cikong/SuperCharlie_Oxford
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SuperCharlie_Oxford/Homologacao_v4_3/S1_Ignicao_v4_3.mq5

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2025-05-30 16:27:23 +02:00
<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| S1_Ignicao_v4_3.mq5 |
//| DESENVOLVIMENTO |
//| OXFORD |
//| HEDGING HORN CAPITAL |
//| https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link "https://www.hhcapital.com.br"
#property version "HOMOLOG_v4_3"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert/Expert.mqh>
#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
#include "MarketBook.mqh"
#include "S0_Admissao_v4_3.mqh"
#include "S2_Motor_v4_3.mqh"
#include "S3_Freios_v4_3.mqh"
#include "S4_Cambio_v4_3.mqh"
#include "S5_Direcao_v4_3.mqh"
#include "S6_Transmissao_v4_3.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Capital------------------|---------------------------------------------------------------"
input double saldoInicial = 4000; //X(0) R$: Saldo inicial do dia; CHescalona = F
input double alvoFinanceiro = 800.0; //sup[X] R$: Alvo financeiro no dia; CHescalona = F
input double stopFinanceiro = -400.0; //inf[X] R$: Stop financeiro no dia; CHescalona = F
input double alvoPercentual = 0.30; //sup[X(t)] %: alvo 0.05 = 5%; CHescalona = T; inf < dX < 0.30
input double stopPercentual = 0.10; //inf[X(t)] %: stop 0.05 = 5%; CHescalona = T; -0.1 < dX < sup
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Invent<00>rio---------------|---------------------------------------------------------------"
input int niveis = 4; //<EFBFBD>: N<EFBFBD>veis m<EFBFBD>ximos <EFBFBD>, CHescalona = F; -<EFBFBD>r < q < <EFBFBD>r
input int rajada = 1; //r: Quantidade por ordem r, se Cescalona = F; -<EFBFBD>r < q < <EFBFBD>r
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
input ushort horarioShort_inicial = 545; //inf[t] min: Hor<EFBFBD>rio inicial 09:05 = 545; 545 < t < sup[t]
input ushort horarioShort_final = 980; //sup[t] min: Hor<EFBFBD>rio final 16:20 = 980; inf[t] < t < 980
input ushort horarioShort_fechamento = 983; //ta min: Hor<EFBFBD>rio limite de after 16:23 = 983; sup[t] < ta < 983
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
input double limiteSupDesvioCurto = 100; //sup[<EFBFBD>] pontos: Supremo de VolC;CHRiscoTend = T inf[<EFBFBD>] < <EFBFBD> < 290
input double fatorStop = 3; //fSL: Fator multiplicativo do stoploss da ordem
input double passoFi = 10; //f<EFBFBD>(0); Fator de passo do fi; CHfiAuto = T
input double fi = 0.0002; //<EFBFBD>(0): Running Penalty (aversao a risco); CHfiAuto = F
input double gama = 1.0; //<EFBFBD>: Fator multiplicativo gama, influencia no q * desvio
input double offsetStartTrailingC = 60.0; //<EFBFBD>ATSstartC pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
input double offsetStartTrailingV = 60.0; //<EFBFBD>ATSstartV pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
input double offsetStopTrailingC = 20.0; //inf[<EFBFBD>A]TSstopC: pontos entre o precoMax e o sl; inf[<EFBFBD>CA]<<EFBFBD>CA
input double offsetStopTrailingV = 20.0; //inf[<EFBFBD>A]TSstopV: pontos entre o precoMax e o sl; inf[<EFBFBD>VA]<<EFBFBD>VA
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Estrat<00>gia---------------|---------------------------------------------------------------"
input double custoOperacao = 1.24; //<EFBFBD> R$: Custo por operacao <EFBFBD> {1.20} [0.0, 2.0[
input int intervaloTicks = 1000; //i: Intervalo de ticks i do ArrayTick
input int periodoSTDDEVLongo = 100; //n<EFBFBD>: Periodo do Desvio Padrao Longo {100}
input int periodoSTDDEVCurto = 10; //n<EFBFBD>: Periodo do Desvio Padrao Curto {100}
input int profundidadeBook = 5; //<EFBFBD>: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
input int n = 5; //n: <EFBFBD>ndice da potencia do spread
input int fatorHedge = 10; //fH: Fator de spread alvo do hedge
input int refreshOrdem = 60; //<EFBFBD>Or seg: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
input int refreshPosicao = 60; //<EFBFBD>Pr seg: Tempo em seg do refresh de uma posicao
input int expiraOrdem = 60; //TOe seg: Tempo em seg de expiracao de uma ordem pendente
input int expiraPosicao = 500; //TPe seg: Tempo em seg de expiracao de uma posicao
input int spreadOffsetEnvioLado = 15; //<EFBFBD>Eo pontos: Spread Offset do Envio da tendencia de lado
input int spreadOffsetEnvioLeve = 25; //<EFBFBD>Eo pontos: Spread Offset do Envio da tendencia leve
input int spreadOffsetAlvoLado = 15; //<EFBFBD>Ao pontos: Spread Offset do Alvo da tendencia de lado
input int spreadOffsetAlvoLeve = 25; //<EFBFBD>Ao pontos: Spread Offset do Alvo da tendencia leve
input double corteImbalance = 0.40; //fZ: Offset do corte do regime Z do imbalance p
input int fatorLambdaBacktest = 1; //f<EFBFBD>: Fator de multiplicacao Lambda
input double fatorTempo = 1; //fator de tempo do expira posicao
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.2.6 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
input group "Gerenciamento de Opera<00><00>es----------------|---------------------------------------------------------------"
input bool chaveEscalonador = true; //Chave on/off do escalonador de saldo, alvo, stop do dia {true}
input bool chaveRiscoSaldo = true; //Chave on/off do risco saldo {true}
input bool chaveRiscoVolCurto = true; //Chave on/off do risco de volatilidade curta {true}
input bool chaveTrailing = true; //Chave on/off do trailing stop {true}
input bool chaveTempoExpiraAutomatico = true; //Chave on/off do tempo expira posicao automatico {true}
input bool chaveLambda = false; //Chave on/off do lambda {false}
input bool chaveLambdaBacktest = true; //Chave on/off do lambda backtest {true}
input bool chaveBook = false; //Chave on/off do book {false}
input bool chaveBookBacktest = false; //Chave on/off do book backtest {false}
input bool chaveFiAutomatico = false; //Chave on/off do fi Automatico {false}
input bool chaveGama = true; //Chave on/off do gama {true}
input bool chaveDeinitOrdens = false; //Chave on/off do cancelamento de ordens no Deinit {false}
input bool chaveDeinitPosicoes = false; //Chave on/off do fechamento de posicoes no Deinit {false}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3 - VARIAVEIS GLOBAIS |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.3.1 - OBJETOS OPERACIONAIS |
//+------------------------------------------------------------------+
operacao Operacao;
fluido Fluidos;
slot SlotsC[];
slot SlotsV[];
MqlTick ArrayTick[];
MqlBookInfo ArrayBook[];
CMarketBook Book(_Symbol);
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
Print("DESENVOLVIMENTO v4.3 melhorado");
//Inicializao basica
Fluidos.q = 0;
Fluidos.t = 0;
Fluidos.TOr = refreshOrdem;
Fluidos.TPr = refreshPosicao;
Fluidos.TOe = expiraOrdem;
Fluidos.TPe = expiraPosicao;
Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
Fluidos.td = 0;
Fluidos.Td = horarioShort_final;
Fluidos.nBook = profundidadeBook;
Fluidos.iBid0 = -1;
Fluidos.iAsk0 = -1;
Fluidos.iSlot = 0;
Fluidos.niveis = niveis;
Fluidos.rajada = rajada;
Fluidos.handlerMA = -1;
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = -1;
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = -1;
Fluidos.handlerVolumeReal = -1;
Fluidos.handlerVolumeNegocios = -1;
Fluidos.periodoMA = 2;
Fluidos.periodoSTDDEVLongo = periodoSTDDEVLongo;
Fluidos.periodoSTDDEVCurto = periodoSTDDEVCurto;
Fluidos.periodoVolume = 10;
Fluidos.intervaloTicks = intervaloTicks;
Fluidos.media = -1;
Fluidos.midPrice = -1;
Fluidos.sigmaHFT = -1;
Fluidos.sigmaLFT = -1;
Fluidos.assimetria = 0.0;
Fluidos.curtose = 0.0;
Fluidos.driftLFTTend = 0.0;
Fluidos.driftLFTVol = 0.0;
Fluidos.driftHFTVol = 0.0;
Fluidos.driftHFTTend = 0.0;
Fluidos.spreadLFTC = 0.0;
Fluidos.spreadLFTV = 0.0;
Fluidos.spreadHFTC = 0.0;
Fluidos.spreadHFTV = 0.0;
Fluidos.KC = 100;
Fluidos.KV = 100;
Fluidos.lambdaC = 10;
Fluidos.lambdaV = 10;
Fluidos.lobC = 0.0;
Fluidos.lobV = 0.0;
Fluidos.fi = fi;
Fluidos.fiInicial = fi;
Fluidos.passoFi = passoFi;
Fluidos.c = custoOperacao;
// Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
Fluidos.precoMedioC = 0.0;
Fluidos.precoMedioV = 0.0;
Fluidos.tickMin = 5;
Fluidos.precoAbertura = -1;
Fluidos.precoOpen = -1;
Fluidos.precoClose = -1;
Fluidos.limiteInfTend = -1;
Fluidos.limiteSupTend = -1;
Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
Fluidos.limiteSupDesvioCurto = limiteSupDesvioCurto;
Fluidos.imbalance = 0.0;
Fluidos.corteImbalance = corteImbalance;
Fluidos.LC = true;
Fluidos.LV = true;
Fluidos.fatorHedge = fatorHedge;
Fluidos.tendencia = "";
Fluidos.spreadOffsetEnvioLado = spreadOffsetEnvioLado;
Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve = spreadOffsetEnvioLeve;
Fluidos.spreadOffsetAlvoLado = spreadOffsetAlvoLado;
Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve = spreadOffsetAlvoLeve;
Fluidos.gama = 0;
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
if(chaveGama == true) Fluidos.gama = gama;
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
Fluidos.n = n;
Fluidos.eC = 0.0;
Fluidos.eV = 0.0;
Fluidos.fatorLambdaBacktest = fatorLambdaBacktest;
Fluidos.fatorStop = fatorStop;
Fluidos.ft = fatorTempo;
Operacao.chaveEscalonador = chaveEscalonador;
Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
Operacao.chaveRiscoVolCurto = chaveRiscoVolCurto;
Operacao.chaveTrailing = chaveTrailing;
Operacao.chaveLambda = chaveLambda;
Operacao.chaveLambdaBacktest = chaveLambdaBacktest;
Operacao.chaveBook = chaveBook;
Operacao.chaveBookBacktest = chaveBookBacktest;
Operacao.chaveFiAutomatico = chaveFiAutomatico;
Operacao.chaveTempoExpiraVariavel = chaveTempoExpiraAutomatico;
Operacao.magic = 11111;
Operacao.diaAtual = 0;
Operacao.diaAnt = 0;
Operacao.posicoes_total_prev = 0;
Operacao.posicoes_total = 0;
Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
Operacao.horarioShort_atual =0;
Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
Operacao.countSaldo = 0;
Operacao.countFechaDia = 0;
Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial;
Operacao.saldoAtualDia = 0.0;
Operacao.diferencaSaldo = 0.0;
Operacao.alvoFinanceiro = alvoFinanceiro;
if(stopFinanceiro > 0) Operacao.stopFinanceiro = -1*stopFinanceiro;
else Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
Operacao.alvoPercentual = alvoPercentual;
Operacao.stopPercentual = stopPercentual;
Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
Operacao.expiraPosicao = expiraPosicao;
Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial;
Operacao.numeroContratos = 0;
Operacao.offsetStartTrailingC = offsetStartTrailingC;
Operacao.offsetStopTrailingC = offsetStopTrailingC;
Operacao.offsetStartTrailingV = offsetStartTrailingC;
Operacao.offsetStopTrailingV = offsetStopTrailingC;
//Inicializa a contagem de dias
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
//Inicializa o MarketBook
if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
//Inicializa o ArrayTick
if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
{
ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
}
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
//NormalizeDouble
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
//Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
//Inicializa os slots de compra e venda
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
SlotsC[i].ponta = 0;
SlotsV[i].ponta = 2;
}
//Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVLongo, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVCurto, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
Fluidos.handlerVolumeReal = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_REAL);
Fluidos.handlerVolumeNegocios = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_TICK);
ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVLONGO, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVCURTO, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMEREAL, true);
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMENEGOCIOS, true);
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEVLONGO[0] - Fluidos.STDDEVLONGO[1];
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//Atualiza os ticks e variaveis
AtualizaVariaveis();
//Chamar o motor
if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
{
if(Operacao.countFechaDia == 0)
{
FechaPosicoes(Operacao);
Print("Mandou fechar todas as posicoes por fechamento de dia.");
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
Print("Mandou cancelar todas as ordens abertas por fechamento de dia.");
ArrayFree(SlotsC);
ArrayFree(SlotsV);
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
}
if((PositionsTotal() + OrdersTotal()) == 0) Operacao.countFechaDia = 1;
}
}
else return;
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES |
//+------------------------------------------------------------------+
void AtualizaVariaveis()
{
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
//PRIMEIRO TICK DO DIA
if(Operacao.diaAtual != Operacao.diaAnt)
{
Operacao.countSaldo = 0;
Operacao.diaAnt = Operacao.diaAtual;
if(Operacao.countSaldo == 0)
{
Operacao.saldoInicialDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
Operacao.alvoFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.alvoPercentual;
if(stopPercentual > 0) Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * -1 * Operacao.stopPercentual;
else Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.stopPercentual;
Operacao.countSaldo = 1;
Operacao.countFechaDia = 0;
}
//ZERA OS SLOTS DE COMPRA E VENDA
for(int i=0;i<Fluidos.niveis;i++)
{
SlotsC[i].statusCambio = 0;
SlotsC[i].statusMotor = 0;
SlotsV[i].statusCambio = 0;
SlotsV[i].statusMotor = 0;
}
}
//Atualiza saldoInicialDia no backtest
if(Operacao.chaveEscalonador == true)
{
//Atualiza as rajadas e niveis de acordo com o novo saldo
Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
}
Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
//Atualiza o horario
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
//Atualiza o book
if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;
if(Operacao.chaveBook == true)
{
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
{
//Atualiza os indices do topo do book
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
}
else
{
Print("Falha ao atualizar o Book");
}
}
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
//Atualiza os ticks
if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
//Atualiza os buffers de media e desvio padrao
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEVLONGO[0] - Fluidos.STDDEVLONGO[1];
Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
{
SlotsC[i].ponta = 0;
SlotsV[i].ponta = 2;
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
if(Operacao.chaveBook == true)
{
//Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
{
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
}
else
{
Print("Falha ao obter o Book");
}
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//Da release nos indicadores
IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVLongo);
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVCurto);
if(chaveDeinitOrdens == true)
{
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
}
if(chaveDeinitPosicoes == true)
{
FechaPosicoes(Operacao);
}
Print("Numero de contratos executados: ", Operacao.numeroContratos);
Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//Falha na desinicializacao
printf("Deinit reason: %d", reason);
}
//+===================================================================================================================================================================================+
//| FIM DO PROGRAMA
//+===================================================================================================================================================================================+
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