rakode/SP_GVA1
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<EFBFBD><EFBFBD>//+------------------------------------------------------------------+
//| SimpleEATemplatev1.2.mq5 coded on DELL-SP3|
//| Copyright 2024, Singularity Partners Sarl. |
//| https://www.SingularityPartners.ch |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Singularity Partners Sarl."
#property link "https://www.SingularityPartners.ch"
#property version "1.0" // based on A6.16.4
// Idea of this EA is (Describe the intention of this EA)
//Versi<EFBFBD>n 1.3 Intento garantizar s<EFBFBD>lo un corto o largo abierto y estrategia con alg<EFBFBD>n beneficio 2019-2024
// Results from 1 Jan 2017 until 1 Jan 2024: UR:3 RDD:22% Sharpe Ratio:2.08 %Profit:33% or so. T=980 R7=36,529
//Con TLINE para largos y para cortos.
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#define CUANTASVELAS 4
int mitick=0;
uint porrsi=0;
uint posicionlinea;
uint nuevomax=0;
double sumadeproporciones=0.0;
datetime cuando_fue;
bool largoabierto=false;
bool debesdibujar=true;
double ultimopreciocompra,ultimomaximo,ultimominimo;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Input Variables |
//+------------------------------------------------------------------+
//Input Variables
input group "Copyright 2024, www.SingularityPartners.ch "
input double IL = 2; // IL Initial Lot
input double SL = 0.05; // SL Stop Loss as Percent of Balance
//input double TP = 0.03; // TP Take Profit as Percent of Balance
input double TPP = 2600; // TPP Take Profit in Points originalmente venia con 1000
input double SLP = 2600; // SLP Stop Loss in Points
input group "Signal Inputs"
input uint Period = 67; // Period iMA
input uint Shift = 6; // Shift iMA
input double Proporcion=0.00023 ;// Proporcion -> la media es 0.00005
input uint MULTIPLICADOR=50;
input ENUM_MA_METHOD METHOD = MODE_LWMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE APPLIED_PRICE = PRICE_WEIGHTED;
input uint CBA =9; // CBA CopyBufferAmount
input uint EMAFirst = 2 ;
input uint EMASecond = 4 ;
/*input uint rsiPeriod = 60; // Per<EFBFBD>odo del RSI originalmente era 14
input uint overboughtLevel = 100; // Nivel de sobrecompra
input uint oversoldLevel = 0; // Nivel de sobreventa*/
input double DESPLAZAMIENTO=15;
//Include Files
#include<Trade\Trade.mqh>
CTrade trade; //Trade Class
// Variables Definitions
//bool signal;
int signal=-1;
bool CS; // Close Shorts - en espa<EFBFBD>ol ci<EFBFBD>rrame cortos
bool CL; // Close Longs - en espa<EFBFBD>ol ci<EFBFBD>rrame largos.
int LT; // Counter of Long Trades
int ST; // Counter of Short Trades
int T; // Counter of Total Trades
int L; // Code Line
double EMAArray[];
bool quedaparcial=false;
double DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
double OnTester()
{
double RDD = TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ) ;
double Numerator = (TesterStatistics (STAT_PROFIT) + TesterStatistics (STAT_INITIAL_DEPOSIT));
double Denominator = (TesterStatistics (STAT_INITIAL_DEPOSIT)*(5+5/12)*RDD*0.01); // 5+5/12 as Measured from Jan 2019 until May 2024
//string UR = TesterStatistics ((STAT_PROFIT+STAT_INITIAL_DEPOSIT)/STAT_INITIAL_DEPOSIT/7/STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT*0.01);
double UR = Numerator/Denominator;
string concatenatedString = DoubleToString(UR,0)+ "." + DoubleToString(RDD,0) ; // UR.RDD UR cuanto m<EFBFBD>s grande mejor, RDD cuanto m<EFBFBD>s peque<EFBFBD>o mejor
return StringToDouble(concatenatedString);
}
void OnTick()
{
double raya=0;
long micolor=0;
mitick++;
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;
ZeroMemory(request);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Price |
//+------------------------------------------------------------------+
// Price
double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Balance, Equity, Profit |
//+------------------------------------------------------------------+
// Balance, Equity, Profit
double Balance=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),0);
double Equity=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY),0);
double Profit=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT),0);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Longs Shorts Counter |
//+------------------------------------------------------------------+
LT=0; ST=0; T=0;
//Print (" Las position total que me da en el preconteo de largos y cortos es ",PositionsTotal());
for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++)
{
ulong ticket = PositionGetTicket(i);
PositionSelectByTicket(ticket);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // if it's a long'
{
LT ++;
ultimopreciocompra = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); // obtener el precio de compra
}
else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) // if it's short
{
ST ++;
ultimopreciocompra = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); // obtener el precio de compra
}
T=(LT+ST);
}
if (PositionsTotal()==0)
ultimopreciocompra=0.00;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sensing |
//+------------------------------------------------------------------+
// esa media de cierres de x velas que me servir<EFBFBD> para se<EFBFBD>al.
Print ("Se<00>al modulada : ",signalModulada(CUANTASVELAS));
if (T==0) {
signal=-1;
//Print ("Valor de la media de las 3 velas: " , mediacierres , " y el de la vela 0 me da : ",actualvela);
if (signalModulada(CUANTASVELAS)<=0.4) {
Print ("que la cosa parece que est<00> pa compra ");
signal=0;
// largoabierto=true;
}
else if (signalModulada(CUANTASVELAS)>=0.6) {
Print ("que la cosa parece que est<00> pa ponerse de corto ");
signal=1;
largoabierto=true;
}
else
signal=-1;
} //Aqu<EFBFBD> se cierra el bloque que sirve para la primera .
if (quedaparcial)
DESPLAZAMIENTOVARIABLE=2*DESPLAZAMIENTO;
if (LT==1) {
Print ("<00>esc<00>chame!, hay largo abierto ");
if (Ask<ultimomaximo-DESPLAZAMIENTOVARIABLE) {
signal=1;
Print ("A vender, que baj<00> por debajo de la l<00>nea en cuesti<00>n PT= ",PositionsTotal());
}
else if (ultimomaximo<Ask) {
ultimomaximo=Ask;
raya=ultimomaximo-DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
}
raya=ultimomaximo-DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
}
else if (ST==1) {
if (Ask>ultimominimo+DESPLAZAMIENTOVARIABLE)
signal=0;
else if (ultimominimo>Ask)
{
ultimominimo=Ask;
Print ("nuevo minimo ");
}
raya=ultimominimo+DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
}
// if (debesdibujar)
if (ST==1) {
raya=ultimominimo+DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
micolor=clrRed;
}
else if (LT==1) {
raya=ultimomaximo-DESPLAZAMIENTOVARIABLE;
micolor=clrBlue;
}
else
raya=0;
dibujaLinea(iTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,CUANTASVELAS+100),raya,TimeCurrent(),raya,micolor);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Control |
//+------------------------------------------------------------------+
// aqu<EFBFBD> comprueba sl y tp, si se produjera alguno, pone CL o CS a 1.
//if(CL==0)if(LT>=1)if(Equity<Balance*(1-SL)){CL=1;L=__LINE__;Print("************ CL=1 L:",L);} // Stop Loss when Equity goes below (1-SL)
//if(CS==0)if(ST>=1)if(Equity<Balance*(1-SL)){CS=1;L=__LINE__;Print("************ CS=1 L:",L);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Actuation |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| OPENING LONGS |
//+------------------------------------------------------------------+
if(signal==0 && PositionsTotal()<1 &&!quedaparcial && signalModulada(CUANTASVELAS)<0.5) {
double factor=10*(0.5-signalModulada(CUANTASVELAS));
Print ("factor vale ",factor, " e IL por factor ",IL*factor," bic<00>s IL dice que vale ",IL);
trade.Buy(IL*factor,NULL,Ask,0,0,"Apertura de LARGO ");L=__LINE__;Print("############ open longo OL=1 L:",__LINE__);
cuando_fue=TimeCurrent();
largoabierto=true;
ultimomaximo=Ask;
debesdibujar=true;
quedaparcial=true;
}
if (signal==1 && LT==1) {
CL=1;
}
if (signal==0 && ST==1) {
CS=1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OPENING SHORTS |
//+------------------------------------------------------------------+
if(signal==1 && PositionsTotal()<1) {
double factor=10*(signalModulada(CUANTASVELAS)-0.5);
trade.Sell(IL*factor,NULL,Bid,0,0,"Apertura de CORTO "+IntegerToString(IL)+" pepitos");L=__LINE__;Print("########### open corto OS=1 L:",__LINE__);
cuando_fue=TimeCurrent();
largoabierto=false;
// debesdibujar=false;
ultimomaximo=0;
ultimominimo=Bid;
quedaparcial=true;
// ultimopreciocompra=Bid;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| CLOSING LONGS |
//+------------------------------------------------------------------+
if(CL==1)
{
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0; i--)
{
ulong ticket=PositionGetTicket(i);
PositionSelectByTicket(ticket);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)
{
if (quedaparcial) { //si cumpli<EFBFBD> para cierre parcial, se cerrar<EFBFBD> parcialmente
double volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Obtener el volumen de la posici<EFBFBD>n
double closeVolume =volume*2*(signalModulada(CUANTASVELAS)-0.5); // Calcular el volumen a cerrar (la mitad)
trade.PositionClosePartial(ticket,closeVolume);
quedaparcial=false; //se pone a false porque se inhabilita la se<EFBFBD>al.
//abiertocompleto=false; // se pone a false para saber que "lo pr<00>ximo" no podr<EFBFBD> ser cierre parcial.
Print ("Se ha hecho CORTO PARCIAL DE ",closeVolume," con se<00>alM de",signalModulada(CUANTASVELAS));
signal=-1;
MqlTradeRequest request;
request.comment ="ultimo minuto";
}
else {
Print (" Por curiosidad cierro y el valor ticket es = ",ticket, " la position select por ticket es ",PositionSelectByTicket(ticket));
trade.PositionClose(ticket);
ultimomaximo=0;
ultimominimo=DBL_MAX;
ultimopreciocompra=0;
raya=0;
signal=1;
// largoabierto=false;
// debesdibujar=false;
}
}
}
CL=0;
L=__LINE__;Print("CL=1 CONFIRMED. L:",__LINE__);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| CLOSING SHORTS |
//+------------------------------------------------------------------+
if(CS==1)
{
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0; i--)
{
ulong ticket2=PositionGetTicket(i);
PositionSelectByTicket(ticket2);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
{
if (quedaparcial) {
double volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Obtener el volumen de la posici<EFBFBD>n
double closeVolume = (1-2*signalModulada(CUANTASVELAS))*volume; // Calcular el volumen a cerrar (la mitad)
trade.PositionClosePartial(ticket2, closeVolume);
quedaparcial=false;
Print ("Se ha hecho LARGO PARCIAL DE ",closeVolume," con se<00>alM de",signalModulada(CUANTASVELAS));
//abiertocompleto=false;
signal=-1;
}
else {
Print (" Por curiosidad cierro corteando y el valor ticket es = ",ticket2, " la position select por ticket es ",PositionSelectByTicket(ticket2));
trade.PositionClose(ticket2);
ultimominimo=DBL_MAX;
ultimomaximo=0;
ultimopreciocompra=0;
raya=0;
signal=0;
}
}
}
CS=0;
L=__LINE__;Print("CS=1 CONFIRMED. L:",__LINE__);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dashboard |
//+------------------------------------------------------------------+
/*Comment("<00> Singularity Partners 2024","\n",
"CODE LINE:",L,"\n",
"Balance:",DoubleToString(Balance,0)," Equity:",DoubleToString(Equity,0)," Profit:",DoubleToString(Profit,0),"\n",
"PRICE 0: ",ultimopreciocompra," LT = ",LT," ST = ",ST, " Se<00>alM :",signalModulada(CUANTASVELAS),"\n",
" ultimominimo : ",ultimominimo," El TLINE es : ",raya , " ultimomaximo: ",ultimomaximo," Trailing EQ.: ",NormalizeDouble (Balance+(raya-ultimopreciocompra)*IL*(LT-ST),2),"\n"
);*/
}
void dibujaLinea (datetime time1, double price1,datetime time2, double price2,long colorcico) {
string line_name = "TLine";
// Comprobar si el objeto ya existe y eliminarlo
if(ObjectFind(0, line_name) >= 0)
ObjectDelete(0, line_name);
// Definir las coordenadas de la l<EFBFBD>nea
// datetime time1 = TimeCurrent(); // Fecha y hora del primer punto
// double price1 = Ask; // Precio del primer punto
//datetime time2 = TimeCurrent()-600; // Fecha y hora del segundo punto
// double price2 = puntoderesistencia; // Precio del segundo punto
// Crear la l<EFBFBD>nea de tendencia
ObjectCreate(0, line_name, OBJ_TREND, 0, time1, price1, time2, price2);
// Configurar las propiedades de la l<EFBFBD>nea
ObjectSetInteger(0, line_name, OBJPROP_COLOR, colorcico); // Color de la l<EFBFBD>nea
ObjectSetInteger(0, line_name, OBJPROP_WIDTH, 2); // Ancho de la l<EFBFBD>nea
ObjectSetInteger(0, line_name, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); // Estilo de la l<EFBFBD>nea
}
double signalModulada (int numerodevelas) {
double total=0;
for (int numvela=1;numvela<=numerodevelas;numvela++) {
total = iClose(_Symbol, _Period, numvela) + total;
}
double mediacierres=total/numerodevelas;
double actualvela=iClose(_Symbol, _Period, 0);
Print ("Valor de la media de las 3 velas: " , mediacierres , " y el de la vela 0 me da : ",actualvela);
double signalM=0.5-NormalizeDouble(MULTIPLICADOR*((actualvela-mediacierres)/mediacierres),1); //ese multiplicador, futuro input
if (signalM<0)
return 0;
if (signalM>1)
return 1;
return signalM;
}
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