marcoc/oslib
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions
oslib/ose/ose-minion-02-04-fastclose.mq5

752 lines
65 KiB
MQL5
Raw Permalink Normal View History

convert
2025-05-30 16:15:18 +02:00
<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| eaMinion-09-02-00-dx-bolinguer-e-feira-indefinido.mq5 |
//| Copyright 2019, OS Corp. |
//| http://www.os.org |
//| |
//| Tem o mesmo algoritmo fastclose da versao 2.3 com as melhorias: |
//| 1. Corrige BUG qua duplicava as saidas fastclose. |
//| 2. Coloca stop loss na posicao aberta, caso nao tenha. |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, OS Corp."
#property link "http://www.os.org"
#property version "901.000"
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Indicators\Trend.mqh> // for class CiMA;
#include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh>
#include <oslib\osc\osc-minion-trade-03.mqh>
#include <oslib\osc-ind-minion-feira.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
input string S01 = "" ; //==== PARAMETROS GERAIS ====
input int EA02_TICKS_FAST_CLOSE = 4 ; // Quantidade de ticks usados no fast_close;
input double EA03_DX1 = 0.2 ; // EA03_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; // EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o para fazer o trailling stop
input double EA05_VOLUME_LOTE = 1 ; // Tamanho do lote de negocia<EFBFBD><EFBFBD>o. Se zero, usa o lote minimo do simbolo.
input int EA07_TICKS_STOP_LOSS = 16 ; // Quantidade de ticks usados no stop loss;
input int EA06_MAGIC = 20191005; // Numero magico desse EA.
input bool EA01_DEBUG = false ; // EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// input double SPRED_MAXIMO = 10 ; // Maior Spred permitido;
// input int DX_MIN = 15 ; // DX m<EFBFBD>nimo para operar.
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando as bandas de bollinguer...
input string S07 = ""; //==== BANDAS DE BOLLINGUER ====
input int BB_QTD_PERIODO_MA = 21; // Quantidade de periodos usados no calculo da media.
input double BB_DESVIO_PADRAO = 2 ; // Desvio padrao.
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando a feira...
input string S03 = "" ; //==== INDICADOR FEIRA ====
input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que ser<EFBFBD>o desprezados.
input int FEIRA06_QTD_PERIODOS = 2 ; // Quantidade de barras que serao acumulads para calcular as medias.
input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico.
input string S04 = "" ; //==== FIM PARAM INDICADOR FEIRA ====;
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando o horario de inicio e fim da operacao...
input string S09 = ""; //==== HORARIO DE OPERACAO ====
input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao;
input int MI_INI_OPERACAO = 05; // Minuto de inicio da operacao;
input int HR_FIM_OPERACAO = 17; // Hora de fim da operacao;
input int MI_FIM_OPERACAO = 30; // Minuto de fim da operacao;
CiBands* m_bb;
MqlDateTime m_date;
string m_name = "MINION-02-04-FC";
CSymbolInfo m_symb ;
double m_tick_size ;// alteracao minima de preco.
double m_shift ;// valor do fastclose;
double m_stopLoss ;// stop loss;
osc_minion_trade m_trade;
osc_ind_minion_feira m_feira;
//ClassMinion02 m_minion;
int BB_SUPERIOR = 1;
int BB_INFERIOR = -1;
int BB_MEDIA = 0;
int BB_DESCONHECIDA = 2;
int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco.
int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda;
int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao;
bool m_comprado = false;
bool m_vendido = false;
double m_precoPosicao = 0;
double m_volumePosicao = 0; // volume da posicao atual
double m_tstop = 0;
//--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe...
double m_med = 0;//normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
double m_inf = 0;//normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
double m_sup = 0;//normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
int m_qtdOrdens = 0;
int m_qtdPosicoes = 0;
double m_posicaoProfit = 0;
int m_min_ult_trade = 0;
MqlRates m_rates[1];
void refreshMe(){
m_symb.RefreshRates();
m_bb.Refresh(-1);
//m_feira.Refresh();
CopyRates(m_symb.Name(),_Period,0,1,m_rates);
m_med = normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
m_inf = normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
m_sup = normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
m_bdx = MathAbs ( m_sup-m_med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
m_dx1 = normalizar( EA03_DX1*m_bdx); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
m_qtdOrdens = OrdersTotal();
m_qtdPosicoes = PositionsTotal();
// adminstrando posicao aberta...
if( m_qtdPosicoes > 0 ){
m_posicaoProfit = 0;
if ( PositionSelect(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){
setCompradoSoft();
}else{
setVendidoSoft();
}
m_posicaoProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT );
m_precoPosicao = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
m_volumePosicao = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME );
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
printf("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA06_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh (); // propriedades do simbolo. Basta executar uma vez.
m_symb.RefreshRates (); // valores do tick. execute uma vez por tick.
m_tick_size = m_symb.TickSize(); //Obtem a alteracao minima de preco
m_shift = m_symb.NormalizePrice(EA02_TICKS_FAST_CLOSE*m_tick_size);
m_stopLoss = m_symb.NormalizePrice(EA07_TICKS_STOP_LOSS *m_tick_size);
m_trade.setMagic (EA06_MAGIC);
m_trade.setStopLoss(m_stopLoss);
m_trade.setTakeProf(0);
double lotes = EA05_VOLUME_LOTE < m_symb.LotsMin()? m_symb.LotsMin():
EA05_VOLUME_LOTE > m_symb.LotsMax()? m_symb.LotsMax():
EA05_VOLUME_LOTE;
m_trade.setVolLote (lotes);
// inicializando a banda de bolinguer...
m_bb = new CiBands();
if ( !m_bb.Create(_Symbol , //string string, // Symbol
PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period
BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period
0 , //int ma_shift, // Horizontal shift
BB_DESVIO_PADRAO , //double deviation // Desvio
PRICE_MEDIAN //int applied // (m<EFBFBD>ximo + m<EFBFBD>nimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE)
)
){
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador BB :-(");
return(1);
}
/*
// inicializando a feira...
if( ! m_feira.Create( m_symb.Name(),PERIOD_CURRENT ,
FEIRA01_DEBUG ,
FEIRA02_GERAR_VOLUME ,
false , // nao se usa, FEIRA03_GERAR_OFERTAS,
FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST,
FEIRA05_BOOK_OUT ,
FEIRA06_QTD_PERIODOS ,
IFEIRA_VERSAO_0202 ) ){
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador FEIRA :-( ", GetLastError() );
return(1);
}
*/
Print(m_name,": Expert ", m_name, " inicializado :-)" );
// adicionando FEIRA ao grafico...
//if( FEIRA99_ADD_IND_2_CHART ){ m_feira.AddToChart(0,0); }
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
refreshMe();
// executa estrategias de saida.
//if ( m_qtdPosicoes > 0 ) { doTraillingStop(); return; } // acionando saidas por trailling stop...
//if ( m_qtdPosicoes > 0 ) { doFastClose(EA02_TICKS_FAST_CLOSE*m_tick_size ); } // acionando saida rapida...
m_trade.setStopLoss( m_stopLoss );
m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() );
//m_trade.setVolLote(VOLUME_LOTE);
if ( m_qtdPosicoes > 0 ) {
doFastClose(m_shift); // acionando saida rapida...
}else{
if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) {
// se tem posicao ou ordem aberta, fecha.
if( m_qtdPosicoes > 0 ){ fecharPosicao ("INTERVALO"); }
Sleep(2000);
if( m_qtdOrdens > 0 ){ cancelarOrdens("INTERVALO"); }
return;
}else{
// se tiver ordens fastclose sem posicao aberta, fecha elas...
m_trade.cancelarOrdensComentadas("FASTCLOSE");
// se tiver ordem sem stop, coloca agora...
m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss);
}
//abrirPosicaoNasMediasDoBook() ; // abre posicao nas medias do book
//abrirOrdemAlternadaPorMinuto(); // gerador de negociacoes pra testar o fastclose
//abrirOrdemNoCloseDaBarraContraTendencia(); // tentativa de EA
//abrirOrdemNoCloseDaBarraNaTendencia(); // tentativa de EA
//abrirOrdemNoExtremoDaBarraContraTendencia(); // tentativa de EA
//abrirOrdemNoPrecoAtualContraTendencia(); // tentativa de EA
//abrirOrdemNoPrecoAtualNaTendencia(); // tentativa de EA
return;
}
return;
}//+------------------------------------------------------------------+
// Abre ordem limitada no sentido contrario a posicao, visando fecha-la...
bool doFastClose(double shift){
//m_symb.Refresh();
//m_bb.Refresh(-1);
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double precoOrdem = m_precoPosicao;
// se tiver ordem sem stop, coloca agora...
m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss);
if( m_trade.estouComprado(m_symb.Name()) ){
// definindo o preco do disparo...
precoOrdem = m_symb.NormalizePrice(m_precoPosicao+shift); // tentando vender mais caro...
if(bid>precoOrdem) precoOrdem = bid;
// verificando se jah tem ordem aberta de venda e fechando outras ordens fastclose abertas...
if( m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), "FASTCLOSE", m_trade.getPositionVolume(), true, 0 ) ){ return true; }
// Abrindo a ordem FASTCLOSE de venda...
Print("Posicao comprado a ",m_precoPosicao,": Abrindo ordem de limitada de venda a:",precoOrdem," ... ");
return m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, m_trade.getPositionVolume(), "FASTCLOSE");
}else{
if( m_trade.estouVendido(m_symb.Name()) ){
// definindo o preco do disparo...
precoOrdem = m_symb.NormalizePrice(m_precoPosicao-shift); // tentando comprar mais barato...
if(ask<precoOrdem) precoOrdem = ask;
// verificando se jah tem ordem aberta de compra e fechando outras ordens fastclose abertas...
if( m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), "FASTCLOSE", m_trade.getPositionVolume(), true, 0 ) ){ return true; }
// Abrindo a ordem FASTCLOSE de compra...
Print("Posicao vendido a ",m_precoPosicao,": Abrindo ordem de limitada de compra a:",precoOrdem," ... ");
return m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoOrdem, m_trade.getPositionVolume(), "FASTCLOSE");
}
}
return true;
}
// compra abaixo da media de ofertas de venda e
// vende acima da media de ofertas de compra
void abrirPosicaoNasMediasDoBook(){
//double open = m_rates[0].open ;
//double close = m_rates[0].close;
//double low = m_rates[0].low ;
//double high = m_rates[0].high ;
//double preco = m_symb.Last();
double ask = m_symb.Ask();
double bid = m_symb.Bid();
string name = "APMB"; //Abre Posicao nas Medias do Book.
double vol = EA05_VOLUME_LOTE;
double precoOrdem = 0;
//double pmBid = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioBid(0)+30 );
//double pmAsk = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioAsk(0)+30 );
double pmBid = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioSel(0)-36 );
double pmAsk = m_symb.NormalizePrice( m_feira.getPrecoMedioBuy(0)+36 );
//Print( "MPBID0:",m_feira.getPrecoMedioBid(0));
//Print( "MPASK0:",m_feira.getPrecoMedioAsk(0));
//Print( "MPBID1:",m_feira.getPrecoMedioBid(1));
//Print( "MPASK1:",m_feira.getPrecoMedioAsk(1));
//Print( "MPBID2:",pmBid);
//preco das ofertas de compra abaixo da media de ofertas de venda...
if( bid < pmAsk+5 ){
//mantemos uma ordem limitada de venda na media das ofertas de venda...
precoOrdem = pmAsk;
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), name, vol , true, 5 ) ){
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, name); //abrindo a ordem...
}
//preco das ofertas de compra acima da media de ofertas de venda...
}else{
//mantemos uma ordem limitada de venda 1 dx acima da oferta de compra...
precoOrdem = bid + m_dx1;
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 dx de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), name, vol , true, m_dx1 ) ){
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, name); //abrindo a ordem...
}
}
//preco das ofertas de venda(ask) acima da media de ofertas de compra(pmBid)...
if( ask > pmBid-5 ){
// mantemos uma ordem limitada de compra na media das ofertas de compra...
precoOrdem = pmBid;
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), name, vol , true, 5 ) ){
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, name); //abrindo a ordem...
}
//preco ofertas de venda(ask) abaixo da media de ofertas de compra(pmBid)...
}else{
// mantemos uma ordem limitada de compra 1 dx abaixo da oferta de venda...
precoOrdem = ask - m_dx1;
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 dx de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), name, vol , true, m_dx1 ) ){
//abrindo a ordem...
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, name);
}
}
}
// Mantem uma ordem limitada de compra no high da barra e uma ordem limitada de venda no
// low inferior da barra...
void abrirOrdemNoExtremoDaBarraContraTendencia(){
double open = m_rates[0].open ;
double close = m_rates[0].close;
double low = m_rates[0].low ;
double high = m_rates[0].high ;
if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){
// barra de alta...
if( open < close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( high,"OPENORDERS") &&
m_symb.Bid() <= high ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.venderLimit( high,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}else{
// barra de baixa...
if( open > close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( low,"OPENORDERS") &&
m_symb.Ask() >= low ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.comprarLimit( low,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}
}
}
}
// Mantem uma ordem limitada de compra no close superior da barra e uma ordem limitada de venda no
// close inferior da barra...
void abrirOrdemNoCloseDaBarraContraTendencia(){
double open = m_rates[0].open ;
double close = m_rates[0].close;
double low = m_rates[0].low ;
double high = m_rates[0].high ;
if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){
// barra de alta...
if( open < close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( close,"OPENORDERS") &&
m_symb.Bid() <= close ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.venderLimit( close,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}else{
// barra de baixa...
if( open > close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( open,"OPENORDERS") &&
m_symb.Ask() >= close ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando...");
m_trade.comprarLimit( close,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}
}
}
}
// Abre uma ordem limitada de compra no preco atual se a barra eh de queda ou de venda se a barra eh de subida
void abrirOrdemNoPrecoAtualContraTendencia(){
double open = m_rates[0].open ;
double close = m_rates[0].close;
double low = m_rates[0].low ;
double high = m_rates[0].high ;
if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){
// barra de alta...
if( open < close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( m_symb.Bid(),"OPENORDERS") ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.venderLimit( m_symb.Bid(),"GERADORFASTCLOSE" );
}
}else{
// barra de baixa...
if( open > close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( m_symb.Ask(),"OPENORDERS") ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando...");
m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask(),"GERADORFASTCLOSE" );
}
}
}
}
}
// Abre uma ordem limitada de compra no preco atual se a barra eh de queda ou de venda se a barra eh de subida
void abrirOrdemNoPrecoAtualNaTendencia(){
double open = m_rates[0].open ;
double close = m_rates[0].close;
double low = m_rates[0].low ;
double high = m_rates[0].high ;
double shift = m_symb.TickSize()*1.0;
if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){
// barra de alta...
if( open < close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( m_symb.NormalizePrice(m_symb.Ask()-shift),m_symb.Name(), "OPENORDERS") ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando...");
m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask()-shift,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}else{
// barra de baixa...
if( open > close ){
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( m_symb.NormalizePrice(m_symb.Bid()+shift),m_symb.Name(),"OPENORDERS") ){
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.venderLimit( m_symb.Bid()+shift,"GERADORFASTCLOSE" );
}
}
}
}
}
// verifica se jah passou um minuto apos o ultimo trade...
bool passouUmMinutoDesdeUltimoTrade(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; }
return true;
}
// Abre uma ordem limitada de compra ou venda por minuto. Usado como gerador de ordens de teste...
void abrirOrdemAlternadaPorMinuto(){
if( estah_no_intervalo_de_negociacao() && passouUmMinutoDesdeUltimoTrade() ){
// iniciando um trade para testar...
if( m_min_ult_trade != m_date.min ){
if(m_min_ult_trade > 30){
Print("MIN:",m_date.min, ":Comprando...");
m_trade.comprarLimit( m_symb.Ask()-20,"GERADORFASTCLOSE" );
}else{
Print("MIN:",m_date.min, ":Vendendo...");
m_trade.venderLimit ( m_symb.Bid()+20,"GERADORFASTCLOSE" );
}
// salvando pra nao fazer outro trade no mesmo minuto...
m_min_ult_trade = m_date.min;
}
}
}
bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
// TimeToStruct(TimeLocal(),m_date);
// restricao para nao operar no inicio nem no final do dia...
if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes.
if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes.
return true;
}
bool doTraillingStop(){
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
//string m_line_tstop = "linha_stoploss";
//int tendencia = getEstrategiaTendencia_02();
//string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST");
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( estouComprado() ){
//sl = last - dxsl;
sl = bid - lenstop;
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}else{
if( estouVendido() ){
//sl = last + dxsl;
sl = ask + lenstop;
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit ",m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}
}
//if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){
// ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop);
// ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow);
//}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
return false;
}
bool doTraillingStop2(){
m_symb.Refresh();
m_bb.Refresh(-1);
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
double posicaoProfit = 0;
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( m_trade.estouComprado() ){
sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo
//tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
}
}else{
if( m_trade.estouVendido() ){
sl = ask + lenstop + m_symb.Spread();
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
}
}
}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
return false;
}
double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); }
bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_bb.Base(0) ;}
bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_bb.Base(0) ;}
bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_bb.Base(0) + m_tick_size &&
m_symb.Last() > m_bb.Base(0) - m_tick_size ;}
bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size &&
m_symb.Ask() > m_bb.Lower(0) - m_tick_size ;}
bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size;}
bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_bb.Upper(0) + m_tick_size &&
m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size ;}
bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size;}
void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); }
void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); }
void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; }
void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; }
void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;}
void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
bool estouComprado(){ return m_comprado; }
bool estouVendido (){ return m_vendido ; }
string status(){
string obs =
//" preco=" + m_tick.ask +
//" bid=" + m_tick.bid +
//" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) +
" last=" + DoubleToString( m_symb.Last() )
//" time=" + m_tick.time
;
return obs;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
EventKillTimer();
m_feira.DeleteFromChart(0,0);
IndicatorRelease( m_feira.Handle() );
IndicatorRelease( m_bb.Handle() );
return;
}
void escreverLogAfterNewBar(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); }
}
void escreverLog(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); }
}
//+-----------------------------------------------------------+
//| Lucro da ultima transacao |
//+-----------------------------------------------------------+
//void OnTradeTransaction() {
// printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
// printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT));
// printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
// printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
//}
void OnTrade() {
//Print(m_name,": ACCOUNT_BALANCE = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
//Print(m_name,": ACCOUNT_PROFIT = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
//Print(m_name,": ACCOUNT_EQUITY = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
}
Reference in a new issue Copy permalink