890 lines
116 KiB
MQL5
890 lines
116 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| osc-estatistic2.mqh |
|
|
//| marcoc |
|
|
//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#property copyright "marcoc"
|
|
#property link "https://www.mql5.com/pt/users/marcoc"
|
|
#property version "1.00"
|
|
|
|
#include <oslib\osc-padrao.mqh>
|
|
#include <oslib\osc-vetor-circular2.mqh>
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Informa estatísticas de ticks acumulados. |
|
|
//| Esta versao acumula por tempo diferente da anterior que acumulava por quantidade de ticks |
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
//#define EST2_QTD_TICK_ACEVOL 0.17 // aproximadamente 1/6 da quantidade de acumulos usados calculo das demais medias.
|
|
//#define QTD_TICK_PROC 400
|
|
#define EST2_PERIODO_ACUM_DEFAULT 10 //420 segundos que equivalem a 7 minutos
|
|
//#define MUL_QTD_BOOK 7
|
|
|
|
class osc_estatistic2:public osc_padrao{
|
|
private:
|
|
|
|
// ==================== CALCULO DO FLUXO DE ORDENS NO BOOK ============================
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetFluxAsk ; //fluxo de ordens (ask).
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetFluxBid ; //fluxo de ordens (bid).
|
|
uint m_lenVetFluxo; //tamanho dos vetores de fluxo de ordens no book;
|
|
|
|
// Variaveis para administrar o fluxo de ordens no book. Passar para o nivel da classe...
|
|
MqlBookInfo m_bookAnt[] ;
|
|
MqlBookInfo m_bookDif[] ;
|
|
int m_tamanhoBook;
|
|
|
|
// variacao de ordens bid e ask em relacao a ultima alteracao do book.
|
|
double m_fluxoBid; // var auxiliar para o calculo do fluxo ask por segundo. Nao deve ser consultada nem usada em calculos.
|
|
double m_fluxoAsk; // var auxiliar para o calculo do fluxo bid por segundo. Nao deve ser consultada nem usada em calculos.
|
|
double m_bidLiquido; // variavel temporaria. usada no calculo da probabilidade do preco mover em funcao do fluxo. nao deve ser consultada.
|
|
double m_askLiquido; // variavel temporaria. usada no calculo da probabilidade do preco mover em funcao do fluxo. nao deve ser consultada.
|
|
|
|
double m_fluxoAskPorSeg ;//fluxo de ordens ask por segundo.
|
|
double m_fluxoBidPorSeg ;//fluxo de ordens bid por segundo.
|
|
double m_volTradeSelPorSeg;//volume de vendas realizadas por segundo.
|
|
double m_volTradeBuyPorSeg;//volume de compras realizadas por segundo.
|
|
double m_volTradeTotPorSeg;//volume de transacoes realizadas por segundo.
|
|
double m_volTradeLiqPorSeg;//volume de compras menos de vendas realizadas por segundo.
|
|
|
|
double m_newAskPorSeg ;//novas ordens ask por segundo.
|
|
double m_newBidPorSeg ;//novas ordens bid por segundo.
|
|
double m_cancAskPorSeg;//cancelamentos ask por segundo.
|
|
double m_cancBidPorSeg;//cancelamentos bid por segundo.
|
|
double m_prbAskSubir ;//probabilidade Ask subir.
|
|
double m_prbAskDescer ;//probabilidade Ask descer.
|
|
double m_prbBidDescer ;//probabilidade Bid subir.
|
|
double m_prbBidSubir ;//probabilidade Bid descer.
|
|
// ==================== FIM CALCULO DO FLUXO DE ORDENS NO BOOK ========================
|
|
|
|
|
|
// ==================== OFERTAS(DOM): Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME =====================
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetBookAsk; //acumulacao de ofertas de venda (ask).
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetBookBid; //acumulacao de ofertas de compra (bid).
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetBookTot; //acumulacao de ofertas de venda e compra (ask e bid).
|
|
double m_dxAsk ;
|
|
double m_dxBid ;
|
|
uint m_lenVetMediaBook ; // tamanho do vetor de acumulo de medias de ofertas totais do book;
|
|
uint m_lenVetMediaBookAskBid; // tamanho dos vetores de acumulo de medias de ofertas de compra e venda do book;
|
|
// ==================== OFERTAS(DOM): FIM Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME ================
|
|
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME =====================
|
|
// media geral de preco de trades ponderados pelos respectivos volumes...
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetTradeTot; // medias de trades/agressoes totais dos ultimos QTD_TICK_PROC.
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetTradeSel; // medias de trades/agressoes de venda dos ultimos QTD_TICK_PROC.
|
|
osc_vetor_circular2 m_vetTradeBuy; // medias de trades/agressoes de compra dos ultimos QTD_TICK_PROC.
|
|
double m_dxBuyAnt ; // distancia entre a media de compra e geral (compra menos geral);
|
|
double m_dxSelAnt ; // distancia entre a media geral e de venda (geral menos venda);
|
|
double m_dxBuy ; // distancia entre a media de compra e geral (compra menos geral);
|
|
double m_dxSel ; // distancia entre a media geral e de venda (geral menos venda);
|
|
uint m_lenVetMediaTick; // tamanho dos vetores de acumulo de medias de ticks;
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): FIM Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME =====================
|
|
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): Calculo de ACELERACAO DE VOLUME =====================
|
|
//osc_vetor_circular2 m_aceVolTotQ; // fila com ultimas QTD_TICK_VELVOL aceleracoes de volume
|
|
//osc_vetor_circular2 m_aceVolSelQ; // fila com ultimas QTD_TICK_VELVOL aceleracoes de volume de venda
|
|
//osc_vetor_circular2 m_aceVolBuyQ; // fila com ultimas QTD_TICK_VELVOL aceleracoes de volume de compras
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): Fim do Calculo de ACELERACAO DE VOLUME ===============
|
|
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): Calculo de TENDENCIA E REVERSAO =====================
|
|
//osc_vetor_circular2 m_vetTendencia; // fila com ultimas diferencas entre o preco atual e o anterior
|
|
//osc_vetor_circular2 m_vetReversao ; // x% da fila anterior
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): Fim do Calculo de ACELERACAO DE VOLUME ===============
|
|
|
|
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): VOLUME DE AGRESSOES TOTAIS E SALDOS =====================
|
|
double m_totVol; // volume de agressoes processadas.
|
|
double m_selVol; // volume de agressoes de vendas processadas
|
|
double m_buyVol; // volume de agressoes de compras processadas
|
|
double m_sldVol; // saldo de agressoes. Se positivo, entao buy>sel. Se negativo, entao sel>buy.
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): VOLUME DE AGRESSOES TOTAIS E SALDOS =====================
|
|
|
|
double m_open ; // primeiro preco do periodo.
|
|
double m_max ; // maior preco do periodo.
|
|
double m_min ; // menor preco do periodo.
|
|
double m_close ; // ultimo preco do periodo.
|
|
double m_last ; // ultimo preco do periodo.
|
|
|
|
double m_ask; // preco de oferta de compra do ultimo tick adicionado
|
|
double m_bid; // preco de oferta de venda do ultimo tick adicionado
|
|
long m_time; // hora do ultimo tick acumulado
|
|
|
|
MqlTick m_ult_tick;
|
|
|
|
// variaveis usadas na funcao acumularTick
|
|
double m_totVolTmp;
|
|
double m_selVolTmp;
|
|
double m_buyVolTmp;
|
|
double m_totPriceTmp;
|
|
double m_selPriceTmp;
|
|
double m_buyPriceTmp;
|
|
// variaveis usadas na funcao acumularTick
|
|
void acumularTick ( MqlTick& tick, bool flag_volume_tick=false );
|
|
|
|
//void acumularBook ( MqlBookInfo& book[], double book_out, double tickSize);
|
|
//void acumularBook ( const datetime pTime, const MqlBookInfo& book[], const int tamanhoBook, const double book_out, const double tickSize);
|
|
//void calcAcelVol ( MqlTick& tick );
|
|
void normalizarTick ( MqlTick& tick ); //transforma ticks em ticks de compra e venda;
|
|
//void calcTendenciaReversao( MqlTick& tick );
|
|
double calcFluxoBook (const MqlBookInfo& book, int i, double peso); // calculo do fluxo de ordens no book...
|
|
void calcProbFluxo(); // calcula probabilidade do preco subir/descer em funcao do fluxo de trades e ordens do periodo.
|
|
|
|
// para geracao da linha com insert do book;
|
|
string m_sql_insert_book ;
|
|
bool m_gerar_sql_insert_book;
|
|
string m_symbolStr ;
|
|
ulong m_microsecbook_atu ;
|
|
ulong m_microsecbook_ant ;
|
|
|
|
// flag que indica se deve tentar consertar ticks sem flag antes do addtick.
|
|
bool m_consertar_ticks;
|
|
|
|
public:
|
|
osc_estatistic2(){Print(__FUNCTION__,":compilado em:",__DATETIME__);}
|
|
~osc_estatistic2(){Print(__FUNCTION__,":finalizado!" );}// {delete(&m_aceVolTot);}
|
|
void initialize(uint lenVetMedia=EST2_PERIODO_ACUM_DEFAULT, bool flg_consertar_tick=false);
|
|
void addTick( MqlTick& tick );
|
|
void addBook ( const datetime pTime, const MqlBookInfo& book[], const int tamanhoBook, const double book_out, const double tickSize);
|
|
void addBookSemPesoPosicao( const datetime pTime, const MqlBookInfo& book[], const int tamanhoBook, const double book_out, const double tickSize);
|
|
void checkResize(double tolerancia); // equaliza o tamanho dos vetores de media para que a diferenca de tempo de acumulacao das estatisticao fique abaixo da tolerancia.
|
|
int copyPriceTo(double &price[] ){return m_vetTradeTot.copyPriceTo(price);}
|
|
|
|
double ask (){return m_ask ;}
|
|
double bid (){return m_bid ;}
|
|
double last(){return m_last;}
|
|
|
|
//void setDebugMode(bool debugMode){ m_debug = debugMode;}
|
|
|
|
//--- dados de tendencia e reversao (agressoes ao book)
|
|
//double getTendencia(){ return m_vetTendencia.getSoma(); } // acumulo de diferencas de precos nos ultimos trades
|
|
//double getReversao (){ return m_vetReversao .getSoma(); } // acumulo de diferencas de precos em x% dos ultimos trades
|
|
|
|
//long getTempoAcumTendencia(){return m_vetTendencia.getLenInSec();}// tamanho, em segundos, do vetor de tendencias.
|
|
//long getTempoAcumRversao (){return m_vetReversao .getLenInSec();}// tamanho, em segundos, do vetor de reversao.
|
|
|
|
//long getLenVetTendencia(){return m_vetTendencia.getLenInSec();}// tamanho do vetor de tendencias.
|
|
//long getLenVetRversao (){return m_vetReversao .getLenInSec();}// tamanho do vetor de reversao.
|
|
|
|
//--- dados de aceleracao de volume de trades (agressoes ao book)
|
|
//double getAceVol() { return m_aceVolTotQ.getMedia(); } // aceleracao do crescimento de volume
|
|
//double getAceVolBuy(){ return m_aceVolBuyQ.getMedia(); } // aceleracao do crescimento do volume de compras
|
|
//double getAceVolSel(){ return m_aceVolSelQ.getMedia(); } // aceleracao do crescimento do volume de vendas
|
|
double getAceVol() { return m_vetTradeTot.getAcelVol(); } // aceleracao do crescimento de volume
|
|
double getAceVolBuy(){ return m_vetTradeBuy.getAcelVol(); } // aceleracao do crescimento do volume de compras
|
|
double getAceVolSel(){ return m_vetTradeSel.getAcelVol(); } // aceleracao do crescimento do volume de vendas
|
|
double getAceVolLiq(){ return m_vetTradeBuy.getAcelVol() -
|
|
m_vetTradeSel.getAcelVol(); } // aceleracao liquida, do crescimento do volume. se negativa, volume de vendas cresce mais rapido (ou freia mais lenta) que o de venda. se positiva, interprete ao contrario
|
|
|
|
//long getTempoAcumAceVol (){return m_aceVolTotQ.getLenInSec();}// tamanho, em segundos, do vetor de aceleracao de ticks total.
|
|
//long getTempoAcumAceVolBuy(){return m_aceVolBuyQ.getLenInSec();}// tamanho, em segundos, do vetor de aceleracao de ticks de compra.
|
|
//long getTempoAcumAceVolSel(){return m_aceVolSelQ.getLenInSec();}// tamanho, em segundos, do vetor de aceleracao de ticks de venda.
|
|
|
|
//long getLenVetAcumAceVol (){return m_aceVolTotQ.getLenVet();} // tamanho do vetor de aceleracao de ticks;
|
|
//long getLenVetAcumAceVolBuy(){return m_aceVolBuyQ.getLenVet();} // tamanho do vetor de aceleracao de ticks de compra;
|
|
//long getLenVetAcumAceVolSel(){return m_aceVolSelQ.getLenVet();} // tamanho do vetor de aceleracao de ticks de venda;
|
|
//--- dados de aceleracao de volume de trades (agressoes ao book)
|
|
|
|
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): VOLUME DE AGRESSOES TOTAIS E SALDOS DESDE O INICIO DA EXECUCAO =====================
|
|
double getVolTotTot(){ return m_totVol; }// volume de agressoes processadas desde o inicio da acumulacao.
|
|
double getVolTotSel(){ return m_selVol; }// volume de agressoes de vendas processadas desde o inicio da acumulacao.
|
|
double getVolTotBuy(){ return m_buyVol; }// volume de agressoes de compras processadas desde o inicio da acumulacao.
|
|
double getVolTotSld(){ return m_sldVol; }// saldo de agressoes. Se positivo, entao buy>sel. Se negativo, entao sel>buy. Desde o inicio da acumulacao.
|
|
// ==================== TRADES(TICKS): VOLUME DE AGRESSOES TOTAIS E SALDOS DESDE O INICIO DA EXECUCAO =====================
|
|
|
|
//--- dados de trades (agressoes ao book) na janela de estatistica
|
|
double getVolTradeSel(){return m_vetTradeSel.getSomaPeso();}//volume de vendas realizadas no periodo.
|
|
double getVolTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getSomaPeso();}//volume de compras realizadas no periodo.
|
|
double getVolTrade (){return m_vetTradeTot.getSomaPeso();}//volume de transacoes realizadas no periodo.
|
|
|
|
double getVolTradeSelPorSeg(){return m_volTradeSelPorSeg;}//volume de vendas por segundo no periodo.
|
|
double getVolTradeBuyPorSeg(){return m_volTradeBuyPorSeg;}//volume de compras por segundo no periodo.
|
|
double getVolTradeTotPorSeg(){return m_volTradeTotPorSeg;}//volume de transacoes por segundo no periodo.
|
|
double getVolTradeLiqPorSeg(){return m_volTradeLiqPorSeg;}//volume de compras menos vendas por segundo no periodo.
|
|
|
|
double getvolTradePorSegDeltaPorc(){return m_volTradeTotPorSeg==0.0?0.0:((m_volTradeLiqPorSeg)/m_volTradeTotPorSeg);}
|
|
|
|
|
|
double getVolMedTradeSel(){return m_vetTradeSel.getMediaPeso();}//volume de medio de vendas no periodo.
|
|
double getVolMedTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getMediaPeso();}//volume de medio de compras no periodo.
|
|
double getVolMedTrade (){return m_vetTradeTot.getMediaPeso();}//volume de medio de transacoes no periodo.
|
|
|
|
double getPrecoMedTradeSel(){return m_vetTradeSel.getMedia();}//preco medio de trades de vendas ponderado pelo volume;
|
|
double getPrecoMedTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getMedia();}//preco medio de trades de compras ponderado pelo volume;
|
|
double getPrecoMedTrade (){return m_vetTradeTot.getMedia();}//preco medio de trades totais ponderado pelo volume;
|
|
|
|
double getInclinacaoTradeSel(){return m_vetTradeSel.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de trades de vendas ponderado pelo volume;
|
|
double getInclinacaoTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de trades de compras ponderado pelo volume;
|
|
double getInclinacaoTrade (){return m_vetTradeTot.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de trades totais ponderado pelo volume;
|
|
|
|
double getInclinacaoHLTradeSel(){return m_vetTradeSel.getCoefLinearHL();}//inclinacao maxima da reta de trades de vendas no periodo;
|
|
double getInclinacaoHLTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getCoefLinearHL();}//inclinacao maxima da reta de trades de compras no periodo;
|
|
double getInclinacaoHLTrade (){return m_vetTradeTot.getCoefLinearHL();}//inclinacao maxima da reta de trades totais no periodo;
|
|
double getKyleLambdaHLTrade (){return m_vetTradeTot.getKyleLambdaHL();}//inclinacao maxima da reta de trades totais em funcao do volume negociado;
|
|
double getKyleLambda (){return m_vetTradeTot.getKyleLambda ();}//inclinacao maxima da reta de trades totais em funcao do volume negociado;
|
|
|
|
double getDxSel (){return m_dxSel;}//distancia entre o preco medio das transacoes e o preco medio das vendas ;
|
|
double getDxBuy (){return m_dxBuy;}//distancia entre o preco medio das transacoes e o preco medio das compras;
|
|
|
|
long getTempoAcumTrade (){return m_vetTradeTot.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
long getTempoAcumTradeSel (){return m_vetTradeSel.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
long getTempoAcumTradeBuy (){return m_vetTradeBuy.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
|
|
long getLenVetAcumTrade (){return m_vetTradeTot.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de ticks;
|
|
long getLenVetAcumTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de ticks de compra;
|
|
long getLenVetAcumTradeSel(){return m_vetTradeSel.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de venda;
|
|
|
|
//double getTradeOpen (){ return m_vetTradeTot.getOpen (); }
|
|
double getTradeClose(){ return m_vetTradeTot.getClose(); }
|
|
double getTradeHigh (){ return m_vetTradeTot.getHigh (); }
|
|
double getTradeLow (){ return m_vetTradeTot.getLow (); }
|
|
//--- dados de trades (agressoes ao book)
|
|
|
|
//--- dados de fluxo de ordens (book)
|
|
double getFluxoAsk(){return m_vetFluxAsk.getSoma();}//fluxo de ordens ask.
|
|
double getFluxoBid(){return m_vetFluxBid.getSoma();}//fluxo de ordens bid.
|
|
|
|
//--- fluxo de ordens (entrada-saidas-cancelamentos) por segundo (book)
|
|
double getFluxoAskPorSeg(){return m_fluxoAskPorSeg;}//fluxo de ordens ask por segundo.
|
|
double getFluxoBidPorSeg(){return m_fluxoBidPorSeg;}//fluxo de ordens bid por segundo.
|
|
|
|
//--- fluxo de novas ordens no book (por segundo)
|
|
// obs: fluxoAskPorSeg e fluxoBidPorSeg podem ser negativos.
|
|
//double getNewAskPorSeg(){return getFluxoAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()<0?0:getFluxoAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg();}//novas ordens ask por segundo.
|
|
//double getNewBidPorSeg(){return getFluxoBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()<0?0:getFluxoBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg();}//novas ordens bid por segundo.
|
|
//void calcNewAskPorSeg(){ m_newAskPorSeg = m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg<0?0:m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg; }//novas ordens ask por segundo.
|
|
//void calcNewBidPorSeg(){ m_newBidPorSeg = m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg<0?0:m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg; }//novas ordens bid por segundo.
|
|
double getNewAskPorSeg(){ return m_newAskPorSeg; }//novas ordens ask por segundo.
|
|
double getNewBidPorSeg(){ return m_newBidPorSeg; }//novas ordens bid por segundo.
|
|
|
|
//--- cancelamentos...
|
|
//double getCancAskPorSeg(){return getFluxoAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()>0?0:(getFluxoAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg())*-1;}//cancelamentos ask por segundo.
|
|
//double getCancBidPorSeg(){return getFluxoBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()>0?0:(getFluxoBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg())*-1;}//cancelamentos bid por segundo.
|
|
//void calcCancAskPorSeg(){m_cancAskPorSeg = m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg>0?0:(m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg)*-1;}//cancelamentos ask por segundo.
|
|
//void calcCancBidPorSeg(){m_cancBidPorSeg = m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg>0?0:(m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg)*-1;}//cancelamentos bid por segundo.
|
|
double getCancAskPorSeg (){return m_cancAskPorSeg;}//cancelamentos ask por segundo.
|
|
double getCancBidPorSeg (){return m_cancBidPorSeg;}//cancelamentos bid por segundo.
|
|
|
|
//--- probabilidade do preco mover...
|
|
//double getPrbAskSubir (){return (getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg())==0?0:getNewAskPorSeg ()/(getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg());}//probabilidade Ask subir.
|
|
//double getPrbAskDescer(){return (getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg())==0?0:getVolTradeBuyPorSeg()/(getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg());}//probabilidade Ask descer.
|
|
|
|
//void calcPrbAskSubir (){m_prbAskSubir = (getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()+getCancAskPorSeg())==0?0:(getNewAskPorSeg () )/(getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()+getCancAskPorSeg());}//probabilidade Ask subir.
|
|
//void calcPrbAskDescer(){m_prbAskDescer = (getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()+getCancAskPorSeg())==0?0:(getVolTradeBuyPorSeg()+getCancAskPorSeg())/(getNewAskPorSeg()+getVolTradeBuyPorSeg()+getCancAskPorSeg());}//probabilidade Ask descer.
|
|
//void calcPrbAskSubir (){m_prbAskSubir = (m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)==0?0:(m_newAskPorSeg )/(m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg);}//probabilidade Ask subir.
|
|
//void calcPrbAskDescer(){m_prbAskDescer = (m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)==0?0:(m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)/(m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg);}//probabilidade Ask descer.
|
|
double getPrbAskSubir (){return m_prbAskSubir ;}//probabilidade Ask subir.
|
|
double getPrbAskDescer(){return m_prbAskDescer;}//probabilidade Ask descer.
|
|
|
|
//double getPrbBidSubir (){return (getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg())==0?0:getNewBidPorSeg ()/(getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg());}//probabilidade Bid subir.
|
|
//double getPrbBidDescer(){return (getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg())==0?0:getVolTradeSelPorSeg()/(getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg());}//probabilidade Bid descer.
|
|
//void calcPrbBidDescer (){m_prbBidDescer = (getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()+getCancBidPorSeg())==0?0:(getNewBidPorSeg () )/(getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()+getCancBidPorSeg());}//probabilidade Bid subir.
|
|
//void calcPrbBidSubir (){m_prbBidSubir = (getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()+getCancBidPorSeg())==0?0:(getVolTradeSelPorSeg()+getCancBidPorSeg())/(getNewBidPorSeg()+getVolTradeSelPorSeg()+getCancBidPorSeg());}//probabilidade Bid descer.
|
|
//void calcPrbBidDescer (){m_prbBidDescer = (m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)==0?0:(m_newBidPorSeg )/(m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg);}//probabilidade Bid subir.
|
|
//void calcPrbBidSubir (){m_prbBidSubir = (m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)==0?0:(m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)/(m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg);}//probabilidade Bid descer.
|
|
double getPrbBidDescer (){return m_prbBidDescer;}//probabilidade Bid subir.
|
|
double getPrbBidSubir (){return m_prbBidSubir ;}//probabilidade Bid descer.
|
|
|
|
//--- dados de ofertas (book)
|
|
double getVolBookAsk(){return m_vetBookAsk.getSomaPeso();}//volume de ofertas de venda realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
double getVolBookBid(){return m_vetBookBid.getSomaPeso();}//volume de ofertas de compra realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
double getVolBook (){return m_vetBookTot.getSomaPeso();}//volume de ofertas totais realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
|
|
double getVolMedBookAsk(){return m_vetBookAsk.getMediaPeso();}//volume de medio de ofertas de venda realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
double getVolMedBookBid(){return m_vetBookBid.getMediaPeso();}//volume de medio de ofertas de compra realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
double getVolMedBook (){return m_vetBookTot.getMediaPeso();}//volume de medio de ofertas totais realizadas. obs: volumes multiplicados pelos pesos calculados como distancia do preco.
|
|
|
|
double getPrecoMedBookAsk(){return m_vetBookAsk.getMedia();}//preco medio de Books ofertas de venda ponderado pelo volume e distancia do preco;
|
|
double getPrecoMedBookBid(){return m_vetBookBid.getMedia();}//preco medio de Books ofertas de compra ponderado pelo volume e distancia do preco;
|
|
double getPrecoMedBook (){return m_vetBookTot.getMedia();}//preco medio de Books ofertas totais ponderado pelo volume e distancia do preco;
|
|
|
|
double getInclinacaoBookAsk(){return m_vetBookAsk.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de ofertas de vendas ponderadas pelo volume;
|
|
double getInclinacaoBookBid(){return m_vetBookBid.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de ofertas de compras ponderadas pelo volume;
|
|
double getInclinacaoBook (){return m_vetBookTot.getCoefLinear();}//inclinacao da reta de ofertas totais ponderadas pelo volume;
|
|
|
|
double getDxAsk(){return m_dxAsk ;}//distancia entre o preco medio das ofertas e o preco medio das ofertas de venda ;
|
|
double getDxBid(){return m_dxBid ;}//distancia entre o preco medio das ofertas e o preco medio das ofertas de compra;
|
|
|
|
long getTempoAcumBook (){return m_vetBookTot.getLenInSec();}// tempo desde a posicao do noob mais antiga considerado na estatistica e a mais nova.
|
|
long getTempoAcumBookAsk (){return m_vetBookAsk.getLenInSec();}// tempo desde a posicao do noob mais antiga considerado na estatistica e a mais nova.
|
|
long getTempoAcumBookBid (){return m_vetBookBid.getLenInSec();}// tempo desde a posicao do noob mais antiga considerado na estatistica e a mais nova.
|
|
|
|
long getLenVetAcumBook (){return m_vetBookTot.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de medias de ofertas totais do book;
|
|
long getLenVetAcumBookAsk(){return m_vetBookAsk.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de medias de ofertas totais do book;
|
|
long getLenVetAcumBookBid(){return m_vetBookBid.getLenVet();} // tamanho do vetor de acumulo de medias de ofertas totais do book;
|
|
|
|
double getDesbalanceamentoUP0(){ return m_pUP0;}// desbalancelamento positivo (preco sobe) na primeira fila de ofertas; Para encontrar o negativo, subtraia de 1;
|
|
double getDesbalanceamentoUP1(){ return m_pUP1;}// desbalancelamento positivo (preco sobe) na segunda fila de ofertas; Para encontrar o negativo, subtraia de 1;
|
|
double getDesbalanceamentoUP2(){ return m_pUP2;}// desbalancelamento positivo (preco sobe) na terceira fila de ofertas; Para encontrar o negativo, subtraia de 1;
|
|
double getDesbalanceamentoUP3(){ return m_pUP3;}// desbalancelamento positivo (preco sobe) na quarta fila de ofertas; Para encontrar o negativo, subtraia de 1;
|
|
|
|
//--- dados de ofertas (book)
|
|
|
|
// para geracao da linha com insert do book;
|
|
void setFlagGerarSqlInsertBook(bool gerar_sql){ m_gerar_sql_insert_book=gerar_sql; m_sql_insert_book=""; }
|
|
void setSymbolStr (string symbolStr){ m_symbolStr =symbolStr; }
|
|
|
|
// opcao para consertar ticks sem flag antes de cada addTick.
|
|
void setConsertarTicksSemFlag (bool opcao ){ m_consertar_ticks=opcao; if(opcao) initQtdTickConsertado(); }
|
|
|
|
}; // fim do corpo da classe
|
|
|
|
void osc_estatistic2::initialize(uint lenVetMedia=EST2_PERIODO_ACUM_DEFAULT, bool flg_consertar_tick=false){
|
|
|
|
Print(__FUNCTION__," [",getId(),"]","[Inicializando vetores de media com tamanho em segundos ", lenVetMedia,"...]");
|
|
|
|
setFlagGerarSqlInsertBook(false);
|
|
|
|
setConsertarTicksSemFlag(flg_consertar_tick);
|
|
m_microsecbook_atu = GetMicrosecondCount();
|
|
m_microsecbook_ant = m_microsecbook_atu;
|
|
|
|
m_lenVetMediaTick = lenVetMedia;
|
|
m_lenVetMediaBookAskBid = lenVetMedia;
|
|
m_lenVetMediaBook = lenVetMedia; // use 2 voltas para acumular as ocorrencias do book no vetor. vetor com todas as medias do book eh o dobro do tamanho dos vetores ask e bid pra suportar a media de ambas.
|
|
m_lenVetFluxo = lenVetMedia;
|
|
|
|
m_vetTradeTot.initialize(m_lenVetMediaTick,"TradeTot");// medias de preco de trades ponderados por volume nos ultimos TICKS informados no parametro.
|
|
m_vetTradeBuy.initialize(m_lenVetMediaTick,"TradeBuy");// medias de preco de trades ponderados por volume nos ultimos TICKS informados no parametro.
|
|
m_vetTradeSel.initialize(m_lenVetMediaTick,"TradeSel");// medias de preco de trades ponderados por volume nos ultimos TICKS informados no parametro.
|
|
m_vetTradeTot.setSouCandle(true);
|
|
|
|
// m_vetTendencia.initialize(m_lenVetMediaTick ,"Tendencia");// medias de preco de trades ponderados por volume nos ultimos TICKS informados no parametro.
|
|
// m_vetReversao .initialize(m_lenVetMediaTick/6,"Reversao" );// medias de preco de trades ponderados por volume nos ultimos TICKS informados no parametro.
|
|
|
|
m_vetBookTot.initialize(m_lenVetMediaBook ,"BookTot" );// medias de preco no book ponderados pelo volume e peso dos precos.
|
|
m_vetBookAsk.initialize(m_lenVetMediaBookAskBid,"BookAsk" );// medias de preco no book ponderados pelo volume e peso dos precos.
|
|
m_vetBookBid.initialize(m_lenVetMediaBookAskBid,"BookBid" );// medias de preco no book ponderados pelo volume e peso dos precos.
|
|
m_vetFluxAsk.initialize(m_lenVetFluxo ,"FluxoAsk");// fluxo de ordens ask no book.
|
|
m_vetFluxBid.initialize(m_lenVetFluxo ,"FluxoBid");// fluxo de ordens bid no book.
|
|
|
|
//aceleracao de volume de trade...
|
|
//m_aceVolTotQ.initialize( (int)(lenVetMedia * EST2_QTD_TICK_ACEVOL),"AceVolTradeTot" );
|
|
//m_aceVolBuyQ.initialize( (int)(lenVetMedia * EST2_QTD_TICK_ACEVOL),"AceVolTradeBuy" );
|
|
//m_aceVolSelQ.initialize( (int)(lenVetMedia * EST2_QTD_TICK_ACEVOL),"AceVolTradeSel" );
|
|
|
|
m_dxBuy=0; m_dxSel =0; // distancia entre as medias de venda(sel)/compra(buy) e a media geral de compra e venda.
|
|
m_dxAsk=0; m_dxBid =0; // distancia entre as medias de ofertas de venda(ask)/compra(bid) e a media geral de oferta de compra e venda.
|
|
m_max =0; m_min =0;
|
|
|
|
// volume da primeira e segunda fila bid/ask do livro de ofertas
|
|
m_bs0 = 0;
|
|
m_bs1 = 0;
|
|
m_as0 = 0;
|
|
m_as1 = 0;
|
|
|
|
m_ult_tick.last =0;
|
|
m_ult_tick.volume=0;
|
|
m_ult_tick.ask =0;
|
|
m_ult_tick.bid =0;
|
|
m_ult_tick.time =0;
|
|
|
|
m_totVol=0; // volume de agressoes processadas.
|
|
m_selVol=0; // volume de agressoes de vendas processadas
|
|
m_buyVol=0; // volume de agressoes de compras processadas
|
|
m_sldVol=0; // saldo de agressoes. Se positivo, entao buy>sel. Se negativo, entao sel>buy.
|
|
|
|
// ==================== Fim Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME =====================
|
|
}
|
|
|
|
void osc_estatistic2::addTick( MqlTick& tick ){
|
|
|
|
//em modo hibrido, simula compra e venda em funcao da variacao em ask e bid
|
|
//m_modoHibrido = false;
|
|
|
|
if(m_consertar_ticks) consertarTickSemFlag(tick);
|
|
|
|
//if( m_modoHibrido ){ normalizarTick(tick); }
|
|
if( !isTkTra(tick) ){ return; }
|
|
|
|
m_time = tick.time;
|
|
m_ask = tick.ask ;
|
|
m_bid = tick.bid ;
|
|
m_last = tick.last;
|
|
m_close = tick.last;
|
|
m_max = tick.last > m_max?tick.last:m_max;
|
|
m_min = tick.last < m_min?tick.last:m_min;
|
|
|
|
// calculando as medias baseado no fluxo continuo de ticks...
|
|
acumularTick (tick);
|
|
//calcTendenciaReversao(tick);
|
|
//calcAcelVol (tick);// calculos das aceleracoes de volume deve ser antes de pisar m_ult_tick...
|
|
|
|
m_ult_tick = tick; // pisando m_ult_tick...
|
|
//m_tick_ant_last = tick.last;
|
|
//m_tick_ant_volume = tick.volume;
|
|
|
|
}
|
|
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ==================== Calculo de PRECO DE OFERTA EM FUNCAO DO VOLUME ===================== |
|
|
//| |
|
|
//| Recebe: MqlBookInfo& book[] : Array de entradas no book de ofertas. |
|
|
//| double book_out: Porcentagem do book que serah eliminada do calculo das medias e |
|
|
//| totais. Eliminacao se dah a partir dos extremos superior(ofertas ask)|
|
|
//| e inferior(ofertas bid) |
|
|
//| int tamanhoBook: tamanho do array do book de ofertas. |
|
|
//| double tickSize: Tamanho do tick. Eh usado pra determinar o peso das ofertas no book. |
|
|
//| |
|
|
//| Faz: - adiciona entradas no book de ofertas aos vetores de calculo de medias ponderados por volume. |
|
|
//| - recalcula medias de precos ofertas ponderadas por volume. |
|
|
//| - esta versao adiciona os precos medios jah calculados. |
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
void osc_estatistic2::addBookSemPesoPosicao(const datetime pTime, const MqlBookInfo& book[], const int tamanhoBook, const double book_out, const double tickSize){
|
|
|
|
//double pesoAsk = 0; double pesoBid = 0;// peso adicional das ofertas de venda e compra (peso referente a posicao do preco no book)
|
|
|
|
// calculando a posicao dos precos significativos no book...
|
|
int desprezarAsk = (int)( tamanhoBook * (book_out/2.0) )-1;
|
|
int desprezarBid = tamanhoBook - desprezarAsk -1;
|
|
|
|
double pesXvolXask = 0, pesXvolXbid = 0; // numerador : soma dos precos x pesos
|
|
double pesXvolAsk = 0, pesXvolBid = 0; // denominador: soma dos pesos
|
|
|
|
for(int i=0; i<tamanhoBook; i++){
|
|
// calibrando os pesos em funcao da posicao do preco no book...
|
|
//pesoAsk = book[0].price - book[i ].price + tickSize;
|
|
//pesoBid = book[i].price - book[tamanhoBook-1].price + tickSize;
|
|
if( book[i].type == BOOK_TYPE_SELL && i > desprezarAsk ){
|
|
pesXvolXask += book[i].price*book[i].volume_real;//*pesoAsk;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolAsk += book[i].volume_real;//*pesoAsk;// denominador: soma dos pesos
|
|
}else{
|
|
if( book[i].type == BOOK_TYPE_BUY && i < desprezarBid ){
|
|
pesXvolXbid += book[i].price*book[i].volume_real;//*pesoBid;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolBid += book[i].volume_real;//*pesoBid;// denominador: soma dos pesos
|
|
}else{
|
|
if( i>desprezarAsk && i<desprezarBid ){
|
|
Print("Nenhum tipo ///////////////////////////////////////// desprezarAsk:",desprezarAsk," desprezarBid:",desprezarBid, " i:", i);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}//laco for
|
|
|
|
m_vetBookAsk.add( pesXvolXask/pesXvolAsk , 1, m_time );
|
|
m_vetBookBid.add( pesXvolXbid/pesXvolBid , 1, m_time );
|
|
m_vetBookTot.add( (pesXvolXask+pesXvolXbid)/(pesXvolAsk+pesXvolBid), 1, m_time );
|
|
|
|
m_dxAsk = ( m_vetBookAsk.getMedia() - m_vetBookTot.getMedia() );
|
|
m_dxBid = ( m_vetBookTot.getMedia() - m_vetBookBid.getMedia() );
|
|
|
|
if( tamanhoBook > 8){
|
|
m_as3 = book[(tamanhoBook/2)-4].volume_real;// volume quarta fila ask
|
|
m_as2 = book[(tamanhoBook/2)-3].volume_real;// volume terceira fila ask
|
|
m_as1 = book[(tamanhoBook/2)-2].volume_real;// volume segunda fila ask
|
|
m_as0 = book[(tamanhoBook/2)-1].volume_real;// volume primeira fila ask
|
|
m_bs0 = book[(tamanhoBook/2) ].volume_real;// volume primeira fila bid
|
|
m_bs1 = book[(tamanhoBook/2)+1].volume_real;// volume segunda fila bid
|
|
m_bs2 = book[(tamanhoBook/2)+2].volume_real;// volume terceira fila bid
|
|
m_bs3 = book[(tamanhoBook/2)+3].volume_real;// volume quarta fila bid
|
|
m_pUP0 = m_bs0 /(m_bs0+ m_as0 );
|
|
m_pUP1 = (m_bs0+m_bs1 )/(m_bs0+m_bs1+ m_as0+m_as1 );
|
|
m_pUP2 = (m_bs0+m_bs1+m_bs2 )/(m_bs0+m_bs1+m_bs2+ m_as0+m_as1+m_as2 );
|
|
m_pUP3 = (m_bs0+m_bs1+m_bs2+m_bs3)/(m_bs0+m_bs1+m_bs2+m_bs3+m_as0+m_as1+m_as2+m_as3);
|
|
}else{
|
|
if( tamanhoBook > 1 ){
|
|
m_as0 = book[(tamanhoBook/2)-1].volume_real;// volume primeira fila ask
|
|
m_bs0 = book[(tamanhoBook/2) ].volume_real;// volume primeira fila bid
|
|
m_pUP0 = m_bs0/(m_bs0+m_as0);
|
|
m_pUP1 = 0;
|
|
}else{
|
|
m_pUP0 = 0;
|
|
m_pUP1 = 0;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
//m_pUP0 = m_bs0/(m_bs0+m_as0);
|
|
//m_pDW0 = m_as0/(m_as0+m_bs0);
|
|
//m_pUP1 = (m_bs0+m_bs1)/(m_bs0+m_bs1+m_as0+m_as1);
|
|
//m_pDW1 = (m_as0+m_as1)/(m_as0+m_as1+m_bs0+m_bs1);
|
|
}
|
|
|
|
|
|
double osc_estatistic2::calcFluxoBook(const MqlBookInfo& book, int i, double peso){
|
|
//Print("BVOL:",book.volume, " BVOLR:",book.volume_real);
|
|
|
|
//if(m_bookDif[i].type != book[i].type) return 0;
|
|
|
|
// calculando as diferencas do book...
|
|
//m_bookDif[i].price = book.price;
|
|
//m_bookDif[i].volume = book.volume - m_bookAnt[i].volume;
|
|
|
|
if( m_bookDif[i].type == book.type ){
|
|
m_bookDif[i].volume_real = book.volume_real*peso - m_bookAnt[i].volume_real;
|
|
}else{
|
|
m_bookDif[i].type = book.type;
|
|
m_bookDif[i].volume_real = 0 ;
|
|
}
|
|
|
|
//salvando o book na variavel do book anterior...
|
|
m_bookAnt[i].type = book.type;
|
|
//m_bookAnt[i].price = book.price;
|
|
//m_bookAnt[i].volume = book.volume;
|
|
m_bookAnt[i].volume_real = book.volume_real*peso;
|
|
|
|
//Print("i:",i, " TYPE:",book.type, " DIF_TYPE:",m_bookDif[i].type, " VBOOK:",book.volume, " VDIF:",m_bookDif[i].volume);
|
|
return m_bookDif[i].volume_real;
|
|
}
|
|
|
|
//|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
//| calcula a probilidade do preco subir ou descer em funcao do fluxo de ordens no book e transacoes efetuadas.
|
|
//| este metodo deve ser executado sempre que se adiciona um tick ou uma alteracao de book aos vetores estatisticos.
|
|
//| ou seja, sempre que as variaveis m_fluxoXXXPorSeg ou m_volTradeXXXPorSeg forem atualizadas.
|
|
//|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
void osc_estatistic2::calcProbFluxo(){
|
|
|
|
m_newAskPorSeg = m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg<0?0: m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg; //novas ordens ask por segundo no book.
|
|
m_newBidPorSeg = m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg<0?0: m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg; //novas ordens bid por segundo no book.
|
|
m_cancAskPorSeg = m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg>0?0:(m_fluxoAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg)*-1;//cancelamentos ask por segundo.
|
|
m_cancBidPorSeg = m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg>0?0:(m_fluxoBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg)*-1;//cancelamentos bid por segundo.
|
|
|
|
m_bidLiquido = m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg;
|
|
m_askLiquido = m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg;
|
|
|
|
m_prbAskSubir = (m_askLiquido)==0?0:(m_newAskPorSeg )/(m_askLiquido);
|
|
m_prbAskDescer = (m_askLiquido)==0?0:(m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)/(m_askLiquido);
|
|
m_prbBidDescer = (m_bidLiquido)==0?0:(m_newBidPorSeg )/(m_bidLiquido);
|
|
m_prbBidSubir = (m_bidLiquido)==0?0:(m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)/(m_bidLiquido);
|
|
|
|
// void calcPrbAskSubir (){m_prbAskSubir = (m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)==0?0:(m_newAskPorSeg )/(m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg);}//probabilidade Ask subir.
|
|
// void calcPrbAskDescer(){m_prbAskDescer = (m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)==0?0:(m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg)/(m_newAskPorSeg+m_volTradeBuyPorSeg+m_cancAskPorSeg);}//probabilidade Ask descer.
|
|
// void calcPrbBidDescer(){m_prbBidDescer = (m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)==0?0:(m_newBidPorSeg )/(m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg);}//probabilidade Bid subir.
|
|
// void calcPrbBidSubir (){m_prbBidSubir = (m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)==0?0:(m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg)/(m_newBidPorSeg+m_volTradeSelPorSeg+m_cancBidPorSeg);}//probabilidade Bid descer.
|
|
}
|
|
|
|
double m_bs0 ;
|
|
double m_bs1 ;
|
|
double m_bs2 ;
|
|
double m_bs3 ;
|
|
double m_as0 ;
|
|
double m_as1 ;
|
|
double m_as2 ;
|
|
double m_as3 ;
|
|
double m_pUP0;
|
|
double m_pUP1;
|
|
double m_pUP2;
|
|
double m_pUP3;
|
|
double m_pDW0;
|
|
double m_pDW1;
|
|
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ==================== Calculo de PRECO DE OFERTA EM FUNCAO DO VOLUME ===================== |
|
|
//| |
|
|
//| Recebe: MqlBookInfo& book[] : Array de entradas no book de ofertas. |
|
|
//| double book_out: Porcentagem do book que serah eliminada do calculo das medias e |
|
|
//| totais. Eliminacao se dah a partir dos extremos superior(ofertas ask)|
|
|
//| e inferior(ofertas bid) |
|
|
//| int tamanhoBook: tamanho do array do book de ofertas. |
|
|
//| double tickSize: Tamanho do tick. Eh usado pra determinar o peso das ofertas no book. |
|
|
//| |
|
|
//| Faz: - adiciona entradas no book de ofertas aos vetores de calculo de medias ponderados por volume. |
|
|
//| - recalcula medias de precos ofertas ponderadas por volume. |
|
|
//| - esta versao adiciona os precos medios jah calculados. |
|
|
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
void osc_estatistic2::addBook(const datetime pTime, const MqlBookInfo& book[], const int tamanhoBook, const double book_out, const double tickSize){
|
|
|
|
|
|
//addBookSemPesoPosicao(pTime,book,tamanhoBook,book_out,tickSize);
|
|
//return;
|
|
|
|
//int tamanhoBook = ArraySize(book);
|
|
//if( tamanhoBook != pTamanhoBook ){ Print(":-( ",__FUNCTION__, " ERRO tamanho do book errado=",pTamanhoBook, " deveria ser ", tamanhoBook); return; }
|
|
//if( tamanhoBook%2 == 1){ Print(":-( ",__FUNCTION__, " ERRO tamanho do book impar=",tamanhoBook); }
|
|
|
|
//calibrando o tamanho dos arrays de medicao de fluxo de ordens no book...
|
|
if( tamanhoBook > m_tamanhoBook ){
|
|
m_tamanhoBook = tamanhoBook;
|
|
ArrayResize(m_bookAnt,tamanhoBook);
|
|
ArrayResize(m_bookDif,tamanhoBook);
|
|
m_tamanhoBook = tamanhoBook;
|
|
}
|
|
|
|
double pesoAsk = 0; double pesoBid = 0;// peso adicional das ofertas de venda e compra (peso referente a posicao do preco no book)
|
|
|
|
// calculando a posicao dos precos significativos no book...
|
|
int desprezarAsk = (int)( tamanhoBook * (book_out/2.0) )-1;
|
|
int desprezarBid = tamanhoBook - desprezarAsk -1;
|
|
|
|
int desprezarAskFluxo = (int)( tamanhoBook * (0.75/2.0) )-1;
|
|
int desprezarBidFluxo = tamanhoBook - desprezarAsk -1;
|
|
|
|
|
|
double pesXvolXask = 0, pesXvolXbid = 0; // numerador : soma dos precos x pesos
|
|
double pesXvolAsk = 0, pesXvolBid = 0; // denominador: soma dos pesos
|
|
|
|
m_fluxoAsk=0;
|
|
m_fluxoBid=0;
|
|
//Print(" pTime=",pTime, " m_tamanhoBook=",m_tamanhoBook," tamanhoBook=",tamanhoBook, " desprezarAsk=",desprezarAsk);
|
|
|
|
if( tamanhoBook < 2 ){ Print(":-( ",__FUNCTION__, " ERRO tamanho do book=",tamanhoBook); return; }
|
|
|
|
if( !m_gerar_sql_insert_book ){
|
|
|
|
for(int i=0; i<tamanhoBook; i++){
|
|
|
|
//Print("No for... desprezarAsk=",desprezarAsk, " desprezarBid=",desprezarBid, " i=", i, " book[i].type=", book[i].type, " BOOK_TYPE_SELL=",BOOK_TYPE_SELL," BOOK_TYPE_BUY=",BOOK_TYPE_BUY," book_out=",book_out);
|
|
|
|
// calibrando os pesos em funcao da posicao do preco no book...
|
|
pesoAsk = book[0].price - book[i ].price + tickSize;
|
|
pesoBid = book[i].price - book[tamanhoBook-1].price + tickSize;
|
|
if( i > desprezarAsk && book[i].type == BOOK_TYPE_SELL ){
|
|
//if( i < desprezarBid && book[i].type == BOOK_TYPE_SELL ){
|
|
pesXvolXask += book[i].price*book[i].volume_real*pesoAsk;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolAsk += book[i].volume_real*pesoAsk;// denominador: soma dos pesos
|
|
//Print("chamando calcFluxoBook ASK...");
|
|
if(i>desprezarAskFluxo) m_fluxoAsk += calcFluxoBook(book[i],i,pesoAsk); // calculando o fluxo de ordens no book...
|
|
}else{
|
|
if( i < desprezarBid && book[i].type == BOOK_TYPE_BUY ){
|
|
//if( i > desprezarAsk && book[i].type == BOOK_TYPE_BUY ){
|
|
pesXvolXbid += book[i].price*book[i].volume_real*pesoBid;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolBid += book[i].volume_real*pesoBid;// denominador: soma dos pesos
|
|
//Print("chamando calcFluxoBook BID...");
|
|
if(i<desprezarBidFluxo) m_fluxoBid += calcFluxoBook(book[i],i,pesoBid); // calculando o fluxo de ordens no book...
|
|
}else{
|
|
if( i>desprezarAsk || i<desprezarBid ){
|
|
Print("Nenhum tipo ///////////////////////////////////////// desprezarAsk:",desprezarAsk," desprezarBid:",desprezarBid, " i:", i);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}//laco for
|
|
}else{
|
|
m_microsecbook_atu = GetMicrosecondCount();
|
|
datetime tc = TimeCurrent ();
|
|
double vtrade_tot = getVolTrade ();
|
|
double vtrade_sel = getVolTradeSel();
|
|
double vtrade_buy = getVolTradeBuy();
|
|
double vtrade_tot_por_seg = m_vetTradeBuy.getVolPorSeg();
|
|
double vtrade_sel_por_seg = m_vetTradeSel.getVolPorSeg();
|
|
double vtrade_buy_por_seg = m_vetTradeBuy.getVolPorSeg();
|
|
|
|
// string com comando para fazer insert em tabela sql. O primeiro campo (nulo) eh o id da tabela.
|
|
m_sql_insert_book = "insert into book2(symbol,timecurr,msc";
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_tot" ); // volume de trades
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_sel" ); // volume de trades de venda
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_buy" ); // volume de trades de compra
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_tot_por_seg" ); // volume por segundo de trades
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_sel_por_seg" ); // volume por segundo de trades de venda
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",vtrade_buy_por_seg" ); // volume por segundo de trades de compra
|
|
|
|
//double getVolTradeSel(){return m_vetTradeSel.getSomaPeso();}//volume de vendas realizadas.
|
|
//double getVolTradeBuy(){return m_vetTradeBuy.getSomaPeso();}//volume de compras realizadas.
|
|
//double getVolTrade (){return m_vetTradeTot.getSomaPeso();}//volume de transacoes realizadas.
|
|
|
|
//long getTempoAcumTrade (){return m_vetTradeTot.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
//long getTempoAcumTradeSel (){return m_vetTradeSel.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
//long getTempoAcumTradeBuy (){return m_vetTradeBuy.getLenInSec();}// tempo desde o trade(tick) mais antigo considerado na estatistica e o mais novo.
|
|
|
|
|
|
// acrescentando os campos que serao inseridos...
|
|
int metadeBook = tamanhoBook/2;
|
|
for(int i=0; i<tamanhoBook; i++){
|
|
if(i<metadeBook){
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",askp" +IntegerToString( MathAbs(i -metadeBook ) ) );
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",askv" +IntegerToString( MathAbs(i -metadeBook ) ) );
|
|
}else{
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",bidp" +IntegerToString( i+1-metadeBook ) );
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ",bidv" +IntegerToString( i+1-metadeBook ) );
|
|
}
|
|
}
|
|
StringAdd( m_sql_insert_book, ")values('" + m_symbolStr
|
|
+ "','"+ TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
|
|
+ "'," + IntegerToString(m_microsecbook_atu-m_microsecbook_ant)
|
|
//
|
|
// dados de trade....
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_tot )
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_sel )
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_buy )
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_tot_por_seg )
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_sel_por_seg )
|
|
+ "," + DoubleToString(vtrade_buy_por_seg )
|
|
);
|
|
|
|
|
|
for(int i=0; i<tamanhoBook; i++){
|
|
//StringAdd(m_sql_insert_book,",");
|
|
//StringAdd(m_sql_insert_book,IntegerToString(book[i].type ) );
|
|
StringAdd(m_sql_insert_book,",");
|
|
StringAdd(m_sql_insert_book,DoubleToString (book[i].price ) );
|
|
StringAdd(m_sql_insert_book,",");
|
|
StringAdd(m_sql_insert_book,DoubleToString (book[i].volume ) );
|
|
//StringAdd(m_sql_insert_book,",");
|
|
//StringAdd(m_sql_insert_book,DoubleToString (book[i].volume_real) );
|
|
|
|
// calibrando os pesos em funcao da posicao do preco no book...
|
|
pesoAsk = book[0].price - book[i ].price + tickSize;
|
|
pesoBid = book[i].price - book[tamanhoBook-1].price + tickSize;
|
|
if( book[i].type == BOOK_TYPE_SELL && i > desprezarAsk ){
|
|
//if( i < desprezarBid && book[i].type == BOOK_TYPE_SELL ){
|
|
pesXvolXask += book[i].price*book[i].volume_real*pesoAsk;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolAsk += book[i].volume_real*pesoAsk;// denominador: soma dos pesos
|
|
m_fluxoAsk += calcFluxoBook(book[i],i,pesoAsk); // calculando o fluxo de ordens no book...
|
|
}else{
|
|
if( book[i].type == BOOK_TYPE_BUY && i < desprezarBid ){
|
|
//if( i > desprezarAsk && book[i].type == BOOK_TYPE_BUY ){
|
|
pesXvolXbid += book[i].price*book[i].volume_real*pesoBid;// numerador : soma dos precos x pesos
|
|
pesXvolBid += book[i].volume_real*pesoBid;// denominador: soma dos pesos
|
|
m_fluxoBid += calcFluxoBook(book[i],i,pesoBid); // calculando o fluxo de ordens no book...
|
|
}else{
|
|
if( i>desprezarAsk && i<desprezarBid ){
|
|
Print(":-( ERRO: Nenhum tipo desprezarAsk:",desprezarAsk," desprezarBid:",desprezarBid, " i:", i);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}//laco for
|
|
|
|
StringAdd(m_sql_insert_book,");");
|
|
Print(m_sql_insert_book);
|
|
m_microsecbook_ant = m_microsecbook_atu;
|
|
}
|
|
|
|
|
|
m_vetFluxAsk.add( m_fluxoAsk , 1, m_time );
|
|
m_vetFluxBid.add( m_fluxoBid , 1, m_time );
|
|
|
|
m_fluxoBidPorSeg = m_vetFluxBid.getVolPorSeg();
|
|
m_fluxoAskPorSeg = m_vetFluxAsk.getVolPorSeg();
|
|
|
|
// alterou as variaveis de fluxo de ordens no book m_fluxoXXXPorSeg, entao recalcalculamos a probabilidade do preco subir ou descer em funcao do fluxo.
|
|
calcProbFluxo();
|
|
|
|
m_vetBookAsk.add( pesXvolAsk ==0?0:pesXvolXask/pesXvolAsk , 1, m_time );
|
|
m_vetBookBid.add( pesXvolBid ==0?0:pesXvolXbid/pesXvolBid , 1, m_time );
|
|
m_vetBookTot.add( (pesXvolAsk+pesXvolBid)==0?0:(pesXvolXask+pesXvolXbid)/(pesXvolAsk+pesXvolBid), 1, m_time );
|
|
|
|
m_dxAsk = ( m_vetBookAsk.getMedia() - m_vetBookTot.getMedia() );
|
|
m_dxBid = ( m_vetBookTot.getMedia() - m_vetBookBid.getMedia() );
|
|
|
|
// desbalanceamento do book...
|
|
if( tamanhoBook > 8){
|
|
m_as3 = book[(tamanhoBook/2)-4].volume_real;// volume quarta fila ask
|
|
m_as2 = book[(tamanhoBook/2)-3].volume_real;// volume terceira fila ask
|
|
m_as1 = book[(tamanhoBook/2)-2].volume_real;// volume segunda fila ask
|
|
m_as0 = book[(tamanhoBook/2)-1].volume_real;// volume primeira fila ask
|
|
m_bs0 = book[(tamanhoBook/2) ].volume_real;// volume primeira fila bid
|
|
m_bs1 = book[(tamanhoBook/2)+1].volume_real;// volume segunda fila bid
|
|
m_bs2 = book[(tamanhoBook/2)+2].volume_real;// volume terceira fila bid
|
|
m_bs3 = book[(tamanhoBook/2)+3].volume_real;// volume quarta fila bid
|
|
m_pUP0 = m_bs0 /(m_bs0+ m_as0 );
|
|
m_pUP1 = (m_bs0+m_bs1 )/(m_bs0+m_bs1+ m_as0+m_as1 );
|
|
m_pUP2 = (m_bs0+m_bs1+m_bs2 )/(m_bs0+m_bs1+m_bs2+ m_as0+m_as1+m_as2 );
|
|
m_pUP3 = (m_bs0+m_bs1+m_bs2+m_bs3)/(m_bs0+m_bs1+m_bs2+m_bs3+m_as0+m_as1+m_as2+m_as3);
|
|
}else{
|
|
if( tamanhoBook > 1 ){
|
|
m_as0 = book[(tamanhoBook/2)-1].volume_real;// volume primeira fila ask
|
|
m_bs0 = book[(tamanhoBook/2) ].volume_real;// volume primeira fila bid
|
|
m_pUP0 = m_bs0/(m_bs0+m_as0);
|
|
m_pUP1 = 0;
|
|
}else{
|
|
m_pUP0 = 0;
|
|
m_pUP1 = 0;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
//m_pUP0 = m_bs0/(m_bs0+m_as0);
|
|
//m_pDW0 = m_as0/(m_as0+m_bs0);
|
|
//m_pUP1 = (m_bs0+m_bs1)/(m_bs0+m_bs1+m_as0+m_as1);
|
|
//m_pDW1 = (m_as0+m_as1)/(m_as0+m_as1+m_bs0+m_bs1);
|
|
|
|
}
|
|
|
|
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ==================== Calculo de PRECO EM FUNCAO DO VOLUME ===================== |
|
|
//| Faz: - adiciona tick nos vetores de calculo de medias de precos ponderados por volume.|
|
|
//| - recalcula medias de precos transacoes ponderadas por volume. |
|
|
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
void osc_estatistic2::acumularTick( MqlTick& tick, bool flag_volume_tick=false ){
|
|
|
|
m_totVolTmp = tick.volume_real ;
|
|
m_selVolTmp = (isTkSel(tick)?tick.volume_real:0);
|
|
m_buyVolTmp = (isTkBuy(tick)?tick.volume_real:0);
|
|
|
|
// opcao para acumular volume de ticks e nao o volume real.
|
|
if( flag_volume_tick ){
|
|
m_totVolTmp = (double)tick.volume ;
|
|
m_selVolTmp = (isTkSel(tick)?(double)tick.volume:0);
|
|
m_buyVolTmp = (isTkBuy(tick)?(double)tick.volume:0);
|
|
}
|
|
|
|
m_totPriceTmp = tick.last ;
|
|
m_selPriceTmp = (isTkSel(tick)?tick.last:0);
|
|
m_buyPriceTmp = (isTkBuy(tick)?tick.last:0);
|
|
|
|
m_vetTradeTot.add(m_totPriceTmp, m_totVolTmp, tick.time);
|
|
if(m_selPriceTmp>0) m_vetTradeSel.add(m_selPriceTmp, m_selVolTmp, tick.time);
|
|
if(m_buyPriceTmp>0) m_vetTradeBuy.add(m_buyPriceTmp, m_buyVolTmp, tick.time);
|
|
|
|
m_volTradeSelPorSeg = m_vetTradeSel.getVolPorSeg();//volume de vendas realizadas por segundo.
|
|
m_volTradeBuyPorSeg = m_vetTradeBuy.getVolPorSeg();//volume de compras realizadas por segundo.
|
|
m_volTradeTotPorSeg = m_vetTradeTot.getVolPorSeg();//volume de transacoes realizadas por segundo.
|
|
m_volTradeLiqPorSeg = m_volTradeBuyPorSeg-m_volTradeSelPorSeg;//volume de compras menos vendas realizadas por segundo.
|
|
calcProbFluxo(); // alterou as variaveis de fluxo de trades m_volTradeXXXPorSeg, entao recalcalculamos a probabilidade do preco subir ou descer em funcao do fluxo.
|
|
|
|
m_dxSel = m_vetTradeTot.getMedia() - m_vetTradeSel.getMedia();
|
|
m_dxBuy = m_vetTradeBuy.getMedia() - m_vetTradeTot.getMedia();
|
|
|
|
// atualizando acumuladores de volume...
|
|
m_totVol += m_totVolTmp;
|
|
m_selVol += m_selVolTmp;
|
|
m_buyVol += m_buyVolTmp;
|
|
m_sldVol = m_buyVol - m_selVol;
|
|
}
|
|
|
|
//------------------------------------------------------------------------------+
|
|
// ==================== Calculo de ACELERACAO DE VOLUME ===================== |
|
|
// Faz: inclui a aceleracao de volume do tick informado na fila |
|
|
// de aceleracoes informada. Se a fila ficar maior que a qtd |
|
|
// de aceleracoes usada no calculo da aceleracao media, retira |
|
|
// a aceleracao mais antiga da mesma. |
|
|
// |
|
|
// Obs: a aceleracao do tick recebido eh calculada como a diferenca |
|
|
// o volume do ultimo tick (m_ult_tick) e o tick recebido como |
|
|
// parametro neste metodo. |
|
|
// |
|
|
// Retorna: a aceleracao media na file de aceleracoes de volume |
|
|
// recebida, considerando a inclusao do tick tambem recebido. |
|
|
//------------------------------------------------------------------------------+
|
|
/*
|
|
void osc_estatistic2::calcAcelVol( MqlTick& tick ){
|
|
|
|
double volAnt = (double)m_ult_tick.volume ;
|
|
double volAntSel = (isTkSel(m_ult_tick)?(double)m_ult_tick.volume:0);
|
|
double volAntBuy = (isTkBuy(m_ult_tick)?(double)m_ult_tick.volume:0);
|
|
|
|
double volAtu = (double)tick.volume ;
|
|
double volAtuSel = (isTkSel(tick)?(double)tick.volume:0);
|
|
double volAtuBuy = (isTkBuy(tick)?(double)tick.volume:0);
|
|
|
|
double ace = (volAtu -volAnt );
|
|
double aceSel = (volAtuSel-volAntSel);
|
|
double aceBuy = (volAtuBuy-volAntBuy);
|
|
|
|
m_aceVolTotQ.add( ace , 1, tick.time );
|
|
m_aceVolSelQ.add( aceSel, 1, tick.time );
|
|
m_aceVolBuyQ.add( aceBuy, 1, tick.time );
|
|
}
|
|
*/
|
|
//--------------------------------------------------------------
|
|
|
|
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ==================== Calculo da TENDENCIA USANDO VOLUME COMO PESO =================== |
|
|
//| Faz: - adiciona diferenca do ultimo valor negociado do tick e o anterior. |
|
|
//| - se diferenca positiva, tendencia de alta, se negativa, de baixa. |
|
|
//| - pondera pelo volume |
|
|
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
/*
|
|
void osc_estatistic2::calcTendenciaReversao( MqlTick& tick ){
|
|
|
|
if( m_ult_tick.last > 0 ){
|
|
if( m_ult_tick.volume==0){Print("ERRO:",__FUNCSIG__, ":Tick de trade sem volume"); return;}
|
|
//if( tick.last-m_ult_tick.last != 0 ){
|
|
m_vetTendencia.add(tick.last-m_ult_tick.last, tick.volume, tick.time);
|
|
m_vetReversao .add(tick.last-m_ult_tick.last, tick.volume, tick.time);
|
|
//}
|
|
}
|
|
}
|
|
*/
|
|
// ==================== Calculo de VELOCIDADE DE VOLUME =====================
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|