1385 lines
No EOL
37 KiB
JSON
1385 lines
No EOL
37 KiB
JSON
{
|
|
"provenance": {
|
|
"P2_COMMIT_SHA": "8d330343af688e2de2b2a1d12ce19a582714709a",
|
|
"P2.6_SOURCE_SHA": "8d330343af688e2de2b2a1d12ce19a582714709a",
|
|
"FEATURE_CONTRACT_SHA_recorded": "C44CC6F2B740C32D06F776BD7C3E669DC5A8A6DE0484230544EBFFCF517D38DD",
|
|
"FEATURE_CONTRACT_SHA_file_now": "7b908b12255dbca3db244f7f2170d2537351ecad52cebb94053624f7b83fef22",
|
|
"MODEL_SHA": "06df8452a112290ecb9bae1a3dbff6df492e084f8b872885d808bb0303ec6a70",
|
|
"train_p26_script_sha": "e510ef3b9d87c35897f792bca15a9b0f8739dcaa554b4e1c4e512fbb96e939db",
|
|
"build_features_p2_script_sha": "4680f9057b6ef32fe311c5ba10dac2a243e15f624f61921557c92eec59fccea7",
|
|
"symbol": "XAUUSD",
|
|
"timeframe": "M15",
|
|
"window_start": "2017-01-01",
|
|
"P3_1_P3_2_1_CHECKPOINT_SHA": "dc1faa92f36ad22d4062315a5654965a08a006dc",
|
|
"script_sha": "c01325de4e84ca8202754482a67aefa842ac5a388354038ad042301348ee58e9",
|
|
"dataset_hash": "e85a08616191fb7ce4bbe79c1754228ddbcf54562034a322747501c7aabe124e",
|
|
"event_semantics": "existing FEATURE_CONTRACT v1.0",
|
|
"entry_semantics": "close of closed decision bar",
|
|
"deoverlap": "lead event per cluster, overlap window H=16",
|
|
"invalidation_semantics": "opposite structure break (f8 or f5 flip)"
|
|
},
|
|
"primary_combo": [
|
|
1.5,
|
|
0.75
|
|
],
|
|
"symmetric_sensitivity": [
|
|
1.0,
|
|
1.0
|
|
],
|
|
"families": {
|
|
"E_BUY": {
|
|
"n_original": 27096,
|
|
"n_lead": 397,
|
|
"direction": 1,
|
|
"cumulative_incidence": {
|
|
"bars": [
|
|
1,
|
|
2,
|
|
3,
|
|
4,
|
|
5,
|
|
6,
|
|
7,
|
|
8,
|
|
9,
|
|
10,
|
|
11,
|
|
12,
|
|
13,
|
|
14,
|
|
15,
|
|
16,
|
|
17,
|
|
18,
|
|
19,
|
|
20,
|
|
21,
|
|
22,
|
|
23,
|
|
24,
|
|
25,
|
|
26,
|
|
27,
|
|
28,
|
|
29,
|
|
30,
|
|
31,
|
|
32,
|
|
33,
|
|
34,
|
|
35,
|
|
36,
|
|
37,
|
|
38,
|
|
39,
|
|
40,
|
|
41,
|
|
42,
|
|
43,
|
|
44,
|
|
45,
|
|
46,
|
|
47,
|
|
48
|
|
],
|
|
"TP": [
|
|
0.0906801007556675,
|
|
0.14105793450881612,
|
|
0.181360201511335,
|
|
0.2216624685138539,
|
|
0.23425692695214106,
|
|
0.24685138539042822,
|
|
0.2619647355163728,
|
|
0.2770780856423174,
|
|
0.28463476070528965,
|
|
0.29219143576826195,
|
|
0.3022670025188917,
|
|
0.3022670025188917,
|
|
0.3022670025188917,
|
|
0.30730478589420657,
|
|
0.30982367758186397,
|
|
0.30982367758186397,
|
|
0.30982367758186397,
|
|
0.30982367758186397,
|
|
0.30982367758186397,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.3148614609571788,
|
|
0.31738035264483627,
|
|
0.31738035264483627,
|
|
0.31738035264483627,
|
|
0.31738035264483627,
|
|
0.31738035264483627,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937,
|
|
0.3198992443324937
|
|
],
|
|
"SL": [
|
|
0.3425692695214106,
|
|
0.47858942065491183,
|
|
0.5440806045340051,
|
|
0.5793450881612091,
|
|
0.6020151133501259,
|
|
0.6322418136020151,
|
|
0.6322418136020151,
|
|
0.6423173803526449,
|
|
0.654911838790932,
|
|
0.654911838790932,
|
|
0.6599496221662469,
|
|
0.6624685138539043,
|
|
0.6649874055415617,
|
|
0.6649874055415617,
|
|
0.6675062972292192,
|
|
0.6675062972292192,
|
|
0.6675062972292192,
|
|
0.6675062972292192,
|
|
0.6700251889168766,
|
|
0.6700251889168766,
|
|
0.6700251889168766,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.672544080604534,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915,
|
|
0.6750629722921915
|
|
],
|
|
"AMBIGUOUS": [
|
|
0.0025188916876574307,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861,
|
|
0.005037783375314861
|
|
],
|
|
"NO_EVENT": [
|
|
0.5642317380352645,
|
|
0.3753148614609572,
|
|
0.26952141057934503,
|
|
0.19395465994962208,
|
|
0.15869017632241816,
|
|
0.11586901763224182,
|
|
0.1007556675062972,
|
|
0.07556675062972289,
|
|
0.05541561712846348,
|
|
0.047858942065491177,
|
|
0.03274559193954656,
|
|
0.030226700251889164,
|
|
0.027707808564231766,
|
|
0.022670025188916858,
|
|
0.01763224181360206,
|
|
0.01763224181360206,
|
|
0.01763224181360206,
|
|
0.01763224181360206,
|
|
0.01511335012594466,
|
|
0.010075566750629752,
|
|
0.010075566750629752,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.007556675062972354,
|
|
0.005037783375314844,
|
|
0.005037783375314844,
|
|
0.005037783375314844,
|
|
0.005037783375314844,
|
|
0.0025188916876574454,
|
|
0.0025188916876574454,
|
|
0.0025188916876574454,
|
|
0.0025188916876574454,
|
|
0.0025188916876574454,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17,
|
|
-6.418476861114186e-17
|
|
]
|
|
},
|
|
"horizon_report": {
|
|
"8": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.2770780856423174,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6423173803526449,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.005037783375314861,
|
|
"P_censored_by_H": 0.07556675062972289,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 2.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"16": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.30982367758186397,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6675062972292192,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.005037783375314861,
|
|
"P_censored_by_H": 0.01763224181360206,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 3.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"24": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.3148614609571788,
|
|
"P_SL_by_H": 0.672544080604534,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.005037783375314861,
|
|
"P_censored_by_H": 0.007556675062972354,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 3.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"48": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.3198992443324937,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6750629722921915,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.005037783375314861,
|
|
"P_censored_by_H": -6.418476861114186e-17,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 3.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
}
|
|
},
|
|
"mfe_mae_by_status": {
|
|
"WIN": {
|
|
"n": 127,
|
|
"MFE_median_atr": 5.372093023255733,
|
|
"MAE_median_atr": 2.520395799677017,
|
|
"MFE_mean_atr": 6.377523245586182,
|
|
"MAE_mean_atr": 3.7800550681697733,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 2.527735562310005
|
|
},
|
|
"LOSS": {
|
|
"n": 268,
|
|
"MFE_median_atr": 3.010540201648139,
|
|
"MAE_median_atr": 4.456692527200705,
|
|
"MFE_mean_atr": 4.334941197720668,
|
|
"MAE_mean_atr": 5.06965728314978,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.6580986429300971
|
|
},
|
|
"AMBIGUOUS": {
|
|
"n": 2,
|
|
"MFE_median_atr": 1.9483996310012563,
|
|
"MAE_median_atr": 6.75614003796113,
|
|
"MFE_mean_atr": 1.9483996310012563,
|
|
"MAE_mean_atr": 6.75614003796113,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.28547557050006866
|
|
}
|
|
},
|
|
"invalidation": {
|
|
"P_invalidation_within_HMAX": 0.7304785894206549,
|
|
"P_invalidation_before_TP_SL": 0.0025188916876574307,
|
|
"P_TP_before_invalidation": 0.3198992443324937,
|
|
"P_SL_before_invalidation": 0.6599496221662469,
|
|
"median_t_invalidation": 24.0
|
|
},
|
|
"serial_dependence": {
|
|
"ALL": {
|
|
"n_resolved": 25451,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": 0.4977541053091272,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.7777996070726916,
|
|
"mean_run_len": 4.499823196605375,
|
|
"max_run_len": 64.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
},
|
|
"LEAD": {
|
|
"n_resolved": 388,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": -0.024944567627494516,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.5555555555555556,
|
|
"mean_run_len": 2.2427745664739884,
|
|
"max_run_len": 11.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
}
|
|
}
|
|
},
|
|
"E_SELL": {
|
|
"n_original": 25259,
|
|
"n_lead": 371,
|
|
"direction": -1,
|
|
"cumulative_incidence": {
|
|
"bars": [
|
|
1,
|
|
2,
|
|
3,
|
|
4,
|
|
5,
|
|
6,
|
|
7,
|
|
8,
|
|
9,
|
|
10,
|
|
11,
|
|
12,
|
|
13,
|
|
14,
|
|
15,
|
|
16,
|
|
17,
|
|
18,
|
|
19,
|
|
20,
|
|
21,
|
|
22,
|
|
23,
|
|
24,
|
|
25,
|
|
26,
|
|
27,
|
|
28,
|
|
29,
|
|
30,
|
|
31,
|
|
32,
|
|
33,
|
|
34,
|
|
35,
|
|
36,
|
|
37,
|
|
38,
|
|
39,
|
|
40,
|
|
41,
|
|
42,
|
|
43,
|
|
44,
|
|
45,
|
|
46,
|
|
47,
|
|
48
|
|
],
|
|
"TP": [
|
|
0.1078167115902965,
|
|
0.1725067385444744,
|
|
0.2210242587601078,
|
|
0.2371967654986523,
|
|
0.2560646900269542,
|
|
0.2695417789757412,
|
|
0.2776280323450135,
|
|
0.2884097035040431,
|
|
0.29649595687331537,
|
|
0.3045822102425876,
|
|
0.3045822102425876,
|
|
0.3045822102425876,
|
|
0.3045822102425876,
|
|
0.3045822102425876,
|
|
0.30727762803234504,
|
|
0.30727762803234504,
|
|
0.30727762803234504,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.30997304582210244,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985,
|
|
0.31266846361185985
|
|
],
|
|
"SL": [
|
|
0.3665768194070081,
|
|
0.49056603773584906,
|
|
0.5498652291105122,
|
|
0.5849056603773585,
|
|
0.6091644204851752,
|
|
0.6253369272237197,
|
|
0.628032345013477,
|
|
0.6361185983827493,
|
|
0.6442048517520216,
|
|
0.6495956873315364,
|
|
0.6522911051212938,
|
|
0.6522911051212938,
|
|
0.6522911051212938,
|
|
0.6522911051212938,
|
|
0.6576819407008087,
|
|
0.6576819407008087,
|
|
0.6576819407008087,
|
|
0.6630727762803235,
|
|
0.6630727762803235,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6657681940700808,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6684636118598383,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957,
|
|
0.6711590296495957
|
|
],
|
|
"AMBIGUOUS": [
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475,
|
|
0.016172506738544475
|
|
],
|
|
"NO_EVENT": [
|
|
0.5094339622641509,
|
|
0.32075471698113206,
|
|
0.21293800539083557,
|
|
0.16172506738544473,
|
|
0.11859838274932616,
|
|
0.08894878706199455,
|
|
0.07816711590296493,
|
|
0.05929919137466305,
|
|
0.04312668463611852,
|
|
0.029649595687331557,
|
|
0.026954177897574098,
|
|
0.026954177897574098,
|
|
0.026954177897574098,
|
|
0.026954177897574098,
|
|
0.01886792452830183,
|
|
0.01886792452830183,
|
|
0.01886792452830183,
|
|
0.010781671159029674,
|
|
0.010781671159029674,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.008086253369272326,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.005390835579514867,
|
|
0.0026954177897574073,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17,
|
|
-5.204170427930421e-17
|
|
]
|
|
},
|
|
"horizon_report": {
|
|
"8": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.2884097035040431,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6361185983827493,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.016172506738544475,
|
|
"P_censored_by_H": 0.05929919137466305,
|
|
"median_event_time": 1.0,
|
|
"median_TP_time": 2.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"16": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.30727762803234504,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6576819407008087,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.016172506738544475,
|
|
"P_censored_by_H": 0.01886792452830183,
|
|
"median_event_time": 1.5,
|
|
"median_TP_time": 2.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"24": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.30997304582210244,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6657681940700808,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.016172506738544475,
|
|
"P_censored_by_H": 0.008086253369272326,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 2.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"48": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.31266846361185985,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6711590296495957,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.016172506738544475,
|
|
"P_censored_by_H": -5.204170427930421e-17,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 2.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
}
|
|
},
|
|
"mfe_mae_by_status": {
|
|
"WIN": {
|
|
"n": 116,
|
|
"MFE_median_atr": 5.147167733903899,
|
|
"MAE_median_atr": 1.9161086109534073,
|
|
"MFE_mean_atr": 6.687687340688569,
|
|
"MAE_mean_atr": 3.5232055353893874,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 2.833564094768171
|
|
},
|
|
"LOSS": {
|
|
"n": 249,
|
|
"MFE_median_atr": 3.0431893687708107,
|
|
"MAE_median_atr": 4.662420382165416,
|
|
"MFE_mean_atr": 4.402371153657507,
|
|
"MAE_mean_atr": 5.879338749943429,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.5849335302806569
|
|
},
|
|
"AMBIGUOUS": {
|
|
"n": 6,
|
|
"MFE_median_atr": 3.770803112799815,
|
|
"MAE_median_atr": 4.412646026036516,
|
|
"MFE_mean_atr": 5.325921963060371,
|
|
"MAE_mean_atr": 4.581736872760502,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.7932892935402271
|
|
}
|
|
},
|
|
"invalidation": {
|
|
"P_invalidation_within_HMAX": 0.7412398921832885,
|
|
"P_invalidation_before_TP_SL": 0.0,
|
|
"P_TP_before_invalidation": 0.31266846361185985,
|
|
"P_SL_before_invalidation": 0.6576819407008087,
|
|
"median_t_invalidation": 22.0
|
|
},
|
|
"serial_dependence": {
|
|
"ALL": {
|
|
"n_resolved": 23813,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": 0.5013157845514228,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.7798168990424996,
|
|
"mean_run_len": 4.5409992372234935,
|
|
"max_run_len": 49.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
},
|
|
"LEAD": {
|
|
"n_resolved": 358,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": 0.01595821848251845,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.5742296918767507,
|
|
"mean_run_len": 2.3398692810457518,
|
|
"max_run_len": 17.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
}
|
|
}
|
|
},
|
|
"E_EQH": {
|
|
"n_original": 877,
|
|
"n_lead": 18,
|
|
"direction": -1,
|
|
"cumulative_incidence": {
|
|
"bars": [
|
|
1,
|
|
2,
|
|
3,
|
|
4,
|
|
5,
|
|
6,
|
|
7,
|
|
8,
|
|
9,
|
|
10,
|
|
11,
|
|
12,
|
|
13,
|
|
14,
|
|
15,
|
|
16,
|
|
17,
|
|
18,
|
|
19,
|
|
20,
|
|
21,
|
|
22,
|
|
23,
|
|
24,
|
|
25,
|
|
26,
|
|
27,
|
|
28,
|
|
29,
|
|
30,
|
|
31,
|
|
32,
|
|
33,
|
|
34,
|
|
35,
|
|
36,
|
|
37,
|
|
38,
|
|
39,
|
|
40,
|
|
41,
|
|
42,
|
|
43,
|
|
44,
|
|
45,
|
|
46,
|
|
47,
|
|
48
|
|
],
|
|
"TP": [
|
|
0.1111111111111111,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666
|
|
],
|
|
"SL": [
|
|
0.5555555555555556,
|
|
0.5555555555555556,
|
|
0.6111111111111112,
|
|
0.6111111111111112,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.7222222222222222,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.7777777777777778,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.8333333333333334
|
|
],
|
|
"AMBIGUOUS": [
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0
|
|
],
|
|
"NO_EVENT": [
|
|
0.33333333333333326,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.16666666666666674,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0
|
|
]
|
|
},
|
|
"horizon_report": {
|
|
"8": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.16666666666666666,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6666666666666666,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.16666666666666674,
|
|
"median_event_time": 1.0,
|
|
"median_TP_time": 1.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"16": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.16666666666666666,
|
|
"P_SL_by_H": 0.7777777777777778,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.05555555555555558,
|
|
"median_event_time": 1.0,
|
|
"median_TP_time": 1.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"24": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.16666666666666666,
|
|
"P_SL_by_H": 0.8333333333333334,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.0,
|
|
"median_event_time": 1.0,
|
|
"median_TP_time": 1.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
},
|
|
"48": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.16666666666666666,
|
|
"P_SL_by_H": 0.8333333333333334,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.0,
|
|
"median_event_time": 1.0,
|
|
"median_TP_time": 1.0,
|
|
"median_SL_time": 1.0
|
|
}
|
|
},
|
|
"mfe_mae_by_status": {
|
|
"WIN": {
|
|
"n": 3,
|
|
"MFE_median_atr": 5.196631033365704,
|
|
"MAE_median_atr": 0.11315671306691769,
|
|
"MFE_mean_atr": 5.857653130954708,
|
|
"MAE_mean_atr": 0.31548879362370846,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 53.47333333333335
|
|
},
|
|
"LOSS": {
|
|
"n": 15,
|
|
"MFE_median_atr": 1.469655549480631,
|
|
"MAE_median_atr": 2.567447045708024,
|
|
"MFE_mean_atr": 1.6189081270618018,
|
|
"MAE_mean_atr": 2.7917605948891033,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.48256624825662503
|
|
}
|
|
},
|
|
"invalidation": {
|
|
"P_invalidation_within_HMAX": 1.0,
|
|
"P_invalidation_before_TP_SL": 0.3333333333333333,
|
|
"P_TP_before_invalidation": 0.0,
|
|
"P_SL_before_invalidation": 0.05555555555555555,
|
|
"median_t_invalidation": 1.0
|
|
},
|
|
"serial_dependence": {
|
|
"ALL": {
|
|
"n_resolved": 792,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": 0.4656182062019035,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.7534766118836915,
|
|
"mean_run_len": 4.040816326530612,
|
|
"max_run_len": 25.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
},
|
|
"LEAD": null
|
|
}
|
|
},
|
|
"E_EQL": {
|
|
"n_original": 1617,
|
|
"n_lead": 18,
|
|
"direction": 1,
|
|
"cumulative_incidence": {
|
|
"bars": [
|
|
1,
|
|
2,
|
|
3,
|
|
4,
|
|
5,
|
|
6,
|
|
7,
|
|
8,
|
|
9,
|
|
10,
|
|
11,
|
|
12,
|
|
13,
|
|
14,
|
|
15,
|
|
16,
|
|
17,
|
|
18,
|
|
19,
|
|
20,
|
|
21,
|
|
22,
|
|
23,
|
|
24,
|
|
25,
|
|
26,
|
|
27,
|
|
28,
|
|
29,
|
|
30,
|
|
31,
|
|
32,
|
|
33,
|
|
34,
|
|
35,
|
|
36,
|
|
37,
|
|
38,
|
|
39,
|
|
40,
|
|
41,
|
|
42,
|
|
43,
|
|
44,
|
|
45,
|
|
46,
|
|
47,
|
|
48
|
|
],
|
|
"TP": [
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.05555555555555555,
|
|
0.1111111111111111,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.2777777777777778,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333,
|
|
0.3333333333333333
|
|
],
|
|
"SL": [
|
|
0.16666666666666666,
|
|
0.5,
|
|
0.5555555555555556,
|
|
0.6111111111111112,
|
|
0.6111111111111112,
|
|
0.6111111111111112,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666,
|
|
0.6666666666666666
|
|
],
|
|
"AMBIGUOUS": [
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0,
|
|
0.0
|
|
],
|
|
"NO_EVENT": [
|
|
0.8333333333333334,
|
|
0.5,
|
|
0.38888888888888884,
|
|
0.2777777777777777,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.2222222222222222,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.11111111111111116,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
0.05555555555555558,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16,
|
|
1.1102230246251565e-16
|
|
]
|
|
},
|
|
"horizon_report": {
|
|
"8": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.2222222222222222,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6666666666666666,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.11111111111111116,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 4.5,
|
|
"median_SL_time": 2.0
|
|
},
|
|
"16": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.2777777777777778,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6666666666666666,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.05555555555555558,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 5.0,
|
|
"median_SL_time": 2.0
|
|
},
|
|
"24": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.2777777777777778,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6666666666666666,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 0.05555555555555558,
|
|
"median_event_time": 2.0,
|
|
"median_TP_time": 5.0,
|
|
"median_SL_time": 2.0
|
|
},
|
|
"48": {
|
|
"P_TP_by_H": 0.3333333333333333,
|
|
"P_SL_by_H": 0.6666666666666666,
|
|
"P_ambiguous_by_H": 0.0,
|
|
"P_censored_by_H": 1.1102230246251565e-16,
|
|
"median_event_time": 2.5,
|
|
"median_TP_time": 6.0,
|
|
"median_SL_time": 2.0
|
|
}
|
|
},
|
|
"mfe_mae_by_status": {
|
|
"WIN": {
|
|
"n": 6,
|
|
"MFE_median_atr": 2.8105222881841234,
|
|
"MAE_median_atr": 3.4276830682271413,
|
|
"MFE_mean_atr": 3.9710452884346488,
|
|
"MAE_mean_atr": 3.7947431275151033,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 1.500458116619503
|
|
},
|
|
"LOSS": {
|
|
"n": 12,
|
|
"MFE_median_atr": 2.250090776208487,
|
|
"MAE_median_atr": 3.3223148772877265,
|
|
"MFE_mean_atr": 2.6038206345995696,
|
|
"MAE_mean_atr": 5.282535321467216,
|
|
"median_MFE_over_MAE_ratio": 0.7218119524153704
|
|
}
|
|
},
|
|
"invalidation": {
|
|
"P_invalidation_within_HMAX": 0.9444444444444444,
|
|
"P_invalidation_before_TP_SL": 0.6666666666666666,
|
|
"P_TP_before_invalidation": 0.1111111111111111,
|
|
"P_SL_before_invalidation": 0.05555555555555555,
|
|
"median_t_invalidation": 1.0
|
|
},
|
|
"serial_dependence": {
|
|
"ALL": {
|
|
"n_resolved": 1474,
|
|
"outcome_autocorr_lag1": 0.4580573951434895,
|
|
"P_same_outcome_consec": 0.7691785471826205,
|
|
"mean_run_len": 4.32258064516129,
|
|
"max_run_len": 38.0,
|
|
"P_same_dir_consec": 1.0
|
|
},
|
|
"LEAD": null
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
} |