| 2.5.1 Le contrôleur
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| PARTIE 3. L'ÉCOSYSTÈME ACTUEL DU TRADING
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| 3.1 TYPES D'ACTEURS DU MARCHÉ FINANCIER
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| 3.2 MARCHÉS ÉLECTRONIQUES
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| 3.2.1 Trading algorithmique
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| 3.2.2 High Frequency Trading
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| 3.3MARCHÉS OVER THE COUNTER (OTC)
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| 3.4DARK POOLS
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| 3.5 EST-CE QUE LES MARCHÉS SONT ALÉATOIRES OUDÉTERMINISTES ?
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| 3.5.1 L'hypothèse des marchés adaptatifs
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| 3.5.2 Où s'intègre la méthodologie Wyckoff ?
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| PARTIE 4. L'IMPORTANCE DU VOLUME
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| 4.1 AUCTION MARKET THEORY
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| 4.1.1 Variables
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| 4.1.2 Perception de la valeur
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| 4.1.3 Les quatre étapes de l'activité demarché
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| 4.2 LA LOI DE L'OFFRE ET DE LADEMANDE
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| 4.2.1 Erreurs d'interprétation courantes
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| 4.2.2 BID/ASK, spread et liquidité
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| 4.2.3 Types d'acteurs en fonction de leur comportement
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| 4.2.4Comment se produit le déplacement du prix ?
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| 4.2.5 Comment se produisent les retournements demarché ?
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| 4.3 TYPES DE COMMANDES
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| 4.3.1 Caractéristiques avancées
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| 4.4 OUTILS POUR L'ANALYSE DUVOLUME
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| 4.4.1 Order Book
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| 4.4.2 Time& Sales
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| 4.4.3 Footprint
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| 4.4.4 Delta
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| 4.5 LAPROBLÉMATIQUE DE L'ORDER FLOW
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| 4.5.1 Problématiquen° 1 Divergence du prix
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| 4.5.2 Problématiquen° 2 Divergencedu delta
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