1146 lines
117 KiB
MQL5
1146 lines
117 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
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//| eaMinion-09-02-00-dx-bolinguer-e-feira-indefinido.mq5 |
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//| Copyright 2019, OS Corp. |
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//| http://www.os.org |
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//| |
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//| Versao 2.081 |
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//| 1. Fork da versao 2.080 feito em 19/11/2019. |
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//| 2. Nova forma de entrada a XX ticks do preco atual (testando HFT)|
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//| |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#property copyright "Copyright 2018, OS Corp."
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#property link "http://www.os.org"
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#property version "2.081"
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#include <Indicators\Trend.mqh> // for class CiMA;
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#include <Generic\Queue.mqh>
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#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
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#include <Trade\PositionInfo.mqh>
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#include <Trade\AccountInfo.mqh>
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#include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh>
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#include <oslib\osc\osc-minion-trade-03.mqh>
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#include <oslib\osc-ind-minion-feira.mqh>
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#include <oslib\os-lib.mq5>
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#define SLEEP_PADRAO 50
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enum ENUM_TIPO_OPERACAO{
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NAO_ABRIR_POSICAO = 0,
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CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO = 1,
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CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO = 2,
|
|
CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR = 3,
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HFT_DISTANCIA_PRECO = 4,
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HFT_NA_TENDENCIA = 5
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};
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//---------------------------------------------------------------------------------------------
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input string S01 = "" ; //==== PARAMETROS GERAIS ====
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//input bool EA07_FULL_AUTO = false ; //EA07_FULL_AUTO:se true, EA abre posicoes automaticamente.
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input ENUM_TIPO_OPERACAO EA07_ABRIR_POSICAO = NAO_ABRIR_POSICAO ; //EA07_FULL_AUTO:se true, EA abre posicoes automaticamente.
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input double EA03_PASSO_RAJADA = 1 ; //EA03_PASSO_RAJADA:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
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input int EA10_TICKS_ENTRADA_HTF = 2 ; //distancia do preco para entrar na proxima posicao;
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input int EA02_QTD_TICKS_4_GAIN = 2 ; //EA02_QTD_TICKS_4_GAIN:Quantidade de ticks para o gain;
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input int EA01_MAX_VOL_EM_RISCO = 200 ; //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco;
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input double EA07_STOP_LOSS = -150 ; //EA07_STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel;
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input int EA07_TICKS_STOP_LOSS = 10 ; //EA07_TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss;
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input bool EA03_FECHAR_RAJADA = true ; //Fechar ordens rajada qd nao houver posicao.
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input double EA05_VOLUME_LOTE_RAJ = 1 ; //Tamanho do lote a ser usado nas rajadas.
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input double EA05_VOLUME_LOTE_INI = 2 ; //Tamanho do lote a ser usado na abertura de posicao.
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input double EA09_VOLAT_ALTA = 0.55 ; //Volatilidade a considerar alta(%).
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//input double EA09_VOLAT_MEDIA = 0.7 ; //Volatilidade a considerar media(%).
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input double EA09_VOLAT_BAIXA = 0.2 ; //Volatilidade a considerar baixa(%).
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//input double EA09_INCL_MAX_IN = 0.5 ; //EA09_INCL_MAX_IN:Inclinacao max p/ entrar no trade.
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//input bool EA01_DEBUG = false ; //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
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//input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
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//input double EA10_DX1 = 0.2 ; //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
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input int EA08_MAGIC = 191102081 ; //Numero magico desse EA. yymmvvvvv.
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#define EA01_DEBUG false //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
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#define EA04_DX_TRAILLING_STOP 1.0 //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
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#define EA10_DX1 0.2 //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
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//---------------------------------------------------------------------------------------------
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// configurando a feira...
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input string S03 = "" ; //==== INDICADOR FEIRA ====
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input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
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input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
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input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
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input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
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input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
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input int FEIRA06_QTD_PERIODOS = 1 ; // Quantidade de barras que serao acumulads para calcular as medias.
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input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico.
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//---------------------------------------------------------------------------------------------
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// configurando o horario de inicio e fim da operacao...
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input string S04 = ""; //==== HORARIO DE OPERACAO ====
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input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao;
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input int MI_INI_OPERACAO = 05; // Minuto de inicio da operacao;
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input int HR_FIM_OPERACAO = 17; // Hora de fim da operacao;
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|
input int MI_FIM_OPERACAO = 55; // Minuto de fim da operacao;
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//---------------------------------------------------------------------------------------------
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CiBands* m_bb;
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MqlDateTime m_date;
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string m_name = "MINION-02-081-RAJADA-HFT-1MIN";
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CSymbolInfo m_symb ;
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CPositionInfo m_posicao ;
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CAccountInfo m_cta ;
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double m_tick_size ;// alteracao minima de preco.
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double m_shift ;// valor do fastclose;
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double m_stopLoss ;// stop loss;
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double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book.
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osc_minion_trade m_trade;
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osc_ind_minion_feira* m_feira;
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int BB_SUPERIOR = 1;
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int BB_INFERIOR = -1;
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int BB_MEDIA = 0;
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int BB_DESCONHECIDA = 2;
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int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco.
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int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda;
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int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao;
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bool m_comprado = false;
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bool m_vendido = false;
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double m_precoPosicao = 0;
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double m_volumePosicao = 0; // volume da posicao atual
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long m_positionId = 0;
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double m_tstop = 0;
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string m_positionCommentStr = "0";
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long m_positionCommentNumeric = 0;
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//--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe...
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double m_med = 0;//normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
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double m_inf = 0;//normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
|
|
double m_sup = 0;//normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
|
|
double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
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|
double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
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|
int m_qtdOrdens = 0;
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|
int m_qtdPosicoes = 0;
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double m_posicaoProfit = 0;
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int m_min_ult_trade = 0;
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|
double m_ask = 0;
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double m_bid = 0;
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|
double m_val_order_4_gain = 0;
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|
double m_max_barra_anterior = 0;
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|
double m_min_barra_anterior = 0;
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//--precos medios do book e do timesAndTrades
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double m_pmBid = 0;
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|
double m_pmAsk = 0;
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|
double m_pmBok = 0;
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|
double m_pmBuy = 0;
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|
double m_pmSel = 0;
|
|
double m_pmTra = 0;
|
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// precos no periodo
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double m_phigh = 0; //-- preco maximo no periodo
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double m_plow = 0; //-- preco minimo no periodo
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//-- controle dos sinais
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double m_sigAsk = 0; //-- seta rosa (pra cima)
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double m_sigBid = 0; //-- seta azul (pra baixo)
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double m_comprometimento_up = 0;
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|
double m_comprometimento_dw = 0;
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//-- controle das inclinacoes
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|
double m_inclSel = 0;
|
|
double m_inclBuy = 0;
|
|
double m_inclTra = 0;
|
|
double m_inclBok = 0;
|
|
double m_inclSelAbs = 0;
|
|
double m_inclBuyAbs = 0;
|
|
double m_inclTraAbs = 0;
|
|
double m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao.
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|
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string m_apmb = "APMB"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
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MqlRates m_rates[];
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string m_comment_fixo;
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string m_comment_var;
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| Expert initialization function |
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//+------------------------------------------------------------------+
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int OnInit() {
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printf("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA08_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******");
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m_symb.Name ( Symbol() );
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|
m_symb.Refresh (); // propriedades do simbolo. Basta executar uma vez.
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|
m_symb.RefreshRates (); // valores do tick. execute uma vez por tick.
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|
m_tick_size = m_symb.TickSize(); //Obtem a alteracao minima de preco
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|
m_shift = m_symb.NormalizePrice(EA02_QTD_TICKS_4_GAIN*m_tick_size);
|
|
m_stopLoss = m_symb.NormalizePrice(EA07_TICKS_STOP_LOSS *m_tick_size);
|
|
m_trade.setMagic (EA08_MAGIC);
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|
m_trade.setStopLoss(m_stopLoss);
|
|
m_trade.setTakeProf(0);
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ArraySetAsSeries(m_rates,true);
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m_comment_fixo = "LOGIN:" + DoubleToString(m_cta.Login(),0)+
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" TRADEMODE:" + m_cta.TradeModeDescription() +
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" MARGINMODE:" + m_cta.MarginModeDescription() ;
|
|
//"alavancagem:" + m_cta.Leverage() + "\n" +
|
|
//"stopoutmode:" + m_cta.StopoutModeDescription() + "\n" +
|
|
//"max_ord_pend:"+ m_cta.LimitOrders() + "\n" + // max ordens pendentes permitidas
|
|
Comment(m_comment_fixo);
|
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|
double lotes = EA05_VOLUME_LOTE_INI < m_symb.LotsMin()? m_symb.LotsMin():
|
|
EA05_VOLUME_LOTE_INI > m_symb.LotsMax()? m_symb.LotsMax():
|
|
EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
m_trade.setVolLote (lotes);
|
|
|
|
// inicializando a banda de bolinguer...
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//m_bb = new CiBands();
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//if ( !m_bb.Create(_Symbol , //string string, // Symbol
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// PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period
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// BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period
|
|
// 0 , //int ma_shift, // Horizontal shift
|
|
// BB_DESVIO_PADRAO , //double deviation // Desvio
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// PRICE_MEDIAN //int applied // (máximo + mínimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE)
|
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// )
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// ){
|
|
// Print(m_name,": Erro inicializando o indicador BB :-(");
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|
// return(1);
|
|
//}
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|
|
|
// inicializando a feira...
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|
m_feira = new osc_ind_minion_feira();
|
|
if( ! m_feira.Create( m_symb.Name(),PERIOD_CURRENT ,
|
|
FEIRA01_DEBUG ,
|
|
FEIRA02_GERAR_VOLUME ,
|
|
FEIRA03_GERAR_OFERTAS ,
|
|
FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST,
|
|
FEIRA05_BOOK_OUT ,
|
|
FEIRA06_QTD_PERIODOS ,
|
|
IFEIRA_VERSAO_0205 ) ){
|
|
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador FEIRA :-( ", GetLastError() );
|
|
return(1);
|
|
}
|
|
|
|
Print(m_name,": Expert ", m_name, " inicializado :-)" );
|
|
|
|
// adicionando FEIRA ao grafico...
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if( FEIRA99_ADD_IND_2_CHART ){ m_feira.AddToChart(0,0); }
|
|
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|
return(0);
|
|
}
|
|
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double m_len_canal_ofertas = 0; // tamanho do canal de oefertas do book.
|
|
double m_len_barra_atual = 0; // tamanho da barra de trades atual.
|
|
double m_volatilidade = 0; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas;
|
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void refreshMe(){
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|
//m_bb.Refresh(-1);
|
|
m_posicao.Select( m_symb.Name() );
|
|
m_symb.RefreshRates();
|
|
m_feira.Refresh();
|
|
|
|
m_ask = m_symb.Ask();
|
|
m_bid = m_symb.Bid();
|
|
|
|
// atualizando maximo, min e tamnaho das barras anterior de preco atual e anterior...
|
|
CopyRates(m_symb.Name(),_Period,0,2,m_rates);
|
|
m_max_barra_anterior = m_rates[1].high;
|
|
m_min_barra_anterior = m_rates[1].low ;
|
|
|
|
//m_med = normalizar( m_bb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
|
|
//m_inf = normalizar( m_bb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
|
|
//m_sup = normalizar( m_bb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
|
|
//m_bdx = MathAbs ( m_sup-m_med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
|
|
//m_dx1 = normalizar( EA10_DX1*m_bdx); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
|
|
|
|
m_qtdOrdens = OrdersTotal();
|
|
m_qtdPosicoes = PositionsTotal();
|
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// adminstrando posicao aberta...
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if( m_qtdPosicoes > 0 ){
|
|
m_posicaoProfit = 0;
|
|
if ( PositionSelect (m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
|
|
//if ( m_posicao.Select(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
|
|
if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){
|
|
setCompradoSoft();
|
|
}else{
|
|
setVendidoSoft();
|
|
}
|
|
m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT );
|
|
m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN );
|
|
m_volumePosicao = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME );
|
|
m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER );
|
|
m_positionCommentStr = PositionGetString (POSITION_COMMENT );
|
|
m_positionCommentNumeric = StringToInteger (m_positionCommentStr);
|
|
|
|
// se o comentario da posicao for numerico, precisamos saber pois trata-se de um engano e deveremos fechar a posicao e todas as ordens.
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|
if( !MathIsValidNumber(m_positionCommentNumeric) ) m_positionCommentNumeric = 0;
|
|
|
|
}else{
|
|
m_comprado = false;
|
|
m_vendido = false;
|
|
}
|
|
}else{
|
|
m_comprado = false;
|
|
m_vendido = false;
|
|
}
|
|
|
|
//-- precos medios do book
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|
m_pmBid = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBid(0) );
|
|
m_pmAsk = normalizar( m_feira.getPrecoMedioAsk(0) );
|
|
m_pmBok = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBok(0) );
|
|
m_pmSel = normalizar( m_feira.getPrecoMedioSel(0) );
|
|
m_pmBuy = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBuy(0) );
|
|
m_pmTra = normalizar( m_feira.getPrecoMedioTra(0) );
|
|
|
|
// canal de ofertas no book...
|
|
m_len_canal_ofertas = m_pmAsk - m_pmBid;
|
|
|
|
//-- precos no periodo
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m_phigh = m_feira.getPrecoHigh(0);
|
|
m_plow = m_feira.getPrecoLow(0);
|
|
m_len_barra_atual = m_phigh - m_plow;
|
|
|
|
// calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas;
|
|
if( m_len_canal_ofertas > 0 ) m_volatilidade = m_len_barra_atual / m_len_canal_ofertas;
|
|
|
|
|
|
//--inclinacoes dos precos medios de compra e venda...
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|
m_inclSel = m_feira.getInclinacaoSel(0);
|
|
m_inclBuy = m_feira.getInclinacaoBuy(0);
|
|
m_inclTra = m_feira.getInclinacaoTra(0);
|
|
m_inclBok = m_feira.getInclinacaoBok(0);
|
|
m_inclSelAbs = MathAbs(m_inclSel);
|
|
m_inclBuyAbs = MathAbs(m_inclBuy);
|
|
m_inclTraAbs = MathAbs(m_inclTra);
|
|
|
|
|
|
//-- sinais de compra e venda
|
|
m_sigAsk = m_feira.getSinalOfertaAsk (0); //-- seta pra cima
|
|
m_sigBid = m_feira.getSinalOfertaBid (0); //-- seta pra baixo
|
|
|
|
//-- Informa a maxima ou minima da vela anterior caso tenha havido comprometimento institucional naquela vela.
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|
m_comprometimento_up = m_feira.getSinalCompromissoUp(1);
|
|
m_comprometimento_dw = m_feira.getSinalCompromissoDw(1);
|
|
|
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|
m_comment_var =
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|
" CTA SLD:" + DoubleToString(m_cta.Balance(),2) +
|
|
" CR:" + DoubleToString(m_cta.Credit(),2) +
|
|
" PROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) +
|
|
" CAPLIQ: " + DoubleToString(m_cta.Equity(),2) +
|
|
" MARGEM:" + DoubleToString(m_cta.Margin(),2) +
|
|
" MARGEM LIVRE:" + DoubleToString(m_cta.FreeMargin(),2) +
|
|
" NIVEL MARGEM:" + DoubleToString(m_cta.FreeMargin(),2) +
|
|
|
|
"\nABRIR_POSICAO:" + EA07_ABRIR_POSICAO +
|
|
" MAX_VOL_EM_RISCO:" + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,0) +
|
|
" STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA07_STOP_LOSS ,0) +
|
|
" TICKS_STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA07_TICKS_STOP_LOSS ,0) +
|
|
|
|
///"VAL: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2) + " de " + DoubleToString(EA07_STOP_LOSS,_Digits) + " VOL: " + DoubleToString(m_volumePosicao,_Digits) +" de " + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,_Digits) + "\n"+
|
|
//" EA09_INCL_MIN_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MIN_IN,2)+ // " EA09_INCL_MAX_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MAX_IN,2)+ "\n" +
|
|
///"m_pmBok: " + m_pmBok + "\n" +
|
|
///"m_pmTra: " + m_pmTra + "\n" +
|
|
///"\n\nm_pmAsk: " + m_pmAsk + " m_ask: " + m_ask + " dist:" + DoubleToString((m_pmAsk-m_ask),_Digits)+ " MAX_ANT " + DoubleToString(m_max_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_UP " + DoubleToString(m_comprometimento_up,_Digits) + " VOLATILIDADE " + DoubleToString(m_volatilidade,2) +
|
|
///"\nm_pmBid: " + m_pmBid + " m_bid: " + m_bid + " dist:" + DoubleToString((m_bid-m_pmBid),_Digits)+ " MIN_ANT " + DoubleToString(m_min_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_DW " + DoubleToString(m_comprometimento_dw,_Digits) +
|
|
///"VVOL/VMAX/VMIN: " + DoubleToString(m_symb.Volume(),_Digits)+ "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeHigh(),_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeLow(),_Digits) +"\n"+
|
|
///"SPREAD: " + DoubleToString(m_symb.Spread(),_Digits) + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" +
|
|
///"BID/BHIGH/BLOW: " + DoubleToString(m_symb.Bid(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.BidHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.BidLow(),_Digits) + "\n" +
|
|
///"ASK/AHIGH/ALOW: " + DoubleToString(m_symb.Ask(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.AskHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.AskLow(),_Digits) + "\n" +
|
|
///"LAS/LHIGH/LLOW: " + DoubleToString(m_symb.Last(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.LastHigh(),_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_symb.LastLow(),_Digits) + "\n" +
|
|
///////
|
|
//"SESSION \n" +
|
|
//"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" +
|
|
//"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" +
|
|
//"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" +
|
|
//"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" +
|
|
//"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" +
|
|
//"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" +
|
|
//"\n\nQTD_POS: " + IntegerToString(m_qtdPosicoes) +
|
|
"\n\nVAL_GAIN:" + DoubleToString (m_val_order_4_gain, _Digits) +
|
|
" VOL:" + IntegerToString(m_qtdOrdens) +
|
|
" INCLINACAO: " + DoubleToString (m_inclTra,2) +
|
|
" VOLATILIDADE " + DoubleToString (m_volatilidade,2) +
|
|
"\n" + (m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") +
|
|
"\nm_posicaoProfit: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+
|
|
"\nPROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) +
|
|
|
|
|
|
"\n\nQTD_OFERTAS: " + IntegerToString(m_symb.SessionDeals()) +
|
|
" OPEN " + DoubleToString (m_symb.SessionOpen(),_Digits) +
|
|
" VWAP " + DoubleToString (m_symb.SessionAW(),_Digits) ;
|
|
//"CLOSE: " + m_symb.SessionClose() + "\n" +
|
|
//"PRECO_LIQ: " + m_symb.SessionPriceSettlement() + "\n" +
|
|
//"PRECO_MIN: " + m_symb.SessionPriceLimitMin() + "\n" +
|
|
//"PRECO_MAX: " + m_symb.SessionPriceLimitMax() + "\n" ;
|
|
|
|
Comment(m_comment_fixo + m_comment_var);
|
|
}
|
|
|
|
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|
void fecharTudo(string descr){
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|
// se tem posicao ou ordem aberta, fecha.
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if( m_qtdOrdens > 0 ){ m_trade.cancelarOrdens(descr) ; }
|
|
if( m_qtdPosicoes > 0 ){ m_trade.fecharQualquerPosicao(descr); Sleep(SLEEP_PADRAO);}
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert tick function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
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|
void OnTick(){
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|
refreshMe();
|
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if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) { fecharTudo("INTERVALO" ); return; }// posicao aberta fora do horario
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m_trade.setStopLoss( m_stopLoss );
|
|
m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() );
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if ( m_qtdPosicoes > 0 ) {
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//if( m_positionCommentStr == "RAJADA" ) { fecharTudo("POSICAO_RAJADA" ); return; }// posicao de rajada, nao estah planejada
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//if( m_positionCommentNumeric != 0 ) { fecharTudo("POSICAO_COM_COMENTARIO_NUMERICO"); return; }// posicao aberta para fechar rajada, nao estah planejada
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// se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas
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|
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
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if( m_posicaoProfit < EA07_STOP_LOSS ){
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|
Print("Acionando STOPLOSS. Valor posicao=",m_posicaoProfit, " :-(");
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fecharTudo("STOP_LOSS");
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return;
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}
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// Este trecho salvou de perder uma posicao de 30 contratos no final do dia 20191121...
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// Entao pense bem antes alterar aqui !!!!!!
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if( m_qtdOrdens > 5 && m_posicaoProfit >= 0 && volatilidadeEstahAlta() ){
|
|
Print("Acionando STOPVOLATILIDADE_X_QTD. Valor posicao=",m_posicaoProfit, " :-|");
|
|
fecharTudo("STOP_VOLATILIDADE");
|
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return;
|
|
}
|
|
|
|
// passo : aumento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao
|
|
// volLimite: volume maximo em risco
|
|
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao (usada pra fechar a posicao).
|
|
// profit : quantidade de ticks para o gain
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|
doOpenRajada(EA03_PASSO_RAJADA, EA01_MAX_VOL_EM_RISCO, EA05_VOLUME_LOTE_RAJ, EA02_QTD_TICKS_4_GAIN); // acionando saida rapida...
|
|
|
|
}else{
|
|
// aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta...
|
|
m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao...
|
|
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|
if( m_qtdOrdens > 0 ){
|
|
|
|
//apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)...
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|
m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // sao as ordens de fechamento de rajada.
|
|
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|
// se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta e parametro manda fechar, fecha elas...
|
|
if(EA03_FECHAR_RAJADA){ m_trade.cancelarOrdensComentadas("RAJADA"); Sleep(SLEEP_PADRAO); } // Parada de meio segundo apos os cancelamentos visando evitar atropelos...
|
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|
|
// se tiver ordem sem stop, coloca agora...
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|
m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss);
|
|
}
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//if( EA07_FULL_AUTO ){
|
|
// abrirPosicaoNasMediasDoBook();
|
|
//}
|
|
|
|
switch(EA07_ABRIR_POSICAO){
|
|
case CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(); break;
|
|
case CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional (); break;
|
|
case CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR: abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior (); break;
|
|
case HFT_DISTANCIA_PRECO : abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco (); break;
|
|
case HFT_NA_TENDENCIA : abrirPosicaoHFTnaTendencia (); break;
|
|
//case NAO_ABRIR_POSICAO
|
|
}
|
|
return;
|
|
}
|
|
return;
|
|
}//+------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
// Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta.
|
|
// Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada.
|
|
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
|
|
// volLimite: volume maximo em risco
|
|
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
|
|
// profit : quantidade de ticks para o gain
|
|
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
bool doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){
|
|
|
|
if( estouVendido() ){
|
|
// se nao tem ordem pendente acima do preco atual, abre uma...
|
|
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_ask+m_tick_size*passo );
|
|
|
|
if( (precoOrdem > m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao
|
|
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
|
|
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem-profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de compra pendente,
|
|
// significa que a ordem de venda foi
|
|
// executada, entao nao abrimos nova
|
|
// ordem de venda ateh que a compra,
|
|
// que eh seu fechamento, seja executada.
|
|
){
|
|
// se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de venda mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser vendedora)
|
|
double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeVenda(_Symbol);
|
|
|
|
// se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
|
|
if( vol <= volLimite){
|
|
Print("HFT_ORDEM OPEN_RAJADA SELL_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando...");
|
|
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
|
|
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
// abrindo ordens pra fechar a posicao
|
|
return doCloseRajada(passo, volLote, profit, true);
|
|
}else{
|
|
// se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma...
|
|
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_bid-m_tick_size*passo );
|
|
|
|
if( (precoOrdem < m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // comprar sempre abaixo da primeira ordem da posicao
|
|
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
|
|
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem+profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de venda pendente,
|
|
// significa que a ordem de compra foi
|
|
// executada, entao nao abrimos nova
|
|
// ordem de compra ateh que a venda,
|
|
// que eh seu fechamento, seja executada.
|
|
){
|
|
// se nao tiver, verifica o volume de ordens abertas de compra mais o volume da posicao (obs: a posicao deve ser compradora)
|
|
double vol = m_volumePosicao;// + m_trade.getVolOrdensPendentesDeCompra(_Symbol);
|
|
|
|
// se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
|
|
if( vol <= volLimite){
|
|
Print("HFT_ORDEM OPEN_RAJADA BUY_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando...");
|
|
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
|
|
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
// abrindo ordens pra fechar a posicao
|
|
return doCloseRajada(passo, volLote, profit, false);
|
|
}
|
|
|
|
// nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta.
|
|
return false;
|
|
}
|
|
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
// Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao
|
|
// abertas sempre que as ordens da rajada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao.
|
|
// Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento
|
|
// da primeira ordem executada no fechamento da posicao.
|
|
//
|
|
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
|
|
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
|
|
// profit : quantidade de ticks para o gain
|
|
// close_seel: true se estah fechando uma rajada de vendas e false se quer fechar uma rajada de compras.
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
bool doCloseRajada(double passo, double volLote, double profit, bool close_sell){
|
|
|
|
// agora vamos processar as transacoes...
|
|
ulong deal_ticket; // ticket da transacao
|
|
int deal_type ; // tipo de operação comercial
|
|
CQueue<long> qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada...
|
|
CQueue<long> qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia.
|
|
|
|
// Faca assim:
|
|
// 1. Coloque vendas e compras em filas separadas
|
|
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
|
|
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
|
|
|
|
HistorySelectByPosition(m_positionId); // recuperando ordens e transacoes da posicao atual no historico...
|
|
int deals = HistoryDealsTotal();
|
|
for(int i=0;i<deals;i++) { // selecionando as tranacoes (entradas e saidas) para processamento...
|
|
|
|
deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i);
|
|
deal_type = (int)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
|
|
|
|
// 1. Colocando vendas e compras em filas separadas...
|
|
switch(deal_type){
|
|
case DEAL_TYPE_SELL: qDealSel.Enqueue(deal_ticket); break;
|
|
case DEAL_TYPE_BUY : qDealBuy.Enqueue(deal_ticket); break;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// abrindo ordens de compra pra fechar uma rajada de vendas...
|
|
if(close_sell){
|
|
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
|
|
int qtd = qDealBuy.Count();
|
|
long ticketSel;
|
|
for(int i=0;i<qtd;i++) {
|
|
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
|
|
ticketSel = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de venda no comentario da ordem de compra...
|
|
qDealSel.Remove(ticketSel); // removendo a venda da fila de vendas pendentes de abrir posicao de compra...
|
|
}
|
|
|
|
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
|
|
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de compra correspondente. Se nao tiver, criamos.
|
|
qtd = qDealSel.Count();
|
|
double val = 0 ;
|
|
double precoProfit = 0 ;
|
|
string idClose ;
|
|
double vol = 0 ;
|
|
for(int i=0;i<qtd;i++) {
|
|
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
|
|
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da venda na ordem de compra. Serah usado posteriormente
|
|
// para encontrar as compras que jah foram processadas.
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
|
|
|
|
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
|
|
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) - profit*m_tick_size );
|
|
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
|
|
Print("HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA BUY_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "...");
|
|
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
|
|
}
|
|
}
|
|
// abrindo ordens de venda pra fechar uma rajada de compras...
|
|
}else{
|
|
// 2. Percorra a fila de vendas e, pra cada venda encontrada, busque a compra correspondente e retire-a da fila de compras.
|
|
int qtd = qDealSel.Count();
|
|
long ticketBuy;
|
|
for(int i=0;i<qtd;i++) {
|
|
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
|
|
ticketBuy = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de compra no comentario da ordem de venda...
|
|
qDealBuy.Remove(ticketBuy); // removendo a compra da fila de compras pendentes de abrir posicao de venda...
|
|
}
|
|
|
|
// 3. Se sobraram compras na fila de compras, processe-a conforme abaixo.
|
|
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de venda correspondente. Se nao tiver, criamos.
|
|
qtd = qDealBuy.Count();
|
|
double val = 0 ;
|
|
double precoProfit = 0 ;
|
|
string idClose ;
|
|
double vol = 0 ;
|
|
for(int i=0;i<qtd;i++) {
|
|
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
|
|
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da compra na ordem de venda. Serah usado posteriormente
|
|
// para encontrar as vendas que jah foram processadas.
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
|
|
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
|
|
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) + profit*m_tick_size );
|
|
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
|
|
Print("HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA SELL_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "...");
|
|
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
|
|
// Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao.
|
|
// Condicoes:
|
|
// Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro);
|
|
// Ordens limitadas sao colocadas EA10_TICKS_ENTRADA_HTF (geralmente 2 ticks) de distancia do preco atual.
|
|
// Nao abre posicao durante o pregao.
|
|
// Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta.
|
|
// Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
|
|
void abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco(){
|
|
|
|
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
double precoOrdem = 0;
|
|
|
|
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
|
|
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
|
|
if ( m_ask<=m_bid ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
|
|
|
|
// Se a volatilidade estah alta ou o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao.
|
|
if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
|
|
|
|
// Vende EA10_TICKS_ENTRADA_HTF ticks acima do preco atual.
|
|
precoOrdem = m_ask+(m_tick_size*EA10_TICKS_ENTRADA_HTF);
|
|
|
|
// vendendo acima da media (caro)...
|
|
if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*EA02_QTD_TICKS_4_GAIN) ){
|
|
precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*EA02_QTD_TICKS_4_GAIN);
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("HFT_ASK=",m_ask,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade," ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
|
|
//Compra EA10_TICKS_ENTRADA_HTF abaixo do preco atual.
|
|
precoOrdem = m_bid-(m_tick_size*EA10_TICKS_ENTRADA_HTF);
|
|
|
|
// comprando abaixo da media (barato)...
|
|
if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*EA02_QTD_TICKS_4_GAIN) ){
|
|
precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*EA02_QTD_TICKS_4_GAIN);
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("HFT_BID=",m_min_barra_anterior,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade, " ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
// Abre e mantem as ordens de abertura de posicao HFT.
|
|
// Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao.
|
|
// Condicoes:
|
|
// Tenta abrir na tendencia.
|
|
// Compra abaixa da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro);
|
|
// Nao abre posicao durante o pregao.
|
|
// Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta.
|
|
// Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
void abrirPosicaoHFTnaTendencia(){
|
|
|
|
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
double precoOrdem = 0;
|
|
double incl_limite = 0.08;
|
|
|
|
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
|
|
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
|
|
if ( m_ask<=m_bid ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
|
|
|
|
//Se a volatilidade estah alta ou o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao.
|
|
if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
|
|
|
|
// Vendendo na inclinacao negativa...
|
|
if( m_inclTra <= -incl_limite ){
|
|
//Vendendo na queda. 1 tick acima do preco atual...
|
|
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size;
|
|
precoOrdem = m_ask;
|
|
|
|
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("HFT_ORDEM OPEN_POS ASK=",m_ask,". Criando ord VENDA a ", precoOrdem, " Volat=",m_volatilidade," INCLI=",m_inclTra ," ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Comprando na inclinacao positiva...
|
|
if( m_inclTra >= incl_limite ){
|
|
|
|
//Comprando na subida. 1 tick abaixo do preco atual...
|
|
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size;
|
|
precoOrdem = m_bid;
|
|
|
|
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("HFT_ORDEM OPEN_POS BID=",m_min_barra_anterior,". Criando ord COMPRA a ", precoOrdem, " Volat=",m_volatilidade," INCLI=",m_inclTra ," ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
void abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(){
|
|
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
double precoOrdem = 0;
|
|
double shift = m_tick_size;
|
|
//double shift = 0
|
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|
|
|
|
// Venda: na media do preco ask
|
|
if ( m_ask >= (m_pmAsk-shift) ){
|
|
|
|
precoOrdem = m_ask; // venda no preco medio de compra
|
|
|
|
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
return;
|
|
|
|
}else{
|
|
// compra na media do preco bid.
|
|
if( m_bid <= (m_pmBid+shift) ){
|
|
|
|
precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
|
|
|
|
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("MEDIA_BID ",m_pmBid,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
return;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// chegou aqui, pode ser que existam ordens abertas que nao satisfacam as condicoes de entrada. Entao as cancelamos.
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|
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
|
|
}
|
|
|
|
|
|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
// Abre posicao na vela seguinte ao comprometimento institucional, no mesmo valor do ponto de comprometimento
|
|
// e contra sua direcao.
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|
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
void abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional(){
|
|
|
|
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
double precoOrdem = 0;
|
|
//double shift = m_tick_size;
|
|
double shift = 0 ;
|
|
bool tem_comprometimento = false;
|
|
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|
// Vende se o preco ficar maior que o comprometimento institucional da vela anterior
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|
//if ( m_comprometimento_up > 0 && m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
|
|
if ( m_comprometimento_up > 0 ){
|
|
|
|
tem_comprometimento = true;
|
|
|
|
if( m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
|
|
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco ask.
|
|
}else{
|
|
precoOrdem = m_comprometimento_up; // se ask nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("COMPROMISSO_UP=",m_comprometimento_up,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
|
|
|
|
}
|
|
// Compra se o preco ficar menor que o comprometimento institucional da vela anterior
|
|
//if( m_comprometimento_dw > 0 && m_bid <= (m_comprometimento_dw+shift) ){
|
|
// precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
|
|
if ( m_comprometimento_dw > 0 ){
|
|
|
|
tem_comprometimento = true;
|
|
|
|
if( m_bid <= (m_comprometimento_up+shift) ){
|
|
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco bid.
|
|
}else{
|
|
precoOrdem = m_comprometimento_dw; // se bid nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("COMPROMISSO_DW=",m_comprometimento_dw,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
|
|
// se nao tem comprometimento, cancela as ordens abertas.
|
|
if (!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
|
|
}
|
|
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
// Abre e mantem as ordens de abertura de posicao. Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
|
|
void abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior(){
|
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|
|
double vol = EA05_VOLUME_LOTE_INI;
|
|
double precoOrdem = 0;
|
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|
|
//Nao abrir posicao se volatilidade for alta.
|
|
//se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
|
|
if ( volatilidadeEstahAlta() ) {
|
|
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//Vende se o preco ficar maior que a maxima da vela anterior.
|
|
if( m_ask >= m_max_barra_anterior ){
|
|
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou a maxima da barra anterior, entramos com o preco ask.
|
|
}else{
|
|
precoOrdem = m_max_barra_anterior; // se ask nao passou a maxima da barra anterior, entramos na maxima da barra anterior
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("MAX_BARRA_ANT=",m_max_barra_anterior,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade," ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
|
|
//Compra se o preco ficar menor que a minima da vela anterior.
|
|
//Nao abrir posicao se volatilidade for alta.
|
|
if( m_bid <= m_min_barra_anterior ){
|
|
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou o minimo da barra anterior, entramos com o preco bid.
|
|
}else{
|
|
precoOrdem = m_min_barra_anterior; // se bid nao passou o minimo da barra anterior, entramos no minimo da barra anterior
|
|
}
|
|
|
|
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
|
|
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
|
|
Print("MIN_BARRA_ANT=",m_min_barra_anterior,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade, " ...");
|
|
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
|
|
}
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
bool volatilidadeEstahAlta (){ return m_volatilidade > EA09_VOLAT_ALTA ;}
|
|
bool volatilidadeEstahBaixa(){ return m_volatilidade < EA09_VOLAT_BAIXA;}
|
|
//bool volatilidadeEstahMedia(){ return m_volatilidade > m_volBaixa && m_volatilidade < m_volBaixa ;}
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
bool m_fastClose = true;
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|
bool m_traillingStop = false;
|
|
void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; m_inclEntrada = m_inclTra;}
|
|
void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;}
|
|
|
|
|
|
|
|
// verifica se jah passou um minuto apos o ultimo trade...
|
|
bool passouUmMinutoDesdeUltimoTrade(){
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
|
|
if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; }
|
|
return true;
|
|
}
|
|
|
|
bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
|
|
// TimeToStruct(TimeLocal(),m_date);
|
|
|
|
// restricao para nao operar no inicio nem no final do dia...
|
|
if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes.
|
|
if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes.
|
|
|
|
if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes.
|
|
if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes.
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
|
|
|
|
bool doTraillingStop(){
|
|
|
|
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
|
|
double bid = m_symb.Bid ();
|
|
double ask = m_symb.Ask ();
|
|
|
|
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
|
|
double sl = 0;
|
|
//string m_line_tstop = "linha_stoploss";
|
|
//int tendencia = getEstrategiaTendencia_02();
|
|
//string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST");
|
|
|
|
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
|
|
|
|
// calculando o trailling stop...
|
|
if( estouComprado() ){
|
|
//sl = last - dxsl;
|
|
sl = bid - lenstop;
|
|
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
|
|
m_tstop = sl;
|
|
Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao,
|
|
"][LENSTOP ",lenstop ,
|
|
"][SL " ,sl ,
|
|
"][BID " ,bid ,
|
|
"][m_tstop ",m_tstop,
|
|
"][profit " ,m_posicaoProfit,
|
|
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
|
|
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
|
|
//ChartRedraw(0);
|
|
}
|
|
}else{
|
|
if( estouVendido() ){
|
|
//sl = last + dxsl;
|
|
sl = ask + lenstop;
|
|
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
|
|
m_tstop = sl;
|
|
Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao,
|
|
"][LENSTOP ",lenstop,
|
|
"][SL " ,sl ,
|
|
"][ASK " ,ask ,
|
|
"][m_tstop ",m_tstop,
|
|
"][profit ",m_posicaoProfit,
|
|
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
|
|
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
|
|
//ChartRedraw(0);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
//if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
|
|
//if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){
|
|
// ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop);
|
|
// ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow);
|
|
//}
|
|
|
|
// acionando o trailling stop...
|
|
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
|
|
( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) )
|
|
){
|
|
Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
|
|
fecharPosicao("TRLSTP");
|
|
|
|
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
|
|
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
|
|
//ChartRedraw(0);
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
|
|
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
|
|
){
|
|
Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
|
|
fecharPosicao("TRLSTP");
|
|
|
|
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
|
|
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
|
|
//ChartRedraw(0);
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
bool doTraillingStop2(){
|
|
|
|
m_symb.Refresh();
|
|
m_bb.Refresh(-1);
|
|
|
|
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
|
|
double bid = m_symb.Bid ();
|
|
double ask = m_symb.Ask ();
|
|
|
|
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
|
|
double sl = 0;
|
|
double posicaoProfit = 0;
|
|
|
|
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
|
|
|
|
// calculando o trailling stop...
|
|
if( m_trade.estouComprado() ){
|
|
sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo
|
|
//tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl
|
|
|
|
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
|
|
m_tstop = sl;
|
|
Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao,
|
|
"][LENSTOP ",lenstop ,
|
|
"][SL " ,sl ,
|
|
"][BID " ,bid ,
|
|
"][m_tstop ",m_tstop,
|
|
"][profit " ,m_posicaoProfit,
|
|
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
|
|
}
|
|
}else{
|
|
if( m_trade.estouVendido() ){
|
|
sl = ask + lenstop + m_symb.Spread();
|
|
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
|
|
m_tstop = sl;
|
|
Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao,
|
|
"][LENSTOP ",lenstop,
|
|
"][SL " ,sl ,
|
|
"][ASK " ,ask ,
|
|
"][m_tstop ",m_tstop,
|
|
"][profit " ,m_posicaoProfit,
|
|
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// acionando o trailling stop...
|
|
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
|
|
( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) )
|
|
){
|
|
Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
|
|
fecharPosicao("TRLSTP2");
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
|
|
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
|
|
){
|
|
Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
|
|
fecharPosicao("TRLSTP2");
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); }
|
|
|
|
bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_bb.Base(0) ;}
|
|
bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_bb.Base(0) ;}
|
|
|
|
bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_bb.Base(0) + m_tick_size &&
|
|
m_symb.Last() > m_bb.Base(0) - m_tick_size ;}
|
|
|
|
bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size &&
|
|
m_symb.Ask() > m_bb.Lower(0) - m_tick_size ;}
|
|
|
|
bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_bb.Lower(0) + m_tick_size;}
|
|
|
|
bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_bb.Upper(0) + m_tick_size &&
|
|
m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size ;}
|
|
|
|
bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_bb.Upper(0) - m_tick_size;}
|
|
|
|
void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); }
|
|
void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); }
|
|
|
|
void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; }
|
|
void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; }
|
|
void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
|
|
void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;}
|
|
void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
|
|
|
|
bool estouComprado(){ return m_comprado; }
|
|
bool estouVendido (){ return m_vendido ; }
|
|
|
|
string status(){
|
|
string obs =
|
|
//" preco=" + m_tick.ask +
|
|
//" bid=" + m_tick.bid +
|
|
//" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) +
|
|
" last=" + DoubleToString( m_symb.Last() )
|
|
//" time=" + m_tick.time
|
|
;
|
|
return obs;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert deinitialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
|
EventKillTimer();
|
|
m_feira.DeleteFromChart(0,0);
|
|
IndicatorRelease( m_feira.Handle() );
|
|
//IndicatorRelease( m_bb.Handle() );
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
|
|
void escreverLogAfterNewBar(string msg){
|
|
MqlDateTime mdt;
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
|
|
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); }
|
|
}
|
|
|
|
void escreverLog(string msg){
|
|
MqlDateTime mdt;
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
|
|
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); }
|
|
}
|
|
|
|
//+-----------------------------------------------------------+
|
|
//| Lucro da ultima transacao |
|
|
//+-----------------------------------------------------------+
|
|
//void OnTradeTransaction() {
|
|
// printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
|
|
// printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT));
|
|
// printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
|
|
// printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
|
|
//}
|
|
|
|
void OnTrade() {
|
|
//Print(m_name,": ACCOUNT_BALANCE = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
|
|
//Print(m_name,": ACCOUNT_PROFIT = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
|
|
//Print(m_name,": ACCOUNT_EQUITY = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
|
|
}
|
|
|
|
|