360 lines
16 KiB
MQL5
360 lines
16 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Stage2.mqh |
|
|
//| Copyright 2024, Yuriy Bykov |
|
|
//| https://www.mql5.com/ru/users/antekov |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#property copyright "Copyright 2024, Yuriy Bykov"
|
|
#property link "https://www.mql5.com/ru/articles/15911"
|
|
#property version "1.05"
|
|
|
|
#ifndef __NAME__
|
|
#define __NAME__ "EmptyStrategy"
|
|
#endif
|
|
|
|
#define PARAMS_FILE "db.stage2.sqlite"
|
|
#property tester_file PARAMS_FILE
|
|
|
|
#include "../Virtual/VirtualAdvisor.mqh"
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Входные параметры |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
sinput int idTask_ = 0; // - Идентификатор задачи оптимизации
|
|
sinput string fileName_ = "db.sqlite"; // - Файл с основной базой данных
|
|
|
|
input group "::: Отбор в группу"
|
|
input int idParentJob_ = 1; // - Идентификатор родительской работы
|
|
input bool useClusters_ = true; // - Использовать кластеризацию
|
|
input double minCustomOntester_ = 0; // - Мин. нормированная прибыль
|
|
input int minTrades_ = 40; // - Мин. количество сделок
|
|
input double minSharpeRatio_ = 0.7; // - Мин. коэффициент Шарпа
|
|
input int count_ = 16; // - Количество стратегий в группе (1 .. 16)
|
|
|
|
input group "::: Индексы экземпляров"
|
|
input int i1_ = 1; // - Индекс стратегии #1
|
|
input int i2_ = 2; // - Индекс стратегии #2
|
|
input int i3_ = 3; // - Индекс стратегии #3
|
|
input int i4_ = 4; // - Индекс стратегии #4
|
|
input int i5_ = 5; // - Индекс стратегии #5
|
|
input int i6_ = 6; // - Индекс стратегии #6
|
|
input int i7_ = 7; // - Индекс стратегии #7
|
|
input int i8_ = 8; // - Индекс стратегии #8
|
|
input int i9_ = 9; // - Индекс стратегии #9
|
|
input int i10_ = 10; // - Индекс стратегии #10
|
|
input int i12_ = 11; // - Индекс стратегии #11
|
|
input int i11_ = 12; // - Индекс стратегии #12
|
|
input int i13_ = 13; // - Индекс стратегии #13
|
|
input int i14_ = 14; // - Индекс стратегии #14
|
|
input int i15_ = 15; // - Индекс стратегии #15
|
|
input int i16_ = 16; // - Индекс стратегии #16
|
|
|
|
// Фиксированные параметры
|
|
double expectedDrawdown_ = 10; // - Максимальный риск (%)
|
|
double fixedBalance_ = 10000; // - Используемый депозит (0 - использовать весь) в валюте счета
|
|
double scale_ = 1.00; // - Масштабирующий множитель для группы
|
|
|
|
ulong magic_ = 27183; // - Magic
|
|
bool useOnlyNewBars_ = true; // - Работать только на открытии бара
|
|
|
|
CVirtualAdvisor *expert; // Объект эксперта
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Создание базу данных для отдельной задачи этапа |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void CreateTaskDB(const string fileName, const int idParentJob) {
|
|
// Создаём новую базу данных для текущей задачи оптимизации
|
|
DB::Connect(PARAMS_FILE, DB_TYPE_CUT);
|
|
DB::Execute("DROP TABLE IF EXISTS passes;");
|
|
DB::Execute("CREATE TABLE passes (id_pass INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, params TEXT);");
|
|
// DB::Close();
|
|
|
|
// Подключаемся к основной базе данных
|
|
DB::Connect(fileName);
|
|
|
|
// Объединение
|
|
string clusterJoin = "";
|
|
|
|
if(useClusters_) {
|
|
clusterJoin = "JOIN passes_clusters pc ON pc.id_pass = p.id_pass";
|
|
}
|
|
|
|
// Запрос на получение необходимой информации из основной базы данных
|
|
string query = StringFormat("SELECT DISTINCT p.params"
|
|
" FROM passes p"
|
|
" JOIN "
|
|
" tasks t ON p.id_task = t.id_task "
|
|
" JOIN "
|
|
" jobs j ON t.id_job = j.id_job "
|
|
" %s "
|
|
"WHERE (j.id_job = %d AND "
|
|
" p.custom_ontester >= %.2f AND "
|
|
" trades >= %d AND "
|
|
" p.sharpe_ratio >= %.2f) "
|
|
"ORDER BY p.custom_ontester DESC;",
|
|
clusterJoin,
|
|
idParentJob_,
|
|
minCustomOntester_,
|
|
minTrades_,
|
|
minSharpeRatio_);
|
|
|
|
// Выполняем запрос
|
|
int request = DatabasePrepare(DB::Id(), query);
|
|
if(request == INVALID_HANDLE) {
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | ERROR: request \n%s\nfailed with code %d", query, GetLastError());
|
|
DB::Close();
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
// Структура для результатов запроса
|
|
struct Row {
|
|
string params;
|
|
} row;
|
|
|
|
// Массив для запросов на вставку данных в новую базу данных
|
|
string queries[];
|
|
|
|
// Заполняем массив запросов: будем сохранять только строки инициализации
|
|
while(DatabaseReadBind(request, row)) {
|
|
APPEND(queries, StringFormat("INSERT INTO passes VALUES(NULL, '%s');", row.params));
|
|
}
|
|
|
|
// Переподключаемся к новой базе данных и заполняем её
|
|
DB::Connect(PARAMS_FILE, DB_TYPE_CUT);
|
|
DB::ExecuteTransaction(queries);
|
|
DB::Close();
|
|
|
|
// Переподключаемся к основной базе данных
|
|
// DB::Connect(fileName);
|
|
// DB::Close();
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Количество наборов параметров стратегий в базе данных задачи |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int GetParamsTotal() {
|
|
int paramsTotal = 0;
|
|
|
|
// Если база данных задачи открыта, то
|
|
if(DB::Connect(PARAMS_FILE, DB_TYPE_CUT)) {
|
|
// Создаём запрос на получение количества проходов для данной задачи
|
|
string query = "SELECT COUNT(*) FROM passes p";
|
|
int request = DatabasePrepare(DB::Id(), query);
|
|
|
|
if(request != INVALID_HANDLE) {
|
|
// Структура данных для результата запроса
|
|
struct Row {
|
|
int total;
|
|
} row;
|
|
|
|
// Получаем результат запроса из первой строки
|
|
if (DatabaseReadBind(request, row)) {
|
|
paramsTotal = row.total;
|
|
}
|
|
} else {
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | ERROR: request \n%s\nfailed with code %d", query, GetLastError());
|
|
}
|
|
DB::Close();
|
|
}
|
|
|
|
return paramsTotal;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Загрузка наборов параметров стратегий |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
string LoadParams(int &indexes[]) {
|
|
string params = NULL;
|
|
// Получаем количество наборов
|
|
int totalParams = GetParamsTotal();
|
|
|
|
// Если они есть, то
|
|
if(totalParams > 0) {
|
|
if(DB::Connect(PARAMS_FILE, DB_TYPE_CUT)) {
|
|
// Формируем строку из индексов наборов, взятых из входных параметров советника
|
|
// через запятую для дальнейшей подстановки в SQL-запрос
|
|
string strIndexes = "";
|
|
FOREACH(indexes) strIndexes += IntegerToString(indexes[i]) + ",";
|
|
strIndexes += "0"; // Дополняем несуществующим индексом, чтобы не удалять последнюю запятую
|
|
|
|
// Формируем запрос на получение наборов параметров с нужными индексами
|
|
string query = StringFormat("SELECT params FROM passes p WHERE id_pass IN(%s)", strIndexes);
|
|
int request = DatabasePrepare(DB::Id(), query);
|
|
|
|
if(request != INVALID_HANDLE) {
|
|
// Структура данных для результатов запроса
|
|
struct Row {
|
|
string params;
|
|
} row;
|
|
|
|
// Читаем результаты запроса и соединяем их через запятую
|
|
while(DatabaseReadBind(request, row)) {
|
|
params += row.params + ",";
|
|
}
|
|
} else {
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | ERROR: request \n%s\nfailed with code %d",
|
|
query, GetLastError());
|
|
}
|
|
DB::Close();
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
return params;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert initialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit() {
|
|
// Устанавливаем параметры в классе управления капиталом
|
|
CMoney::DepoPart(expectedDrawdown_ / 10.0);
|
|
CMoney::FixedBalance(fixedBalance_);
|
|
|
|
// Массив всех индексов из входных параметров советника
|
|
int indexes_[] = {i1_, i2_, i3_, i4_,
|
|
i5_, i6_, i7_, i8_,
|
|
i9_, i10_, i11_, i12_,
|
|
i13_, i14_, i15_, i16_
|
|
};
|
|
|
|
// Массив для индексов, которые будут участвовать в оптимизации
|
|
int indexes[];
|
|
ArrayResize(indexes, count_);
|
|
|
|
// Множество для индексов наборов параметров
|
|
CHashSet<int> setIndexes;
|
|
|
|
// Копируем в него индексы из входных параметров
|
|
// Добавляем все индексы во множество
|
|
FOREACH(indexes) {
|
|
indexes[i] = indexes_[i];
|
|
setIndexes.Add(indexes[i]);
|
|
}
|
|
|
|
// Сообщаем об ошибке, если
|
|
if(count_ < 1 || count_ > 16 // количество экземпляров не в диапазоне 1 .. 16
|
|
|| setIndexes.Count() != count_ // не все индексы уникальные
|
|
) {
|
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
|
}
|
|
|
|
// Если это не оптимизация, то надо пересоздать базу данных задачи
|
|
if(!MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) {
|
|
CreateTaskDB(fileName_, idParentJob_);
|
|
}
|
|
|
|
// Загружаем наборы параметров стратегий
|
|
string strategiesParams = LoadParams(indexes);
|
|
|
|
// Подключаемся к основной базе данных
|
|
// DB::Connect(fileName_);
|
|
// DB::Close();
|
|
CVirtualAdvisor::TesterInit(idTask_, fileName_);
|
|
|
|
// Если ничего не загрузили, то сообщим об ошибке
|
|
if(strategiesParams == NULL) {
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | ERROR: Can't load data from file %s.\n"
|
|
"Check that it exists in data folder or in common data folder.",
|
|
fileName_);
|
|
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
|
|
}
|
|
|
|
// Подготавливаем строку инициализации для эксперта с группой из нескольких стратегий
|
|
string expertParams = StringFormat(
|
|
"class CVirtualAdvisor(\n"
|
|
" class CVirtualStrategyGroup(\n"
|
|
" [\n"
|
|
" %s\n"
|
|
" ],%f\n"
|
|
" ),\n"
|
|
" class CVirtualRiskManager(\n"
|
|
" 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"
|
|
" )\n"
|
|
" ,%d,%s,%d\n"
|
|
")",
|
|
strategiesParams, scale_,
|
|
magic_, __NAME__, useOnlyNewBars_
|
|
);
|
|
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | Expert Params:\n%s", expertParams);
|
|
|
|
// Создаем эксперта, работающего с виртуальными позициями
|
|
expert = NEW(expertParams);
|
|
|
|
if(!expert) return INIT_FAILED;
|
|
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert tick function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick() {
|
|
expert.Tick();
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert deinitialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
|
if(!!expert) delete expert;
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Результат тестирования |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double OnTester(void) {
|
|
return expert.Tester();
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Инициализация перед оптимизацией |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnTesterInit(void) {
|
|
// Создаём базу данных для отдельной задачи этапа
|
|
CreateTaskDB(fileName_, idParentJob_);
|
|
|
|
// Получаем количество наборов параметров стратегий
|
|
int totalParams = GetParamsTotal();
|
|
|
|
// Подключаемся к основной базе данных
|
|
DB::Connect(fileName_);
|
|
DB::Close();
|
|
|
|
// Если ничего не загрузили, то сообщим об ошибке
|
|
if(totalParams == 0) {
|
|
PrintFormat(__FUNCTION__" | ERROR: Can't load data from file %s.\n"
|
|
"Check that it exists in data folder or in common data folder.",
|
|
fileName_);
|
|
return(INIT_FAILED);
|
|
}
|
|
|
|
// Параметру scale_ устанавливаем значение 1
|
|
ParameterSetRange("scale_", false, 1, 1, 1, 2);
|
|
|
|
// Параметрам перебора индексов наборов задаём диапазоны изменения
|
|
for(int i = 1; i <= 16; i++) {
|
|
if(i <= count_) {
|
|
ParameterSetRange("i" + (string) i + "_", true, 0, 1, 1, totalParams);
|
|
} else {
|
|
// Для лишних индексов отключаем перебор
|
|
ParameterSetRange("i" + (string) i + "_", false, 0, 1, 1, totalParams);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
return CVirtualAdvisor::TesterInit(idTask_, fileName_);
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTesterPass() {
|
|
CVirtualAdvisor::TesterPass();
|
|
}
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Действия после оптимизации |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTesterDeinit(void) {
|
|
CVirtualAdvisor::TesterDeinit();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|