forked from animatedread/Warrior_EA
a78dc37a0a
Cleaned up the HTML across all language versions by removing unnecessary div and br tags, restructuring headings, and fixing table formatting. Aligned the structural flow and terminology between the Chinese, Turkish, and English descriptions, corrected translation inconsistencies (e.g., mixed-language table headers in Turkish), and unified the listing of features and workflows for a more professional and consistent presentation on the marketplace.
668 lines
No EOL
32 KiB
HTML
668 lines
No EOL
32 KiB
HTML
<h2>Présentation de Warrior EA – Un réseau de neurones auto‑entraîné pour tout marché</h2>
|
|
|
|
<p><strong>Warrior EA</strong> entraîne son propre réseau de neurones directement sur le graphique auquel vous le rattachez. Il apprend de l'historique de votre instrument, s'évalue sur des données non vues et ne trade que lorsque le modèle démontre un comportement fiable. L'EA prend en charge <u>tout symbole et toute unité de temps</u>, s'adaptant naturellement aux différentes conditions de marché.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Stratégie de trading</h2>
|
|
|
|
<p>L'EA peut fonctionner avec son IA auto‑entraînée ou un chemin classique multi‑indicateurs (MA, RSI, MACD, Ichimoku). Le réseau de neurones lit l'action des prix, la volatilité, le volume, la structure temporelle cyclique et la structure de swing confirmée, formant des classifications Achat, Vente ou Neutre.</p>
|
|
<p>Une partie de l'historique est mise de côté pendant l'entraînement, garantissant que la précision est mesurée uniquement sur des données que le modèle n'a pas vues. Lorsque les chemins IA et classique sont tous deux activés, ils votent ensemble pour une prise de décision stable.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Fonctionnalités clés</h2>
|
|
|
|
|
|
<ol>
|
|
<li>Réseau de neurones auto‑entraîné : architectures Perceptron, Convolutif, LSTM ou Hybride.</li>
|
|
<li>Validation sur données non vues : le modèle doit reconnaître de manière fiable Achat, Vente et Neutre avant de passer en direct.</li>
|
|
<li>Apprentissage adaptatif : le modèle déployé continue de s'ajuster aux structures nouvellement confirmées.</li>
|
|
<li>Contexte Wyckoff : lectures structurelles optionnelles pour l'accumulation, la distribution, l'épuisement et les changements de contrôle.</li>
|
|
<li>Signaux classiques : chemins MA, RSI, MACD et Ichimoku disponibles pendant la phase de chauffe de l'IA.</li>
|
|
<li>Aucun logiciel externe : MQL5/OpenCL natif uniquement – fonctionne sans modification sur tout VPS ou agent cloud.</li>
|
|
</ol>
|
|
|
|
|
|
<h2>Gestion du risque</h2>
|
|
|
|
<p>Les stops s'ancrent à l'extrême de swing récent, avec une marge de volatilité optionnelle ou une distance adaptative. La taille de position est calculée à partir de la distance de stop réelle, de sorte que le pourcentage de risque choisi est toujours respecté.</p>
|
|
<p>Les cibles peuvent utiliser des multiples de volatilité, le swing opposé ou une récompense adaptative basée sur la confiance. Des limites de perte quotidienne et de drawdown sont disponibles pour un trading discipliné.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Journal de trading & base de données auto‑évaluative</h2>
|
|
|
|
<p>Chaque trade clôturé est écrit dans une base de données locale : prix d'entrée et de sortie, stop et cible, taille de lot, profit/perte réel, excursion adverse/favorable maximale (en R‑multiples), confiance IA, confiance base de données, raison de sortie et le motif déclencheur.</p>
|
|
<p>Cela fonctionne automatiquement une fois « Weight filters by DB win‑rate » activé.</p>
|
|
<p>Le même historique alimente un système d'auto‑évaluation pour les signaux classiques : le taux de réussite de chaque motif est suivi dans le temps et son influence est mise à l'échelle en conséquence, de sorte que les motifs qui fonctionnent réellement pour votre symbole et votre unité de temps gagnent plus de poids.</p>
|
|
<p>Le bouton Report exporte l'historique complet en CSV : taux de réussite global, R‑multiple moyen, répartition par heure/jour, tranche de confiance et suggestions en langage clair basées sur les faiblesses récurrentes. Chaque transaction brute est incluse pour une analyse approfondie.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Avantages</h2>
|
|
|
|
|
|
<ul>
|
|
<li>Fonctionne sur le Forex, les indices, les métaux, les matières premières et les cryptos.</li>
|
|
<li>Aucun surajustement – les caractéristiques sont normalisées à l'échelle entre instruments.</li>
|
|
<li>Retour visuel clair sur le graphique : progression de l'entraînement, précision sur données non vues et fiabilité des signaux en direct.</li>
|
|
<li>Signaux classiques auto‑améliorants pondérés par leur propre taux de réussite suivi.</li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
|
|
<h2>Flux de travail interne (résumé)</h2>
|
|
|
|
|
|
<ul>
|
|
<li>Collecte les caractéristiques sur la fenêtre rétrospective choisie.</li>
|
|
<li>Entraîne l'architecture neuronale sélectionnée avec Adam ou SGD.</li>
|
|
<li>Valide sur la partition OOS et sélectionne l'ère la plus performante.</li>
|
|
<li>Déploie le modèle et commence l'apprentissage adaptatif (si activé).</li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
|
|
<h2>Remarques</h2>
|
|
|
|
|
|
<ul>
|
|
<li>La performance dépend de la qualité des données du courtier et du comportement du symbole.</li>
|
|
<li>Le temps d'entraînement varie selon le matériel et la longueur de l'historique du graphique.</li>
|
|
<li>L'apprentissage en ligne est désactivé dans le Testeur de Stratégie par conception.</li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
|
|
<h2>FAQ</h2>
|
|
|
|
<p><strong>L'EA a‑t‑il besoin d'optimisation ?</strong> IA : Non – les valeurs par défaut sont testées. Les signaux classiques (MA, RSI, MACD, Ichimoku) peuvent bénéficier d'une optimisation selon le symbole et l'unité de temps.</p>
|
|
<p><strong>Est‑ce qu'il repeint ?</strong> Non – toute la structure est confirmée avant l'entraînement.</p>
|
|
<p><strong>Peut‑il trader immédiatement ?</strong> Oui – via les signaux classiques (MA, RSI, MACD, Ichimoku) pendant que l'IA chauffe.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Résultats</h2>
|
|
|
|
<p>L'EA entraîne un modèle séparé par symbole et unité de temps, la performance dépend donc de votre propre graphique et courtier. Évaluez‑le dans le Testeur de Stratégie, vérifiez la précision sur données non vues et exportez le journal pour une analyse détaillée.</p>
|
|
<p>Le trading comporte des risques. Testez sur un compte démo avant utilisation en direct.</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Pour commencer</h2>
|
|
|
|
<p>Attachez l'EA au symbole et à l'unité de temps que vous souhaitez trader, utilisez un Magic Number différent par graphique et activez l'IA pour permettre la période de chauffe. Les paramètres par défaut sont prêts à trader. Pour activer le journal de trading exportable, activez « Weight filters by DB win‑rate ».</p>
|
|
|
|
|
|
<h2>Paramètres d'entrée</h2>
|
|
|
|
<p>Chaque entrée comprend une description à l'écran. Les valeurs par défaut sont la configuration testée.</p>
|
|
|
|
|
|
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" class="standart">
|
|
<thead>
|
|
<tr>
|
|
<th>Variable Name</th>
|
|
<th>Parameter Name</th>
|
|
<th>Parameter Description</th>
|
|
<th>Default</th>
|
|
</tr>
|
|
</thead>
|
|
|
|
|
|
<tbody>
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Général</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Expert_MagicNumber</td>
|
|
<td>Magic number</td>
|
|
<td>Identifie les propres trades de cet EA afin qu'il ne les confonde jamais avec un autre EA ou une position manuelle. Utilisez une valeur différente par graphique.</td>
|
|
<td>2024</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Expert_EveryTick</td>
|
|
<td>Calculate on every tick</td>
|
|
<td>Recalcule les signaux à chaque tick, ou seulement lorsqu'une nouvelle barre se forme. Affecte à la fois les résultats et la charge CPU.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>VerboseMode</td>
|
|
<td>Detailed panel + verbose journal</td>
|
|
<td>Désactivé : panneau en langage clair et journal discret. Activé : détails techniques complets et diagnostics supplémentaires, pour étudier le modèle.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Money Management</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>MM_STRATEGY / Money_FixLot_Lots</td>
|
|
<td>MM strategy / fixed lot</td>
|
|
<td>Risque fixe en %, Intelligent ou Lot fixe. Les deux modes basés sur le risque dimensionnent à partir de la distance de stop réelle du trade, de sorte que le Risque % ci‑dessous est ce qui est réellement risqué ; Intelligent le réduit (jamais ne l'augmente) selon une estimation de quart‑Kelly. Lot fixe trade la taille définie ici.</td>
|
|
<td>Fixed risk % / 0.01</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Money_Risk_Percent</td>
|
|
<td>Risk % of balance per trade</td>
|
|
<td>Pourcentage du solde risqué par trade. La taille du lot dérive de ceci et de la distance de stop réelle, de sorte que ce chiffre tient quel que soit le mode de stop choisi. C'est aussi le plafond à partir duquel le dimensionnement Intelligent réduit.</td>
|
|
<td>1%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Trade Management</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>tradingdirection</td>
|
|
<td>Trade direction</td>
|
|
<td>Limite l'EA aux achats uniquement, aux ventes uniquement, ou aux deux.</td>
|
|
<td>Both</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Entry_Multiplier</td>
|
|
<td>Entry type/offset</td>
|
|
<td>Où se place l'ordre par rapport au prix : au marché, un ordre limite ou stop décalé de 1 à 3x la volatilité, au dernier swing, ou un pullback échelonné selon la confiance de l'IA.</td>
|
|
<td>Market</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>SL_Mode</td>
|
|
<td>Stop-loss mode</td>
|
|
<td>À quelle distance au‑delà du swing récent se place le stop. L'ancre est toujours l'extrême de swing sur la fenêtre Bars to analyse – le plus bas pour un achat, le plus haut pour une vente – et ce paramètre ne choisit que la marge : un multiple fixe de volatilité, aucune, ou une marge adaptative se resserrant à mesure que la conviction augmente. Une distance minimale par rapport à l'entrée est toujours appliquée.</td>
|
|
<td>1 x ATR from previous swing</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>TP_Mode</td>
|
|
<td>Take-profit mode</td>
|
|
<td>Où se place la cible. Les modes ATR mesurent un multiple de volatilité depuis l'entrée ; Previous swing vise le swing opposé ; Intelligent vise un multiple du risque propre à ce trade – 2,5x à confiance nulle jusqu'à 5x à pleine conviction – gardant le ratio gain:risque cohérent avec le stop.</td>
|
|
<td>Previous opposed swing</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Min_Risk_Reward_Ratio</td>
|
|
<td>Min reward:risk (reject only)</td>
|
|
<td>Un trade est ignoré si son ratio gain:risque est inférieur à celui‑ci. Il ne fait que rejeter ; il ne redimensionne jamais le stop ou la cible.</td>
|
|
<td>1:2</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>TrailingStrategy</td>
|
|
<td>Trailing stop</td>
|
|
<td>Comment le stop suit une position ouverte une fois que le prix évolue en sa faveur.</td>
|
|
<td>None</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Signal_Expiration</td>
|
|
<td>Pending order expiry (bars)</td>
|
|
<td>Combien de barres un ordre en attente reste actif avant d'être annulé.</td>
|
|
<td>3 bars</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Confidence_Source</td>
|
|
<td>AI confidence source</td>
|
|
<td>Quelle confiance alimente le stop adaptatif, la cible, le suivi, la sortie anticipée et le dimensionnement Intelligent.</td>
|
|
<td>AI only</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Min_Vote_Open</td>
|
|
<td>Min vote to open (AI + classic)</td>
|
|
<td>Un seuil unifié pour les deux moteurs, sur une échelle de 0 à 100 : quel niveau d'accord combiné des signaux est requis pour ouvrir un trade. Les filtres classiques apportent le poids de leur motif ; l'IA apporte le poids de son palier de confiance – 25, 50, 75 ou 100 – de sorte qu'un signal hésitant vote faiblement et un signal quasi certain vote à pleine force. Il n'y a pas de réglage de confiance IA distinct : augmenter cette valeur exige une IA plus sûre d'elle, exactement comme elle exige un accord classique plus fort.</td>
|
|
<td>20%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Min_Vote_Close</td>
|
|
<td>Min opposite vote to close (AI + classic)</td>
|
|
<td>Un seuil unifié pour les deux moteurs : quel niveau d'accord combiné des signaux en direction opposée est requis pour fermer un trade ouvert, et avec quelle force l'IA doit s'être retournée contre la position pour la fermer à elle seule. Gardez‑le au‑dessus du Min vote to open afin que sortir d'un trade exige plus de conviction que d'y entrer et qu'une brève fluctuation contre la position ne la ferme pas. Réglez sur Disabled pour supprimer entièrement les sorties pilotées par les signaux, ne laissant que le stop‑loss, le take‑profit et le suivi.</td>
|
|
<td>80%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Classic Signals</strong> - le chemin de secours sans entraînement</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableMA / EnableRSI</td>
|
|
<td>MA / RSI classic vote</td>
|
|
<td>Active ou désactive les signaux Moyenne Mobile et RSI.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>PeriodMA / PeriodRSI</td>
|
|
<td>MA / RSI period</td>
|
|
<td>Périodes utilisées par les deux indicateurs classiques. Partagées par le vote et la caractéristique d'entrée IA correspondante.</td>
|
|
<td>50 / 14</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>MA_Type</td>
|
|
<td>MA type</td>
|
|
<td>Méthode de calcul de la moyenne – SMA, EMA, SMMA, LWMA, ALMA, DEMA, ZLEMA, T3 ou Kalman. Partagée par le vote et la caractéristique d'entrée MA.</td>
|
|
<td>EMA</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableMACD / EnableIchimoku</td>
|
|
<td>MACD / Ichimoku classic vote</td>
|
|
<td>Active ou désactive les signaux MACD et Ichimoku. Le MACD apporte le momentum et la divergence prix/oscillateur ; l'Ichimoku apporte une structure de support et de résistance multi‑horizons – position du nuage, croisements de lignes, cassures et confirmation par la ligne retardée.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>MACD_PeriodFast / MACD_PeriodSlow / MACD_PeriodSignal</td>
|
|
<td>MACD periods</td>
|
|
<td>Périodes pour les EMA rapide, lente et la ligne de signal du MACD. Contrôlent la sensibilité de l'impulsion et la divergence : les périodes plus rapides réagissent plus vite aux changements de prix, les périodes plus lentes lissent le bruit. Toutes les combinaisons proposées sont valides et elles sont partagées par le vote et la caractéristique d'entrée IA correspondante.</td>
|
|
<td>12 / 26 / 9</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>Ichimoku_PeriodTenkan / Ichimoku_PeriodKijun / Ichimoku_PeriodSenkou</td>
|
|
<td>Ichimoku periods</td>
|
|
<td>Périodes pour Tenkan‑sen (ligne de conversion, point médian court terme), Kijun‑sen (ligne de base, point médian moyen terme) et Senkou Span B (point médian long terme formant le nuage). Contrôlent la structure multi‑horizons de support et résistance : des périodes Tenkan/Kijun plus courtes réagissent plus vite, un Senkou B plus long crée un nuage plus large. Toutes les combinaisons proposées sont valides et elles sont partagées par le vote et la caractéristique d'entrée IA correspondante.</td>
|
|
<td>9 / 26 / 52</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>AI Input Features</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>ind_Periods</td>
|
|
<td>Bars to analyse</td>
|
|
<td>Fenêtre rétrospective pour les caractéristiques de l'IA, et fenêtre de swing sur laquelle le stop s'ancre.</td>
|
|
<td>20 bars</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>VolumeData</td>
|
|
<td>Volume data type</td>
|
|
<td>Quelle série de volume est utilisée partout où le volume est lu.</td>
|
|
<td>Tick volume</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableVolume</td>
|
|
<td>Feature: volume</td>
|
|
<td>Inclut le volume comme variation par rapport à la barre précédente, afin qu'il ait la même signification sur tout instrument.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableTime</td>
|
|
<td>Feature: time</td>
|
|
<td>Ajoute 6 lectures cycliques : heure du jour, jour de la semaine et mois de l'année, chacune sous forme de paire sinus/cosinus afin que 23h00 et 00h00, ou décembre et janvier, soient adjacents plutôt qu'extrêmes opposés. Permet au modèle de lire le rythme des sessions, les effets de jour de semaine et la saisonnalité.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableATR</td>
|
|
<td>Feature: volatility (ATR)</td>
|
|
<td>Inclut la volatilité comme fraction du prix, afin qu'elle reste comparable entre instruments et années.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableMAFeature / EnableRSIFeature</td>
|
|
<td>Feature: Moving Average / RSI</td>
|
|
<td>Fournit la MA et le RSI au réseau comme entrées, indépendamment du fait qu'ils votent aussi comme signaux classiques.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableMACDFeature / EnableIchimokuFeature</td>
|
|
<td>Feature: MACD / Ichimoku</td>
|
|
<td>Fournit le MACD et l'Ichimoku au réseau comme entrées, indépendamment du fait qu'ils votent aussi comme signaux classiques. Le MACD ajoute 3 lectures, l'Ichimoku 8.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableSwingContext</td>
|
|
<td>Feature: ZigZag swing context</td>
|
|
<td>Structure de swing confirmée – direction, taille, ancienneté et retracement du dernier swing – plus la position du prix dans sa fourchette récente et à quel point il s'est étiré par rapport à sa moyenne.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableNews / NewsFeatureWindowMinutes</td>
|
|
<td>Feature: news proximity</td>
|
|
<td>Proximité d'un événement de news – non son issue, qui n'est pas connaissable à l'avance – sur une fenêtre configurable.</td>
|
|
<td>False / 60 minutes</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableADCumulativeDelta</td>
|
|
<td>Feature: Cumulative Delta</td>
|
|
<td>Ajoute 6 lectures de flux d'ordres : pression, delta cumulatif, les moitiés côté achat et côté vente séparément, absorption (effort sans résultat) et initiative (effort avec résultat).</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableADShorteningOfThrust</td>
|
|
<td>Feature: Shortening of Thrust</td>
|
|
<td>Ajoute 4 lectures d'épuisement : de combien la dernière poussée de même direction est plus courte que la précédente, si elle a coûté plus de volume, combien de poussées se sont empilées, et une qui ne se déclenche qu'une fois qu'un mouvement à contre‑courant la confirme.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableADWyckoffEventStream</td>
|
|
<td>Feature: Wyckoff Events</td>
|
|
<td>Ajoute 12 lectures : l'événement nommé courant (les 14 – PS, SC, AR, ST, Spring, LPS, SOS plus PSY, BC, ARB, STB, UTAD, LPSY, SOW), les limites de la fourchette en distance normalisée par la volatilité par rapport au prix, la phase structurelle atteinte, le changement de caractère dans les deux sens, quatre classes de structure inclinée et des drapeaux de réaccumulation/redistribution.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableADWyckoffFailedStructure</td>
|
|
<td>Feature: Wyckoff Failed Structure</td>
|
|
<td>Ajoute 5 lectures réparties sur deux familles d'échec : un swing se retournant avant d'atteindre le plus haut/bas structurel, et une cassure de limite rejetée lors du retest – chacune avec un score de qualité signé.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableADWyckoffSignificantBarInversion</td>
|
|
<td>Feature: Wyckoff Bar Inversion</td>
|
|
<td>Ajoute 5 lectures pour les barres climactiques de transfert de contrôle : fourchette large et volume élevé par rapport aux moyennes récentes, clôture à un extrême, franchissement d'un seuil de volatilité et cassure de la dernière barre significative opposée – plus le cas de renversement de contrôle.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>AutoTuneIndicators</td>
|
|
<td>Auto-tune indicator params</td>
|
|
<td>Recherche les meilleures valeurs de paramètres pour les caractéristiques activées – fenêtres rétrospectives, multiples de volume et de fourchette, sensibilité du swing, périodes. S'exécute uniquement pendant l'entraînement ; ils se verrouillent au déploiement afin que l'historique de taux de réussite reste valide.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>IndicatorTuneTrials</td>
|
|
<td>Auto-tune trials</td>
|
|
<td>Combien de combinaisons la recherche évalue. Les candidats faibles sont écartés tôt, donc un nombre plus élevé coûte moins qu'il n'y paraît.</td>
|
|
<td>8</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Session Filter</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableSessionFilter / SF_trade_LondonSession / SF_trade_TokyoSession / SF_trade_NewYorkSession</td>
|
|
<td>Session filter</td>
|
|
<td>Limite le trading aux sessions choisies. Les trois sont activées par défaut, couvrant 00h00–22h00 GMT – le filtre est évalué une fois par barre, donc un réglage à session unique peut priver une unité de temps lente d'entrées. N'affecte pas Scheduled Close‑All.</td>
|
|
<td>On, all three</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Scheduled Close-All</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>targetDayOfWeek / targetHour / targetMinutes</td>
|
|
<td>Close-all day/hour/minute</td>
|
|
<td>Clôture toutes les positions et ordres en attente au jour, à l'heure et à la minute choisis – typiquement la clôture du week‑end. Fonctionne indépendamment du Session Filter. Day = Disabled le désactive, Every Day le rend quotidien.</td>
|
|
<td>Friday 23:45</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Intraday Time Filter</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableITF / ITF_GoodHourOfDay / ITF_BadHoursOfDay / ITF_GoodDayOfWeek / ITF_BadDaysOfWeek</td>
|
|
<td>Intraday time filter</td>
|
|
<td>Marque une heure et un jour préférés, et des heures ou jours à éviter, pour un filtrage plus fin selon l'heure de la journée.</td>
|
|
<td>On, none set</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>News Filter</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableNewsFilter</td>
|
|
<td>Signal: News filter</td>
|
|
<td>Active ou désactive le filtre de news.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>NF_LookMinutes / NF_MinImpact</td>
|
|
<td>News window and impact</td>
|
|
<td>Minutes avant et après un événement pendant lesquelles aucun trade ne s'ouvre, et le niveau d'impact minimum qui le déclenche.</td>
|
|
<td>60 minutes / Holidays</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Market Depth Filter</strong> - trading en direct uniquement</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableMarketDepth</td>
|
|
<td>DOM imbalance filter (live)</td>
|
|
<td>Vérification du déséquilibre du carnet d'ordres pouvant confirmer ou opposer son veto à un signal. Nécessite un courtier fournissant de véritables données de profondeur de marché.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>DOM_DepthLevels / DOM_ImbalanceScale / DOM_MaxSpreadMultiple</td>
|
|
<td>DOM levels, influence, spread cap</td>
|
|
<td>Niveaux du carnet d'ordres par côté, force avec laquelle le déséquilibre peut influencer le signal, et le multiple de spread au‑delà duquel un trade est bloqué par veto.</td>
|
|
<td>5 / 100% / 3x</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Risk Guard</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableRiskGuard</td>
|
|
<td>Signal: Risk Guard</td>
|
|
<td>Active ou désactive l'arrêt sur perte quotidienne/drawdown.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>MaxDailyLossPct / MaxDrawdownPct</td>
|
|
<td>Max daily loss / drawdown %</td>
|
|
<td>Une fois que la perte du jour, ou le drawdown depuis le pic, atteint ces pourcentages, aucun nouveau trade ne s'ouvre jusqu'à ce que la limite se réinitialise. Les positions ouvertes ne sont jamais clôturées de force.</td>
|
|
<td>Disabled</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Trade Journal / Ranking</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>UseDatabaseRanking</td>
|
|
<td>Weight filters by DB win-rate</td>
|
|
<td>Suit la performance de chaque motif de signal dans l'historique propre de cet EA et déplace l'influence vers ce qui a fonctionné. Active également le journal exporté par le bouton Report – activez ceci pour utiliser le journal de trading.</td>
|
|
<td>False</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>Neural Network</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>AIType</td>
|
|
<td>AI algorithm</td>
|
|
<td>Sélectionne quel réseau s'entraîne et trade – Perceptron, Convolutif, LSTM ou Hybride – ou Disabled, revenant au MA/RSI seul. La valeur par défaut est Disabled dans la version Market et Hybrid dans la version privée, de sorte qu'une nouvelle installation trade immédiatement ou démarre avec la pile IA complète.</td>
|
|
<td>Disabled / Hybrid</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>TrainingOptimizer / OutputNeuronsCount</td>
|
|
<td>Optimizer and output type</td>
|
|
<td>Quel algorithme met à jour les poids, et s'il s'entraîne comme un classificateur Achat/Vente/Neutre à 3 voies ou une régression à valeur unique.</td>
|
|
<td>Adam / Classification</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>InitialNeurons / MinNeuronsCount / NeuronsReduction / LstmHiddenSize / ConvFilterCount / ConvPoolWindow / ConvPoolStep</td>
|
|
<td>Network shape</td>
|
|
<td>Topologie du réseau : neurones dans la première couche, le plancher sous lequel les couches qui se réduisent ne peuvent pas descendre, le pourcentage de réduction de chaque couche, et les tailles de mémoire, filtre, fenêtre de pooling et pas de pooling utilisées par les types LSTM, Convolutif et Hybride. Le sélecteur IA choisit désormais lui‑même le preset : MLP 3L / 4L, CONV 2L, LSTM 2L, Hybrid 2L ou Disabled.</td>
|
|
<td>500 / 20 / 70% / 32 / 16 / 3 / 2</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>StudyPeriods</td>
|
|
<td>Training years</td>
|
|
<td>Combien d'années d'historique du graphique le réseau utilise pour s'entraîner.</td>
|
|
<td>10 years</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>OOSSplit</td>
|
|
<td>Out-of-sample holdout</td>
|
|
<td>Part de l'historique mise de côté et jamais utilisée pour l'entraînement, servant uniquement à mesurer la performance sur données non vues.</td>
|
|
<td>30%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>MinRecall</td>
|
|
<td>Min per-class OOS recall %</td>
|
|
<td>À quel point chacune des classes Achat, Vente et Neutre doit être reconnue sur des données mises de côté avant qu'un modèle puisse passer en direct, afin qu'il ne puisse pas être mis en production en ignorant une direction. Il s'agit d'une classification à 3 voies, non du taux de réussite des trades – un tirage aléatoire obtient environ 33 %. Il n'y a pas d'objectif de précision : l'entraînement s'exécute jusqu'à ce qu'il cesse de progresser, puis déploie son meilleur modèle.</td>
|
|
<td>40%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>AILogitPriorStrength</td>
|
|
<td>AI: prior correction to true base rate</td>
|
|
<td>Les points de retournement sont rares, donc le réseau s'entraîne sur des données équilibrées et appellerait autrement trop d'Achats et de Ventes. Ceci repondère chaque réponse selon sa fréquence réelle d'occurrence, afin que le trading en direct performe comme les chiffres d'entraînement. Plus élevé = correction plus forte vers le taux de base réel.</td>
|
|
<td>25%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>OversampleParity</td>
|
|
<td>AI: oversample parity</td>
|
|
<td>Le curseur précision/fréquence : plus bas donne moins d'appels Achat/Vente mais plus sélectifs, plus élevé en donne davantage. Neutre reste délibérément plus lourd, donc ceci régit principalement l'agressivité avec laquelle le modèle appelle les classes directionnelles.</td>
|
|
<td>60%</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>FocalLossGamma</td>
|
|
<td>Focal-loss gamma</td>
|
|
<td>À quel point l'entraînement se concentre sur les barres difficiles à classer. 0 le désactive en faveur d'un simple équilibrage de classes, tandis que 1.0 est la valeur par défaut plus légère utilisée ici.</td>
|
|
<td>1.0</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>SwingConfirmationBars</td>
|
|
<td>Swing confirm bars (label)</td>
|
|
<td>Barres à attendre après un retournement de swing candidat avant de lui faire confiance pour l'entraînement, car les swings récents peuvent encore changer de forme.</td>
|
|
<td>100 bars</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>EnableOnlineLearning</td>
|
|
<td>AI: keep learning live from confirmed bars</td>
|
|
<td>Après déploiement, continue d'adapter le modèle sur un graphique en direct aux structures nouvellement confirmées, uniquement tant que la précision récente se maintient. Aucun effet dans le Testeur de Stratégie.</td>
|
|
<td>True</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>SignalClusterWindow / MaxErasPerRun</td>
|
|
<td>Decluster window / max eras</td>
|
|
<td>Regroupe les flèches consécutives de même direction dans cette fenêtre de barres en une seule (affichage uniquement), et plafonne combien de passes d'entraînement s'exécutent avant que l'EA ne fasse le point.</td>
|
|
<td>6 / 1000</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td colspan="4"><strong>NN Optimizer / Performance</strong></td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>AdamLearningRate / AdamBeta1 / AdamBeta2</td>
|
|
<td>Adam optimizer settings</td>
|
|
<td>Taux d'apprentissage et taux de décroissance pour l'optimiseur Adam (utilisé quand Optimizer = Adam). Les valeurs par défaut sont les valeurs standards publiées et nécessitent rarement d'être modifiées.</td>
|
|
<td>0.0003 / 0.9 / 0.999</td>
|
|
</tr>
|
|
|
|
|
|
<tr>
|
|
<td>SgdLearningRate / SgdMomentum</td>
|
|
<td>SGD optimizer settings</td>
|
|
<td>Taux d'apprentissage et momentum pour l'optimiseur SGD+momentum (utilisé quand Optimizer = SGD).</td>
|
|
<td>0.0003 / 0.9</td>
|
|
</tr>
|
|
</tbody>
|
|
</table>
|
|
|
|
|
|
<h2>Notes finales</h2>
|
|
|
|
<p>Warrior EA est conçu pour les traders qui souhaitent une automatisation adaptative sans dépendances externes ni optimisation manuelle. Consultez le panneau d'entraînement, vérifiez la précision sur données non vues et explorez le journal de trading pour des informations plus approfondies.</p> |