oslib/osi/osi-03-14-myPair.mq5
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2025-05-30 16:15:18 +02:00

440 lines
44 KiB
MQL5

//+------------------------------------------------------------------+
//| osi-03-14-myPair.mq5 |
//| marcoc |
//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, OS Corp."
#property link "http://www.os.org"
#property version "3.013"
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Files\FileTxt.mqh>
#include <oslib\osc-util.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
#include <oslib\osc-estatistic2.mqh>
#include <oslib\osc-tick-util.mqh>
#include <oslib\osc\osc_db.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
input bool DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input int QTD_BAR_PROC_HIST = 5 ; // Quantidade de barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
input int QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA = 21 ; // qtd de segundos usados no processamento estatistico.
input string MY_PAIR = "BOVA11"; // par do simbolo do grafico.
input double MULTIPLICADOR = 1000.0 ; // multiplicador para igualar a razao dos simbolos.
input int PERIODOS_MEDIA = 21 ; // quantidade de periodos para calcular a media do ratio.
#define LOG(txt) if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha ",__LINE__,":",(txt));}
#define OSI_FEIRA_SHORT_NAME "osi-03-14-myPair"
#define DEBUG_TICK false
#property description "Apresenta o ratio entre pares de ativos."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4 // era 31
#property indicator_plots 4 // era 31
//---- plotar linha com aceleracao do volume liquida
#property indicator_label1 "media"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDarkViolet //clrFireBrick
#property indicator_style1 STYLE_SOLID //STYLE_DASH //STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
#property indicator_label2 "ratio"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID //STYLE_DASH //STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
#property indicator_label3 "var+"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrRed
#property indicator_style3 STYLE_SOLID //STYLE_DASH //STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
#property indicator_label4 "var-"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrRed
#property indicator_style4 STYLE_SOLID //STYLE_DASH //STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//--- buffers do indicador
//double m_bufPsel []; // preco medio de compras :1
//double m_bufPbuy []; // preco medio de vendas :2
//double m_bufPtra []; // preco medio de trades (buy/sel) :13
double m_buf_media []; // media do ratio nos ultimos xx periodos :1
double m_buf_ratio []; // ratio atual :2
double m_buf_var_pos []; // variancia positiva do ratio medio :3
double m_buf_var_neg []; // variancia negativa do ratio medio :4
// variaveis para controle dos ticks
osc_estatistic2 m_minion ; // estatisticas de ticks e book de ofertas do primeiro ativo
osc_estatistic2 m_minion2 ; // estatisticas de ticks e book de ofertas do segundo ativo
osc_tick_util m_tick_util ; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume.
osc_tick_util m_tick_util2; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume (segundo ativo).
CSymbolInfo m_symb ;
CSymbolInfo m_symb2 ;
bool m_prochist ; // para nao reprocessar o historico sempre que mudar de barra;
double m_vbuy = 0;
double m_vsel = 0;
double m_tickvol = 0;
// apresentacao de depuracao
string m_tick_txt ;
// variaveis para controle do arquivo de log
int m_log_tick ; // descarreganto ticks em arquivo de log (debug)
// variaveis para controle das forças liquidas
//double m_demandBuy = 0; // demanda media buy (demanda de compra)...
//double m_demandSel = 0; // demanda media sel (demanda de venda )...
//=================================================================================================
uint m_qtd_sec_periodo;// qtd de segundos que tem o periodo grafico atual.
uint m_sec_barra ; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAnt ; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAtu ; // segundos na barra atual
//osc_db m_mydb;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
//PRINT_DEBUG_INIT_INI
LOG("=======================================");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh ();
m_symb.RefreshRates();
m_symb2.Name ( MY_PAIR );
m_symb2.Refresh ();
m_symb2.RefreshRates();
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[DEBUG =", DEBUG , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[GERAR_VOLUME =", GERAR_VOLUME , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_BAR_PROC_HIST =", QTD_BAR_PROC_HIST , "]");
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA=", QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA, "]");
m_qtd_sec_periodo = PeriodSeconds();
setAsSeries(true);
ArrayResize(m_vetMoments,PERIODOS_MEDIA);
ArraySetAsSeries(m_vetMoments,true);
Print("Definindo buffers do indicador...");
SetIndexBuffer( 0,m_buf_media , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 1,m_buf_ratio , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 2,m_buf_var_pos , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 3,m_buf_var_neg , INDICATOR_DATA );
//--- Definir um valor vazio
PlotIndexSetDouble( 0 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_buf_media
PlotIndexSetDouble( 1 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_buf_ratio
PlotIndexSetDouble( 2 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_buf_var_pos
PlotIndexSetDouble( 3 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_buf_var_neg
//---- o nome do indicador a ser exibido na DataWindow e na subjanela
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,
OSI_FEIRA_SHORT_NAME+"("+IntegerToString(QTD_BAR_PROC_HIST )+","+
IntegerToString(QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA)+")");
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,9);
//--- ticks
//m_minion.setModoHibrido(GERAR_VOLUME) ; //se opcao eh true, gera volume baseado nos ticks. Usado em papeis que nao informam volume.
m_minion.initialize(QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA); // quantidade de segundos que serao usados no calculo das medias.
m_minion.setConsertarTicksSemFlag(true);
m_minion.setSymbolStr( m_symb.Name() );
m_minion2.initialize(QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA); // quantidade de segundos que serao usados no calculo das medias.
m_minion2.setConsertarTicksSemFlag(true);
m_minion2.setSymbolStr( MY_PAIR );
m_prochist = false; // indica se deve reprocessar o historico.
m_tick_util .setTickSize(m_symb .TickSize(), m_symb .Digits() );
m_tick_util2.setTickSize(m_symb2.TickSize(), m_symb2.Digits() );
//--- debug
if( DEBUG ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
//if( !m_mydb.create_or_open_mydb() ) return (INIT_FAILED);
}
if( DEBUG_TICK ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
// transforma o tick informativo em tick de trade. Usamos em mercados que nao informam volume ou last nos ticks.
void normalizar2trade(MqlTick& tick, MqlTick& tick2){
if(GERAR_VOLUME){
writeDetLogTick( "ANT" );
m_tick_util .normalizar2trade(tick );
m_tick_util2.normalizar2trade(tick2);
writeDetLogTick( "POS" );
}
}
void OnDeinit(const int i){
LOG("Executando OnDeinit...");
MarketBookRelease( m_symb .Name() );
MarketBookRelease( m_symb2.Name() );
delete(&m_symb );
delete(&m_symb2 );
//delete(&m_minion);
//delete(&m_book);
FileClose( m_log_tick );
//m_mydb.close();
LOG("OnDeinit Finalizado!");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualizando os volumes de bid e oferta |
//+------------------------------------------------------------------+
MqlTick m_tick,m_tick2;
MqlDateTime m_dt;
double m_vetMoments[],m_mmean,m_mvariance,m_mskewness,m_mkurtosis, m_mdp;
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[] ,
const int& spread[] ) {
//===============================================================================================
// Processando o hitorico...
//===============================================================================================
//LOG_ONCALC;
if(!m_prochist){ // para nao reprocessar a ultima barra sempre que mudar de barra.
setAsSeries(false);
doOnCalculateHistorico(rates_total, prev_calculated,time);
setAsSeries(true);
}
//LOG_ONCALC;
//===============================================================================================
// Processamento o tick da barra atual...
//===============================================================================================
//processando o evento atual...
SymbolInfoTick (_Symbol,m_tick );// um tick por chamada a oncalculate
SymbolInfoTick (MY_PAIR,m_tick2 );// um tick por chamada a oncalculate
normalizar2trade( m_tick,m_tick2 );// soh normaliza se a opcao GERAR_VOLUME estiver ativa
m_minion .addTick( m_tick );// adicionando o tick as estatisticas
m_minion2.addTick( m_tick2 );// adicionando o tick as estatisticas
// plotando no grafico entre 10:15 e 15:59
m_buf_media [0] = 0;
m_buf_var_pos [0] = 0;
m_buf_var_neg [0] = 0;
TimeCurrent(m_dt);
if( (m_dt.hour < 10 || m_dt.hour > 15) ||
(m_dt.hour == 10 && m_dt.min < 15) ){
m_buf_ratio[0] = 0;
}else{
if( m_minion2.getPrecoMedTrade() != 0 ){
m_buf_ratio[0] = ( m_minion.getPrecoMedTrade()/(m_minion2.getPrecoMedTrade()*MULTIPLICADOR) )-1.0;
}else{
m_buf_ratio[0] = m_buf_ratio[1];
Print(__FUNCSIG__," WARN Repetido ratio anterior pois preco medio do primeiro ativo estah zerado.");
}
// calculando a media ratio...
if( m_dt.hour > 10 || m_dt.min > PERIODOS_MEDIA+15 ){
ArrayCopy(m_vetMoments,m_buf_ratio,0,0,PERIODOS_MEDIA);
if( MathMoments(m_vetMoments,m_mmean,m_mvariance,m_mskewness,m_mkurtosis) ){
m_mdp = MathSqrt(m_mvariance);
m_buf_media [0] = m_mmean;
m_buf_var_pos[0] = m_mmean+m_mdp*1.5;
m_buf_var_neg[0] = m_mmean-m_mdp*1.5;
}
}
}
//===============================================================================================
//calcTempoBarraAtual(time); // segundos na barra atual...
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
return(rates_total);
}
//===============================================================================================
// Processando o historico de ticks no oncalculate...
//===============================================================================================
void doOnCalculateHistorico(const int p_rates_total ,
const int p_prev_calculated,
const datetime& p_time[] ){
MqlTick ticks[];
int qtdTicks;
//LOG_ONCALC_HIST;
setAsSeries(false);
zerarBufAll(p_prev_calculated);
// zerando lixo do historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){zerarBufAll(i);}
Print("Feita a limpeza do historico desde a barra:" , p_prev_calculated , " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
Print("Iniciando processamento dos dados do historico, desde a barra:", p_rates_total-QTD_BAR_PROC_HIST, " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
// processando o historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){ // O -1 eh pra nao processar o periodo atual dentro do laco.
// durante os testes, seguimos somente com as ultimas n barras
// se prev_calculated eh zero, acontece erro ao buscar o tempo de fechamento da barra anterior
if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST || i==0 ){
//zerarBufAll(p_prev_calculated); continue;
continue;
}
///m_minion.fecharPeriodo(); // fechando o periodo anterior de coleta de estatisticas
qtdTicks = CopyTicksRange( _Symbol , //const string symbol_name, // nome do símbolo
ticks , //MqlTick& ticks_array[], // matriz para recebimento de ticks
COPY_TICKS_ALL , //uint flags=COPY_TICKS_ALL, // sinalizador que define o tipo de ticks obtidos
p_time[i-1]*1000 , //ulong from_msc=0, // data a partir da qual são solicitados os ticks
p_time[i ]*1000); //ulong to_msc=0 // data ate a qual são solicitados os ticks
for(int ind=0; ind<qtdTicks; ind++){
m_minion .addTick(ticks [ind]);
//m_bufPbuy [i] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy();
//m_bufPsel [i] = m_minion.getPrecoMedTradeSel();
//m_bufPtra [i] = m_minion.getPrecoMedTrade ();
m_buf_media [i] = 0;
m_buf_var_pos [i] = 0;
m_buf_var_neg [i] = 0;
m_buf_ratio [i] = 0; //m_minion2.getPrecoMedTrade()/m_minion.getPrecoMedTrade();
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
}// final for processamento dos ticks
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
//m_minion.checkResize(0.3);
}// final for do processamento das barras
m_prochist = true; Print( "Historico processado :-)" );
}//doOnCalculateHistorico.
string m_deslocamento = " "+
" "+
" "+
// " "+
" ";
int m_qtdImpressao = 0;
void imprimirComment(){
// imprimir a cada 2 ticks...
if( m_qtdImpressao++ > 2 ){ m_qtdImpressao = 0; return; }
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
m_tick_txt =
// m_deslocamento+"PMEDBUY: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeBuy() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMEDSEL: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeSel() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMED===: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTrade() ,_Digits )+ "\n" +
//
"\n" +m_deslocamento+"=== VOL/VOL MEDIO/ACEL VOL ====\n" +
m_deslocamento+"TOT: " + DoubleToString(m_minion.getVolTrade () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTrade () ,1 )+ "/"+
// m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeBuy () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeBuy() ,1 )+ "/"+
// m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeSel () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeSel() ,1 )+ "/n"+
//
"\n"+ m_deslocamento+"=== BARRAS ACUMULADAS ========================\n" +
m_deslocamento+"TOT/BUY/SEL====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTrade ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TOT/ASK/BID====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
// m_deslocamento+"ACE TOT/BUY/SEL:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVol ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
// m_deslocamento+"TEND/REV=======:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTendencia ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumRversao ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TATU/BAR: " + DoubleToString (m_sec_barra ,0 ) + "/" +
DoubleToString (m_qtd_sec_periodo ,0 ) + "\n" +
"\n"+ m_deslocamento+"======= TAMANHO DOS VETORES DE MEDIAS ========\n"+
m_deslocamento+"TRADE TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTrade ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeBuy ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeSel ()) + "\n" +
m_deslocamento+"BOOK TOT/ASK/BID=:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookAsk ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookBid ()) + "\n"
// m_deslocamento+"ACEVO TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVol ()) + "/" +
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolBuy()) + "/" +
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolSel()) + "\n"
;
Comment( m_deslocamento+"TICK ===========================\n"+
m_tick_txt+
// "\n" + m_deslocamento+"TERMINAL ===============================\n"+
// terminal_txt+
"\n" + m_deslocamento+"FIM ================================" );
//===============================================================================================
}
void setAsSeries(bool modo){
ArraySetAsSeries(m_buf_media , modo );
ArraySetAsSeries(m_buf_ratio , modo );
ArraySetAsSeries(m_buf_var_pos, modo );
ArraySetAsSeries(m_buf_var_neg, modo );
}
void zerarBufForca(uint i){
m_buf_media [i] = 0;
m_buf_ratio [i] = 0;
m_buf_var_pos[i] = 0;
m_buf_var_neg[i] = 0;
}
void zerarBufAll(uint i){
zerarBufForca (i);
}
void openLogFileTick(string arqLog){m_log_tick=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE ); }
void flushLogTick() { if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileFlush(m_log_tick ); } }
void writeDetLogTick(string comment){ if( DEBUG || DEBUG_TICK ){
FileWrite(m_log_tick, m_tick_util .toStringCSV(comment) );
FileWrite(m_log_tick, m_tick_util2.toStringCSV(comment) );
}
} // escrevendo o log de ticks...
//+------------------------------------------------------------------+