oslib/osc/est/C0002ArbitragemPar.mqh

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//|                                            C0002ArbitragemPar.mqh|
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//| VARIAVEIS DE ENTRADA:                                            |
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//| REGRAS                                                                                                       |
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#property copyright "2020, Oficina de Software."
#property link      "http://www.os.net"

#include <oslib\osc\est\osc-estatistic3.mqh>
#include <oslib\osc\osc-media.mqh>

#define MULTIPLICADOR  1000.0


class C0002ArbitragemPar{
private:

    osc_estatistic3* m_est1; // estatisticas de ticks e book de ofertas do primeiro ativo
    osc_estatistic3* m_est2; // estatisticas de ticks e book de ofertas do segundo  ativo
    osc_media        m_media; // media dos ratios
    double           m_ratio; // ratio instantaneo.
    double           m_ratio_dp; // ratio instantaneo medido em unidades de desvio padrao 
    double           m_ratio_medio; // ratio medio.
    double           m_ratio_medio_dp; // desvio padrao do ratio medio.
    double           m_qtdSegMediaTicks; // quantidade de segundos acumulando estatisticas de ticks;
    double           m_qtdSegMediaRatio; // quantidade de segundos para calcular a media de ratios.
    datetime         m_dt, m_dtAnt;
    
    void setQtdSegMediaTicks(const int qtd=60){
        
        delete(m_est1);
        delete(m_est2);
        
        m_est1 = new osc_estatistic3();
        m_est2 = new osc_estatistic3();
        
        m_est1.initialize(qtd,true); 
        m_est2.initialize(qtd,true);
        m_qtdSegMediaTicks = qtd;  
    }
    
    void setQtdSegMediaRatio(const int qtd=60*21){m_media.initialize(qtd);
                                                  m_qtdSegMediaRatio = qtd;}

    void calcRatio(); // calcula o ratio e armazena no vetor de medias de ratio;

protected:
public:

    ~C0002ArbitragemPar(){delete(m_est1); delete(m_est2);}

    // metodos de inicializacao...
    void initialize(int qtdSegMediaTicks, int qtdSegMediaRatio){setQtdSegMediaTicks(qtdSegMediaTicks);
                                                                setQtdSegMediaRatio(qtdSegMediaRatio);
                                                                m_dt=TimeCurrent(); 
                                                                m_dtAnt=m_dt;
                                                                m_ratio_medio_dp = 0;                
    }
    
    osc_estatistic3* getEstAtivo1(){ return m_est1; }

    // metodos de refresh...
    void addTick1(MqlTick& tick){ m_est1.addTick(tick); calcRatio();}
    void addTick2(MqlTick& tick){ m_est2.addTick(tick); calcRatio();}
    void addTick (MqlTick& tick1, MqlTick& tick2){ m_est1.addTick(tick1); m_est2.addTick(tick2); calcRatio(); }

    // metodos de calculo e obtencao de indicares e resultados...
    double getRatio       (){ return m_ratio          ; } // ratio instantaneo   
    double getRatioDP     (){ return m_ratio_dp       ; } // ratio instantaneo calculado em unidades de desvio padrao
    double getRatioMedio  (){ return m_ratio_medio    ; } // ratio medio
    double getRatioMedioDP(){ return m_ratio_medio_dp ; } // desvio da distribuicao de ratios
};

// calcula o ratio e sua respectiva media e armazena no vetor de medias de ratio;
void C0002ArbitragemPar::calcRatio(){
    if( m_est2.getPrecoMedTrade() == 0 ){
        //Print(__FUNCSIG__," WARN Repetido ratio anterior pois preco medio do segundo ativo estah zerado.");
        return;
    }
    
    if(m_est2.getPrecoMedTrade() != 0) m_ratio    = (m_est1.getPrecoMedTrade()/(m_est2.getPrecoMedTrade()*MULTIPLICADOR))-1.0;
    
    if(m_ratio_medio_dp          != 0) m_ratio_dp = (m_ratio - m_ratio_medio) / m_ratio_medio_dp; // ratio instantaneo calculado em unidades de desvio padrao
                 
    
    // a cada segundo adiciona o ratio instantaneo ao vetor de media de ratios e relacula o ratio medio.
    m_dt = TimeCurrent();
    if( m_dt != m_dtAnt ){
        m_ratio_medio    =           m_media.add(m_ratio); // recalculando o ratio medio
        m_ratio_medio_dp = MathSqrt( m_media.calcVar() ) ; // recalculando o desvio padrao do ratio medio
        m_dtAnt = m_dt;
    }
}