Indicador_Tillson_T3/Tillson T3.mq5

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//|                                                   T3_Tillson.mq5 |
//|                              Copyright 2026, FrequenciaDoMercado |
//|                               https://frequenciadomercado.com.br |
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/*
   SOBRE O INDICADOR / ABOUT THE INDICATOR:
   O T3 de Tillson é uma média móvel de suavização tripla exponencial 
   que resolve o problema do atraso (lag ) inerente às médias móveis 
   tradicionais. Ele combina a suavidade de uma média de longo prazo 
   com a agilidade de uma média de curto prazo.

   DESENVOLVIDO PARA / DEVELOPED FOR:
   frequenciadomercado.com.br
*/

#property copyright "Diego Vinicius Righetti Sá | Frequência do Mercado"
#property link      "https://frequenciadomercado.com.br"
#property version   "1.00"
#property description "T3 de Tillson — Média Móvel de Baixo Atraso."
#property description "Tillson T3 — Low Lag Moving Average."

//--- Configurações de exibição / Display settings
#property indicator_chart_window      // Exibir no gráfico principal / Display on main chart
#property indicator_buffers 7         // 1 buffer de dados + 6 auxiliares de cálculo
#property indicator_plots   1         // Apenas 1 linha será desenhada / Only 1 line plotted

//--- Estilo da linha / Line style
#property indicator_label1  "T3"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrDodgerBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

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//| PARÂMETROS DE ENTRADA / INPUT PARAMETERS                         |
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input int    InpPeriod  = 14;         // Período de suavização / Smoothing Period
input double InpVFactor = 0.7;        // Fator de Volume (0.0 a 1.0 ) / Volume Factor
input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // Preço aplicado / Applied Price

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//| BUFFERS DO INDICADOR / INDICATOR BUFFERS                         |
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// Buffer principal que o usuário vê / Main buffer visible to user
double T3Buffer[];

// Buffers auxiliares para as 6 EMAs encadeadas / Auxiliary buffers for 6 chained EMAs
// Eles não aparecem no gráfico (INDICATOR_CALCULATIONS)
double e1[], e2[], e3[], e4[], e5[], e6[];

// Variáveis globais para coeficientes / Global variables for coefficients
double b, c1, c2, c3, c4;

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//| INICIALIZAÇÃO / INITIALIZATION                                   |
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int OnInit()
  {
   //--- Mapeamento de Buffers / Buffer Mapping
   // O índice 0 é o que será plotado. Os outros são apenas para cálculo.
   SetIndexBuffer(0, T3Buffer, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1, e1, INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2, e2, INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3, e3, INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(4, e4, INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5, e5, INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(6, e6, INDICATOR_CALCULATIONS);

   //--- Configurar nome curto / Set short name
   // Aparece no canto superior esquerdo do gráfico
   string short_name = StringFormat("T3(%d, %.2f)", InpPeriod, InpVFactor);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, short_name);

   //--- Pré-cálculo dos coeficientes de Tillson / Pre-calculate Tillson coefficients
   // Baseado na derivação original de Tim Tillson
   b = InpVFactor;
   c1 = -b*b*b;
   c2 = 3*b*b + 3*b*b*b;
   c3 = -6*b*b - 3*b - 3*b*b*b;
   c4 = 1 + 3*b + 3*b*b + b*b*b;

   //--- Definir início do desenho / Set drawing begin
   // O T3 precisa de dados acumulados para estabilizar (lag inicial)
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, InpPeriod * 6);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

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//| CÁLCULO PRINCIPAL / MAIN CALCULATION                             |
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int OnCalculate(const int rates_total,       // Total de barras no gráfico
                const int prev_calculated,   // Barras já calculadas no tick anterior
                const int begin,             // Onde os dados válidos começam
                const double &price[])       // Array de preços (Close, Open, etc)
  {
   //--- Validação básica / Basic validation
   if(rates_total < InpPeriod) return(0);

   int start;
   // Coeficiente de suavização da EMA / EMA smoothing coefficient
   double alpha = 2.0 / (InpPeriod + 1.0);

   //--- Lógica de otimização / Optimization logic
   if(prev_calculated == 0)
     {
      // Primeira execução: calcular tudo do zero
      start = 0;
      // Semente inicial: todas as EMAs começam com o primeiro preço disponível
      e1[0] = e2[0] = e3[0] = e4[0] = e5[0] = e6[0] = price[0];
     }
   else
     {
      // Execuções subsequentes: recalcular apenas a última barra (incremental)
      start = prev_calculated - 1;
     }

   //--- Loop de processamento barra a barra / Main bar-by-bar loop
   for(int i = (start == 0 ? 1 : start); i < rates_total; i++)
     {
      // CÁLCULO DAS 6 EMAs ENCADEADAS / CALCULATION OF 6 CHAINED EMAs
      // Cada linha abaixo usa o resultado da anterior para suavizar ainda mais
      e1[i] = price[i] * alpha + e1[i-1] * (1.0 - alpha);
      e2[i] = e1[i] * alpha + e2[i-1] * (1.0 - alpha);
      e3[i] = e2[i] * alpha + e3[i-1] * (1.0 - alpha);
      e4[i] = e3[i] * alpha + e4[i-1] * (1.0 - alpha);
      e5[i] = e4[i] * alpha + e5[i-1] * (1.0 - alpha);
      e6[i] = e5[i] * alpha + e6[i-1] * (1.0 - alpha);

      // FÓRMULA FINAL DO T3 / FINAL T3 FORMULA
      // Combinação linear dos buffers suavizados usando os coeficientes pré-calculados
      T3Buffer[i] = c1 * e6[i] + c2 * e5[i] + c3 * e4[i] + c4 * e3[i];
     }

   // Retorna o total de barras processadas para ser usado no próximo tick como 'prev_calculated'
   return(rates_total);
  }
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