SuperCharlie_Oxford/Producao_v4_2/S3_Freios1_v4_2.mqh

<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              S3_Freios1_v4_2.mq5 |
//|                                                         PRODUCAO |
//|                                                           OXFORD |
//|                                             HEDGING HORN CAPITAL |
//|                                     https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link      "https://www.hhcapital.com.br"
#property version   "PROD_v4_2"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
//INDICE

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO                                                                                                                                                
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math/Stat/Math.mqh>
#include "S0_Admissao1_v4_2.mqh";

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 3.1 - SESSAO DE HORARIOS / CRONOMETRO                                                                                                                                              
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.1.1 - FUNCAO DE ATUALIZAR HORARIO DE PREGAO                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaHorarioOrdens(operacao &Operacao)
{  
   //Captura o horario atual e coloca em Struct MqlDateTime
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   
   ushort horarioShort_atual = 0;
   
   //Converte o horario atual Struct em ushort
   horarioShort_atual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   
   //Verifica se esta dentro da sessao de trade do dia
   if((horarioShort_atual > Operacao.horarioShort_inicial) && (horarioShort_atual < Operacao.horarioShort_final))
   {
      return true;
   }
   else return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.1.2 - FUNCAO DE ATUALIZAR HORARIO DE FECHAMENTO                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaHorarioFechamento(operacao &Operacao)
{
   //Captura o horario atual e coloca em Struct MqlDateTime
   TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
   
   ushort horarioShort_atual = 0;
   
   //Converte o horario atual Struct em ushort
   horarioShort_atual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   
   if(horarioShort_atual > Operacao.horarioShort_fechamento)
   {
      return true;
   }
   else return false;
}

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 3.2 - SESSAO DE RISCOS DE MERCADO/PORTFOLIO / FREIO DE MAO                                                                                                                                              
//+===================================================================================================================================================================================+

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.1 - FUNCAO QUE VERIFICA OS RISCOS DE MERCADO NIVEL 3         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaRiscosNivel3(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{   
   if(VerificaRiscoSaldo(Operacao) == false)
   {
      if(VerificaRiscoTend(Operacao, Fluidos) == false)
      {
         return false;
      }
      else return true;
   }
   else return true;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.2 - FUNCAO QUE VERIFICA RISCO NIVEL 3 DE SALDO               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaRiscoSaldo(operacao &Operacao)
{
   //PREPARACAO
   //Calcula a diferenca de saldo na conta
   Operacao.saldoAtualDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) + AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   
   //CONDICOES
   if(Operacao.chaveRiscoSaldo == true)
   {
      if(Operacao.diaAtual == Operacao.horarioMQL_atual.day)
      {
         Operacao.diferencaSaldo = Operacao.saldoAtualDia - Operacao.saldoInicialDia;
         //Verifica se atingiu o drawdown maximo do dia (VAR)
         if((Operacao.diferencaSaldo > Operacao.alvoFinanceiro) || (Operacao.diferencaSaldo < Operacao.stopFinanceiro))
         {
            return true;
         }
         else return false;
      }
      else
      {
         //  Print("Dia anterior: ", diaAtual," Resultado: ", diferencaSaldo);
         Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
         Operacao.saldoInicialDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) + AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
         Operacao.diferencaSaldo = 0.0;
         return false;
      }
   }
   else return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.2 - FUNCAO QUE VERIFICA OS RISCOS DE MERCADO NIVEL 3         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaRiscoTend(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   Fluidos.limiteInfTend = CalculaLimiteInfTend(Operacao, Fluidos);
   Fluidos.limiteSupTend = CalculaLimiteSupTend(Operacao, Fluidos);
   
   if(Operacao.chaveRiscoTend == true)
   {
      if((Operacao.simbolo.Last() > Fluidos.limiteSupTend) || (Operacao.simbolo.Last() < Fluidos.limiteInfTend))
      {
         return true;
      }   
      else return false;
   }
   else return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.4 - FUNCAO QUE CALCULA A MEDIA DE PRECOS                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPrecosPassados(fluido &Fluidos, MqlTick &ArrayTick[], double &Precos[])
{
   if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick, COPY_TICKS_TRADE, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
   {
      ArraySetAsSeries(ArrayTick,true);
      for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
      {
         Precos[i] = ArrayTick[i].last;
      }
   }
   else
   {
      Print("Falha ao obter o ArrayTick, falha para GetPrecosPassados");
   }
   
   return;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.3 - FUNCAO QUE CALCULA O LIMITE INFERIOR DE TENDENCIA        |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaLimiteInfTend(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{  
   int    horarioAtual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   int    horarioInicio = 540;
   int    horarioFim = 1020;
   double t = 0.0;
   double result = 0.0;
   
   if((horarioFim - horarioInicio) > 0)
   {
      t = NormalizeDouble((horarioAtual - horarioInicio),2) / NormalizeDouble((horarioFim - horarioInicio),2);   
      result = Fluidos.precoAbertura - (sqrt(t) * 100 * Fluidos.tickMin * Fluidos.desvioDiario);
   }
   
   return result;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.2.4 - FUNCAO QUE CALCULA O LIMITE SUPERIOR DE TENDENCIA        |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaLimiteSupTend(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{  
   int    horarioAtual = Operacao.horarioMQL_atual.hour * 60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
   int    horarioInicio = 540;
   int    horarioFim = 1020;
   double t = 0.0;
   double result = 0.0;
   
   if((horarioFim - horarioInicio) > 0)
   {
      t = NormalizeDouble((horarioAtual - horarioInicio), 2) / NormalizeDouble((horarioFim - horarioInicio), 2);   
      result = Fluidos.precoAbertura + (sqrt(t) * 100 * Fluidos.tickMin * Fluidos.desvioDiario);
   }
   
   return result;
}

//+===================================================================================================================================================================================+
//| 3.3 - SESSAO DE LIMITES / FREIO MOTOR                                                                                                                                             
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.1 - FUNCAO QUE VERIFICA OS RISCOS DE MERCADO NIVEL 2 COMPRA  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaRiscosNivel2C(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{  
   if(VerificaLimiteCompra(Operacao, Fluidos)) return false;
   else return true;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.2 - FUNCAO QUE VERIFICA OS RISCOS DE MERCADO NIVEL 2 VENDA   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaRiscosNivel2V(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{  
   if(VerificaLimiteVenda(Operacao, Fluidos)) return false;
   else return true;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.3 - FUNCAO QUE VERIFICA LIMITE DE ORDENS DE COMPRA           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaLimiteCompra(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   double limite_Compra = Fluidos.Q;
   double qtdCompraEnviada = 0.0;
   double qtdCompraExecutada = 0.0; 
   
   limite_Compra = limite_Compra - Fluidos.rajada*OrdensCompraLimitadasAbertas(Operacao, Fluidos, qtdCompraEnviada, qtdCompraExecutada) - Fluidos.rajada*PosicoesCompraAbertas(Operacao, Fluidos);
  // Print("Limite compra: ", limite_Compra);
   
   if(limite_Compra > 0) return true;
   else return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.4 - FUNCAO QUE VERIFICA LIMITE DE ORDENS VENDA               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VerificaLimiteVenda(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   double limite_Venda = Fluidos.Q;
   double qtdVendaEnviada = 0.0;
   double qtdVendaExecutada = 0.0;
   
   limite_Venda = limite_Venda - Fluidos.rajada*OrdensVendaLimitadasAbertas(Operacao, Fluidos, qtdVendaEnviada, qtdVendaExecutada) - Fluidos.rajada*PosicoesVendaAbertas(Operacao, Fluidos);
   
   if(limite_Venda > 0) return true;
   else return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.5 - FUNCAO QUE VERIFICA LIMITE EM VOLUME DE ORDENS DE COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
int VerificaLimiteVolumeCompra(const int loteEnvio, double qtdCompraEnviada)
{
   double limite = loteEnvio;
   int returnCode = 1;
   
   if(qtdCompraEnviada == 0.0) return 0;
   if(qtdCompraEnviada == limite) return 1;
   
   return returnCode;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.6 - FUNCAO QUE VERIFICA LIMITE EM VOLUME DE ORDENS VENDA     |
//+------------------------------------------------------------------+
int VerificaLimiteVolumeVenda(const int loteEnvio, double qtdVendaEnviada)
{
   double limite = loteEnvio;
   int returnCode = 1;
   
   if(qtdVendaEnviada == 0.0) return 0;
   if(qtdVendaEnviada == limite) return 1;
   
   return returnCode;
}

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.7 - FUNCAO DE CALCULO DO NUMERO DE ORDENS COMPRA LIMITADAS ABERTAS   |
//+--------------------------------------------------------------------------+
int OrdensCompraLimitadasAbertas(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, double &qtdCompraEnviada, double &qtdCompraExecutada)
{
   int ordens = 0;
   
   //Percorre todas as ordens
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      ulong ticket = OrderGetTicket(i);
      string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
      ulong magicEA = OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
      
      //Verifica para cada ordem, se eh do simbolo corrente e do mesmo robo
      if((symbol == _Symbol) && (magicEA == Operacao.magic))
      {
         //Verifica se a ordem eh do tipo buy limit
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE) == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
         {
            ordens = ordens + 1;
            qtdCompraEnviada = OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
            qtdCompraExecutada = qtdCompraEnviada - OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
         }
      }
   }
   
   return ordens;
}

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.8 - FUNCAO DE CALCULO DO NUMERO DE ORDENS VENDA LIMITADAS ABERTAS    |
//+--------------------------------------------------------------------------+
int OrdensVendaLimitadasAbertas(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, double &qtdVendaEnviada, double &qtdVendaExecutada)
{
   int ordens = 0;
   
   //Percorre todas as ordens
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      ulong ticket = OrderGetTicket(i);
      string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
      ulong magicEA = OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
      
      //Verifica para cada ordem, se eh do simbolo corrente e do mesmo robo
      if((symbol == _Symbol) && (magicEA == Operacao.magic))
      {
         //Verifica se a ordem eh do tipo sell limit
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE) == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
         {
            ordens = ordens + 1;
            qtdVendaEnviada = OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
            qtdVendaExecutada = qtdVendaEnviada - OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
         }
      }
   }
   
   return ordens;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.9 - FUNCAO DE CALCULO DO q                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int AtualizaQuantidade(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   int q = 0;
   
   q = Fluidos.rajada*PosicoesCompraAbertas(Operacao, Fluidos) - Fluidos.rajada*PosicoesVendaAbertas(Operacao, Fluidos);
   
   return q;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.10 - FUNCAO DE VERIFICACAO DE POSICAO DE COMPRA               |
//+------------------------------------------------------------------+
int PosicoesCompraAbertas(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   int positions = 0;
   
   //Percorre todas as posicoes
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      ulong ticket = PositionGetTicket(i);
      string symbol = PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
      ulong magicEA = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
      
      //Verifica para cada posicao, se eh do simbolo corrente e do mesmo robo
      if((symbol == _Symbol) && (magicEA == Operacao.magic))
      {
         //Verifica se a posicao eh do tipo buy
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)
         {
            positions = positions + 1;
         }
      }
   }
   
   return positions;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 3.3.11 - FUNCAO DE VERIFICACAO DE POSICAO DE VENDAS              |
//+------------------------------------------------------------------+
int PosicoesVendaAbertas(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
   int positions = 0;
   
   //Percorre todas as posicoes
   for(int i = PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      ulong ticket = PositionGetTicket(i);
      string symbol = PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
      ulong magicEA = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
      
      //Verifica para cada posicao, se eh do simbolo corrente e do mesmo robo
      if((symbol == _Symbol) && (magicEA == Operacao.magic))
      {
         //Verifica se a posicao eh do tipo sell
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
         {
            positions = positions + 1;
         }   
      }
   }
   
   return positions;
}

//+===================================================================================================================================================================================+
//| FIM DO PROGRAMA                                                                                                   
//+===================================================================================================================================================================================+