){ string obs = //" preco=" + m_tick.ask + //" bid=" + m_tick.bid + //" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) + " last=" + DoubleToString( m_symb.Last() ) //" time=" + m_tick.time ; return obs; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); m_feira.DeleteFromChart(0,0); IndicatorRelease( m_feira.Handle() ); //IndicatorRelease( m_bb.Handle() ); return; } void escreverLogAfterNewBar(string msg){ MqlDateTime mdt; TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt); //if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); } } void escreverLog(string msg){ MqlDateTime mdt; TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt); //if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); } } //+-----------------------------------------------------------+ //| Lucro da ultima transacao | //+-----------------------------------------------------------+ //void OnTradeTransaction() { // printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); // printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT)); // printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)); // printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); //} void OnTrade() { //Print(m_name,": ACCOUNT_BALANCE = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); //Print(m_name,": ACCOUNT_PROFIT = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)); //Print(m_name,": ACCOUNT_EQUITY = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); }