cikong/SuperCharlie_Oxford
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SuperCharlie_Oxford/Desenvolvimento_v0/S5_Direcao1_v0.mqh
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//+------------------------------------------------------------------+
//| S5_Direcao1_v0.mq5 |
//| DESENVOLVIMENTO |
//| OXFORD |
//| HEDGING HORN CAPITAL |
//| https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link "https://www.hhcapital.com.br"
#property version "DEV_v0"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
//INDICE
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 1 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.1 - IMPORTACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "MarketBook.mqh"
#include "S1_Admissao1_v0.mqh"
//SLOTS_i,q = -Φ*k*q^2 , i=q
//SLOTS_i,q = λc/e , i=q-1
//SLOTS_i,q = λv/e , i=q+1
//SLOTS_i,q = 0 , default
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 5 - SESSAO DE PRECOS / DIRECAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.1 - FUNCAO QUE VERIFICA O PRECO NAQUELE INSTANTE |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaPreco(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos, slot &Slots[])
{
//Calcula os spreads
if(Slots[0].ponta == 0)
{
Fluidos.precoMedioC = CalculaSpreadBuy(ArrayBook, Fluidos, Slots);
}
else Fluidos.precoMedioV = CalculaSpreadSell(ArrayBook, Fluidos, Slots);
return 0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.2 - FUNCAO QUE CALCULA SPREAD BUY |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadBuy(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos, slot &SlotsC[])
{
double spreadB = 0.0;
if(Fluidos.chaveBook == true) Fluidos.KC = CalculaKC(ArrayBook, Fluidos);
//Fluidos.lambdaV = 1;
//Falta Calcular Fluidos.lambdaV
double spreadCompra = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + Calcula_H_t_q_Compra(Fluidos, Fluidos.q) - Calcula_H_t_q_Compra(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double spreadVenda = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + Calcula_H_t_q_Venda(Fluidos, Fluidos.q) - Calcula_H_t_q_Venda(Fluidos, Fluidos.q-1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double spreadStopAux = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / 5) * Fluidos.tickMin * 10;
double passo = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / 5) * 5;
// Print("Passo: ", passo);
switch(Fluidos.iSlot)
{
case 0 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 1 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 2 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 3 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 4 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 5 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 6 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 7 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 8 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
case 9 : SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda - passo*Fluidos.iSlot;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
default: SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda;
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - spreadStopAux;
break;
}
return spreadB;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.3 - FUNCAO QUE CALCULA SPREAD SELL |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadSell(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos, slot &SlotsV[])
{
double spread = 0.0;
if(Fluidos.chaveBook == true) Fluidos.KV = CalculaKV(ArrayBook, Fluidos);
//Fluidos.lambdaC = 1;
//Falta Calcular Fluidos.lambdaC
double spreadVenda = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + Calcula_H_t_q_Venda(Fluidos, Fluidos.q) - Calcula_H_t_q_Venda(Fluidos, Fluidos.q-1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double spreadCompra = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + Calcula_H_t_q_Compra(Fluidos, Fluidos.q) - Calcula_H_t_q_Compra(Fluidos, Fluidos.q+1)) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double spreadStopAux = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * 10;
double passo = MathRound(Fluidos.sigmaHFT / 5) * 5;
switch(Fluidos.iSlot)
{
case 0 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda ;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 1 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 2 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 3 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 4 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 5 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 6 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 7 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 8 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
case 9 : SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra + passo*Fluidos.iSlot;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
default: SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + Fluidos.tickMin/2 + spreadVenda;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = Fluidos.media - Fluidos.tickMin/2 - spreadCompra;
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + spreadStopAux;
break;
}
return spread;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.5 - FUNCAO QUE CALCULA A MEDIA DE PRECOS |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPrecosPassados(MqlTick &ArrayTick[], double &precos[], int T)
{
if(CopyTicks(Symbol(),ArrayTick,COPY_TICKS_TRADE,0,T) != -1)
{
ArraySetAsSeries(ArrayTick,true);
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
precos[i] = ArrayTick[i].last;
}
}
else
{
Print("Falha ao obter o ArrayTick, falha para GetPrecosPassados");
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.7 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaCompra(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
int lambda = 0;
int t = 0;
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
while(t<T)
{
t = ArrayTick[0].time_msc - ArrayTick[i].time_msc;
if(ArrayTick[i].flags == 1)
lambda += ArrayTick[i].volume;
}
break;
}
return lambda;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.8 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaVenda(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
int lambda = 0;
int t = 0;
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
while(t<T)
{
t = ArrayTick[0].time_msc - ArrayTick[i].time_msc;
if(ArrayTick[i].flags == 2)
lambda += ArrayTick[i].volume;
}
}
return lambda;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.9 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobCompra(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos)
{
int lobC = 0;
for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
{
lobC = ArrayBook[Fluidos.iBid0 - i].volume;
}
return lobC;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.10 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobVenda(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos)
{
int lobV = 0;
for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
{
lobV = ArrayBook[Fluidos.iAsk0 + i].volume;
}
return lobV;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.11 - FUNCAO QUE CALCULA O KC |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKC(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos)
{
int KC = 0;
KC = CalculaLobCompra(ArrayBook, Fluidos) / Fluidos.nBook;
return KC;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.12 - FUNCAO QUE CALCULA O KV |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKV(MqlBookInfo &ArrayBook[], fluido &Fluidos)
{
int KV = 0;
KV = CalculaLobCompra(ArrayBook, Fluidos) / Fluidos.nBook;
return KV;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.13 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadBuy |
//+------------------------------------------------------------------+
double Calcula_H_t_q_Compra(fluido &Fluidos, int q)
{
double h = 0.0;
h = (Fluidos.lambdaV * log( exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow( q,2 )*( Fluidos.T-Fluidos.t ) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KC*pow( q,2 ) ) ) ) / Fluidos.KC;
return h;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.14 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadSell |
//+------------------------------------------------------------------+
double Calcula_H_t_q_Venda(fluido &Fluidos, int q)
{
double h = 0.0;
h = (Fluidos.lambdaC * log( exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KV*pow( q,2 )*( Fluidos.T-Fluidos.t ) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KV*pow( q,2 ) ) ) ) / Fluidos.KV;
return h;
}
//+===================================================================================================================================================================================+
//| FIM DO PROGRAMA
//+===================================================================================================================================================================================+
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