368 lines
No EOL
33 KiB
MQL5
368 lines
No EOL
33 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
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//| S1_Ignicao1_v4_2.mq5 |
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//| HOMOLOGACAO |
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//| OXFORD |
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//| HEDGING HORN CAPITAL |
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//| https://www.hhcapital.com.br |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
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#property link "https://www.hhcapital.com.br"
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#property version "HOM_v4_2"
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|
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.1 - IMPORTACOES |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#include <Expert/Expert.mqh>
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#include <Trade/Trade.mqh>
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#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
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#include "MarketBook.mqh"
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#include "S0_Admissao1_v4_2.mqh"
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#include "S2_Motor1_v4_2.mqh"
|
|
#include "S3_Freios1_v4_2.mqh"
|
|
#include "S4_Cambio4x4_v4_2.mqh"
|
|
#include "S5_Direcao1_v4_2.mqh"
|
|
#include "S6_Transmissao1_v4_2.mqh"
|
|
|
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Inventário---------------|---------------------------------------------------------------"
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|
input int niveis = 10; //η: Quantidade de níveis máximos η {1}[1, +inf[
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|
input int rajada = 1; //r: Quantidade por ordem r {1}[1, +inf[
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//+------------------------------------------------------------------+
|
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//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA |
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|
//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Estratégia---------------|---------------------------------------------------------------"
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|
input double fi = 0.0002; //φ: Running Penalty (injeção eletrônica)
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|
input double lambdaC = 10; //λc: Lambda de compra
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|
input double lambdaV = 10; //λv: Lambda de venda
|
|
input double KC = 100; //κc: Fila media de compra
|
|
input double KV = 100; //κv: Fila media de venda
|
|
input int profundidadeBook = 5; //β: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
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|
input double desvioDiario = 8; //σ: Desvios padroes limite para o preco do ativo no dia
|
|
input double custoOperacao = 0.88; //ζ : Custo por operacao ζ {0.88} [0.0, 2.0[
|
|
input double premioOperacao = 1000; //ρ: Premio por trade liquido ρ {1} [0.0, 1.0[
|
|
|
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//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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|
input group "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
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|
input ushort horarioShort_inicial = 545; //t0: Horário inicial 09:05 -> Τ0 em minutos {600}[600, 985]
|
|
input ushort horarioShort_final = 980; //tf: Horário final 16:20 -> ΤF em minutos {700}[600, 985]
|
|
input ushort horarioShort_fechamento = 985; //Tf: Horário limite de after 16:25 ->ΤP em minutos{705}[600,990]
|
|
input int lifetimeOrdem = 120; //τO: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
|
|
input int lifetimePosicao = 600; //τP: Tempo em seg da duracao de uma posicao pendente
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input double alvoFinanceiro = 1000.0; //χsup: 3º Order Risk M.: Alvo financeiro no dia sup(Χ)
|
|
input double stopFinanceiro = -1000.0; //χinf: 3º Order Risk M.: Stop financeiro no dia inf(Χ)
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Operacões----------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input bool chaveBook = false; //Chave que liga/desliga o book {false}[true=liga,false=desliga]
|
|
input bool chaveRiscoSaldo = true; //Chave que liga/desliga o risco saldo {true}
|
|
input bool chaveRiscoTend = false; //Chave que liga/desliga o risco de tendencia {true}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.3 - VARIAVEIS GLOBAIS |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.3.1 - OBJETOS OPERACIONAIS |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
operacao Operacao;
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|
fluido Fluidos;
|
|
slot SlotsC[];
|
|
slot SlotsV[];
|
|
MqlTick ArrayTick[];
|
|
MqlBookInfo ArrayBook[];
|
|
CMarketBook Book(_Symbol);
|
|
|
|
|
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//+===================================================================================================================================================================================+
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|
//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO
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//+===================================================================================================================================================================================+
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|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO |
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|
//+------------------------------------------------------------------+
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|
int OnInit()
|
|
{
|
|
Print("HOMOLOGACAO V1");
|
|
|
|
//Inicializao basica
|
|
Fluidos.q = 0;
|
|
Fluidos.Q = niveis * rajada;
|
|
Fluidos.t = 0;
|
|
Fluidos.T = lifetimeOrdem;
|
|
Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
|
|
Fluidos.td = 0;
|
|
Fluidos.Td = horarioShort_final;
|
|
Fluidos.nBook = profundidadeBook;
|
|
Fluidos.iBid0 = -1;
|
|
Fluidos.iAsk0 = -1;
|
|
Fluidos.iSlot = 0;
|
|
Fluidos.niveis = niveis;
|
|
Fluidos.rajada = rajada;
|
|
Fluidos.lifetimeOrdem = lifetimeOrdem;
|
|
Fluidos.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
|
|
Fluidos.handlerMA = -1;
|
|
Fluidos.handlerSTDDEV = -1;
|
|
Fluidos.periodoMA = 100;
|
|
Fluidos.periodoSTDDEV = 100;
|
|
Fluidos.intervaloTicks = 10;
|
|
Fluidos.limiteInfDesvio = 0;
|
|
Fluidos.limiteSupDesvio = 500;
|
|
Fluidos.media = -1;
|
|
Fluidos.midPrice = -1;
|
|
Fluidos.sigmaHFT = -1;
|
|
Fluidos.sigmaLFT = -1;
|
|
Fluidos.assimetria = 0.0;
|
|
Fluidos.curtose = 0.0;
|
|
Fluidos.driftLFTTend = 0.0;
|
|
Fluidos.driftLFTVol = 0.0;
|
|
Fluidos.driftHFTVol = 0.0;
|
|
Fluidos.driftHFTTend = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadLFTC = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadLFTV = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadHFTC = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadHFTV = 0.0;
|
|
Fluidos.KC = KC;
|
|
Fluidos.KV = KV;
|
|
Fluidos.lambdaC = lambdaC;
|
|
Fluidos.lambdaV = lambdaV;
|
|
Fluidos.lobC = 0.0;
|
|
Fluidos.lobV = 0.0;
|
|
Fluidos.fi = fi;
|
|
Fluidos.alpha = custoOperacao/premioOperacao;
|
|
Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
|
|
Fluidos.precoMedioC = 0.0;
|
|
Fluidos.precoMedioV = 0.0;
|
|
Fluidos.tickMin = 5;
|
|
Fluidos.precoAbertura = -1;
|
|
Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
|
|
Fluidos.limiteInfTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupDesvio = -1;
|
|
|
|
Operacao.chaveBook = chaveBook;
|
|
Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
|
|
Operacao.chaveRiscoTend = chaveRiscoTend;
|
|
Operacao.magic = 11111;
|
|
Operacao.diaAtual = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total_prev = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total = 0;
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
|
|
Operacao.horarioShort_atual =0;
|
|
Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
|
|
Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
|
|
Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
|
|
Operacao.saldoInicialDia = 0.0;
|
|
Operacao.saldoAtualDia = 0.0;
|
|
Operacao.diferencaSaldo = 0.0;
|
|
Operacao.alvoFinanceiro = alvoFinanceiro;
|
|
Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
|
|
Operacao.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
|
|
|
|
|
|
//Inicializa o saldo da conta
|
|
Operacao.saldoInicialDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
|
|
//Inicializa a contagem de dias
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
|
|
|
|
//Inicializa o MarketBook
|
|
if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, Fluidos.intervaloTicks);
|
|
|
|
//Inicializa o ArrayTick
|
|
if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
|
|
{
|
|
ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
}
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
//NormalizeDouble
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
|
|
|
|
//Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
//Inicializa os slots de compra e venda
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
|
//Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
|
|
Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerSTDDEV = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEV, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEV, true);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
|
|
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
|
|
|
|
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick()
|
|
{
|
|
//Atualiza os ticks e variaveis
|
|
AtualizaVariaveis();
|
|
//-log(sqrt(T-t))*tickMin*100
|
|
Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
|
|
|
|
//Chamar o motor
|
|
if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
|
|
else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
|
|
{
|
|
FechaPosicoes(Operacao);
|
|
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
|
|
ArrayFree(SlotsC);
|
|
ArrayFree(SlotsV);
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
}
|
|
}
|
|
else return;
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void AtualizaVariaveis()
|
|
{
|
|
//Atualiza o horario
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
|
|
//Atualiza o book
|
|
if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;
|
|
|
|
if(Operacao.chaveBook == true)
|
|
{
|
|
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
|
|
{
|
|
//Atualiza os indices do topo do book
|
|
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
|
|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Print("Falha ao atualizar o Book");
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
|
|
//Atualiza os ticks
|
|
if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
|
|
//Atualiza os buffers de media e desvio padrao
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
|
|
Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
|
|
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
|
|
Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
|
|
Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
|
|
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnBookEvent(const string &symbol)
|
|
{
|
|
if(Operacao.chaveBook == true)
|
|
{
|
|
//Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
|
|
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
|
|
{
|
|
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
|
|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Print("Falha ao obter o Book");
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTrade()
|
|
{
|
|
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnDeinit(const int reason)
|
|
{
|
|
//Da release nos indicadores
|
|
IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
|
|
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEV);
|
|
Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
|
|
|
|
//Falha na desinicializacao
|
|
printf("Deinit reason: %d", reason);
|
|
}
|
|
|
|
//+===================================================================================================================================================================================+
|
|
//| FIM DO PROGRAMA
|
|
//+===================================================================================================================================================================================+ |