//+------------------------------------------------------------------+ //| ose-minion-02-486-rajada-HFT-1min.mq5 | //| Copyright 2019, OS Corp. | //| http://www.os.org | //| | //| Versao 2.486 | //| 1. Fork da versao 2.388 feito em 09/01/2020. | //| | //| 02-486 Parametro para gravar sql no log | //| 02-486 Usa indicar feira 0307 | //| | //| 02-186 Eliminado o parametro EA03_FECHAR_RAJADA, pois as rajadas | //| sempre sao fechadas apos o fechamento da posicao. | //| | //| 02-186 Eliminado o parametro EA09_VOLAT_BAIXA, que ainda nao eh | //| usado. | //| 02-186 Transformado o parametro EA01_MAX_VOL_EM_RISCO em | //| constante. | //| | //| 02-186 Novo parametro EA_SPREAD_MAXIMO. Se passar desse spread | //| nao abre novas posicoes. VAlor em ticks. | //| | //| 02-186 Novo parametro EA_SHOW_TELA. Se true, mostra variaveis na | //| tela. Desabilite quando operar no VPS. | //| | //| X. Usar indicador feira para saber a volatilidade em funcao do | //| volume (pendente). | //| | //| 02-086 Correcao da saida por qtd EA_STOP_QTD_CONTRAT. | //| Nao considerava o volume da primeira transacao ao contar as | //| transacoes da posicao. Aparece sempre que uma das transacoes | //| da posicao for maior que 1. | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, OS Corp." #property link "http://www.os.org" #property version "2.486" #include #include #include #include #include #include #include #include #include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh> #include #include #include #define SLEEP_PADRAO 50 #define COMPILE_PRODUCAO enum ENUM_TIPO_ENTRADA_PERMITDA{ ENTRADA_NULA , //ENTRADA_NULA Nao permite abrir posicoes. ENTRADA_BUY , //ENTRADA_BUY Soh abre posicoes de compra. ENTRADA_SELL , //ENTRADA_SELL Soh abre posocoes de venda. ENTRADA_TODAS //ENTRADA_TODAS Abre qualquer tipo de posicao. }; enum ENUM_TIPO_OPERACAO{ NAO_OPERAR , //NAO_OPERAR EA não abre nem fecha posições, fica apenas atualizando os indicadores. FECHAR_POSICAO , //FECHAR_POSICAO EA fecha a posição aberta. Usar em caso de emergencia. FECHAR_POSICAO_POSITIVA , //FECHAR_POSICAO_POSITIVA Igual a anterior, mas aguarda o saldo da posição ficar positivo pra fechar. NAO_ABRIR_POSICAO , //NAO_ABRIR_POSICAO Pode ser usado para entrar manualmente e deixar o EA sair. CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO , //CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO Abre posicao, na direcao contraria, se o preco atingir a media de precos do book. Ex: abre posicao de venda de preco atingir a media de ofertas ask. CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO , //CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO Igual ao anterior, mas após o preco romper a media de ofertas do book. CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR , //CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR Abre posicao contraria quando o preço passa o máximo ou mínimo da vela anterior. HFT_DISTANCIA_PRECO , //HFT_DISTANCIA_PRECO Abre posicao contraria, se o preco se afastar X ticks do preço atual. HFT_MAX_MIN_VOLAT , //HFT_MAX_MIN_VOLAT Abre posicao contraria, se o preco ultrapassar o preco maximo ou minimo do ultimo minuto. HFT_TEND_CCI , //HFT_TEND_CCI Abre posicao a favor da tendencia, de acordo com o indicador CCI. HFT_NA_TENDENCIA , //HFT_NA_TENDENCIA Abre posicao a favor da tendencia em funcao da inclinacao do preco medio. HFT_DESBALANC_BOOK , //HFT_DESBALANC_BOOK Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. HFT_DESBALANC_BOOKNS , //HFT_DESBALANC_BOOKNS Abre posicao segundo desbalancemaneto das primeiras filas do book. HFT_NORTE_SUL , //HFT_NORTE_SUL Coloca as ordens de entrata e saida em paralelo. HFT_MEDIA_TRADE , //HFT_MEDIA_TRADE HFT_ARBITRAGEM_VOLUME , //HFT_ARBITRAGEM_VOLUME HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA //HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA: abre posicao a qtd_ticks_4_gain da media de trade (29/01/2020) }; //--------------------------------------------------------------------------------------------- input group "gerais" input ENUM_TIPO_OPERACAO EA07_ABRIR_POSICAO = FECHAR_POSICAO ; //EA07_ABRIR_POSICAO:Forma de operacao do EA. input double EA_SPREAD_MAXIMO = 4 ; //EA_SPREAD_MAXIMO em ticks. Se for maior que o maximo, nao abre novas posicoes. // input group "volume por segundo" input int EA_VOLSEG_L1 = 50 ; //VOLSEG_L1 : Vol de contratos por segundo L1. input int EA_VOLSEG_L2 = 100 ; //VOLSEG_L2 : Vol de contratos por segundo L2. input int EA_VOLSEG_L3 = 150 ; //VOLSEG_L3 : Vol de contratos por segundo L3. input int EA_VOLSEG_L4 = 200 ; //VOLSEG_L4 : Vol de contratos por segundo L4 input int EA_VOLSEG_L5 = 250 ; //VOLSEG_L5 : Vol de contratos por segundo L5 input int EA_VOLSEG_ALTO = 400 ; //VOLSEG_ALTO: Vol de contratos por segundo que eh considerado alto. input int EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC = 150;//EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC: vol/seg maximo para entrar na posicao. // input group "qtd ticks para o gain na ENTRADA" input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L1 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L1:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 1; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L2 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L2:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 2; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L3 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L3:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 3; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L4 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L4:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 4; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L5 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L5:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 5; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_ALTO = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_INI_ALTO:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh maior que level 5; // input group "qtd ticks para o gain na RAJADA" input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L1 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L1:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 1; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L2 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L2:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 2; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L3 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L3:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 3; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L4 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L4:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 4; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L5 = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L5:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 5; input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_ALTO = 3 ; //QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_ALTO:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh maior que level 5; // input group "volume lote entrada" input double EA_VOL_LOTE_INI_L1 = 1 ; //VOL_LOTE_INI_L1:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L1. input double EA_VOL_LOTE_INI_L2 = 1 ; //VOL_LOTE_INI_L2:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L2. input double EA_VOL_LOTE_INI_L3 = 1 ; //VOL_LOTE_INI_L3:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L3. input double EA_VOL_LOTE_INI_L4 = 1 ; //VOL_LOTE_INI_L4:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L4. input double EA_VOL_LOTE_INI_L5 = 1 ; //VOL_LOTE_INI_L5:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L5. input double EA_VOL_LOTE_INI_ALTO = 1 ; //VOL_LOTE_INI_ALTO:Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh maior que L5. // input group "volume lote rajada" input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L1 = 1 ; //VOL_LOTE_RAJ_L1:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L1. input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L2 = 1 ; //VOL_LOTE_RAJ_L2:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L2. input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L3 = 1 ; //VOL_LOTE_RAJ_L3:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L3. input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L4 = 1 ; //VOL_LOTE_RAJ_L4:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L4. input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L5 = 1 ; //VOL_LOTE_RAJ_L5:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L5. input double EA_VOL_LOTE_RAJ_ALTO = 1 ; //VOL_LOTE_ALTO:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh maior que L5. // input group "passo rajada" input double EA_PASSO_RAJ_L1 = 3 ; //PASSO_RAJ_L1:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input double EA_PASSO_RAJ_L2 = 3 ; //PASSO_RAJ_L2:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input double EA_PASSO_RAJ_L3 = 3 ; //PASSO_RAJ_L3:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input double EA_PASSO_RAJ_L4 = 3 ; //PASSO_RAJ_L4:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input double EA_PASSO_RAJ_L5 = 3 ; //PASSO_RAJ_L5:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao; input double EA_PASSO_RAJ_ALTO = 3 ; //PASSO_RAJ_ALTO:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao qd vol/seg eh level 5; // input group "stops" input int EA_TICKS_STOP_LOSS = 15 ; //TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss; input int EA_TICKS_TKPROF = 30 ; //TICKS_TKPROF:Quantidade de ticks usados no take profit; input double EA_REBAIXAMENTO_MAX = 0 ; //REBAIXAMENTO_MAX:Rebaixamento maximo de saldo aceitavel desde a entrada na sessao. input double EA07_STOP_LOSS = -1200 ; //STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel; input double EA_STOP_QTD_CONTRAT = 10 ; //STOP_QTD_CONTRAT:A partir dessa qtd contratos totais na posicao, comeca a controlar seu fechamento. input double EA_STOP_PORC_CONTRAT = 0 ; //STOP_PORC_CONTRAT:Porcentagen de contratos pendentes em relacao aos contratos totais para fechar a posicao. input double EA_STOP_PORC_L1 = 1 ; //STOP_PORC_L1:Porc qtd contratos totais da posicao em reais para a saida; input double EA_STOP_L2 = -150 ; //STOP_L2:Se contratos pendentes maior que EA_STOP_QTD_CONTRAT*2, fecha posicao se profit for maior que o informado; input double EA_STOP_L3 = -300 ; //STOP_L3:Se contratos pendentes maior que EA_STOP_QTD_CONTRAT*3, fecha posicao se profit for maior que o informado; input double EA_STOP_L4 = -600 ; //STOP_L4:Se contratos pendentes maior que EA_STOP_QTD_CONTRAT*4, fecha posicao se profit for maior que o informado; input long EA_10MINUTOS = 0 ; //10MINUTOS:fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero. // input group "volatilidade e inclinacoes" input double EA_VOLAT_ALTA = 1.5 ;//VOLAT_ALTA:Volatilidade a considerar alta(%). input double EA_INCL_ALTA = 0.9 ;//INCL_ALTA:Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao. input double EA_INCL_MIN = 0.1 ;//INCL_MIN:Inclinacao minima para entrar no trade. input int EA_MIN_DELTA_VOL = 10 ;//MIN_DELTA_VOL:%delta vol minimo para entrar na posicao input int EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO = 1 ;//MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO:Aceleracao minima da %delta vol para entrar na posicao input int EA_QTD_SEG_TIMER = 250 ;//QTD_SEG_TIMER:Tempo de acionamento do timer. // input group "show_tela" input bool EA_SHOW_TELA = false; //SHOW_TELA:mostra valor de variaveis na tela; input uint EA_SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA = 0 ; //SHOW_TELA_LINHAS_ACIMA:permite impressao na parte inferior da tela; // input group "diversos" input bool EA_DEBUG = false; //DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA. input bool EA_CLOSE_RAJADA2 = true ; //CLOSE_RAJADA2: close rajada mais rapido. input int EA08_MAGIC = 200102486; //Numero magico desse EA. yymmvvvvv. input int SLEEP_ATRASO = 0 ; //SLEEP_TESTE_ONLINE. // input group "estrategia distancia do preco" input int EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO = 1 ;//TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO:Usado na entrada tipo HFT_DISTANCIA_PRECO. Distancia do preco para entrar na proxima posicao; . // input group "estrategia distancia da media" input int EA_TICKS_ENTRADA_DIST_MEDIA = 2 ;//TICKS_ENTRADA_DIST_MEDIA:Usado na entrada tipo HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA. Distancia da media para entrar na proxima posicao; . // input group "estrategia desbalanceamento" input double EA_DESBALAN_UP0 = 0.8; //EA_DESBALAN_UP0:Desbalanceamento na primeira fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. input double EA_DESBALAN_DW0 = 0.2; //EA_DESBALAN_DW0:Desbalanceamento na primeira fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. input double EA_DESBALAN_UP1 = 0.7; //EA_DESBALAN_UP1:Desbalanceamento na segunda fila do book para comprar na estrategia de desbalanceamento. input double EA_DESBALAN_DW1 = 0.3; //EA_DESBALAN_DW1:Desbalanceamento na segunda fila do book para vender na estrategia de desbalanceamento. //input double EA09_VOLAT_BAIXA = 0.2 ; //Volatilidade a considerar baixa(%). //input double EA09_VOLAT_MEDIA = 0.7 ; //Volatilidade a considerar media(%). //input double EA09_INCL_MAX_IN = 0.5 ; //EA09_INCL_MAX_IN:Inclinacao max p/ entrar no trade. //input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop //input double EA10_DX1 = 0.2 ; //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %; //input double EA01_MAX_VOL_EM_RISCO = 200 ; //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco; Sao os contratos pendentes da posicao. #define EA01_MAX_VOL_EM_RISCO 200 //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco; Sao os contratos pendentes da posicao. //#define EA_DEBUG false nn //EA_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA. #define EA04_DX_TRAILLING_STOP 1.0 //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop #define EA10_DX1 0.2 //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %; //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando a banda de bollinguer... input group "indicador banda de bollinguer" input int BB_QTD_PERIODOS = 8 ; //BB_QTD_PERIODOS. input int BB_DESVIOS = 2 ; //BB_DESVIOS. input ENUM_APPLIED_PRICE BB_APLIED_PRICE = PRICE_WEIGHTED; //BB_APLIED_PRICE. input ENUM_TIPO_ENTRADA_PERMITDA EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA = ENTRADA_TODAS;//TIPO_ENTRADA_PERMITIDA Tipos de entrada permitidas (sel,buy,ambas e nenhuma) //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando a feira... input group "indicador feira" //input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log. input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30. input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas. //input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log. //input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados. input int FEIRA06_QTD_SEGUNDOS = 60 ; // Quantidade de segundos que serao acumulads para calcular as medias. input bool FEIRA07_GERAR_SQL_LOG = false ; // Se true grava comandos sql no log para insert do book em tabela postgres. //input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico. #define FEIRA01_DEBUG false // se true, grava informacoes de debug no log. #define FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST 0 // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log. #define FEIRA05_BOOK_OUT 0 // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados. #define FEIRA99_ADD_IND_2_CHART true // Se true apresenta o idicador feira no grafico. //--------------------------------------------------------------------------------------------- // configurando o horario de inicio e fim da operacao... input group "horario de operacao" input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao; input int MI_INI_OPERACAO = 30; // Minuto de inicio da operacao; input int HR_FIM_OPERACAO = 18; // Hora de fim da operacao; input int MI_FIM_OPERACAO = 50; // Minuto de fim da operacao; //--------------------------------------------------------------------------------------------- CiBands* m_ibb; CiCCI* m_icci; CiAD* m_iad; CiMFI* m_imfi; CiMA* m_ima; MqlDateTime m_date; string m_name = "MINION-02-388-RAJADA-HFT-1MIN"; CSymbolInfo m_symb ; CPositionInfo m_posicao ; CAccountInfo m_cta ; double m_tick_size ;// alteracao minima de preco. double m_stopLoss ;// stop loss; double m_tkprof ;// take profit; double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book. osc_minion_trade m_trade; osc_ind_minion_feira* m_feira; int BB_SUPERIOR = 1; int BB_INFERIOR = -1; int BB_MEDIA = 0; int BB_DESCONHECIDA = 2; int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco. int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda; int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao; bool m_comprado = false; bool m_vendido = false; double m_precoPosicao = 0; double m_posicaoVolumePend = 0; // volume pendente pra fechar a posicao atual double m_posicaoVolumeTot = 0; // volume total de contratos da posicao, inclusive os que jah foram fechados long m_positionId = 0; double m_volComprasNaPosicao = 0; // quantidade de compras na posicao atual; double m_volVendasNaPosicao = 0; // quantidade de vendas na posicao atual; double m_capitalInicial = 0; // capital justamente antes de iniciar uma posicao double m_capitalLiquido = 0; // capital atual durante a posicao. double m_lucroPosicao = 0; // lucro da posicao atual double m_lucroPosicao4Gain = 0; // lucro para o gain caso a quantidade de contratos tenha ultrapassado o valor limite. double m_lucroStops = 0; // lucro acumulado durante stops de quantidade double m_tstop = 0; string m_positionCommentStr = "0"; long m_positionCommentNumeric = 0; //--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe... double m_med = 0;//normalizar( m_ibb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer double m_medDelta = 0;//normalizar( m_ibb.Base(1) ); // preco medio das bandas de bollinguer no periodo anterior double m_inf = 0;//normalizar( m_ibb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior double m_infDelta = 0;//normalizar( m_ibb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior double m_sup = 0;//normalizar( m_ibb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior double m_supDelta = 0;//normalizar( m_ibb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal; double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas. int m_qtdOrdens = 0; int m_qtdPosicoes = 0; double m_posicaoProfit = 0; int m_min_ult_trade = 0; double m_ask = 0; double m_bid = 0; double m_val_order_4_gain = 0; double m_max_barra_anterior = 0; double m_min_barra_anterior = 0; //--precos medios do book e do timesAndTrades double m_pmBid = 0; double m_pmAsk = 0; double m_pmBok = 0; double m_pmBuy = 0; double m_pmSel = 0; double m_pmTra = 0; // precos no periodo double m_phigh = 0; //-- preco maximo no periodo double m_plow = 0; //-- preco minimo no periodo //-- controle dos sinais double m_sigAsk = 0; //-- seta rosa (pra cima) double m_sigBid = 0; //-- seta azul (pra baixo) double m_comprometimento_up = 0; double m_comprometimento_dw = 0; //-- controle das inclinacoes double m_inclSel = 0; double m_inclBuy = 0; double m_inclTra = 0; double m_inclBok = 0; double m_inclSelAbs = 0; double m_inclBuyAbs = 0; double m_inclTraAbs = 0; double m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao. string m_apmb = "IN" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_sel = "INS"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_buy = "INB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_apmb_ns = "INN"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book. string m_strRajada = "RJ" ; //string que identifica rajadas de abertura de novas posicoes. MqlRates m_rates[]; string m_comment_fixo; string m_comment_var; double m_razaoVolReal = 0; double m_razaoVolTick = 0; int m_qtd_erros = 0; double m_maior_sld_do_dia = 0; double m_sld_sessao_atu = 0; double m_rebaixamento_atu = 0; int m_day = 0; bool m_mudou_dia = false; bool m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false; double m_spread_maximo = 0; int m_ganhos_consecutivos = 0; int m_perdas_consecutivas = 0; long m_tempo_posicao_atu = 0; long m_tempo_posicao_ini = 0; int m_qtd_ticks_4_gain_ini= 0; int m_qtd_ticks_4_gain_raj= 0; double m_passo_rajada = 0; double m_vol_lote_ini = 0; double m_vol_lote_raj = 0; // para acelerar a abertura da primeira ordem de fechamento a posicao double m_val_close_position_sel = 0; double m_vol_close_position_sel = 0; double m_val_close_position_buy = 0; double m_vol_close_position_buy = 0; // controle de fechamento de posicoes bool m_fechando_posicao = false; ulong m_ordem_fechamento_posicao = 0; // controle de abertura de posicoes bool m_abrindo_posicao = false; ulong m_ordem_abertura_posicao_sel = 0; ulong m_ordem_abertura_posicao_buy = 0; // controles de apresentacao das variaveis de debug na tela... string m_str_linhas_acima = ""; string m_release = "[RELEASE TESTE]"; // variaveis usadas nas estrategias de entrada, visando diminuir a quantidade de alteracoes e cancelamentos com posterior criacao de ordens de entrada. double m_precoUltOrdemInBuy = 0; double m_precoUltOrdemInSel = 0; string m_symb_str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(){ #ifdef COMPILE_PRODUCAO m_release = "[RELEASE PRODU]";#endif Print("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA08_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******"); Print(":-| ", m_release); Print(":-| ", m_release); Print(":-| ", m_release); // definindo local da tela onde serao mostradas as variaveis de debug... m_str_linhas_acima = ""; for( uint i=0; i 0 ){ //m_posicaoProfit = 0; if ( PositionSelect (m_symb_str) ){ // soh funciona em contas hedge //if ( m_posicao.Select(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){ setCompradoSoft(); }else{ setVendidoSoft(); } // primeiro refresh apos abertura da posicao... if( !m_estou_posicionado && !m_fechando_posicao ){ // chame o closerajada aqui para que nao seja atrasado pelo cancelamento de ordens apmb. //doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_ini); // se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);// m_estou_posicionado = true; // : se estah fechando posicao, verifique se ha uma ordem stop dentro da posicao. se tiver, desmarque a flag de fechamento da posicao... //if( m_fechando_posicao == true ){ // if(EA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao ); // m_fechando_posicao = false; // m_ordem_fechamento_posicao = 0; //} // deu ruim... //if( m_fechando_posicao ){ // #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao );#endif // m_fechando_posicao = false; // m_ordem_fechamento_posicao = 0; //} } m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT ); m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN ); // este eh o valor medio de abertura da posicao. if(m_val_order_4_gain==0) m_val_order_4_gain = m_precoPosicao; // este eh o valor de fato de abertura da posicao. m_posicaoVolumePend = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME ); m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER ); m_positionCommentStr = PositionGetString (POSITION_COMMENT ); m_positionCommentNumeric = StringToInteger (m_positionCommentStr); m_capitalLiquido = m_cta.Equity(); m_lucroPosicao = m_capitalLiquido - m_capitalInicial; // se o comentario da posicao for numerico, precisamos saber pois trata-se de um engano e deveremos fechar a posicao e todas as ordens. //if( !MathIsValidNumber(m_positionCommentNumeric) ) m_positionCommentNumeric = 0; //m_tcontarTransacoes = GetMicrosecondCount(); //contarTransacoesDaPosicao(); //m_tcontarTransacoes = GetMicrosecondCount()-m_tcontarTransacoes; if( estouComprado() ) m_posicaoVolumeTot = m_volComprasNaPosicao; if( estouVendido () ) m_posicaoVolumeTot = m_volVendasNaPosicao ; m_lucroPosicao4Gain = (m_posicaoVolumeTot*EA_STOP_PORC_L1); // passar este tratamento para o OnTimer //if( m_tempo_posicao_ini == 0 ) m_tempo_posicao_ini = TimeCurrent(); //m_tempo_posicao_atu = TimeCurrent() - m_tempo_posicao_ini; if( m_abrindo_posicao ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) Print(__FUNCTION__, ":-| Cancelando status de abertura de posicao, pois ha posicao aberta! tktSell=", m_ordem_abertura_posicao_sel, " tktBuy=", m_ordem_abertura_posicao_buy ); #endif m_abrindo_posicao = false; m_ordem_abertura_posicao_sel = 0; m_ordem_abertura_posicao_buy = 0; } // variaveis usadas para diminuir a quantidade de alteracoes e cancelamentos com posterior criacao de ordens de entrada. m_precoUltOrdemInBuy = 0; m_precoUltOrdemInSel = 0; }else{ // aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta... m_qtdPosicoes = 0; m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao. m_comprado = false; m_vendido = false; m_estou_posicionado = false; m_lucroPosicao = 0; m_lucroPosicao4Gain = 0; m_posicaoVolumePend = 0; //versao 02-085 m_posicaoProfit = 0; m_posicaoVolumeTot = 0; m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao... m_tempo_posicao_atu = 0; m_tempo_posicao_ini = 0; } if( m_fechando_posicao && m_qtdOrdens == 0){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } }else{ // aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta... m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao. m_comprado = false; m_vendido = false; m_estou_posicionado = false; m_lucroPosicao = 0; m_lucroPosicao4Gain = 0; m_posicaoVolumePend = 0; //versao 02-085 m_posicaoProfit = 0; m_posicaoVolumeTot = 0; m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao... m_tempo_posicao_atu = 0; m_tempo_posicao_ini = 0; //bool m_ganhou_ultimo_trade = false; // administrando ganhos e perdas consecutivas... // primeira passagem apos o encerramento de uma posicao //if( m_cta.Balance() > m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0 ){ // m_ganhos_consecutivos++; // m_perdas_consecutivas = 0; // //m_ganhou_ultimo_trade = true; //}else if(m_cta.Balance() < m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0){ // m_perdas_consecutivas++; // m_ganhos_consecutivos = 0; // //m_ganhou_ultimo_trade = false; //} if( m_fechando_posicao && m_qtdOrdens==0){ if(EA_DEBUG)Print( __FUNCTION__,":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao ); m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } } //-- precos medios do book m_pmBid = m_feira.getPrecoMedioBid(0); m_pmAsk = m_feira.getPrecoMedioAsk(0); m_pmBok = m_feira.getPrecoMedioBok(0); m_pmSel = m_feira.getPrecoMedioSel(0); m_pmBuy = m_feira.getPrecoMedioBuy(0); m_pmTra = m_feira.getPrecoMedioTra(0); // canal de ofertas no book... m_len_canal_ofertas = m_pmAsk - m_pmBid; //-- precos no periodo m_phigh = m_feira.getPrecoHigh(0); m_plow = m_feira.getPrecoLow(0); m_len_barra_atual = m_phigh - m_plow; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas; if( m_len_canal_ofertas > 0 ) m_volatilidade = m_len_barra_atual / m_len_canal_ofertas; // ticks por segundo. medida de volatilidade e da forca das agressoes de compra evenda... m_volTradePorSeg = m_feira.getVolTrade (0)/FEIRA06_QTD_SEGUNDOS; m_volTradePorSegBuy = m_feira.getVolTradeBuy(0)/FEIRA06_QTD_SEGUNDOS; m_volTradePorSegSel = m_feira.getVolTradeSel(0)/FEIRA06_QTD_SEGUNDOS; m_volTradePorSegDeltaPorc = m_volTradePorSeg==0?0:((m_volTradePorSegBuy - m_volTradePorSegSel)/m_volTradePorSeg)*100; // aceleracoes de volume //double m_aceVolTradePorSeg = 0; //m_aceVolTradePorSeg = m_volTradePorSeg - m_feira.getVolTrade(1)/FEIRA06_QTD_SEGUNDOS //--inclinacoes dos precos medios de compra e venda... m_inclSel = m_feira.getInclinacaoSel(0); m_inclBuy = m_feira.getInclinacaoBuy(0); m_inclTra = m_feira.getInclinacaoTra(0); m_inclBok = m_feira.getInclinacaoBok(0); m_inclSelAbs = MathAbs(m_inclSel); m_inclBuyAbs = MathAbs(m_inclBuy); m_inclTraAbs = MathAbs(m_inclTra); //-- sinais de compra e venda m_sigAsk = m_feira.getSinalOfertaAsk (0); //-- seta pra cima m_sigBid = m_feira.getSinalOfertaBid (0); //-- seta pra baixo //-- Informa a maxima ou minima da vela anterior caso tenha havido comprometimento institucional naquela vela. m_comprometimento_up = m_feira.getSinalCompromissoUp(1); m_comprometimento_dw = m_feira.getSinalCompromissoDw(1); //-- diminuindo ou aumentando a quantidade de ticks para o ganho, o volume dos lotes e o passo das rajadas, em funcao da volatilidade. //-- Esperase que a quantidade de ticks para o gain seja maior com o aumento da volatilidade e //-- o volume seja maior quando a volatilidade for menor. //-- if( taxaVolumeEstahL1() ){ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L1; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L1; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L1; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L1; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L1; }else if (taxaVolumeEstahL2() ){ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L2; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L2; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L2; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L2; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L2; }else if (taxaVolumeEstahL3() ){ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L3; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L3; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L3; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L3; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L3; }else if (taxaVolumeEstahL4() ){ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L4; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L4; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L4; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L4; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L4; }else if (taxaVolumeEstahL5() ){ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_L5; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_L5; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L5; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L5; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L5; }else{ m_qtd_ticks_4_gain_ini = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_INI_ALTO; m_qtd_ticks_4_gain_raj = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_RAJ_ALTO; m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_ALTO; m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_ALTO; m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_ALTO; } m_sld_sessao_atu = m_cta.Balance(); if (EA_SHOW_TELA){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if( EA_DEBUG ) m_trefreshTela = GetMicrosecondCount(); #endif m_comment_var = " FECHANDO_POSICAO:" + m_fechando_posicao + " [POSICIONADO:" + m_estou_posicionado + "] " +(m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") + m_str_linhas_acima + " CTA SLD:" + DoubleToString(m_cta.Balance() ,2 ) + " CAPLIQ: " + DoubleToString(m_cta.Equity() ,2 ) + " VAL_GAIN:" + DoubleToString(m_val_order_4_gain ,_Digits) + "\n" + "[POSICIONADO:" + m_estou_posicionado + "] " +(m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") + " m_posicaoProfit: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+ " PROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) + "\nQTD_OFERTAS: " + IntegerToString(m_symb.SessionDeals() )+ " OPEN:" + DoubleToString (m_symb.SessionOpen (),_Digits)+ " VWAP:" + DoubleToString (m_symb.SessionAW (),_Digits)+ " DATA:" + TimeToString (TimeCurrent() )+ " MIN:" + TimeToString (TimeCurrent(),TIME_MINUTES )+ " SEG:" + TimeToString (TimeCurrent(),TIME_SECONDS )+ " TEMPO_POSICAO:" + IntegerToString(m_tempo_posicao_atu) + " VOLTOT: " + DoubleToString (m_feira.getVolTrade(0),2) + //"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+ //"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+ //"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+ // "\nABRIR_POSICAO:" + EA07_ABRIR_POSICAO + // " MAX_VOL_EM_RISCO:" + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,_Digits) + // " MAX_REBAIX_SLD:" + DoubleToString(EA_REBAIXAMENTO_MAX ,0 ) + // " TICKS_STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA_TICKS_STOP_LOSS ,0 ) + // " TICK_SIZE:" + DoubleToString(m_symb.TickSize() ,_Digits ) + // " TICK_VALUE:" + DoubleToString(m_symb.TickValue(),_Digits ) + // " POINT:" + DoubleToString(m_symb.Point() ,_Digits ) + "\n\nPRFT/4GAIN/LOSS: " + DoubleToString(m_lucroPosicao ,0 ) +"/"+ DoubleToString(m_lucroPosicao4Gain,0 ) +"/"+ DoubleToString(EA07_STOP_LOSS ,_Digits) + " V PEN/TOT: " + DoubleToString(m_posicaoVolumePend,_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_posicaoVolumeTot ,_Digits) + " RSLD ATU/MAX/MSD: " + DoubleToString(m_rebaixamento_atu,2) + "/" + DoubleToString(EA_REBAIXAMENTO_MAX,0 ) + "/" + DoubleToString(m_maior_sld_do_dia, 2)+ "\nposPft/ctaPft: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+ "/" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) + //" EA09_INCL_MIN_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MIN_IN,2)+ // " EA09_INCL_MAX_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MAX_IN,2)+ "\n" + ///"m_pmBok: " + m_pmBok + "\n" + ///"m_pmTra: " + m_pmTra + "\n" + ///"\n\nm_pmAsk: " + m_pmAsk + " m_ask: " + m_ask + " dist:" + DoubleToString((m_pmAsk-m_ask),_Digits)+ " MAX_ANT " + DoubleToString(m_max_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_UP " + DoubleToString(m_comprometimento_up,_Digits) + " VOLATILIDADE " + DoubleToString(m_volatilidade,2) + ///"\nm_pmBid: " + m_pmBid + " m_bid: " + m_bid + " dist:" + DoubleToString((m_bid-m_pmBid),_Digits)+ " MIN_ANT " + DoubleToString(m_min_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_DW " + DoubleToString(m_comprometimento_dw,_Digits) + ///"VVOL/VMAX/VMIN: " + DoubleToString(m_symb.Volume(),_Digits)+ "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeHigh(),_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeLow(),_Digits) +"\n"+ ///"SPREAD: " + DoubleToString(m_symb.Spread(),_Digits) + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" + ///"BID/BHIGH/BLOW: " + DoubleToString(m_symb.Bid(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.BidHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.BidLow(),_Digits) + "\n" + ///"ASK/AHIGH/ALOW: " + DoubleToString(m_symb.Ask(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.AskHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.AskLow(),_Digits) + "\n" + ///"LAS/LHIGH/LLOW: " + DoubleToString(m_symb.Last(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.LastHigh(),_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_symb.LastLow(),_Digits) + "\n" + /////// //"SESSION \n" + //"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" + //"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" + //"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" + //"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" + //"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" + //"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" + //"\n\nQTD_POS: " + IntegerToString(m_qtdPosicoes) + "\nVSEG/BUY/SEL/ALTO/MAX:" + DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0 ) + "/" + DoubleToString (m_volTradePorSegBuy,0 ) + "/" + DoubleToString (m_volTradePorSegSel,0 ) + "/" + IntegerToString(EA_VOLSEG_ALTO ) + "/" + IntegerToString(EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC ) + // //" DBOK:" + DoubleToString (m_desbUp0*100,0) + " VOLAT/MAX:" + DoubleToString(m_volatilidade ,2 ) + "/" + DoubleToString (EA_VOLAT_ALTA ,2) + " SPREAD/MAX:"+ DoubleToString(m_symb.Spread() ,_Digits ) + "/" + DoubleToString(m_spread_maximo ,_Digits ) + " INCLI/MAX:"+ DoubleToString(m_inclTra ,2 ) + "/" + DoubleToString(EA_INCL_ALTA ,2) + //" CCI ANT/ATU/DIF: " + DoubleToString(m_icci.Main(1),2)+"/"+ // DoubleToString(m_icci.Main(0),2)+"/"+ // DoubleToString((m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1)),2)+ // // "\n" + "DELTAVEL/ACED:"+IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) +"/"+ IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc) + strPosicao(); /* TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date); int min = (m_date.hour - 9 )*60 + m_date.min ; int seg = (min*60) + m_date.sec ; //if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; } //return true; int mediaOfertasMin = m_symb.SessionDeals()/min; int mediaOfertasSeg = m_symb.SessionDeals()/seg; double tickVolume2 = m_rates[0].tick_volume==0?1:m_rates[0].tick_volume; double realVolume2 = m_rates[0].real_volume==0?1:m_rates[0].real_volume; double mediaOfertasSeg2 = mediaOfertasSeg ==0?1:mediaOfertasSeg; double seg2 = m_date.sec ==0?1:m_date.sec; double razaoVolReal = realVolume2/(mediaOfertasSeg2*seg2); double razaoVolTick = tickVolume2/(mediaOfertasSeg2*seg2); m_razaoVolTick = razaoVolTick; m_razaoVolReal = razaoVolReal; string comment_data = "\n QTD_MIN:" + min + " QTD_SEG:" + seg + " QTD_OFERTA_MEDIA_MIN:" + mediaOfertasMin + " QTD_OFERTA_MEDIA_SEG:" + mediaOfertasSeg + " QTD_OFERTA_JUSTA_NOW:" + mediaOfertasSeg*m_date.sec + "/" + m_rates[0].real_volume + " RVOL:" + DoubleToString(razaoVolReal,2) + " TVOL:" + DoubleToString(razaoVolTick,2); ; Comment(m_comment_fixo + m_comment_var + comment_data); */ Comment(m_comment_fixo + m_comment_var ); #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) m_trefreshTela = GetMicrosecondCount()-m_trefreshTela;#endif } #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG){ m_trefreshMe = GetMicrosecondCount()-m_trefreshMe; if( m_qtd_print_debug++ % 10 == 0 ){ Print(":-| DEBUG_TIMER:" , " m_tcloseRajada=" ,m_tcloseRajada , " m_trefreshMe=" ,m_trefreshMe , " m_trefreshFeira=" ,m_trefreshFeira , //" m_trefreshCCI=" ,m_trefreshCCI , " m_trefreshTela=" ,m_trefreshTela , " m_trefreshRates=" ,m_trefreshRates ); //" m_tcontarTransacoes=",m_tcontarTransacoes } m_trefreshMe = 0; m_trefreshFeira = 0; m_trefreshCCI = 0; m_trefreshTela = 0; m_trefreshRates = 0; m_tcontarTransacoes = 0; m_tcloseRajada = 0; } #endif } int m_qtd_print_debug = 0; /* // // conta as transacoes da posicao atual; Estas transacoes ficam atualizadas // nas variaveis m_volComprasNaPosicao e m_volVendasNaPosicao; // void contarTransacoesDaPosicao(){ HistorySelectByPosition(m_positionId) ; // recuperando ordens e transacoes da posicao atual no historico... int deals = HistoryDealsTotal(); // quantidade de ordens na posicao ulong deal_ticket; ENUM_DEAL_TYPE deal_type; double deal_vol; // versao 02-086 m_volComprasNaPosicao = 0; m_volVendasNaPosicao = 0; for(int i=0;i 0 ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_FECHAR_TUDO_ORDENS: ", strLog, strPosicao()); #endif m_val_close_position_sel = 0; m_vol_close_position_sel = 0; m_val_close_position_buy = 0; m_vol_close_position_buy = 0; m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt("STOP",descr); } if( m_qtdPosicoes > 0 ){ m_fechando_posicao = true; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_FECHAR_TUDO_POSICAO: ", strLog, strPosicao()); #endif m_ordem_fechamento_posicao = m_trade.fecharPosicaoCtaNetting(_Symbol,descr); if( m_ordem_fechamento_posicao <= 0){ m_fechando_posicao = false; } Sleep(500); // tentativa de remediar fechamentos de posicao duplicados... } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(){ refreshMe(); // Esta opcao NAO_OPERAR nao interfere nas ordens... if( EA07_ABRIR_POSICAO == NAO_OPERAR ) return; //if(m_fechando_posicao){ // fecharTudo("FECHANDO_POSICAO"); // return; //} if ( m_qtdPosicoes > 0 ) { if(m_fechando_posicao){ fecharTudo("STOP_FECHANDO_POSIC"); return; } // abrindo ordens pra fechar a posicao... doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_raj ); // se controlarRiscoDaPosicao() retornar true, significa que acionou um stop, entao retornamos daqui. if( controlarRiscoDaPosicao() ){ return; } if( emLeilao() )return; doOpenRajada (m_passo_rajada, EA01_MAX_VOL_EM_RISCO, m_vol_lote_raj , m_qtd_ticks_4_gain_raj); // abrindo rajada... //doCloseRajada(EA_PASSO_RAJ, EA05_VOLUME_LOTE_RAJ , m_qtd_ticks_4_gain, false ); // acionando saida rapida... }else{ if( m_qtdOrdens > 0 ){ if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return;} // Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens... if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO ){ fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO" , "OPCAO_FECHAR_POSICAO" ); return; } if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA ){ fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA", "OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return; } // cancela as ordens existentes e nao abre novas ordens se o spread for maior que maximo. if( m_symb.Spread() > m_spread_maximo ){ fecharTudo("SPREAD_ALTO", "SPREAD_ALTO"); return; } // cancelando todas as ordens que nao sejam de abertura de posicao... m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt(m_apmb,"CANC_NOT_APMB"); //apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)... //m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // sao as ordens de fechamento de rajada. // se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta fecha elas... //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_strRajada); // Parada apos os cancelamentos visando evitar atropelos... //Sleep(SLEEP_PADRAO); // se tiver ordem sem stop, coloca agora... //m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss); } // nao abrir posicao se o indicador feira estiver com problemas... //if( m_pmTra == 0 ){ // m_qtd_erros++; // if(m_qtd_erros>1000){ // Print(":-( MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Indicador feira com preco medio do trade zerado... VERIFIQUE!", strPosicao()); // m_qtd_erros=0; // } //} // fora do intervalo de negociacao nao abrimos novas ordens... // Verifique porque esta chamada estah antes da checagem de rebaixamento de saldo. Acho que deveria ficar imediatamente antes das chamadas de abertura de novas posicoes. if( !m_estah_no_intervalo_de_negociacao ) return; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // mudou o dia, atualizamos o saldo da sessao... if( m_mudou_dia ){ Print( ":-| MUDOU O DIA! Zerando rebaixamento de saldo..."); m_mudou_dia = false ; m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false ; m_maior_sld_do_dia = m_cta.Balance(); m_rebaixamento_atu = 0 ; } // saldo da conta subiu, atualizamos o saldo da sessao pra controle do rebaixamento maximo do dia. if( m_sld_sessao_atu > m_maior_sld_do_dia ){ m_maior_sld_do_dia = m_sld_sessao_atu; m_rebaixamento_atu = 0; }else{ m_rebaixamento_atu = m_maior_sld_do_dia - m_sld_sessao_atu; // se houver rebaixamento, esse numero fica positivo; } // saldo da conta rebaixou mais que o permitido pra sessao. if ( m_rebaixamento_atu != 0 && EA_REBAIXAMENTO_MAX != 0 && EA_REBAIXAMENTO_MAX < m_rebaixamento_atu ){ if( !m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ // eh pra nao fical escrevendo no log ateh a sessao seguinte caso rebaixe o saldo. Print(":-( Acionando STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL. ", strPosicao() ); fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = true; } return; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // verificando proibicoes de operar if( m_fechando_posicao || volatilidadeEstahAlta() || !taxaVolPermiteAbrirPosicao() || emLeilao() || // voltar e descomentar spreadMaiorQueMaximoPermitido() ){ m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt("STOP","NAO_PODE_ABRIR_POSICAO"); m_val_close_position_sel = 0; m_vol_close_position_sel = 0; m_val_close_position_buy = 0; m_vol_close_position_buy = 0; return; } switch(EA07_ABRIR_POSICAO){ case CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(); break; case CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional (); break; case CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR: abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior (); break; case HFT_DISTANCIA_PRECO : abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco (); break; case HFT_MAX_MIN_VOLAT : abrirPosMaxMinVolatContraTend (); break; case HFT_TEND_CCI : abrirPosicaoCCINaTendencia (); break; case HFT_NA_TENDENCIA : abrirPosicaoHFTnaTendencia (); break; case HFT_NORTE_SUL : abrirPosicaoHFTnorteSul (); break; case HFT_DESBALANC_BOOK : abrirPosicaoHFTDesbalancBook (); break; case HFT_DESBALANC_BOOKNS : abrirPosicaoHFTDesbalancBookNorteSul (); break; case HFT_MEDIA_TRADE : abrirPosicaoHFTNaMediaTrade (); break; case HFT_ARBITRAGEM_VOLUME : abrirPosicaoArbitragemVolume (); break; //case NAO_ABRIR_POSICAO : break; } return; } return; }//+------------------------------------------------------------------+ bool controlarRiscoDaPosicao(){ if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return true;} // Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens... if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO ) { fecharTudo("STOP_FECHAR_POSICAO" ,"STOP_FECHAR_POSICAO" ); return true; } if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA && m_posicaoProfit > 0 ) { fecharTudo("STOP_FECHAR_POSICAO_POSITIVA","STOP_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return true; } // se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas // comentado aqui e colocado dentro de refreshme para que execute uma unica vez apos a abertura de cada posicao. //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);// if( m_lucroPosicao < EA07_STOP_LOSS && m_capitalInicial != 0 ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) Print(":-( Acionando STOP_LOSS. ", strPosicao() ); #endif fecharTudo("STOP_LOSS_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); return true; } //+---------------------------------------------------------------------------------------- //+ Controle de STOPs em funcao das quantidades totais e pendentes de contratos na posicao. //+---------------------------------------------------------------------------------------- if( m_capitalInicial != 0 && // deixe isso aqui, senao dah merda na inicializacao, hehe m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_QTD_CONTRAT && m_posicaoVolumePend > 0 ){ // stop se a porcentagem de contratos pendentes for muito alta em relacao a quantidade de contratos totais. if( m_posicaoVolumePend/m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_PORC_CONTRAT && EA_STOP_PORC_CONTRAT > 0){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) Print(":-( Acionando STOP_QTD_PORC_CONTRATOS.", strPosicao() ); #endif m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_QTD_%_CONTRATOS"); return true; } //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+ CONTROLE DOS STOP LOSS INTERMEDIARIOS //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 2. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 2x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L2; if( m_posicaoVolumePend >= EA_STOP_QTD_CONTRAT*2 && m_posicaoVolumePend < EA_STOP_QTD_CONTRAT*3 && m_lucroPosicao > EA_STOP_L2 ){ Print(":-| Acionando STOP_LO_L2.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L2_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); return true; } // 3. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 3x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L3; if( m_posicaoVolumePend >= EA_STOP_QTD_CONTRAT*3 && m_posicaoVolumePend < EA_STOP_QTD_CONTRAT*4 && m_lucroPosicao > EA_STOP_L3 ){ Print(":-( Acionando STOP_LO_LEVEL3.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L3_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); return true; } // 4. LOSS: se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 4x o inicio do stop, fecha posicao se o loss eh maior que EA_STOP_L4; if( m_posicaoVolumePend > EA_STOP_QTD_CONTRAT*4 && m_lucroPosicao > EA_STOP_L4 ){ Print(":-( Acionando STOP_LOSS_LEVEL4.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_L4_"+ DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); return true; } //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- //+ CONTROLE DOS STOP GAIN INTERMEDIARIOS //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 1.1 GAIN: quantidade de contratos totais eh maior que 1x o inicio do controle de stops, aplica a % do gain informada em STOP_PORC_L1; if( m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain ){ // (m_posicaoVolumeTot*EA_STOP_PORC_L1) (v1)) Print(":-| Acionando STOP_GAIN_L1.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L1_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0) ); return true; } // 2.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 2x o inicio do controle de stops, abate 25% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= EA_STOP_QTD_CONTRAT*2 && m_posicaoVolumeTot < EA_STOP_QTD_CONTRAT*3 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.75 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L2.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L2_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); return true; } // 3.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 3x o inicio do stop gain, abate 50% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= EA_STOP_QTD_CONTRAT*3 && m_posicaoVolumeTot < EA_STOP_QTD_CONTRAT*4 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.5 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L3.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L3_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); return true; } // 4.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 4x o inicio do stop gain, abate 75% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot >= EA_STOP_QTD_CONTRAT*4 && m_posicaoVolumeTot < EA_STOP_QTD_CONTRAT*5 && m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*0.25 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L4.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L4_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); //abrindo mao de 50% do gain L1... return true; } // 5.1 GAIN: se a quantidade de contratos totais estah maior que 5x o inicio do stop gain, abate 100% do gain L1; if( m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_QTD_CONTRAT*5 && m_lucroPosicao > 0 ){ Print(":-| Acionando STOP_GA_L5.", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_GA_L5_" + DoubleToString(m_lucroPosicao,0)); //abrindo mao do gain L1... return true; } //+---------------------------------------------------------------------------------------------------- } // FIM DO CONTROLE DE STOPS // fecha a posicao ativa a mais de 10 min if( m_tempo_posicao_atu > EA_10MINUTOS && EA_10MINUTOS > 0 ){ Print(":-( Acionando STOP_LOSS_TEMPO_ALTO. T=",m_tempo_posicao_atu," ", strPosicao() ); m_lucroStops += m_lucroPosicao; fecharTudo("STOP_LO_TEMPO_ALTO"); return true; } // testando... //if( taxaVolumeEstahAlta() ){ // fecharTudo("STOP_TAXA_VOLUME_ALTA","STOP_TAXA_VOLUME_ALTA"); return; //} return false; } bool spreadMaiorQueMaximoPermitido(){ return m_symb.Spread() > m_spread_maximo; } bool movimentoEmDirecaoDesfavoravel(){ return ( ( estouComprado() && m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) ) || ( estouVendido () && m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) ) ); //return ( estouComprado() && m_inclTra < -EA_INCL_MIN && m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) || // estouVendido () && m_inclTra > EA_INCL_MIN && m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) ); } string strPosicao(){ return " Contr=" + DoubleToString (m_posicaoVolumePend,0)+ "/"+ DoubleToString (m_posicaoVolumeTot ,0)+ " SPRE= " + DoubleToString (m_symb.Spread() ,2)+ " VSBUY/SEL=" + DoubleToString (m_volTradePorSegBuy,0)+ "/" + DoubleToString(m_volTradePorSegSel,0)+ " Incl=" + DoubleToString (m_inclTra ,2)+ " PUP0/1=" + DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0)+ "/" + DoubleToString(m_desbUp0*100,0)+ //" CCI[DIF]=" + DoubleToString ( ( m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1) ) ,2)+ " LUCRP=" + DoubleToString (m_lucroPosicao ,2)+ " T4GI=" + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain_ini )+ " T4GR=" + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain_raj )+ //" MVDESF=" + IntegerToString(movimentoEmDirecaoDesfavoravel())+ " Volat=" + DoubleToString (m_volatilidade ,2)+ " DBBI=" + DoubleToString (m_infDelta ,2)+ " DBBM=" + DoubleToString (m_medDelta ,2)+ " DBBS=" + DoubleToString (m_supDelta ,2)+ //" BB[1]=" + DoubleToString (m_medAnt ,2)+ //" BB[0]=" + DoubleToString (m_med ,2)+ //" CCI[1]=" + DoubleToString (m_icci.Main(1) ,2)+ //" CCI[0]=" + DoubleToString (m_icci.Main(0) ,2)+ " CAPINI=" + DoubleToString (m_capitalInicial ,2)+ " CAPLIQ=" + DoubleToString (m_capitalLiquido ,2)+ " LUCRSTOPS=" + DoubleToString (m_lucroStops ,2)+ " Proft=" + DoubleToString (m_posicaoProfit ,2)+ " CAP=" + DoubleToString (m_cta.Equity () ,2)+ " SLD=" + DoubleToString (m_cta.Balance () ,2)+ " MSLDDIA=" + DoubleToString (m_maior_sld_do_dia ,2)+ " RSLD=" + DoubleToString (m_rebaixamento_atu) + " ASK/BID=" + DoubleToString (m_ask,_Digits) + "/"+ DoubleToString (m_bid,_Digits)+ " PMTRADE=" + DoubleToString (m_pmTra ,2)+ " ORDPEN=" + IntegerToString(m_qtdOrdens )+ " Leilao=" + strEmLeilao() ; } bool emLeilao(){return (m_ask<=m_bid);} string strEmLeilao(){ if(emLeilao()) return "SIM"; return "NAO";} //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta. // Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada. // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLimite: volume maximo em risco // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain // // versao 02-084: closerajada antes do openrajada. // Para abrir logo o close da ordem de abertura da posicao. // Estava abrindo as rajadas antes da ordem de fechamento da posicao. //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bool doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){ if( estouVendido() ){ // se nao tem ordem pendente acima do preco atual mais o passo, abre uma... if(passo == 0) return true; double precoOrdem = m_bid+(m_tick_size*passo); openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem); return true; }else{ if( estouComprado() ){ // se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma... if(passo == 0) return true; double precoOrdem = m_ask-(m_tick_size*passo); openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem); return true; } } // nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta. Print(":-( ATENCAO OPENRAJADA chamado sem posicao aberta. Verifique! ",strPosicao() ); return false; } bool openOrdemRajadaVenda( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){ // distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual... //int distancia =(int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(precoOrdem-m_val_order_4_gain) ); if(m_val_order_4_gain==0){ Print(":-( openOrdemRajadaVenda() chamado, mas valor de abertura da posicao eh ZERO. VERIFIQUE!!!"); return false; } precoOrdem = m_val_order_4_gain+(passo*m_tick_size); while(precoOrdem < m_ask){ precoOrdem = precoOrdem + (passo*m_tick_size); } for(int i=1; i<2; i++){ precoOrdem = normalizar(precoOrdem); if( m_posicaoVolumePend <= volLimite && // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco //( passo==0 || distancia%(int)(passo*m_tick_size)== 0 ) && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo. (precoOrdem > m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb.Name(), m_strRajada ) && !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem-profit*m_tick_size, m_symb.Name(), m_strRajada ) // se tiver a ordem de compra pendente, // significa que a ordem de venda foi // executada, entao nao abrimos nova // ordem de venda ateh que a compra, // que eh seu fechamento, seja executada. ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) Print(":-| HFT_ORDEM OPEN_RAJADA SELL_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando... ",strPosicao() ); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); #endif if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, m_strRajada+getStrComment() ) ){ if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem; } //return true; } } precoOrdem = precoOrdem + (passo*m_tick_size); } return false; } bool openOrdemRajadaCompra( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){ // distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual... //int distancia = (int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(m_val_order_4_gain-precoOrdem) ); if(m_val_order_4_gain==0){ Print(":-( openOrdemRajadaCompra() chamado, mas valor de abertura da posicao eh ZERO. VERIFIQUE!!!"); return false; } precoOrdem = m_val_order_4_gain-(passo*m_tick_size); while(precoOrdem > m_bid){ precoOrdem = precoOrdem - (passo*m_tick_size); } for(int i=1; i<2; i++){ precoOrdem = normalizar(precoOrdem); if( m_posicaoVolumePend <= volLimite && // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco //( passo==0 || distancia%(int)(passo*m_tick_size)== 0 ) && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo. (precoOrdem < m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // comprar sempre abaixo da primeira ordem da posicao !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem , m_symb.Name(), m_strRajada ) && !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem+profit*m_tick_size, m_symb.Name(), m_strRajada ) // se tiver a ordem de venda pendente, // significa que a ordem de compra foi // executada, entao nao abrimos nova // ordem de compra ateh que a venda, // que eh seu fechamento, seja executada. ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) Print(":-| HFT_ORDEM OPEN_RAJADA BUY_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando...",strPosicao()); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); #endif if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, volLote, m_strRajada+getStrComment() ) ){ if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;} //return true; } } precoOrdem = precoOrdem - (passo*m_tick_size); } return false; } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao // abertas sempre que as ordens da rajada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao. // Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento // da primeira ordem executada no fechamento da posicao. // // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bool doCloseRajada(double passo, double volLote, double profit ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) m_tcloseRajada=GetMicrosecondCount();#endif if( estouVendido() ){ return doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_raj, true ); }else{ return doCloseRajada(m_passo_rajada, m_vol_lote_raj, m_qtd_ticks_4_gain_raj, false); } #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG) m_tcloseRajada=GetMicrosecondCount()-m_tcloseRajada;#endif } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao // abertas sempre que as ordens da rajada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao. // Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento // da primeira ordem executada no fechamento da posicao. // // passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao // volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao // profit : quantidade de ticks para o gain // close_seel: true se estah fechando uma rajada de vendas e false se quer fechar uma rajada de compras. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ double m_deal_vol = 0; bool doCloseRajada(double passo, double volLote, double profit, bool close_sell){ //if(volLote == 0) return true; // testando docloserajada2... if(EA_CLOSE_RAJADA2) return doCloseRajada2(passo, volLote, profit, close_sell); //-------------------------------------------------------------- // para que a abertura da primeira ordem de fechamento da posicao // seja processada mais rapidamente que as demais. //-------------------------------------------------------------- //if( m_val_close_position_sel > 0 && close_sell ){ // m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,m_val_close_position_sel, m_vol_close_position_sel, PositionGetTicket(0) ); // m_val_close_position_sel = 0; // m_vol_close_position_sel = 0; // m_val_close_position_buy = 0; // m_vol_close_position_buy = 0; // return true; //}else if (m_val_close_position_buy > 0 && !close_sell){ // m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,m_val_close_position_buy, m_vol_close_position_buy, PositionGetTicket(0) ); // m_val_close_position_buy = 0; // m_vol_close_position_buy = 0; // m_val_close_position_sel = 0; // m_vol_close_position_sel = 0; // return true; //} //-------------------------------------------------------------- // agora vamos processar as transacoes... ulong deal_ticket; // ticket da transacao int deal_type ; // tipo de operação comercial CQueue qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... CQueue qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. // aproveitando pra atualizar o contador de transacoes na posicao... m_volVendasNaPosicao = 0; m_volComprasNaPosicao = 0; // Faca assim: // 1. Coloque vendas e compras em filas separadas // 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas. // 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo. HistorySelectByPosition(m_positionId); //preenchendo o cache com ordens e transacoes da posicao atual no historico... int deals = HistoryDealsTotal(); for(int i=0;i 0 ){ // nao precisa desse IF. Isso aqui eh desespero por conta do erro na fila. for(int i=0;i 0 ){ // nao precisa desse IF. Isso aqui eh desespero por conta do erro na fila. for(int i=0;i qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... //CQueue qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. //CHashMap hDealSel; // hash de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... //CHashMap hDealBuy; // hash de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. // aproveitando pra atualizar o contador de transacoes na posicao... m_volVendasNaPosicao = 0; m_volComprasNaPosicao = 0; // Faca assim: // 1. Coloque vendas e compras em filas separadas. // 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas. // 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo. HistorySelectByPosition(m_positionId); //preenchendo o cache com ordens e transacoes da posicao atual no historico... int deals = HistoryDealsTotal(); // abrindo ordens de compra pra fechar uma rajada de vendas... if(close_sell){ CQueue qDealBuy; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. CHashMap hDealSel; // hash de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada... for(int i=0;i 0 ){ long vetSel[]; long vetSel2[]; hDealSel.CopyTo(vetSel,vetSel2); for(int i=0;i m_ask ) precoProfit = m_ask; vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME); //if( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) == m_apmb ) vol = vol*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG )Print(":-| HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA BUY_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "... ", strPosicao() ); #endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(SLEEP_ATRASO); #endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoProfit, vol, idClose); } } } // abrindo ordens de venda pra fechar uma rajada de compras... }else{ CQueue qDealSel; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia. CHashMap hDealBuy; // hash de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as compras cuja venda nao foi concretizada... for(int i=0;i 0 ){ long vetBuy []; long vetBuy2[]; hDealBuy.CopyTo(vetBuy,vetBuy2); for(int i=0;i 0 ){ // colocando a saida antes da entrada precoOrdem = m_ask+m_tick_size; Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ..."); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb ); precoOrdem = m_ask; Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ..."); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_strRajada ); }else{ precoOrdem = m_bid-m_tick_size; Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ..."); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb ); precoOrdem = m_bid; Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ..."); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_strRajada ); } */ } // HFT_DISTANCIA_PRECO // Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao. // Condicoes: // Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro); // Ordens limitadas sao colocadas EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO (geralmente zero, 1 ou 2 ticks) de distancia do preco atual. // Nao abre posicao durante o pregao. // Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta. // Nao chame este metodo se houver posicao aberta. // Correcoes na versao 02-084 // - Passa a considerar o ask pra comprar e o bid pra vender (estava invertido). // - Passa a proteger a compra pra que o gain nao ultrapasse a media de agressoes (estava protegendo somente a venda). // - Corrige a impressao do ordem de compra (estava colocando o valor errado). void abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; double shift = 0; if( EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_SELL || EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_TODAS ){ //if( m_inclTra <= -EA_INCL_MIN && m_volTradePorSegDeltaPorc < EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ){ //if( m_inclTra <= -EA_INCL_MIN && m_volTradePorSegDeltaPorc < 0 && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > 0 ){ //if( m_inclTra <= -EA_INCL_MIN ){ //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); // se preco acima da media da banda de bollinguer e as extremidades abrindo, nao deixa vender... //if( //m_ask > m_med && //preco acima da media da banda de bollinguer // m_medDelta > 0 && //inclinacao da media pra cima // m_supDelta > 0 && //inclinacao da banda superior pra cima // m_infDelta < 0 ){//inclinacao da banda inferior pra baixo //if( m_medDelta < -15 && m_infDelta < 0 ){//inclinacao da media pra baixo if( ( m_volTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ) || ( m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ) ){ // Vende EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO ticks acima do preco atual. precoOrdem = m_bid+(m_tick_size*EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO); // vendendo acima da media... if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ //precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size ); // pra teste } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); //correcao aplicada em 17/01/2020 if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInSel ){ m_precoUltOrdemInSel = precoOrdem; //if( precoOrdem > m_pmAsk ){ precoOrdem = m_pmAsk; } //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift, m_apmb_sel+getStrComment() ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_VENDA BID=",m_bid,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"..."); #endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel+getStrComment() ); } } }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); } } // fim do "if" do tipos de entrada permitida "sell"... //}else{ if( EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_BUY || EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_TODAS ){ //if( m_inclTra >= EA_INCL_MIN && m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO){ //if( m_inclTra >= EA_INCL_MIN && m_volTradePorSegDeltaPorc > 0 && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > 0 ){ //if( m_inclTra >= EA_INCL_MIN ){ //m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); // se preco abaixo da media da banda de bollinguer e as extremidades abrindo, nao deixa comprar... //if( //m_bid < m_med && //preco abaixo da media da banda de bollinguer // m_medDelta < 0 && //inclinacao da media pra baixo // m_supDelta > 0 && //inclinacao da banda superior pra cima // m_infDelta < 0 ){//inclinacao da banda inferior pra baixo //if( m_medDelta > 15 && m_supDelta > 0 ){//inclinacao da media pra cima if( ( m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ) || ( m_volTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ) ){ //Compra EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO abaixo do preco atual. precoOrdem = m_ask-(m_tick_size*EA_TICKS_ENTRADA_DIST_PRECO); // comprando abaixo da media (barato)... if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ //precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ); precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size ); } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); //correcao aplicada em 17/01/2020 if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInBuy ){ m_precoUltOrdemInBuy = precoOrdem; //if( precoOrdem < m_pmBid ){ precoOrdem = m_pmBid; } //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift, m_apmb_buy+getStrComment() ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_COMPRA ASK=",m_ask,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"..."); #endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy+getStrComment() ); } } }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); } } // fim do "if" controle do tipo de entrada permitida "compra"... //} } // HFT_DISTANCIA_DA_MEDIA (nova estrategia implanatada em 29/01/2020) // Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao. // Condicoes: // Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro); // Ordens limitadas sao colocadas EA_TICKS_FOR_GAIN de distancia da media. void abrirPosicaoHFTdistanciaDaMedia(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; double shift = 0; if( EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_SELL || EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_TODAS ){ precoOrdem = m_ask; // vendendo acima da media... if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInSel ){ m_precoUltOrdemInSel = precoOrdem; //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift, m_apmb_sel+getStrComment() ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_VENDA BID=",m_bid,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"..."); #endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel+getStrComment() ); } } } // fim do "if" do tipos de entrada permitida "sell"... if( EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_BUY || EA_TIPO_ENTRADA_PERMITIDA == ENTRADA_TODAS ){ precoOrdem = m_bid; // comprando abaixo da media (barato)... if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ); } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInBuy ){ m_precoUltOrdemInBuy = precoOrdem; //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift, m_apmb_buy+getStrComment() ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| HFT_COMPRA ASK=",m_ask,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"..."); #endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy+getStrComment() ); } } } // fim do "if" controle do tipo de entrada permitida "compra"... //} } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // HFT_NA_TENDENCIA // Abre e mantem as ordens de abertura de posicao HFT. // Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao. // Condicoes: // Tenta abrir na tendencia. // Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro); // Nao abre posicao durante o pregao. // Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta. // Nao chame este metodo se houver posicao aberta. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ void abrirPosicaoHFTnaTendencia(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; double incl_limite = 0.08; //Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao. //if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; } // Vendendo na inclinacao negativa... //if( m_feira.getSinalInclinacaoDw(0) > 0 && m_volTradePorSegDeltaPorc < 10 && m_bid < m_med + m_dx1 ){ //if( m_feira.getSinalInclinacaoDw(0) > 0 && m_bid < m_med + m_dx1 ){ //if( m_feira.getSinalInclinacaoDw(0) > 0 && m_medDelta<0 && m_ask < m_med + m_dx1 ){ //if( m_feira.getSinalInclinacaoDw(0) > 0 && m_medDelta<0 && m_ask < m_med + m_dx1 && m_supDelta>0 && m_infDelta<0){ //if( m_medDelta<0 && m_ask < m_med + m_dx1 && m_supDelta>0 && m_infDelta<0){ //if( m_medDelta<0 && m_infDelta<0){ if( (m_medDelta<-1 && m_ask < m_med && m_infDelta<-2) || (m_medDelta<-1 && m_ask > m_med && m_supDelta<-2) ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); precoOrdem = m_phigh; if(precoOrdem > m_pmAsk) precoOrdem = m_pmAsk; if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); /* precoOrdem = m_ask; //if( precoOrdem < m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ){ //if( precoOrdem < m_pmTra ){ // precoOrdem = normalizar( m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ); // //precoOrdem = normalizar( m_pmTra ); //} if( precoOrdem > m_pmAsk ){ precoOrdem = normalizar( m_pmAsk ); } */ //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_ORDEM OPEN_POS BID=",m_bid,". Criando ord VENDA a ", precoOrdem, strPosicao());#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel+getStrComment() ); } return; }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); } // Comprando na inclinacao positiva e gain abaixo ou igual a media de precos... //if( m_feira.getSinalInclinacaoUp(0)>0 && m_volTradePorSegDeltaPorc > -10 && m_ask > m_med - m_dx1 ){ //(estrategia 1) //if( m_feira.getSinalInclinacaoUp(0)>0 && m_ask > m_med - m_dx1 ){ //(estrategia 2) //if( m_feira.getSinalInclinacaoUp(0)>0 && m_medDelta>0 && m_bid > m_med - m_dx1 ){ //(estrategia 3) //if( m_feira.getSinalInclinacaoUp(0)>0 && m_medDelta>0 && m_bid > m_med - m_dx1 && m_supDelta>0 && m_infDelta<0 ){ //(estrategia 4) //if( m_medDelta>0 && m_bid > m_med - m_dx1 && m_supDelta>0 && m_infDelta<0 ){ //(estrategia 4) //if( m_medDelta>0 && m_supDelta>0 ){ //(estrategia 6) if( (m_medDelta>1 && m_bid > m_med && m_supDelta>2) || (m_medDelta>1 && m_bid < m_med && m_infDelta>2) ){ //(estrategia 7) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); precoOrdem = m_plow; if(precoOrdem < m_pmBid) precoOrdem = m_pmBid; if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); } precoOrdem = normalizar(precoOrdem); /* precoOrdem = normalizar(m_bid); //if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ){ //if( precoOrdem > m_pmTra ){ // precoOrdem = normalizar( m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ); // //precoOrdem = normalizar( m_pmTra ); //} if( precoOrdem > m_pmBid ){ precoOrdem = normalizar( m_pmBid ); } */ //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_ORDEM OPEN_POS ASK=",m_ask,". Criando ord COMPRA a ", precoOrdem, strPosicao() ," ... profit=", m_posicaoProfit);#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy+getStrComment() ); } return; }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); } } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // Estrategia testada em 29/11/2019 retornou //CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO void abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; double shift = m_tick_size; //double shift = 0 precoOrdem = normalizar(m_pmAsk); // venda no preco medio de compra //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, shift ) ){ if(precoOrdem!=0) { #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");#endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); }else{ m_qtd_erros++; if(m_qtd_erros>1000){ Print(":-( MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Preco zerado ao criar ordem de VENDA a ", precoOrdem, "... VERIFIQUE!", strPosicao()); m_qtd_erros=0; } } } precoOrdem = normalizar(m_pmBid); // copmpra no preco medio de venda //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, shift ) ){ if(precoOrdem!=0){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_BID ",m_pmBid,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(), "...");#endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); }else{ m_qtd_erros++; if(m_qtd_erros>1000){ Print(":-( MEDIA_BID ",m_pmBid,". Preco zerado ao criar ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "... VERIFIQUE!", strPosicao()); m_qtd_erros=0; } } } } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ // Abre posicao na vela seguinte ao comprometimento institucional, no mesmo valor do ponto de comprometimento // e contra sua direcao. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------ void abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; //double shift = m_tick_size; double shift = 0 ; bool tem_comprometimento = false; // Vende se o preco ficar maior que o comprometimento institucional da vela anterior //if ( m_comprometimento_up > 0 && m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){ if ( m_comprometimento_up > 0 ){ tem_comprometimento = true; if( m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){ precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco ask. }else{ precoOrdem = m_comprometimento_up; // se ask nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento } //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("COMPROMISSO_UP=",m_comprometimento_up,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); } } // Compra se o preco ficar menor que o comprometimento institucional da vela anterior //if( m_comprometimento_dw > 0 && m_bid <= (m_comprometimento_dw+shift) ){ // precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda if ( m_comprometimento_dw > 0 ){ tem_comprometimento = true; if( m_bid <= (m_comprometimento_up+shift) ){ precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco bid. }else{ precoOrdem = m_comprometimento_dw; // se bid nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento } //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("COMPROMISSO_DW=",m_comprometimento_dw,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); } } // se nao tem comprometimento, cancela as ordens abertas. if (!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Abre e mantem as ordens de abertura de posicao. Nao chame este metodo se houver posicao aberta. void abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; //Nao abrir posicao se volatilidade for alta. //se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao. if ( volatilidadeEstahAlta() ) { m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; } //Vende se o preco ficar maior que a maxima da vela anterior. if( m_ask >= m_max_barra_anterior ){ precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou a maxima da barra anterior, entramos com o preco ask. }else{ precoOrdem = m_max_barra_anterior; // se ask nao passou a maxima da barra anterior, entramos na maxima da barra anterior } //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("MAX_BARRA_ANT=",m_max_barra_anterior,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade," ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb); } //Compra se o preco ficar menor que a minima da vela anterior. //Nao abrir posicao se volatilidade for alta. if( m_bid <= m_min_barra_anterior ){ precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou o minimo da barra anterior, entramos com o preco bid. }else{ precoOrdem = m_min_barra_anterior; // se bid nao passou o minimo da barra anterior, entramos no minimo da barra anterior } //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("MIN_BARRA_ANT=",m_min_barra_anterior,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade, " ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb); } } // Abre posicao apos rompimento do max ou min da volatilidade... // ESta opcao nao se importa se a volatilidade estiver alta void abrirPosicaoCCINaTendencia(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; //double shift = m_tick_size*3; double inclinacao_min = EA_INCL_MIN; if ( !taxaVolumeEstahL2() ) return; precoOrdem = m_bid; if( precoOrdem <= m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ //if( precoOrdem < m_pmTra ){ //precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain); //precoOrdem = m_pmTra; // cci acima de 100 e cci apontando pra baixo... if( (m_icci.Main(0) > 0 && m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) && m_icci.Main(1) <= m_icci.Main(2) && // comentado na cci-v6 m_inclTra < -inclinacao_min ) || m_icci.Main(0) > 200 ){ // CCI pra baixo; //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, vol , true, m_tick_size ) ){ if(precoOrdem!=0) { #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");#endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel); } } }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); } } precoOrdem = m_ask; if( precoOrdem >= m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ //if( precoOrdem > m_pmTra ){ //precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ); //precoOrdem = m_pmTra ; // cci abaixo de -100 e cci apotando pra cima... if( (m_icci.Main(0) < 0 && m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) && m_icci.Main(1) >= m_icci.Main(2) && m_inclTra > inclinacao_min ) || m_icci.Main(0) < -200 ){ // CCI pra cima; //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, vol , true, m_tick_size ) ){ if(precoOrdem!=0){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(), "...");#endif m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy); } } }else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); } } } //HFT_MAX_MIN_VOLAT //Abre posicao apos rompimento do max ou min da volatilidade... // Condicoes compra: // - preco abaixo da media de trade // - preco igual ao minimo no historico de 1 min (um tick de tolerancia) // - mercado comprador: - % deltaVolumeTrade positivo e maior que EA_MIN_DELTA_VOL // - - aceleracao % deltaVolumeTrade positiva e maior que EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO // Condicoes compra: // - preco acima da media de trade // - preco igual ao maximo no historico de 1 min (um tick de tolerancia) // - mercado vendedor: - % deltaVolumeTrade negativo e menor que EA_MIN_DELTA_VOL // - - aceleracao % deltaVolumeTrade positiva e maior que EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO // void abrirPosMaxMinVolatContraTend(){ double precoOrdem = 0; // mercado estah comprador, entao cancelamos ordens de venda pendentes e abrimos as de compra.... if( ( m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ) || ( m_volTradePorSegDeltaPorc < 0 && m_volTradePorSegDeltaPorc > -20 && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO )// mercado vendedor, mas desacelerando... ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); precoOrdem = m_plow; // compra no topo inferior do canal de volatilidade if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ precoOrdem = normalizar( m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ); } //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao());#endif if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_buy + getStrComment() ); m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_buy = m_vol_lote_ini; } }else // mercado estah vendedor, entao cancelamos ordens de compra pendentes e abrimos as venda.... if( (m_volTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO) || ( m_volTradePorSegDeltaPorc > 0 && m_volTradePorSegDeltaPorc < 20 && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO )// mercado comprador, mas desacelerando... ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); precoOrdem = m_phigh; // venda no topo superior do canal de volatilidade if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ precoOrdem = normalizar( m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ); } //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() );#endif if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_sel + getStrComment() ); m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_sel = m_vol_lote_ini; } } else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); } /* else{ // mercado sem direcao definida, entao podemos manter pedidos nas duas direcoes. precoOrdem = m_plow; // compra no topo inferior do canal de volatilidade if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ){ precoOrdem = normalizar( m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ); } //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao()); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_buy + getStrComment() ); m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_buy = m_vol_lote_ini; } precoOrdem = m_phigh; // venda no topo superior do canal de volatilidade if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ precoOrdem = normalizar( m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ); } //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() ); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_sel + getStrComment() ); m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_sel = m_vol_lote_ini; } } */ } // HFT_ARBITRAGEM_VOLUME // Abre posicao na arbitragem de volume. // Se preco acima da media de trade e volume de vendas eh maior que volume de compras, vende . // Se preco abaixo da media de trade e volume de compras eh maior que volume de vendas , compra. // ESta opcao nao se importa se a volatilidade estiver alta void abrirPosicaoArbitragemVolume(){ double precoOrdem = 0; // mercado estah comprador, entao cancelamos ordens de venda pendentes e abrimos as de compra.... if( m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel); // comprando abaixo da media... //precoOrdem = normalizar( m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini) ); precoOrdem = m_bid; //verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao());#endif if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_buy + getStrComment() ); m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_buy = m_vol_lote_ini; } }else // mercado estah vendedor, entao cancelamos ordens de compra pendentes e abrimos as venda.... if( m_volTradePorSegDeltaPorc < -EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy); // vendendo acima da media... //precoOrdem = normalizar( m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ) ); precoOrdem = m_ask; //verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, m_vol_lote_ini , true, m_tick_size ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() );#endif if( SLEEP_ATRASO!= 0 ) Sleep(SLEEP_ATRASO); if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_sel + getStrComment() ); m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_sel = m_vol_lote_ini; } } else{ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); } } string getStrComment(){ if( EA07_ABRIR_POSICAO == HFT_DESBALANC_BOOK || EA07_ABRIR_POSICAO == HFT_DESBALANC_BOOKNS ){ return getStrCommentBook(); }else{ return " v" +DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0) + // volume de contratos/ticks negociados por segundo " d" +IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) + // % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " a" +IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc ) + // aceleracao da % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " t" +DoubleToString (m_volatilidade*10 ,0) + // volatilidade " i" +DoubleToString (m_inclTra*10 ,0) + // inclinacao das agressoes " b" +DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0) + // desbalanceamento book na primeira fila " b" +DoubleToString (m_desbUp1*100 ,0) ; // desbalanceamento book na segunda fila } } string getStrCommentBook(){ return " v" +DoubleToString (m_volTradePorSeg ,0) + // volume de contratos/ticks negociados por segundo " d" +IntegerToString(m_volTradePorSegDeltaPorc ) + // % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " a" +IntegerToString(m_acelVolTradePorSegDeltaPorc ) + // aceleracao da % delta dos contratos/ticks negociados por segundo. " b" +DoubleToString (m_desbUp0*100 ,0) + // desbalanceamento book na primeira fila " b" +DoubleToString (m_desbUp1*100 ,0) + // desbalanceamento book na segunda fila " t" +DoubleToString (m_volatilidade*10 ,0) ; // volatilidade } // Abre posicao se houver desbalanceamento de ofertas nas primeiras filas do book... // Esta opcao nao se importa se a volatilidade estiver alta // HFT_DESBALANC_BOOK void abrirPosicaoHFTDesbalancBook(){ double precoOrdem = 0; //precoOrdem = m_ask+m_tick_size; // para piorar as condicoes de entrada no teste. Em producao, tem de tirar o +5 precoOrdem = m_ask; if( m_desbUp0 < EA_DESBALAN_DW0 && m_desbUp0 != 0 && // 80% de chance do o preco cair //if( m_desbUp1 < EA_DESBALAN_DW0 && m_desbUp1 != 0 && // 80% de chance do o preco cair // m_volTradePorSegDeltaPorc < EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO && // volume de vendas superior. precoOrdem >= m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ // vendendo acima da media de trade // ){ if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInSel ){ m_precoUltOrdemInSel = precoOrdem; //verificando se tem ordens sell abertas (usando 0 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, m_vol_lote_ini , true, 0 ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG )Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() );#endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(SLEEP_ATRASO);#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_sel+getStrCommentBook()); //m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); //m_vol_close_position_sel = m_vol_lote_ini; } } }else{ //precoOrdem = m_bid-m_tick_size; // para piorar as condicoes de entrada no teste. Em producao, tem de tirar o -5 precoOrdem = m_bid; if( m_desbUp0 > EA_DESBALAN_UP0 && m_desbUp0 != 0 && // 80% de chance do preco subir //if( m_desbUp1 > EA_DESBALAN_UP0 && m_desbUp1 != 0 && // 80% de chance do preco subir // m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO && // volume de compras superior. precoOrdem <= m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ // comprando abaixo da media de trade // ){ if( precoOrdem != m_precoUltOrdemInBuy ){ m_precoUltOrdemInBuy = precoOrdem; //verificando se tem ordens buy abertas (usando 0 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, m_vol_lote_ini , true, 0 ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG )Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao());#endif #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(SLEEP_ATRASO!= 0) Sleep(SLEEP_ATRASO);#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, m_vol_lote_ini, m_apmb_buy+getStrCommentBook()); //m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); //m_vol_close_position_buy = m_vol_lote_ini; } } // nao cancelar por enquanto. entendo que esta ordem pode ganhar prioridade se o preco voltar // para o lado contrario do desbalanceamento. //}else{ // m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); // m_val_close_position_sel = 0; // m_vol_close_position_sel = 0; // m_val_close_position_buy = 0; // m_vol_close_position_buy = 0; } } } void abrirPosicaoHFTDesbalancBookNorteSul(){ double precoOrdem = 0; bool sincro = false; precoOrdem = m_ask; if( m_desbUp0 < EA_DESBALAN_DW0 && m_desbUp0 != 0 && // 80% de chance do o preco cair m_volTradePorSegDeltaPorc < EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO && // volume de vendas superior... precoOrdem > m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ // vendendo acima da media de trade //verificando se tem ordens sell abertas (usando 0 tick de tolerancia)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), "OPCL", m_vol_lote_ini , true, 0 ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE=",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() );#endif if( precoOrdem!=0 ){ sincro = m_trade.getAsync(); m_trade.setAsync(true); if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_vol_lote_ini, "OPCL") ){ m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_sel = m_vol_lote_ini; m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, m_val_close_position_sel, m_vol_lote_ini, "OPCL"); } m_trade.setAsync(sincro); } } }else{ precoOrdem = m_bid; if( m_desbUp0 > EA_DESBALAN_UP0 && m_desbUp0 != 0 && // 80% de chance do preco subir m_volTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL && m_acelVolTradePorSegDeltaPorc > EA_MIN_DELTA_VOL_ACELERACAO && // volume de compras superior... precoOrdem < m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini ) ){ // comprando abaixo da media de trade //verificando se tem ordens buy abertas (usando 0 tick de tolerância)... if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), "OPCL", m_vol_lote_ini , true, 0 ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(":-| MEDIA_TRADE ",DoubleToString(m_pmTra,2),". Criando COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao());#endif if(precoOrdem!=0) { sincro = m_trade.getAsync(); m_trade.setAsync(true); if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, m_vol_lote_ini, "OPCL") ){ m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain_ini); m_vol_close_position_buy = m_vol_lote_ini; m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT , m_val_close_position_buy, m_vol_lote_ini, "OPCL"); } m_trade.setAsync(sincro); } } // nao cancelar por enquanto. entendo que esta ordem pode ganhar prioridade se o preco voltar // para o lado contrario do desbalanceamento. //}else{ // m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); // m_val_close_position_sel = 0; // m_vol_close_position_sel = 0; // m_val_close_position_buy = 0; // m_vol_close_position_buy = 0; } } } // // coloca duas ordens, sendo uma acima da media e outra abaixo da media. // nao usa rajada. // void abrirPosicaoHFTNaMediaTrade(){ double vol = m_vol_lote_ini; double precoOrdem = 0; double inclinacaoMin = 0.1; double shift = 1; // entrada quando ask estah acima acima da media de trades e bid estah abaixo da media de trade. if(//m_qtdOrdens==0 && ( (m_ask >= m_pmTra && m_ask <= m_pmTra+15) || (m_bid <= m_pmTra && m_bid >= m_pmTra-15) ) ){ // processando em paralelo m_trade.setAsync(true); if( m_inclTra < 0 ) { // colocando a venda precoOrdem = m_ask; //precoOrdem = m_ask+m_tick_size; //precoOrdem = m_ask+m_tick_size*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns ); // colocando a compra precoOrdem = m_bid; //precoOrdem = m_bid-m_tick_size; //precoOrdem = m_bid-m_tick_size*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns ); }else{ // colocando a compra precoOrdem = m_bid; //precoOrdem = m_bid-m_tick_size; //precoOrdem = m_bid-m_tick_size*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns ); // colocando a venda precoOrdem = m_ask; //precoOrdem = m_ask+m_tick_size; //precoOrdem = m_ask+m_tick_size*2; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");#endif if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns ); } m_trade.setAsync(false); } } bool taxaVolumeEstahL1 (){return EA_VOLSEG_L1 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L1 ;} bool taxaVolumeEstahL2 (){return EA_VOLSEG_L2 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L2 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L1;} bool taxaVolumeEstahL3 (){return EA_VOLSEG_L3 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L3 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L2;} bool taxaVolumeEstahL4 (){return EA_VOLSEG_L4 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L4 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L3;} bool taxaVolumeEstahL5 (){return EA_VOLSEG_L5 >0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_L5 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_L4;} bool taxaVolPermiteAbrirPosicao (){return EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC>0 && m_volTradePorSeg <= EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC ;} bool taxaVolumeEstahAlta (){return EA_VOLSEG_ALTO >0 && m_volTradePorSeg > EA_VOLSEG_ALTO ;} bool volatilidadeEstahAlta (){return m_volatilidade > EA_VOLAT_ALTA ;} bool volatilidadeEstahAltaDemais(){return m_volatilidade > EA_VOLAT_ALTA+0.3;} //bool volatilidadeEstahBaixa (){return m_volatilidade < EA09_VOLAT_BAIXA ;} //bool volatilidadeEstahMedia (){return m_volatilidade > m_volBaixa && m_volatilidade < m_volBaixa ;} bool m_fastClose = true; bool m_traillingStop = false; void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; m_inclEntrada = m_inclTra;} void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;} bool doTraillingStop(){ double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP; double sl = 0; //string m_line_tstop = "linha_stoploss"; //int tendencia = getEstrategiaTendencia_02(); //string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST"); if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( estouComprado() ){ //sl = last - dxsl; sl = bid - lenstop; if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]") ;#endif //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } }else{ if( estouVendido() ){ //sl = last + dxsl; sl = ask + lenstop; if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit ",m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); #endif //if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //ChartRedraw(0); } } } //if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);} //if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){ // ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop); // ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow); //} // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP"); //ObjectDelete(0,"linha_stoploss"); //HLineDelete(0,m_line_tstop); //ChartRedraw(0); return true; } return false; } bool doTraillingStop2(){ m_symb.Refresh(); m_ibb.Refresh(-1); double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick; double bid = m_symb.Bid (); double ask = m_symb.Ask (); double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP; double sl = 0; double posicaoProfit = 0; if( lenstop < 30 ) lenstop = 30; // calculando o trailling stop... if( m_trade.estouComprado() ){ sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo //tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop , "][SL " ,sl , "][BID " ,bid , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]"); #endif } }else{ if( m_trade.estouVendido() ){ sl = ask + lenstop + m_symb.Spread(); if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) { m_tstop = sl; #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao, "][LENSTOP ",lenstop, "][SL " ,sl , "][ASK " ,ask , "][m_tstop ",m_tstop, "][profit " ,m_posicaoProfit, "][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]"); #endif } } } // acionando o trailling stop... if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) && ( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );#endif fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) && ( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) ) ){ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" ); #endif fecharPosicao("TRLSTP2"); return true; } return false; } double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); } bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_ibb.Base(0) ;} bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_ibb.Base(0) ;} bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_ibb.Base(0) + m_tick_size && m_symb.Last() > m_ibb.Base(0) - m_tick_size ;} bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size && m_symb.Ask() > m_ibb.Lower(0) - m_tick_size ;} bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size;} bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_ibb.Upper(0) + m_tick_size && m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size ;} bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size;} void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); } void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); } void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; } void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; } void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;} void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;} void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;} bool estouComprado(){ return m_comprado; } bool estouVendido (){ return m_vendido ; } string status(){ string obs = //" preco=" + m_tick.ask + //" bid=" + m_tick.bid + //" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) + " last=" + DoubleToString( m_symb.Last() ) //" time=" + m_tick.time ; return obs; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Iniciando metodo OnDeinit..." ); EventKillTimer(); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Timer destruido." ); m_feira.DeleteFromChart(0,0); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Indicador feira retirado do grafico." ); IndicatorRelease( m_feira.Handle() ); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Manipulador do indicador feira liberado." ); IndicatorRelease( m_icci.Handle() ); Print(m_name,":-| Expert ", m_name, " Manipulador do indicador cci liberado." ); //IndicatorRelease( m_ibb.Handle() ); Print(m_name,":-) Expert ", m_name, " OnDeinit finalizado!" ); return; } void escreverLogAfterNewBar(string msg){ MqlDateTime mdt; TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt); //if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); } } void escreverLog(string msg){ MqlDateTime mdt; TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt); //if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); } } //+-----------------------------------------------------------+ //| | //+-----------------------------------------------------------+ void OnTradex(){ if( m_fechando_posicao && m_ordem_fechamento_posicao > 0 ){ if( HistoryOrderSelect(m_ordem_fechamento_posicao) ){ ENUM_ORDER_STATE order_state = (ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE); if( order_state == ORDER_STATE_FILLED || //Ordem executada completamente order_state == ORDER_STATE_REJECTED || //Ordem rejeitada order_state == ORDER_STATE_EXPIRED || //Ordem expirada order_state == ORDER_STATE_CANCELED ){ //Ordem cancelada pelo cliente #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao CONCLUIDA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; }else{ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao PENDENTE! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );#endif } }else{ #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao NAO ENCONTRADA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, strPosicao() );#endif m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; } } } string strFuncNormal(string str){ return ":-| " + str + " "; } //+-----------------------------------------------------------+ //| | //+-----------------------------------------------------------+ void OnTradeTransactionXXX( const MqlTradeTransaction& tran, // transacao const MqlTradeRequest& req , // request const MqlTradeResult& res ){ // result /* // colocacao das ordens de abertura de posicao... if( m_qtdPosicoes==0 && (m_abrindo_posicao == false || m_ordem_abertura_posicao_sel==0 || m_ordem_abertura_posicao_buy==0) ){ // pode ser detectado em TRADE_TRANSACTION_REQUEST if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_REQUEST ){ //ordem de abertura de posicao vendida... if( StringFind( req.comment, m_apmb_sel ) > -1 ){ m_ordem_abertura_posicao_sel = res.order; m_abrindo_posicao = true; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"), "OPENED_ORD SEL=", m_ordem_abertura_posicao_sel, " mudei status para ABRINDO_POSICAO."); //ordem de abertura de posicao comprada... }else if( StringFind( req.comment, m_apmb_buy ) > -1 ){ m_ordem_abertura_posicao_buy = res.order; m_abrindo_posicao = true; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"), "OPENED_ORD BUY=", m_ordem_abertura_posicao_buy, " mudei status para ABRINDO_POSICAO."); } // tambem pode ser detectado em TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD }else if(tran.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD){ //ordem de abertura de posicao vendida... if( tran.order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ){ m_ordem_abertura_posicao_sel = tran.order; m_abrindo_posicao = true; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"), "OPENED_ORD SEL=", m_ordem_abertura_posicao_sel, " mudei status para ABRINDO_POSICAO."); //ordem de abertura de posicao comprada... }else if( tran.order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ){ m_ordem_abertura_posicao_buy = tran.order; m_abrindo_posicao = true; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"), "OPENED_ORD BUY=", m_ordem_abertura_posicao_buy, " mudei status para ABRINDO_POSICAO."); } } }else */ // execucao das ordens de abertura de posicao... if( m_qtdPosicoes==0 && tran.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD){ if( tran.order == m_ordem_abertura_posicao_sel ){ // fechar a venda. #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"OPENED_POS SEL! Chamando closeRajada para fechar a posicao!");#endif doCloseRajada(m_passo_rajada,1,m_qtd_ticks_4_gain_ini,true ); }else if( tran.order == m_ordem_abertura_posicao_buy ){ // fechar a compra. #ifndef COMPILE_PRODUCAO if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"OPENED_POS BUY! Chamando closeRajada para fechar a posicao!");#endif doCloseRajada(m_passo_rajada,1,m_qtd_ticks_4_gain_ini,false); } } /* // cancelamento das ordens de abertura de posicao... else if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE ){ if( tran.order_state==ORDER_STATE_CANCELED ){ if( tran.order==m_ordem_abertura_posicao_buy ){ m_ordem_abertura_posicao_buy = 0; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"CANCELED_ORD BUY=",tran.order); }else if( tran.order==m_ordem_abertura_posicao_sel ){ m_ordem_abertura_posicao_sel = 0; if(EA_DEBUG)Print(strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"CANCELED_ORD SEL=",tran.order); } } } */ /* // tem uma ordem de fechamento de posicao pendente... if( m_fechando_posicao == true && m_ordem_fechamento_posicao > 0 ){ if( tran.order == m_ordem_fechamento_posicao ){ if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE ){ if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"ORD close position DEL! tkt=", m_ordem_fechamento_posicao, "tktdeal=", tran.deal," state=", EnumToString(tran.order_state), " volDeal=",tran.volume, strPosicao() ); m_fechando_posicao = false; m_ordem_fechamento_posicao = 0; }else if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ){ if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"ORD close position ADD! tkt=" , m_ordem_fechamento_posicao, " state=", EnumToString(tran.order_state), " volOrd=" ,tran.volume, strPosicao() ); }else if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ){ if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__+" CTRLPOS"),"ORD close position EXEC! tkt=", m_ordem_fechamento_posicao, "tktdeal=", tran.deal," state=", EnumToString(tran.order_state), " volDeal=",tran.volume, strPosicao() ); } } } */ /* if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__) , "TRAN" , " type=" ,EnumToString(tran.type ), " vol=" , tran.volume , " deal=" , tran.deal , " deal_type=" ,EnumToString(tran.deal_type ), " order=" , tran.order , " order_state=" ,EnumToString(tran.order_state ), " order_type=" ,EnumToString(tran.order_type ), " position=" , tran.position , " price=" , tran.price , " price_sl=" , tran.price_sl , " price_tp=" , tran.price_tp , " price_trigger=" , tran.price_trigger , " symbol=" , tran.symbol , " time_expiration=", tran.time_expiration , " time_type=" ,EnumToString(tran.time_type )); if( tran.type == TRADE_TRANSACTION_REQUEST ){ if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__) , "REQ" , " type=" ,EnumToString(req.type ), " action=" ,EnumToString(req.action ), " vol=" , req.volume , " comment=" , req.comment , " expiration=" , req.expiration , " magic=" , req.magic , " order=" , req.order , " position=" , req.position , //" position_by=" , req.position_by , " price=" , req.price , " sl=" , req.sl , " stoplimit=" , req.stoplimit , " symbol=" , req.symbol , " tp=" , req.tp , " type_filling=",EnumToString(req.type_filling), " type_time=" , req.type_time , " deviation=" , req.deviation ); if(EA_DEBUG)Print( strFuncNormal(__FUNCTION__) , "RES" , " ask=" , res.ask , " bid=" , res.bid , " vol=" , res.volume , " comment=" , res.comment , " deal=" , res.deal , " order=" , res.order , " price=" , res.price , " request_id=" , res.request_id , " retcode=" , res.retcode , " retcode_external=", res.retcode_external); } */ //printf( strFuncNormal(__FUNCTION__)+"ACCOUNT_BALANCE=%G ACCOUNT_EQUITY=%G", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), // AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY ) ); //printf( "ACCOUNT_CREDIT = %G", AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT ) ); //printf( "ACCOUNT_PROFIT = %G", AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT ) ); //printf( "ACCOUNT_EQUITY = %G", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY ) ); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // // 1. Atualizando as variaveis de tempo atual m_time_in_seconds e m_date. // 2. Executa funcoes que dependem das variaveis m_time_in_seconds ou m_date atualizadas e // suas respectivas anteriores atualizas. // 3. Atualizando variaveis de comparacao de data anterior e atual m_time_in_seconds_ant e m_date_ant. // //---------------------------------------------------------------------------------------------------- bool m_estah_no_intervalo_de_negociacao = false; datetime m_time_in_seconds_atu = TimeCurrent(); datetime m_time_in_seconds_ant = m_time_in_seconds_atu; MqlDateTime m_date_atu; MqlDateTime m_date_ant; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void OnTimer(){ // 1. Atualizando as variaveis de tempo atual m_time_in_seconds e m_date... m_time_in_seconds_atu = TimeCurrent(); TimeToStruct(m_time_in_seconds_atu,m_date_atu); //Print("Apos passo 1:", // " m_time_in_seconds_ant:",TimeToString(m_time_in_seconds_ant,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_ant.sec:" ,m_date_ant.sec ); //Print("Apos passo 1:", // " m_time_in_seconds_atu:",TimeToString(m_time_in_seconds_atu,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_atu.sec:" ,m_date_atu.sec ); // 2. executando funcoes que dependem das valiaveis m_time_in_seconds ou m_date atualizadas... m_estah_no_intervalo_de_negociacao = estah_no_intervalo_de_negociacao(); // verificando intervalo de negociacao... calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(); // calculando aceleracao da %Delta da velocidade do volume de trade... // 3. atualizando variaveis de comparacao de data anterior e atual m_time_in_seconds_ant e m_date_ant. // a partir deste ponto, as atuais e anteriores ficam iguais. m_time_in_seconds_ant = m_time_in_seconds_atu; m_date_ant = m_date_atu; //Print("Apos passo 3:", // " m_time_in_seconds_ant:",TimeToString(m_time_in_seconds_ant,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_ant.sec:" ,m_date_ant.sec ); //Print("Apos passo 3:", // " m_time_in_seconds_atu:",TimeToString(m_time_in_seconds_atu,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), // " m_date_atu.sec:" ,m_date_atu.sec ); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------------------------- // 1. Faz o shift das velocidades de volume registradas e despreza a mais antiga // 2. Substitui a ultima velocidade pela mais atual // 3. Recalcula a aceleracao da velocidade do volume //---------------------------------------------------------------------------------------------------- int m_vet_vel_volume_len = 60; double m_vet_vel_volume[60]; int m_acelVolTradePorSegDeltaPorc = 0; //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void calcularAceleracaoVelTradeDeltaPorc(){ //if( m_time_in_seconds_atu != m_time_in_seconds_ant ){ // fazendo shift para tras e desprezando a posicao mais antiga(indice zero)... for(int i=0; i= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes. if(m_date_atu.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date_atu.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes. if(m_date_atu.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date_atu.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes. return true; } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- /* BACKUP bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){ TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date); // informando a mudanca do dia (usada no controle do rebaixamento de saldo maximo da sessao). if( m_day != m_date.day ){ m_day = m_date.day; m_mudou_dia = true; } // restricao para nao operar no inicio nem no final do dia... if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes. if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes. if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes. if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes. return true; } */