843 lines
88 KiB
MQL5
843 lines
88 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
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//| osi-teste-01-03-feira.mq5 |
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//| marcoc |
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//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
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//+------------------------------------------------------------------+
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#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
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#include <Files\FileTxt.mqh>
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#include <oslib\os-lib.mq5>
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#include <oslib\osc-estatistic.mqh>
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#include <oslib\osc-tick-util.mqh>
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input bool DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
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input bool GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
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input bool GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
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input int QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Quantidade de barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
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input double OSI_FEIRA_BOOK_OUT = 0.4 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
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input int OSI_FEIRA_QTD_TICK_CALC_MEDIAS = 15000 ; // qtd de ticks usados no processamento estatistico.
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input int OSI_FEIRA_MUL_QTD_BOOK = 1 ; // multiplica pela quantidade ticks processados para chegar a quantidade de eventos de book processados.
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//input int OSI_FEIRA_BOOK_ON_CALCULATE = true ; // se true, processa processa o book somente na execucao do oncalculate
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#define LOG(txt) if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha ",__LINE__,":",(txt));}
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#define LOG_ONCALC LOG("RatesTot:"+IntegerToString( rates_total)+" PrevCalc:"+IntegerToString( prev_calculated) );
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#define LOG_ONCALC_HIST LOG("RatesTot:"+IntegerToString(p_rates_total)+" PrevCalc:"+IntegerToString(p_prev_calculated) );
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#define OSI_FEIRA_SHORT_NAME "osi-01-06-feira"
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#define DEBUG_TICK false
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//#define LOG_DEBUG_ONCALC if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha:",__LINE__,": ratesTot:",rates_total," prevCalc:",prev_calculated);}
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//#define LOG_DEBUG_RESULT_REGISTRO_BOOK if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:Resultado registro book "+m_symb.Name()+":", m_tembook);}
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#property description "Indicador que considera a bolsa como uma feira, com barracas"
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#property description "de vendedores e compradores."
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#property description "---------------"
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//#property description "osi-01-05-feira: simulacao de ticks e book de ofertas usando a nova classe osc_tick_util."
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#property description "osi-01-06-feira: acrescenta linhas de acompanhamento dos precos medios de trades e ofertas."
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#property description " : novo parametro com o multiplicador de trades pra chegar a quantidade de ofertas."
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#property description " : novo parametro com possibilidade de manter o processamento do book sincronizo com as chamadas a oncalculate."
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#property description "---------------"
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#property indicator_chart_window
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#property indicator_buffers 14
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#property indicator_plots 14
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//---- plotar linha com o preco medio de vendas
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#property indicator_label1 "pm_sell"
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#property indicator_type1 DRAW_LINE
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#property indicator_color1 clrFireBrick
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#property indicator_style1 STYLE_SOLID
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#property indicator_width1 2
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//---- plotar linha com preco medio de compras
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#property indicator_label2 "pm_buy"
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#property indicator_type2 DRAW_LINE
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#property indicator_color2 clrMediumBlue
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#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
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#property indicator_width2 2
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//---- plotar linha com o preco medio de ofertas de venda (ask)
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#property indicator_label3 "pm_ask"
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#property indicator_type3 DRAW_LINE
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#property indicator_color3 clrMagenta
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#property indicator_style3 STYLE_SOLID
|
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#property indicator_width3 2
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//---- plotar linha com o preco medio de ofertas de compra (bid)
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#property indicator_label4 "pm_bid"
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#property indicator_type4 DRAW_LINE
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#property indicator_color4 clrDeepSkyBlue
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#property indicator_style4 STYLE_SOLID
|
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#property indicator_width4 2
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//---- plotar seta forca ask
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#property indicator_label5 "sig_ask"
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#property indicator_type5 DRAW_ARROW
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#property indicator_color5 clrMagenta
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|
#property indicator_style5 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width5 1
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|
//---- plotar seta forca bid
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#property indicator_label6 "sig_bid"
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|
#property indicator_type6 DRAW_ARROW
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#property indicator_color6 clrDeepSkyBlue
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|
#property indicator_style6 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width6 1
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//---- plotar seta forca buy
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#property indicator_label7 "sig_buy"
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#property indicator_type7 DRAW_ARROW
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#property indicator_color7 clrMediumBlue
|
|
#property indicator_style7 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width7 1
|
|
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//---- plotar seta forca sel
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|
#property indicator_label8 "sig_sel"
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#property indicator_type8 DRAW_ARROW
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#property indicator_color8 clrFireBrick
|
|
#property indicator_style8 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width8 1
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|
//---- plotar seta forca up1
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#property indicator_label9 "up1"
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#property indicator_type9 DRAW_ARROW
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#property indicator_color9 clrDeepSkyBlue
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|
#property indicator_style9 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width9 3
|
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|
//---- plotar seta forca up2
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#property indicator_label10 "up2"
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#property indicator_type10 DRAW_ARROW
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#property indicator_color10 clrDeepSkyBlue
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|
#property indicator_style10 STYLE_SOLID
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|
#property indicator_width10 3
|
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//---- plotar seta forca down1
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#property indicator_label11 "down1"
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#property indicator_type11 DRAW_ARROW
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|
#property indicator_color11 clrFireBrick
|
|
#property indicator_style11 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width11 3
|
|
|
|
//---- plotar seta forca down2
|
|
#property indicator_label12 "down2"
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|
#property indicator_type12 DRAW_ARROW
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|
#property indicator_color12 clrFireBrick
|
|
#property indicator_style12 STYLE_SOLID
|
|
#property indicator_width12 3
|
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//---- plotar linha preco medio do trade
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#property indicator_label13 "pm_trade"
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#property indicator_type13 DRAW_LINE
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#property indicator_color13 clrDarkViolet // clrDarkOrchid
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#property indicator_style13 STYLE_DASH
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#property indicator_width13 3
|
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//---- plotar linha preco medio do book de ofertas
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#property indicator_label14 "pm_book"
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#property indicator_type14 DRAW_LINE
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#property indicator_color14 clrGold //clrDarkOrange //clrOrangeRed
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#property indicator_style14 STYLE_DASH
|
|
#property indicator_width14 3
|
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//--- buffers do indicador
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double m_bufPsel []; // preco medio de compras :1
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double m_bufPbuy []; // preco medio de vendas :2
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double m_bufPask []; // preco medio de ofertas de venda :3
|
|
double m_bufPbid []; // preco medio de ofertas de compra :4
|
|
double m_bufPaskArrow[]; // forca do preco medio de ofertas de venda :5
|
|
double m_bufPbidArrow[]; // forca do preco medio de ofertas de compra :6
|
|
double m_bufPbuyArrow[]; // forca do preco medio de venda :7
|
|
double m_bufPselArrow[]; // forca do preco medio de compra :8
|
|
double m_bufPup1Arrow[]; // forca acima 1 :9
|
|
double m_bufPup2Arrow[]; // forca acima 2 :10
|
|
double m_bufPdw1Arrow[]; // forca acima 1 :11
|
|
double m_bufPdw2Arrow[]; // forca acima 2 :12
|
|
double m_bufPtra []; // preco medio de trades (buy/sel) :13
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|
double m_bufPbok []; // preco medio de ofertas(ask/bid) :14
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|
// variaveis para controle do livro de ofertas
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|
//MqlBookInfo m_book[];
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double m_pmask = 0;
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double m_pmbid = 0;
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double m_pmbok = 0; //eh proco medio do book
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|
uint m_qtdWinAsk = 0;
|
|
uint m_qtdWinBid = 0;
|
|
uint m_qtdEmpate = 0;
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|
double m_dask = 0;
|
|
double m_dbid = 0;
|
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bool m_tembook = false;
|
|
uint m_id_oferta = 0;
|
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|
// variaveis para controle dos ticks
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osc_estatistic m_minion ; // estatisticas de ticks e book de ofertas
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|
osc_tick_util m_tick_util; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume.
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|
CSymbolInfo m_symb ;
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|
bool m_prochist ; // para nao reprocessar o historico sempre que mudar de barra;
|
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|
|
double m_vbuy = 0;
|
|
double m_vsel = 0;
|
|
double m_tickvol = 0;
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|
|
|
// apresentacao de depuracao
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|
string m_dom_txt ;
|
|
string m_dom_previsao;
|
|
string m_tick_txt ;
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|
// variaveis para controle do arquivo de log
|
|
int m_log_book ; // descarreganto book de ofetas em arquivo de log (debug)
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|
int m_log_tick ; // descarreganto ticks em arquivo de log (debug)
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//=================================================================================================
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|
// Indicador demanda e oferta...
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|
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
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|
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
|
|
//
|
|
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio e
|
|
// Oferta media bid(book) maior ou igual a demanda sel(tick) médio --> força pra cima maior ainda
|
|
//
|
|
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio e
|
|
// Oferta media ask(book) menor ou igual a demanda buy(tick) médio --> força pra baixo maior ainda
|
|
//=================================================================================================
|
|
// variaveis para controle das forças liquidas
|
|
double m_ofertaAsk = 0; // oferta media ask (oferta de venda )...
|
|
double m_ofertaBid = 0; // oferta media bid (oferta de compra)...
|
|
double m_demandBuy = 0; // demanda media buy (demanda de compra)...
|
|
double m_demandSel = 0; // demanda media sel (demanda de venda )...
|
|
|
|
bool m_forcaAcima1 ;// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
|
|
bool m_forcaAbaix1 ;// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
|
|
bool m_forcaAcima2 ;// força pra cima maior ainda
|
|
bool m_forcaAbaix2 ;// força pra baixo maior ainda
|
|
//=================================================================================================
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|
|
|
uint m_qtd_sec_periodo ;// qtd de segundos que tem o periodo grafico atual.
|
|
uint m_sec_barra ; // segundos na barra atual
|
|
datetime m_sec_barraAnt; // segundos na barra atual
|
|
datetime m_sec_barraAtu; // segundos na barra atual
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Função de inicialização do indicador customizado |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit() {
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|
//PRINT_DEBUG_INIT_INI
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|
LOG("=======================================");
|
|
m_symb.Name ( Symbol() );
|
|
m_symb.Refresh ();
|
|
m_symb.RefreshRates();
|
|
|
|
m_qtd_sec_periodo = PeriodSeconds();
|
|
|
|
m_tembook = MarketBookAdd( m_symb.Name() );
|
|
LOG("Resultado registro book "+m_symb.Name()+":"+IntegerToString(m_tembook) );
|
|
|
|
if (!m_tembook){
|
|
Print("DOM indisponivel para "+m_symb.Name()+" :-(");
|
|
if( GERAR_VOLUME ){
|
|
Print("Simulacao de volume ativada! Seguiremos gerando ofertas e demandas a partir dos Ticks :-)" );
|
|
}else{
|
|
return (INIT_FAILED);
|
|
}
|
|
};
|
|
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPsel , false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbuy , false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPask , false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbid , false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPaskArrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbidArrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbuyArrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPselArrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPup1Arrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPup2Arrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPdw1Arrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPdw2Arrow, false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPtra , false );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbok , false );
|
|
|
|
Print("Definindo buffers do indicador...");
|
|
SetIndexBuffer(0,m_bufPsel , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(1,m_bufPbuy , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(2,m_bufPask , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(3,m_bufPbid , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(4,m_bufPaskArrow , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(5,m_bufPbidArrow , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(6,m_bufPbuyArrow , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(7,m_bufPselArrow , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(8 ,m_bufPup1Arrow, INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(9 ,m_bufPup2Arrow, INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(10,m_bufPdw1Arrow, INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(11,m_bufPdw2Arrow, INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(12,m_bufPtra , INDICATOR_DATA );
|
|
SetIndexBuffer(13,m_bufPbok , INDICATOR_DATA );
|
|
|
|
//--- Definir um valor vazio
|
|
PlotIndexSetDouble(0 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(1 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(2 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(3 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(4 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(5 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(6 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(7 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(8 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(9 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(10,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(11,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(12,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
PlotIndexSetDouble(13,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
|
|
|
|
//--- Definir o código símbolo para desenho em PLOT_ARROW
|
|
PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW,225); //ask
|
|
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_ARROW,226); //bid
|
|
|
|
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_ARROW,233); //buy
|
|
PlotIndexSetInteger(7,PLOT_ARROW,234); //sel
|
|
|
|
PlotIndexSetInteger(8 ,PLOT_ARROW,217);//241); //up1 217
|
|
PlotIndexSetInteger(9 ,PLOT_ARROW,217);//241); //up2 217
|
|
PlotIndexSetInteger(10,PLOT_ARROW,218);//242); //dw1 218
|
|
PlotIndexSetInteger(11,PLOT_ARROW,218);//242); //dw2 218
|
|
|
|
//--- Definindo o deslocamento vertical das setas em pixels...
|
|
PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW_SHIFT,-10);
|
|
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_ARROW_SHIFT,+10);
|
|
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_ARROW_SHIFT,-10);
|
|
PlotIndexSetInteger(7,PLOT_ARROW_SHIFT,+10);
|
|
|
|
PlotIndexSetInteger(8 ,PLOT_ARROW_SHIFT,-20); //up1
|
|
PlotIndexSetInteger(9 ,PLOT_ARROW_SHIFT,-30); //up2
|
|
PlotIndexSetInteger(10,PLOT_ARROW_SHIFT,+20); //dw1
|
|
PlotIndexSetInteger(11,PLOT_ARROW_SHIFT,+30); //dw2
|
|
|
|
//---- o nome do indicador a ser exibido na DataWindow e na subjanela
|
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,OSI_FEIRA_SHORT_NAME);
|
|
|
|
//--- ticks
|
|
//m_minion.setModoHibrido(GERAR_VOLUME) ; //se opcao eh true, gera volume baseado nos ticks. Usado em papeis que nao informam volume.
|
|
m_minion.initialize(OSI_FEIRA_QTD_TICK_CALC_MEDIAS,OSI_FEIRA_MUL_QTD_BOOK); // quantidade de ticks que serah usado no calculo das medias.
|
|
m_prochist = false; // indica se deve reprocessar o historico.
|
|
m_tick_util.setTickSize(m_symb.TickSize(), m_symb.Digits() );
|
|
|
|
//--- debug
|
|
if( DEBUG ){
|
|
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
|
|
StringReplace ( dt, ".", "" );
|
|
StringReplace ( dt, ":", "" );
|
|
StringReplace ( dt, " ", "_" );
|
|
openLogFileBook(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_book.csv" );
|
|
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
|
|
}
|
|
|
|
if( DEBUG_TICK ){
|
|
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
|
|
StringReplace ( dt, ".", "" );
|
|
StringReplace ( dt, ":", "" );
|
|
StringReplace ( dt, " ", "_" );
|
|
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
|
|
}
|
|
|
|
//---
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
// transforma o tick informativo em tick de trade. Usamos em mercados que nao informam volume ou last nos ticks.
|
|
void normalizar2trade(MqlTick& tick){
|
|
if(GERAR_VOLUME){
|
|
writeDetLogTick( "ANT" );
|
|
m_tick_util.normalizar2trade(tick);
|
|
writeDetLogTick( "POS" );
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
void OnDeinit(const int i){
|
|
LOG("Executando OnDeinit...");
|
|
MarketBookRelease( m_symb.Name() );
|
|
delete(&m_symb );
|
|
//delete(&m_minion);
|
|
//delete(&m_book);
|
|
FileClose( m_log_book );
|
|
FileClose( m_log_tick );
|
|
LOG("OnDeinit Finalizado!");
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Atualizando os volumes de bid e oferta |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
|
const int prev_calculated,
|
|
const datetime& time[],
|
|
const double& open[],
|
|
const double& high[],
|
|
const double& low[],
|
|
const double& close[],
|
|
const long& tick_volume[],
|
|
const long& volume[] ,
|
|
const int& spread[] ) {
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Processamentos dos ticks (demanda)
|
|
//===============================================================================================
|
|
//m_minion.refresh();
|
|
//m_minion.logWrite( "PC:"+IntegerToString(prev_calculated) + "/RT:" + IntegerToString(rates_total) );
|
|
//m_lineBuffer1[0] = (double)m_minion.getVolSell0();
|
|
|
|
MqlTick tick ;
|
|
double dxSel = 0;
|
|
double dxBuy = 0;
|
|
//double medTick = 0;
|
|
//---------
|
|
LOG_ONCALC;
|
|
if( !m_prochist ){ // para nao reprocessar a ultima barra sempre que mudar de barra.
|
|
setAsSeries(false);
|
|
doOnCalculateHistorico(rates_total, prev_calculated,time);
|
|
setAsSeries(true);
|
|
}
|
|
LOG_ONCALC;
|
|
|
|
// //===============================================================================================
|
|
// // Processamento atualizando a barra anterior assim que inicia a nova...
|
|
// //===============================================================================================
|
|
// if(rates_total > prev_calculated){
|
|
// //-- book
|
|
// m_bufPbidArrow[1] = 0;
|
|
// m_bufPaskArrow[1] = 0;
|
|
// if( m_dbid > m_dask ){ m_bufPbidArrow[1] = m_pmbid;}
|
|
// if( m_dbid < m_dask ){ m_bufPaskArrow[1] = m_pmask;}
|
|
// m_qtdWinAsk = 0;
|
|
// m_qtdWinBid = 0;
|
|
// m_qtdEmpate = 0;
|
|
// m_dask = 0;
|
|
// m_dbid = 0;
|
|
// //-- ticks
|
|
// m_bufPbuyArrow[1] = 0;
|
|
// m_bufPselArrow[1] = 0;
|
|
// dxSel = m_minion.getDxSel();
|
|
// dxBuy = m_minion.getDxBuy();
|
|
// //medTick = m_minion.getPrecoMedTrade();// getMed0 () ;
|
|
// m_bufPbuyArrow[1] = dxBuy <= dxSel ? m_minion.getPrecoMedTradeBuy():0;
|
|
// m_bufPselArrow[1] = dxSel <= dxBuy ? m_minion.getPrecoMedTradeSel():0;
|
|
// m_bufPbuy [1] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy();
|
|
// m_bufPsel [1] = m_minion.getPrecoMedTradeSel();
|
|
// m_bufPtra [1] = m_minion.getPrecoMedTrade();
|
|
// printf("-------------------------");
|
|
// flushLogBook();
|
|
// }
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//===============================================================================================
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//===============================================================================================
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// Processamento o tick da barra atual...
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//===============================================================================================
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//processando o evento atual...
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SymbolInfoTick(_Symbol,tick);// um tick por chamada a oncalculate
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normalizar2trade(tick);
|
|
m_minion.addTick(tick);
|
|
|
|
dxSel = m_minion.getDxSel() ;
|
|
dxBuy = m_minion.getDxBuy() ;
|
|
|
|
m_bufPbuy [0] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy();
|
|
m_bufPsel [0] = m_minion.getPrecoMedTradeSel();
|
|
m_bufPtra [0] = m_minion.getPrecoMedTrade();
|
|
m_bufPbuyArrow[0] = dxBuy < dxSel ? m_minion.getPrecoMedTradeBuy():0;
|
|
m_bufPselArrow[0] = dxSel < dxBuy ? m_minion.getPrecoMedTradeSel():0;
|
|
//===============================================================================================
|
|
//}
|
|
|
|
// Nao tem book, simulamos com os ticks...
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if( !m_tembook ){ doOnBookEvent(tick); }
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// processando book no oncalculate...
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//if( OSI_FEIRA_BOOK_ON_CALCULATE ) doOnBookEvent(_Symbol);
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//===============================================================================================
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// plotando as ofertas do book na barra atual
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//===============================================================================================
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if( rates_total >= prev_calculated && m_pmask>0 && m_pmbid>0 && m_pmbok>0 ){
|
|
m_bufPask[0] = m_minion.getPrecoMedBookAsk();
|
|
m_bufPbid[0] = m_minion.getPrecoMedBookBid();
|
|
m_bufPbok[0] = m_minion.getPrecoMedBook();
|
|
if( m_dbid > m_dask ){ m_bufPbidArrow[0] = m_minion.getPrecoMedBookBid(); m_bufPaskArrow[0] = 0; }
|
|
if( m_dbid < m_dask ){ m_bufPaskArrow[0] = m_minion.getPrecoMedBookAsk(); m_bufPbidArrow[0] = 0; }
|
|
if( m_dbid == m_dask ){ m_bufPaskArrow[0] = 0 ; m_bufPbidArrow[0] = 0; }
|
|
|
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//=================================================================================================
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|
// Indicador demanda e oferta...
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// Oferta media ask(book) maior[menor] que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
|
|
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
|
|
//
|
|
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio e
|
|
// Oferta media bid(book) maior ou igual a demanda sel(tick) médio --> força pra cima maior ainda
|
|
//
|
|
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio e
|
|
// Oferta media ask(book) menor ou igual a demanda buy(tick) médio --> força pra baixo maior ainda
|
|
//=================================================================================================
|
|
m_ofertaAsk = m_bufPask[0]; // oferta media ask (oferta de venda )...
|
|
m_ofertaBid = m_bufPbid[0]; // oferta media bid (oferta de compra)...
|
|
m_demandBuy = m_bufPbuy[0]; // demanda media buy (demanda de compra)...
|
|
m_demandSel = m_bufPsel[0]; // demanda media sel (demanda de venda )...
|
|
|
|
m_forcaAcima1 = (m_ofertaAsk < m_demandBuy);// Oferta media ask(book) maior[menor] que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
|
|
m_forcaAbaix1 = (m_ofertaBid > m_demandSel);// Oferta media bid(book) menor[maior] que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
|
|
m_forcaAcima2 = ( m_forcaAcima1 && (m_ofertaBid < m_demandSel) );// força pra cima maior ainda
|
|
m_forcaAbaix2 = ( m_forcaAbaix1 && (m_ofertaAsk > m_demandBuy) );// força pra baixo maior ainda
|
|
|
|
m_bufPup1Arrow[0] = m_forcaAcima1 ? m_ofertaAsk : 0;
|
|
m_bufPup2Arrow[0] = m_forcaAcima2 ? m_ofertaAsk : 0;
|
|
m_bufPdw1Arrow[0] = m_forcaAbaix1 ? m_ofertaBid : 0;
|
|
m_bufPdw2Arrow[0] = m_forcaAbaix2 ? m_ofertaBid : 0;
|
|
|
|
// //if( (m_ofertaAsk-m_minion.getMed0()) > (m_minion.getMed0()-m_ofertaBid) ) {
|
|
// if( (m_ofertaAsk-m_minion.getPrecoMedTrade()) > (m_minion.getPrecoMedTrade()-m_ofertaBid) ) {
|
|
// //reforcar seta acima;
|
|
// m_bufPdw1Arrow[0] = 0;
|
|
// m_bufPdw2Arrow[0] = 0;
|
|
// }else{
|
|
// //if( (m_ofertaAsk-m_minion.getMed0()) < (m_minion.getMed0()-m_ofertaBid) ) {
|
|
// if( (m_ofertaAsk-m_minion.getPrecoMedTrade()) < (m_minion.getPrecoMedTrade()-m_ofertaBid) ) {
|
|
// //reforcar seta abaixo
|
|
// m_bufPup1Arrow[0] = 0;
|
|
// m_bufPup2Arrow[0] = 0;
|
|
// }else{
|
|
// // nao reforcar
|
|
// m_bufPup1Arrow[0] = 0;
|
|
// m_bufPup2Arrow[0] = 0;
|
|
// m_bufPdw1Arrow[0] = 0;
|
|
// m_bufPdw2Arrow[0] = 0;
|
|
// }
|
|
// }
|
|
//}
|
|
}
|
|
|
|
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
|
|
//if( rates_total > prev_calculated ){ m_minion.checkResize(0.3); }
|
|
|
|
//===============================================================================================
|
|
calcTempoBarraAtual(time); // segundos na barra atual...
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|
//===============================================================================================
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|
// Imprimindo dados de depuracao...
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|
//===============================================================================================
|
|
imprimirComment();
|
|
|
|
return(rates_total);
|
|
}
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|
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//===============================================================================================
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|
// Processando o historico de ticks no oncalculate...
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//===============================================================================================
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void doOnCalculateHistorico(const int p_rates_total ,
|
|
const int p_prev_calculated,
|
|
const datetime& p_time[] ){
|
|
MqlTick ticks[];
|
|
int qtdTicks;
|
|
LOG_ONCALC_HIST;
|
|
setAsSeries(false);
|
|
zerarBufOfertaDemanda(p_prev_calculated);
|
|
|
|
// processando o historico...
|
|
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){ // O -1 eh pra nao processar o periodo atual dentro do laco.
|
|
|
|
// durante os testes, seguimos somente com as ultimas n barras
|
|
// se prev_calculated eh zero, acontece erro ao buscar o tempo de fechamento da barra anterior
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|
if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST || i==0 ){
|
|
zerarBufOfertaDemanda(p_prev_calculated); continue;
|
|
}
|
|
|
|
///m_minion.fecharPeriodo(); // fechando o periodo anterior de coleta de estatisticas
|
|
qtdTicks = CopyTicksRange( _Symbol , //const string symbol_name, // nome do símbolo
|
|
ticks , //MqlTick& ticks_array[], // matriz para recebimento de ticks
|
|
COPY_TICKS_ALL , //uint flags=COPY_TICKS_ALL, // sinalizador que define o tipo de ticks obtidos
|
|
p_time[i-1]*1000, //ulong from_msc=0, // data a partir da qual são solicitados os ticks
|
|
p_time[i ]*1000 //ulong to_msc=0 // data ate a qual são solicitados os ticks
|
|
);
|
|
for(int ind=0; ind<qtdTicks; ind++){
|
|
normalizar2trade(ticks[ind]);
|
|
m_minion.addTick(ticks[ind]);
|
|
doOnBookEvent(ticks[ind]) ;// simulando o book de ofertas durante o processamento do historico...
|
|
m_bufPbuy [i] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy();
|
|
m_bufPsel [i] = m_minion.getPrecoMedTradeSel();
|
|
m_bufPtra [i] = m_minion.getPrecoMedTrade();
|
|
m_bufPbuyArrow[i] = m_minion.getDxBuy() < m_minion.getDxSel() ? m_minion.getPrecoMedTradeBuy():0;
|
|
m_bufPselArrow[i] = m_minion.getDxSel() < m_minion.getDxBuy() ? m_minion.getPrecoMedTradeSel():0;
|
|
m_bufPask [i] = m_minion.getPrecoMedBookAsk();
|
|
m_bufPbid [i] = m_minion.getPrecoMedBookBid();
|
|
m_bufPbok [i] = m_minion.getPrecoMedBook();
|
|
m_bufPaskArrow[i] = m_minion.getDxAsk() < m_minion.getDxBid() ? m_minion.getPrecoMedBookAsk():0;// verifique.
|
|
m_bufPbidArrow[i] = m_minion.getDxBid() < m_minion.getDxAsk() ? m_minion.getPrecoMedBookBid():0;// verifique
|
|
m_bufPup1Arrow[i] = 0;
|
|
m_bufPup2Arrow[i] = 0;
|
|
m_bufPdw1Arrow[i] = 0;
|
|
m_bufPdw2Arrow[i] = 0;
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Imprimindo dados de depuracao...
|
|
//===============================================================================================
|
|
imprimirComment();
|
|
}// final for processamento dos ticks
|
|
|
|
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
|
|
//m_minion.checkResize(0.3);
|
|
|
|
}// final for do processamento das barras
|
|
|
|
m_prochist = true; Print( "Historico processado :-)" );
|
|
|
|
}//doOnCalculateHistorico.
|
|
|
|
string m_deslocamento = " "+
|
|
" "+
|
|
// " "+
|
|
// " "+
|
|
" ";
|
|
void imprimirComment(){
|
|
//===============================================================================================
|
|
// Imprimindo dados de depuracao...
|
|
//===============================================================================================
|
|
m_tick_txt =
|
|
m_deslocamento+"PMEDBUY: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeBuy() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"PMEDSEL: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeSel() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"PMED===: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTrade() ,_Digits )+ "\n" +
|
|
|
|
"\n" + m_deslocamento+"=== VOL/VOL MEDIO/(ACEL VOL) ====\n" +
|
|
m_deslocamento+"TOT: " + DoubleToString(m_minion.getVolTrade () ,_Digits)+ "/"+
|
|
DoubleToString(m_minion.getVolMedTrade () ,1 )+ "/"+
|
|
"("+DoubleToString(m_minion.getAceVol () ,5 )+")\n"+
|
|
m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeBuy () ,_Digits)+ "/"+
|
|
DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeBuy() ,1 )+ "/"+
|
|
"("+DoubleToString(m_minion.getAceVolBuy () ,5 )+")\n"+
|
|
m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeSel () ,_Digits)+ "/"+
|
|
DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeSel() ,1 )+ "/"+
|
|
"("+DoubleToString(m_minion.getAceVolSel () ,5 )+")\n"+
|
|
|
|
"\n"+ m_deslocamento+"=== INCLINACOES E DX ========================\n" +
|
|
m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTradeBuy() ,5 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxBuy() ,5 ) + "\n"+
|
|
m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTradeSel() ,5 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxSel() ,5 ) + "\n"+
|
|
m_deslocamento+"TRA: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTrade() ,5 )+ "\n" +
|
|
//m_deslocamento+"===========================\n" +
|
|
m_deslocamento+"ASK: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBookAsk() ,5 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxAsk() ,5 ) + "\n"+
|
|
m_deslocamento+"BID: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBookBid() ,5 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxBid() ,5 ) + "\n"+
|
|
m_deslocamento+"BOK: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBook() ,5 )+ "\n" +
|
|
|
|
"\n"+ m_deslocamento+"=== BARRAS ACUMULADAS ========================\n" +
|
|
m_deslocamento+"TOT/BUY/SEL:" + DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTrade ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ " / " +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeBuy())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ " / " +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeSel())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"TOT/ASK/BID:" + DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ " / " +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ " / " +
|
|
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"TATU/BAR: " + DoubleToString (m_sec_barra ,0 ) + "/" +
|
|
DoubleToString (m_qtd_sec_periodo ,0 ) + "\n" +
|
|
|
|
"\n" + m_deslocamento+"=== TAMANHO/VOLTAS/INDICE ====\n" +
|
|
m_deslocamento+"LEN_VET TRAD:"+ IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTrade() )+ " / " +
|
|
"BOOK:"+ IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook() )+ " (" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook() /
|
|
m_minion.getLenVetAcumTrade() ) + "x)\n"+
|
|
m_deslocamento+"VOLTA TOT/BUY/SEL : " + IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaTrade ())+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaTradeBuy())+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaTradeSel())+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"VOLTA TOT/ASK/BID : " + IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaBook ())+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaBookAsk ())+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getQtdVoltaBookBid ())+ "\n" +
|
|
m_deslocamento+"IND TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getIndTrade () )+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getIndTradeBuy() )+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getIndTradeSel() )+ "\n"+
|
|
m_deslocamento+"IND TOT/ASK/BID:" + IntegerToString(m_minion.getIndBook () )+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getIndBookAsk () )+ "/" +
|
|
IntegerToString(m_minion.getIndBookBid () )+ "\n"+
|
|
//m_deslocamento+"TK:" + m_tick_util.toString() + "\n" +
|
|
m_deslocamento+"================================================\n" ;
|
|
|
|
Comment(m_deslocamento+"DOM PREVISAO ======================================\n"+
|
|
m_dom_previsao +
|
|
//"DOM TXT ==========================================\n"+
|
|
//m_dom_txt +
|
|
m_deslocamento+"TICK TXT ==========================================\n"+
|
|
m_tick_txt);
|
|
//===============================================================================================
|
|
}
|
|
|
|
// gerado pelo sistema...
|
|
void OnBookEvent(const string &symbol){
|
|
|
|
if(symbol!=_Symbol) return; // garantindo que nao estamos processando o book de outro simbolo,
|
|
//if(OSI_FEIRA_BOOK_ON_CALCULATE) return; // se processa o book somente no oncalculate, volta daqui...
|
|
|
|
//MqlBookInfo book[];
|
|
//MarketBookGet(symbol, book);
|
|
//doOnBookEvent2(book,OSI_FEIRA_BOOK_OUT, TimeCurrent());
|
|
doOnBookEvent(symbol);
|
|
}
|
|
|
|
// chamado no oncalculate quendo queremos processar book na mesma velocidade dos ticks. Um book pra cada oncalculate.
|
|
void doOnBookEvent(const string &symbol){
|
|
MqlBookInfo book[];
|
|
MarketBookGet(symbol, book);
|
|
doOnBookEvent2(book,OSI_FEIRA_BOOK_OUT, TimeCurrent());
|
|
}
|
|
|
|
// chamado quando nao tem book disponivel
|
|
void doOnBookEvent(MqlTick& tick){
|
|
MqlBookInfo book[2];
|
|
book[0].price = tick.ask ;
|
|
book[0].type = BOOK_TYPE_SELL;
|
|
book[0].volume = 1 ;
|
|
book[0].volume_real = 1 ;
|
|
book[1].price = tick.bid ;
|
|
book[1].type = BOOK_TYPE_BUY ;
|
|
book[1].volume = 1 ;
|
|
book[1].volume_real = 1 ;
|
|
//doOnBookEvent (book,0);
|
|
doOnBookEvent2(book,0, tick.time); // aqui pode ser processamento de historico, entao usamos a hora do tick e nao a hora atual do servidor.
|
|
}
|
|
|
|
|
|
// acumulacao do book de ofertas baseado no minion de estatisticas...
|
|
void doOnBookEvent2(MqlBookInfo& book[], double book_out, datetime pTime){
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|
int tamanhoBook = ArraySize(book);
|
|
if(tamanhoBook == 0) { printf("Falha carregando livro de ofertas. Motivo: " + (string)GetLastError()); return; }
|
|
|
|
// em processamento historico ou de mercados sem DOM, recebo a hora para usar na estatistisca do book...
|
|
// em processamento online, usamos a hora da ultima cotacao recebida.
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|
datetime dth = (pTime==0)? TimeCurrent() : pTime;
|
|
|
|
m_minion.addBook( dth, book, tamanhoBook,book_out, m_symb.TickSize() );
|
|
|
|
string bolinha_ask = "";
|
|
string bolinha_bid = "";
|
|
string bolinha_empate = "";
|
|
|
|
if(m_minion.getDxBid() < m_minion.getDxAsk()){ m_qtdWinBid++; m_dbid += (m_minion.getDxAsk()-m_minion.getDxBid()); bolinha_bid = " *";}
|
|
if(m_minion.getDxBid() > m_minion.getDxAsk()){ m_qtdWinAsk++; m_dask += (m_minion.getDxBid()-m_minion.getDxAsk()); bolinha_ask = " *";}
|
|
if(m_minion.getDxBid() == m_minion.getDxAsk()){ m_qtdEmpate++; bolinha_empate = " *";}
|
|
|
|
m_pmask = m_minion.getPrecoMedBookAsk();
|
|
m_pmbid = m_minion.getPrecoMedBookBid();
|
|
m_pmbok = m_minion.getPrecoMedBook();
|
|
|
|
m_dom_previsao = m_deslocamento+"FORCA EMPATE :" + IntegerToString(m_qtdEmpate ,0) + " :" + bolinha_empate +"\n"+
|
|
m_deslocamento+"FORCA OFER VEN(ASK) SOBE :" + IntegerToString(m_qtdWinAsk ,0) + " :" + DoubleToString(m_dask,_Digits) + bolinha_ask +"\n"+
|
|
m_deslocamento+"FORCA OFER COM(BID) DESCE:" + IntegerToString(m_qtdWinBid ,0) + " :" + DoubleToString(m_dbid,_Digits) + bolinha_bid +"\n"+
|
|
m_deslocamento+"VOL TOT/VEN(ASK)/COM(BID):" + DoubleToString (m_minion.getVolBook() , _Digits ) +"/"+
|
|
DoubleToString (m_minion.getVolBookAsk(), _Digits ) +"/"+
|
|
DoubleToString (m_minion.getVolBookBid(), _Digits ) +"\n"+
|
|
|
|
//m_deslocamento+"DXASK/DXBID : " + DoubleToString (m_minion.getDxAsk() , _Digits ) +"/" +
|
|
// DoubleToString (m_minion.getDxBid() , _Digits ) +"\n" +
|
|
|
|
m_deslocamento+"PRECO MED ASK/BID:" + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedBookAsk(), _Digits ) +"/" +
|
|
DoubleToString (m_minion.getPrecoMedBookBid(), _Digits ) +"\n"+
|
|
//m_deslocamento+"IND TOT/BUY/SEL: " + IntegerToString(m_minion.getIndBook () )+ "/" +
|
|
// IntegerToString(m_minion.getIndBookAsk() )+ "/" +
|
|
// IntegerToString(m_minion.getIndBookBid() )+ "\n" +
|
|
//m_deslocamento+"=======\n" +
|
|
//m_deslocamento+"BAR TOT/ASK/BID: " + DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
|
|
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"
|
|
m_deslocamento+"=======FIM\n";
|
|
}
|
|
|
|
|
|
void setAsSeries(bool modo){
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPsel , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbuy , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPask , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbid , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPaskArrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbidArrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbuyArrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPselArrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPup1Arrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPup2Arrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPdw1Arrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPdw2Arrow, modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPtra , modo );
|
|
ArraySetAsSeries(m_bufPbok , modo );
|
|
}
|
|
void zerarBufDemanda(uint i){
|
|
m_bufPbuy [i] = 0;
|
|
m_bufPsel [i] = 0;
|
|
m_bufPtra [i] = 0;
|
|
m_bufPbuyArrow[i] = 0;
|
|
m_bufPselArrow[i] = 0;
|
|
}
|
|
void zerarBufOferta(uint i){
|
|
m_bufPask [i] = 0;
|
|
m_bufPbid [i] = 0;
|
|
m_bufPbok [i] = 0;
|
|
m_bufPaskArrow[i] = 0;
|
|
m_bufPbidArrow[i] = 0;
|
|
}
|
|
void zerarBufForca(uint i){
|
|
m_bufPup1Arrow[i] = 0;
|
|
m_bufPup2Arrow[i] = 0;
|
|
m_bufPdw1Arrow[i] = 0;
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m_bufPdw2Arrow[i] = 0;
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}
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// calcula a quantidade de segundos da barra atual e bem como a % de tempo decorrido...
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uint m_sec_barra_pro_fim ;
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double m_porcTempoDesdeInicioBarra;
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double m_porcTempoToFimBarra ;
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void calcTempoBarraAtual(const datetime& time[]){
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// segundos na barra atual...
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bool tipo = ArrayIsSeries(time);
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ArraySetAsSeries(time,true);
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m_sec_barraAtu = TimeCurrent();
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m_sec_barraAnt = time[0];
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m_sec_barra = (int)(m_sec_barraAtu - m_sec_barraAnt);
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m_sec_barra_pro_fim = (int)(m_qtd_sec_periodo - m_sec_barra );
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ArraySetAsSeries(time,tipo);
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m_porcTempoDesdeInicioBarra = (m_sec_barra /m_qtd_sec_periodo)*100.0;
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m_porcTempoToFimBarra = (m_sec_barra_pro_fim/m_qtd_sec_periodo)*100.0;
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}
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void zerarBufOfertaDemanda(uint i){ zerarBufOferta(i); zerarBufDemanda(i); zerarBufForca(i); }
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void openLogFileBook(string arqLog){m_log_book=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE|FILE_CSV,';'); writeHeaderLogBook();}
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void openLogFileTick(string arqLog){m_log_tick=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE ); }
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void writeHeaderLogBook(){
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if( !DEBUG ){ return; }
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FileWrite( m_log_book ,
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"SYMB" ,
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"DATA" ,
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"ID" ,
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"I" ,
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"TP" ,
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"VOLR" ,
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"PRICE" ,
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"DIST" ,
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"volXdist" ,
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"priceXvolXdistACUM" );
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}
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void writeDetLogBook(uint id, int i, string tp, double volr, double price, double distPrice, double volXdist, double priceXvolXdist ){
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if( !DEBUG ){ return; }
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string dt = TimeToString( m_symb.Time(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
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StringReplace ( dt, ".", "-" );
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FileWrite( m_log_book ,
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m_symb.Name() ,
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dt ,
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IntegerToString( id ),
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IntegerToString( i ),
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tp ,
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DoubleToString ( volr ,_Digits ),
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DoubleToString ( price ,_Digits ),
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DoubleToString ( distPrice ,_Digits ),
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DoubleToString ( volXdist ,_Digits ),
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DoubleToString ( priceXvolXdist ,_Digits )
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);
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}
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void flushLogBook() { if( DEBUG ){ FileFlush(m_log_book ); } }
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void flushLogTick() { if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileFlush(m_log_tick ); } }
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void writeDetLogTick(string comment){ if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileWrite(m_log_tick, m_tick_util.toStringCSV(comment) ); } } // escrevendo o log de ticks...
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//+------------------------------------------------------------------+
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