marcoc/oslib
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oslib/osi/osi-03-19-dx-trade-book.mq5

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MQL5
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2025-05-30 16:15:18 +02:00
<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| osi-03-19-dx-trade-book.mq5 |
//| marcoc |
//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, OS Corp."
#property link "http://www.os.org"
#property version "1.001"
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Files\FileTxt.mqh>
#include <oslib\osc-util.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
#include <oslib\osc\est\osc-estatistic3.mqh>
#include <oslib\osc-tick-util.mqh>
//#include <oslib\osc\osc_db.mqh>
input bool DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input int QTD_BAR_PROC_HIST = 5 ; // Quantidade de barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
input int QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA = 21 ; // qtd de segundos usados no processamento estatistico.
input int MULTIPLICADOR = 1 ; // MULTIPLICADOR.
input double BOOK_OUT = 0.7 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que ser<EFBFBD>o desprezados.
#define LOG(txt) if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha ",__LINE__,":",(txt));}
#define OSI_FEIRA_SHORT_NAME "osi-03-19-dx-trade-book"
#define DEBUG_TICK false
#property description "Apresenta distancia entre as medias do book e das agressoes."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3 // era 31
#property indicator_plots 3 // era 31
//---- plotar linha com a distacia entre as medias de trade e do book
#property indicator_label1 "dx_tradeBook"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDarkOrange //clrDarkViolet //clrFireBrick
#property indicator_style1 STYLE_DASH //STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
//---- plotar linha com velocidade do preco de compra
#property indicator_label2 "vel_buy"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrMediumBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 2
//---- plotar linha com velocidade do preco de compra
#property indicator_label3 "vel_sel"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrRed //clrFireBrick //clrDarkViolet // clrDarkOrchid
#property indicator_style3 STYLE_SOLID //STYLE_DASH
#property indicator_width3 2
//--- buffers do indicador
double m_bufDxTradeBook []; // distancia da media das agressoes para a media do book :1
double m_bufIbuy []; // inclinacao do preco medio de vendas :2
double m_bufIsel []; // inclinacao do preco medio de compras :3
// variaveis para controle dos ticks
osc_estatistic3 m_minion ; // estatisticas de ticks e book de ofertas
osc_tick_util m_tick_util; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume.
CSymbolInfo m_symb ;
bool m_prochist ; // para nao reprocessar o historico sempre que mudar de barra;
// apresentacao de depuracao
string m_tick_txt ;
// variaveis para controle do arquivo de log
int m_log_tick ; // descarreganto ticks em arquivo de log (debug)
// variaveis para controle das for<EFBFBD>as liquidas
//double m_demandBuy = 0; // demanda media buy (demanda de compra)...
//double m_demandSel = 0; // demanda media sel (demanda de venda )...
//=================================================================================================
uint m_qtd_sec_periodo;// qtd de segundos que tem o periodo grafico atual.
uint m_sec_barra ; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAnt; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAtu; // segundos na barra atual
//osc_db m_mydb;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fun<EFBFBD><EFBFBD>o de inicializa<EFBFBD><EFBFBD>o do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
//PRINT_DEBUG_INIT_INI
LOG("=======================================");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh ();
m_symb.RefreshRates();
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[DEBUG =", DEBUG , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[GERAR_VOLUME =", GERAR_VOLUME , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_BAR_PROC_HIST =", QTD_BAR_PROC_HIST , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA=", QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA, "]");
m_qtd_sec_periodo = PeriodSeconds();
setAsSeries(true);
Print("Definindo buffers do indicador...");
SetIndexBuffer( 0,m_bufDxTradeBook, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 1,m_bufIbuy , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 2,m_bufIsel , INDICATOR_DATA );
//--- Definir um valor vazio
PlotIndexSetDouble( 0 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufDxTradeBook
PlotIndexSetDouble( 1 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufIbuy
PlotIndexSetDouble( 2 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufIsel
//---- o nome do indicador a ser exibido na DataWindow e na subjanela
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,OSI_FEIRA_SHORT_NAME);
//--- ticks
//m_minion.setModoHibrido(GERAR_VOLUME) ; //se opcao eh true, gera volume baseado nos ticks. Usado em papeis que nao informam volume.
m_minion.initialize(QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA); // quantidade de segundos que serao usados no calculo das medias.
//m_minion.setConsertarTicksSemFlag(true);
m_minion.setSymbolStr( m_symb.Name() );
m_prochist = false; // indica se deve reprocessar o historico.
m_tick_util.setTickSize(m_symb.TickSize(), m_symb.Digits() );
//--- debug
if( DEBUG ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
//if( !m_mydb.create_or_open_mydb() ) return (INIT_FAILED);
}
if( DEBUG_TICK ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
}
//---
MarketBookAdd( m_symb.Name() );
return(INIT_SUCCEEDED);
}
MqlBookInfo m_book[];
void OnBookEvent(const string &symbol){
MarketBookGet(symbol, m_book);
m_minion.addBook(TimeCurrent(), m_book, m_symb.TicksBookDepth(), BOOK_OUT, m_symb.TickSize() );
}
// transforma o tick informativo em tick de trade. Usamos em mercados que nao informam volume ou last nos ticks.
void normalizar2trade(MqlTick& tick){
if(GERAR_VOLUME){
writeDetLogTick( "ANT" );
m_tick_util.normalizar2trade(tick);
writeDetLogTick( "POS" );
}
}
void OnDeinit(const int i){
LOG("Executando OnDeinit...");
MarketBookRelease( m_symb.Name() );
delete(&m_symb );
//delete(&m_minion);
//delete(&m_book);
FileClose( m_log_tick );
//m_mydb.close();
LOG("OnDeinit Finalizado!");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualizando os volumes de bid e oferta |
//+------------------------------------------------------------------+
MqlTick m_tick ;
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[] ,
const int& spread[] ) {
//===============================================================================================
// Processando o hitorico...
//===============================================================================================
//LOG_ONCALC;
if(!m_prochist){ // para nao reprocessar a ultima barra sempre que mudar de barra.
setAsSeries(false);
doOnCalculateHistorico(rates_total, prev_calculated,time);
setAsSeries(true);
}
//LOG_ONCALC;
//===============================================================================================
// Processamento o tick da barra atual...
//===============================================================================================
//processando o evento atual...
SymbolInfoTick (_Symbol,m_tick);// um tick por chamada a oncalculate
normalizar2trade( m_tick);// soh normaliza se a opcao GERAR_VOLUME estiver ativa
m_minion.addTick( m_tick);// adicionando o tick as estatisticas
// plotando no grafico
double dxMedTradeBook = m_minion.getDxMedTradeBook();
if( dxMedTradeBook > 0 ){
dxMedTradeBook = log(dxMedTradeBook);
}else{
if( dxMedTradeBook < 0 ){
dxMedTradeBook = log(-dxMedTradeBook);
}else{
dxMedTradeBook = 0;
}
}
m_bufDxTradeBook [0] = dxMedTradeBook*MULTIPLICADOR;
//m_bufDxTradeBook [0] = exp( (m_minion.getInclinacaoTradeBuy()-m_minion.getInclinacaoTradeSel()) );
//m_bufIbuy [0] = m_minion.getInclinacaoBook()*MULTIPLICADOR;
//m_bufIbuy [0] = m_minion.getInclinacaoTradeBuy()*MULTIPLICADOR;
//m_bufIsel [0] = m_minion.getInclinacaoTradeSel()*MULTIPLICADOR;
//m_bufDxTradeBook [0] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTrade () ) );
//m_bufIbuy [0] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeBuy() ) );
//m_bufIsel [0] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeSel() ) );
//===============================================================================================
//calcTempoBarraAtual(time); // segundos na barra atual...
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
return(rates_total);
}
//===============================================================================================
// Processando o historico de ticks no oncalculate...
//===============================================================================================
void doOnCalculateHistorico(const int p_rates_total ,
const int p_prev_calculated,
const datetime& p_time[] ){
MqlTick ticks[];
int qtdTicks;
//LOG_ONCALC_HIST;
setAsSeries(false);
zerarBufAll(p_prev_calculated);
// zerando lixo do historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){zerarBufAll(i);}
Print("Feita a limpeza do historico desde a barra:" , p_prev_calculated , " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
Print("Iniciando processamento dos dados do historico, desde a barra:", p_rates_total-QTD_BAR_PROC_HIST, " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
// processando o historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){ // O -1 eh pra nao processar o periodo atual dentro do laco.
// durante os testes, seguimos somente com as ultimas n barras
// se prev_calculated eh zero, acontece erro ao buscar o tempo de fechamento da barra anterior
if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST || i==0 ){
//zerarBufAll(p_prev_calculated); continue;
continue;
}
///m_minion.fecharPeriodo(); // fechando o periodo anterior de coleta de estatisticas
qtdTicks = CopyTicksRange( _Symbol , //const string symbol_name, // nome do s<EFBFBD>mbolo
ticks , //MqlTick& ticks_array[], // matriz para recebimento de ticks
COPY_TICKS_ALL , //uint flags=COPY_TICKS_ALL, // sinalizador que define o tipo de ticks obtidos
p_time[i-1]*1000, //ulong from_msc=0, // data a partir da qual s<EFBFBD>o solicitados os ticks
p_time[i ]*1000 //ulong to_msc=0 // data ate a qual s<EFBFBD>o solicitados os ticks
);
for(int ind=0; ind<qtdTicks; ind++){
normalizar2trade(ticks[ind]);
m_minion.addTick(ticks[ind]);
//m_bufDxTradeBook [i] = m_minion.getDxMedTradeBook()*MULTIPLICADOR;
//m_bufDxTradeBook [i] = exp( (m_minion.getInclinacaoTradeBuy()-m_minion.getInclinacaoTradeSel()) );
//m_bufIbuy [i] = m_minion.getInclinacaoBook()*MULTIPLICADOR;
//m_bufIbuy [i] = m_minion.getInclinacaoTradeBuy()*MULTIPLICADOR;
//m_bufIsel [i] = m_minion.getInclinacaoTradeSel()*MULTIPLICADOR;
//m_bufDxTradeBook [i] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTrade () ) );
//m_bufIbuy [i] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeBuy() ) );
//m_bufIsel [i] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeSel() ) );
//calcSinalTendenciaReversao(i);
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
}// final for processamento dos ticks
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
//m_minion.checkResize(0.3);
}// final for do processamento das barras
m_prochist = true; Print( "Historico processado :-)" );
}//doOnCalculateHistorico.
string m_deslocamento = " "+
// " "+
// " "+
// // " "+
"";
int m_qtdImpressao = 0;
void imprimirComment(){
// imprimir a cada 2 ticks...
if( m_qtdImpressao++ > 2 ){ m_qtdImpressao = 0; return; }
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
m_tick_txt =
// m_deslocamento+"PMEDBUY: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeBuy() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMEDSEL: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeSel() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMED===: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTrade() ,_Digits )+ "\n" +
//
// "\n" +m_deslocamento+"=== VOL/VOL MEDIO/ACEL VOL ====\n" +
// m_deslocamento+"TOT: " + DoubleToString(m_minion.getVolTrade () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_bufVol[0] ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTrade () ,1 )+ "/"+
// m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeBuy () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeBuy() ,1 )+ "/"+
// m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeSel () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeSel() ,1 )+ "/n"+
//
"\n" +m_deslocamento+"=== INCLINACAO PRECO MED/BUY/SELL ====\n" +
m_deslocamento+"MED: " + DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTrade (), 9)+ "/"+
DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTradeBuy(), 9)+ "/"+
DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTradeSel(), 9)+ "\n" +
m_deslocamento+"MED: " + DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTrade ()) ), 5)+ "/"+
DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeBuy()) ), 5)+ "/"+
DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeSel()) ), 5)+ "\n"
"\n"+ m_deslocamento+"=== BARRAS ACUMULADAS ========================\n" +
m_deslocamento+"TOT/BUY/SEL====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTrade ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TOT/ASK/BID====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
//m_deslocamento+"ACE TOT/BUY/SEL:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVol ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
// m_deslocamento+"TEND/REV=======:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTendencia ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumRversao ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TATU/BAR: " + DoubleToString (m_sec_barra ,0 ) + "/" +
DoubleToString (m_qtd_sec_periodo ,0 ) + "\n" +
"\n"+ m_deslocamento+"======= TAMANHO DOS VETORES DE MEDIAS ========\n"+
m_deslocamento+"TRADE TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTrade ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeBuy ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeSel ()) + "\n" +
m_deslocamento+"BOOK TOT/ASK/BID=:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookAsk ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookBid ()) + "\n"
// m_deslocamento+"ACEVO TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVol ()) + "/" +
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolBuy()) + "/" +
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolSel()) + "\n"
;
Comment( m_deslocamento+"TICK ===========================\n"+
m_tick_txt+
// "\n" + m_deslocamento+"TERMINAL ===============================\n"+
// terminal_txt+
"\n" + m_deslocamento+"FIM ================================" );
//===============================================================================================
}
void setAsSeries(bool modo){
ArraySetAsSeries(m_bufDxTradeBook , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufIbuy , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufIsel , modo );
}
//void zerarBufDemanda(uint i){
// m_bufPbuy [i] = 0;
// m_bufPsel [i] = 0;
// m_bufPtra [i] = 0;
//}
void zerarBufForca(uint i){
m_bufDxTradeBook [i] = 0;
m_bufIbuy [i] = 0;
m_bufIsel [i] = 0;
}
void zerarBufAll(uint i){
//zerarBufDemanda(i);
zerarBufForca (i);
}
//////--------------------------------------------------------------------------------------
////// calcula a quantidade de segundos da barra atual e bem como a % de tempo decorrido...
//////--------------------------------------------------------------------------------------
////uint m_sec_barra_pro_fim ;
////double m_porcTempoDesdeInicioBarra;
////double m_porcTempoToFimBarra ;
//////--------------------------------------------------------------------------------------
////void calcTempoBarraAtual(const datetime& time[]){
//// // segundos na barra atual...
//// bool tipo = ArrayIsSeries(time);
//// ArraySetAsSeries(time,true);
//// m_sec_barraAtu = TimeCurrent();
//// m_sec_barraAnt = time[0];
//// m_sec_barra = (int)(m_sec_barraAtu - m_sec_barraAnt);
//// m_sec_barra_pro_fim = (int)(m_qtd_sec_periodo - m_sec_barra );
//// ArraySetAsSeries(time,tipo);
//// m_porcTempoDesdeInicioBarra = (m_sec_barra /m_qtd_sec_periodo)*100.0;
//// m_porcTempoToFimBarra = (m_sec_barra_pro_fim/m_qtd_sec_periodo)*100.0;
////}
//////--------------------------------------------------------------------------------------
void openLogFileTick(string arqLog){m_log_tick=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE ); }
void flushLogTick() { if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileFlush(m_log_tick ); } }
void writeDetLogTick(string comment){ if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileWrite(m_log_tick, m_tick_util.toStringCSV(comment) ); } } // escrevendo o log de ticks...
//+------------------------------------------------------------------+
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