marcoc/oslib
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions
oslib/osi/osi-teste-02-05-feira.mq5
super.admin 07f69c4478 convert
2025-05-30 16:15:18 +02:00

1153 lines
118 KiB
MQL5
Raw Permalink Blame History

//+------------------------------------------------------------------+
//| osi-teste-02-05-feira.mq5 |
//| marcoc |
//| https://www.mql5.com/pt/users/marcoc |
//+------------------------------------------------------------------+
// Alteracoes em relacao a versao 02-03
// Eliminar sinais de reversao pois nao sao boons e acrescentam processamento no objeto estatistico.
// Acrescentar VWAP e Preco de Abertura da sessao
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Files\FileTxt.mqh>
#include <oslib\osc-util.mqh>
#include <oslib\os-lib.mq5>
#include <oslib\osc-estatistic2.mqh>
#include <oslib\osc-tick-util.mqh>
input bool DEBUG = false ; // se true, grava informacoes de debug no log.
input bool GERAR_VOLUME = false ; // se true, gera volume baseado nos ticks. Usa em papeis que nao informam volume, tais como o DJ30.
input bool GERAR_OFERTAS = false ; // se true, gera ofertas baseadas nos ticks. Usa em papeis que nao informam o livro de ofertas.
input int QTD_BAR_PROC_HIST = 0 ; // Quantidade de barras historicas a processar. Em modo DEBUG, convem deixar este valor baixo pra nao sobrecarregar o arquivo de log.
input double OSI_FEIRA_BOOK_OUT = 0 ; // Porcentagem das extremidades dos precos do book que serão desprezados.
input int OSI_FEIRA_QTD_PERIODO_CALC_MEDIAS = 1 ; // qtd de periodos usados no processamento estatistico.
#define LOG(txt) if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha ",__LINE__,":",(txt));}
#define LOG_ONCALC LOG("RatesTot:"+IntegerToString( rates_total)+" PrevCalc:"+IntegerToString( prev_calculated) );
#define LOG_ONCALC_HIST LOG("RatesTot:"+IntegerToString(p_rates_total)+" PrevCalc:"+IntegerToString(p_prev_calculated) );
#define OSI_FEIRA_SHORT_NAME "osi-02-05-feira"
#define DEBUG_TICK false
//#define LOG_DEBUG_ONCALC if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:",__FUNCTION__,":linha:",__LINE__,": ratesTot:",rates_total," prevCalc:",prev_calculated);}
//#define LOG_DEBUG_RESULT_REGISTRO_BOOK if(DEBUG){Print("DEBUGINDICATOR:Resultado registro book "+m_symb.Name()+":", m_tembook);}
#property description "Indicador que considera a bolsa como uma feira, com barracas"
#property description "de vendedores e compradores."
//#property description "---------------"
#property description "osi-02-01-feira: Passa a acumular por quantidade de periodos. As versões 01-0X acumulavam por quantidade de ticks."
#property description "osi-02-02-feira: Sinais de tendencia e reversao baseados no canal das ofertas."
#property description "osi-02-03-feira: Expor inclinacoes das medias do book e dos precos."
#property description "osi-02-04-feira: Eliminar sinais de reversao. Acrescentar VWAP e PRECO DE ABERTURA"
#property description "osi-02-05-feira: Trocar ??? por dados do candle no periodo sendo processado."
//#property description "---------------"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 26
#property indicator_plots 26
//---- plotar linha com o preco medio de vendas
#property indicator_label1 "pm_sell"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrFireBrick
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//---- plotar linha com preco medio de compras
#property indicator_label2 "pm_buy"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrMediumBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 3
//---- plotar linha com o preco medio de ofertas de venda (ask)
#property indicator_label3 "pm_ask"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrMagenta
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 3
//---- plotar linha com o preco medio de ofertas de compra (bid)
#property indicator_label4 "pm_bid"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrDeepSkyBlue
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 3
//---- plotar seta forca ask
#property indicator_label5 "sig_ask"
#property indicator_type5 DRAW_ARROW
#property indicator_color5 clrMagenta
#property indicator_style5 STYLE_SOLID
#property indicator_width5 1
//---- plotar seta forca bid
#property indicator_label6 "sig_bid"
#property indicator_type6 DRAW_ARROW
#property indicator_color6 clrDeepSkyBlue
#property indicator_style6 STYLE_SOLID
#property indicator_width6 1
//---- plotar seta forca buy
#property indicator_label7 "high"
#property indicator_type7 DRAW_ARROW
#property indicator_color7 clrMediumBlue
#property indicator_style7 STYLE_SOLID
#property indicator_width7 1
//---- plotar seta forca sel
#property indicator_label8 "low"
#property indicator_type8 DRAW_ARROW
#property indicator_color8 clrFireBrick
#property indicator_style8 STYLE_SOLID
#property indicator_width8 1
//---- plotar seta forca up1
#property indicator_label9 "up1"
#property indicator_type9 DRAW_ARROW
#property indicator_color9 clrDeepSkyBlue
#property indicator_style9 STYLE_SOLID
#property indicator_width9 3
//---- plotar seta forca up2
#property indicator_label10 "up2"
#property indicator_type10 DRAW_ARROW
#property indicator_color10 clrDeepSkyBlue
#property indicator_style10 STYLE_SOLID
#property indicator_width10 3
//---- plotar seta forca down1
#property indicator_label11 "down1"
#property indicator_type11 DRAW_ARROW
#property indicator_color11 clrFireBrick
#property indicator_style11 STYLE_SOLID
#property indicator_width11 3
//---- plotar seta forca down2
#property indicator_label12 "down2"
#property indicator_type12 DRAW_ARROW
#property indicator_color12 clrFireBrick
#property indicator_style12 STYLE_SOLID
#property indicator_width12 3
//---- plotar linha preco medio do trade
#property indicator_label13 "pm_trade"
#property indicator_type13 DRAW_LINE
#property indicator_color13 clrDarkViolet // clrDarkOrchid
#property indicator_style13 STYLE_DASH
#property indicator_width13 3
//---- plotar linha preco medio do book de ofertas
#property indicator_label14 "pm_book"
#property indicator_type14 DRAW_LINE
#property indicator_color14 clrGold //clrDarkOrange //clrOrangeRed
#property indicator_style14 STYLE_DASH
#property indicator_width14 3
//---- plotar seta inclinacao do trade para cima
#property indicator_label15 "sinal_incl_alta"
#property indicator_type15 DRAW_ARROW
#property indicator_color15 clrMediumBlue
#property indicator_style15 STYLE_SOLID
#property indicator_width15 1
//---- plotar seta inclinacao do trade para baixo
#property indicator_label16 "sinal_incl_baixa"
#property indicator_type16 DRAW_ARROW
#property indicator_color16 clrFireBrick
#property indicator_style16 STYLE_SOLID
#property indicator_width16 1
//---- plotar sinal de comprometimento para aumentar o preco
#property indicator_label17 "sinal_comp_alta"
#property indicator_type17 DRAW_ARROW
#property indicator_color17 clrMediumBlue
#property indicator_style17 STYLE_SOLID
#property indicator_width17 1
//---- plotar sinal de comprometimento para baixar o preco
#property indicator_label18 "sinal_comp_baixa"
#property indicator_type18 DRAW_ARROW
#property indicator_color18 clrFireBrick
#property indicator_style18 STYLE_SOLID
#property indicator_width18 1
//---- armazenar dados da tendencia
#property indicator_label19 "tend"
#property indicator_type19 DRAW_NONE
//#property indicator_color19 clrFireBrick
//#property indicator_style19 STYLE_SOLID
//#property indicator_width19 1
//---- armazenar dados da reversao
#property indicator_label20 "reve"
#property indicator_type20 DRAW_NONE
//#property indicator_color19 clrFireBrick
//#property indicator_style19 STYLE_SOLID
//#property indicator_width19 1
//---- armazenar inclinacao da linha de venda media
#property indicator_label21 "incl_sel"
#property indicator_type21 DRAW_NONE
//#property indicator_color21 clrFireBrick
//#property indicator_style21 STYLE_SOLID
//#property indicator_width21 1
//---- armazenar inclinacao da linha de compra media
#property indicator_label22 "incl_buy"
#property indicator_type22 DRAW_NONE
//#property indicator_color22 clrFireBrick
//#property indicator_style22 STYLE_SOLID
//#property indicator_width22 1
//---- armazenar inclinacao da linha de media de trades
#property indicator_label23 "incl_trade"
#property indicator_type23 DRAW_NONE
//---- armazenar inclinacao da linha oferts de venda
#property indicator_label24 "incl_ask"
#property indicator_type24 DRAW_NONE
//---- armazenar inclinacao da linha de ofertas de compra
#property indicator_label25 "incl_bid"
#property indicator_type25 DRAW_NONE
//---- armazenar inclinacao da linha de ofertas gerais
#property indicator_label26 "incl_bok"
#property indicator_type26 DRAW_NONE
//--- buffers do indicador
double m_bufPsel []; // preco medio de compras :1
double m_bufPbuy []; // preco medio de vendas :2
double m_bufPask []; // preco medio de ofertas de venda :3
double m_bufPbid []; // preco medio de ofertas de compra :4
double m_bufPaskArrow []; // forca do preco medio de ofertas de venda :5
double m_bufPbidArrow []; // forca do preco medio de ofertas de compra :6
double m_bufPHigArrow []; // maior preco negociado no periodo :7
double m_bufPLowArrow []; // menor preco negociado no periodo :8
double m_bufPup1Arrow []; // forca acima 1 :9
double m_bufPup2Arrow []; // forca acima 2 :10
double m_bufPdw1Arrow []; // forca acima 1 :11
double m_bufPdw2Arrow []; // forca acima 2 :12
double m_bufPtra []; // preco medio de trades (buy/sel) :13
double m_bufPbok []; // preco medio de ofertas(ask/bid) :14
double m_bufSinalCompUpArrow[]; // sinal de comprometimento de compra(up) :15
double m_bufSinalCompDwArrow[]; // sinal de comprometimento de venda (dw) :16
double m_bufSinalInclUpArrow[]; // sinal de inclinacao para cima(up) :17
double m_bufSinalInclDwArrow[]; // sinal de inclinacao para baixo(dw) :18
double m_bufTend []; // tendencia :19
double m_bufReve []; // reversao :20
double m_bufInclSel []; // inclinacao do preco medio de compras :21
double m_bufInclBuy []; // inclinacao do preco medio de vendas :22
double m_bufInclTra []; // inclinacao do preco medio de trades (buy/sel) :23
double m_bufInclAsk []; // inclinacao do preco medio de ofertas de venda :24
double m_bufInclBid []; // inclinacao do preco medio de ofertas de compra :25
double m_bufInclBok []; // inclinacao do preco medio de ofertas(ask/bid) :26
// variaveis para controle do livro de ofertas
//MqlBookInfo m_book[];
double m_pmask = 0;
double m_pmbid = 0;
double m_pmbok = 0; //preco medio do book
uint m_qtdWinAsk = 0;
uint m_qtdWinBid = 0;
uint m_qtdEmpate = 0;
double m_dask = 0;
double m_dbid = 0;
bool m_tembook = false;
uint m_id_oferta = 0;
// variaveis para controle dos ticks
osc_estatistic2 m_minion ; // estatisticas de ticks e book de ofertas
osc_tick_util m_tick_util; // para simular ticks de trade em bolsas que nao informam last/volume.
CSymbolInfo m_symb ;
bool m_prochist ; // para nao reprocessar o historico sempre que mudar de barra;
double m_vbuy = 0;
double m_vsel = 0;
double m_tickvol = 0;
// apresentacao de depuracao
string m_dom_txt ;
string m_dom_previsao;
string m_tick_txt ;
// variaveis para controle do arquivo de log
int m_log_book ; // descarreganto book de ofetas em arquivo de log (debug)
int m_log_tick ; // descarreganto ticks em arquivo de log (debug)
//=================================================================================================
// Indicador demanda e oferta...
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
//
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio e
// Oferta media bid(book) maior ou igual a demanda sel(tick) médio --> força pra cima maior ainda
//
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio e
// Oferta media ask(book) menor ou igual a demanda buy(tick) médio --> força pra baixo maior ainda
//=================================================================================================
// variaveis para controle das forças liquidas
double m_ofertaAsk = 0; // oferta media ask (oferta de venda )...
double m_ofertaBid = 0; // oferta media bid (oferta de compra)...
double m_demandBuy = 0; // demanda media buy (demanda de compra)...
double m_demandSel = 0; // demanda media sel (demanda de venda )...
bool m_forcaAcima1 ;// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
bool m_forcaAbaix1 ;// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
bool m_forcaAcima2 ;// força pra cima maior ainda
bool m_forcaAbaix2 ;// força pra baixo maior ainda
//=================================================================================================
uint m_qtd_sec_periodo;// qtd de segundos que tem o periodo grafico atual.
uint m_sec_barra ; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAnt; // segundos na barra atual
datetime m_sec_barraAtu; // segundos na barra atual
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
//PRINT_DEBUG_INIT_INI
LOG("=======================================");
m_symb.Name ( Symbol() );
m_symb.Refresh ();
m_symb.RefreshRates();
Print(OSI_FEIRA_SHORT_NAME," [",__FUNCTION__,"]"," [OSI_FEIRA_QTD_PERIODO_CALC_MEDIAS ", OSI_FEIRA_QTD_PERIODO_CALC_MEDIAS, "]");
m_qtd_sec_periodo = PeriodSeconds();
m_tembook = MarketBookAdd( m_symb.Name() );
LOG("Resultado registro book "+m_symb.Name()+":"+IntegerToString(m_tembook) );
if ( !m_tembook || GERAR_OFERTAS ){
Print("DOM INDISPONIVEL ou GERACAO DE OFERTAS ativada para: "+m_symb.Name()+". Verifique!! :-(");
m_tembook = false; // forcando um book mesmo que a corretora nao disponibilize.
if( GERAR_VOLUME ){
Print("Simulacao de VOLUME ativada! Seguiremos gerando ofertas e demandas a partir dos Ticks :-)" );
}else if(GERAR_OFERTAS){
Print("Simulacao de OFERTAS ativada! Seguiremos gerando ofertas e demandas a partir dos Ticks :-)" );
m_tembook = false;
}else{
//Print("Para processar sem book de ofertas disponibilizado pela corretora, ative o parametro GERAR_VOLUME e serah feita a simulacao do book.");
Print("Book sendo simulado com tamanho do canal igual a 88.");
//return (INIT_FAILED);
}
}else{Print("Book de ofertas disponibilizado pela corretora :-)");};
//m_tembook = false; // soh pra testar os minicontratos.
setAsSeries(true);
Print("Definindo buffers do indicador...");
SetIndexBuffer(0 ,m_bufPsel , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(1 ,m_bufPbuy , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(2 ,m_bufPask , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(3 ,m_bufPbid , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(4 ,m_bufPaskArrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(5 ,m_bufPbidArrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(6 ,m_bufPHigArrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(7 ,m_bufPLowArrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(8 ,m_bufPup1Arrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(9 ,m_bufPup2Arrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(10,m_bufPdw1Arrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(11,m_bufPdw2Arrow , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(12,m_bufPtra , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(13,m_bufPbok , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(14,m_bufSinalCompUpArrow, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(15,m_bufSinalCompDwArrow, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(16,m_bufSinalInclUpArrow, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(17,m_bufSinalInclDwArrow, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(18,m_bufTend , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(19,m_bufReve , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(20,m_bufInclSel , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(21,m_bufInclBuy , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(22,m_bufInclTra , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(23,m_bufInclAsk , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(24,m_bufInclBid , INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer(25,m_bufInclBok , INDICATOR_DATA );
//--- Definir um valor vazio
PlotIndexSetDouble(0 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPsel
PlotIndexSetDouble(1 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPbuy
PlotIndexSetDouble(2 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPask
PlotIndexSetDouble(3 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPbid
PlotIndexSetDouble(4 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPaskArrow
PlotIndexSetDouble(5 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPbidArrow
PlotIndexSetDouble(6 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPHigArrow
PlotIndexSetDouble(7 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPLowArrow
PlotIndexSetDouble(8 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPup1Arrow
PlotIndexSetDouble(9 ,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPup2Arrow
PlotIndexSetDouble(10,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPdw1Arrow
PlotIndexSetDouble(11,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPdw2Arrow
PlotIndexSetDouble(12,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPtra
PlotIndexSetDouble(13,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufPbok
PlotIndexSetDouble(14,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufSinalCompUpArrow
PlotIndexSetDouble(15,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufSinalCompDwArrow
PlotIndexSetDouble(16,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufSinalInclUpArrow
PlotIndexSetDouble(17,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufSinalInclDwArrow
// PlotIndexSetDouble(18,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufTend nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(19,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufReve nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(20,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclSel nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(21,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclBuy nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(22,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclTra nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(23,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclAsk nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(24,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclBid nao eh plotado
// PlotIndexSetDouble(25,PLOT_EMPTY_VALUE,0); // m_bufInclBok nao eh plotado
//--- Definir o código símbolo para desenho em PLOT_ARROW
//PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW,225); //ask setinha rosa clara acima da linha ask
//PlotIndexSetInteger(5,PLOT_ARROW,226); //bid setinha azul clara abaixo da linha bid
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_ARROW,231); //high setinha horizontal
PlotIndexSetInteger(7,PLOT_ARROW,231); //low setinha horizontal
//PlotIndexSetInteger(6,PLOT_ARROW,159); //high bolinha
//PlotIndexSetInteger(7,PLOT_ARROW,159); //low bolinha
//PlotIndexSetInteger(8 ,PLOT_ARROW,217);//241); //up1 217
//PlotIndexSetInteger(9 ,PLOT_ARROW,217);//241); //up2 217
//PlotIndexSetInteger(10,PLOT_ARROW,218);//242); //dw1 218
//PlotIndexSetInteger(11,PLOT_ARROW,218);//242); //dw2 218
//PlotIndexSetInteger(14,PLOT_ARROW,236); //tup
//PlotIndexSetInteger(15,PLOT_ARROW,238); //tdw
PlotIndexSetInteger(14,PLOT_ARROW,77 ); //compromisso na compra (agressoes de compra mais fortes que as ofertas de venda ). 77 eh a bombinha.
PlotIndexSetInteger(15,PLOT_ARROW,77 ); //compromisso na venda (agressoes de venda mais fortes que as ofertas de compra). 77 eh a bombinha.
//PlotIndexSetInteger(16,PLOT_ARROW,235); //rup
//PlotIndexSetInteger(17,PLOT_ARROW,237); //rdw
PlotIndexSetInteger(16,PLOT_ARROW,228); //rup
PlotIndexSetInteger(17,PLOT_ARROW,230); //rdw
//--- Definindo o deslocamento vertical das setas em pixels...
//PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); // seta ask
//PlotIndexSetInteger(5,PLOT_ARROW_SHIFT,+10); // seta bid
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_ARROW_SHIFT,-0); // seta high
PlotIndexSetInteger(7,PLOT_ARROW_SHIFT,+0); // seta low
//PlotIndexSetInteger(6,PLOT_SHIFT,1); // seta high
//PlotIndexSetInteger(7,PLOT_SHIFT,1); // seta low
PlotIndexSetInteger(8 ,PLOT_ARROW_SHIFT,-20); //up1
PlotIndexSetInteger(9 ,PLOT_ARROW_SHIFT,-30); //up2
PlotIndexSetInteger(10,PLOT_ARROW_SHIFT,+20); //dw1
PlotIndexSetInteger(11,PLOT_ARROW_SHIFT,+30); //dw2
PlotIndexSetInteger(14,PLOT_ARROW_SHIFT,-40); //seta compromisso na compra up
PlotIndexSetInteger(15,PLOT_ARROW_SHIFT,+40); //seta compromisso na venda dw
PlotIndexSetInteger(16,PLOT_ARROW_SHIFT,-50); //seta reversao up
PlotIndexSetInteger(17,PLOT_ARROW_SHIFT,+50); //seta reversao dw
//---- o nome do indicador a ser exibido na DataWindow e na subjanela
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,OSI_FEIRA_SHORT_NAME);
//--- ticks
//m_minion.setModoHibrido(GERAR_VOLUME) ; //se opcao eh true, gera volume baseado nos ticks. Usado em papeis que nao informam volume.
m_minion.initialize(OSI_FEIRA_QTD_PERIODO_CALC_MEDIAS*m_qtd_sec_periodo); // quantidade de segundos que serao usados no calculo das medias.
m_prochist = false; // indica se deve reprocessar o historico.
m_tick_util.setTickSize(m_symb.TickSize(), m_symb.Digits() );
//--- debug
if( DEBUG ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileBook(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_book.csv" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
}
if( DEBUG_TICK ){
string dt = TimeToString( TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "" );
StringReplace ( dt, ":", "" );
StringReplace ( dt, " ", "_" );
openLogFileTick(OSI_FEIRA_SHORT_NAME + "_" + m_symb.Name() + IntegerToString(_Period) + "_" + dt + "_tick.csv" );
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
// transforma o tick informativo em tick de trade. Usamos em mercados que nao informam volume ou last nos ticks.
void normalizar2trade(MqlTick& tick){
if(GERAR_VOLUME){
writeDetLogTick( "ANT" );
m_tick_util.normalizar2trade(tick);
writeDetLogTick( "POS" );
}
}
void OnDeinit(const int i){
LOG("Executando OnDeinit...");
MarketBookRelease( m_symb.Name() );
delete(&m_symb );
//delete(&m_minion);
//delete(&m_book);
FileClose( m_log_book );
FileClose( m_log_tick );
LOG("OnDeinit Finalizado!");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualizando os volumes de bid e oferta |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[] ,
const int& spread[] ) {
//===============================================================================================
// Processamentos dos ticks (demanda)
//===============================================================================================
//m_minion.refresh();
//m_minion.logWrite( "PC:"+IntegerToString(prev_calculated) + "/RT:" + IntegerToString(rates_total) );
//m_lineBuffer1[0] = (double)m_minion.getVolSell0();
MqlTick tick ;
double dxSel = 0;
double dxBuy = 0;
//double medTick = 0;
//---------
LOG_ONCALC;
if( !m_prochist ){ // para nao reprocessar a ultima barra sempre que mudar de barra.
setAsSeries(false);
doOnCalculateHistorico(rates_total, prev_calculated,time);
setAsSeries(true);
}
LOG_ONCALC;
//===============================================================================================
// Processamento o tick da barra atual...
//===============================================================================================
//processando o evento atual...
SymbolInfoTick(_Symbol,tick);// um tick por chamada a oncalculate
normalizar2trade(tick);
m_minion.addTick(tick);
dxSel = m_minion.getDxSel();
dxBuy = m_minion.getDxBuy();
m_bufInclBuy [0] = m_minion.getInclinacaoTradeBuy();
m_bufInclSel [0] = m_minion.getInclinacaoTradeSel();
m_bufInclTra [0] = m_minion.getInclinacaoTrade();
m_bufPbuy [0] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy();
m_bufPsel [0] = m_minion.getPrecoMedTradeSel();
m_bufPtra [0] = m_minion.getPrecoMedTrade();
m_bufPHigArrow[0] = m_minion.getTradeHigh();
m_bufPLowArrow[0] = m_minion.getTradeLow();
//calcSinalReversao (m_bufPtra, high, low);
// calculando tendencia com minion...
ArraySetAsSeries(high, true);
ArraySetAsSeries(low , true);
calcSinalInclinacao(0);
calcSinalComprometimento(0, high[0], low[0]);
//calcSinalTendenciaReversao(0);
//===============================================================================================
// Nao tem book, simulamos com os ticks...
if( !m_tembook ){ doOnBookEvent(tick); }
// processando book no oncalculate...
//if( OSI_FEIRA_BOOK_ON_CALCULATE ) doOnBookEvent(_Symbol);
//===============================================================================================
// plotando as ofertas do book na barra atual, e tambem salvando as inclinacoes...
//===============================================================================================
if( rates_total >= prev_calculated && m_pmask>0 && m_pmbid>0 && m_pmbok>0 ){
m_bufInclAsk[0] = m_minion.getInclinacaoBookAsk();
m_bufInclBid[0] = m_minion.getInclinacaoBookBid();
m_bufInclBok[0] = m_minion.getInclinacaoBook ();
m_bufPask [0] = m_minion.getPrecoMedBookAsk();
m_bufPbid [0] = m_minion.getPrecoMedBookBid();
m_bufPbok [0] = m_minion.getPrecoMedBook ();
//calcSinalComprometimento(0, high[0], low[0]);
if( m_dbid > m_dask ){ m_bufPbidArrow[0] = m_minion.getPrecoMedBookBid(); m_bufPaskArrow[0] = 0; }
if( m_dbid < m_dask ){ m_bufPaskArrow[0] = m_minion.getPrecoMedBookAsk(); m_bufPbidArrow[0] = 0; }
if( m_dbid == m_dask ){ m_bufPaskArrow[0] = 0 ; m_bufPbidArrow[0] = 0; }
//=================================================================================================
// Indicador demanda e oferta...
// Oferta media ask(book) maior[menor] que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
//
// Oferta media ask(book) maior que demanda buy(tick) médio e
// Oferta media bid(book) maior ou igual a demanda sel(tick) médio --> força pra cima maior ainda
//
// Oferta media bid(book) menor que demanda sel(tick) médio e
// Oferta media ask(book) menor ou igual a demanda buy(tick) médio --> força pra baixo maior ainda
//=================================================================================================
m_ofertaAsk = m_bufPask[0]; // oferta media ask (oferta de venda )...
m_ofertaBid = m_bufPbid[0]; // oferta media bid (oferta de compra)...
m_demandBuy = m_bufPbuy[0]; // demanda media buy (demanda de compra)...
m_demandSel = m_bufPsel[0]; // demanda media sel (demanda de venda )...
m_forcaAcima1 = (m_ofertaAsk < m_demandBuy);// Oferta media ask(book) maior[menor] que demanda buy(tick) médio --> força pra cima
m_forcaAbaix1 = (m_ofertaBid > m_demandSel);// Oferta media bid(book) menor[maior] que demanda sel(tick) médio --> força pra baixo
m_forcaAcima2 = ( m_forcaAcima1 && (m_ofertaBid < m_demandSel) );// força pra cima maior ainda
m_forcaAbaix2 = ( m_forcaAbaix1 && (m_ofertaAsk > m_demandBuy) );// força pra baixo maior ainda
m_bufPup1Arrow[0] = m_forcaAcima1 ? m_ofertaAsk : 0;
m_bufPup2Arrow[0] = m_forcaAcima2 ? m_ofertaAsk : 0;
m_bufPdw1Arrow[0] = m_forcaAbaix1 ? m_ofertaBid : 0;
m_bufPdw2Arrow[0] = m_forcaAbaix2 ? m_ofertaBid : 0;
//calcSinalTendencia(m_bufPtra, high, low); // calculando tendencia sem o minion...
// calcSinalReversao (m_bufPtra, high, low);
// calcSinalTendencia(); // calculando tendencia com minion...
// m_bufPup1Arrow[0] = m_tendencia_acima ? m_ofertaAsk : 0;
// m_bufPup2Arrow[0] = m_reversao_vai_subir ? m_ofertaAsk : 0;
// m_bufPdw1Arrow[0] = m_tendencia_abaixo ? m_ofertaBid : 0;
// m_bufPdw2Arrow[0] = m_reversao_vai_cair ? m_ofertaBid : 0;
}
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
//if( rates_total > prev_calculated ){ m_minion.checkResize(0.3); }
//===============================================================================================
calcTempoBarraAtual(time); // segundos na barra atual...
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
return(rates_total);
}
/*
void calcSinalReversao( const double& vpm[], const double& vpmax[], const double& vpmin[] ){
double acima = 0;
double abaixo = 0;
double ant = 0;
double atu = 0;
ArraySetAsSeries(vpm ,true);
ArraySetAsSeries(vpmax,true);
ArraySetAsSeries(vpmin,true);
//analisando as barras do quadrante anterior...
acima = calcPrecoAcima(vpm[2],vpmax[2],vpmin[2]);
acima += calcPrecoAcima(vpm[1],vpmax[1],vpmin[1]);
abaixo = calcPrecoAbaixo(vpm[2],vpmax[2],vpmin[2]);
abaixo += calcPrecoAbaixo(vpm[1],vpmax[1],vpmin[1]);
ant = acima-abaixo; // se ant for negativo, a anterior era de baixa;
//analisando as barras do quadrante anterior...
acima = calcPrecoAcima(vpm[1],vpmax[1],vpmin[1]);
acima += calcPrecoAcima(vpm[0],vpmax[0],vpmin[0]);
abaixo = calcPrecoAbaixo(vpm[1],vpmax[1],vpmin[1]);
abaixo += calcPrecoAbaixo(vpm[0],vpmax[0],vpmin[0]);
atu = acima-abaixo; // se atu for negativo, a anterior era de baixa;
m_reversao_vai_cair =0;
m_reversao_vai_subir=0;
//m_tendencia_acima =0;
//m_tendencia_abaixo =0;
if( ant>0 && atu<0 ){ m_reversao_vai_cair = atu; }
if( ant<0 && atu>0 ){ m_reversao_vai_subir = atu; }
//if( ant>0 && atu>0 ){ m_tendencia_acima = atu; }
//if( ant<0 && atu<0 ){ m_tendencia_abaixo = atu; }
}
*/
/*
double m_tendencia_acima = 0;
double m_tendencia_abaixo = 0;
double m_reversao_vai_cair = 0;
double m_reversao_vai_subir = 0;
void calcSinalTendenciaReversao(int i){
// zerando os buffers e as variaveis de tendencia e reversao...
zerarBufTendenciaReversao(i);
m_tendencia_acima=0; m_tendencia_abaixo=0; m_reversao_vai_subir=0;m_reversao_vai_cair=0;
// definindo a tendencia
m_bufTend[i] = m_minion.getTendencia();
double tendencia = m_minion.getTendencia();
if (tendencia>0){ m_tendencia_acima =tendencia; m_bufSinalCompUpArrow[i] = m_minion.getPrecoMedTrade()+tendencia; }
else if(tendencia<0){ m_tendencia_abaixo=tendencia; m_bufSinalCompDwArrow[i] = m_minion.getPrecoMedTrade()+tendencia; }
// definindo a reversao...
//m_bufReve[i] = m_minion.getReversao();
//double reversao = m_minion.getReversao();
//if (tendencia<0 && reversao>0 ){ m_reversao_vai_subir=reversao; m_bufSinalInclUpArrow[i] = m_minion.getPrecoMedTrade()+reversao;}
//else if(tendencia>0 && reversao<0 ){ m_reversao_vai_cair =reversao; m_bufSinalInclDwArrow[i] = m_minion.getPrecoMedTrade()+reversao;}
// temporariamente usamos o buffer de reversao para apresentar a inclinacao
//if(m_minion.getInclinacaoTrade() > 0.05 ){m_bufSinalInclUpArrow[i]= m_minion.getPrecoMedTrade(); m_bufSinalInclDwArrow[i]= 0 ;}else{
//if(m_minion.getInclinacaoTrade() < -0.05 ){m_bufSinalInclUpArrow[i]= 0 ; m_bufSinalInclDwArrow[i]=m_minion.getPrecoMedTrade();}else{
// m_bufSinalInclUpArrow[i]= 0 ; m_bufSinalInclDwArrow[i]=0 ;}}
}
*/
// O sinal de comprometimento indica provaveis pontos de compromisso institucional.
// Sao pontos em que o preco maximo eh maior que o preco medio de ofertas. Eh calculado assim:
// Em uma vela de alta , com inclinacao positiva, o preco maximo da vela eh maior ou igual a media das ofertas de venda (ask).
// Em uma vela de baixa, com inclinacao negativa, o preco minimo da vela eh menor ou igual a media das ofertas de compra (bid).
// Como a forca necessaria para conseguir ultrapassar a as media de ofertas eh alta, espera-se um retorno do preco nas velas seguintes.
// Nao eh necessario que o retorno seja uma reversao, embora seja possivel, mas ha boa propabilidade de um retorno do preco mesmo que
// nao aconteca a reversao.
void calcSinalComprometimento(int i, double high, double low){
// considerando comprometimento se chegar a 10% do distancia entre das medias do book.
//double shift = ( m_minion.getPrecoMedBookAsk() - m_minion.getPrecoMedBookBid() )*0.1;
double shift = 0;
if( high >= m_minion.getPrecoMedBookAsk()-shift ){ m_bufSinalCompUpArrow[i] = high; }else{ m_bufSinalCompUpArrow[i] = 0; }
if( low <= m_minion.getPrecoMedBookBid()+shift ){ m_bufSinalCompDwArrow[i] = low ; }else{ m_bufSinalCompDwArrow[i] = 0; }
}
// sinal que indica se a inclinacao da media do trade estah para cima ou para baixo.
void calcSinalInclinacao(int i){
zerarBufInclinacao(i);
if(m_minion.getInclinacaoTrade() > 0.1 ){m_bufSinalInclUpArrow[i]= m_minion.getPrecoMedTrade(); m_bufSinalInclDwArrow[i]= 0 ;}else{
if(m_minion.getInclinacaoTrade() < -0.1 ){m_bufSinalInclUpArrow[i]= 0 ; m_bufSinalInclDwArrow[i]=m_minion.getPrecoMedTrade();}else{
m_bufSinalInclUpArrow[i]= 0 ; m_bufSinalInclDwArrow[i]=0 ;}}
}
/*
void calcSinalTendencia( const double& vpm[], const double& vpmax[], const double& vpmin[] ){
double acima = 0;
double abaixo = 0;
double tendencia = 0;
ArraySetAsSeries(vpm ,true);
ArraySetAsSeries(vpmax,true);
ArraySetAsSeries(vpmin,true);
for(int i=0; i<OSI_FEIRA_QTD_PERIODO_CALC_MEDIAS; i++ ){
acima += calcPrecoAcima (vpm[i],vpmax[i],vpmin[i]);
abaixo += calcPrecoAbaixo(vpm[i],vpmax[i],vpmin[i]);
}
tendencia = acima-abaixo; // se tendencia for negativa, eh de baixa;
m_tendencia_acima =0;
m_tendencia_abaixo=0;
if( tendencia>0 ){ m_tendencia_acima = (tendencia*100) /(acima+abaixo); return;}//tendencia; return; }
if( tendencia<0 ){ m_tendencia_abaixo = (tendencia*100) /(acima+abaixo); return;}//tendencia; return; }
}
*/
double calcPrecoAcima(double pm, double max, double min){
if( pm < min ){ return max-pm; } // barra totalmente acima no preco medio
if( pm > max ){ return 0; } // barra totalmente abaixo no preco medio
return max-pm; // se chegou aqui eh porque barra passa pela linha do preco medio
}
double calcPrecoAbaixo(double pm, double max, double min){
if( pm < min ){ return 0 ; } // barra totalmente acima no preco medio
if( pm > max ){ return pm-min; } // barra totalmente abaixo no preco medio
return pm-min; // se chegou aqui eh porque barra passa pela linha do preco medio
}
//===============================================================================================
// Processando o historico de ticks no oncalculate...
//===============================================================================================
void doOnCalculateHistorico(const int p_rates_total ,
const int p_prev_calculated,
const datetime& p_time[] ){
MqlTick ticks[];
int qtdTicks;
LOG_ONCALC_HIST;
setAsSeries(false);
zerarBufAll(p_prev_calculated);
// zerando lixo do historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){zerarBufAll(i);}
Print("Feita a limpeza do historico desde a barra:" , p_prev_calculated , " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
Print("Iniciando processamento dos dados do historico, desde a barra:", p_rates_total-QTD_BAR_PROC_HIST, " ateh a barra:", p_rates_total, "...");
// processando o historico...
for( int i=p_prev_calculated; i<p_rates_total; i++ ){ // O -1 eh pra nao processar o periodo atual dentro do laco.
// durante os testes, seguimos somente com as ultimas n barras
// se prev_calculated eh zero, acontece erro ao buscar o tempo de fechamento da barra anterior
if( (p_rates_total-i) > QTD_BAR_PROC_HIST || i==0 ){
//zerarBufAll(p_prev_calculated); continue;
continue;
}
///m_minion.fecharPeriodo(); // fechando o periodo anterior de coleta de estatisticas
qtdTicks = CopyTicksRange( _Symbol , //const string symbol_name, // nome do símbolo
ticks , //MqlTick& ticks_array[], // matriz para recebimento de ticks
COPY_TICKS_ALL , //uint flags=COPY_TICKS_ALL, // sinalizador que define o tipo de ticks obtidos
p_time[i-1]*1000, //ulong from_msc=0, // data a partir da qual são solicitados os ticks
p_time[i ]*1000 //ulong to_msc=0 // data ate a qual são solicitados os ticks
);
for(int ind=0; ind<qtdTicks; ind++){
normalizar2trade(ticks[ind]);
m_minion.addTick(ticks[ind]);
doOnBookEvent(ticks[ind]) ;// simulando o book de ofertas durante o processamento do historico...
m_bufPbuy [i] = m_minion.getPrecoMedTradeBuy ();
m_bufPsel [i] = m_minion.getPrecoMedTradeSel ();
m_bufPtra [i] = m_minion.getPrecoMedTrade ();
m_bufInclBuy [i] = m_minion.getInclinacaoTradeBuy();
m_bufInclSel [i] = m_minion.getInclinacaoTradeSel();
m_bufInclTra [i] = m_minion.getInclinacaoTrade();
m_bufPHigArrow[i] = m_minion.getTradeHigh();
m_bufPLowArrow[i] = m_minion.getTradeLow ();
m_bufPask [i] = m_minion.getPrecoMedBookAsk ();
m_bufPbid [i] = m_minion.getPrecoMedBookBid ();
m_bufPbok [i] = m_minion.getPrecoMedBook ();
m_bufInclAsk [i] = m_minion.getInclinacaoBookAsk();
m_bufInclBid [i] = m_minion.getInclinacaoBookBid();
m_bufInclBok [i] = m_minion.getInclinacaoBook ();
m_bufPaskArrow[i] = m_minion.getDxAsk() < m_minion.getDxBid() ? m_minion.getPrecoMedBookAsk():0;// verifique.
m_bufPbidArrow[i] = m_minion.getDxBid() < m_minion.getDxAsk() ? m_minion.getPrecoMedBookBid():0;// verifique
m_bufPup1Arrow[i] = 0;
m_bufPup2Arrow[i] = 0;
m_bufPdw1Arrow[i] = 0;
m_bufPdw2Arrow[i] = 0;
calcSinalInclinacao(i);
m_bufSinalCompUpArrow[i] = 0; // nao calculamos o sinal de comprometimento nos dados historicos.
m_bufSinalCompDwArrow[i] = 0; // nao calculamos o sinal de comprometimento nos dados historicos.
//calcSinalTendenciaReversao(i);
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
//imprimirComment();
}// final for processamento dos ticks
// mudou a barra, entao verificamos se eh necessario alterar o tamanho dos vetores de acumulacao de medias...
//m_minion.checkResize(0.3);
}// final for do processamento das barras
m_prochist = true; Print( "Historico processado :-)" );
}//doOnCalculateHistorico.
string m_deslocamento = " "+
" "+
" "+
// " "+
" ";
int m_qtdImpressao = 0;
void imprimirComment(){
// imprimir a cada 100 ticks...
if( m_qtdImpressao++ > 100 ){ m_qtdImpressao = 0; return; }
//===============================================================================================
// Imprimindo dados de depuracao...
//===============================================================================================
m_tick_txt =
// m_deslocamento+"PMEDBUY: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeBuy() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMEDSEL: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTradeSel() ,_Digits )+ "\n" +
// m_deslocamento+"PMED===: " + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedTrade() ,_Digits )+ "\n" +
//
// "\n" +m_deslocamento+"=== VOL/VOL MEDIO/ACEL VOL ====\n" +
// m_deslocamento+"TOT: " + DoubleToString(m_minion.getVolTrade () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTrade () ,1 )+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getAceVol () ,3 )+ "\n"+
// m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeBuy () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeBuy() ,1 )+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getAceVolBuy () ,3 )+ "\n"+
// m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString(m_minion.getVolTradeSel () ,_Digits)+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getVolMedTradeSel() ,1 )+ "/"+
// DoubleToString(m_minion.getAceVolSel () ,3 )+ "\n"+
//
"\n"+ m_deslocamento+"=== INCLINACOES E DX ========================\n" +
m_deslocamento+"BUY: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTradeBuy() ,3 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxBuy() ,3 ) + "\n"+
m_deslocamento+"SEL: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTradeSel() ,3 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxSel() ,3 ) + "\n"+
m_deslocamento+"TRA: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoTrade() ,3 )+ "\n" +
//m_deslocamento+"===========================\n" +
m_deslocamento+"ASK: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBookAsk() ,3 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxAsk() ,3 ) + "\n"+
m_deslocamento+"BID: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBookBid() ,3 )+ " / DX: " + DoubleToString (m_minion.getDxBid() ,3 ) + "\n"+
m_deslocamento+"BOK: " + DoubleToString (m_minion.getInclinacaoBook() ,3 )+ "\n" +
"\n"+ m_deslocamento+"=== BARRAS ACUMULADAS ========================\n" +
m_deslocamento+"TOT/BUY/SEL====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTrade ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTradeSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TOT/ASK/BID====:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"ACE TOT/BUY/SEL:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVol ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolBuy ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumAceVolSel ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TEND/REV=======:"+ DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumTendencia ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumRversao ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"+
m_deslocamento+"TATU/BAR: " + DoubleToString (m_sec_barra ,0 ) + "/" +
DoubleToString (m_qtd_sec_periodo ,0 ) + "\n" +
"\n"+ m_deslocamento+"======= TAMANHO DOS VETORES DE MEDIAS ========\n"+
m_deslocamento+"TRADE TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTrade ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeBuy ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumTradeSel ()) + "\n" +
m_deslocamento+"BOOK TOT/ASK/BID=:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBook ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookAsk ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumBookBid ()) + "\n" +
m_deslocamento+"ACEVO TOT/BUY/SEL:" + IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVol ()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolBuy()) + "/" +
IntegerToString(m_minion.getLenVetAcumAceVolSel()) + "\n" ;
//"\n"+m_deslocamento+"=== FORCA TEND/REVER =================\n"+
//m_deslocamento+"TEN/REV UP:" + DoubleToString(m_tendencia_acima ,_Digits) +"/"+ DoubleToString(m_reversao_vai_subir,_Digits)+"\n"+
//m_deslocamento+"TEN/REV DW:" + DoubleToString(m_tendencia_abaixo,_Digits) + "/"+DoubleToString(m_reversao_vai_cair ,_Digits)+"\n";
// string terminal_txt =
// m_deslocamento+"MEM_FIS(MB):" + osc_util::getTermMemFisicaStr () + "\n" +
// m_deslocamento+"MEM_TOT(MB):" + osc_util::getTermMemTotalStr () + "\n" +
// m_deslocamento+"MEM_USA(MB):" + osc_util::getTermMemUsadaStr () + "\n" +
// m_deslocamento+"MEM_DIS(MB):" + osc_util::getTermMemDispStr () + "\n" +
// "\n" + m_deslocamento+"CPU_64==:" + osc_util::getTermCpuX64Str () + "\n" +
// m_deslocamento+"CPU_COR=:" + osc_util::getTermCpuCoresStr () + "\n" +
// m_deslocamento+"CPU_OPCL:" + osc_util::getTermCpuOpenClSuportStr() + "\n" +
// "\n" + m_deslocamento+"DSK_DISP:" + osc_util::getTermDiskSpaceStr () + "\n" ;
Comment( m_deslocamento+"DOM PREVISAO ============================\n"+
m_dom_previsao +
//"DOM TXT ===========================\n"+
//m_dom_txt +
"\n" + m_deslocamento+"TICK ===========================\n"+
m_tick_txt+
// "\n" + m_deslocamento+"TERMINAL ===============================\n"+
// terminal_txt+
"\n" + m_deslocamento+"FIM ================================" );
//===============================================================================================
}
// gerado pelo sistema...
void OnBookEvent(const string &symbol){
if(symbol!=_Symbol) return; // garantindo que nao estamos processando o book de outro simbolo,
//if(OSI_FEIRA_BOOK_ON_CALCULATE) return; // se processa o book somente no oncalculate, volta daqui...
//MqlBookInfo book[];
//MarketBookGet(symbol, book);
//doOnBookEvent2(book,OSI_FEIRA_BOOK_OUT, TimeCurrent());
doOnBookEvent(symbol);
}
// chamado no oncalculate quendo queremos processar book na mesma velocidade dos ticks. Um book pra cada oncalculate.
void doOnBookEvent(const string &symbol){
MqlBookInfo book[];
MarketBookGet(symbol, book);
doOnBookEvent2(book,OSI_FEIRA_BOOK_OUT, TimeCurrent());
}
// chamado quando nao tem book disponivel
void doOnBookEvent(MqlTick& tick){
MqlBookInfo book[2];
book[0].price = tick.ask>0 ? tick.ask+44 : tick.ask ;
book[0].type = BOOK_TYPE_SELL;
book[0].volume = 1 ;
book[0].volume_real = 1 ;
book[1].price = tick.bid>0 ? tick.bid-44 : tick.bid ;
book[1].type = BOOK_TYPE_BUY ;
book[1].volume = 1 ;
book[1].volume_real = 1 ;
//doOnBookEvent (book,0);
doOnBookEvent2(book,0, tick.time); // aqui pode ser processamento de historico, entao usamos a hora do tick e nao a hora atual do servidor.
}
// acumulacao do book de ofertas baseado no minion de estatisticas...
void doOnBookEvent2(MqlBookInfo& book[], double book_out, datetime pTime){
int tamanhoBook = ArraySize(book);
if(tamanhoBook == 0) { printf("Falha carregando livro de ofertas. Motivo: " + (string)GetLastError()); return; }
// em processamento historico ou de mercados sem DOM, recebo a hora para usar na estatistisca do book...
// em processamento online, usamos a hora da ultima cotacao recebida.
// datetime dth = (pTime==0)? TimeCurrent() : pTime;
if (pTime==0) pTime = TimeCurrent();
//m_minion.addBook( dth , book, tamanhoBook,book_out, m_symb.TickSize() );
m_minion.addBook( pTime, book, tamanhoBook,book_out, m_symb.TickSize() );
string bolinha_ask = "";
string bolinha_bid = "";
string bolinha_empate = "";
if(m_minion.getDxBid() < m_minion.getDxAsk()){ m_qtdWinBid++; m_dbid += (m_minion.getDxAsk()-m_minion.getDxBid()); bolinha_bid = " *";}
if(m_minion.getDxBid() > m_minion.getDxAsk()){ m_qtdWinAsk++; m_dask += (m_minion.getDxBid()-m_minion.getDxAsk()); bolinha_ask = " *";}
if(m_minion.getDxBid() == m_minion.getDxAsk()){ m_qtdEmpate++; bolinha_empate = " *";}
m_pmask = m_minion.getPrecoMedBookAsk();
m_pmbid = m_minion.getPrecoMedBookBid();
m_pmbok = m_minion.getPrecoMedBook();
m_dom_previsao = m_deslocamento+"FORCA EMPATE :" + IntegerToString(m_qtdEmpate ,0) + " :" + bolinha_empate +"\n"+
m_deslocamento+"FORCA OFER VEN(ASK) SOBE :" + IntegerToString(m_qtdWinAsk ,0) + " :" + DoubleToString(m_dask,_Digits) + bolinha_ask +"\n"+
m_deslocamento+"FORCA OFER COM(BID) DESCE:" + IntegerToString(m_qtdWinBid ,0) + " :" + DoubleToString(m_dbid,_Digits) + bolinha_bid +"\n"+
m_deslocamento+"VOL TOT/VEN(ASK)/COM(BID):" + DoubleToString (m_minion.getVolBook() , _Digits ) +"/"+
DoubleToString (m_minion.getVolBookAsk(), _Digits ) +"/"+
DoubleToString (m_minion.getVolBookBid(), _Digits ) +"\n"+
//m_deslocamento+"DXASK/DXBID : " + DoubleToString (m_minion.getDxAsk() , _Digits ) +"/" +
// DoubleToString (m_minion.getDxBid() , _Digits ) +"\n" +
m_deslocamento+"PRECO MED ASK/BID:" + DoubleToString (m_minion.getPrecoMedBookAsk(), _Digits ) +"/" +
DoubleToString (m_minion.getPrecoMedBookBid(), _Digits ) +"\n"+
//m_deslocamento+"IND TOT/BUY/SEL: " + IntegerToString(m_minion.getIndBook () )+ "/" +
// IntegerToString(m_minion.getIndBookAsk() )+ "/" +
// IntegerToString(m_minion.getIndBookBid() )+ "\n" +
//m_deslocamento+"=======\n" +
//m_deslocamento+"BAR TOT/ASK/BID: " + DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBook ())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookAsk())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "/" +
// DoubleToString(double(m_minion.getTempoAcumBookBid())/(double)m_qtd_sec_periodo, 2 )+ "\n"
m_deslocamento+"=======FIM\n";
}
void setAsSeries(bool modo){
ArraySetAsSeries(m_bufPsel , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPbuy , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPask , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPbid , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPaskArrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPbidArrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPHigArrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPLowArrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPup1Arrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPup2Arrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPdw1Arrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPdw2Arrow , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPtra , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufPbok , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufSinalCompUpArrow, modo );
ArraySetAsSeries(m_bufSinalCompDwArrow, modo );
ArraySetAsSeries(m_bufSinalInclUpArrow, modo );
ArraySetAsSeries(m_bufSinalInclDwArrow, modo );
ArraySetAsSeries(m_bufTend , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufReve , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclSel , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclBuy , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclTra , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclAsk , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclBid , modo );
ArraySetAsSeries(m_bufInclBok , modo );
}
void zerarBufDemanda(uint i){
m_bufInclSel [i] = 0;
m_bufInclBuy [i] = 0;
m_bufInclTra [i] = 0;
m_bufPbuy [i] = 0;
m_bufPsel [i] = 0;
m_bufPtra [i] = 0;
m_bufPHigArrow[i] = 0;
m_bufPLowArrow[i] = 0;
}
void zerarBufOferta(uint i){
m_bufInclAsk [i] = 0;
m_bufInclBid [i] = 0;
m_bufInclBok [i] = 0;
m_bufPask [i] = 0;
m_bufPbid [i] = 0;
m_bufPbok [i] = 0;
m_bufPaskArrow[i] = 0;
m_bufPbidArrow[i] = 0;
}
void zerarBufForca(uint i){
m_bufPup1Arrow[i] = 0;
m_bufPup2Arrow[i] = 0;
m_bufPdw1Arrow[i] = 0;
m_bufPdw2Arrow[i] = 0;
}
void zerarBufTendenciaReversao(uint i){
m_bufTend [i] = 0;
m_bufReve [i] = 0;
}
void zerarBufComprometimento(uint i){
m_bufSinalCompUpArrow[i] = 0;
m_bufSinalCompDwArrow[i] = 0;
}
void zerarBufInclinacao(uint i){
m_bufSinalInclUpArrow[i] = 0;
m_bufSinalInclDwArrow[i] = 0;
}
void zerarBufAll(uint i){
zerarBufOferta (i);
zerarBufDemanda (i);
zerarBufForca (i);
zerarBufTendenciaReversao(i);
zerarBufComprometimento (i);
zerarBufInclinacao (i);
}
// calcula a quantidade de segundos da barra atual e bem como a % de tempo decorrido...
uint m_sec_barra_pro_fim ;
double m_porcTempoDesdeInicioBarra;
double m_porcTempoToFimBarra ;
void calcTempoBarraAtual(const datetime& time[]){
// segundos na barra atual...
bool tipo = ArrayIsSeries(time);
ArraySetAsSeries(time,true);
m_sec_barraAtu = TimeCurrent();
m_sec_barraAnt = time[0];
m_sec_barra = (int)(m_sec_barraAtu - m_sec_barraAnt);
m_sec_barra_pro_fim = (int)(m_qtd_sec_periodo - m_sec_barra );
ArraySetAsSeries(time,tipo);
m_porcTempoDesdeInicioBarra = (m_sec_barra /m_qtd_sec_periodo)*100.0;
m_porcTempoToFimBarra = (m_sec_barra_pro_fim/m_qtd_sec_periodo)*100.0;
}
void openLogFileBook(string arqLog){m_log_book=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE|FILE_CSV,';'); writeHeaderLogBook();}
void openLogFileTick(string arqLog){m_log_tick=FileOpen(arqLog, FILE_WRITE ); }
void writeHeaderLogBook(){
if( !DEBUG ){ return; }
FileWrite( m_log_book ,
"SYMB" ,
"DATA" ,
"ID" ,
"I" ,
"TP" ,
"VOLR" ,
"PRICE" ,
"DIST" ,
"volXdist" ,
"priceXvolXdistACUM" );
}
void writeDetLogBook(uint id, int i, string tp, double volr, double price, double distPrice, double volXdist, double priceXvolXdist ){
if( !DEBUG ){ return; }
string dt = TimeToString( m_symb.Time(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS );
StringReplace ( dt, ".", "-" );
FileWrite( m_log_book ,
m_symb.Name() ,
dt ,
IntegerToString( id ),
IntegerToString( i ),
tp ,
DoubleToString ( volr ,_Digits ),
DoubleToString ( price ,_Digits ),
DoubleToString ( distPrice ,_Digits ),
DoubleToString ( volXdist ,_Digits ),
DoubleToString ( priceXvolXdist ,_Digits )
);
}
void flushLogBook() { if( DEBUG ){ FileFlush(m_log_book ); } }
void flushLogTick() { if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileFlush(m_log_tick ); } }
void writeDetLogTick(string comment){ if( DEBUG || DEBUG_TICK ){ FileWrite(m_log_tick, m_tick_util.toStringCSV(comment) ); } } // escrevendo o log de ticks...
//+------------------------------------------------------------------+
Reference in a new issue View git blame Copy permalink