187 lines
No EOL
18 KiB
MQL5
187 lines
No EOL
18 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Impulse 2.0.mqh |
|
|
//| Copyright 2016, Vasiliy Sokolov, St-Petersburg, Russia |
|
|
//| https://www.mql5.com/ru/users/c-4 |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov."
|
|
#property link "https://www.mql5.com/ru/users/c-4"
|
|
#include "Strategy\Strategy.mqh"
|
|
#include "Strategy\Indicators.mqh"
|
|
|
|
input int PeriodMA = 12;
|
|
input double StopPercent = 0.05;
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Стратегия CImpulse |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
class CImpulse : public CStrategy
|
|
{
|
|
private:
|
|
double m_percent; // Процент уровня отложенного ордера
|
|
protected:
|
|
virtual void InitBuy(const MarketEvent &event);
|
|
virtual void InitSell(const MarketEvent &event);
|
|
virtual void SupportBuy(const MarketEvent &event,CPosition *pos);
|
|
virtual void SupportSell(const MarketEvent &event,CPosition *pos);
|
|
virtual void SupportPendingBuy(const MarketEvent &event,CPendingOrder *order);
|
|
virtual void SupportPendingSell(const MarketEvent &event,CPendingOrder* order);
|
|
virtual bool OnInit(void);
|
|
public:
|
|
double GetPercent(void);
|
|
void SetPercent(double percent);
|
|
CUnIndicator UnMA;
|
|
};
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Инициализируем скользящую среднюю |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CImpulse::OnInit(void)
|
|
{
|
|
UnMA.SetParameter(12);
|
|
UnMA.SetParameter(0);
|
|
UnMA.SetParameter(MODE_SMA);
|
|
UnMA.SetParameter(PRICE_CLOSE);
|
|
m_percent = StopPercent;
|
|
if(UnMA.Create(Symbol(), Period(), IND_MA) != INVALID_HANDLE)
|
|
return true;
|
|
return false;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Установка отложенных ордеров BuyStop |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::InitBuy(const MarketEvent &event)
|
|
{
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return; // Создаем отложенные ордера только на открытии нового бара
|
|
if(PositionsTotal(POSITION_TYPE_BUY, ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0) // Не должно быть открыто ни одной длинной позиции
|
|
return;
|
|
if(OrdersTotal(POSITION_TYPE_BUY, ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0) // Не должно быть ни одного отложенного ордера на покупку
|
|
return;
|
|
double target = WS.Ask() + WS.Ask()*(m_percent/100.0); // Рассчитываем уровень нового отложенного ордера
|
|
if(target < UnMA[0]) // Цена срабатывания ордера должна быть выше скользящей средней
|
|
return;
|
|
Trade.BuyStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0, 0, NULL); // Устанавливаем новый BuyStop ордер
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Работа с отложенными ордерами BuyStop для открытия длинной |
|
|
//| позиции |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::SupportPendingBuy(const MarketEvent &event,CPendingOrder *order)
|
|
{
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return;
|
|
double target = WS.Ask() + WS.Ask()*(m_percent/100.0); // Рассчитываем новый уровень отложенного ордера
|
|
if(UnMA[0] > target) // Если новый уровень ниже текущей средней
|
|
order.Delete(); // - удаляем его
|
|
else // В противном случае модифицируем на новую цену
|
|
order.Modify(target);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Работа с отложенными ордерами SellStop для открытия короткой |
|
|
//| позиции |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::SupportPendingSell(const MarketEvent &event,CPendingOrder* order)
|
|
{
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return;
|
|
double target = WS.Ask() - WS.Ask()*(m_percent/100.0); // Рассчитываем новый уровень отложенного ордера
|
|
if(UnMA[0] < target) // Если новый уровень выше текущей средней
|
|
order.Delete(); // - удаляем его
|
|
else // В противном случае модифицируем на новую цену
|
|
order.Modify(target);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Установка отложенных ордеров SellStop |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::InitSell(const MarketEvent &event)
|
|
{
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return; // Создаем отложенные ордера только на открытии нового бара
|
|
if(PositionsTotal(POSITION_TYPE_SELL, ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0) // Не должно быть открыто ни одной короткой позиции
|
|
return;
|
|
if(OrdersTotal(POSITION_TYPE_SELL, ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0) // Не должно быть ни одного отложенного ордера на продажу
|
|
return;
|
|
double target = WS.Bid() - WS.Bid()*(m_percent/100.0); // Рассчитываем уровень нового отложенного ордера
|
|
if(target > UnMA[0]) // Цена срабатывания ордера должна быть ниже скользящей средней
|
|
return;
|
|
Trade.SellStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0, 0, NULL); // Устанавливаем новый BuyStop ордер
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Сопровождение длинной позиции по скользящей средней Moving |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::SupportBuy(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
|
|
{
|
|
int bar_open = WS.IndexByTime(pos.TimeOpen());
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return;
|
|
ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE);
|
|
if(mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
|
|
{
|
|
double target = WS.Bid() - WS.Bid()*(m_percent/100.0);
|
|
if(target < UnMA[0])
|
|
pos.StopLossValue(target);
|
|
else
|
|
pos.StopLossValue(0.0);
|
|
}
|
|
if(WS.Bid() < UnMA[0])
|
|
pos.CloseAtMarket();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Сопровождение короткой позиции по скользящей средней Moving |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::SupportSell(const MarketEvent &event,CPosition *pos)
|
|
{
|
|
if(!IsTrackEvents(event))return;
|
|
ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE);
|
|
if(mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
|
|
{
|
|
double target = WS.Ask() + WS.Ask()*(m_percent/100.0);
|
|
if(target > UnMA[0])
|
|
pos.StopLossValue(target);
|
|
else
|
|
pos.StopLossValue(0.0);
|
|
}
|
|
if(WS.Ask() > UnMA[0])
|
|
pos.CloseAtMarket();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает процент пробойного уровня |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double CImpulse::GetPercent(void)
|
|
{
|
|
return m_percent;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Устанавливает процент пробойного уровня |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CImpulse::SetPercent(double percent)
|
|
{
|
|
m_percent = percent;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert initialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit()
|
|
{
|
|
CImpulse* impulse = new CImpulse();
|
|
impulse.ExpertMagic(140578);
|
|
impulse.ExpertName("Impulse 2.0");
|
|
impulse.Timeframe(Period());
|
|
impulse.ExpertSymbol(Symbol());
|
|
Manager.AddStrategy(impulse);
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert tick function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick()
|
|
{
|
|
Manager.OnTick();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ChartEvent function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnChartEvent(const int id,
|
|
const long &lparam,
|
|
const double &dparam,
|
|
const string &sparam)
|
|
{
|
|
Manager.OnChartEvent(id, lparam, dparam, sparam);
|
|
ChartRedraw(0);
|
|
} |