492 lines
51 KiB
MQL5
492 lines
51 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| osi-03-16-assimetria-mercado.mq5 |
|
|
//| marcoc |
|
|
//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#property copyright "Copyright 2020, OS Corp."
|
|
#property link "http://www.os.org"
|
|
#property version "1.001"
|
|
|
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
|
#include <Files\FileTxt.mqh>
|
|
#include <oslib\osc-util.mqh>
|
|
#include <oslib\os-lib.mq5>
|
|
#include <oslib\osc\est\osc-estatistic3.mqh>
|
|
#include <oslib\osc-tick-util.mqh>
|
|
//#include <oslib\osc\osc_db.mqh>
|
|
|
|
input bool DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
|
|
input bool GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
|
|
input int QTD_BAR_PROC_HIST = 5 ; // Quantidade de barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
|
|
input int QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA = 21 ; // qtd de segundos usados no processamento estatistico.
|
|
input double DISTANCIA_PRECO = 0.0 ; //
|
|
input double AVERSAO_RISCO = 0.1 ; // coef aversao risco (CARA)
|
|
input double FATOR_DF = 1 ; // fator de diminuicao de frequencia
|
|
|
|
#define MULTIPLICADOR 0.99 // MULTIPLICADOR.
|
|
#define BOOK_OUT 0.7 // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
|
|
|
|
|
|
#define LOG(txt) if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha ",__LINE__,":",(txt));}
|
|
|
|
#define OSI_FEIRA_SHORT_NAME "osi-03-16-assimetria-mercado"
|
|
#define DEBUG_TICK false
|
|
|
|
#property description "Calcula assimetria do mercado segundo Avellaneda e Stoikov(2008)."
|
|
|
|
//#property indicator_separate_window
|
|
#property indicator_chart_window
|
|
#property indicator_buffers 3
|
|
#property indicator_plots 3
|
|
|
|
//---- plotar linha com o delta ask
|
|
#property indicator_label1 "delta_ask"
|
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
|
#property indicator_color1 clrMagenta //clrDarkViolet //clrFireBrick
|
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID //STYLE_DASH //STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width1 2
|
|
|
|
//---- plotar linha com o delta bid
|
|
#property indicator_label2 "delta_bid"
|
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
|
#property indicator_color2 clrDodgerBlue
|
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width2 2
|
|
|
|
//---- plotar linha com [disponivel para proxima informacao]
|
|
#property indicator_label3 "disponivel"
|
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
|
#property indicator_color3 clrRed //clrFireBrick //clrDarkViolet // clrDarkOrchid
|
|
#property indicator_style3 STYLE_SOLID //STYLE_DASH
|
|
#property indicator_width3 2
|
|
|
|
|
|
//--- buffers do indicador
|
|
double m_bufDeltaAsk []; // alteracao na frequencia de cotacoes ask :1
|
|
double m_bufDeltaBid []; // alteracao na frequencia de cotacoes bid :2
|
|
double m_bufIsel []; // disponivel :3
|
|
|
|
// variaveis para controle dos ticks
|
|
osc_estatistic3 m_minion ; // estatisticas de ticks e book de ofertas
|
|
osc_tick_util m_tick_util; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume.
|
|
CSymbolInfo m_symb ;
|
|
bool m_prochist ; // para nao reprocessar o historico sempre que mudar de barra;
|
|
|
|
// apresentacao de depuracao
|
|
string m_tick_txt ;
|
|
|
|
// variaveis para controle do arquivo de log
|
|
int m_log_tick ; // descarreganto ticks em arquivo de log (debug)
|
|
|
|
// variaveis para controle das forças liquidas
|
|
//double m_demandBuy = 0; // demanda media buy (demanda de compra)...
|
|
//double m_demandSel = 0; // demanda media sel (demanda de venda )...
|
|
|
|
//=================================================================================================
|
|
|
|
uint m_qtd_sec_periodo;// qtd de segundos que tem o periodo grafico atual.
|
|
uint m_sec_barra ; // segundos na barra atual
|
|
datetime m_sec_barraAnt; // segundos na barra atual
|
|
datetime m_sec_barraAtu; // segundos na barra atual
|
|
//osc_db m_mydb;
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Função de inicialização do indicador customizado |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit() {
|
|
//PRINT_DEBUG_INIT_INI
|
|
LOG("=======================================");
|
|
m_symb.Name ( Symbol() );
|
|
m_symb.Refresh ();
|
|
m_symb.RefreshRates();
|
|
|
|
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[DEBUG =", DEBUG , "]");
|
|
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[GERAR_VOLUME =", GERAR_VOLUME , "]");
|
|
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_BAR_PROC_HIST =", QTD_BAR_PROC_HIST , "]");
|
|
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]","[QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA=", QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA, "]");
|
|
|
|
m_qtd_sec_periodo = PeriodSeconds();
|
|
setAsSeries(true);
|
|
|
|
Print("Definindo buffers do indicador...");
|
|
SetIndexBuffer( 0,m_bufDeltaAsk , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer( 1,m_bufDeltaBid , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer( 2,m_bufIsel , INDICATOR_DATA );
|
|
|
|
//--- Definir um valor vazio
|
|
PlotIndexSetDouble( 0 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufDeltaAsk
|
|
PlotIndexSetDouble( 1 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufDeltaBid
|
|
PlotIndexSetDouble( 2 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufIsel
|
|
|
|
//---- o nome do indicador a ser exibido na DataWindow e na subjanela
|
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,OSI_FEIRA_SHORT_NAME);
|
|
|
|
//--- ticks
|
|
//m_minion.setModoHibrido(GERAR_VOLUME) ; //se opcao eh true, gera volume baseado nos ticks. Usado em papeis que nao informam volume.
|
|
m_minion.initialize(QTD_SEGUNDOS_CALC_MEDIA); // quantidade de segundos que serao usados no calculo das medias.
|
|
//m_minion.setConsertarTicksSemFlag(true);
|
|
m_minion.setSymbolStr( m_symb.Name() );
|
|
|
|
m_prochist = false; // indica se deve reprocessar o historico.
|
|
m_tick_util.setTickSize(m_symb.TickSize(), m_symb.Digits() );
|
|
|
|
//--- debug
|
|
if( DEBUG ){
|
|
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
|
|
StringReplace ( dt, ".", "" );
|
|
StringReplace ( dt, ":", "" );
|
|
StringReplace ( dt, " ", "_" );
|
|
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
|
|
//if( !m_mydb.create_or_open_mydb() ) return (INIT_FAILED);
|
|
}
|
|
|
|
if( DEBUG_TICK ){
|
|
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
|
|
StringReplace ( dt, ".", "" );
|
|
StringReplace ( dt, ":", "" );
|
|
StringReplace ( dt, " ", "_" );
|
|
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
|
|
}
|
|
|
|
//---
|
|
//MarketBookAdd( m_symb.Name() );
|
|
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
MqlBookInfo m_book[];
|
|
void OnBookEventx(const string &symbol){
|
|
MarketBookGet(symbol, m_book);
|
|
m_minion.addBook(TimeCurrent(), m_book, m_symb.TicksBookDepth(), BOOK_OUT, m_symb.TickSize() );
|
|
}
|
|
|
|
|
|
// transforma o tick informativo em tick de trade. Usamos em mercados que nao informam volume ou last nos ticks.
|
|
void normalizar2trade(MqlTick& tick){
|
|
if(GERAR_VOLUME){
|
|
writeDetLogTick( "ANT" );
|
|
m_tick_util.normalizar2trade(tick);
|
|
writeDetLogTick( "POS" );
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
void OnDeinit(const int i){
|
|
LOG("Executando OnDeinit...");
|
|
MarketBookRelease( m_symb.Name() );
|
|
delete(&m_symb );
|
|
//delete(&m_minion);
|
|
//delete(&m_book);
|
|
FileClose( m_log_tick );
|
|
//m_mydb.close();
|
|
LOG("OnDeinit Finalizado!");
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Atualizando os volumes de bid e oferta |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
MqlTick m_tick ;
|
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
|
const int prev_calculated,
|
|
const datetime& time[],
|
|
const double& open[],
|
|
const double& high[],
|
|
const double& low[],
|
|
const double& close[],
|
|
const long& tick_volume[],
|
|
const long& volume[] ,
|
|
const int& spread[] ) {
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Processando o hitorico...
|
|
//===============================================================================================
|
|
//LOG_ONCALC;
|
|
if(!m_prochist){ // para nao reprocessar a ultima barra sempre que mudar de barra.
|
|
setAsSeries(false);
|
|
doOnCalculateHistorico(rates_total, prev_calculated,time);
|
|
setAsSeries(true);
|
|
}
|
|
//LOG_ONCALC;
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Processamento o tick da barra atual...
|
|
//===============================================================================================
|
|
//processando o evento atual...
|
|
SymbolInfoTick (_Symbol,m_tick);// um tick por chamada a oncalculate
|
|
normalizar2trade( m_tick);// soh normaliza se a opcao GERAR_VOLUME estiver ativa
|
|
m_minion.addTick( m_tick);// adicionando o tick as estatisticas
|
|
|
|
// plotando no grafico
|
|
m_bufDeltaAsk [0] = calcOptmalAsk(m_tick.ask);
|
|
m_bufDeltaBid [0] = calcOptmalBid(m_tick.bid);
|
|
//m_bufDeltaAsk [0] = naoMaiorQue( m_minion.getDeltaFreqAsk(), MULTIPLICADOR );
|
|
//m_bufDeltaBid [0] = naoMaiorQue( m_minion.getDeltaFreqBid(), MULTIPLICADOR );
|
|
//m_bufIsel [0] = log1p(oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeSel() ) );
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
//calcTempoBarraAtual(time); // segundos na barra atual...
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Imprimindo dados de depuracao...
|
|
//===============================================================================================
|
|
imprimirComment();
|
|
|
|
return(rates_total);
|
|
}
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Processando o historico de ticks no oncalculate...
|
|
//===============================================================================================
|
|
void doOnCalculateHistorico(const int p_rates_total ,
|
|
const int p_prev_calculated,
|
|
const datetime& p_time[] ){
|
|
MqlTick ticks[];
|
|
int qtdTicks;
|
|
//LOG_ONCALC_HIST;
|
|
setAsSeries(false);
|
|
zerarBufAll(p_prev_calculated);
|
|
|
|
// zerando lixo do historico...
|
|
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){zerarBufAll(i);}
|
|
Print("Feita a limpeza do historico desde a barra:" , p_prev_calculated , " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
|
|
Print("Iniciando processamento dos dados do historico, desde a barra:", p_rates_total-QTD_BAR_PROC_HIST, " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
|
|
|
|
// processando o historico...
|
|
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){ // O -1 eh pra nao processar o periodo atual dentro do laco.
|
|
|
|
// durante os testes, seguimos somente com as ultimas n barras
|
|
// se prev_calculated eh zero, acontece erro ao buscar o tempo de fechamento da barra anterior
|
|
if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST || i==0 ){
|
|
//zerarBufAll(p_prev_calculated); continue;
|
|
continue;
|
|
}
|
|
|
|
|
|
///m_minion.fecharPeriodo(); // fechando o periodo anterior de coleta de estatisticas
|
|
qtdTicks = CopyTicksRange( _Symbol , //const string symbol_name, // nome do símbolo
|
|
ticks , //MqlTick& ticks_array[], // matriz para recebimento de ticks
|
|
COPY_TICKS_ALL , //uint flags=COPY_TICKS_ALL, // sinalizador que define o tipo de ticks obtidos
|
|
p_time[i-1]*1000, //ulong from_msc=0, // data a partir da qual são solicitados os ticks
|
|
p_time[i ]*1000 //ulong to_msc=0 // data ate a qual são solicitados os ticks
|
|
);
|
|
for(int ind=0; ind<qtdTicks; ind++){
|
|
//normalizar2trade(ticks[ind]);
|
|
m_minion.addTick(ticks[ind]);
|
|
|
|
// ficando duas barras sem imprimir pra nao dar problema da escala.
|
|
//if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST-2 ){continue;}
|
|
|
|
//m_bufDeltaAsk [i] = naoMaiorQue( m_minion.getDeltaFreqAsk(),MULTIPLICADOR );
|
|
//m_bufDeltaBid [i] = naoMaiorQue( m_minion.getDeltaFreqBid(),MULTIPLICADOR );
|
|
|
|
m_bufDeltaAsk [i] = calcOptmalAsk(ticks[ind].ask);
|
|
m_bufDeltaBid [i] = calcOptmalBid(ticks[ind].bid);
|
|
|
|
//calcSinalTendenciaReversao(i);
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Imprimindo dados de depuracao...
|
|
//===============================================================================================
|
|
//imprimirComment();
|
|
}// final for processamento dos ticks
|
|
|
|
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
|
|
//m_minion.checkResize(0.3);
|
|
|
|
}// final for do processamento das barras
|
|
|
|
m_prochist = true; Print( "Historico processado :-)" );
|
|
|
|
}//doOnCalculateHistorico.
|
|
|
|
double m_fator_df = 1;
|
|
double calcOptmalBid(double bid){
|
|
|
|
double optquote = calcOptmalBid(bid,m_fator_df);
|
|
int passo = 1;
|
|
while( !MathIsValidNumber(optquote) ){
|
|
Comment(__FUNCTION__,":-| recalculando diminuicao de frequencia. Passo:", passo, " DF:", m_fator_df );
|
|
m_fator_df = m_fator_df*log(FATOR_DF);
|
|
optquote = calcOptmalBid(bid,m_fator_df);
|
|
passo++;
|
|
}
|
|
return optquote;
|
|
}
|
|
double calcOptmalAsk(double ask){
|
|
// primeiro calcula com o fator de diminuicao de frequencia atual...
|
|
double optquote = calcOptmalAsk(ask,m_fator_df);
|
|
|
|
// se deu certo e jah foi ajustado, ajusta pra tras XX vezes tentando calcular com valores mais proximos de 1(ideal).
|
|
if( MathIsValidNumber(optquote) && m_fator_df < 1 ){
|
|
for( int i=0; i<2 && MathIsValidNumber(optquote) && m_fator_df < 1; i++ ){
|
|
m_fator_df = m_fator_df/log(FATOR_DF); // aproximando o fator do 1...
|
|
if( m_fator_df > 1 ) m_fator_df = 1;
|
|
optquote = calcOptmalBid(ask,m_fator_df);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// se entrar no laco eh porque o ultimo calculo deu errado, entao vai afastar do 1 ateh dar certo.
|
|
//int passo = 1;
|
|
while( !MathIsValidNumber(optquote) ){
|
|
//Comment(__FUNCTION__,":-| recalculando diminuicao de frequencia. Passo:", passo, " DF:", m_fator_df );
|
|
m_fator_df = m_fator_df*log(FATOR_DF); // afastando o fator do 1...
|
|
optquote = calcOptmalBid(ask,m_fator_df);
|
|
//passo++;
|
|
}
|
|
return optquote;
|
|
}
|
|
|
|
double calcOptmalBid(double bid, double fator_df){
|
|
if( m_minion.getFreqBid ()==0
|
|
//|| m_minion.getDeltaFreqBid()==0
|
|
//|| m_minion.getFreqBid() == m_minion.getDeltaFreqBid()
|
|
) return (bid-DISTANCIA_PRECO);
|
|
|
|
return (bid-DISTANCIA_PRECO) - (1/AVERSAO_RISCO)*log( 1- AVERSAO_RISCO*( oneIfZero(m_minion.getFreqBid()*fator_df)/oneIfZero(m_minion.getDeltaFreqBid()) ) );
|
|
}
|
|
|
|
double calcOptmalAsk(double ask, double fator_df){
|
|
if( m_minion.getFreqAsk () == 0
|
|
//|| m_minion.getDeltaFreqAsk() == 0
|
|
//|| m_minion.getFreqAsk () == m_minion.getDeltaFreqAsk() ]
|
|
) return (ask+DISTANCIA_PRECO);
|
|
|
|
return (ask+DISTANCIA_PRECO) - (1/AVERSAO_RISCO)*log( 1- AVERSAO_RISCO*( oneIfZero(m_minion.getFreqAsk()*fator_df)/oneIfZero(m_minion.getDeltaFreqAsk()) ) );
|
|
}
|
|
|
|
double naoMaiorQue(double ori, double maior){
|
|
if( ori < maior ) return ori ;
|
|
return maior;
|
|
}
|
|
|
|
|
|
string m_deslocamento = ""+
|
|
// " "+
|
|
// " "+
|
|
// // " "+
|
|
"";
|
|
int m_qtdImpressao = 0;
|
|
void imprimirComment(){
|
|
|
|
// imprimir a cada 2 ticks...
|
|
if( m_qtdImpressao++ > 2 ){ m_qtdImpressao = 0; return; }
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Imprimindo dados de depuracao...
|
|
//===============================================================================================
|
|
m_tick_txt =
|
|
// m_deslocamento+"PMEDBUY: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeBuy() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
// m_deslocamento+"PMEDSEL: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeSel() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
// m_deslocamento+"PMED===: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTrade() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
//
|
|
// "\n" +m_deslocamento+"=== VOL/VOL MEDIO/ACEL VOL ====\n" +
|
|
// m_deslocamento+"TOT: " + DoubleToString(m_minion.getVolTrade () ,_Digits)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_bufVol[0] ,_Digits)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTrade () ,1 )+ "/"+
|
|
// m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeBuy () ,_Digits)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeBuy() ,1 )+ "/"+
|
|
// m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeSel () ,_Digits)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeSel() ,1 )+ "/n"+
|
|
//
|
|
|
|
// "\n" +m_deslocamento+"=== INCLINACAO PRECO MED/BUY/SELL ====\n" +
|
|
// m_deslocamento+"MED: " + DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTrade (), 9)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTradeBuy(), 9)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(m_minion.getInclinacaoTradeSel(), 9)+ "\n" +
|
|
// m_deslocamento+"MED: " + DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTrade ()) ), 5)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeBuy()) ), 5)+ "/"+
|
|
// DoubleToString(log1p( oneIfZero(m_minion.getInclinacaoTradeSel()) ), 5)+ "\n"
|
|
|
|
"\n" +m_deslocamento+"=== ASSIMETRIA DO MERCADO FASK/FBID/DASK/DBID ====\n" +
|
|
m_deslocamento+"FDF:" +DoubleToString(m_fator_df )+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"FRIN:"+DoubleToString(m_minion.getFreqAskIni (), 1)+ "/"+
|
|
DoubleToString(m_minion.getFreqBidIni (), 1)+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"FRAT:"+DoubleToString(m_minion.getFreqAsk (), 1)+ "/"+
|
|
DoubleToString(m_minion.getFreqBid (), 1)+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"DFRE:"+DoubleToString(m_minion.getDeltaFreqAsk(), 7)+ "/" +
|
|
DoubleToString(m_minion.getDeltaFreqBid(), 7)+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"OPQU:"+DoubleToString(m_bufDeltaAsk [0], 2)+ "/" +
|
|
DoubleToString(m_bufDeltaBid [0], 2)+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"LRTRADE :"+DoubleToString(m_minion.getLogRetTrade (), 15)+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"LRTRADEMED:"+DoubleToString(m_minion.getLogRetTradeMedio(), 15)+ "\n" +
|
|
|
|
"\n"+ m_deslocamento+"=== BARRAS ACUMULADAS ========================\n" +
|
|
m_deslocamento+"TOT/BUY/SEL====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTrade ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"TOT/ASK/BID====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
|
|
//m_deslocamento+"ACE TOT/BUY/SEL:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVol ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
|
|
// m_deslocamento+"TEND/REV=======:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTendencia ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumRversao ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"TATU/BAR: " + DoubleToString (m_sec_barra ,0 ) + "/" +
|
|
DoubleToString (m_qtd_sec_periodo ,0 ) + "\n" +
|
|
|
|
"\n"+ m_deslocamento+"======= TAMANHO DOS VETORES DE MEDIAS ========\n"+
|
|
m_deslocamento+"TRADE TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTrade ()) + "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeBuy ()) + "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeSel ()) + "\n" +
|
|
m_deslocamento+"BOOK TOT/ASK/BID=:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook ()) + "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookAsk ()) + "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookBid ()) + "\n"
|
|
// m_deslocamento+"ACEVO TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVol ()) + "/" +
|
|
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolBuy()) + "/" +
|
|
// IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolSel()) + "\n"
|
|
;
|
|
|
|
Comment( m_deslocamento+"TICK ===========================\n"+
|
|
m_tick_txt+
|
|
// "\n" + m_deslocamento+"TERMINAL ===============================\n"+
|
|
// terminal_txt+
|
|
"\n" + m_deslocamento+"FIM ================================" );
|
|
//===============================================================================================
|
|
}
|
|
|
|
void setAsSeries(bool modo){
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufDeltaAsk , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufDeltaBid , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufIsel , modo );
|
|
}
|
|
//void zerarBufDemanda(uint i){
|
|
// m_bufPbuy [i] = 0;
|
|
// m_bufPsel [i] = 0;
|
|
// m_bufPtra [i] = 0;
|
|
//}
|
|
void zerarBufForca(uint i){
|
|
m_bufDeltaAsk [i] = 0;
|
|
m_bufDeltaBid [i] = 0;
|
|
m_bufIsel [i] = 0;
|
|
}
|
|
|
|
void zerarBufAll(uint i){
|
|
//zerarBufDemanda(i);
|
|
zerarBufForca (i);
|
|
}
|
|
|
|
//////--------------------------------------------------------------------------------------
|
|
////// calcula a quantidade de segundos da barra atual e bem como a % de tempo decorrido...
|
|
//////--------------------------------------------------------------------------------------
|
|
////uint m_sec_barra_pro_fim ;
|
|
////double m_porcTempoDesdeInicioBarra;
|
|
////double m_porcTempoToFimBarra ;
|
|
//////--------------------------------------------------------------------------------------
|
|
////void calcTempoBarraAtual(const datetime& time[]){
|
|
//// // segundos na barra atual...
|
|
//// bool tipo = ArrayIsSeries(time);
|
|
//// ArraySetAsSeries(time,true);
|
|
//// m_sec_barraAtu = TimeCurrent();
|
|
//// m_sec_barraAnt = time[0];
|
|
//// m_sec_barra = (int)(m_sec_barraAtu - m_sec_barraAnt);
|
|
//// m_sec_barra_pro_fim = (int)(m_qtd_sec_periodo - m_sec_barra );
|
|
//// ArraySetAsSeries(time,tipo);
|
|
//// m_porcTempoDesdeInicioBarra = (m_sec_barra /m_qtd_sec_periodo)*100.0;
|
|
//// m_porcTempoToFimBarra = (m_sec_barra_pro_fim/m_qtd_sec_periodo)*100.0;
|
|
////}
|
|
//////--------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
void openLogFileTick(string arqLog){m_log_tick=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE ); }
|
|
void flushLogTick() { if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileFlush(m_log_tick ); } }
|
|
void writeDetLogTick(string comment){ if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileWrite(m_log_tick, m_tick_util.toStringCSV(comment) ); } } // escrevendo o log de ticks...
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|