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ne sont observables nulle part, car elles découlent d'une initiative et sont exécutées
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instantanément. D'autre part, les commandes du type Stop, du fait qu'elles deviennent une
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commande de marché lorsque leur prix est atteint, ne sont pas non plus visualisables le
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carnetde commandes.
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En plus de cela, comme nous l'avons vu dans les caractéristiques avancées de
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certaines commandes, ily a certaines instructions qui n'apparaissentpas dans le carnet de
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commandes, de sorte qu'en réalité nous analyserions un pourcentage pas très élevé du
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nombre totalde commandes en attente d'exécution.
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Un autre problème majeur de l'analyse du carnet de commandes ou de tout autre
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outil axé sur ces données de liquidité est que ces commandes en attente de confrontation
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peuvent être supprimées par celui qui les a placés à tout moment avant leur exécution. En
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raison de cette particularité, différentes formes de manipulation effectuées par les
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algorithmessontapparues :
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SPOOFING
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Il s'agit du placement d'un grand nombre de contrats dans les colonnes du BID et de l'ASK
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(commandes limitées) sans intentiond'exécuterréellementces commandes. L'objectif est
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de donner l'impression d'une « barrière insurmontable » etde provoquer le déplacement du
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prix vers le côté opposé. Ce sont desfausses commandes car lorsque le prix est sur le point
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d'atteindre leur niveau, ellessontannulées etne sontpasexécutées.
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Il s'agit d'un concept intéressant qui met l'accent sur la valeur des commandes
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limitées par rapport au mouvement des prix. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les
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commandes limitées n'ont pas, par elles-mêmes et par leur nature même, la capacité de
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faire bouger le marché, mais au moyen de cette forme d'activité manipulatrice, nous
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pouvons voir comment le prix peut bouger sous leur influence à certains moments. Pas
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directement sur la base de sonexécution, mais indirectement sur la base de son influence.
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Imaginez que l'on observe normalement des quantités de commandes limitées
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d'environ 50 contrats par niveau de prix. Que penseront les autres acteurs si 500 contrats
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sont soudainement observés ? Ils sont susceptibles de voir que c'est un prix trop cher à
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payer pour que le prix franchisse ce niveau et cela entraînera très probablement un
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manque d'intérêt à aller à l'encontre de telles commandes. Et bien sûr, cela se traduira par
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un mouvement dans la direction opposée de l'énorme commande. Manipulation par les
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grands traderspour orienter le prix dans la direction qu'ils souhaitent.
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