609 lines
No EOL
59 KiB
MQL5
609 lines
No EOL
59 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
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//| S1_Ignicao_v4_4.mq5 |
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//| OXFORD |
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//| HEDGING HORN CAPITAL |
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//| https://www.hhcapital.com.br |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
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#property link "https://www.hhcapital.com.br"
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#property version "DESENV_v4_4"
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#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.1 - IMPORTACOES |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#include <Expert/Expert.mqh>
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#include <Trade/Trade.mqh>
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#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
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#include "MarketBook.mqh"
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#include "S0_Admissao_v4_4.mqh"
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#include "S2_Motor_v4_4.mqh"
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#include "S3_Freios_v4_4.mqh"
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#include "S4_Cambio_v4_4.mqh"
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#include "S5_Direcao_v4_4.mqh"
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#include "S6_Transmissao_v4_4.mqh"
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Capital------------------|---------------------------------------------------------------"
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input double saldoInicial = 4000; //X(0) R$: Saldo inicial do dia; CHescalona = F
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input double alvoPercentual = 0.30; //sup[X(t)] %: alvo 0.05 = 5%; CHescalona = T; inf < dX < 0.30
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input double stopPercentual = 0.10; //inf[X(t)] %: stop 0.05 = 5%; CHescalona = T; -0.1 < dX < sup
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Inventário---------------|---------------------------------------------------------------"
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input int niveis = 4; //η: Níveis máximos η, CHescalona = F; -ηr < q < ηr
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input int rajada = 1; //r: Quantidade por ordem r, se Cescalona = F; -ηr < q < ηr
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
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input ushort horarioShort_inicial = 545; //inf[t] min: Horário inicial 09:05 = 545; 545 < t < sup[t]
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input ushort horarioShort_final = 1040; //sup[t] min: Horário final 16:20 = 980; inf[t] < t < 980
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input ushort horarioShort_fechamento = 1043; //ta min: Horário limite de after 16:23 = 983; sup[t] < ta < 983
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input ushort horarioCorteInicioAnalise = 600;
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input ushort horarioCorteFimAnalise = 660;
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
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input double fi = 0.5; //φ: Running Penalty (aversao a risco)
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input double gama = 1.0; //γ: Fator multiplicativo gama, influencia no q * desvio
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double fatorStop = 2.5; //fSL: Fator multiplicativo do stoploss da ordem
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double offsetStartTrailingC = 60.0; //δATSstartC pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
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|
double offsetStartTrailingV = 60.0; //δATSstartV pontos: Start= #pts para iniciar o trailing
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|
double offsetStopTrailingC = 20.0; //inf[δA]TSstopC: pontos entre o precoMax e o sl; inf[δCA]<δCA
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|
double offsetStopTrailingV = 20.0; //inf[δA]TSstopV: pontos entre o precoMax e o sl; inf[δVA]<δVA
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Estratégia---------------|---------------------------------------------------------------"
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input double custoOperacao = 0.47; //ζ R$: Custo por operacao ζ {1.20} [0.0, 2.0[
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|
input int fatorLambdaBacktest = 1; //fλ: Fator de multiplicacao Lambda
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|
input double fatorAlfa = 1; //fA: Fator de multiplicacao de Alfa
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input double fatorUpsilon = 1; //fU: Fator de multiplicacao de Upsilon
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input double expAlpha = 1.0; //exp Alpha
|
|
input double expUpsilon = 1.0; //exp Upsilon
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input int periodoMedia = 2; //periodo media
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int spreadCusto = 15; //δCusto pontos: Spread Offset do Custo de Envio
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input int refreshOrdem = 5; //τOr seg: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
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|
input int refreshPosicao = 5; //τPr seg: Tempo em seg do refresh de uma posicao
|
|
input int expiraOrdem = 5; //TOe seg: Tempo em seg de expiracao de uma ordem pendente
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|
int expiraPosicao = 500; //TPe seg: Tempo em seg de expiracao de uma posicao
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|
input int intervaloTicks = 2000; //i: Intervalo de ticks i do ArrayTick
|
|
int periodoSTDDEVLongo = 100; //nσ: Periodo do Desvio Padrao Longo {100}
|
|
int periodoSTDDEVCurto = 10; //nσ: Periodo do Desvio Padrao Curto {100}
|
|
int profundidadeBook = 5; //β: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
|
|
int n = 5; //n: Índice da potencia do spread
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|
int fatorHedge = 10; //fH: Fator de spread alvo do hedge
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input double fatorTempo = 12; //fator de tempo do expira posicao
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input double fatorVol = 1.0; //fator que multiplica a volatilidade do spread
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double corteImbalance = 0.40; //fZ: Offset do corte do regime Z do imbalance p
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|
double limiteSupDesvioCurto = 100; //sup[σ] pontos: Supremo de VolC;CHRiscoTend = T inf[σ] < σ < 290
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.6 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES |
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//+------------------------------------------------------------------+
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input group "Gerenciamento de Operações----------------|---------------------------------------------------------------"
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input bool chaveSaldoChumbado = false; //Chave do saldo chumbado
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input bool chaveEscalonador = true; //Chave do escalonador dos lotes
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input bool chaveRiscoSaldo = true; //Chave do risco saldo
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input bool chaveTrailing = true; //Chave do trailing stop
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|
input bool chaveTheta = true; //Chave do theta, expira variavel
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input bool chaveLambda = false; //Chave do lambda
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|
input bool chaveLambdaBacktest = true; //Chave do lambda backtest
|
|
input bool chaveBook = false; //Chave do book
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|
input bool chaveBookBacktest = false; //Chave do book backtest
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|
input bool chaveDeltaH = true; //Chave do uso do deltaH (funcao de valor)
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|
input bool chaveDesvio = true; //Chave do desvio * niveis
|
|
input bool chaveGama = true; //Chave do gama (faz nao acumular inventário)
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|
input bool chaveFi = true; //Chave do fi (faz o inventário voltar a 0)
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|
input bool chaveUpsilon = true; //Chave do upsilon (faz acompanhar a tendencia longa)
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|
input bool chaveAlpha = true; //Chave do alpha (faz acompanhar a tendencia curta)
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|
input bool chaveAssimetria = true; //Chave da assimetria
|
|
input bool chaveCurtose = true; //Chave da curtose, espalhamento dos lotes
|
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input bool chaveDeinitOrdens = false; //Chave do cancelamento de ordens no Deinit
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|
input bool chaveDeinitPosicoes = false; //Chave do fechamento de posicoes no Deinit
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|
bool chaveRiscoVolCurto = false; //Chave do risco de volatilidade curta
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.3 - VARIAVEIS GLOBAIS |
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//+------------------------------------------------------------------+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.3.1 - OBJETOS OPERACIONAIS |
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//+------------------------------------------------------------------+
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gerenciador Gerenciador;
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operacao Operacao;
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fluido Fluidos;
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slot SlotsC[];
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|
slot SlotsV[];
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MqlTick ArrayTick[];
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MqlBookInfo ArrayBook[];
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CMarketBook Book(_Symbol);
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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int OnInit()
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|
{
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|
Print("DESENVOLVIMENTO v4.4");
|
|
|
|
//Inicializao basica
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|
Fluidos.q = 0;
|
|
Fluidos.t = 0;
|
|
Fluidos.TOr = refreshOrdem;
|
|
Fluidos.TPr = refreshPosicao;
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|
Fluidos.TOe = expiraOrdem;
|
|
Fluidos.TPe = expiraPosicao;
|
|
Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
|
|
Fluidos.td = 0;
|
|
Fluidos.Td = horarioShort_final;
|
|
Fluidos.nBook = profundidadeBook;
|
|
Fluidos.iBid0 = -1;
|
|
Fluidos.iAsk0 = -1;
|
|
Fluidos.iSlot = 0;
|
|
Fluidos.niveis = niveis;
|
|
Fluidos.rajada = rajada;
|
|
Fluidos.handlerMA = -1;
|
|
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = -1;
|
|
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = -1;
|
|
Fluidos.handlerVolumeReal = -1;
|
|
Fluidos.handlerVolumeNegocios = -1;
|
|
Fluidos.periodoMA = periodoMedia;
|
|
Fluidos.periodoSTDDEVLongo = periodoSTDDEVLongo;
|
|
Fluidos.periodoSTDDEVCurto = periodoSTDDEVCurto;
|
|
Fluidos.periodoVolume = 10;
|
|
Fluidos.intervaloTicks = intervaloTicks;
|
|
Fluidos.media = -1;
|
|
Fluidos.midPrice = -1;
|
|
Fluidos.drift = 0;
|
|
Fluidos.upsilon = 0.0;
|
|
Fluidos.alpha = 0.0;
|
|
Fluidos.alpha0 = 0.0;
|
|
Fluidos.alpha1 = 0.0;
|
|
Fluidos.fA = fatorAlfa;
|
|
Fluidos.fU = fatorUpsilon;
|
|
Fluidos.expA = expAlpha;
|
|
Fluidos.expU = expUpsilon;
|
|
Fluidos.sigmaHFT = -1;
|
|
Fluidos.sigmaLFT = -1;
|
|
Fluidos.assimetria = 0.0;
|
|
Fluidos.curtose = 0.0;
|
|
Fluidos.KC = 100;
|
|
Fluidos.KV = 100;
|
|
Fluidos.lambdaC = 10;
|
|
Fluidos.lambdaV = 10;
|
|
Fluidos.lobC = 0.0;
|
|
Fluidos.lobV = 0.0;
|
|
Fluidos.fi = fi;
|
|
Fluidos.gama = 0;
|
|
Fluidos.c = custoOperacao;
|
|
Fluidos.tickMin = 5;
|
|
Fluidos.precoAbertura = -1;
|
|
Fluidos.precoOpen = -1;
|
|
Fluidos.precoClose = -1;
|
|
Fluidos.limiteInfTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupDesvioCurto = limiteSupDesvioCurto;
|
|
Fluidos.imbalance = 0.0;
|
|
Fluidos.corteImbalance = corteImbalance;
|
|
Fluidos.LC = true;
|
|
Fluidos.LV = true;
|
|
Fluidos.fatorHedge = fatorHedge;
|
|
Fluidos.tendencia = "";
|
|
Fluidos.spreadCusto = spreadCusto;
|
|
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
|
|
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
|
|
if(chaveGama == true) Fluidos.gama = gama;
|
|
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
|
|
Fluidos.n = n;
|
|
Fluidos.eC = 0.0;
|
|
Fluidos.eV = 0.0;
|
|
Fluidos.fatorLambdaBacktest = fatorLambdaBacktest;
|
|
Fluidos.fatorStop = fatorStop;
|
|
Fluidos.ft = fatorTempo;
|
|
Fluidos.fatorVol = fatorVol;
|
|
|
|
Operacao.chaveSaldoChumbado = chaveSaldoChumbado;
|
|
Operacao.chaveEscalonador = chaveEscalonador;
|
|
Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
|
|
Operacao.chaveRiscoVolCurto = chaveRiscoVolCurto;
|
|
Operacao.chaveTrailing = chaveTrailing;
|
|
Operacao.chaveLambda = chaveLambda;
|
|
Operacao.chaveLambdaBacktest = chaveLambdaBacktest;
|
|
Operacao.chaveBook = chaveBook;
|
|
Operacao.chaveBookBacktest = chaveBookBacktest;
|
|
Operacao.chaveDeltaH = chaveDeltaH;
|
|
Operacao.chaveTheta = chaveTheta;
|
|
Operacao.chaveUpsilon = chaveUpsilon;
|
|
Operacao.chaveAlpha = chaveAlpha;
|
|
Operacao.chaveDesvio = chaveDesvio;
|
|
Operacao.chaveGama = chaveGama;
|
|
Operacao.chaveFi = chaveFi;
|
|
Operacao.chaveCurtose = chaveCurtose;
|
|
Operacao.chaveAssimetria = chaveAssimetria;
|
|
Operacao.magic = 11111;
|
|
Operacao.diaAtual = 0;
|
|
Operacao.diaAnt = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total_prev = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total = 0;
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
|
|
Operacao.horarioShort_atual =0;
|
|
Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
|
|
Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
|
|
Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
|
|
Operacao.countSaldo = 0;
|
|
Operacao.countFechaDia = 0;
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
|
|
Operacao.expiraPosicao = expiraPosicao;
|
|
Operacao.numeroContratos = 0;
|
|
Operacao.numeroContratosAcumulado = 0;
|
|
Operacao.offsetStartTrailingC = offsetStartTrailingC;
|
|
Operacao.offsetStopTrailingC = offsetStopTrailingC;
|
|
Operacao.offsetStartTrailingV = offsetStartTrailingC;
|
|
Operacao.offsetStopTrailingV = offsetStopTrailingC;
|
|
|
|
Gerenciador.capitalTotal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == true) Gerenciador.capitalInvestido = saldoInicial;
|
|
else Gerenciador.capitalInvestido = Gerenciador.capitalTotal;
|
|
Gerenciador.capitalInicialDia = saldoInicial;
|
|
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == true) Gerenciador.capitalFechado = saldoInicial;
|
|
else Gerenciador.capitalFechado = Gerenciador.capitalTotal;
|
|
Gerenciador.capitalAberto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoComposto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoFechado = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoAberto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroLiquido = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado = 0.0;
|
|
|
|
Gerenciador.alvoPercentual = alvoPercentual;
|
|
if(stopPercentual > 0) Gerenciador.stopPercentual = stopPercentual * -1;
|
|
else Gerenciador.stopPercentual = stopPercentual;
|
|
|
|
//Inicializa a contagem de dias
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
|
|
|
|
//Inicializa o MarketBook
|
|
if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
|
|
|
|
//Inicializa o ArrayTick
|
|
if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
|
|
{
|
|
ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
}
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
//NormalizeDouble
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
|
|
|
|
//Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
//Inicializa os slots de compra e venda
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
|
//Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
|
|
Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerSTDDEVLongo = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVLongo, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerSTDDEVCurto = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEVCurto, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerVolumeReal = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_REAL);
|
|
Fluidos.handlerVolumeNegocios = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_TICK);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVLONGO, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEVCURTO, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMEREAL, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMENEGOCIOS, true);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
|
|
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
|
|
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
|
|
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
|
|
Fluidos.upsilon = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick()
|
|
{
|
|
//Atualiza os ticks e variaveis
|
|
AtualizaVariaveis();
|
|
|
|
//Chamar o motor
|
|
if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Gerenciador, Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
|
|
else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
|
|
{
|
|
if(Operacao.countFechaDia == 0)
|
|
{
|
|
FechaPosicoes(Operacao);
|
|
Print("Mandou fechar todas as posicoes por fechamento de dia.");
|
|
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
|
|
Print("Mandou cancelar todas as ordens abertas por fechamento de dia.");
|
|
ArrayFree(SlotsC);
|
|
ArrayFree(SlotsV);
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
}
|
|
|
|
if((PositionsTotal() + OrdersTotal()) == 0) Operacao.countFechaDia = 1;
|
|
}
|
|
}
|
|
else return;
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void AtualizaVariaveis()
|
|
{
|
|
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
|
|
//PRIMEIRO TICK DO DIA
|
|
if(Operacao.diaAtual != Operacao.diaAnt)
|
|
{
|
|
Operacao.diaAnt = Operacao.diaAtual;
|
|
|
|
Operacao.countSaldo = 0;
|
|
|
|
Gerenciador.capitalTotal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
Gerenciador.capitalInvestido = Gerenciador.capitalFechado;
|
|
|
|
if(Operacao.chaveSaldoChumbado == false)
|
|
{
|
|
Gerenciador.capitalFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Gerenciador.capitalFechado = Gerenciador.capitalInicialDia + Gerenciador.lucroBrutoFechado;
|
|
}
|
|
|
|
Gerenciador.capitalInicialDia = Gerenciador.capitalFechado;
|
|
Gerenciador.capitalAberto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoAberto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoFechado = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroBrutoComposto = 0.0;
|
|
Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado = Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado + Gerenciador.lucroLiquido;
|
|
Gerenciador.lucroLiquido = 0.0;
|
|
Gerenciador.alvoFinanceiro = Gerenciador.capitalInicialDia * Gerenciador.alvoPercentual;
|
|
Gerenciador.stopFinanceiro = Gerenciador.capitalInicialDia * Gerenciador.stopPercentual;
|
|
Operacao.countSaldo = 1;
|
|
Operacao.countFechaDia = 0;
|
|
Operacao.numeroContratosAcumulado = Operacao.numeroContratosAcumulado + (Operacao.numeroContratos - (2*Fluidos.niveis*Fluidos.rajada));
|
|
Operacao.numeroContratos = 0;
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|
|
//ZERA OS SLOTS DE COMPRA E VENDA
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|
for(int i=0;i<Fluidos.niveis;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
}
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
double lucroBrutoAnt = Gerenciador.lucroBrutoFechado;
|
|
|
|
Gerenciador.lucroBrutoAberto = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) - AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
Gerenciador.lucroBrutoFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) - Gerenciador.capitalInicialDia - (Gerenciador.capitalTotal - Gerenciador.capitalInvestido);
|
|
Gerenciador.lucroBrutoComposto = Gerenciador.lucroBrutoAberto + Gerenciador.lucroBrutoFechado;
|
|
Gerenciador.lucroLiquido = Gerenciador.lucroBrutoComposto - ((Operacao.numeroContratos - (2*Fluidos.rajada*Fluidos.niveis)) * (Fluidos.c *2));
|
|
if(lucroBrutoAnt < Gerenciador.lucroBrutoFechado)
|
|
{
|
|
//profit
|
|
PlaySound("profit.wav");
|
|
}
|
|
else if(lucroBrutoAnt > Gerenciador.lucroBrutoFechado)
|
|
{
|
|
//loss
|
|
PlaySound("loss.wav");
|
|
}
|
|
|
|
Gerenciador.capitalFechado = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) - (Gerenciador.capitalTotal-Gerenciador.capitalInvestido);
|
|
Gerenciador.capitalAberto = Gerenciador.capitalFechado + Gerenciador.lucroBrutoAberto;
|
|
}
|
|
|
|
if(Operacao.chaveEscalonador == true)
|
|
{
|
|
//Atualiza as rajadas e niveis de acordo com o novo saldo
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|
Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
|
|
Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
|
|
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
}
|
|
|
|
Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
|
|
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
|
|
//Atualiza o horario
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
|
|
//Atualiza o book
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|
if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;
|
|
|
|
if(Operacao.chaveBook == true)
|
|
{
|
|
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
|
|
{
|
|
//Atualiza os indices do topo do book
|
|
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
|
|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Print("Falha ao atualizar o Book");
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
|
|
//Atualiza os ticks
|
|
if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
//Atualiza os buffers de media e desvio padrao
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVLongo, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVLONGO);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEVCurto, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEVCURTO);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
|
|
Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVCURTO[0]);
|
|
Fluidos.sigmaLFT = MathAbs(Fluidos.STDDEVLONGO[0]);
|
|
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
|
|
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
|
|
Fluidos.upsilon = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
|
|
Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
|
|
|
|
double precos0[];
|
|
double precos1[];
|
|
ArrayResize(precos0, Fluidos.intervaloTicks/2, 0);
|
|
ArrayResize(precos1, Fluidos.intervaloTicks/2, 0);
|
|
|
|
for(int i=0;i<ArraySize(ArrayTick);i++)
|
|
{
|
|
if(i < Fluidos.intervaloTicks/2)
|
|
{
|
|
precos0[i] = ArrayTick[i].last;
|
|
}
|
|
else precos1[i-(Fluidos.intervaloTicks/2)] = ArrayTick[i].last;
|
|
}
|
|
|
|
Fluidos.alpha0 = MathMean(precos0);
|
|
Fluidos.alpha1 = MathMean(precos1);
|
|
Fluidos.alpha = Fluidos.alpha0 - Fluidos.alpha1;
|
|
|
|
Fluidos.assimetria = MathSkewness(precos0);
|
|
Fluidos.curtose = MathKurtosis(precos0);
|
|
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnBookEvent(const string &symbol)
|
|
{
|
|
if(Operacao.chaveBook == true)
|
|
{
|
|
//Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
|
|
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
|
|
{
|
|
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
|
|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Print("Falha ao obter o Book");
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTrade()
|
|
{
|
|
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnDeinit(const int reason)
|
|
{
|
|
//Da release nos indicadores
|
|
AtualizaVariaveis();
|
|
IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
|
|
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVLongo);
|
|
IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEVCurto);
|
|
if(chaveDeinitOrdens == true)
|
|
{
|
|
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
|
|
}
|
|
if(chaveDeinitPosicoes == true)
|
|
{
|
|
FechaPosicoes(Operacao);
|
|
}
|
|
Print("Numero de contratos operados: ", Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos);
|
|
Print("Lucro liquido: ", Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido);
|
|
Print("Payoff medio: ", ((Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido)/(Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos)));
|
|
Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
|
|
|
|
//Falha na desinicializacao
|
|
printf("Deinit reason: %d", reason);
|
|
}
|
|
|
|
|
|
double OnTester()
|
|
{
|
|
double lucroLiquido;
|
|
double numeroDeContratos;
|
|
double payoffMedio;
|
|
|
|
lucroLiquido = Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido;
|
|
numeroDeContratos = Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos;
|
|
payoffMedio = ((Gerenciador.lucroLiquidoAcumulado+Gerenciador.lucroLiquido)/(Operacao.numeroContratosAcumulado+Operacao.numeroContratos));
|
|
|
|
return (lucroLiquido);
|
|
}
|
|
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//| FIM DO PROGRAMA
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