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oslib/ose/ose-minion-02-072-rajada-1min.mq5

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2025-05-30 16:15:18 +02:00
<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| eaMinion-09-02-00-dx-bolinguer-e-feira-indefinido.mq5 |
//| Copyright 2019, OS Corp. |
//| http://www.os.org |
//| |
//| Versao 2.72 |
//| 1. Fork da versao 2.71 feito em 07/11/2019. |
//| 2. Abertura e fechamento de posicoes nas medias bid e ask |
//| independente da inclinacao. |
//| 3. Obrigatorio uso da media de 1 min. Desta forma, esperamos que |
//| as medias bid e ask sejam o limiar dos precos. |
//| 4. Usa o indicador feira 02-04, que sinaliza pontos de comprometi|
//| mento institucional. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, OS Corp."
#property link "http://www.os.org"
#property version "901.000"
#include <Indicators\Trend.mqh> // for class CiMA;
#include <Generic\Queue.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
#include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh>
#include <oslib\osc\osc-minion-trade-03.mqh>
#include <oslib\osc-ind-minion-feira.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
#define SLEEP_PADRAO 50
enum ENUM_TIPO_OPERACAO{
NAO_ABRIR_POSICAO = 0,
CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO = 1,
CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO = 2,
CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR = 3
};
//---------------------------------------------------------------------------------------------
input string S01 = "" ; //==== PARAMETROS GERAIS ====
//input bool EA07_FULL_AUTO = false ; //EA07_FULL_AUTO:se true, EA abre posicoes automaticamente.
input ENUM_TIPO_OPERACAO EA07_ABRIR_POSICAO = NAO_ABRIR_POSICAO ; //EA07_FULL_AUTO:se true, EA abre posicoes automaticamente.
input double EA03_PASSO_RAJADA = 1 ; //EA03_PASSO_RAJADA:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input int EA02_QTD_TICKS_4_GAIN = 4 ; //EA02_QTD_TICKS_4_GAIN:Quantidade de ticks para o gain;
input int EA01_MAX_VOL_EM_RISCO = 100 ; //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco;
input double EA07_STOP_LOSS = -350 ; //EA07_STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel;
input int EA07_TICKS_STOP_LOSS = 20 ; //EA07_TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss;
input bool EA03_FECHAR_RAJADA = true ; //EA03_FECHAR_RAJADA:Fechar ordens rajada qd nao houver posicao.
input double EA05_VOLUME_LOTE_RAJ = 2 ; //EA05_VOLUME_LOTE_RAJ:Tamanho do lote de negocia<EFBFBD><EFBFBD>o a ser usado nas rajadas. Se zero, usa o lote minimo do simbolo.
input double EA05_VOLUME_LOTE_INI = 4 ; //EA05_VOLUME_LOTE_INI:Tamanho do lote de negocia<EFBFBD><EFBFBD>o a ser usado nos lotes seguintes ao que abre a posicao. Se zero, usa o lote minimo do simbolo.
//input double EA09_INCL_MIN_IN = 0.15 ; //EA09_INCL_MIN_IN:Inclinacao min p/ entrar no trade.
//input double EA09_INCL_MAX_IN = 0.5 ; //EA09_INCL_MAX_IN:Inclinacao max p/ entrar no trade.
//input bool EA01_DEBUG = false ; //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
//input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
//input double EA10_DX1 = 0.2 ; //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
input int EA08_MAGIC = 191102072 ; //EA08_MAGIC:Numero magico desse EA. yyyymmvvvv.
#define EA01_DEBUG false //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
#define EA04_DX_TRAILLING_STOP 1.0 //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
#define EA10_DX1 0.2 //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando a feira...
input string S03 = "" ; //==== INDICADOR FEIRA ====
input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que ser<EFBFBD>o desprezados.
input int FEIRA06_QTD_PERIODOS = 1 ; // Quantidade de barras que serao acumulads para calcular as medias.
input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico.
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando o horario de inicio e fim da operacao...
input string S04 = ""; //==== HORARIO DE OPERACAO ====
input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao;
input int MI_INI_OPERACAO = 05; // Minuto de inicio da operacao;
input int HR_FIM_OPERACAO = 17; // Hora de fim da operacao;
input int MI_FIM_OPERACAO = 55; // Minuto de fim da operacao;
//---------------------------------------------------------------------------------------------
CiBands* m_bb;
MqlDateTime m_date;
string m_name = "MINION-02-072-RAJADA-1MIN";
CSymbolInfo m_symb ;
CPositionInfo m_posicao ;
CAccountInfo m_cta ;
double m_tick_size ;// alteracao minima de preco.
double m_shift ;// valor do fastclose;
double m_stopLoss ;// stop loss;
double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book.
osc_minion_trade m_trade;
osc_ind_minion_feira* m_feira;
int BB_SUPERIOR = 1;
int BB_INFERIOR = -1;
int BB_MEDIA = 0;
int BB_DESCONHECIDA = 2;
int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco.
int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda;
int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao;
bool m_comprado = false;
bool m_vendido = false;
double m_precoPosicao = 0;
double m_volumePosicao = 0; // volume da posicao atual
long m_positionId = 0;
double m_tstop = 0;
string m_positionCommentStr = "0";
long m_positionCommentNumeric = 0;
//--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe...
double m_med = 0;//normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
double m_inf = 0;//normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
double m_sup = 0;//normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
int m_qtdOrdens = 0;
int m_qtdPosicoes = 0;
double m_posicaoProfit = 0;
int m_min_ult_trade = 0;
double m_ask = 0;
double m_bid = 0;
double m_val_order_4_gain = 0;
double m_max_barra_anterior = 0;
double m_min_barra_anterior = 0;
//--precos medios do book e do timesAndTrades
double m_pmBid = 0;
double m_pmAsk = 0;
double m_pmBok = 0;
double m_pmBuy = 0;
double m_pmSel = 0;
double m_pmTra = 0;
//-- controle dos sinais
double m_sigBuy = 0; //-- seta azul escura (para cima)
double m_sigSel = 0; //-- seta vermelha (para baixo)
double m_sigAsk = 0; //-- seta rosa (pra cima)
double m_sigBid = 0; //-- seta azul (pra baixo)
double m_comprometimento_up = 0;
double m_comprometimento_dw = 0;
//-- controle das inclinacoes
double m_inclSel = 0;
double m_inclBuy = 0;
double m_inclTra = 0;
double m_inclBok = 0;
double m_inclSelAbs = 0;
double m_inclBuyAbs = 0;
double m_inclTraAbs = 0;
double m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao.
string m_apmb = "APMB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
MqlRates m_rates[];
string m_comment_fixo;
string m_comment_var;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
printf("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA08_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh (); // propriedades do simbolo. Basta executar uma vez.
m_symb.RefreshRates (); // valores do tick. execute uma vez por tick.
m_tick_size = m_symb.TickSize(); //Obtem a alteracao minima de preco
m_shift = m_symb.NormalizePrice(EA02_QTD_TICKS_4_GAIN*m_tick_size);
m_stopLoss = m_symb.NormalizePrice(EA07_TICKS_STOP_LOSS *m_tick_size);
m_trade.setMagic (EA08_MAGIC);
m_trade.setStopLoss(m_stopLoss);
m_trade.setTakeProf(0);
ArraySetAsSeries(m_rates,true);
m_comment_fixo = "LOGIN:" + DoubleToString(m_cta.Login(),0)+
" TRADEMODE:" + m_cta.TradeModeDescription() +
" MARGINMODE:" + m_cta.MarginModeDescription() ;
//"alavancagem:" + m_cta.Leverage() + "\n" +
//"stopoutmode:" + m_cta.StopoutModeDescription() + "\n" +
//"max_ord_pend:"+ m_cta.LimitOrders() + "\n" + // max ordens pendentes permitidas
Comment(m_comment_fixo);
double lotes = EA05_VOLUME_LOTE_INI < m_symb.LotsMin()? m_symb.LotsMin():
EA05_VOLUME_LOTE_INI > m_symb.LotsMax()? m_symb.LotsMax():
EA05_VOLUME_LOTE_INI;
m_trade.setVolLote (lotes);
// inicializando a banda de bolinguer...
//m_bb = new CiBands();
//if ( !m_bb.Create(_Symbol , //string string, // Symbol
// PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period
// BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period
// 0 , //int ma_shift, // Horizontal shift
// BB_DESVIO_PADRAO , //double deviation // Desvio
// PRICE_MEDIAN //int applied // (m<EFBFBD>ximo + m<EFBFBD>nimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE)
// )
// ){
// Print(m_name,": Erro inicializando o indicador BB :-(");
// return(1);
//}
// inicializando a feira...
m_feira = new osc_ind_minion_feira();
if( ! m_feira.Create( m_symb.Name(),PERIOD_CURRENT ,
FEIRA01_DEBUG ,
FEIRA02_GERAR_VOLUME ,
FEIRA03_GERAR_OFERTAS ,
FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST,
FEIRA05_BOOK_OUT ,
FEIRA06_QTD_PERIODOS ,
IFEIRA_VERSAO_0204 ) ){
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador FEIRA :-( ", GetLastError() );
return(1);
}
Print(m_name,": Expert ", m_name, " inicializado :-)" );
// adicionando FEIRA ao grafico...
if( FEIRA99_ADD_IND_2_CHART ){ m_feira.AddToChart(0,0); }
return(0);
}
void refreshMe(){
//m_bb.Refresh(-1);
m_posicao.Select( m_symb.Name() );
m_symb.RefreshRates();
m_feira.Refresh();
m_ask = m_symb.Ask();
m_bid = m_symb.Bid();
CopyRates(m_symb.Name(),_Period,0,2,m_rates);
m_max_barra_anterior = m_rates[1].high;
m_min_barra_anterior = m_rates[1].low ;
//m_med = normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
//m_inf = normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
//m_sup = normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
//m_bdx = MathAbs ( m_sup-m_med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
//m_dx1 = normalizar( EA10_DX1*m_bdx); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
m_qtdOrdens = OrdersTotal();
m_qtdPosicoes = PositionsTotal();
// adminstrando posicao aberta...
if( m_qtdPosicoes > 0 ){
m_posicaoProfit = 0;
if ( PositionSelect (m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
//if ( m_posicao.Select(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){
setCompradoSoft();
}else{
setVendidoSoft();
}
m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT );
m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN );
m_volumePosicao = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME );
m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER );
m_positionCommentStr = PositionGetString (POSITION_COMMENT );
m_positionCommentNumeric = StringToInteger (m_positionCommentStr);
// se o comentario da posicao for numerico, precisamos saber pois trata-se de um engano e deveremos fechar a posicao e todas as ordens.
if( !MathIsValidNumber(m_positionCommentNumeric) ) m_positionCommentNumeric = 0;
}else{
m_comprado = false;
m_vendido = false;
}
}else{
m_comprado = false;
m_vendido = false;
}
//-- precos medios do book
m_pmBid = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBid(0) );
m_pmAsk = normalizar( m_feira.getPrecoMedioAsk(0) );
m_pmBok = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBok(0) );
m_pmSel = normalizar( m_feira.getPrecoMedioSel(0) );
m_pmBuy = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBuy(0) );
m_pmTra = normalizar( m_feira.getPrecoMedioTra(0) );
//--inclinacoes dos precos medios de compra e venda...
m_inclSel = m_feira.getInclinacaoSel(0);
m_inclBuy = m_feira.getInclinacaoBuy(0);
m_inclTra = m_feira.getInclinacaoTra(0);
m_inclBok = m_feira.getInclinacaoBok(0);
m_inclSelAbs = MathAbs(m_inclSel);
m_inclBuyAbs = MathAbs(m_inclBuy);
m_inclTraAbs = MathAbs(m_inclTra);
//-- sinais de compra e venda
m_sigBuy = m_feira.getSinalDemandaBuy(0);
m_sigSel = m_feira.getSinalDemandaSel(0);
m_sigAsk = m_feira.getSinalOfertaAsk(0); //-- seta pra cima
m_sigBid = m_feira.getSinalOfertaBid(0); //-- seta pra baixo
//-- Informa a maxima ou minima da vela anterior caso tenha havido comprometimento institucional naquela vela.
m_comprometimento_up = m_feira.getSinalCompromissoUp(1);
m_comprometimento_dw = m_feira.getSinalCompromissoDw(1);
m_comment_var =
"\nABRIR_POSICAO:" + EA07_ABRIR_POSICAO +
" MAX_VOL_EM_RISCO:" + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,0) +
" STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA07_STOP_LOSS ,0) +
" TICKS_STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA07_TICKS_STOP_LOSS ,0) +
"\nCTA SLD:" + DoubleToString(m_cta.Balance(),2) +
" CR:" + DoubleToString(m_cta.Credit(),2) +
" PROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) +
" CAPLIQ: " + DoubleToString(m_cta.Equity(),2) +
" MARGEM:" + DoubleToString(m_cta.Margin(),2) +
" MARGEM LIVRE:" + DoubleToString(m_cta.FreeMargin(),2) +
" NIVEL MARGEM:" + DoubleToString(m_cta.FreeMargin(),2) +
///"VAL: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2) + " de " + DoubleToString(EA07_STOP_LOSS,_Digits) + " VOL: " + DoubleToString(m_volumePosicao,_Digits) +" de " + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,_Digits) + "\n"+
//" EA09_INCL_MIN_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MIN_IN,2)+ // " EA09_INCL_MAX_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MAX_IN,2)+ "\n" +
///"m_pmBok: " + m_pmBok + "\n" +
///"m_pmTra: " + m_pmTra + "\n" +
"\n\nm_pmAsk: " + m_pmAsk + " m_ask: " + m_ask + " dist:" + DoubleToString((m_pmAsk-m_ask),_Digits)+ " MAX_ANT " + DoubleToString(m_max_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_UP " + DoubleToString(m_comprometimento_up,_Digits) +
"\nm_pmBid: " + m_pmBid + " m_bid: " + m_bid + " dist:" + DoubleToString((m_bid-m_pmBid),_Digits)+ " MIN_ANT " + DoubleToString(m_min_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_DW " + DoubleToString(m_comprometimento_dw,_Digits) +
///"VVOL/VMAX/VMIN: " + DoubleToString(m_symb.Volume(),_Digits)+ "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeHigh(),_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeLow(),_Digits) +"\n"+
///"SPREAD: " + DoubleToString(m_symb.Spread(),_Digits) + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" +
///"BID/BHIGH/BLOW: " + DoubleToString(m_symb.Bid(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.BidHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.BidLow(),_Digits) + "\n" +
///"ASK/AHIGH/ALOW: " + DoubleToString(m_symb.Ask(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.AskHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.AskLow(),_Digits) + "\n" +
///"LAS/LHIGH/LLOW: " + DoubleToString(m_symb.Last(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.LastHigh(),_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_symb.LastLow(),_Digits) + "\n" +
///////
//"SESSION \n" +
//"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" +
//"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" +
//"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" +
//"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" +
//"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" +
//"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" +
//"\n\nQTD_POS: " + IntegerToString(m_qtdPosicoes) +
"\n\nVAL_GAIN:" + DoubleToString (m_val_order_4_gain, _Digits) +
" VOL:" + IntegerToString(m_qtdOrdens) +
" INCLINACAO: " + DoubleToString (m_inclTra,2) +
"\n" + (m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") +
"\nm_posicaoProfit: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+
"\nPROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) +
"\n\nQTD_OFERTAS: " + IntegerToString(m_symb.SessionDeals()) +
" OPEN " + DoubleToString (m_symb.SessionOpen(),_Digits) +
" VWAP " + DoubleToString (m_symb.SessionAW(),_Digits) ;
//"CLOSE: " + m_symb.SessionClose() + "\n" +
//"PRECO_LIQ: " + m_symb.SessionPriceSettlement() + "\n" +
//"PRECO_MIN: " + m_symb.SessionPriceLimitMin() + "\n" +
//"PRECO_MAX: " + m_symb.SessionPriceLimitMax() + "\n" ;
Comment(m_comment_fixo + m_comment_var);
}
void fecharTudo(string descr){
// se tem posicao ou ordem aberta, fecha.
if( m_qtdOrdens > 0 ){ m_trade.cancelarOrdens(descr) ; }
if( m_qtdPosicoes > 0 ){ m_trade.fecharQualquerPosicao(descr); Sleep(SLEEP_PADRAO);}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
refreshMe();
if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) { fecharTudo("INTERVALO" ); return; }// posicao aberta fora do horario
m_trade.setStopLoss( m_stopLoss );
m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() );
if ( m_qtdPosicoes > 0 ) {
//if( m_positionCommentStr == "RAJADA" ) { fecharTudo("POSICAO_RAJADA" ); return; }// posicao de rajada, nao estah planejada
//if( m_positionCommentNumeric != 0 ) { fecharTudo("POSICAO_COM_COMENTARIO_NUMERICO"); return; }// posicao aberta para fechar rajada, nao estah planejada
// se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
if( m_posicaoProfit < EA07_STOP_LOSS ){
Print("Acionando STOPLOSS. Valor posicao=",m_posicaoProfit, " :-(");
fecharTudo("STOP_LOSS");
return;
}
// passo : aumento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao
// volLimite: volume maximo em risco
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao (usada pra fechar a posicao).
// profit : quantidade de ticks para o gain
doOpenRajada(EA03_PASSO_RAJADA, EA01_MAX_VOL_EM_RISCO, EA05_VOLUME_LOTE_RAJ, EA02_QTD_TICKS_4_GAIN); // acionando saida rapida...
}else{
// aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta...
m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao...
if( m_qtdOrdens > 0 ){
//apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)...
m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // sao as ordens de fechamento de rajada.
// se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta e parametro manda fechar, fecha elas...
if(EA03_FECHAR_RAJADA){ m_trade.cancelarOrdensComentadas("RAJADA"); Sleep(SLEEP_PADRAO); } // Parada de meio segundo apos os cancelamentos visando evitar atropelos...
// se tiver ordem sem stop, coloca agora...
m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss);
}
//if( EA07_FULL_AUTO ){
// abrirPosicaoNasMediasDoBook();
//}
switch(EA07_ABRIR_POSICAO){
case CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(); break;
case CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional (); break;
case CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR: abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior (); break;
//case NAO_ABRIR_POSICAO
}
return;
}
return;
}//+------------------------------------------------------------------+
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta.
// Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada.
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
// volLimite: volume maximo em risco
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
// profit : quantidade de ticks para o gain
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){
if( estouVendido() ){
// se nao tem ordem pendente acima do preco atual, abre uma...
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_ask+m_tick_size*passo );
if( (precoOrdem > m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem-profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de compra pendente,
// significa que a ordem de venda foi
// executada, entao nao abrimos nova
// ordem de venda ateh que a compra,
// que eh seu fechamento, seja executada.
){
// se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de venda mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser vendedora)
double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeVenda(_Symbol);
// se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
if( vol <= volLimite){
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;}
}
}
}
// abrindo ordens pra fechar a posicao
return doCloseRajada(passo, volLote, profit, true);
}else{
// se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma...
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_bid-m_tick_size*passo );
if( (precoOrdem < m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // comprar sempre abaixo da primeira ordem da posicao
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem+profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de venda pendente,
// significa que a ordem de compra foi
// executada, entao nao abrimos nova
// ordem de compra ateh que a venda,
// que eh seu fechamento, seja executada.
){
// se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de compra mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser compradora)
double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeCompra(_Symbol);
// se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
if( vol <= volLimite){
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;}
}
}
}
// abrindo ordens pra fechar a posicao
return doCloseRajada(passo, volLote, profit, false);
}
// nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta.
return false;
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao
// abertas sempre que as ordens da rajada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao.
// Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento
// da primeira ordem executada no fechamento da posicao.
//
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
// profit : quantidade de ticks para o gain
// close_seel: true se estah fechando uma rajada de vendas e false se quer fechar uma rajada de compras.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool doCloseRajada(double passo, double volLote, double profit, bool close_sell){
// agora vamos processar as transacoes...
ulong deal_ticket; // ticket da transacao
int deal_type ; // tipo de opera<EFBFBD><EFBFBD>o comercial
CQueue<long> qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada...
CQueue<long> qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia.
// Faca assim:
// 1. Coloque vendas e compras em filas separadas
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
HistorySelectByPosition(m_positionId); // recuperando ordens e transacoes da posicao atual no historico...
int deals = HistoryDealsTotal();
for(int i=0;i<deals;i++) { // selecionando as tranacoes (entradas e saidas) para processamento...
deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i);
deal_type = (int)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
// 1. Colocando vendas e compras em filas separadas...
switch(deal_type){
case DEAL_TYPE_SELL: qDealSel.Enqueue(deal_ticket); break;
case DEAL_TYPE_BUY : qDealBuy.Enqueue(deal_ticket); break;
}
}
// abrindo ordens de compra pra fechar uma rajada de vendas...
if(close_sell){
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
int qtd = qDealBuy.Count();
long ticketSel;
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
ticketSel = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de venda no comentario da ordem de compra...
qDealSel.Remove(ticketSel); // removendo a venda da fila de vendas pendentes de abrir posicao de compra...
}
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de compra correspondente. Se nao tiver, criamos.
qtd = qDealSel.Count();
double val = 0 ;
double precoProfit = 0 ;
string idClose ;
double vol = 0 ;
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da venda na ordem de compra. Serah usado posteriormente
// para encontrar as compras que jah foram processadas.
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) - profit*m_tick_size );
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
}
}
// abrindo ordens de venda pra fechar uma rajada de compras...
}else{
// 2. Percorra a fila de vendas e, pra cada venda encontrada, busque a compra correspondente e retire-a da fila de compras.
int qtd = qDealSel.Count();
long ticketBuy;
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
ticketBuy = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de compra no comentario da ordem de venda...
qDealBuy.Remove(ticketBuy); // removendo a compra da fila de compras pendentes de abrir posicao de venda...
}
// 3. Se sobraram compras na fila de compras, processe-a conforme abaixo.
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de venda correspondente. Se nao tiver, criamos.
qtd = qDealBuy.Count();
double val = 0 ;
double precoProfit = 0 ;
string idClose ;
double vol = 0 ;
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da compra na ordem de venda. Serah usado posteriormente
// para encontrar as vendas que jah foram processadas.
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) + profit*m_tick_size );
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
}
}
}
return true;
}
// verifica se inclinacao estah no intervalo indicado.
//bool inclPositivaParaEntrada(double incl){ return ( incl > EA09_INCL_MIN_IN && incl < EA09_INCL_MAX_IN ); }
//bool inclNegativaParaEntrada(double incl){ return ( incl < -EA09_INCL_MIN_IN && incl > -EA09_INCL_MAX_IN ); }
// obs: soh funciona para numeros positivos
bool numerosProximosPos( double num1, double num2, double tolerancia){ return ( MathAbs(num1-num2) <= tolerancia ); }
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(){
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
double precoOrdem = 0;
double shift = m_tick_size;
//double shift = 0 798,80 (ateh quinta) ;
// defensoria de taguatinga 61-2196-4586 de 8 as 19h. cnb 3, perto da riachuelo.
// Venda: na media do preco ask
if ( m_ask >= (m_pmAsk-shift) ){
precoOrdem = m_ask; // venda no preco medio de compra
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
return;
}else{
// compra na media do preco bid.
if( m_bid <= (m_pmBid+shift) ){
precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MEDIA_BID ",m_pmBid,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
return;
}
}
// chegou aqui, pode ser que existam ordens abertas que nao satisfacam as condicoes de entrada. Entao as cancelamos.
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//
// Abre posicao na vela seguinte ao comprometimento institucional, no mesmo valor do ponto de comprometimento
// e contra sua direcao.
//
/*
void abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional(){
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
double precoOrdem = 0;
//double shift = m_tick_size;
double shift = 0 ;
bool tem_comprometimento = false;
// Vende se o preco ficar maior que o comprometimento institucional da vela anterior
//if ( m_comprometimento_up > 0 && m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
if ( m_comprometimento_up > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco ask.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_up; // se ask nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_UP=",m_comprometimento_up,". Criando Ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
return;
}else{
// Compra se o preco ficar menor que o comprometimento institucional da vela anterior
//if( m_comprometimento_dw > 0 && m_bid <= (m_comprometimento_dw+shift) ){
// precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
if ( m_comprometimento_dw > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_bid <= (m_comprometimento_up+shift) ){
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco bid.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_dw; // se bid nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_DW=",m_comprometimento_dw,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
return;
}
}
// chegou aqui, pode ser que existam ordens abertas que nao satisfacam as condicoes de entrada. Entao as cancelamos.
if(!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
}
*/
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ANALISE O BUG QUE ACONTECE QUANDO HA COMPROMISSO NAS PONTAS COMPRADORAS E VENDEDORAS
void abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional(){
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
double precoOrdem = 0;
//double shift = m_tick_size;
double shift = 0 ;
bool tem_comprometimento = false;
// Vende se o preco ficar maior que o comprometimento institucional da vela anterior
//if ( m_comprometimento_up > 0 && m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
if ( m_comprometimento_up > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco ask.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_up; // se ask nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_UP=",m_comprometimento_up,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// Compra se o preco ficar menor que o comprometimento institucional da vela anterior
//if( m_comprometimento_dw > 0 && m_bid <= (m_comprometimento_dw+shift) ){
// precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
if ( m_comprometimento_dw > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_bid <= (m_comprometimento_up+shift) ){
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco bid.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_dw; // se bid nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_DW=",m_comprometimento_dw,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// se nao tem comprometimento, cancela as ordens abertas.
if (!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior(){
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
double precoOrdem = 0;
//Vende se o preco ficar maior que a maxima da vela anterior
if( m_ask >= (m_max_barra_anterior) ){
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou a maxima da barra anterior, entramos com o preco ask.
}else{
precoOrdem = m_max_barra_anterior; // se ask nao passou a maxima da barra anterior, entramos na maxima da barra anterior
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MAX_BARRA_ANT=",m_max_barra_anterior,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
//Compra se o preco ficar menor que a minima da vela anterior
if( m_bid <= (m_min_barra_anterior) ){
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou o minimo da barra anterior, entramos com o preco bid.
}else{
precoOrdem = m_min_barra_anterior; // se bid nao passou o minimo da barra anterior, entramos no minimo da barra anterior
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de toler<EFBFBD>ncia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MIN_BARRA_ANT=",m_min_barra_anterior,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
//se nao tem comprometimento, cancela as ordens abertas.
//if (!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
}
bool m_fastClose = true;
bool m_traillingStop = false;
void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; m_inclEntrada = m_inclTra;}
void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;}
// verifica se jah passou um minuto apos o ultimo trade...
bool passouUmMinutoDesdeUltimoTrade(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; }
return true;
}
bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
// TimeToStruct(TimeLocal(),m_date);
// restricao para nao operar no inicio nem no final do dia...
if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes.
if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes.
return true;
}
bool doTraillingStop(){
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
//string m_line_tstop = "linha_stoploss";
//int tendencia = getEstrategiaTendencia_02();
//string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST");
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( estouComprado() ){
//sl = last - dxsl;
sl = bid - lenstop;
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}else{
if( estouVendido() ){
//sl = last + dxsl;
sl = ask + lenstop;
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit ",m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}
}
//if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){
// ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop);
// ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow);
//}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
return false;
}
bool doTraillingStop2(){
m_symb.Refresh();
m_bb.Refresh(-1);
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
double posicaoProfit = 0;
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( m_trade.estouComprado() ){
sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo
//tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
}
}else{
if( m_trade.estouVendido() ){
sl = ask + lenstop + m_symb.Spread();
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
}
}
}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
return false;
}
double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); }
bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_bb.Base(0) ;}
bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_bb.Base(0) ;}
bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_bb.Base(0) + m_tick_size &&
m_symb.Last() > m_bb.Base(0) - m_tick_size ;}
bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size &&
m_symb.Ask() > m_bb.Lower(0) - m_tick_size ;}
bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size;}
bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_bb.Upper(0) + m_tick_size &&
m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size ;}
bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size;}
void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); }
void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); }
void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; }
void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; }
void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;}
void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
bool estouComprado(){ return m_comprado; }
bool estouVendido (){ return m_vendido ; }
string status(){
string obs =
//" preco=" + m_tick.ask +
//" bid=" + m_tick.bid +
//" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) +
" last=" + DoubleToString( m_symb.Last() )
//" time=" + m_tick.time
;
return obs;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
EventKillTimer();
m_feira.DeleteFromChart(0,0);
IndicatorRelease( m_feira.Handle() );
//IndicatorRelease( m_bb.Handle() );
return;
}
void escreverLogAfterNewBar(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); }
}
void escreverLog(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); }
}
//+-----------------------------------------------------------+
//| Lucro da ultima transacao |
//+-----------------------------------------------------------+
//void OnTradeTransaction() {
// printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
// printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT));
// printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
// printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
//}
void OnTrade() {
//Print(m_name,": ACCOUNT_BALANCE = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
//Print(m_name,": ACCOUNT_PROFIT = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
//Print(m_name,": ACCOUNT_EQUITY = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
}
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