460 lines
No EOL
44 KiB
MQL5
460 lines
No EOL
44 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| S1_Ignicao1_v4_1.mq5 |
|
|
//| DESENVOLVIMENTO |
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|
//| OXFORD |
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|
//| HEDGING HORN CAPITAL |
|
|
//| https://www.hhcapital.com.br |
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//+------------------------------------------------------------------+
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|
#property copyright "Copyright 2022, HEDGING HORN CAPITAL"
|
|
#property link "https://www.hhcapital.com.br"
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#property version "DESENV_v4_1"
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|
#property description "HFT MARKET MAKING BASED ON OXFORD'S STUDIES. MINI INDICE."
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//+===================================================================================================================================================================================+
|
|
//| 0 - SESSAO DE CABECALHO / ADMISSAO
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//+===================================================================================================================================================================================+
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//+------------------------------------------------------------------+
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|
//| 0.1 - IMPORTACOES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
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|
#include <Expert/Expert.mqh>
|
|
#include <Trade/Trade.mqh>
|
|
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
|
|
#include "MarketBook.mqh"
|
|
#include "S0_Admissao1_v4_1.mqh"
|
|
#include "S2_Motor1_v4_1.mqh"
|
|
#include "S3_Freios1_v4_1.mqh"
|
|
#include "S4_Cambio4x4_v4_1.mqh"
|
|
#include "S5_Direcao1_v4_1.mqh"
|
|
#include "S6_Transmissao1_v4_1.mqh"
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2 - ENTRADAS DE USUARIO |
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|
//+------------------------------------------------------------------+
|
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 0.2.1 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
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|
//+------------------------------------------------------------------+
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|
input group "Gerenciamento de Riscos-------------------|---------------------------------------------------------------"
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|
input double saldoInicial = 4000; //X0: Saldo inicial do dia, se escalonador = false
|
|
input double alvoPercentual = 0.30; //XAlvo%: formato 0.05 = 5%, se escalo = true {0.30} [0, inf+[
|
|
input double stopPercentual = 0.10; //XStop%: formato 0.05 = 5%, se escalo = true {0.10} [0, 1]
|
|
input double alvoFinanceiro = 800.0; //XAlvoR$: Alvo financeiro no dia, se escalonador = false
|
|
input double stopFinanceiro = -400.0; //XStopR$: Stop financeiro no dia, se escalonador = false
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.2 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE INVENTARIO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Inventário---------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input int niveis = 4; //η: Níveis máximos η, se escalonador = false {1}[1, +inf[
|
|
input int rajada = 1; //r: Quantidade por ordem r, se escalonador = false {1}[1, +inf[
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.3 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Tempo--------------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input ushort horarioShort_inicial = 545; //t0: Horário inicial 09:05 -> Τ0 em minutos {545}[600, 985]
|
|
input ushort horarioShort_final = 980; //tf: Horário final 980 = 16:20 -> ΤF em minutos {980}[600, 985]
|
|
input ushort horarioShort_fechamento = 983; //Tf: Horário limite de after 16:25 ->ΤP em minutos{983}[600,990]
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.4 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE ESTRATEGIA |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Estratégia---------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input double fi = 0.0002; //φ: Running Penalty (aversao a risco)
|
|
input double passoFi = 10; //passo φ
|
|
input double custoOperacao = 1.20; //ζ : Custo por operacao ζ {1.20} [0.0, 2.0[
|
|
input int profundidadeBook = 5; //β: Profundidade do book a calcular o k {5}[1, +inf[
|
|
input double desvioDiario = 8; //σ: Desvios padroes limite para o preco do ativo no dia
|
|
input int lifetimeOrdem = 30; //τO: Tempo em seg da duracao de uma ordem pendente
|
|
input int lifetimePosicao = 500; //τP: Tempo em seg da duracao de uma posicao pendente
|
|
input int intervaloTicks = 1000; //Ticks: Intervalo de ticks do ArrayTick
|
|
input double corteImbalance = 0.10; //Z: Offset do corte do regime Z do imbalance p
|
|
input int fatorHedge = 10; //fH: Fator de spread alvo do hedge
|
|
input int spreadOffsetEnvioLado = 15; //δo: Spread Offset do Envio da tendencia de lado
|
|
input int spreadOffsetEnvioLeve = 25; //δo: Spread Offset do Envio da tendencia leve
|
|
input int spreadOffsetAlvoLado = 15; //δo: Spread Offset do Alvo da tendencia de lado
|
|
input int spreadOffsetAlvoLeve = 25; //δo: Spread Offset do Alvo da tendencia leve
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.2.5 - INPUTS DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
input group "Gerenciamento de Operações----------------|---------------------------------------------------------------"
|
|
input bool chaveEscalonador = true; //Chave on/off do escalonador de saldo, alvo, stop do dia {true}
|
|
input bool chaveRiscoSaldo = true; //Chave on/off do risco saldo {true}
|
|
input bool chaveLambda = false; //Chave on/off do lambda {false}
|
|
input bool chaveBook = false; //Chave on/off do book {false}
|
|
input bool chaveLambdaBacktest = true; //Chave on/off do lambda backtest {true}
|
|
input bool chaveBookBacktest = false; //Chave on/off do book backtest {false}
|
|
input bool chaveRiscoTend = false; //Chave on/off do risco de tendencia {false}
|
|
input bool chaveFiAutomatico = false; //Chave on/off do fi Automatico {false}
|
|
input bool chaveDeinitOrdens = false; //Chave on/off do cancelamento de ordens no Deinit {false}
|
|
input bool chaveDeinitPosicoes = false; //Chave on/off do fechamento de posicoes no Deinit {false}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.3 - VARIAVEIS GLOBAIS |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 0.3.1 - OBJETOS OPERACIONAIS |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
operacao Operacao;
|
|
fluido Fluidos;
|
|
slot SlotsC[];
|
|
slot SlotsV[];
|
|
MqlTick ArrayTick[];
|
|
MqlBookInfo ArrayBook[];
|
|
CMarketBook Book(_Symbol);
|
|
|
|
//+===================================================================================================================================================================================+
|
|
//| 1 - SESSAO DE DAR A PARTIDA E CONTROLA EVENTOS / IGNICAO
|
|
//+===================================================================================================================================================================================+
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.1 - FUNCAO DE INICIALIZACAO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit()
|
|
{
|
|
Print("DESENVOLVIMENTO V1_para_v3");
|
|
|
|
//Inicializao basica
|
|
Fluidos.q = 0;
|
|
Fluidos.t = 0;
|
|
Fluidos.T = lifetimeOrdem;
|
|
Fluidos.t0d = horarioShort_inicial;
|
|
Fluidos.td = 0;
|
|
Fluidos.Td = horarioShort_final;
|
|
Fluidos.nBook = profundidadeBook;
|
|
Fluidos.iBid0 = -1;
|
|
Fluidos.iAsk0 = -1;
|
|
Fluidos.iSlot = 0;
|
|
Fluidos.niveis = niveis;
|
|
Fluidos.rajada = rajada;
|
|
Fluidos.lifetimeOrdem = lifetimeOrdem;
|
|
Fluidos.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
|
|
Fluidos.handlerMA = -1;
|
|
Fluidos.handlerSTDDEV = -1;
|
|
Fluidos.handlerVolumeReal = -1;
|
|
Fluidos.handlerVolumeNegocios = -1;
|
|
Fluidos.periodoMA = 100;
|
|
Fluidos.periodoSTDDEV = 100;
|
|
Fluidos.periodoVolume = 10;
|
|
Fluidos.intervaloTicks = intervaloTicks;
|
|
Fluidos.limiteInfDesvio = 0;
|
|
Fluidos.limiteSupDesvio = 500;
|
|
Fluidos.media = -1;
|
|
Fluidos.midPrice = -1;
|
|
Fluidos.sigmaHFT = -1;
|
|
Fluidos.sigmaLFT = -1;
|
|
Fluidos.assimetria = 0.0;
|
|
Fluidos.curtose = 0.0;
|
|
Fluidos.driftLFTTend = 0.0;
|
|
Fluidos.driftLFTVol = 0.0;
|
|
Fluidos.driftHFTVol = 0.0;
|
|
Fluidos.driftHFTTend = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadLFTC = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadLFTV = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadHFTC = 0.0;
|
|
Fluidos.spreadHFTV = 0.0;
|
|
Fluidos.KC = 100;
|
|
Fluidos.KV = 100;
|
|
Fluidos.lambdaC = 10;
|
|
Fluidos.lambdaV = 10;
|
|
Fluidos.lobC = 0.0;
|
|
Fluidos.lobV = 0.0;
|
|
Fluidos.fi = fi;
|
|
Fluidos.fiInicial = fi;
|
|
Fluidos.passoFi = passoFi;
|
|
Fluidos.alpha = custoOperacao/1000;
|
|
Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
|
|
Fluidos.precoMedioC = 0.0;
|
|
Fluidos.precoMedioV = 0.0;
|
|
Fluidos.tickMin = 5;
|
|
Fluidos.precoAbertura = -1;
|
|
Fluidos.precoOpen = -1;
|
|
Fluidos.precoClose = -1;
|
|
Fluidos.desvioDiario = desvioDiario;
|
|
Fluidos.limiteInfTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupTend = -1;
|
|
Fluidos.limiteInfDesvio = -1;
|
|
Fluidos.limiteSupDesvio = -1;
|
|
Fluidos.imbalance = 0.0;
|
|
Fluidos.corteImbalance = corteImbalance;
|
|
Fluidos.LC = true;
|
|
Fluidos.LV = true;
|
|
Fluidos.fatorHedge = fatorHedge;
|
|
Fluidos.tendencia = "";
|
|
Fluidos.spreadOffsetEnvioLado = spreadOffsetEnvioLado;
|
|
Fluidos.spreadOffsetEnvioLeve = spreadOffsetEnvioLeve;
|
|
Fluidos.spreadOffsetAlvoLado = spreadOffsetAlvoLado;
|
|
Fluidos.spreadOffsetAlvoLeve = spreadOffsetAlvoLeve;
|
|
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
|
|
if(chaveEscalonador == true) Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
|
|
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
|
|
|
|
Operacao.chaveEscalonador = chaveEscalonador;
|
|
Operacao.chaveLambda = chaveLambda;
|
|
Operacao.chaveBook = chaveBook;
|
|
Operacao.chaveRiscoSaldo = chaveRiscoSaldo;
|
|
Operacao.chaveRiscoTend = chaveRiscoTend;
|
|
Operacao.chaveFiAutomatico = chaveFiAutomatico;
|
|
Operacao.chaveLambdaBacktest = chaveLambdaBacktest;
|
|
Operacao.chaveBookBacktest = chaveBookBacktest;
|
|
Operacao.magic = 11111;
|
|
Operacao.diaAtual = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total_prev = 0;
|
|
Operacao.posicoes_total = 0;
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = 0;
|
|
Operacao.horarioShort_atual =0;
|
|
Operacao.horarioShort_inicial = horarioShort_inicial;
|
|
Operacao.horarioShort_final = horarioShort_final;
|
|
Operacao.horarioShort_fechamento = horarioShort_fechamento;
|
|
Operacao.countSaldo = 0;
|
|
Operacao.countFechaDia = 0;
|
|
Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial;
|
|
Operacao.saldoAtualDia = 0.0;
|
|
Operacao.diferencaSaldo = 0.0;
|
|
Operacao.alvoFinanceiro = alvoFinanceiro;
|
|
if(stopFinanceiro > 0) Operacao.stopFinanceiro = -1*stopFinanceiro;
|
|
else Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
|
|
Operacao.alvoPercentual = alvoPercentual;
|
|
Operacao.stopPercentual = stopPercentual;
|
|
Operacao.stopFinanceiro = stopFinanceiro;
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = "";
|
|
Operacao.lifetimePosicao = lifetimePosicao;
|
|
Operacao.saldoInicialDia = saldoInicial;
|
|
|
|
//Inicializa a contagem de dias
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
Operacao.diaAtual = Operacao.horarioMQL_atual.day;
|
|
|
|
//Inicializa o MarketBook
|
|
if(Operacao.chaveBook == true) if(!MarketBookAdd(_Symbol)) Print("Falha para inicializar o book");
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
|
|
|
|
//Inicializa o ArrayTick
|
|
if(CopyTicks(_Symbol, ArrayTick, COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1)
|
|
{
|
|
ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
}
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
//NormalizeDouble
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = DoubleToString(Fluidos.tickMin);
|
|
Operacao.handlerNormalizeDoubleSize = StringReplace(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize,".","");
|
|
Operacao.normalizeDoubleSize = (StringLen(Operacao.handlerNormalizeDoubleSize))-1;
|
|
|
|
//Ajusta o tamanho dos arrays de slots de compra e venda
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
//Inicializa os slots de compra e venda
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
|
//Cria os buffers dos indicadores de media e desvio padrao
|
|
Fluidos.handlerMA = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoMA, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerSTDDEV = iStdDev(_Symbol, PERIOD_M1, Fluidos.periodoSTDDEV, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN);
|
|
Fluidos.handlerVolumeReal = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_REAL);
|
|
Fluidos.handlerVolumeNegocios = iVolumes(_Symbol, PERIOD_M1, VOLUME_TICK);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.MA, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.STDDEV, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMEREAL, true);
|
|
ArraySetAsSeries(Fluidos.VOLUMENEGOCIOS, true);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0, 1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
|
|
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
|
|
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
|
|
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
|
|
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
|
|
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.2 - FUNCAO EVENTO TICK / CORACAO |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick()
|
|
{
|
|
//Atualiza os ticks e variaveis
|
|
AtualizaVariaveis();
|
|
|
|
//Chamar o motor
|
|
if(VerificaHorarioOrdens(Operacao)) FazTrades(Operacao, Fluidos, SlotsC, SlotsV, ArrayTick, ArrayBook);
|
|
else if(VerificaHorarioFechamento(Operacao))
|
|
{
|
|
if(Operacao.countFechaDia == 0)
|
|
{
|
|
FechaPosicoes(Operacao);
|
|
Print("Mandou fechar todas as posicoes por fechamento de dia.");
|
|
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
|
|
Print("Mandou cancelar todas as ordens abertas por fechamento de dia.");
|
|
ArrayFree(SlotsC);
|
|
ArrayFree(SlotsV);
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
for(int i=0;i<ArraySize(SlotsC);i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsC[i].statusMotor = 0;
|
|
SlotsV[i].statusCambio = 0;
|
|
SlotsV[i].statusMotor = 0;
|
|
}
|
|
|
|
Operacao.countSaldo = 0;
|
|
if((PositionsTotal() + OrdersTotal()) == 0) Operacao.countFechaDia = 1;
|
|
}
|
|
}
|
|
else return;
|
|
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| 1.3 - FUNCAO QUE ATUALIZA AS VARIAVEIS IMPORTANTES |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void AtualizaVariaveis()
|
|
{
|
|
//Atualiza saldoInicialDia no backtest
|
|
if(Operacao.chaveEscalonador == true)
|
|
{
|
|
//Atualiza as rajadas e niveis de acordo com o novo saldo
|
|
Fluidos.rajada = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000) + 1;
|
|
Fluidos.niveis = floor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/(Fluidos.rajada*1000));
|
|
Fluidos.Q = Fluidos.rajada * Fluidos.niveis;
|
|
ArrayResize(SlotsC, Fluidos.niveis);
|
|
ArrayResize(SlotsV, Fluidos.niveis);
|
|
|
|
if(Operacao.countSaldo == 0)
|
|
{
|
|
Operacao.saldoInicialDia = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
|
Operacao.alvoFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.alvoPercentual;
|
|
|
|
if(stopPercentual > 0) Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * -1 * Operacao.stopPercentual;
|
|
else Operacao.stopFinanceiro = Operacao.saldoInicialDia * Operacao.stopPercentual;
|
|
|
|
Operacao.countSaldo = 1;
|
|
Operacao.countFechaDia = 0;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
Fluidos.precoAbertura = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0);
|
|
Fluidos.precoOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
Fluidos.precoClose = iClose(_Symbol, PERIOD_M1, 0);
|
|
|
|
//Atualiza o horario
|
|
TimeToStruct(TimeCurrent(), Operacao.horarioMQL_atual);
|
|
|
|
//Atualiza o book
|
|
if(!Operacao.simbolo.RefreshRates()) return;
|
|
|
|
if(Operacao.chaveBook == true)
|
|
{
|
|
if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
|
|
{
|
|
//Atualiza os indices do topo do book
|
|
Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
|
|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
Print("Falha ao atualizar o Book");
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
ArrayResize(ArrayTick, Fluidos.intervaloTicks, 0);
|
|
//Atualiza os ticks
|
|
if(CopyTicks(Symbol(), ArrayTick,COPY_TICKS_ALL, 0, Fluidos.intervaloTicks) != -1) ArraySetAsSeries(ArrayTick, true);
|
|
else Print("Falha para inicializar o ArrayTicks: ", GetLastError());
|
|
|
|
|
|
//Atualiza os buffers de media e desvio padrao
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerMA, 0 ,1, 2, Fluidos.MA);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerSTDDEV, 0, 1, 2, Fluidos.STDDEV);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeReal, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMEREAL);
|
|
CopyBuffer(Fluidos.handlerVolumeNegocios, 0, 1, 2, Fluidos.VOLUMENEGOCIOS);
|
|
Fluidos.midPrice = (Operacao.simbolo.Ask() + Operacao.simbolo.Bid())/2;
|
|
Fluidos.media = Fluidos.MA[0];
|
|
Fluidos.sigmaHFT = MathAbs(Fluidos.STDDEV[0]);
|
|
Fluidos.volumeReal = Fluidos.VOLUMEREAL[0];
|
|
Fluidos.volumeNegocios = Fluidos.VOLUMENEGOCIOS[0];
|
|
Fluidos.driftLFTTend = Fluidos.MA[0] - Fluidos.MA[1];
|
|
Fluidos.driftLFTVol = Fluidos.STDDEV[0] - Fluidos.STDDEV[1];
|
|
Fluidos.q = AtualizaQuantidade(Operacao, Fluidos);
|
|
Fluidos.td = Operacao.horarioMQL_atual.hour*60 + Operacao.horarioMQL_atual.min;
|
|
|
|
for(int i=0; i<Fluidos.niveis ;i++)
|
|
{
|
|
SlotsC[i].ponta = 0;
|
|
SlotsV[i].ponta = 2;
|
|
}
|
|
|
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return;
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}
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 1.4 - FUNCAO EVENTO BOOK |
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//+------------------------------------------------------------------+
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void OnBookEvent(const string &symbol)
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{
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if(Operacao.chaveBook == true)
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{
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//Atualiza os melhores indices de bid e ask do book
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if(MarketBookGet(_Symbol, ArrayBook))
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{
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Fluidos.iBid0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_BID_INDEX);
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|
Fluidos.iAsk0 = Book.InfoGetInteger(MBOOK_BEST_ASK_INDEX);
|
|
}
|
|
else
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{
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Print("Falha ao obter o Book");
|
|
}
|
|
}
|
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|
return;
|
|
}
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 1.5 - FUNCAO EVENTO TRADE |
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//+------------------------------------------------------------------+
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void OnTrade()
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{
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}
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//+------------------------------------------------------------------+
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//| 1.6 - FUNCAO DE DESLIGAMENTO |
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//+------------------------------------------------------------------+
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void OnDeinit(const int reason)
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{
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//Da release nos indicadores
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IndicatorRelease(Fluidos.handlerMA);
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IndicatorRelease(Fluidos.handlerSTDDEV);
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if(chaveDeinitOrdens == true)
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{
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|
CancelaOrdensAbertas(Operacao);
|
|
}
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if(chaveDeinitPosicoes == true)
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|
{
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|
FechaPosicoes(Operacao);
|
|
}
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Print("OUTPUT PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
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//Falha na desinicializacao
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printf("Deinit reason: %d", reason);
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}
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//| FIM DO PROGRAMA
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