877 lines
78 KiB
MQL5
877 lines
78 KiB
MQL5
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| ExpWPRBB.mq5 |
|
|
//| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. |
|
|
//| https://www.mql5.com |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
|
|
#property link "https://www.mql5.com"
|
|
#property version "1.00"
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Включаемые файлы |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
|
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Перечисления |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//--- Типы сигналов
|
|
enum ENUM_SIGNAL_TYPE
|
|
{
|
|
SIGNAL_TYPE_NONE, // Нет сигнала
|
|
SIGNAL_TYPE_LONG, // Сигнал на покупку
|
|
SIGNAL_TYPE_SHORT, // Сигнал на покупку
|
|
};
|
|
|
|
//--- Структура позиций
|
|
struct SData
|
|
{
|
|
CArrayLong list_tickets; // Список тикетов открытых позиций
|
|
double total_volume; // Общий объём открытых позиций
|
|
};
|
|
|
|
//--- Структура данных позиций по типам
|
|
struct SDataPositions
|
|
{
|
|
SData Buy; // Данные позиций Buy
|
|
SData Sell; // Данные позиций Sell
|
|
}
|
|
Data;
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Макроподстановки |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
#define DATA_COUNT 3 // Количество получаемых данных от индикаторов (3 и более)
|
|
#define ENV_ATTEMPTS 3 // Количество попыток ожидания получения окружения
|
|
#define ENV_WAIT_ATTEMPT 1000 // Количество миллисекунд ожидания обновления окружения
|
|
#define SPREAD_MLTP 3 // Множитель спреда для дистанции стоп-приказов
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Входные параметры |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//--- WPR
|
|
input int InpPeriodWPR = 32; /* WPR calculation period */ // Период расчёта WPR
|
|
input double InpOverboughtWPR = -20; /* WPR Overbought Level */ // Уровень перекупленности WPR
|
|
input double InpOversoldWPR = -80; /* WPR Oversold Level */ // Уровень перепроданности WPR
|
|
//--- BB
|
|
input int InpPeriodBB = 58; /* BB calculation period */ // Период расчёта BB
|
|
input double InpDeviationBB = 2.0; /* BB deviations */ // Отклонения BB
|
|
input int InpShiftBB = 0; /* BB shift */ // Сдвиг BB
|
|
input ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceBB = PRICE_CLOSE; /* BB applied price */ // Цена расчёта BB
|
|
//--- ATR
|
|
input int InpPeriodATR = 64; /* ATR calculation period */ // Период расчёта ATR
|
|
//--- Торговля
|
|
input bool InpSignalsOnly = false; /* Don't trade, just mark signals */ // Не торговать, только ставить метки сигналов
|
|
input double InpVolume = 0.1; /* Position volume */ // Объем позиции
|
|
sinput ulong InpDeviation = 10; /* Slippage (in points) */ // Проскальзывание (в пунктах)
|
|
sinput ulong InpMagic = 123456; /* Magic number */ // Магик
|
|
input int InpStopLoss = -1; /* Stop loss (in points), 0 - none, -1 - half of BB */ // Stop loss (в пунктах), 0 - отсутствует, -1 - половина BB
|
|
input int InpTakeProfit = -1; /* Take profit (in points), 0 - none, -1 - ATR value */ // Take profit (в пунктах), 0 - отсутствует, -1 - значение ATR
|
|
input double InpSLMltp = 2.6; /* Stop loss size multiplier, if SL==-1 */ // Множитель размера Stop loss, если Stop loss==-1
|
|
input double InpTPMltp = 1.3; /* Take profit size multiplier, if TP==-1 */ // Множитель размера Take profit, если Take profit==-1
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Глобальные переменные |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
CTrade trade; // Объект торгового класса
|
|
int handle_wpr; // Хэндл индикатора WPR
|
|
int handle_bb; // Хэндл индикатора BB
|
|
int handle_atr; // Хэндл индикатора ATR
|
|
double wpr[DATA_COUNT]={}; // Массив значений WPR
|
|
double bb0[DATA_COUNT]={}; // Массив значений BB, буфер 0 (Upper)
|
|
double bb1[DATA_COUNT]={}; // Массив значений BB, буфер 1 (Lower)
|
|
double bb2[DATA_COUNT]={}; // Массив значений BB, буфер 2 (Middle)
|
|
double atr[DATA_COUNT]={}; // Массив значений ATR
|
|
MqlRates prc[DATA_COUNT]={}; // Массив цен и времени
|
|
|
|
int period_wpr; // Период расчёта WPR
|
|
double overbought_wpr; // Уровень перекеупленности WPR
|
|
double oversold_wpr; // Уровень перепроданности WPR
|
|
|
|
int period_bb; // Период расчёта BB
|
|
double deviation_bb; // Отклонения BB
|
|
int shift_bb; // Сдвиг BB
|
|
|
|
int period_atr; // Период расчёта ATR
|
|
|
|
double lot; // Объём позиции
|
|
string program_name; // Имя программы
|
|
int prev_total; // Количество позиций на прошлой проверке
|
|
bool netto; // Признак нетто-счёта
|
|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert initialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int OnInit()
|
|
{
|
|
//--- Если счёт не с типом хеджинг - ставим флаг и сообщаем о некорректной работе советника
|
|
netto=false;
|
|
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
|
|
{
|
|
Print("The advisor is designed for use on a hedging account. Correct operation on a netting account is not guaranteed.");
|
|
netto=true;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Устанавливаем и корректируем входные переменные индикаторов
|
|
//--- WPR
|
|
period_wpr=(InpPeriodWPR<1 ? 14 : InpPeriodWPR);
|
|
overbought_wpr=(InpOverboughtWPR<-99 ? -99 : InpOverboughtWPR> 0 ? 0 : InpOverboughtWPR);
|
|
oversold_wpr =(InpOversoldWPR <-100 ? -100 : InpOversoldWPR >-1 ? -1 : InpOversoldWPR);
|
|
if(overbought_wpr<=oversold_wpr)
|
|
overbought_wpr+=1;
|
|
//--- BB
|
|
period_bb=(InpPeriodBB<2 ? 20 : InpPeriodBB);
|
|
deviation_bb=InpDeviationBB;
|
|
shift_bb=InpShiftBB;
|
|
//--- ATR
|
|
period_atr=(InpPeriodATR<1 ? 14 : InpPeriodATR);
|
|
|
|
//--- Инициализируем массивы значений индикаторов
|
|
ArrayInitialize(wpr,EMPTY_VALUE);
|
|
ArrayInitialize(bb0,EMPTY_VALUE);
|
|
ArrayInitialize(bb1,EMPTY_VALUE);
|
|
ArrayInitialize(bb2,EMPTY_VALUE);
|
|
ZeroMemory(prc);
|
|
|
|
//--- Создаём хэндлы индикаторов
|
|
//--- WPR
|
|
handle_wpr=iWPR(Symbol(),PERIOD_CURRENT,period_wpr);
|
|
if(handle_wpr==INVALID_HANDLE)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to create iWPR(%d) handle",__FUNCTION__,period_wpr);
|
|
return INIT_FAILED;
|
|
}
|
|
//--- BB
|
|
handle_bb=iBands(Symbol(),PERIOD_CURRENT,period_bb,shift_bb,deviation_bb,InpPriceBB);
|
|
if(handle_bb==INVALID_HANDLE)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to create iBands(%d,%d,%.3f,%s) handle",__FUNCTION__,period_bb,shift_bb,deviation_bb,EnumToString(InpPriceBB));
|
|
return INIT_FAILED;
|
|
}
|
|
//--- WPR
|
|
handle_atr=iATR(Symbol(),PERIOD_CURRENT,period_atr);
|
|
if(handle_atr==INVALID_HANDLE)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to create iATR(%d) handle",__FUNCTION__,period_atr);
|
|
return INIT_FAILED;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Имя программы и количество позиций на прошлой проверке
|
|
program_name=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);
|
|
prev_total=0;
|
|
|
|
//--- Автоматическая установка типа заполнения
|
|
trade.SetTypeFilling(GetTypeFilling());
|
|
//--- Установка магика
|
|
trade.SetExpertMagicNumber(InpMagic);
|
|
//--- Установка проскальзывания
|
|
trade.SetDeviationInPoints(InpDeviation);
|
|
//--- Установка лота с корректировкой введённого значения
|
|
lot=CorrectLots(InpVolume);
|
|
|
|
//--- Всё успешно
|
|
PrintFormat("%s::%s: Initialization was successful",program_name,__FUNCTION__);
|
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert deinitialization function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnDeinit(const int reason)
|
|
{
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Expert tick function |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void OnTick()
|
|
{
|
|
//--- Получаем в массивы данные трёх баров индикаторов и цен
|
|
if(!CopyIndicatorsData() || !CopyPricesData())
|
|
return;
|
|
|
|
//--- Заполнение списков тикетов позиций
|
|
int positions_total=PositionsTotal();
|
|
if(prev_total!=positions_total)
|
|
{
|
|
if(!FillingListTickets(Symbol(),InpMagic))
|
|
return;
|
|
prev_total=positions_total;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Получаем сигналы от индикаторов
|
|
ENUM_SIGNAL_TYPE signal_wpr=SignalWPR();
|
|
ENUM_SIGNAL_TYPE signal_bb=SignalBB();
|
|
//--- Общий сигнал
|
|
ENUM_SIGNAL_TYPE signal=(signal_wpr==signal_bb ? signal_wpr : SIGNAL_TYPE_NONE);
|
|
|
|
//--- Если не торгуем - ставим метки сигналов индикаторов
|
|
if(InpSignalsOnly)
|
|
{
|
|
SetArrow(IND_WPR,signal_wpr,false);
|
|
SetArrow(IND_BANDS,signal_bb,true);
|
|
return;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Торгуем по сигналам
|
|
TradeProcess(signal);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Получает значения Open для трёх баров |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CopyPricesData(void)
|
|
{
|
|
ResetLastError();
|
|
if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,DATA_COUNT,prc)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get price Open data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Получает значения WPR для трёх баров |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CopyWPRData(void)
|
|
{
|
|
ResetLastError();
|
|
if(CopyBuffer(handle_wpr,0,0,DATA_COUNT,wpr)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get WPR data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Получает значения BB для трёх баров |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CopyBBData(void)
|
|
{
|
|
ResetLastError();
|
|
if(CopyBuffer(handle_bb,UPPER_BAND,0,DATA_COUNT,bb0)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get BB Upper Line data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
if(CopyBuffer(handle_bb,LOWER_BAND,0,DATA_COUNT,bb1)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get BB Lower Line data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
if(CopyBuffer(handle_bb,BASE_LINE,0,DATA_COUNT,bb2)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get BB Base Line data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Получает значения ATR для трёх баров |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CopyATRData(void)
|
|
{
|
|
ResetLastError();
|
|
if(CopyBuffer(handle_atr,0,0,DATA_COUNT,atr)!=DATA_COUNT)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to get ATR data. Error %d",__FUNCTION__,GetLastError());
|
|
return false;
|
|
}
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Получает значения индикаторов для трёх баров |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CopyIndicatorsData(void)
|
|
{
|
|
bool res=CopyWPRData(); // Результат получения данных WPR
|
|
res &=CopyBBData(); // Результат получения данных BB
|
|
res &=CopyATRData(); // Результат получения данных ATR
|
|
return res;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива цену Open по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double PriceOpen(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index-1].open);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//|Возвращает из массива цену High по индексу таймсерии (0 - 2)|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double PriceHigh(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index-1].high);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива цену Low по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double PriceLow(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index-1].low);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива цену Close по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double PriceClose(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index-1].close);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива время бара по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
datetime Time(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index-1].time);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива данные WPR по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double WPR(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? EMPTY_VALUE : wpr[DATA_COUNT-index-1]);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//|Возвращает из массива данные BB Upper по индексу таймсерии (0 - 2)|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double BBUpper(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? EMPTY_VALUE : bb0[DATA_COUNT-index-1]);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//|Возвращает из массива данные BB Lower по индексу таймсерии (0 - 2)|
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double BBLower(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? EMPTY_VALUE : bb1[DATA_COUNT-index-1]);
|
|
}
|
|
//+-------------------------------------------------------------------+
|
|
//|Возвращает из массива данные BB Middle по индексу таймсерии (0 - 2)|
|
|
//+-------------------------------------------------------------------+
|
|
double BBMiddle(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? EMPTY_VALUE : bb2[DATA_COUNT-index-1]);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает половину ширины BB в пунктах |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int HalfSizeBB(const int index)
|
|
{
|
|
double up=BBUpper(index);
|
|
double dn=BBLower(index);
|
|
if(up==EMPTY_VALUE || dn==EMPTY_VALUE)
|
|
return 0;
|
|
return (int)round(((up-dn)/2.0)/Point());
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает из массива данные ATR по индексу таймсерии (0 - 2) |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double ATR(const int index)
|
|
{
|
|
return(index<0 || index>DATA_COUNT-1 ? EMPTY_VALUE : atr[DATA_COUNT-index-1]);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Сигнал WPR |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
ENUM_SIGNAL_TYPE SignalWPR(void)
|
|
{
|
|
//--- Получаем цены WPR
|
|
double wpr0=WPR(1);
|
|
double wpr1=WPR(2);
|
|
//--- Ошибка - нет сигнала
|
|
if(wpr0==EMPTY_VALUE || wpr1==EMPTY_VALUE)
|
|
return SIGNAL_TYPE_NONE;
|
|
|
|
//--- Сигнал на покупку
|
|
if(wpr0>wpr1 && wpr1<=oversold_wpr)
|
|
return SIGNAL_TYPE_LONG;
|
|
//--- Сигнал на продажу
|
|
if(wpr0<wpr1 && wpr1>=overbought_wpr)
|
|
return SIGNAL_TYPE_SHORT;
|
|
//--- Нет сигнала
|
|
return SIGNAL_TYPE_NONE;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Сигнал BB |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
ENUM_SIGNAL_TYPE SignalBB(void)
|
|
{
|
|
//--- Получаем цены BB и Open
|
|
double bbup=BBUpper(0);
|
|
double bbdn=BBLower(0);
|
|
double bbmd=BBMiddle(0);
|
|
double price=PriceOpen(0);
|
|
//--- Ошибка - нет сигнала
|
|
if(bbup==EMPTY_VALUE || bbdn==EMPTY_VALUE || bbmd==EMPTY_VALUE || price==0)
|
|
return SIGNAL_TYPE_NONE;
|
|
|
|
//--- Средние цены выше и ниже средней линии
|
|
double upper=(bbup+bbmd)*0.5;
|
|
double lower=(bbdn+bbmd)*0.5;
|
|
|
|
//--- Сигнал в лонг
|
|
if(price<lower)
|
|
return SIGNAL_TYPE_LONG;
|
|
//--- Сигнал в шорт
|
|
if(price>upper)
|
|
return SIGNAL_TYPE_SHORT;
|
|
//--- Нет сигнала
|
|
return SIGNAL_TYPE_NONE;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Ставит сигнальные значки на графике |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void SetArrow(const ENUM_INDICATOR indicator,const ENUM_SIGNAL_TYPE signal,bool chart_redraw)
|
|
{
|
|
//--- Если нет сигнала, или передан не верный тип индикатора - уходим
|
|
if(signal==SIGNAL_TYPE_NONE || (indicator!=IND_WPR && indicator!=IND_BANDS))
|
|
return;
|
|
|
|
//--- Получаем время открытия текущего бара
|
|
datetime time=Time(0);
|
|
if(time==0)
|
|
return;
|
|
|
|
ENUM_OBJECT obj_type; // Тип объекта
|
|
double price=0; // Цена установки значка
|
|
//--- В зависимости от типа индикатора устанавливаем цену и тип значка
|
|
switch(indicator)
|
|
{
|
|
//--- WPR
|
|
case IND_WPR :
|
|
price=PriceOpen(0);
|
|
obj_type=(signal==SIGNAL_TYPE_LONG ? OBJ_ARROW_BUY : OBJ_ARROW_SELL);
|
|
break;
|
|
|
|
//--- BB
|
|
default:
|
|
obj_type=OBJ_ARROW;
|
|
price=(signal==SIGNAL_TYPE_LONG ? BBLower(0) : BBUpper(0));
|
|
break;
|
|
}
|
|
//--- Если время получить не удалось - уходим
|
|
if(price==0)
|
|
return;
|
|
|
|
//--- Создаём имя объекта
|
|
string ind=(indicator==IND_WPR ? "_WPR" : "_BB");
|
|
string sig=(signal==SIGNAL_TYPE_LONG ? "_Long_signal_" : "_Short_signal_");
|
|
string name=program_name+ind+sig+TimeToString(time);
|
|
//--- Если объект с таким именем уже есть - уходим
|
|
if(ObjectFind(0,name)==0)
|
|
return;
|
|
|
|
//--- Создаём объект
|
|
if(!ObjectCreate(0,name,obj_type,0,time,price))
|
|
return;
|
|
|
|
//--- установим цвет знака
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,(signal==SIGNAL_TYPE_LONG ? clrBlue : clrRed));
|
|
//--- установим стиль линии (при выделении)
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
|
|
//--- установим размер линии (при выделении)
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,0);
|
|
|
|
//--- установим код стрелки для сигнала BB
|
|
if(indicator==IND_BANDS)
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ARROWCODE,159);
|
|
|
|
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,false);
|
|
//--- отключим режим выделения и перемещения знака мышью
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,false);
|
|
//--- скроем имя графического объекта в списке объектов
|
|
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true);
|
|
|
|
//--- Перерисовываем график
|
|
if(chart_redraw)
|
|
ChartRedraw();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает тип исполнения ордера, равный type, |
|
|
//| если он доступен на символе, иначе - корректный вариант |
|
|
//| https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page4#comment_4128864 |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetTypeFilling(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type=ORDER_FILLING_RETURN)
|
|
{
|
|
const ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION exe_mode=(ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)::SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_EXEMODE);
|
|
const int filling_mode=(int)::SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_FILLING_MODE);
|
|
|
|
return((filling_mode==0 || (type>=ORDER_FILLING_RETURN) || ((filling_mode &(type+1))!=type+1)) ?
|
|
(((exe_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE) || (exe_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)) ?
|
|
ORDER_FILLING_RETURN :((filling_mode==SYMBOL_FILLING_IOC) ? ORDER_FILLING_IOC : ORDER_FILLING_FOK)) : type);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает корректный лот |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double CorrectLots(const double lots,const bool to_min_correct=true)
|
|
{
|
|
double min=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
|
double max=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
|
double step=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP);
|
|
return(to_min_correct ? VolumeRoundToSmaller(lots,min,max,step) : VolumeRoundToCorrect(lots,min,max,step));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает ближайший корректный лот |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double VolumeRoundToCorrect(const double volume,const double min,const double max,const double step)
|
|
{
|
|
return(step==0 ? min : fmin(fmax(round(volume/step)*step,min),max));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает ближайший в меньшую сторону корректный лот |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double VolumeRoundToSmaller(const double volume,const double min,const double max,const double step)
|
|
{
|
|
return(step==0 ? min : fmin(fmax(floor(volume/step)*step,min),max));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает флаг не превышения общего объёма на счёте |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CheckLotForLimitAccount(const ENUM_POSITION_TYPE position_type,const double volume)
|
|
{
|
|
double lots_limit=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT);
|
|
if(lots_limit==0)
|
|
return true;
|
|
double total_volume=(position_type==POSITION_TYPE_BUY ? Data.Buy.total_volume : Data.Sell.total_volume);
|
|
return(total_volume+volume<=lots_limit);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает корректный StopLoss относительно StopLevel |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double CorrectStopLoss(const ENUM_POSITION_TYPE position_type,const int stop_loss)
|
|
{
|
|
if(stop_loss==0)
|
|
return 0;
|
|
double pt=Point();
|
|
double price=(position_type==POSITION_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID));
|
|
int lv=StopLevel(), dg=Digits();
|
|
return(position_type==POSITION_TYPE_BUY ? NormalizeDouble(fmin(price-lv*pt,price-stop_loss*pt),dg) :
|
|
NormalizeDouble(fmax(price+lv*pt,price+stop_loss*pt),dg));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает корректный TakeProfit относительно StopLevel |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double CorrectTakeProfit(const ENUM_POSITION_TYPE position_type,const int take_profit)
|
|
{
|
|
if(take_profit==0)
|
|
return 0;
|
|
double pt=Point();
|
|
double price=(position_type==POSITION_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID));
|
|
int lv=StopLevel(), dg=Digits();
|
|
return(position_type==POSITION_TYPE_BUY ? NormalizeDouble(fmax(price+lv*pt,price+take_profit*pt),dg) :
|
|
NormalizeDouble(fmin(price-lv*pt,price-take_profit*pt),dg));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает рассчитанный StopLevel |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int StopLevel(void)
|
|
{
|
|
int sp=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
|
|
int lv=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
|
|
return(lv==0 ? sp*SPREAD_MLTP : lv);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает "неопределённое" состояние торгового окружения |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool IsUncertainStateEnv(const string symbol_name,const ulong magic_number)
|
|
{
|
|
//--- В тестере сосотояние окружения всегда корректно
|
|
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
|
|
return false;
|
|
//--- В цикле по количеству ордеров
|
|
int total=OrdersTotal();
|
|
for(int i=total-1; i>=0; i--)
|
|
{
|
|
//--- выбираем ордер для получения его свойств
|
|
if(OrderGetTicket(i)==0)
|
|
continue;
|
|
//--- если магик ордера не соответствует искомому - пропускаем
|
|
if(OrderGetInteger(ORDER_MAGIC)!=magic_number)
|
|
continue;
|
|
//--- если тип ордера не Buy и не Sell - пропускаем
|
|
ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
|
|
if(type!=ORDER_TYPE_BUY && type!=ORDER_TYPE_SELL)
|
|
continue;
|
|
//--- если символ ордера соответствует искомому, но в ордере нет записи об идентификаторе позиции,
|
|
//--- значит данные об открывающейся позиции ещё не добавлены в историю ордеров.
|
|
//--- Это неопределённое состояние окружения - возвращаем true
|
|
if(!OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID) && OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==symbol_name)
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//--- Окружение в порядке
|
|
return false;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Проверка состояния окружения |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CheckUncertainStateEnv(const string symbol_name,const ulong magic_number,const int attempts,const int wait)
|
|
{
|
|
//--- Если окружение в порядке - возвращаем true
|
|
if(IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number))
|
|
return true;
|
|
//--- Делаем цикле ENV_ATTEMPTS попыток получения корректного окружения с ожиданием ENV_WAIT_ATTEMPT между попытками
|
|
int n=0;
|
|
while(!IsStopped() && n<attempts && IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number))
|
|
{
|
|
n++;
|
|
Sleep(wait);
|
|
}
|
|
//--- Если по завершении ожидания окружение всё ещё неопределённое - сообщаем об этом и возвращаем false
|
|
if(n>=attempts && IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Uncertain state of the environment. Please try again.",__FUNCTION__);
|
|
return false;
|
|
}
|
|
//--- Окружение корректно
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Заполняет массивы тикетов позиций |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool FillingListTickets(const string symbol_name,const ulong magic_number)
|
|
{
|
|
//--- Если торговое окружение не корректно - возвращаем false
|
|
if(!CheckUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number,ENV_ATTEMPTS,ENV_WAIT_ATTEMPT))
|
|
return false;
|
|
|
|
//--- Очищаем списки и инициализируем переменные
|
|
Data.Buy.list_tickets.Clear();
|
|
Data.Sell.list_tickets.Clear();
|
|
Data.Buy.total_volume=0;
|
|
Data.Sell.total_volume=0;
|
|
|
|
//--- В цикле по открытым позициям
|
|
int total=PositionsTotal();
|
|
for(int i=total-1; i>WRONG_VALUE; i--)
|
|
{
|
|
//--- выбираем позицию для получения свойств
|
|
ulong ticket=PositionGetTicket(i);
|
|
if(ticket==0)
|
|
continue;
|
|
//--- Если магик или символ не соответствуют переданным в функцию - идём дальше
|
|
if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)!=InpMagic || PositionGetString(POSITION_SYMBOL)!=symbol_name)
|
|
continue;
|
|
//--- Получаем тип и объём позиции
|
|
ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
|
|
double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
|
|
//--- В зависимости от типа позиции добавляем тикет и объём в соответствующие списки
|
|
if(type==POSITION_TYPE_BUY)
|
|
{
|
|
Data.Buy.list_tickets.Add(ticket);
|
|
Data.Buy.total_volume+=volume;
|
|
}
|
|
//--- POSITION_TYPE_SELL
|
|
else
|
|
{
|
|
Data.Sell.list_tickets.Add(ticket);
|
|
Data.Sell.total_volume+=volume;
|
|
}
|
|
}
|
|
//--- Всё успешно
|
|
return true;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает количество позиций Buy |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int TotalBuy(void)
|
|
{
|
|
return Data.Buy.list_tickets.Total();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает количество позиций Sell |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int TotalSell(void)
|
|
{
|
|
return Data.Sell.list_tickets.Total();
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает последний добавленный тикет позиции по типу |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
ulong LastAddedTicket(const ENUM_POSITION_TYPE type)
|
|
{
|
|
return(type==POSITION_TYPE_BUY ? (TotalBuy()>0 ? Data.Buy.list_tickets.At(0) : 0) : (TotalSell()>0 ? Data.Sell.list_tickets.At(0) : 0));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает номер бара, на котором была открыта позиция |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
int PositionBar(const ulong ticket)
|
|
{
|
|
//--- Выбираем позицию по тикету
|
|
ResetLastError();
|
|
if(!PositionSelectByTicket(ticket))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to select position by ticket #%I64u. Error %d",__FUNCTION__,ticket,GetLastError());
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
//--- Получаем время открытия и символ позиции
|
|
datetime time=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);
|
|
string symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
|
|
|
|
//--- Возвращаем номер бара по времени открытия позиции
|
|
return iBarShift(symbol,PERIOD_CURRENT,time);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает наличие указанной позиции, открытой на текущем баре |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool IsPresentPosOnCurrentBar(const ENUM_POSITION_TYPE type)
|
|
{
|
|
ulong ticket=LastAddedTicket(type);
|
|
return(ticket>0 ? PositionBar(ticket)==0 : false);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Возвращает цену открытия позиции по тикету |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
double PositionPriceOpen(const ulong ticket)
|
|
{
|
|
//--- Проверяем тикет
|
|
if(ticket==0)
|
|
return 0;
|
|
//--- Выбираем позицию по тикету
|
|
ResetLastError();
|
|
if(!PositionSelectByTicket(ticket))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Failed to select position by ticket #%I64u. Error %d",__FUNCTION__,ticket,GetLastError());
|
|
return 0;
|
|
}
|
|
//--- Возвращаем цену открытия позиции
|
|
return PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Закрывает позиции Buy |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CloseBuy(void)
|
|
{
|
|
int total=TotalBuy();
|
|
bool res=true;
|
|
for(int i=total-1; i>=0; i--)
|
|
{
|
|
ulong ticket=Data.Buy.list_tickets.At(i);
|
|
if(ticket==NULL)
|
|
continue;
|
|
if(!trade.PositionClose(ticket,InpDeviation))
|
|
res=false;
|
|
}
|
|
return res;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Закрывает позиции Sell |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool CloseSell(void)
|
|
{
|
|
int total=TotalSell();
|
|
bool res=true;
|
|
for(int i=total-1; i>=0; i--)
|
|
{
|
|
ulong ticket=Data.Sell.list_tickets.At(i);
|
|
if(ticket==NULL)
|
|
continue;
|
|
if(!trade.PositionClose(ticket,InpDeviation))
|
|
res=false;
|
|
}
|
|
return res;
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Открытие позиции |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
bool OpenPosition(const string symbol_name,const ENUM_POSITION_TYPE type,const double volume,const string comment)
|
|
{
|
|
//--- Рассчитываем значения для стоп-приказов
|
|
int bb=int(HalfSizeBB(0)*InpSLMltp);
|
|
double atrd=ATR(0);
|
|
int atrp=(atrd!=EMPTY_VALUE ? int(round(atrd*InpTPMltp/Point())) : 0);
|
|
double sl=(InpStopLoss==0 ? 0 : (InpStopLoss<0 ? (bb!=0 ? CorrectStopLoss(type,bb) : 0) : CorrectStopLoss(type,InpStopLoss)));
|
|
double tp=(InpTakeProfit==0 ? 0 : (InpStopLoss<0 ? (atrp!=0 ? CorrectTakeProfit(type,atrp) : 0) : CorrectTakeProfit(type,InpTakeProfit)));
|
|
|
|
//--- На неттинговом счёте убираем стоп-приказы
|
|
if(netto)
|
|
sl=tp=0;
|
|
|
|
//--- Получаем цены
|
|
MqlTick tick={};
|
|
if(!SymbolInfoTick(symbol_name,tick))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Unable to get prices");
|
|
return false;
|
|
}
|
|
//--- Проверяем и получаем нормализованный лот открываемой позиции
|
|
double ll=trade.CheckVolume(symbol_name,volume,(type==POSITION_TYPE_BUY ? tick.ask : tick.bid),(ENUM_ORDER_TYPE)type);
|
|
if(ll==0)
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Error. CheckVolume() returned a zero lot",__FUNCTION__);
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Проверяем ограничение на максимальный объём открытых позиций на счёте
|
|
if(!CheckLotForLimitAccount(type,ll))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: CheckLotForLimitAccount() returned an error",__FUNCTION__);
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Может быть ситуация, когда торговый приказ уже был отправлен, но он ещё не полностью обработан,
|
|
//--- что может привести к задвоению открываемой позиции.
|
|
//--- Если торговое окружение не корректно - возвращаем false
|
|
if(!CheckUncertainStateEnv(symbol_name,InpMagic,ENV_ATTEMPTS,ENV_WAIT_ATTEMPT))
|
|
return false;
|
|
|
|
//--- Ожидание получения корректного торгового окружения может занять некоторое время
|
|
//--- Ещё раз получим цены
|
|
if(!SymbolInfoTick(symbol_name,tick))
|
|
{
|
|
PrintFormat("%s: Unable to get prices");
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
//--- Возвращаем результат отправки торгового запроса на сервер
|
|
return(type==POSITION_TYPE_BUY ? trade.Buy(ll,symbol_name,tick.ask,sl,tp,comment) : trade.Sell(ll,symbol_name,tick.bid,sl,tp,comment));
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
//| Процесс торговли |
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
|
void TradeProcess(const ENUM_SIGNAL_TYPE signal)
|
|
{
|
|
//--- Нет сигнала - уходим
|
|
if(signal==SIGNAL_TYPE_NONE)
|
|
return;
|
|
|
|
//--- Сигнал на покупку
|
|
if(signal==SIGNAL_TYPE_LONG)
|
|
{
|
|
//--- Если нет открытой позиции Buy на этом баре
|
|
if(!IsPresentPosOnCurrentBar(POSITION_TYPE_BUY))
|
|
{
|
|
//--- Получаем цену последней открытой позиции Buy
|
|
double price_last=PositionPriceOpen(LastAddedTicket(POSITION_TYPE_BUY));
|
|
//--- Если это самая первая позиция Buy, либо цена открытия лучше цены открытия прошлой позиции -
|
|
//--- отсылаем запрос на открытие позиции Buy
|
|
if(price_last==0 || price_last>SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK))
|
|
{
|
|
//--- Если позиция открыта - обновляем списки тикетов открытых позиций
|
|
if(OpenPosition(Symbol(),POSITION_TYPE_BUY,lot,""))
|
|
FillingListTickets(Symbol(),InpMagic);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
//--- Сигнал на продажу
|
|
if(signal==SIGNAL_TYPE_SHORT)
|
|
{
|
|
//--- Если нет открытой позиции Sell на этом баре
|
|
if(!IsPresentPosOnCurrentBar(POSITION_TYPE_SELL))
|
|
{
|
|
//--- Получаем цену последней открытой позиции Sell
|
|
double price_last=PositionPriceOpen(LastAddedTicket(POSITION_TYPE_SELL));
|
|
//--- Если это самая первая позиция Sell, либо цена открытия лучше цены открытия прошлой позиции -
|
|
//--- отсылаем запрос на открытие позиции Sell
|
|
if(price_last<SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK))
|
|
{
|
|
//--- Если позиция открыта - обновляем списки тикетов открытых позиций
|
|
if(OpenPosition(Symbol(),POSITION_TYPE_SELL,lot,""))
|
|
FillingListTickets(Symbol(),InpMagic);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
//+------------------------------------------------------------------+
|