cikong/SuperCharlie_Oxford
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//+------------------------------------------------------------------+
//| S5_Direcao_v4_4.mq5 |
//| OXFORD |
//| HEDGING HORN CAPITAL |
//| https://www.hhcapital.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
#property link "https://www.hhcapital.com.br"
#property version "HOMOLOG_v4_4"
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 0.1 - IMPORTACOES |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "MarketBook.mqh"
#include "S0_Admissao_v4_4.mqh"
//+===================================================================================================================================================================================+
//| 5 - SESSAO DE PRECOS / DIRECAO
//+===================================================================================================================================================================================+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.1 - FUNCAO QUE DA GET NOS SPREADS E SET NOS PRECOS DA ORDEM |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaPrecoOrdem(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &Slots[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
//Calcula os spreads
if(Slots[0].ponta == 0)
{
CalculaSpreadOrdemC(Operacao, Fluidos, Slots, ArrayTick, ArrayBook);
SetPrecosOrdemCompra(Operacao, Fluidos, Slots);
}
else
{
CalculaSpreadOrdemV(Operacao, Fluidos, Slots, ArrayTick, ArrayBook);
SetPrecosOrdemVenda(Operacao, Fluidos, Slots);
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.2 - FUNCAO QUE DA GET NOS SPREADS E SET NOS ALVOS DA POSICAO |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaPrecoPosicao(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
if(Operacao.tipoPosicao == POSITION_TYPE_BUY)
{
Operacao.precoAlvo = Fluidos.midPrice + CalculaSpreadPosicaoAlvoC(Fluidos);
Operacao.precoAlvo = Operacao.precoAlvo - MathMod(Operacao.precoAlvo, Fluidos.tickMin);
}
else
{
Operacao.precoAlvo = Fluidos.midPrice - CalculaSpreadPosicaoAlvoV(Fluidos);
Operacao.precoAlvo = Operacao.precoAlvo + (Fluidos.tickMin - MathMod(Operacao.precoAlvo, Fluidos.tickMin));
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.2 - FUNCAO QUE DA GET NOS SPREADS E SET NOS STOPS DA POSICAO |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaPrecoTrailing(operacao &Operacao, fluido &Fluidos)
{
if(Operacao.tipoPosicao == POSITION_TYPE_BUY)
{
if(Operacao.chaveTrailing == true)
{
if(Fluidos.midPrice > (Operacao.precoEnvio + Operacao.offsetStartTrailingC)) Operacao.precoStop = Fluidos.midPrice - (Fluidos.tickMin/2 + Operacao.offsetStopTrailingC);
if(MathMod(Operacao.precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
{
Operacao.precoStop = Operacao.precoStop - MathMod(Operacao.precoStop, Fluidos.tickMin);
}
}
}
else
{
if(Operacao.chaveTrailing == true)
{
if(Fluidos.midPrice < (Operacao.precoEnvio - Operacao.offsetStartTrailingV)) Operacao.precoStop = Fluidos.midPrice + (Fluidos.tickMin/2 + Operacao.offsetStopTrailingV);
if(MathMod(Operacao.precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
{
Operacao.precoStop = Operacao.precoStop + (Fluidos.tickMin - MathMod(Operacao.precoStop, Fluidos.tickMin));
}
}
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.3 - FUNCAO QUE CALCULA OS SPREADS DA ORDEM DE COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaSpreadOrdemC(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsC[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
double spreadCompra = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadCusto;
double spreadVenda = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadCusto;
double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaLFT * Fluidos.fatorVol/ Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
double incrementoAntC = 0.0;
double incrementoC = 0.0;
double incrementoAntV = 0.0;
double incrementoV = 0.0;
if(Operacao.chaveDeltaH == true)
{
double HC_q = CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HV_q = CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HC_qmais1 = CalculaHCmais1(Fluidos, Fluidos.q+1, Fluidos.n);
double HV_qmenos1 = CalculaHVmenos1(Fluidos, Fluidos.q-1, Fluidos.n);
double difC = HC_q - HC_qmais1;
double difV = HV_q - HV_qmenos1;
if(difC < 0)
{
Fluidos.LC = false;
return;
}
if(difV < 0) difV = 0.0;
incrementoAntC = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + difC) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
incrementoAntV = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + difV) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadCompra += incrementoAntC;
spreadVenda += incrementoAntV;
}
if(Operacao.chaveDesvio == true)
{
if(Operacao.chaveCurtose == true)
{
incrementoC = MathRound((desvio * nivel * (1 - Fluidos.curtose))/Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC)
{
spreadCompra += incrementoC;
incrementoAntC += incrementoC;
}
}
else
{
incrementoC = MathRound((desvio * nivel)/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
spreadCompra += incrementoC;
incrementoAntC += incrementoC;
}
}
if(Fluidos.q > 0)
{
if(Operacao.chaveGama == true)
{
incrementoC = MathRound((desvio * Fluidos.gama * (Fluidos.q/Fluidos.rajada))/Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadCompra += incrementoC;
incrementoAntC += incrementoC;
}
if(Operacao.chaveFi == true)
{
incrementoV = -1*MathRound((desvio * nivel * Fluidos.fi * (Fluidos.q/Fluidos.rajada)) /Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV)
{
spreadVenda += incrementoV;
incrementoAntV += incrementoV;
}
}
}
if(Operacao.chaveDrift == true)
{
incrementoC = -1*MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
incrementoV = MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC) spreadCompra += incrementoC;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV) spreadVenda += incrementoV;
}
SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = spreadCompra;
SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = spreadVenda;
SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaLFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * Fluidos.fatorStop;
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.4 - FUNCAO QUE CALCULA OS SPREADS DA ORDEM DE VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculaSpreadOrdemV(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsV[], MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
double spreadCompra = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadCusto;
double spreadVenda = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadCusto;
double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaLFT * Fluidos.fatorVol/ Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
double incrementoAntC = 0.0;
double incrementoC = 0.0;
double incrementoAntV = 0.0;
double incrementoV = 0.0;
if(Operacao.chaveDeltaH == true)
{
double HC_q = CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HV_q = CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HC_qmais1 = CalculaHCmais1(Fluidos, Fluidos.q+1, Fluidos.n);
double HV_qmenos1 = CalculaHVmenos1(Fluidos, Fluidos.q-1, Fluidos.n);
double difC = HC_q - HC_qmais1;
double difV = HV_q - HV_qmenos1;
if(difV < 0)
{
Fluidos.LV = false;
return;
}
if(difC < 0) difC = 0.0;
incrementoAntC = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + difC) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
incrementoAntV = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + difV) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadCompra += incrementoAntC;
spreadVenda += incrementoAntV;
}
if(Operacao.chaveDesvio == true)
{
if(Operacao.chaveCurtose == true)
{
incrementoV = MathRound((desvio * nivel * (1 - Fluidos.curtose))/Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV)
{
spreadVenda += incrementoV;
incrementoAntV += incrementoV;
}
}
else
{
incrementoV = MathRound((desvio * nivel)/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
spreadVenda += incrementoV;
incrementoAntV += incrementoV;
}
}
if(Fluidos.q < 0)
{
if(Operacao.chaveGama == true)
{
incrementoV = -1*MathRound((desvio * Fluidos.gama * (Fluidos.q/Fluidos.rajada))/Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadVenda += incrementoV;
incrementoAntV += incrementoV;
}
if(Operacao.chaveFi == true)
{
incrementoC = MathRound((desvio * nivel * Fluidos.fi * (Fluidos.q/Fluidos.rajada)) /Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC)
{
spreadCompra += incrementoC;
incrementoAntC += incrementoC;
}
}
}
if(Operacao.chaveDrift == true)
{
incrementoC = -1*MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
incrementoV = MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC) spreadCompra += incrementoC;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV) spreadVenda += incrementoV;
}
SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio = spreadVenda;
SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo = spreadCompra;
SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop = MathRound(Fluidos.sigmaLFT / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin * Fluidos.fatorStop;
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.5 - FUNCAO QUE CALCULA O SPREAD DE ALVO DA POSICAO DE COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadPosicaoAlvoC(fluido &Fluidos)
{
double spreadVenda = Fluidos.tickMin*2 + Fluidos.spreadCusto;
double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaLFT * Fluidos.fatorVol/ Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
double incrementoAntV = 0.0;
double incrementoV = 0.0;
if(Operacao.chaveDeltaH == true)
{
double HV_q = CalculaHV(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HV_qmenos1 = CalculaHVmenos1(Fluidos, Fluidos.q-1, Fluidos.n);
double difV = HV_q - HV_qmenos1;
if(difV < 0) difV = 0.0;
incrementoAntV = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaC/Fluidos.KV) + difV) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadVenda += incrementoAntV;
}
if(Fluidos.q > 0)
{
if(Operacao.chaveFi == true)
{
incrementoV = -1*MathRound((desvio * nivel * Fluidos.fi * (Fluidos.q/Fluidos.rajada)) /Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV)
{
spreadVenda += incrementoV;
incrementoAntV += incrementoV;
}
}
}
if(Operacao.chaveDrift == true)
{
incrementoV = MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
if(incrementoV > -1*incrementoAntV) spreadVenda += incrementoV;
}
double spreadAlvo = spreadVenda;
return spreadAlvo;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.6 - FUNCAO QUE CALCULA O SPREAD DE ALVO DA POSICAO DE VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaSpreadPosicaoAlvoV(fluido &Fluidos)
{
double spreadCompra = Fluidos.tickMin/2 + Fluidos.spreadCusto;
double desvio = MathRound(Fluidos.sigmaLFT * Fluidos.fatorVol/ Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
double nivel = MathRound(log(Fluidos.iSlot+1) * 100 / Fluidos.tickMin) / 100 * Fluidos.tickMin;
double incrementoAntC = 0.0;
double incrementoC = 0.0;
if(Operacao.chaveDeltaH == true)
{
double HC_q = CalculaHC(Fluidos, Fluidos.q, Fluidos.n);
double HC_qmais1 = CalculaHCmais1(Fluidos, Fluidos.q+1, Fluidos.n);
double difC = HC_q - HC_qmais1;
if(difC < 0) difC = 0.0;
incrementoAntC = MathRound(100*Fluidos.tickMin*((Fluidos.lambdaV/Fluidos.KC) + difC) / Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
spreadCompra += incrementoAntC;
}
if(Fluidos.q < 0)
{
if(Operacao.chaveFi == true)
{
incrementoC = MathRound((desvio * nivel * Fluidos.fi * (Fluidos.q/Fluidos.rajada)) /Fluidos.tickMin) * Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC)
{
spreadCompra += incrementoC;
incrementoAntC += incrementoC;
}
}
}
if(Operacao.chaveDrift == true)
{
incrementoC = -1*MathRound(Fluidos.drift/Fluidos.tickMin)*Fluidos.tickMin;
if(incrementoC > -1*incrementoAntC) spreadCompra += incrementoC;
}
double spreadAlvo = spreadCompra;
return spreadAlvo;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.7 - FUNCAO QUE DA SET NOS PRECOS DA ORDEM DE COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPrecosOrdemCompra(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsC[])
{
//SET PRECO ENVIO
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media - SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadEnvio;
if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin);
}
//SET PRECO ALVO
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio + SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadAlvo;
if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin);
}
//SET PRECO STOP
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoEnvio - SlotsC[Fluidos.iSlot].spreadStop;
if(MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop - MathMod(SlotsC[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.8 - FUNCAO QUE DA SET NOS PRECOS DA ORDEM DE VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPrecosOrdemVenda(operacao &Operacao, fluido &Fluidos, slot &SlotsV[])
{
//SET PRECO ENVIO
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = Fluidos.media + SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadEnvio;
if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + (Fluidos.tickMin - MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio, Fluidos.tickMin));
}
//SET PRECO ALVO
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio - SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadAlvo;
if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo + (Fluidos.tickMin - MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoAlvo, Fluidos.tickMin));
}
//SET PRECO STOP
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoEnvio + SlotsV[Fluidos.iSlot].spreadStop;
if(MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin) != 0)
{
SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop = SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop + (Fluidos.tickMin - MathMod(SlotsV[Fluidos.iSlot].precoStop, Fluidos.tickMin));
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.9 - FUNCAO QUE VERIFICA QUAL E A TENDENCIA PELO IMBALANCE |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTendencia(fluido &Fluidos, MqlTick &ArrayTick[], MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
if(Operacao.chaveLambda == true)
{
Fluidos.lambdaC = CalculaLambdaCompra(ArrayTick, Fluidos.TOe);
Fluidos.lambdaV = CalculaLambdaVenda(ArrayTick, Fluidos.TOe);
}
else
{
if(Operacao.chaveLambdaBacktest == true)
{
Fluidos.lambdaC = CalculaLambdaCompraBacktest(Fluidos);
Fluidos.lambdaV = CalculaLambdaVendaBacktest(Fluidos);
}
}
if(Operacao.chaveBook == true)
{
Fluidos.KC = CalculaKC(Fluidos, ArrayBook);
Fluidos.KV = CalculaKV(Fluidos, ArrayBook);
}
else
{
if(Operacao.chaveBookBacktest == true)
{
Fluidos.KC = CalculaKCBacktest(Fluidos);
Fluidos.KV = CalculaKVBacktest(Fluidos);
}
}
if((Fluidos.KC != 0) && (Fluidos.KV != 0)) Fluidos.imbalance = (Fluidos.lambdaC / Fluidos.KV) - (Fluidos.lambdaV / Fluidos.KC);
else Fluidos.imbalance = 0.0;
if(Fluidos.imbalance > 2*Fluidos.corteImbalance) return "ALTA FORTE";
else if((Fluidos.imbalance > 1*Fluidos.corteImbalance) && (Fluidos.imbalance < 2*Fluidos.corteImbalance)) return "ALTA LEVE";
else if((Fluidos.imbalance < -1*Fluidos.corteImbalance) && (Fluidos.imbalance > -2*Fluidos.corteImbalance)) return "BAIXA LEVE";
else if(Fluidos.imbalance < -2*Fluidos.corteImbalance) return "BAIXA FORTE";
else return "LADO";
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.10 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaCompra(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
int lambda = 0;
double t = 0;
int segundosIntInicial = 0;
int segundosIntAtual = 0;
MqlDateTime horaMqlTickInicial;
MqlDateTime horaMqlTickAtual;
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
if(t<T)
{
TimeToStruct(ArrayTick[0].time, horaMqlTickInicial);
TimeToStruct(ArrayTick[i].time, horaMqlTickAtual);
segundosIntInicial = horaMqlTickInicial.hour*60*60 + horaMqlTickInicial.min*60 + horaMqlTickInicial.sec;
segundosIntAtual = horaMqlTickAtual.hour*60*60 + horaMqlTickAtual.min*60 + horaMqlTickAtual.sec;
t = segundosIntInicial - segundosIntAtual;
if(ArrayTick[i].flags == 56)
lambda += ArrayTick[i].volume;
}
}
T = 5*T;
lambda = lambda / T;
return lambda;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.11 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaVenda(MqlTick &ArrayTick[], int T)
{
int lambda = 0;
double t = 0;
int segundosIntInicial = 0;
int segundosIntAtual = 0;
MqlDateTime horaMqlTickInicial;
MqlDateTime horaMqlTickAtual;
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
if(t<T)
{
TimeToStruct(ArrayTick[0].time, horaMqlTickInicial);
TimeToStruct(ArrayTick[i].time, horaMqlTickAtual);
segundosIntInicial = horaMqlTickInicial.hour*60*60 + horaMqlTickInicial.min*60 + horaMqlTickInicial.sec;
segundosIntAtual = horaMqlTickAtual.hour*60*60 + horaMqlTickAtual.min*60 + horaMqlTickAtual.sec;
t = segundosIntInicial - segundosIntAtual;
if(ArrayTick[i].flags == 88)
lambda += ArrayTick[i].volume;
}
}
T = 5*T;
lambda = lambda / T;
return lambda;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.12 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB COMPRA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobCompra(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
int lobC = 0;
for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
{
lobC = ArrayBook[Fluidos.iBid0 + i].volume;
}
return lobC;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.13 - FUNCAO QUE CALCULA O LOB VENDA |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLobVenda(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
int lobV = 0;
for(int i=0; i<Fluidos.nBook;i++)
{
lobV = ArrayBook[Fluidos.iAsk0 - i].volume;
}
return lobV;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.14 - FUNCAO QUE CALCULA O KC |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKC(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
int KC = 0;
KC = CalculaLobCompra(Fluidos, ArrayBook) / Fluidos.nBook;
return KC;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.15 - FUNCAO QUE CALCULA O KV |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKV(fluido &Fluidos, MqlBookInfo &ArrayBook[])
{
int KV = 0;
KV = CalculaLobVenda(Fluidos, ArrayBook) / Fluidos.nBook;
return KV;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.13 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadBuy |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHC(fluido &Fluidos, int q, int n)
{
double h = 0.0;
double exp1 = 0.0;
double exp2 = 0.0;
Fluidos.eC = Fluidos.tickMin/2;
Fluidos.eV = Fluidos.tickMin/2;
exp1 = (pow(((q*Fluidos.KC*(Fluidos.eC*Fluidos.lambdaC - Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV)) - (Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow(q,2))),n)/Fatorial(n)) * (pow(Fluidos.TOe,n)/Fatorial(n));
exp2 = exp( -Fluidos.c*Fluidos.KC*pow(q,2) );
h = (1/Fluidos.KC) * log(1 + (exp1 * exp2));
// Print("Fluidos.eC*Fluidos.lambdaC - Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV: ", Fluidos.eC*Fluidos.lambdaC - Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV, " / Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow(q,2): ", Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow(q,2), " / HC = exp1: ", exp1, " / exp2: ", exp2, " / h:", h);
return h;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.14 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadSell |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHV(fluido &Fluidos, int q, int n)
{
double h = 0.0;
double exp1 = 0.0;
double exp2 = 0.0;
Fluidos.eC = Fluidos.tickMin/2;
Fluidos.eV = Fluidos.tickMin/2;
exp1 = (pow(((q*Fluidos.KV*(Fluidos.eC*Fluidos.lambdaC - Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV)) - (Fluidos.fi*Fluidos.KV*pow(q,2))),n)/Fatorial(n)) * (pow(Fluidos.TOe,n)/Fatorial(n));
exp2 = exp( -Fluidos.c*Fluidos.KV*pow(q,2) );
h = (1/Fluidos.KV) * log(1 + (exp1 * exp2));
return h;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.18 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA COMPRA BACKTEST |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaCompraBacktest(fluido &Fluidos)
{
int lambda = 0;
int lambdaC = 0;
double rate = 0.0;
if(Fluidos.volumeNegocios != 0) lambda = Fluidos.fatorLambdaBacktest * Fluidos.volumeReal / Fluidos.volumeNegocios;
else lambda = 1;
rate = (Fluidos.precoClose - Fluidos.precoOpen)/Fluidos.sigmaLFT;
if(rate < -1) lambdaC = 1;
else lambdaC = lambda * (1+rate);
return lambdaC;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.19 - FUNCAO QUE CALCULA O LAMBDA VENDA BACKTEST |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaLambdaVendaBacktest(fluido &Fluidos)
{
int lambda = 0;
int lambdaV = 0;
double rate = 0.0;
if(Fluidos.volumeNegocios != 0) lambda = Fluidos.fatorLambdaBacktest * Fluidos.volumeReal / Fluidos.volumeNegocios;
else lambda = 1;
rate = (Fluidos.precoClose - Fluidos.precoOpen)/Fluidos.sigmaLFT;
if(rate > 1) lambdaV = 1;
else lambdaV = lambda * (1-rate);
return lambdaV;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.20 - FUNCAO QUE CALCULA O BOOK COMPRA BACKTEST |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKCBacktest(fluido &Fluidos)
{
int book = 0;
return book;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.21 - FUNCAO QUE CALCULA O BOOK VENDA BACKTEST |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculaKVBacktest(fluido &Fluidos)
{
int book = 0;
return book;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.22 - FUNCAO QUE CALCULA A MEDIA DE PRECOS |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPrecosPassados(MqlTick &ArrayTick[], double &precos[], int T)
{
if(CopyTicks(Symbol(),ArrayTick,COPY_TICKS_TRADE,0,T) != -1)
{
ArraySetAsSeries(ArrayTick,true);
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
{
precos[i] = ArrayTick[i].last;
}
}
else
{
Print("Falha ao obter o ArrayTick, falha para GetPrecosPassados");
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.15 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadBuy |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHCmais1(fluido &Fluidos, int q, int n)
{
double h = 0.0;
double exp1 = 0.0;
double exp2 = 0.0;
Fluidos.eC = Fluidos.tickMin/2;
Fluidos.eV = Fluidos.tickMin/2;
exp1 = (pow((Fluidos.lambdaV*exp(-1-(Fluidos.KC*Fluidos.eC))),n)/Fatorial(n)) * (pow(Fluidos.TOe,n)/Fatorial(n));
exp2 = exp( -Fluidos.c*Fluidos.KC*pow(q,2) );
h = (1/Fluidos.KC) * log(1 + (exp1 * exp2));
return h;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.16 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadSell |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculaHVmenos1(fluido &Fluidos, int q, int n)
{
double h = 0.0;
double exp1 = 0.0;
double exp2 = 0.0;
Fluidos.eC = Fluidos.tickMin/2;
Fluidos.eV = Fluidos.tickMin/2;
exp1 = (pow((Fluidos.lambdaC*exp(-1-(Fluidos.KV*Fluidos.eV))),n)/Fatorial(n)) * (pow(Fluidos.TOe,n)/Fatorial(n));
exp2 = exp( -Fluidos.c*Fluidos.KV*pow(q,2) );
h = (1/Fluidos.KV) * log(1 + (exp1 * exp2));
return h;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 5.18 - FUNCAO QUE CALCULA FATORIAL |
//+------------------------------------------------------------------+
int Fatorial(int n)
{
int fatorial = 0;
for(int i = n; i>0 ; i--)
{
if(i == n)
{
fatorial = i;
}
else
{
fatorial = fatorial * i;
}
}
return fatorial;
}
//+===================================================================================================================================================================================+
//| FIM DO PROGRAMA
//+===================================================================================================================================================================================+
////+------------------------------------------------------------------+
////| 5.16 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadBuy |
////+------------------------------------------------------------------+
//double CalculaHC(fluido &Fluidos, int q)
//{
// double h = 0.0;
//
// h = (Fluidos.lambdaV / Fluidos.KC) * log10(exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KC*pow(q,2) * pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KC*pow(q,2) ) );
// //pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125)
// return h;
//}
//
////+------------------------------------------------------------------+
////| 5.17 - FUNCAO QUE CALCULA O h(t,q) do SpreadSell |
////+------------------------------------------------------------------+
//double CalculaHV(fluido &Fluidos, int q)
//{
// double h = 0.0;
//
// h = (Fluidos.lambdaC / Fluidos.KV) * log10(exp( -Fluidos.fi*Fluidos.KV*pow(q,2) * pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125) ) * exp( -Fluidos.alpha*Fluidos.KV*pow(q,2) ) ) ;
// //pow(((Fluidos.Td-Fluidos.td)/(Fluidos.Td-Fluidos.t0d)),0.125)
// return h;
//}
//
////+------------------------------------------------------------------+
////| 5.17 - FUNCAO QUE CALCULA O ALPHA |
////+------------------------------------------------------------------+
//double CalculaAlpha(fluido &Fluidos, operacao &Operacao)
//{
// double alpha = 0.0;
//
// alpha = (Fluidos.dzeta*Fluidos.driftHFTTend) - (Fluidos.eta*Fluidos.aceleracao) + (Fluidos.eC*Fluidos.lambdaC) - (Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV);
// //Print(" 1: ", Fluidos.driftHFTTend, " 2: ", Fluidos.aceleracao, " 3: ", Fluidos.lambdaC*Fluidos.eC, " 4: ",Fluidos.eV*Fluidos.lambdaV);
// alpha = alpha*100 / Operacao.simbolo.Last();
// return alpha;
//}
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