cikong/SuperCharlie_Oxford
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SuperCharlie_Oxford/Desenvolvimento_v4_4/S1_Ignicao_v4_4.mq5

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2025-05-30 16:27:23 +02:00
<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| S1_Ignicao_v4_4.mq5 |
//| OXFORD |
//| HEDGING HORN CAPITAL |
//| https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link "https://www.hhcapital.com.br"
#property version "DESENV_v4_4"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert/Expert.mqh>
#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
#include "MarketBook.mqh"
#include "S0_Admissao_v4_4.mqh"
#include "S2_Motor_v4_4.mqh"
#include "S3_Freios_v4_4.mqh"
#include "S4_Cambio_v4_4.mqh"
#include "S5_Direcao_v4_4.mqh"
#include "S6_Transmissao_v4_4.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Capital------------------|---------------------------------------------------------------"
input double saldoInicial = 4000; //X(0) R$: Saldo inicial do dia; CHescalona = F
input double alvoPercentual = 0.30; //sup[X(t)] %: alvo 0.05 = 5%; CHescalona = T; inf < dX < 0.30
input double stopPercentual = 0.10; //inf[X(t)] %: stop 0.05 = 5%; CHescalona = T; -0.1 < dX < sup
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Invent<00>rio---------------|---------------------------------------------------------------"
input int niveis = 4; //<EFBFBD>: N<EFBFBD>veis m<EFBFBD>ximos <EFBFBD>, CHescalona = F; -<EFBFBD>r < q < <EFBFBD>r
input int rajada = 1; //r: Quantidade por ordem r, se Cescalona = F; -<EFBFBD>r < q < <EFBFBD>r
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
input ushort horarioShort_inicial = 545; //inf[t] min: Hor<EFBFBD>rio inicial 09:05 = 545; 545 < t < sup[t]
input ushort horarioShort_final = 1040; //sup[t] min: Hor<EFBFBD>rio final 16:20 = 980; inf[t] < t < 980
input ushort horarioShort_fechamento = 1043; //ta min: Hor<EFBFBD>rio limite de after 16:23 = 983; sup[t] < ta < 983
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
input double fi = 0.5; //<EFBFBD>: Running Penalty (aversao a risco)
input double gama = 1.0; //<EFBFBD>: Fator multiplicativo gama, influencia no q * desvio
double fatorStop = 2.5; //fSL: Fator multiplicativo do stoploss da ordem
double offsetStartTrailingC = 60.0; //<EFBFBD>ATSstartC pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
double offsetStartTrailingV = 60.0; //<EFBFBD>ATSstartV pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
double offsetStopTrailingC = 20.0; //inf[<EFBFBD>A]TSstopC: pontos entre o precoMax e o sl; inf[<EFBFBD>CA]<<EFBFBD>CA
double offsetStopTrailingV = 20.0; //inf[<EFBFBD>A]TSstopV: pontos entre o precoMax e o sl; inf[<EFBFBD>VA]<<EFBFBD>VA
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Estrat<00>gia---------------|---------------------------------------------------------------"
input double custoOperacao = 0.47; //<EFBFBD> R$: Custo por operacao <EFBFBD> {1.20} [0.0, 2.0[
input int fatorLambdaBacktest = 1; //f<EFBFBD>: Fator de multiplicacao Lambda
input double fatorAlfa = 1; //fA: Fator de multiplicacao de Alfa
input double fatorUpsilon = 1; //fU: Fator de multiplicacao de Upsilon
input double expAlpha = 1.0; //exp Alpha
input double expUpsilon = 1.0; //exp Upsilon
input int periodoMedia = 2; //periodo media
int spreadCusto = 15; //<EFBFBD>Custo pontos: Spread Offset do Custo de Envio
input int refreshOrdem = 5; //<EFBFBD>Or seg: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
input int refreshPosicao = 5; //<EFBFBD>Pr seg: Tempo em seg do refresh de uma posicao
input int expiraOrdem = 5; //TOe seg: Tempo em seg de expiracao de uma ordem pendente
int expiraPosicao = 500; //TPe seg: Tempo em seg de expiracao de uma posicao
input int intervaloTicks = 2000; //i: Intervalo de ticks i do ArrayTick
int periodoSTDDEVLongo = 100; //n<EFBFBD>: Periodo do Desvio Padrao Longo {100}
int periodoSTDDEVCurto = 10; //n<EFBFBD>: Periodo do Desvio Padrao Curto {100}
int profundidadeBook = 5; //<EFBFBD>: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
int n = 5; //n: <EFBFBD>ndice da potencia do spread
int fatorHedge = 10; //fH: Fator de spread alvo do hedge
input double fatorTempo = 12; //fator de tempo do expira posicao
input double fatorVol = 1.0; //fator que multiplica a volatilidade do spread
double corteImbalance = 0.40; //fZ: Offset do corte do regime Z do imbalance p
double limiteSupDesvioCurto = 100; //sup[<EFBFBD>] pontos: Supremo de VolC;CHRiscoTend = T inf[<EFBFBD>] < <EFBFBD> < 290
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.6 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Opera<00><00>es----------------|---------------------------------------------------------------"
input bool chaveSaldoChumbado = false; //Chave do saldo chumbado
input bool chaveEscalonador = true; //Chave do escalonador dos lotes
input bool chaveRiscoSaldo = true; //Chave do risco saldo
input bool chaveTrailing = true; //Chave do trailing stop
input bool chaveTheta = true; //Chave do theta, expira variavel
input bool chaveLambda = false; //Chave do lambda
input bool chaveLambdaBacktest = true; //Chave do lambda backtest
input bool chaveBook = false; //Chave do book
input bool chaveBookBacktest = false; //Chave do book backtest
input bool chaveDeltaH = true; //Chave do uso do deltaH (funcao de valor)
input bool chaveDesvio = true; //Chave do desvio * niveis
input bool chaveGama = true; //Chave do gama (faz nao acumular invent<EFBFBD>rio)
input bool chaveFi = true; //Chave do fi (faz o invent<EFBFBD>rio voltar a 0)
input bool chaveUpsilon = true; //Chave do upsilon (faz acompanhar a tendencia longa)
input bool chaveAlpha = true; //Chave do alpha (faz acompanhar a tendencia curta)
input bool chaveAssimetria = true; //Chave da assimetria
input bool chaveCurtose = true; //Chave da curtose, espalhamento dos lotes
input bool chaveDeinitOrdens = false; //Chave do cancelamento de ordens no Deinit
input bool chaveDeinitPosicoes = false; //Chave do fechamento de posicoes no Deinit
bool chaveRiscoVolCurto = false; //Chave do risco de volatilidade curta
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3 - VARIAVEIS GLOBAIS |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3.1 - OBJETOS OPERACIONAIS |
//+------------------------------------------------------------------+
gerenciador Gerenciador;
operacao Operacao;
fluido Fluidos;
slot SlotsC[];
slot SlotsV[];
MqlTick ArrayTick[];
MqlBookInfo ArrayBook[];
CMarketBook Book(_Symbol);
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
Print("DESENVOLVIMENTO v4.4");
//Inicializao basica
Fluidos.q = 0;
Fluidos.t = 0;
Fluidos.TOr = refreshOrdem;
Fluidos.TPr = refreshPosicao;
Fluidos.TOe = expiraOrdem;
Fluidos.TPe = expiraPosicao;
Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
Fluidos.td = 0;
Fluidos.Td = horarioShort_final;
Fluidos.nBook = profundidadeBook;
Fluidos.iBid0 = -1;
Fluidos.iAsk0 = -1;
Fluidos.iSlot = 0;
Fluidos.niveis = niveis;
Fluidos.rajada = rajada;
Fluidos.handlerMA = -1;
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = -1;
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = -1;
Fluidos.handlerVolumeReal = -1;
Fluidos.handlerVolumeNegocios = -1;
Fluidos.periodoMA = periodoMedia;
Fluidos.periodoSTDDEVLongo = periodoSTDDEVLongo;
Fluidos.periodoSTDDEVCurto = periodoSTDDEVCurto;
Fluidos.periodoVolume = 10;
Fluidos.intervaloTicks = intervaloTicks;
Fluidos.media = -1;
Fluidos.midPrice = -1;
Fluidos.drift = 0;
Fluidos.upsilon = 0.0;
Fluidos.alpha = 0.0;
Fluidos.alpha0 = 0.0;
Fluidos.alpha1 = 0.0;
Fluidos.fA = fatorAlfa;
Fluidos.fU = fatorUpsilon;
Fluidos.expA = expAlpha;
Fluidos.expU = expUpsilon;
Fluidos.sigmaHFT = -1;
Fluidos.sigmaLFT = -1;
Fluidos.assimetria = 0.0;
Fluidos.curtose = 0.0;
Fluidos.KC = 100;
Fluidos.KV = 100;
Fluidos.lambdaC = 10;
Fluidos.lambdaV = 10;
Fluidos.lobC = 0.0;
Fluidos.lobV = 0.0;
Fluidos.fi = fi;
Fluidos.gama = 0;
Fluidos.c = custoOperacao;
Fluidos.tickMin = 5;
Fluidos.precoAbertura = -1;
Fluidos.precoOpen = -1;
Fluidos.precoClose = -1;
Fluidos.limiteInfTend = -1;
Fluidos.limiteSupTend = -1;
Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
Fluidos.limiteSupDesvioCurto = limiteSupDesvioCurto;
Fluidos.imbalance = 0.0;
Fluidos.corteImbalance = corteImbalance;
Fluidos.LC = true;
Fluidos.LV = true;
Fluidos.fatorHedge = fatorHedge;
Fluidos.tendencia = "";
Fluidos.spreadCusto = spreadCusto;
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
if(chaveGama == true) Fluidos.gama = gama;
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
Fluidos.n = n;
Fluidos.eC = 0.0;
Fluidos.eV = 0.0;
Fluidos.fatorLambdaBacktest = fatorLambdaBacktest;
Fluidos.fatorStop = fatorStop;
Fluidos.ft = fatorTempo;
Fluidos.fatorVol = fatorVol;
Operacao.chaveSaldoChumbado = chaveSaldoChumbado;
Operacao.chaveEscalonador = chaveEscalonador;
Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
Operacao.chaveRiscoVolCurto = chaveRiscoVolCurto;
Operacao.chaveTrailing = chaveTrailing;
Operacao.chaveLambda = chaveLambda;
Operacao.chaveLambdaBacktest = chaveLambdaBacktest;
Operacao.chaveBook = chaveBook;
Operacao.chaveBookBacktest = chaveBookBacktest;
Operacao.chaveDeltaH = chaveDeltaH;
Operacao.chaveTheta = chaveTheta;
Operacao.chaveUpsilon = chaveUpsilon;
Operacao.chaveAlpha = chaveAlpha;
Operacao.chaveDesvio = chaveDesvio;
Operacao.chaveGama = chaveGama;
Operacao.chaveFi = chaveFi;
Operacao.chaveCurtose = chaveCurtose;
Operacao.chaveAssimetria = chaveAssimetria;
Operacao.magic = 11111;
Operacao.diaAtual = 0;
Operacao.diaAnt = 0;
Operacao.posicoes_total_prev = 0;
Operacao.posicoes_total = 0;
Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
Operacao.horarioShort_atual =0;
Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
Operacao.countSaldo = 0;
Operacao.countFechaDia = 0;
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
Operacao.expiraPosicao = expiraPosicao;
Operacao.numeroContratos = 0;
Operacao.numeroContratosAcumulado = 0;
Operacao.offsetStartTrailingC = offsetStartTrailingC;
Operacao.offsetStopTrailingC = offsetStopTrailingC;
Operacao.offsetStartTrailingV = offsetStartTrailingC;
Operacao.offsetStopTrailingV = offsetStopTrailingC;
Gerenciador.capitalTotal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == true) Gerenciador.capitalInvestido = saldoInicial;
else Gerenciador.capitalInvestido = Gerenciador.capitalTotal;
Gerenciador.capitalInicialDia = saldoInicial;
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == true) Gerenciador.capitalFechado = saldoInicial;
else Gerenciador.capitalFechado = Gerenciador.capitalTotal;
Gerenciador.capitalAberto = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoComposto = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoFechado = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoAberto = 0.0;
Gerenciador.lucroLiquido = 0.0;
Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado = 0.0;
Gerenciador.alvoPercentual = alvoPercentual;
if(stopPercentual > 0) Gerenciador.stopPercentual = stopPercentual * -1;
else Gerenciador.stopPercentual = stopPercentual;
//Inicializa a contagem de dias
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
//Inicializa o MarketBook
if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
//Inicializa o ArrayTick
if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
{
ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
}
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
//NormalizeDouble
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
//Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
//Inicializa os slots de compra e venda
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
SlotsC[i].ponta = 0;
SlotsV[i].ponta = 2;
}
//Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVLongo, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVCurto, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerVolumeReal = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_REAL);
Fluidos.handlerVolumeNegocios = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_TICK);
ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVLONGO, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVCURTO, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMEREAL, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMENEGOCIOS, true);
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
Fluidos.upsilon = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//Atualiza os ticks e variaveis
AtualizaVariaveis();
//Chamar o motor
if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Gerenciador, Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
{
if(Operacao.countFechaDia == 0)
{
FechaPosicoes(Operacao);
Print("Mandou fechar todas as posicoes por fechamento de dia.");
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
Print("Mandou cancelar todas as ordens abertas por fechamento de dia.");
ArrayFree(SlotsC);
ArrayFree(SlotsV);
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
}
if((PositionsTotal() + OrdersTotal()) == 0) Operacao.countFechaDia = 1;
}
}
else return;
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES |
//+------------------------------------------------------------------+
void AtualizaVariaveis()
{
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
//PRIMEIRO TICK DO DIA
if(Operacao.diaAtual != Operacao.diaAnt)
{
Operacao.countSaldo = 0;
Operacao.diaAnt = Operacao.diaAtual;
Gerenciador.capitalTotal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
Gerenciador.capitalInvestido = Gerenciador.capitalFechado;
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == false)
{
Gerenciador.capitalFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
}
else
{
Gerenciador.capitalFechado = Gerenciador.capitalInicialDia + Gerenciador.lucroBrutoFechado;
}
Gerenciador.capitalInicialDia = Gerenciador.capitalFechado;
Gerenciador.capitalAberto = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoAberto = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoFechado = 0.0;
Gerenciador.lucroBrutoComposto = 0.0;
Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado = Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado + Gerenciador.lucroLiquido;
Gerenciador.lucroLiquido = 0.0;
Gerenciador.alvoFinanceiro = Gerenciador.capitalInicialDia * Gerenciador.alvoPercentual;
Gerenciador.stopFinanceiro = Gerenciador.capitalInicialDia * Gerenciador.stopPercentual;
Operacao.countSaldo = 1;
Operacao.countFechaDia = 0;
Operacao.numeroContratosAcumulado = Operacao.numeroContratosAcumulado + (Operacao.numeroContratos - (2*Fluidos.niveis*Fluidos.rajada));
Operacao.numeroContratos = 0;
//ZERA OS SLOTS DE COMPRA E VENDA
for(int i=0;i<Fluidos.niveis;i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
}
}
else
{
double lucroBrutoAnt = Gerenciador.lucroBrutoFechado;
Gerenciador.lucroBrutoAberto = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) - AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
Gerenciador.lucroBrutoFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) - Gerenciador.capitalInicialDia - (Gerenciador.capitalTotal - Gerenciador.capitalInvestido);
Gerenciador.lucroBrutoComposto = Gerenciador.lucroBrutoAberto + Gerenciador.lucroBrutoFechado;
Gerenciador.lucroLiquido = Gerenciador.lucroBrutoComposto - ((Operacao.numeroContratos - (2*Fluidos.rajada*Fluidos.niveis)) * (Fluidos.c *2));
if(lucroBrutoAnt < Gerenciador.lucroBrutoFechado)
{
//profit
PlaySound("profit.wav");
}
else if(lucroBrutoAnt > Gerenciador.lucroBrutoFechado)
{
//loss
PlaySound("loss.wav");
}
Gerenciador.capitalFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) - (Gerenciador.capitalTotal-Gerenciador.capitalInvestido);
Gerenciador.capitalAberto = Gerenciador.capitalFechado + Gerenciador.lucroBrutoAberto;
}
if(Operacao.chaveEscalonador == true)
{
//Atualiza as rajadas e niveis de acordo com o novo saldo
Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
}
Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
//Atualiza o horario
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
//Atualiza o book
if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;
if(Operacao.chaveBook == true)
{
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
{
//Atualiza os indices do topo do book
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
}
else
{
Print("Falha ao atualizar o Book");
}
}
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
//Atualiza os ticks
if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
//Atualiza os buffers de media e desvio padrao
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
Fluidos.upsilon = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
double precos0[];
double precos1[];
ArrayResize(precos0, Fluidos.intervaloTicks/2, 0);
ArrayResize(precos1, Fluidos.intervaloTicks/2, 0);
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
if(i < Fluidos.intervaloTicks/2)
{
precos0[i] = ArrayTick[i].last;
}
else precos1[i-(Fluidos.intervaloTicks/2)] = ArrayTick[i].last;
}
Fluidos.alpha0 = MathMean(precos0);
Fluidos.alpha1 = MathMean(precos1);
Fluidos.alpha = Fluidos.alpha0 - Fluidos.alpha1;
Fluidos.assimetria = MathSkewness(precos0);
Fluidos.curtose = MathKurtosis(precos0);
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
{
SlotsC[i].ponta = 0;
SlotsV[i].ponta = 2;
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
if(Operacao.chaveBook == true)
{
//Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
{
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
}
else
{
Print("Falha ao obter o Book");
}
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//Da release nos indicadores
AtualizaVariaveis();
IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVLongo);
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVCurto);
if(chaveDeinitOrdens == true)
{
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
}
if(chaveDeinitPosicoes == true)
{
FechaPosicoes(Operacao);
}
Print("Numero de contratos operados: ", Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos);
Print("Lucro liquido: ", Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido);
Print("Payoff medio: ", ((Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido)/(Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos)));
Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//Falha na desinicializacao
printf("Deinit reason: %d", reason);
}
double OnTester()
{
double lucroLiquido;
double numeroDeContratos;
double payoffMedio;
lucroLiquido = Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido;
numeroDeContratos = Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos;
payoffMedio = ((Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido)/(Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos));
return (lucroLiquido);
}
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//| FIM DO PROGRAMA
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