marcoc/oslib
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oslib/ose/ose-minion-02-386-rajada-HFT-1min.mq5
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2025-05-30 16:15:18 +02:00

2160 lines
226 KiB
MQL5
Raw Permalink Blame History

//+------------------------------------------------------------------+
//| ose-minion-02-386-rajada-HFT-1min.mq5 |
//| Copyright 2019, OS Corp. |
//| http://www.os.org |
//| |
//| Versao 2.186 |
//| 1. Fork da versao 2.086 feito em 30/11/2019. |
//| |
//| 02-186 Eliminado o parametro EA03_FECHAR_RAJADA, pois as rajadas |
//| sempre sao fechadas apos o fechamento da posicao. |
//| |
//| 02-186 Eliminado o parametro EA09_VOLAT_BAIXA, que ainda nao eh |
//| usado. |
//| 02-186 Transformado o parametro EA01_MAX_VOL_EM_RISCO em |
//| constante. |
//| |
//| 02-186 Novo parametro EA_SPREAD_MAXIMO. Se passar desse spread |
//| nao abre novas posicoes. VAlor em ticks. |
//| |
//| 02-186 Novo parametro EA_SHOW_TELA. Se true, mostra variaveis na |
//| tela. Desabilite quando operar no VPS. |
//| |
//| X. Usar indicador feira para saber a volatilidade em funcao do |
//| volume (pendente). |
//| |
//| 02-086 Correcao da saida por qtd EA_STOP_QTD_CONTRAT. |
//| Nao considerava o volume da primeira transacao ao contar as |
//| transacoes da posicao. Aparece sempre que uma das transacoes |
//| da posicao for maior que 1. |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, OS Corp."
#property link "http://www.os.org"
#property version "2.386"
#include <Indicators\Trend.mqh>
#include <Indicators\Volumes.mqh>
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
#include <Generic\Queue.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
#include <..\Projects\projetcts\os-ea\ClassMinion-02-com-estatistica.mqh>
#include <oslib\osc\osc-minion-trade-03.mqh>
#include <oslib\osc-ind-minion-feira.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
#define SLEEP_PADRAO 50
enum ENUM_TIPO_OPERACAO{
NAO_OPERAR = 0,
FECHAR_POSICAO = 1,
FECHAR_POSICAO_POSITIVA = 2,
NAO_ABRIR_POSICAO = 3,
CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO = 4,
CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO = 5,
CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR = 6,
HFT_DISTANCIA_PRECO = 7,
HFT_MAX_MIN_VOLATILIDADE = 8,
HFT_TEND_CCI = 9,
HFT_NA_TENDENCIA = 10,
HFT_NORTE_SUL = 11 // coloca as ordens de entrata e saida em paralelo.
};
//---------------------------------------------------------------------------------------------
input string S01 = "" ; //==== PARAMETROS GERAIS ====
input ENUM_TIPO_OPERACAO EA07_ABRIR_POSICAO = FECHAR_POSICAO ; //EA07_ABRIR_POSICAO:Forma de operacao do EA.
input double EA_SPREAD_MAXIMO = 4 ; //EA_SPREAD_MAXIMO em ticks. Se for maior que o maximo, nao abre novas posicoes.
input int EA_VOLSEG_L1 = 50 ; //EA_VOLSEG_L1 : Vol de contratos por segundo L1.
input int EA_VOLSEG_L2 = 100 ; //EA_VOLSEG_L2 : Vol de contratos por segundo L2.
input int EA_VOLSEG_L3 = 150 ; //EA_VOLSEG_L3 : Vol de contratos por segundo L3.
input int EA_VOLSEG_L4 = 200 ; //EA_VOLSEG_L4 : Vol de contratos por segundo L4
input int EA_VOLSEG_L5 = 250 ; //EA_VOLSEG_L5 : Vol de contratos por segundo L5
input int EA_VOLSEG_ALTO = 400 ; //EA_VOLSEG_ALTO: Vol de contratos por segundo que eh considerado alto.
input int EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC = 100;//EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC: vol/seg maximo para entrar na posicao.
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L1 = 1 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L1:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 1;
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L2 = 1 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L2:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 2;
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L3 = 1 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L3:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 3;
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L4 = 1 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L4:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 4;
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L5 = 1 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L5:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh level 5;
input int EA_QTD_TICKS_4_GAIN_ALTO = 3 ; //EA_QTD_TICKS_4_GAIN_ALTO:Qtd ticks para o gain qd vol/seg eh maior que level 5;
input double EA_VOL_LOTE_INI_L1 = 6 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L1.
input double EA_VOL_LOTE_INI_L2 = 5 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L2.
input double EA_VOL_LOTE_INI_L3 = 4 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L3.
input double EA_VOL_LOTE_INI_L4 = 3 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L4.
input double EA_VOL_LOTE_INI_L5 = 2 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh L5.
input double EA_VOL_LOTE_INI_ALTO = 1 ; //Vol do lote a ser usado na abertura de posicao qd vol/seg eh maior que L5.
//input double EA05_VOLUME_LOTE_RAJ = 1 ; //Tamanho do lote a ser usado nas rajadas.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L1 = 6 ; //EA_VOL_LOTE_RAJ_L1:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L1.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L2 = 5 ; //EA_VOL_LOTE_RAJ_L2:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L2.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L3 = 4 ; //EA_VOL_LOTE_RAJ_L3:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L3.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L4 = 3 ; //EA_VOL_LOTE_RAJ_L4:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L4.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_L5 = 2 ; //EA_VOL_LOTE_RAJ_L5:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh L5.
input double EA_VOL_LOTE_RAJ_ALTO = 1 ; //EA_VOL_LOTE_ALTO:Vol do lote a ser usado qd vol/seg eh maior que L5.
input double EA_PASSO_RAJ_L1 = 1 ; //EA_PASSO_RAJ_L1:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input double EA_PASSO_RAJ_L2 = 1 ; //EA_PASSO_RAJ_L2:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input double EA_PASSO_RAJ_L3 = 1 ; //EA_PASSO_RAJ_L3:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input double EA_PASSO_RAJ_L4 = 1 ; //EA_PASSO_RAJ_L4:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input double EA_PASSO_RAJ_L5 = 1 ; //EA_PASSO_RAJ_L5:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao;
input double EA_PASSO_RAJ_ALTO = 2 ; //EA_PASSO_RAJ_ALTO:Incremento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao qd vol/seg eh level 5;
input int EA10_TICKS_ENTRADA_HTF = 1 ; //TICKS_ENTRADA_HTF:Usado na entrada tipo HFT_DISTANCIA_PRECO. Distancia do preco para entrar na proxima posicao; .
//
input int EA07_TICKS_STOP_LOSS = 25 ; //EA07_TICKS_STOP_LOSS:Quantidade de ticks usados no stop loss;
input double EA_REBAIXAMENTO_MAX = 0 ; //EA_REBAIXAMENTO_MAX: Rebaixamento maximo de saldo aceitavel desde a entrada na sessao.
input double EA07_STOP_LOSS = -1200 ; //EA07_STOP_LOSS:Valor maximo de perda aceitavel;
input double EA_STOP_QTD_CONTRAT = 10 ; //EA_STOP_QTD_CONTRAT: Fecha posicao positiva se tiver qtd contratos na posicao for maior que este numero. A forma de fechar, depende dos dois proximos parametros.
input double EA_STOP_PORC_CONTRAT = 0.0001 ; //Porcentagen de contratos pendentes em relacao aos contratos totais para fechar a posicao.
input double EA_STOP_GAIN_PORC_L1 = 2 ; //STOP_GAIN_PORC_L1:Porc qtd contratos da posicao em reais para a saida;
input double EA_STOP_GAIN_PORC_L2 = 0 ; //STOP_GAIN_VALO_L2:Valor de gain em reais para saida;
input double EA_STOP_LOSS_L3 = -250 ; //STOP_LOSS_PORC_L3:Porc stoploss para saida;
input double EA_STOP_LOSS_L4 = -500 ; //STOP_LOSS_PORC_L4:Porc stoploss para saida;
input long EA_10MINUTOS = 0 ; //EA_10MINUTOS: fecha a posicao aberta a mais de XX segundos, se xx eh dif de zero.
//
input double EA_VOLAT_ALTA = 0.4 ; //EA_VOLAT_ALTA : Volatilidade a considerar alta(%).
input double EA_INCL_ALTA = 0.9 ; //EA_INCL_ALTA : Verifique o tipo de entrada pra saber se eh permitido acima dessa inclinacao.
input double EA_INCL_MIN = 0.08 ; //EA_INCL_MIN : Inclinacao minima para entrar no trade.
//
input bool EA_SHOW_TELA = true ; //EA_SHOW_TELA:mostra valor de variaveis na tela;
input int EA08_MAGIC = 191102186; //Numero magico desse EA. yymmvvvvv.
//input double EA09_VOLAT_BAIXA = 0.2 ; //Volatilidade a considerar baixa(%).
//input double EA09_VOLAT_MEDIA = 0.7 ; //Volatilidade a considerar media(%).
//input double EA09_INCL_MAX_IN = 0.5 ; //EA09_INCL_MAX_IN:Inclinacao max p/ entrar no trade.
//input bool EA01_DEBUG = false ; //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
//input double EA04_DX_TRAILLING_STOP = 1.0 ; //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
//input double EA10_DX1 = 0.2 ; //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
//input double EA01_MAX_VOL_EM_RISCO = 200 ; //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco; Sao os contratos pendentes da posicao.
#define EA01_MAX_VOL_EM_RISCO 200 //EA01_MAX_VOL_EM_RISCO:Qtd max de contratos em risco; Sao os contratos pendentes da posicao.
#define EA01_DEBUG false //EA01_DEBUG:se true, grava informacoes de debug no log do EA.
#define EA04_DX_TRAILLING_STOP 1.0 //EA04_DX_TRAILLING_STOP:% do DX1 para fazer o trailling stop
#define EA10_DX1 0.2 //EA10_DX1:Tamanho do DX em relacao a banda em %;
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando a feira...
input string S03 = "" ; //==== INDICADOR FEIRA ====
//input bool FEIRA01_DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool FEIRA02_GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input bool FEIRA03_GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
//input int FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
//input double FEIRA05_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
input int FEIRA06_QTD_PERIODOS = 1 ; // Quantidade de barras que serao acumulads para calcular as medias.
//input bool FEIRA99_ADD_IND_2_CHART = true ; // Se true apresenta o idicador feira no grafico.
#define FEIRA01_DEBUG false // se true, grava informacoes de debug no log.
#define FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST 0 // Qtd barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
#define FEIRA05_BOOK_OUT 0 // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
#define FEIRA99_ADD_IND_2_CHART true // Se true apresenta o idicador feira no grafico.
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// configurando o horario de inicio e fim da operacao...
input string S04 = ""; //==== HORARIO DE OPERACAO ====
input int HR_INI_OPERACAO = 09; // Hora de inicio da operacao;
input int MI_INI_OPERACAO = 30; // Minuto de inicio da operacao;
input int HR_FIM_OPERACAO = 17; // Hora de fim da operacao;
input int MI_FIM_OPERACAO = 50; // Minuto de fim da operacao;
//---------------------------------------------------------------------------------------------
CiBands* m_ibb;
CiCCI* m_icci;
CiAD* m_iad;
CiMFI* m_imfi;
CiMA* m_ima;
MqlDateTime m_date;
string m_name = "MINION-02-186-RAJADA-HFT-1MIN";
CSymbolInfo m_symb ;
CPositionInfo m_posicao ;
CAccountInfo m_cta ;
double m_tick_size ;// alteracao minima de preco.
//double m_shift ;// valor do fastclose;
double m_stopLoss ;// stop loss;
double m_distMediasBook ;// Distancia entre as medias Ask e Bid do book.
osc_minion_trade m_trade;
osc_ind_minion_feira* m_feira;
int BB_SUPERIOR = 1;
int BB_INFERIOR = -1;
int BB_MEDIA = 0;
int BB_DESCONHECIDA = 2;
int m_ult_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi o ultimo toque do preco.
int m_pri_toque = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda estah o primeiro toque de preco; A operacao eh aberta no primeiro toque na banda;
int m_ult_oper = BB_DESCONHECIDA; // indica em que banda foi a ultima operacao;
bool m_comprado = false;
bool m_vendido = false;
double m_precoPosicao = 0;
double m_posicaoVolume = 0; // volume da posicao atual
double m_posicaoVolumeTot = 0; // volume total de contratos da posicao, inclusive os que jah foram fechados
long m_positionId = 0;
double m_volComprasNaPosicao = 0; // quantidade de compras na posicao atual;
double m_volVendasNaPosicao = 0; // quantidade de vendas na posicao atual;
double m_capitalInicial = 0; // capital justamente antes de iniciar uma posicao
double m_capitalLiquido = 0; // capital atual durante a posicao.
double m_lucroPosicao = 0; // lucro da posicao atual
double m_lucroPosicao4Gain = 0; // lucro para o gain caso a quantidade de contratos tenha ultrapassado o valor limite.
double m_lucroStops = 0; // lucro acumulado durante stops de quantidade
double m_tstop = 0;
string m_positionCommentStr = "0";
long m_positionCommentNumeric = 0;
//--- variaveis atualizadas pela funcao refreshMe...
double m_med = 0;//normalizar( m_ibb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
double m_inf = 0;//normalizar( m_ibb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
double m_sup = 0;//normalizar( m_ibb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
double m_bdx = 0;//MathAbs ( sup-med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
double m_dx1 = 0;//normalizar( DX1*bdx ); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
int m_qtdOrdens = 0;
int m_qtdPosicoes = 0;
double m_posicaoProfit = 0;
int m_min_ult_trade = 0;
double m_ask = 0;
double m_bid = 0;
double m_val_order_4_gain = 0;
double m_max_barra_anterior = 0;
double m_min_barra_anterior = 0;
//--precos medios do book e do timesAndTrades
double m_pmBid = 0;
double m_pmAsk = 0;
double m_pmBok = 0;
double m_pmBuy = 0;
double m_pmSel = 0;
double m_pmTra = 0;
// precos no periodo
double m_phigh = 0; //-- preco maximo no periodo
double m_plow = 0; //-- preco minimo no periodo
//-- controle dos sinais
double m_sigAsk = 0; //-- seta rosa (pra cima)
double m_sigBid = 0; //-- seta azul (pra baixo)
double m_comprometimento_up = 0;
double m_comprometimento_dw = 0;
//-- controle das inclinacoes
double m_inclSel = 0;
double m_inclBuy = 0;
double m_inclTra = 0;
double m_inclBok = 0;
double m_inclSelAbs = 0;
double m_inclBuyAbs = 0;
double m_inclTraAbs = 0;
double m_inclEntrada= 0; // inclinacao usada na entrada da operacao.
string m_apmb = "APMB" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
string m_apmb_sel = "APMBSELL"; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
string m_apmb_buy = "APMBBUY" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
string m_apmb_ns = "APMB_NS" ; //string que identifica ordens de abertura de posicoes na media das ofertas do book.
MqlRates m_rates[];
string m_comment_fixo;
string m_comment_var;
double m_razaoVolReal = 0;
double m_razaoVolTick = 0;
int m_qtd_erros = 0;
double m_maior_sld_do_dia = 0;
double m_sld_sessao_atu = 0;
double m_rebaixamento_atu = 0;
int m_day = 0;
bool m_mudou_dia = false;
bool m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false;
double m_spread_maximo = 0;
int m_ganhos_consecutivos = 0;
int m_perdas_consecutivas = 0;
long m_tempo_posicao_atu = 0;
long m_tempo_posicao_ini = 0;
int m_qtd_ticks_4_gain = 0;
double m_passo_rajada = 0;
double m_vol_lote_ini = 0;
double m_vol_lote_raj = 0;
// para acelerar a abertura da primeira ordem de fechamento a posicao
double m_val_close_position_sel = 0;
double m_vol_close_position_sel = 0;
double m_val_close_position_buy = 0;
double m_vol_close_position_buy = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
printf("***** Iniciando " + m_name + ":" + IntegerToString(EA08_MAGIC) + " as " + TimeToString( TimeCurrent() ) +"... ******");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh (); // propriedades do simbolo. Basta executar uma vez.
m_symb.RefreshRates (); // valores do tick. execute uma vez por tick.
m_tick_size = m_symb.TickSize(); //Obtem a alteracao minima de preco
//m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L5;
//m_shift = m_symb.NormalizePrice(m_qtd_ticks_4_gain*m_tick_size);
m_stopLoss = m_symb.NormalizePrice(EA07_TICKS_STOP_LOSS *m_tick_size);
m_trade.setMagic (EA08_MAGIC);
m_trade.setStopLoss(m_stopLoss);
m_trade.setTakeProf(0);
ArraySetAsSeries(m_rates,true);
//m_spread_maximo = EA_SPREAD_MAXIMO;
m_spread_maximo = EA_SPREAD_MAXIMO*m_tick_size;
//m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ;
m_maior_sld_do_dia = m_cta.Balance(); // saldo da conta no inicio da sessao;
m_sld_sessao_atu = m_cta.Balance();
m_capitalInicial = m_cta.Balance();
m_comment_fixo = "LOGIN:" + DoubleToString(m_cta.Login(),0)+
" TRADEMODE:" + m_cta.TradeModeDescription() +
" MARGINMODE:" + m_cta.MarginModeDescription() ;
//"alavancagem:" + m_cta.Leverage() + "\n" +
//"stopoutmode:" + m_cta.StopoutModeDescription() + "\n" +
//"max_ord_pend:"+ m_cta.LimitOrders() + "\n" + // max ordens pendentes permitidas
Comment(m_comment_fixo);
m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() );
// inicializando a banda de bolinguer...
//m_ibb = new CiBands();
//if ( !m_ibb.Create(_Symbol , //string string, // Symbol
// PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period
// BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period
// 0 , //int ma_shift, // Horizontal shift
// BB_DESVIO_PADRAO , //double deviation // Desvio
// PRICE_MEDIAN //int applied // (máximo + mínimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE)
// )
// ){
// Print(m_name,": Erro inicializando o indicador BB :-(");
// return(1);
//}
// inicializando CCI...
m_icci = new CiCCI();
if ( !m_icci.Create(_Symbol , //string string, // Symbol
PERIOD_CURRENT , //ENUM_TIMEFRAMES period, // Period
14, //BB_QTD_PERIODO_MA, //int ma_period, // Averaging period
PRICE_MEDIAN //int applied // (máximo + mínimo)/2 (see ENUM_APPLIED_PRICE)
)
){
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador CCI :-(");
return(1);
}
// inicializando a feira...
m_feira = new osc_ind_minion_feira();
if( ! m_feira.Create( m_symb.Name(),PERIOD_CURRENT ,
FEIRA01_DEBUG ,
FEIRA02_GERAR_VOLUME ,
FEIRA03_GERAR_OFERTAS ,
FEIRA04_QTD_BAR_PROC_HIST,
FEIRA05_BOOK_OUT ,
FEIRA06_QTD_PERIODOS ,
IFEIRA_VERSAO_0206 ) ){
Print(m_name,": Erro inicializando o indicador FEIRA :-( ", GetLastError() );
return(1);
}
//m_trade.setAsync(true); Print(":-| Ordens serao executadas em modo assincrono.");
//Print(m_name,":-| Aguardando 5 seg antes de colocar o indicador feira no grafico... " );
//Sleep (5000);
// adicionando FEIRA ao grafico...
if( FEIRA99_ADD_IND_2_CHART ){ m_feira.AddToChart(0,0); }
//Print(m_name,":-| Aguardando 5 seg apos colocar o indicador feira no grafico... " );
//Sleep (5000);
Print(m_name,":-) Expert ", m_name, " inicializado !! " );
return(0);
}
double m_len_canal_ofertas = 0; // tamanho do canal de oefertas do book.
double m_len_barra_atual = 0; // tamanho da barra de trades atual.
double m_volatilidade = 0; // calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas;
double m_ticks_por_segundo = 0; // volume do ultimo minuto (entregue pelo feira) divido por 60.
void refreshMe(){
m_posicao.Select( m_symb.Name() );
m_symb.RefreshRates();
m_feira.Refresh();
//m_ibb.Refresh (-1);
//m_ima.Refresh (-1);
m_icci.Refresh(-1);
//m_iad.Refresh (-1);
//m_imfi.Refresh(-1);
m_trade.setStopLoss( m_stopLoss );
m_trade.setVolLote ( m_symb.LotsMin() );
m_ask = m_symb.Ask();
m_bid = m_symb.Bid();
// atualizando maximo, min e tamnaho das barras anterior de preco atual e anterior...
CopyRates(m_symb.Name(),_Period,0,2,m_rates);
m_max_barra_anterior = m_rates[1].high;
m_min_barra_anterior = m_rates[1].low ;
//m_med = normalizar( m_ibb.Base(0) ); // preco medio das bandas de bollinguer
//m_inf = normalizar( m_ibb.Lower(0) ); // preco da banda de bollinger inferior
//m_sup = normalizar( m_ibb.Upper(0) ); // preco da banda de bollinger superior
//m_bdx = MathAbs ( m_sup-m_med ); // distancia entre as bandas de bollinger e a media, sem sinal;
//m_dx1 = normalizar( EA10_DX1*m_bdx); // normalmente 20% da distancia entre a media e uma das bandas.
m_qtdOrdens = OrdersTotal();
m_qtdPosicoes = PositionsTotal();
m_volComprasNaPosicao = 0;
m_volVendasNaPosicao = 0;
// adminstrando posicao aberta...
if( m_qtdPosicoes > 0 ){
//m_posicaoProfit = 0;
if ( PositionSelect (m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
//if ( m_posicao.Select(m_symb.Name()) ){ // soh funciona em contas hedge
if( PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ){
setCompradoSoft();
}else{
setVendidoSoft();
}
m_posicaoProfit = PositionGetDouble (POSITION_PROFIT );
m_precoPosicao = PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN );
m_posicaoVolume = PositionGetDouble (POSITION_VOLUME );
m_positionId = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER );
m_positionCommentStr = PositionGetString (POSITION_COMMENT );
m_positionCommentNumeric = StringToInteger (m_positionCommentStr);
m_capitalLiquido = m_cta.Equity();
m_lucroPosicao = m_capitalLiquido - m_capitalInicial;
// se o comentario da posicao for numerico, precisamos saber pois trata-se de um engano e deveremos fechar a posicao e todas as ordens.
//if( !MathIsValidNumber(m_positionCommentNumeric) ) m_positionCommentNumeric = 0;
contarTransacoesDaPosicao();
if( estouComprado() ) m_posicaoVolumeTot = m_volComprasNaPosicao;
if( estouVendido () ) m_posicaoVolumeTot = m_volVendasNaPosicao ;
m_lucroPosicao4Gain = (m_posicaoVolumeTot*EA_STOP_GAIN_PORC_L1);
if( m_tempo_posicao_ini == 0 ) m_tempo_posicao_ini = TimeCurrent();
m_tempo_posicao_atu = TimeCurrent() - m_tempo_posicao_ini;
}else{
// aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta...
m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao.
m_comprado = false;
m_vendido = false;
m_lucroPosicao = 0;
m_lucroPosicao4Gain = 0;
m_posicaoVolume = 0; //versao 02-085
m_posicaoProfit = 0;
m_posicaoVolumeTot = 0;
m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao...
m_tempo_posicao_atu = 0;
m_tempo_posicao_ini = 0;
}
}else{
// aqui neste bloco, estah garantido que nao ha posicao aberta...
m_capitalInicial = m_cta.Balance(); // se nao estah na posicao, atualizamos o capital inicial da proxima posicao.
m_comprado = false;
m_vendido = false;
m_lucroPosicao = 0;
m_lucroPosicao4Gain = 0;
m_posicaoVolume = 0; //versao 02-085
m_posicaoProfit = 0;
m_posicaoVolumeTot = 0;
m_val_order_4_gain = 0; // zerando o valor da primeira ordem da posicao...
m_tempo_posicao_atu = 0;
m_tempo_posicao_ini = 0;
//bool m_ganhou_ultimo_trade = false;
// administrando ganhos e perdas consecutivas...
// primeira passagem apos o encerramento de uma posicao
//if( m_cta.Balance() > m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0 ){
// m_ganhos_consecutivos++;
// m_perdas_consecutivas = 0;
// //m_ganhou_ultimo_trade = true;
//}else if(m_cta.Balance() < m_capitalInicial && m_capitalInicial != 0){
// m_perdas_consecutivas++;
// m_ganhos_consecutivos = 0;
// //m_ganhou_ultimo_trade = false;
//}
if( m_fechando_posicao == true ){
Print( ":-| Cancelando status de fechamento de posicao, pois nao ha posicao aberta! ticket da ordem de fechamento=", m_ordem_fechamento_posicao );
m_fechando_posicao = false;
m_ordem_fechamento_posicao = 0;
}
}
//-- precos medios do book
m_pmBid = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBid(0) );
m_pmAsk = normalizar( m_feira.getPrecoMedioAsk(0) );
m_pmBok = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBok(0) );
m_pmSel = normalizar( m_feira.getPrecoMedioSel(0) );
m_pmBuy = normalizar( m_feira.getPrecoMedioBuy(0) );
m_pmTra = normalizar( m_feira.getPrecoMedioTra(0) );
// canal de ofertas no book...
m_len_canal_ofertas = m_pmAsk - m_pmBid;
//-- precos no periodo
m_phigh = m_feira.getPrecoHigh(0);
m_plow = m_feira.getPrecoLow(0);
m_len_barra_atual = m_phigh - m_plow;
// calculamos a volatilidade como a porcentagem da tamanho da barra atual em relacao ao canal de ofertas;
if( m_len_canal_ofertas > 0 ) m_volatilidade = m_len_barra_atual / m_len_canal_ofertas;
// ticks por segundo. medida de volatilidade
m_ticks_por_segundo = m_feira.getVolTrade(0)/60.0;
//--inclinacoes dos precos medios de compra e venda...
m_inclSel = m_feira.getInclinacaoSel(0);
m_inclBuy = m_feira.getInclinacaoBuy(0);
m_inclTra = m_feira.getInclinacaoTra(0);
m_inclBok = m_feira.getInclinacaoBok(0);
m_inclSelAbs = MathAbs(m_inclSel);
m_inclBuyAbs = MathAbs(m_inclBuy);
m_inclTraAbs = MathAbs(m_inclTra);
//-- sinais de compra e venda
m_sigAsk = m_feira.getSinalOfertaAsk (0); //-- seta pra cima
m_sigBid = m_feira.getSinalOfertaBid (0); //-- seta pra baixo
//-- Informa a maxima ou minima da vela anterior caso tenha havido comprometimento institucional naquela vela.
m_comprometimento_up = m_feira.getSinalCompromissoUp(1);
m_comprometimento_dw = m_feira.getSinalCompromissoDw(1);
//-- diminuindo ou aumentando a quantidade de ticks para o ganho, o volume dos lotes e o passo das rajadas, em funcao da volatilidade.
//-- Esperase que a quantidade de ticks para o gain seja maior com o aumento da volatilidade e
//-- o volume seja maior quando a volatilidade for menor.
//--
if( taxaVolumeEstahL1() ){
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L1;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L1;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L1;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L1;
}else if (taxaVolumeEstahL2() ){
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L2;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L2;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L2;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L2;
}else if (taxaVolumeEstahL3() ){
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L3;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L3;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L3;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L3;
}else if (taxaVolumeEstahL4() ){
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L4;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L4;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L4;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L4;
}else if (taxaVolumeEstahL5() ){
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_L5;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_L5;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_L5;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_L5;
}else{
m_qtd_ticks_4_gain = EA_QTD_TICKS_4_GAIN_ALTO;
m_vol_lote_raj = EA_VOL_LOTE_RAJ_ALTO;
m_vol_lote_ini = EA_VOL_LOTE_INI_ALTO;
m_passo_rajada = EA_PASSO_RAJ_ALTO;
}
m_sld_sessao_atu = m_cta.Balance();
if (EA_SHOW_TELA){
m_comment_var =
" CTA SLD:" + DoubleToString(m_cta.Balance() ,2 ) +
" CAPLIQ: " + DoubleToString(m_cta.Equity() ,2 ) +
" VAL_GAIN:" + DoubleToString(m_val_order_4_gain ,_Digits) +
"\nm_posicaoProfit: " + DoubleToString(m_posicaoProfit,2)+
" PROFIT:" + DoubleToString(m_cta.Profit(),2) +
" " + (m_qtdPosicoes==0?"SEM POSICAO":estouComprado()?"COMPRADO":"VENDIDO") +
"\nQTD_OFERTAS: " + IntegerToString(m_symb.SessionDeals() )+
" OPEN:" + DoubleToString (m_symb.SessionOpen (),_Digits)+
" VWAP:" + DoubleToString (m_symb.SessionAW (),_Digits)+
" DATA:" + TimeToString (TimeCurrent() )+
" MIN:" + TimeToString (TimeCurrent(),TIME_MINUTES )+
" SEG:" + TimeToString (TimeCurrent(),TIME_SECONDS )+
" TEMPO_POSICAO:" + IntegerToString(m_tempo_posicao_atu) +
" VOLTOT: " + DoubleToString (m_feira.getVolTrade(0),2) +
"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+
"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+
//"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"+
// "\nABRIR_POSICAO:" + EA07_ABRIR_POSICAO +
// " MAX_VOL_EM_RISCO:" + DoubleToString(EA01_MAX_VOL_EM_RISCO,_Digits) +
// " MAX_REBAIX_SLD:" + DoubleToString(EA_REBAIXAMENTO_MAX ,0 ) +
// " TICKS_STOP_LOSS:" + DoubleToString(EA07_TICKS_STOP_LOSS ,0 ) +
// " TICK_SIZE:" + DoubleToString(m_symb.TickSize() ,_Digits ) +
// " TICK_VALUE:" + DoubleToString(m_symb.TickValue(),_Digits ) +
// " POINT:" + DoubleToString(m_symb.Point() ,_Digits ) +
"\nPROFIT/4GAIN/LOSS: " + DoubleToString(m_lucroPosicao ,0 ) +"/"+
DoubleToString(m_lucroPosicao4Gain,0 ) +"/"+
DoubleToString(EA07_STOP_LOSS ,_Digits) +
" VOL PEN/TOT: " + DoubleToString(m_posicaoVolume ,_Digits) + "/"+
DoubleToString(m_posicaoVolumeTot ,_Digits) +
" RSLD ATU/MAX/MSD: " + DoubleToString(m_rebaixamento_atu,2) + "/" +
DoubleToString(EA_REBAIXAMENTO_MAX ) + "/" +
DoubleToString(m_maior_sld_do_dia, 2) + "\n"+
//" EA09_INCL_MIN_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MIN_IN,2)+ // " EA09_INCL_MAX_IN: " + DoubleToString(EA09_INCL_MAX_IN,2)+ "\n" +
///"m_pmBok: " + m_pmBok + "\n" +
///"m_pmTra: " + m_pmTra + "\n" +
///"\n\nm_pmAsk: " + m_pmAsk + " m_ask: " + m_ask + " dist:" + DoubleToString((m_pmAsk-m_ask),_Digits)+ " MAX_ANT " + DoubleToString(m_max_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_UP " + DoubleToString(m_comprometimento_up,_Digits) + " VOLATILIDADE " + DoubleToString(m_volatilidade,2) +
///"\nm_pmBid: " + m_pmBid + " m_bid: " + m_bid + " dist:" + DoubleToString((m_bid-m_pmBid),_Digits)+ " MIN_ANT " + DoubleToString(m_min_barra_anterior,_Digits) + " COMPROMISSO_DW " + DoubleToString(m_comprometimento_dw,_Digits) +
///"VVOL/VMAX/VMIN: " + DoubleToString(m_symb.Volume(),_Digits)+ "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeHigh(),_Digits) + "/"+ DoubleToString(m_symb.VolumeLow(),_Digits) +"\n"+
///"SPREAD: " + DoubleToString(m_symb.Spread(),_Digits) + "\n" + // STOPSLEVEL: " + m_symb.StopsLevel() + " FREEZELEVEL: " + m_symb.FreezeLevel() + "\n" +
///"BID/BHIGH/BLOW: " + DoubleToString(m_symb.Bid(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.BidHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.BidLow(),_Digits) + "\n" +
///"ASK/AHIGH/ALOW: " + DoubleToString(m_symb.Ask(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.AskHigh(),_Digits) +"/"+DoubleToString(m_symb.AskLow(),_Digits) + "\n" +
///"LAS/LHIGH/LLOW: " + DoubleToString(m_symb.Last(),_Digits) + "/" + DoubleToString(m_symb.LastHigh(),_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_symb.LastLow(),_Digits) + "\n" +
///////
//"SESSION \n" +
//"QTD_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrders() + "\n" +
//"QTD_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrders()+ "\n" +
//"TURNOVER: " + m_symb.SessionTurnover() + "\n" +
//"INTEREST: " + m_symb.SessionInterest() + "\n" +
//"VOL_ORD_BUY: " + m_symb.SessionBuyOrdersVolume() + "\n" +
//"VOL_ORD_SEL: " + m_symb.SessionSellOrdersVolume() + "\n" +
//"\n\nQTD_POS: " + IntegerToString(m_qtdPosicoes) +
"\nVOLSEG/MAX: "+ DoubleToString(m_ticks_por_segundo ,0 ) + "/" + IntegerToString(EA_VOLSEG_ALTO ) +
" VOLAT/MAX: " + DoubleToString(m_volatilidade ,2 ) + "/" + DoubleToString (EA_VOLAT_ALTA ,2) +
" SPREAD/MAX: "+ DoubleToString(m_symb.Spread() ,_Digits ) +
"/" + DoubleToString(m_spread_maximo ,_Digits ) +
" INCLI/MAX: " + DoubleToString(m_inclTra ,2 ) + "/" + DoubleToString(EA_INCL_ALTA ,2) +
" CCI ANT/ATU/DIF: " + DoubleToString(m_icci.Main(1),2)+"/"+
DoubleToString(m_icci.Main(0),2)+"/"+
DoubleToString((m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1)),2)+
//
//
"\n" + strPosicao();
/*
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
int min = (m_date.hour - 9 )*60 +
m_date.min ;
int seg = (min*60) + m_date.sec ;
//if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; }
//return true;
int mediaOfertasMin = m_symb.SessionDeals()/min;
int mediaOfertasSeg = m_symb.SessionDeals()/seg;
double tickVolume2 = m_rates[0].tick_volume==0?1:m_rates[0].tick_volume;
double realVolume2 = m_rates[0].real_volume==0?1:m_rates[0].real_volume;
double mediaOfertasSeg2 = mediaOfertasSeg ==0?1:mediaOfertasSeg;
double seg2 = m_date.sec ==0?1:m_date.sec;
double razaoVolReal = realVolume2/(mediaOfertasSeg2*seg2);
double razaoVolTick = tickVolume2/(mediaOfertasSeg2*seg2);
m_razaoVolTick = razaoVolTick;
m_razaoVolReal = razaoVolReal;
string comment_data = "\n QTD_MIN:" + min +
" QTD_SEG:" + seg +
" QTD_OFERTA_MEDIA_MIN:" + mediaOfertasMin +
" QTD_OFERTA_MEDIA_SEG:" + mediaOfertasSeg +
" QTD_OFERTA_JUSTA_NOW:" + mediaOfertasSeg*m_date.sec +
"/" + m_rates[0].real_volume +
" RVOL:" + DoubleToString(razaoVolReal,2) +
" TVOL:" + DoubleToString(razaoVolTick,2);
;
Comment(m_comment_fixo + m_comment_var + comment_data);
*/
Comment(m_comment_fixo + m_comment_var );
}
}
//
// conta as transacoes da posicao atual; Estas transacoes ficam atualizadas
// nas variaveis m_volComprasNaPosicao e m_volVendasNaPosicao;
//
void contarTransacoesDaPosicao(){
HistorySelectByPosition(m_positionId); // recuperando ordens e transacoes da posicao atual no historico...
int deals = HistoryDealsTotal() ; // quantidade de ordens na posicao
ulong deal_ticket;
ENUM_DEAL_TYPE deal_type;
double deal_vol; // versao 02-086
m_volComprasNaPosicao = 0;
m_volVendasNaPosicao = 0;
for(int i=0;i<deals;i++) { // selecionando as tranacoes (entradas e saidas) para processamento...
deal_ticket = HistoryDealGetTicket (i);
deal_type = HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
deal_vol = HistoryDealGetDouble (deal_ticket,DEAL_VOLUME); // versao 02-086
switch(deal_type){
case DEAL_TYPE_SELL: m_volVendasNaPosicao += deal_vol; break; // versao 02-086
case DEAL_TYPE_BUY : m_volComprasNaPosicao += deal_vol; break; // versao 02-086
}
}
}
void fecharTudo(string descr){ fecharTudo(descr,""); }
bool m_fechando_posicao = false;
ulong m_ordem_fechamento_posicao = 0;
void fecharTudo(string descr, string strLog){
// se tem posicao ou ordem aberta, fecha, exceto as stops.
if( m_qtdOrdens > 0 ){
Print(":-| HFT_FECHAR_TUDO_ORDENS: ", strLog, strPosicao());
m_val_close_position_sel = 0;
m_vol_close_position_sel = 0;
m_val_close_position_buy = 0;
m_vol_close_position_buy = 0;
m_trade.setAsync(true);
m_trade.cancelarOrdensExcetoComTxt("STOP",descr);
m_trade.setAsync(false);
Sleep(SLEEP_PADRAO);
Sleep(SLEEP_PADRAO);
Sleep(SLEEP_PADRAO);
}
if( m_qtdPosicoes > 0 ){
m_fechando_posicao = true;
Print(":-| HFT_FECHAR_TUDO_POSICAO: ", strLog, strPosicao());
//m_trade.setAsync(true);
m_ordem_fechamento_posicao = m_trade.fecharPosicaoCtaNetting(_Symbol,descr);
if( m_ordem_fechamento_posicao == 0){
m_fechando_posicao = false;
}
//m_trade.setAsync(false);
}
}
void OnTrade(){
if( m_fechando_posicao == true && m_ordem_fechamento_posicao > 0 ){
if( HistoryOrderSelect(m_ordem_fechamento_posicao) ){
ENUM_ORDER_STATE order_state = (ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE);
if( order_state == ORDER_STATE_FILLED || //Ordem executada completamente
order_state == ORDER_STATE_REJECTED || //Ordem rejeitada
order_state == ORDER_STATE_EXPIRED || //Ordem expirada
order_state == ORDER_STATE_CANCELED ){ //Ordem cancelada pelo cliente
Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao CONCLUIDA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );
m_fechando_posicao = false;
m_ordem_fechamento_posicao = 0;
}else{
Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao PENDENTE! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, " status=", EnumToString(order_state), strPosicao() );
}
}else{
Print( ":-| Ordem de fechamento de posicao NAO ENCONTRADA! ticket=", m_ordem_fechamento_posicao, strPosicao() );
m_fechando_posicao = false;
m_ordem_fechamento_posicao = 0;
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
refreshMe();
// Esta opcao NAO_OPERAR nao interfere nas ordens...
if( EA07_ABRIR_POSICAO == NAO_OPERAR ) return;
//if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) {
// fecharTudo("INTERVALO");
// return;
//}// posicao aberta fora do horario
if(m_fechando_posicao == true) return;
if ( m_qtdPosicoes > 0 ) {
// testando...
//if( taxaVolumeEstahAlta() ){
// fecharTudo("STOP_TAXA_VOLUME_ALTA","STOP_TAXA_VOLUME_ALTA"); return;
//}
if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return;}
// Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens...
if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO ) { fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO" ,"OPCAO_FECHAR_POSICAO" ); return; }
if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA && m_posicaoProfit > 0 ) { fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA","OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return; }
// se tem posicao aberta, cancelamos as ordens apmb que porventura tenham ficado abertas
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb );
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel);
//if( m_posicaoProfit < EA07_STOP_LOSS ){
if( m_lucroPosicao < EA07_STOP_LOSS && m_capitalInicial != 0 ){
Print(":-( Acionando STOP_LOSS. ", strPosicao() );
fecharTudo("STOP_LOSS");
return;
}
// Este trecho salvou de perder uma posicao de 30 contratos no final do dia 20191121...
// Entao pense bem antes alterar aqui !!!!!!
//if( m_qtdOrdens > 5 && m_posicaoProfit >= 10 && volatilidadeEstahAltaDemais() ){
//if( m_qtdOrdens > 5 && volatilidadeEstahAltaDemais() ){
// Print(":-| Acionando STOPVOLATILIDADE_X_QTD.", strPosicao() );
// fecharTudo("STOP_VOLATILIDADE");
// return;
//}
if( emLeilao() ){
Print(":-( Acionando STOPLEILAO.", strPosicao() );
fecharTudo("STOP_LEILAO");
return;
}
// STOP se tiver mais de XX contratos na posicao.
//if( m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_QTD_CONTRAT
// && m_capitalInicial > 0 // deixe isso aqui, senao dah merda na inicializacao, hehe
// //&& m_capitalLiquido > m_capitalInicial
// //&& m_lucroPosicao > 0
// && m_lucroPosicao > (m_posicaoVolumeTot*0.33) //*m_tick_size;
// ){
// Print(":-| Acionando STOP_QTD_CONTRATOS_14.", strPosicao() );
// m_lucroStops += m_lucroPosicao;
// fecharTudo("STOP_QTD_14");
// return;
//}
// STOP se faltar menos de 20% dos contratos totais pra fechar a posicao.
if( m_capitalInicial != 0 // deixe isso aqui, senao dah merda na inicializacao, hehe
&& m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_QTD_CONTRAT
&& m_posicaoVolume > 0
//&& ( m_posicaoVolume/m_posicaoVolumeTot < EA_STOP_PORC_CONTRAT ) //0.15
){
if( m_posicaoVolume/m_posicaoVolumeTot > EA_STOP_PORC_CONTRAT ){
//if( movimentoEmDirecaoDesfavoravel() ){
Print(":-( Acionando STOP_QTD_PORC_CONTRATOS.", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_QTD_PORC_CONTRATOS");
return;
//}
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------
// 1. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 1x o inicio do stop, a tolerancia eh (1), a qtd de contratos totais;
// 2. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 2x o inicio do stop, muda a tolerancia para 0;
// 3. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 3x o inicio do stop, muda a tolerancia para 1/4 do stoploss (125);
// 4. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 4x o inicio do stop, muda a tolerancia para 1/2 do stoploss (250);
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------
// 1. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 1x o inicio do stop, a tolerancia eh (1), a qtd de contratos totais;
if( m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain ){ // testando o ganho obtido com o calculo em pips (vpips)
//if( m_lucroPosicao > (m_lucroPosicao4Gain/2.5) ){ // testando o ganho obtido com o calculo em pips (vpips)
//if( m_posicaoVolume > EA_STOP_QTD_CONTRAT ){ // (m_posicaoVolumeTot*EA_STOP_GAIN_PORC_L1) (v1))
//if( m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*(m_qtd_ticks_4_gain*0.75) ){ // (v2))
//if( movimentoEmDirecaoDesfavoravel() ||
// m_lucroPosicao > m_posicaoVolumeTot*EA_QTD_TICKS_4_GAIN ){ // estah aqui pro caso de acidente ele fecha a posicao vencedora, se chegou ao seu valor maximo.
Print(":-| Acionando STOP_GAIN_LEVEL1.", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_GAIN_LEVEL1");
return;
//}
}
// 2. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 2x o inicio do stop, muda a tolerancia para 0;
if( m_posicaoVolume > EA_STOP_QTD_CONTRAT*2 &&
m_lucroPosicao > EA_STOP_GAIN_PORC_L2*m_posicaoVolumeTot ){ // v8
//m_lucroPosicao > 0 ){ // vpips
//m_lucroPosicao > 0 ){ // v1 a v6
//m_lucroPosicao > m_posicaoVolumeTot ){ // v7
//m_lucroPosicao > m_lucroPosicao4Gain*(m_qtd_ticks_4_gain*0.5) ){ // v2
//if( movimentoEmDirecaoDesfavoravel() ){
Print(":-| Acionando STOP_GAIN_LEVEL2.", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_GAIN_LEVEL2");
return;
//}
}
// 3. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 3x o inicio do stop, muda a tolerancia para metade do stoploss (250);
if( m_posicaoVolume > EA_STOP_QTD_CONTRAT*3 &&
m_lucroPosicao > EA_STOP_LOSS_L3 ){ // v8
//m_lucroPosicao > (EA07_STOP_LOSS/4) ){ // v7
//m_lucroPosicao > (EA07_STOP_LOSS/4) ){ // maior que 1/4 do stop loss vpips
//m_lucroPosicao > (EA07_STOP_LOSS/4) ){ // maior que 1/4 do stop loss v1, v5, v6
//m_lucroPosicao > 0 ){ // maior que zero v2
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS*0.1 ){ // 10% do stop loss v3
//if( movimentoEmDirecaoDesfavoravel() ){
Print(":-( Acionando STOP_LOSS_LEVEL3.", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_LOSS_LEVEL3");
return;
//}
}
// 4. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 4x o inicio do stop, muda a tolerancia para 3/4 do stoploss (375);
if( m_posicaoVolume > EA_STOP_QTD_CONTRAT*4 &&
m_lucroPosicao > EA_STOP_LOSS_L4 ){ //maior que metade do stoploss //v8
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS*EA_STOP_LOSS_PORC_L4 ){ //maior que metade do stoploss //v8
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS*0.5 ){ //maior que metade do stoploss //v7
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS/2 ){ //maior que metade do stoploss //v1 a v6
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS/2 ){ //maior que metade do stoploss //vpips
//m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS*0.25 ){ //maior que 1/4 do stoploss //v2
if( movimentoEmDirecaoDesfavoravel() ){
Print(":-( Acionando STOP_LOSS_LEVEL4.", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_LOSS_LEVEL4");
return;
}
}
// 5. se a quantidade de contratos pendentes estah maior que 4x o inicio do stop, muda a tolerancia para 3/4 do stoploss (375);
//if( m_posicaoVolume > EA_STOP_QTD_CONTRAT*5 &&
// m_lucroPosicao > EA07_STOP_LOSS*0.5 ){ //maior que metade do stoploss
// Print(":-( Acionando STOP_QTD_PORC_PROFIT_LEVEL5.", strPosicao() );
// m_lucroStops += m_lucroPosicao;
// fecharTudo("STOP_QTD_PORC_PROFIT_LEVEL5");
// return;
//}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------
}
// fecha a posicao ativa a mais de 10 min
if( m_tempo_posicao_atu > EA_10MINUTOS && EA_10MINUTOS > 0){
Print(":-( Acionando STOP_LOSS_TEMPO_ALTO. T=",m_tempo_posicao_atu," ", strPosicao() );
m_lucroStops += m_lucroPosicao;
fecharTudo("STOP_LOSS_TEMPO_ALTO");
return;
}
// STOP se faltar menos de 20% dos contratos totais pra fechar a posicao.
//if( m_capitalInicial > 0 // deixe isso aqui, senao dah merda na inicializacao, hehe
// && m_posicaoVolumeTot > m_posicaoVolume
// && ( m_posicaoVolume > 20 )
// ){
// Print(":-| Acionando STOP_QTD_Y.", strPosicao() );
// m_lucroStops += m_lucroPosicao;
// fecharTudo("STOP_QTD_Y");
// return;
//}
//if( m_posicaoVolumeTot > 16
// && m_posicaoProfit > 0 ){
// Print(":-| Acionando STOP_QTD_CONTRATOS_16.", strPosicao() );
// m_lucroStops += m_lucroPosicao;
// fecharTudo("STOP_QTD_16");
// return;
//}
//if( m_posicaoVolumeTot > 18 ){ // m_qtdOrdens>5 && m_posicaoProfit>0
// Print(":-| Acionando STOP_QTD_CONTRATOS_18.", strPosicao() );
// m_lucroStops += m_lucroPosicao;
// fecharTudo("STOP_QTD_18");
// return;
//}
// passo : aumento de preco, em tick, na direcao contraria a posicao
// volLimite: volume maximo em risco
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao (usada pra fechar a posicao).
// profit : quantidade de ticks para o gain
doOpenRajada (m_passo_rajada, EA01_MAX_VOL_EM_RISCO, m_vol_lote_raj , m_qtd_ticks_4_gain); // abrindo rajada...
//doCloseRajada(EA_PASSO_RAJ, EA05_VOLUME_LOTE_RAJ , m_qtd_ticks_4_gain, false ); // acionando saida rapida...
}else{
if( m_qtdOrdens > 0 ){
if( m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL"); return;}
// Esta opcao FECHAR_POSICAO fecha todas as posicoes e ordens...
if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO ) { fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO" , "OPCAO_FECHAR_POSICAO" ); return; }
if( EA07_ABRIR_POSICAO == FECHAR_POSICAO_POSITIVA ) { fecharTudo("OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA", "OPCAO_FECHAR_POSICAO_POSITIVA"); return; }
// cancela as ordens existentes e nao abre novas ordens se o spread for maior que maximo.
if( m_symb.Spread() > m_spread_maximo ) { fecharTudo("SPREAD_ALTO", "SPREAD_ALTO"); return; }
//apmb(nunca fechar), vazio(nunca fechar), numero(sempre fechar, pois soh pode ter ordem com comentario numerico se tiver posicao aberta)...
m_trade.cancelarOrdensComComentarioNumerico(_Symbol); // sao as ordens de fechamento de rajada.
// se tiver ordens RAJADA sem posicao aberta fecha elas...
m_trade.cancelarOrdensComentadas("RAJADA");
// Parada apos os cancelamentos visando evitar atropelos...
//Sleep(SLEEP_PADRAO);
// se tiver ordem sem stop, coloca agora...
//m_trade.colocarStopEmTodasAsOrdens(m_stopLoss);
}
// nao abrir posicao se o indicador feira estiver com problemas...
if( m_pmTra == 0 ){
m_qtd_erros++;
if(m_qtd_erros>1000){
Print(":-( MEDIA_TRADE ",m_pmTra,". Indicador feira com preco medio do trade zerado... VERIFIQUE!", strPosicao());
m_qtd_erros=0;
}
}
if( !estah_no_intervalo_de_negociacao() ) {return;}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// mudou o dia, atualizamos o saldo da sessao...
if( m_mudou_dia ){
Print( ":-| MUDOU O DIA! Zerando rebaixamento de saldo...");
m_mudou_dia = false ;
m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = false ;
m_maior_sld_do_dia = m_cta.Balance();
m_rebaixamento_atu = 0 ;
}
// saldo da conta subiu, atualizamos o saldo da sessao pra controle do rebaixamento maximo do dia.
if( m_sld_sessao_atu > m_maior_sld_do_dia ){
m_maior_sld_do_dia = m_sld_sessao_atu;
m_rebaixamento_atu = 0;
}else{
m_rebaixamento_atu = m_maior_sld_do_dia - m_sld_sessao_atu; // se houver rebaixamento, esse numero fica positivo;
}
// saldo da conta rebaixou mais que o permitodo pra sessao.
if ( m_rebaixamento_atu != 0 &&
EA_REBAIXAMENTO_MAX != 0 &&
EA_REBAIXAMENTO_MAX < m_rebaixamento_atu ){
if( !m_acionou_stop_rebaixamento_saldo ){ // eh pra nao fical escrevendo no log ateh a sessao seguinte caso rebaixe o saldo.
Print(":-( Acionando STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL. ", strPosicao() );
fecharTudo("STOP_REBAIXAMENTO_DE_CAPITAL");
m_acionou_stop_rebaixamento_saldo = true;
}
return;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
switch(EA07_ABRIR_POSICAO){
case CONTRA_TEND_DURANTE_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(); break;
case CONTRA_TEND_APOS_COMPROMETIMENTO : abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional (); break;
case CONTRA_TEND_APOS_ROMPIMENTO_ANTERIOR: abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior (); break;
case HFT_DISTANCIA_PRECO : abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco (); break;
case HFT_MAX_MIN_VOLATILIDADE : abrirPosMaxMinVolatContraTend (); break;
case HFT_TEND_CCI : abrirPosicaoCCINaTendencia (); break;
case HFT_NA_TENDENCIA : abrirPosicaoHFTnaTendencia (); break;
case HFT_NORTE_SUL : abrirPosicaoHFTnorteSul (); break;
case NAO_ABRIR_POSICAO : break;
}
return;
}
return;
}//+------------------------------------------------------------------+
bool movimentoEmDirecaoDesfavoravel(){
return ( ( estouComprado() && m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) ) ||
( estouVendido () && m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) ) );
//return ( estouComprado() && m_inclTra < -EA_INCL_MIN && m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) ||
// estouVendido () && m_inclTra > EA_INCL_MIN && m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) );
}
string strPosicao(){
return " Contr=" + DoubleToString (m_posicaoVolume ,0)+ "/"+
DoubleToString (m_posicaoVolumeTot ,0)+
" SPRE= " + DoubleToString (m_symb.Spread() ,2)+
" VSEG= " + DoubleToString (m_ticks_por_segundo,2)+
" Incli=" + DoubleToString (m_inclTra ,2)+
" CCI[DIF]=" + DoubleToString ( ( m_icci.Main(0)-m_icci.Main(1) ) ,2)+
" LUCRP=" + DoubleToString (m_lucroPosicao ,2)+
" T4G=" + IntegerToString(m_qtd_ticks_4_gain )+
" MVDESF=" + IntegerToString(movimentoEmDirecaoDesfavoravel())+
" Volat=" + DoubleToString (m_volatilidade ,2)+
" CCI[1]=" + DoubleToString (m_icci.Main(1) ,2)+
" CCI[0]=" + DoubleToString (m_icci.Main(0) ,2)+
" CAPINI=" + DoubleToString (m_capitalInicial ,2)+
" CAPLIQ=" + DoubleToString (m_capitalLiquido ,2)+
" LUCRSTOPS=" + DoubleToString (m_lucroStops ,2)+
" Proft=" + DoubleToString (m_posicaoProfit ,2)+
" CAP=" + DoubleToString (m_cta.Equity () ,2)+
" SLD=" + DoubleToString (m_cta.Balance () ,2)+
" MSLDDIA=" + DoubleToString (m_maior_sld_do_dia ,2)+
" RSLD=" + DoubleToString (m_rebaixamento_atu) +
" ASK/BID=" + DoubleToString (m_ask,_Digits) + "/"+ DoubleToString (m_bid,_Digits)+
" PMTRADE=" + DoubleToString (m_pmTra ,2)+
" ORDPEN=" + IntegerToString(m_qtdOrdens )+
" Leilao=" + strEmLeilao() ;
}
bool emLeilao(){return (m_ask<=m_bid);}
string strEmLeilao(){ if(emLeilao()) return "SIM"; return "NAO";}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Esta funcao deve ser chamada sempre qua ha uma posicao aberta.
// Ela cria rajada de ordens no sentido da posicao, bem como as ordens de fechamento da posicao baseadas nas ordens da rajada.
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
// volLimite: volume maximo em risco
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
// profit : quantidade de ticks para o gain
//
// versao 02-084: closerajada antes do openrajada.
// Para abrir logo o close da ordem de abertura da posicao.
// Estava abrindo as rajadas antes da ordem de fechamento da posicao.
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool doOpenRajada(double passo, double volLimite, double volLote, double profit){
if( estouVendido() ){
// abrindo ordens pra fechar a posicao
doCloseRajada(passo, volLote, profit, true); // versao 02-084
if(passo == 0) return true;
// se nao tem ordem pendente acima do preco atual mais o passo, abre uma...
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_bid+m_tick_size*passo );
// com HFT, espera-se que pelo menos 1 de errado.
//m_trade.setAsync(true);
openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem );
//openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem+(m_tick_size*passo ));
//openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem+(m_tick_size*passo*2));
//openOrdemRajadaVenda(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem+(m_tick_size*passo*3));
//m_trade.setAsync(false);
return true;
}else{
if( estouComprado() ){
// abrindo ordens pra fechar a posicao
doCloseRajada(passo, volLote, profit, false); // versao 02-084
if(passo == 0) return true;
// se nao tem ordem pendente abaixo do preco atual, abre uma...
double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_ask-m_tick_size*passo );
//double precoOrdem = m_symb.NormalizePrice( m_bid-m_tick_size*passo );
// com HFT, espera-se que pelo menos 1 de errado.
//m_trade.setAsync(true);
openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem );
//openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem-(m_tick_size*passo ));
//openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem-(m_tick_size*passo*2));
//openOrdemRajadaCompra(passo,volLimite,volLote,profit,precoOrdem-(m_tick_size*passo*3));
//m_trade.setAsync(false);
return true;
}
}
// nao deveria chegar aqui, a menos que esta funcao seja chamada sem uma posicao aberta.
Print(":-( ATENCAO OPENRAJADA chamado sem posicao aberta. Verifique! ",strPosicao() );
return false;
}
bool openOrdemRajadaVenda( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){
// distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual...
int distancia =(int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(precoOrdem-m_val_order_4_gain) );
if( m_posicaoVolume <= volLimite && // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
( passo==0 || distancia%(int)(passo*m_tick_size)== 0 ) && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo.
//( distancia%(passo) ) == 0 && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo.
(precoOrdem > m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // vender sempre acima da primeira ordem da posicao
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem-profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de compra pendente,
// significa que a ordem de venda foi
// executada, entao nao abrimos nova
// ordem de venda ateh que a compra,
// que eh seu fechamento, seja executada.
){
Print(":-| HFT_ORDEM OPEN_RAJADA SELL_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando... ",strPosicao() );
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem; }
return true;
}
}
return false;
}
bool openOrdemRajadaCompra( double passo, double volLimite, double volLote, double profit, double precoOrdem){
// distancia entre a primeira ordem da posicao e a ordem atual...
int distancia = (int)( (m_val_order_4_gain==0)?0:(m_val_order_4_gain-precoOrdem) );
if( m_posicaoVolume <= volLimite && // se o volume em risco for menor que o limite (ex: 10 lotes), abre ordem limitada acima do preco
//( distancia%(passo*(int)m_tick_size) ) == 0 && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo.
( passo==0 || distancia%(int)(passo*m_tick_size)== 0 ) && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo.
//( distancia%(passo) ) == 0 && // posiciona rajada em distancias multiplas do passo.
(precoOrdem < m_val_order_4_gain || m_val_order_4_gain==0 ) && // comprar sempre abaixo da primeira ordem da posicao
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem , m_symb.Name(), "RAJADA" ) &&
!m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda ( precoOrdem+profit*m_tick_size, m_symb.Name(), "RAJADA" ) // se tiver a ordem de venda pendente,
// significa que a ordem de compra foi
// executada, entao nao abrimos nova
// ordem de compra ateh que a venda,
// que eh seu fechamento, seja executada.
){
Print(":-| HFT_ORDEM OPEN_RAJADA BUY_LIMIT=",precoOrdem, ". Enviando...",strPosicao());
if( m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, volLote, "RAJADA") ){
if( m_val_order_4_gain==0 ){ m_val_order_4_gain = precoOrdem;}
return true;
}
}
return false;
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Faz : Abre as ordens de fechamento das posicoes abertas no doOpenRajada. As posicoes de fechamento sao
// abertas sempre que as ordens da rajada sao executadas, ou seja, sempre que vao pra posicao.
// Aqui vamos eliminar o bug da versao doCloseRajada, que estah duplicando as ordens de fechamento
// da primeira ordem executada no fechamento da posicao.
//
// passo : aumento de preco na direcao contraria a posicao
// volLote : volume de ordem aberta na direcao contraria a posicao
// profit : quantidade de ticks para o gain
// close_seel: true se estah fechando uma rajada de vendas e false se quer fechar uma rajada de compras.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool doCloseRajada(double passo, double volLote, double profit, bool close_sell){
//--------------------------------------------------------------
// para que a abertura da primeira ordem de fechamento da posicao
// seja processada mais rapidamente que as demais.
//--------------------------------------------------------------
//if( m_val_close_position_sel > 0 && close_sell ){
// m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,m_val_close_position_sel, m_vol_close_position_sel, PositionGetTicket(0) );
// m_val_close_position_sel = 0;
// m_vol_close_position_sel = 0;
// m_val_close_position_buy = 0;
// m_vol_close_position_buy = 0;
// return true;
//}else if (m_val_close_position_buy > 0 && !close_sell){
// m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,m_val_close_position_buy, m_vol_close_position_buy, PositionGetTicket(0) );
// m_val_close_position_buy = 0;
// m_vol_close_position_buy = 0;
// m_val_close_position_sel = 0;
// m_vol_close_position_sel = 0;
// return true;
//}
//--------------------------------------------------------------
// agora vamos processar as transacoes...
ulong deal_ticket; // ticket da transacao
int deal_type ; // tipo de operação comercial
CQueue<long> qDealSel ; // fila de transacoes de venda da posicao. Ao final do segundo laco, devem ficar na fila, as vendas cuja compra nao foi concretizada...
CQueue<long> qDealBuy ; // fila de transacoes de compra da posicao. Ao final do segundo laco, deve ficar vazia.
// Faca assim:
// 1. Coloque vendas e compras em filas separadas
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
HistorySelectByPosition(m_positionId); // preenchendo o cache com ordens e transacoes da posicao atual no historico...
int deals = HistoryDealsTotal();
for(int i=0;i<deals;i++) { // selecionando as tranacoes (entradas e saidas) para processamento...
deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i);
deal_type = (int)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
// 1. Colocando vendas e compras em filas separadas...
switch(deal_type){
case DEAL_TYPE_SELL: qDealSel.Enqueue(deal_ticket); break;
case DEAL_TYPE_BUY : qDealBuy.Enqueue(deal_ticket); break;
}
}
// abrindo ordens de compra pra fechar uma rajada de vendas...
if(close_sell){
// 2. Percorra a fila de compras e, pra cada compra encontrada, busque a venda correspondente e retire-a da fila de vendas.
long ticketSel;
int qtd = qDealBuy.Count();
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
ticketSel = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de venda no comentario da ordem de compra...
qDealSel.Remove(ticketSel); // removendo a venda da fila de vendas pendentes de abrir posicao de compra...
}
// 3. Se sobraram vendas na fila de vendas, processe-a conforme abaixo.
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de compra correspondente. Se nao tiver, criamos.
double val = 0 ;
double precoProfit = 0 ;
string idClose ;
double vol = 0 ;
qtd = qDealSel.Count();
if( qtd > 0 ){ // nao precisa desse IF. Isso aqui eh desespero por conta do erro na fila.
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da venda na ordem de compra. Serah usado posteriormente
// para encontrar as compras que jah foram processadas.
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) - profit*m_tick_size );
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
//if( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) == m_apmb ) vol = vol*2;
Print(":-| HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA BUY_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "... ", strPosicao() );
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
}
}
}
// abrindo ordens de venda pra fechar uma rajada de compras...
}else{
// 2. Percorra a fila de vendas e, pra cada venda encontrada, busque a compra correspondente e retire-a da fila de compras.
int qtd = qDealSel.Count();
long ticketBuy;
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealSel.Dequeue();
ticketBuy = StringToInteger( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) ); // obtendo o ticket de compra no comentario da ordem de venda...
qDealBuy.Remove(ticketBuy); // removendo a compra da fila de compras pendentes de abrir posicao de venda...
}
// 3. Se sobraram compras na fila de compras, processe-a conforme abaixo.
// se sobrou elemento na fila, checamos se jah tem a ordem de venda correspondente. Se nao tiver, criamos.
double val = 0 ;
double precoProfit = 0 ;
string idClose ;
double vol = 0 ;
qtd = qDealBuy.Count();
if( qtd > 0 ){ // nao precisa desse IF. Isso aqui eh desespero por conta do erro na fila.
for(int i=0;i<qtd;i++) {
deal_ticket = qDealBuy.Dequeue();
idClose = IntegerToString(deal_ticket); // colocando o ticket da compra na ordem de venda. Serah usado posteriormente
// para encontrar as vendas que jah foram processadas.
if( !m_trade.tenhoOrdemPendenteComComentario(_Symbol, idClose ) ){
// se nao tem ordem de fechamento da posicao, criamos uma agora:
precoProfit = m_symb.NormalizePrice( HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PRICE) + profit*m_tick_size );
vol = HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
//if( HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_COMMENT) == m_apmb ) vol = vol*2;
Print(":-| HFT_ORDEM CLOSE_RAJADA SELL_LIMIT=",precoProfit, " ID=", idClose, "...", strPosicao() );
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,precoProfit, vol, idClose);
}
}
}
}
return true;
}
// coloca duas ordens
void abrirPosicaoHFTnorteSul(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
double inclinacaoMin = 0.1;
double shift = 1;
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
if ( emLeilao() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_ns); return; }
// Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
//if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_ns); return; }
//Se o taxa volume por segundo estiver alta, nao entra na posicao
if ( taxaVolumeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; } // 04/12/2019: testando com 150
if( m_qtdOrdens == 1 ){
//m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_ns);
}
if(m_qtdOrdens==0){
// processando em paralelo
m_trade.setAsync(true);
if( m_inclBok < 0 ) {
// colocando a venda
precoOrdem = m_ask;
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size;
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size*2;
Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns );
// colocando a compra
precoOrdem = m_bid;
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size;
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size*2;
Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns );
}else{
// colocando a compra
precoOrdem = m_bid;
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size;
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size*2;
Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns );
// colocando a venda
precoOrdem = m_ask;
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size;
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size*2;
Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_ns );
}
m_trade.setAsync(false);
}
/*
if( m_inclTra > 0 ){
// colocando a saida antes da entrada
precoOrdem = m_ask+m_tick_size;
Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb );
precoOrdem = m_ask;
Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, "RAJADA" );
}else{
precoOrdem = m_bid-m_tick_size;
Print("HFT_COMPRA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de COMPRA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb );
precoOrdem = m_bid;
Print("HFT_VENDA_NS=",precoOrdem,". Criando ordem de VENDA.", strPosicao()," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, "RAJADA" );
}
*/
}
// Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao.
// Condicoes:
// Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro);
// Ordens limitadas sao colocadas EA10_TICKS_ENTRADA_HTF (geralmente zero, 1 ou 2 ticks) de distancia do preco atual.
// Nao abre posicao durante o pregao.
// Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta.
// Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
// Correcoes na versao 02-084
// - Passa a considerar o ask pra comprar e o bid pra vender (estava invertido).
// - Passa a proteger a compra pra que o gain nao ultrapasse a media de agressoes (estava protegendo somente a venda).
// - Corrige a impressao do ordem de compra (estava colocando o valor errado).
void abrirPosicaoHFTdistanciaDoPreco(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
double inclinacaoMin = EA_INCL_MIN;
//double inclinacaoMin = 0.1;
//double inclinacaoMin = 0.00;
double shift = 1;
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
if ( emLeilao() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
// Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
//if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
//Se o taxa volume por segundo estiver alta, nao entra na posicao
if ( taxaVolumeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; } // 04/12/2019: testando com 150
//switch( m_ganhos_consecutivos ){
// case 0 : break;
// case 1 : vol +=1; break;
// case 2 : vol +=2; break;
// // vol +=3; break;
//}
if( m_inclTra <= -inclinacaoMin ){
// Vende EA10_TICKS_ENTRADA_HTF ticks acima do preco atual.
precoOrdem = m_bid+(m_tick_size*EA10_TICKS_ENTRADA_HTF); // colocamos bid a partir da versao 02-084
//vendendo acima da media (caro)...
//if( precoOrdem < m_pmTra ){
// precoOrdem = m_pmTra ;
//}
if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ){
precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain);
}
if( precoOrdem > m_pmAsk ){ precoOrdem = m_pmAsk; }
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift ) ){
Print(":-| HFT_VENDA BID=",m_bid,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}else{
m_trade.cancelarOrdensComentadasDeVenda(_Symbol, m_apmb);
}
if( m_inclTra >= inclinacaoMin ){
//Compra EA10_TICKS_ENTRADA_HTF abaixo do preco atual.
precoOrdem = m_ask-(m_tick_size*EA10_TICKS_ENTRADA_HTF);
// comprando abaixo da media (barato)...
//if( precoOrdem > m_pmTra ){
// precoOrdem = m_pmTra;
//}
if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ) ){
precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain );
}
if( precoOrdem < m_pmBid ){ precoOrdem = m_pmBid; }
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size*shift ) ){
Print(":-| HFT_COMPRA ASK=",m_ask,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}else{
m_trade.cancelarOrdensComentadasDeCompra( _Symbol, m_apmb);
}
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Abre e mantem as ordens de abertura de posicao HFT.
// Abre e mantem as ordens limitadas de abertura de posicao.
// Condicoes:
// Tenta abrir na tendencia.
// Compra abaixo da media de compra(barato) e vende acima da media de compra(caro);
// Nao abre posicao durante o pregao.
// Nao abre posicao se a volatilidade estiver alta.
// Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void abrirPosicaoHFTnaTendencia(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
double incl_limite = 0.08;
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
if ( emLeilao() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
//Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
// Vendendo na inclinacao negativa e gain acima ou igual a media de precos...
if( m_inclTra <= -incl_limite && m_bid-m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain>=m_pmTra){
//Vendendo na queda. 1 tick acima do preco atual...
//precoOrdem = m_ask+m_tick_size;
precoOrdem = m_bid;
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("HFT_ORDEM OPEN_POS BID=",m_bid,". Criando ord VENDA a ", precoOrdem, strPosicao());
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// Comprando na inclinacao positiva e gain abaixo ou igual a media de precos...
if( m_inclTra >= incl_limite && m_ask+m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain<=m_pmTra){
//Comprando na subida. 1 tick abaixo do preco atual...
//precoOrdem = m_bid-m_tick_size;
precoOrdem = m_ask;
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("HFT_ORDEM OPEN_POS ASK=",m_ask,". Criando ord COMPRA a ", precoOrdem, strPosicao() ," ... profit=", m_posicaoProfit);
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Estrategia testada em 29/11/2019 retornou
void abrirPosicaoDuranteComprometimentoInstitucional(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
double shift = m_tick_size*6;
//double shift = 0
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
if ( emLeilao() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
//Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
//if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
//Se o taxa volume por segundo estiver alta, nao entra na posicao
if ( taxaVolumeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; } // 04/12/2019: testando com 400
precoOrdem = m_pmAsk; // venda no preco medio de compra
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, shift ) ){
if(precoOrdem!=0) {
Print(":-| MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}else{
m_qtd_erros++;
if(m_qtd_erros>1000){
Print(":-( MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Preco zerado ao criar ordem de VENDA a ", precoOrdem, "... VERIFIQUE!", strPosicao());
m_qtd_erros=0;
}
}
}
precoOrdem = m_pmBid; // copmpra no preco medio de venda
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, shift ) ){
if(precoOrdem!=0){
Print(":-| MEDIA_BID ",m_pmBid,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(), "...");
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}else{
m_qtd_erros++;
if(m_qtd_erros>1000){
Print(":-( MEDIA_BID ",m_pmBid,". Preco zerado ao criar ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "... VERIFIQUE!", strPosicao());
m_qtd_erros=0;
}
}
}
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Abre posicao na vela seguinte ao comprometimento institucional, no mesmo valor do ponto de comprometimento
// e contra sua direcao.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void abrirPosicaoAposComprometimentoInstitucional(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
//double shift = m_tick_size;
double shift = 0 ;
bool tem_comprometimento = false;
// Vende se o preco ficar maior que o comprometimento institucional da vela anterior
//if ( m_comprometimento_up > 0 && m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
if ( m_comprometimento_up > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_ask >= (m_comprometimento_up-shift) ){
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco ask.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_up; // se ask nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_UP=",m_comprometimento_up,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// Compra se o preco ficar menor que o comprometimento institucional da vela anterior
//if( m_comprometimento_dw > 0 && m_bid <= (m_comprometimento_dw+shift) ){
// precoOrdem = m_bid; // copmpra no preco medio de venda
if ( m_comprometimento_dw > 0 ){
tem_comprometimento = true;
if( m_bid <= (m_comprometimento_up+shift) ){
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou do valor do comprometimento, entramos com o preco bid.
}else{
precoOrdem = m_comprometimento_dw; // se bid nao passou do valor do comprometimento, entramos no valor do comprometimento
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("COMPROMISSO_DW=",m_comprometimento_dw,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, "...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// se nao tem comprometimento, cancela as ordens abertas.
if (!tem_comprometimento) m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Abre e mantem as ordens de abertura de posicao. Nao chame este metodo se houver posicao aberta.
void abrirPosicaoAposMaxMinBarraAnterior(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
//Nao abrir posicao se volatilidade for alta.
//se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
if ( volatilidadeEstahAlta() ) {
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
return;
}
//Vende se o preco ficar maior que a maxima da vela anterior.
if( m_ask >= m_max_barra_anterior ){
precoOrdem = m_ask; // se o ask jah passou a maxima da barra anterior, entramos com o preco ask.
}else{
precoOrdem = m_max_barra_anterior; // se ask nao passou a maxima da barra anterior, entramos na maxima da barra anterior
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MAX_BARRA_ANT=",m_max_barra_anterior,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade," ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb);
}
//Compra se o preco ficar menor que a minima da vela anterior.
//Nao abrir posicao se volatilidade for alta.
if( m_bid <= m_min_barra_anterior ){
precoOrdem = m_bid; // se o bid jah passou o minimo da barra anterior, entramos com o preco bid.
}else{
precoOrdem = m_min_barra_anterior; // se bid nao passou o minimo da barra anterior, entramos no minimo da barra anterior
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb, vol , true, m_tick_size ) ){
Print("MIN_BARRA_ANT=",m_min_barra_anterior,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " Volatilidade=",m_volatilidade, " ...");
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb);
}
}
// Abre posicao apos rompimento do max ou min da volatilidade...
// ESta opcao nao se importa se a volatilidade estiver alta
void abrirPosicaoCCINaTendencia(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
//double shift = m_tick_size*3;
double inclinacao_min = EA_INCL_MIN;
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
if ( emLeilao() ){
m_trade.setAsync(true);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy);
m_trade.setAsync(false);
return;
}
//Se a volatilidade estah alta, cancela as ordens de abertura de posicao.
//if ( volatilidadeEstahAlta() ){ m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb); return; }
//Se o taxa volume por segundo estiver alta, nao entra na posicao
if ( taxaVolumeEstahAlta() ){
m_trade.setAsync(true);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy);
m_trade.setAsync(false);
return;
} // 04/12/2019: testando com 400
if ( !taxaVolumeEstahL2() ) return;
precoOrdem = m_bid;
if( precoOrdem <= m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ) ){
//if( precoOrdem < m_pmTra ){
//precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain);
//precoOrdem = m_pmTra;
// cci acima de 100 e cci apontando pra baixo...
if( (m_icci.Main(0) > 0 &&
m_icci.Main(0) < m_icci.Main(1) &&
m_icci.Main(1) <= m_icci.Main(2) && // comentado na cci-v6
m_inclTra < -inclinacao_min ) ||
m_icci.Main(0) > 200 ){ // CCI pra baixo;
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
m_trade.setAsync(true);
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, vol , true, m_tick_size ) ){
if(precoOrdem!=0) {
Print(":-| MEDIA_TRADE=",m_pmTra,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(),"...");
m_trade.setAsync(false);
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel);
}
}
m_trade.setAsync(false);
}else{
m_trade.setAsync(true);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_sel);
m_trade.setAsync(false);
}
}
precoOrdem = m_ask;
if( precoOrdem >= m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ) ){
//if( precoOrdem > m_pmTra ){
//precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain );
//precoOrdem = m_pmTra ;
// cci abaixo de -100 e cci apotando pra cima...
if( (m_icci.Main(0) < 0 &&
m_icci.Main(0) > m_icci.Main(1) &&
m_icci.Main(1) >= m_icci.Main(2) &&
m_inclTra > inclinacao_min ) ||
m_icci.Main(0) < -200 ){ // CCI pra cima;
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
m_trade.setAsync(true);
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, vol , true, m_tick_size ) ){
if(precoOrdem!=0){
Print(":-| MEDIA_TRADE ",m_pmTra,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem, " ", strPosicao(), "...");
m_trade.setAsync(false);
m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy);
}
}
m_trade.setAsync(false);
}else{
m_trade.setAsync(true);
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb_buy);
m_trade.setAsync(false);
}
}
}
// Abre posicao apos rompimento do max ou min da volatilidade...
// ESta opcao nao se importa se a volatilidade estiver alta
void abrirPosMaxMinVolatContraTend(){
double vol = m_vol_lote_ini;
double precoOrdem = 0;
//double shift = m_tick_size*3;
//double shift = 0
// Se o mercado estah em leilao, cancela as ordens de abertura de posicao
// quando mercado estah em leilao, o preco ask fica menor que o bid...
if ( taxaVolPermiteAbrirPosicao() ||
//taxaVolumeEstahAlta() ||
//volatilidadeEstahAlta() ||
emLeilao() ){
m_trade.cancelarOrdensComentadas(m_apmb);
m_val_close_position_sel = 0;
m_vol_close_position_sel = 0;
m_val_close_position_buy = 0;
m_vol_close_position_buy = 0;
return;
}
precoOrdem = m_phigh; // venda no topo superior do canal de volatilidade
if( precoOrdem < m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain ) ){
precoOrdem = m_pmTra + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain );
}
//verificando se tem ordens sell abertas (usando 1 tick de tolerancia)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeVenda( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_sel, vol , true, m_tick_size ) ){
Print(":-| MEDIA_ASK=",m_pmAsk,". Criando ordem de VENDA a ", precoOrdem, " ", strPosicao() );
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, precoOrdem, vol, m_apmb_sel);
m_val_close_position_sel = precoOrdem - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain);
m_vol_close_position_sel = vol;
}
precoOrdem = m_plow; // compra no topo inferior do canal de volatilidade
if( precoOrdem > m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain) ){
precoOrdem = m_pmTra - (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain);
}
//verificando se tem ordens buy abertas (usando 1 tick de tolerância)...
if( !m_trade.tenhoOrdemLimitadaDeCompra( precoOrdem, m_symb.Name(), m_apmb_buy, vol , true, m_tick_size ) ){
Print(":-| MEDIA_BID ",m_pmBid,". Criando ordem de COMPRA a ", precoOrdem," ", strPosicao());
if(precoOrdem!=0) m_trade.enviarOrdemPendente(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , precoOrdem, vol, m_apmb_buy);
m_val_close_position_buy = precoOrdem + (m_tick_size*m_qtd_ticks_4_gain);
m_vol_close_position_buy = vol;
}
}
bool taxaVolumeEstahL1 (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_L1 && EA_VOLSEG_L1 > 0;}
bool taxaVolumeEstahL2 (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_L2 && EA_VOLSEG_L2 > 0;}
bool taxaVolumeEstahL3 (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_L3 && EA_VOLSEG_L3 > 0;}
bool taxaVolumeEstahL4 (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_L4 && EA_VOLSEG_L4 > 0;}
bool taxaVolumeEstahL5 (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_L5 && EA_VOLSEG_L5 > 0;}
bool taxaVolPermiteAbrirPosicao (){ return m_ticks_por_segundo <= EA_VOLSEG_MAX_ENTRADA_POSIC ;}
bool taxaVolumeEstahAlta (){ return m_ticks_por_segundo > EA_VOLSEG_ALTO && EA_VOLSEG_ALTO > 0;}
bool volatilidadeEstahAlta (){ return m_volatilidade > EA_VOLAT_ALTA ;}
bool volatilidadeEstahAltaDemais(){ return m_volatilidade > EA_VOLAT_ALTA+0.3;}
//bool volatilidadeEstahBaixa (){ return m_volatilidade < EA09_VOLAT_BAIXA ;}
//bool volatilidadeEstahMedia (){ return m_volatilidade > m_volBaixa && m_volatilidade < m_volBaixa ;}
bool m_fastClose = true;
bool m_traillingStop = false;
void setFastClose() { m_fastClose=true ; m_traillingStop=false; m_inclEntrada = m_inclTra;}
void setTraillingStop(){ m_fastClose=false; m_traillingStop=true ;}
// verifica se jah passou um minuto apos o ultimo trade...
bool passouUmMinutoDesdeUltimoTrade(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
if( m_date.min != m_min_ult_trade ) { return true; }
return true;
}
bool estah_no_intervalo_de_negociacao(){
TimeToStruct(TimeCurrent(),m_date);
// TimeToStruct(TimeLocal (),m_date);
// informando a mudanca do dia (usada no controle do rebaixamento de saldo maximo da sessao).
if( m_day != m_date.day ){ m_day = m_date.day; m_mudou_dia = true; }
// restricao para nao operar no inicio nem no final do dia...
if(m_date.hour < HR_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:00 distorce os testes.
if(m_date.hour >= HR_FIM_OPERACAO + 1 ) { return false; } // operacao apos 18:00 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_INI_OPERACAO && m_date.min < MI_INI_OPERACAO ) { return false; } // operacao antes de 9:10 distorce os testes.
if(m_date.hour == HR_FIM_OPERACAO && m_date.min > MI_FIM_OPERACAO ) { return false; } // operacao apos 17:50 distorce os testes.
return true;
}
bool doTraillingStop(){
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
//string m_line_tstop = "linha_stoploss";
//int tendencia = getEstrategiaTendencia_02();
//string strTendencia = tendencia == 1?"UP":(tendencia==-1?"DW":"ST");
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( estouComprado() ){
//sl = last - dxsl;
sl = bid - lenstop;
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}else{
if( estouVendido() ){
//sl = last + dxsl;
sl = ask + lenstop;
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit ",m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
//if( !HLineMove(0,m_line_tstop,m_tstop) ){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//ChartRedraw(0);
}
}
}
//if(!HlineMove(0,m_line_tstop,m_tstop){ HLineCreate(0,m_line_tstop,0,m_tstop,clrBlack,STYLE_SOLID,1,false,true,false,0);}
//if ( !ObjectMove(0,"linha_stoploss",0,0,m_tstop) ){
// ObjectCreate(0,"linha_stoploss",OBJ_HLINE,0,0,m_tstop);
// ObjectSetInteger(0,"linha_stoploss",OBJPROP_COLOR,clrYellow);
//}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && bid > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP COMPRADO: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP VENDIDO: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP");
//ObjectDelete(0,"linha_stoploss");
//HLineDelete(0,m_line_tstop);
//ChartRedraw(0);
return true;
}
return false;
}
bool doTraillingStop2(){
m_symb.Refresh();
m_ibb.Refresh(-1);
double last = m_symb.Last();// m_minion.last(); // preco do ultimo tick;
double bid = m_symb.Bid ();
double ask = m_symb.Ask ();
double lenstop = m_dx1 * EA04_DX_TRAILLING_STOP;
double sl = 0;
double posicaoProfit = 0;
if( lenstop < 30 ) lenstop = 30;
// calculando o trailling stop...
if( m_trade.estouComprado() ){
sl = bid - lenstop - m_symb.Spread(); // SL eh fixo
//tstop = sl; // tstop varia assim que o lucro passar sl
if ( m_tstop < sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":COMPRADO2: [OPEN " ,m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop ,
"][SL " ,sl ,
"][BID " ,bid ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_tstop-m_precoPosicao,"]");
}
}else{
if( m_trade.estouVendido() ){
sl = ask + lenstop + m_symb.Spread();
if ( m_tstop > sl || m_tstop == 0 ) {
m_tstop = sl;
Print(m_name,":VENDIDO2: [OPEN ",m_precoPosicao,
"][LENSTOP ",lenstop,
"][SL " ,sl ,
"][ASK " ,ask ,
"][m_tstop ",m_tstop,
"][profit " ,m_posicaoProfit,
"][sldstop ",m_precoPosicao-m_tstop,"]");
}
}
}
// acionando o trailling stop...
if( ( estouComprado() && m_tstop != 0 ) &&
( ( bid < m_tstop && ask > m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 COMPRADO2: bid:"+DoubleToString(bid,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
if( ( estouVendido() && m_tstop != 0 ) &&
( ( ask > m_tstop && ask < m_precoPosicao ) )
){
Print("TSTOP2 VENDIDO2: ask:"+DoubleToString(ask,_Digits)+" m_tstop:"+DoubleToString(m_tstop,_Digits),"[profit ",m_posicaoProfit,"]" );
fecharPosicao("TRLSTP2");
return true;
}
return false;
}
double normalizar(double preco){ return m_symb.NormalizePrice(preco); }
bool precoPosicaoAbaixoDaMedia(){ return m_precoPosicao < m_ibb.Base(0) ;}
bool precoPosicaoAcimaDaMedia (){ return m_precoPosicao > m_ibb.Base(0) ;}
bool precoNaMedia (){ return m_symb.Last() < m_ibb.Base(0) + m_tick_size &&
m_symb.Last() > m_ibb.Base(0) - m_tick_size ;}
bool precoNaBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size &&
m_symb.Ask() > m_ibb.Lower(0) - m_tick_size ;}
bool precoAbaixoBandaInferior (){ return m_symb.Ask() < m_ibb.Lower(0) + m_tick_size;}
bool precoNaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() < m_ibb.Upper(0) + m_tick_size &&
m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size ;}
bool precoAcimaBandaSuperior (){ return m_symb.Bid() > m_ibb.Upper(0) - m_tick_size;}
void fecharPosicao (string comentario){ m_trade.fecharQualquerPosicao (comentario); setSemPosicao(); }
void cancelarOrdens(string comentario){ m_trade.cancelarOrdens(comentario); setSemPosicao(); }
void setCompradoSoft(){ m_comprado = true ; m_vendido = false; }
void setVendidoSoft() { m_comprado = false; m_vendido = true ; }
void setComprado() { m_comprado = true ; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
void setVendido() { m_comprado = false; m_vendido = true ; m_tstop = 0;}
void setSemPosicao() { m_comprado = false; m_vendido = false; m_tstop = 0;}
bool estouComprado(){ return m_comprado; }
bool estouVendido (){ return m_vendido ; }
string status(){
string obs =
//" preco=" + m_tick.ask +
//" bid=" + m_tick.bid +
//" spread=" + (m_tick.ask-m_tick.bid) +
" last=" + DoubleToString( m_symb.Last() )
//" time=" + m_tick.time
;
return obs;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
EventKillTimer();
m_feira.DeleteFromChart(0,0);
IndicatorRelease( m_feira.Handle() );
IndicatorRelease( m_icci.Handle() );
//IndicatorRelease( m_ibb.Handle() );
return;
}
void escreverLogAfterNewBar(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWriteAfterNewBar(msg); }
}
void escreverLog(string msg){
MqlDateTime mdt;
TimeToStruct(TimeCurrent(),mdt);
//if(estah_no_intervalo_de_negociacao()) { m_minion.logWrite(msg); }
}
//+-----------------------------------------------------------+
//| Lucro da ultima transacao |
//+-----------------------------------------------------------+
//void OnTradeTransaction() {
// printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
// printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT));
// printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
// printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
//}
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