mql5-execution-microstructure-02-request-latency/Include/RequestLatencyLab/MarketRegime.mqh

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 MarketRegime.mqh |
//|                             Copyright 2026, MetaQuotes Ltd. |
//|                                                     www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#ifndef REQUEST_LATENCY_LAB_MARKET_REGIME_MQH
#define REQUEST_LATENCY_LAB_MARKET_REGIME_MQH

#include "..\..\Include\RequestLatencyLab\Models.mqh"
#include "..\..\Include\RequestLatencyLab\Legacy\BenchmarkStatistics.mqh"

#define LAB_WINDOW_SECONDS 60

class CMarketRegime
  {
public:
   //--- R8-S2: FNV-1a 64 — лёгкая контрольная сумма набора тиков (целостность
   //--- и однозначность диапазона [from_msc,to_msc] при повторном чтении).
   static ulong      LabFnv1a(ulong h, const ulong v)
     {
      h ^= v;
      h *= 1099511628211UL;
      return(h);
     }
   //--- R9-S3: вызовы, которым НЕ нужны сырые тики окна (калибратор):
   //--- делегируют основной реализации с временным массивом.
   static bool       ComputeWindow(const string symbol, const long anchor_msc,
                             const ulong fetch_start_us, MarketWindow &w,
                             LabError &error)
     {
      MqlTick tmp[];
      return(ComputeWindowRawTicks(symbol, anchor_msc, fetch_start_us, w, error, tmp));
     }
   //--- чтение причинного окна тиков до опорной котировки
   static bool       ComputeWindowRawTicks(const string symbol, const long anchor_msc,
                                     const ulong fetch_start_us, MarketWindow &w,
                                     LabError &error, MqlTick &raw_ticks[]);
   //--- классификация по порогам калибровки (СП §8)
   static void       Classify(const MarketWindow &w, const Calibration &cal,
                        ENUM_LAB_MARKET_REGIME &regime, bool &valid);
   //--- аккумулирование признаков минутных окон для калибровки
   static bool       AggregateWindow(const MarketWindow &w, double &freq[], double &rng[],
                               int &count, const int capacity);
   //--- пороги по набору валидных окон (p50/p90 для f и r)
   static bool       ComputeThresholds(const double &freq[], const double &rng[],
                                 const int count, Calibration &cal,
                                 LabError &error);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Внешние определения методов.                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool              CMarketRegime::ComputeWindowRawTicks(const string symbol, const long anchor_msc,
      const ulong fetch_start_us, MarketWindow &w, LabError &error, MqlTick &raw_ticks[])
  {
   error.Reset();
   error.component = LAB_COMP_MARKET;
   w.Zero();
   w.symbol = symbol;
   w.anchor_tick_msc = anchor_msc;
   //--- R4-B5: единый контракт окна [anchor-60000, anchor-1] (60000 мс
   //--- включительно); runtime и калибратор используют один и тот же anchor
   //--- (time_msc опорной котировки) без смещений.
   w.from_msc = anchor_msc - (long)LAB_WINDOW_SECONDS * 1000;
   w.to_msc = anchor_msc - 1;
   w.window_id = StringFormat("w%08X_%04X", (uint)(anchor_msc & 0xFFFFFFFF),
                              (uint)(fetch_start_us & 0xFFFF));
   w.fetch_start_us = fetch_start_us;
   MqlTick ticks[];
   ResetLastError();
   const int got = CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, w.from_msc, w.to_msc);
   w.copy_last_error = GetLastError();
   w.fetch_end_us = GetMicrosecondCount();
   if(got <= 0)
     {
      //--- неполный/пустой диапазон не считается полноценным окном
      w.range_complete = false;
      w.n_returned = 0;
      w.valid = false;
      w.quality_codes = "EMPTY_RANGE";
      error.code = 1;
      error.mql_error = w.copy_last_error;
      error.message = "no ticks returned";
      return(false);
     }
   w.n_returned = (ulong)got;
   //--- R9-S3: сырые тики диапазона [from_msc,to_msc] целиком — для
   //--- автономного offline-пересчёта признаков окна (boundaries+checksum
   //--- служат проверкой, а не источником данных).
   if(ArrayResize(raw_ticks, got) != got)
     {
      w.range_complete = false;
      w.valid = false;
      w.quality_codes = "RAW_TICKS_OOM";
      error.code = 2;
      error.message = "window raw ticks allocation failed";
      return(false);
     }
   for(int i = 0; i < got; i++)
      raw_ticks[i] = ticks[i];
   //--- валидные двусторонние INFO-обновления Bid/Ask
   ulong  n_valid = 0;
   double mid_min = DBL_MAX;
   double mid_max = -DBL_MAX;
   bool   crossed = false;
   long   last_msc = 0;
   ulong  ticks_hash = 14695981039346656037UL; // R8-S2: FNV-1a offset basis
   for(int i = 0; i < got; i++)
     {
      const MqlTick t = ticks[i];
      if(((t.flags & TICK_FLAG_BID) == 0) && ((t.flags & TICK_FLAG_ASK) == 0))
         continue;
      //--- R4-B5: MqlTick содержит актуальные значения всех полей; flags
      //--- сообщают только что изменилось. Полные t.bid/t.ask берутся напрямую.
      const double bid = t.bid;
      const double ask = t.ask;
      if(bid <= 0.0 || ask <= 0.0 || ask < bid)
        {
         crossed = true;
         continue;
        }
      const double mid = (bid + ask) * 0.5;
      if(mid < mid_min)
         mid_min = mid;
      if(mid > mid_max)
         mid_max = mid;
      n_valid++;
      //--- R8-S2: контрольная сумма валидного набора (детерминирована
      //--- содержимым окна [from_msc,to_msc]; повторное CopyTicksRange
      //--- того же диапазона даёт ту же сумму).
      ticks_hash = LabFnv1a(ticks_hash, (ulong)t.time_msc);
      ticks_hash = LabFnv1a(ticks_hash, (ulong)(bid * 1000000.0));
      ticks_hash = LabFnv1a(ticks_hash, (ulong)(ask * 1000000.0));
      if(t.time_msc < last_msc)
        {
         w.quality_codes = "UNORDERED_TICKS";
        }
      last_msc = t.time_msc;
     }
   w.n_valid_info = n_valid;
   w.ticks_checksum = (n_valid > 0 ? ticks_hash : 0); // R8-S2
   if(crossed)
      w.quality_codes = (StringLen(w.quality_codes) > 0 ? w.quality_codes + "," : "") + "CROSSED_QUOTES";
   w.tick_size = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   w.mid_min = (n_valid > 0 ? mid_min : 0.0);
   w.mid_max = (n_valid > 0 ? mid_max : 0.0);
   //--- N>=2, отсутствие ошибок загрузки даёт пригодность окна
   if(w.n_valid_info >= 2 && w.copy_last_error == 0 && !crossed
      && w.tick_size > 0.0)
     {
      w.range_complete = true;
      w.valid = true;
      w.quote_frequency_hz = (double)n_valid / (double)LAB_WINDOW_SECONDS;
      w.mid_range_ticks = (w.mid_max - w.mid_min) / w.tick_size;
     }
   else
     {
      if(w.copy_last_error != 0)
         w.quality_codes = (StringLen(w.quality_codes) > 0 ? w.quality_codes + "," : "") + "COPY_ERROR";
      if(got == 0)
         w.quality_codes = (StringLen(w.quality_codes) > 0 ? w.quality_codes + "," : "") + "EMPTY_RANGE";
      w.range_complete = false;
      w.valid = false;
     }
   return(true);
  }
void              CMarketRegime::Classify(const MarketWindow &w, const Calibration &cal,
      ENUM_LAB_MARKET_REGIME &regime, bool &valid)
  {
   regime = LAB_REGIME_UNKNOWN;
   valid = false;
   if(!w.valid || !cal.valid)
      return;
   //--- вырожденные пороги: два класса неразличимы
   if(cal.frequency_p90 <= cal.frequency_p50 || cal.range_p90 <= cal.range_p50)
      return;
   valid = true;
   const bool quiet_f = w.quote_frequency_hz <= cal.frequency_p50;
   const bool quiet_r = w.mid_range_ticks <= cal.range_p50;
   const bool fast_f = w.quote_frequency_hz >= cal.frequency_p90;
   const bool fast_r = w.mid_range_ticks >= cal.range_p90;
   if(quiet_f && quiet_r)
      regime = LAB_REGIME_QUIET;
   else
      if(fast_f && fast_r)
         regime = LAB_REGIME_FAST;
      else
         regime = LAB_REGIME_INTERMEDIATE;
  }
bool              CMarketRegime::AggregateWindow(const MarketWindow &w, double &freq[], double &rng[],
      int &count, const int capacity)
  {
   if(!w.valid || count >= capacity)
      return(false);
   freq[count] = w.quote_frequency_hz;
   rng[count] = w.mid_range_ticks;
   count++;
   return(true);
  }
bool              CMarketRegime::ComputeThresholds(const double &freq[], const double &rng[],
      const int count, Calibration &cal, LabError &error)
  {
   error.Reset();
   error.component = LAB_COMP_MARKET;
   if(count < 1000)
     {
      //--- менее 1000 окон => калибровка непригодна (ТЗ §6(E3))
      cal.valid = false;
      cal.quality_codes = StringFormat("TOO_FEW_WINDOWS_%d", count);
      error.code = 2;
      error.message = cal.quality_codes;
      return(false);
     }
   if(!LabPercentile(freq, count, 50.0, cal.frequency_p50) ||
      !LabPercentile(freq, count, 90.0, cal.frequency_p90) ||
      !LabPercentile(rng, count, 50.0, cal.range_p50) ||
      !LabPercentile(rng, count, 90.0, cal.range_p90))
     {
      cal.valid = false;
      cal.quality_codes = "PERCENTILE_FAILED";
      error.code = 3;
      return(false);
     }
   cal.valid_window_count = count;
   //--- вырожденные пороги признаются невалидными
   if(cal.frequency_p90 <= cal.frequency_p50 || cal.range_p90 <= cal.range_p50)
     {
      cal.valid = false;
      cal.quality_codes = "DEGENERATE_THRESHOLDS";
      error.code = 4;
      return(false);
     }
   cal.valid = true;
   cal.quality_codes = "OK";
   return(true);
  }

#endif // REQUEST_LATENCY_LAB_MARKET_REGIME_MQH
//+------------------------------------------------------------------+