mql5-execution-microstructure-02-request-latency/Scripts/MarketCalibration.mq5

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            MarketCalibration.mq5 |
//|                             Copyright 2026, MetaQuotes Ltd. |
//|                                                     www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2026, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"
#property description "Калибровочный набор p50/p90 для QUIET/FAST"
#property description "классификатора (ТЗ §6(E3)). Без торговых запросов."
#property description "Не менее 1000 валидных минутных окон из 5 сессий."
#property description "Результат — calibration.csv в Common\\Files\\RequestLatencyLab\\."
#property script_show_inputs

#include "..\Include\RequestLatencyLab\Models.mqh"
#include "..\Include\RequestLatencyLab\Configuration.mqh"
#include "..\Include\RequestLatencyLab\MarketRegime.mqh"
#include "..\Include\RequestLatencyLab\CsvStorage.mqh"
#include "..\Include\RequestLatencyLab\Legacy\BenchmarkStatistics.mqh"

//--- символ калибровки
input string   InpSymbol="EURUSD";
//--- 0=live: TimeCurrent()-InpDaysBack; тестер: начало периода
input datetime InpCalibrationFrom=0;
//--- 0=live: TimeCurrent(); тестер: конец периода
input datetime InpCalibrationTo=0;
//--- период калибровки назад от сегодня
input int      InpDaysBack=30;
//--- идентификатор калибровки
input string   InpCalibrationId="cal-eur-usd-01";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Построение калибровки рыночного режима                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
   LabError  err;
//--- R5-B6: ёмкость увеличена — для плотного потока 4096 окон = ~3 суток
//--- (< 5 календарных сессий); теперь генератор добирает сессии.
   const int cap = 20000;
   double    freq[];
   double    rng[];
   long      win_msc[];
   if(ArrayResize(freq, cap) != cap || ArrayResize(rng, cap) != cap ||
      ArrayResize(win_msc, cap) != cap)
     {
      Print("MarketCalibration: cannot allocate");
      return;
     }
   int      count = 0;
   int      invalid = 0;
//--- R4-B4: отдельные торговые сессии = уникальные календарные даты,
//--- в которых наблюдалось хотя бы одно валидное минутное окно
//--- (дата берётся по серверному времени начала минуты).
   int      session_dates[64];
   int      session_count = 0;
   int      cur_session_day = -1;
   const datetime now = TimeCurrent();
   const datetime from = (InpCalibrationFrom > 0 ? InpCalibrationFrom : now - InpDaysBack * 86400);
   const datetime to = (InpCalibrationTo > 0 ? InpCalibrationTo : now);
//--- проход по минутам выбранного периода; R5-B6: цикл продолжается,
//--- пока не набраны >=1000 окон И >=5 сессий (либо исчерпан период/ёмкость)
   datetime       cursor = from;
   while(cursor < to && count < cap && !(session_count >= 5 && count >= 1000))
     {
      //--- границы минутного окна по календарной шкале
      MqlDateTime mdt;
      TimeToStruct(cursor, mdt);
      mdt.sec = 0;
      const datetime minute_start = StructToTime(mdt);
      MqlTick        anchor;
      if(!SymbolInfoTick(InpSymbol, anchor))
        {
         //--- пропуск минут без котировки (не валидное окно)
         invalid++;
         cursor = minute_start + 60;
         continue;
        }
      const long   b = (long)minute_start * 1000;  // начало текущей минуты
      MarketWindow w;
      //--- R4-B5: единый контракт окна [b-60000, b-1] с anchor=b (как в runtime)
      if(CMarketRegime::ComputeWindow(InpSymbol, b, GetMicrosecondCount(), w, err))
        {
         if(w.valid)
           {
            freq[count] = w.quote_frequency_hz;
            rng[count] = w.mid_range_ticks;
            win_msc[count] = (long)minute_start * 1000; // R5-B6: исходное окно
            count++;
            //--- R4-B4: смена календарной даты валидного окна = новая сессия
            MqlDateTime sdt;
            TimeToStruct(minute_start, sdt);
            const int day = (int)sdt.year * 10000 + (int)sdt.mon * 100 + (int)sdt.day;
            if(cur_session_day != day)
              {
               cur_session_day = day;
               if(session_count < 64)
                 {
                  session_dates[session_count] = day;
                  session_count++;
                 }
              }
           }
         else
            invalid++;
        }
      else
         invalid++;
      cursor = minute_start + 60;
     }
   Calibration cal;
   cal.Zero();
   cal.calibration_id = InpCalibrationId;
   cal.symbol = InpSymbol;
   cal.calendar_time_scale = "SERVER";
   cal.period_from_msc = (long)from * 1000;
   cal.period_to_msc = (long)to * 1000;
   cal.invalid_window_count = invalid;
   cal.trading_session_count = session_count; // R4-B4: реальное число сессий
//--- R5-B6: набор, который loader отвергнет, не сохраняется —
//--- явный INSUFFICIENT_DATA вместо невалидной калибровки.
   if(session_count < 5 || count < 1000)
     {
      PrintFormat("MarketCalibration: INSUFFICIENT_DATA windows=%d sessions=%d",
                  count, session_count);
      return;
     }
   if(CMarketRegime::ComputeThresholds(freq, rng, count, cal, err))
     {
      PrintFormat("MarketCalibration: windows=%d p50(f)=%.4g p90(f)=%.4g p50(r)=%.4g p90(r)=%.4g",
                  count, cal.frequency_p50, cal.frequency_p90, cal.range_p50, cal.range_p90);
      //--- calibration.csv
      const string path = StringFormat("%s\\%s.csv", LAB_DATA_ROOT, InpCalibrationId);
      string       out = CCsv::HeaderKeyValue();
      out += KeyValue(cal.calibration_id, cal.symbol, cal.frequency_p50, cal.frequency_p90,
                      cal.range_p50, cal.range_p90, count, cal.invalid_window_count,
                      cal.trading_session_count, cal.period_from_msc, cal.period_to_msc);
      if(CCsv::SaveUtf8(path, out, err, true))
         Print("MarketCalibration: saved Common\\Files\\" + path + " (read-back ok)");
      else
         Print("MarketCalibration: SAVE FAILED " + err.message);
      //--- R5-B6: исходные окна выгружаются для независимой проверки
      //--- (отсутствие пересечения калибровки и эксперимента, пересчёт порогов)
      string wh[] = {"minute_start_msc", "quote_frequency_hz", "mid_range_ticks"};
      string wout = CCsv::Header(wh);
      string wc[3];
      for(int i = 0; i < count; i++)
        {
         wc[0] = IntegerToString(win_msc[i]);
         wc[1] = DoubleToString(freq[i], 12);
         wc[2] = DoubleToString(rng[i], 12);
         wout += CCsv::BuildRow(wc, 3);
        }
      const string wpath = StringFormat("%s\\%s_windows.csv", LAB_DATA_ROOT, InpCalibrationId);
      if(CCsv::SaveUtf8(wpath, wout, err, true))
         Print("MarketCalibration: windows saved Common\\Files\\" + wpath);
      else
         Print("MarketCalibration: WINDOWS SAVE FAILED " + err.message);
      PrintFormat("MarketCalibration: FINISHED id=%s windows=%d sessions=%d",
                  InpCalibrationId, count, session_count);
     }
   else
      PrintFormat("MarketCalibration: недобор валидных окон: %d (требуется >=1000): %s",
                  count, err.message);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вспомогательные функции записи calibration.csv                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string KeyValue(const string id, const string symbol, const double fp50, const double fp90,
                const double rp50, const double rp90, const int valid_windows,
                const int invalid_windows, const int sessions, const long from_msc,
                const long to_msc)
  {
   string out = "";
   string cols[5];
   AddPair(out, cols, "calibration_id", id);
   AddPair(out, cols, "symbol", symbol);
   AddPair(out, cols, "frequency_p50", DoubleToString(fp50, 10));
   AddPair(out, cols, "frequency_p90", DoubleToString(fp90, 10));
   AddPair(out, cols, "range_p50", DoubleToString(rp50, 10));
   AddPair(out, cols, "range_p90", DoubleToString(rp90, 10));
   AddPair(out, cols, "valid_window_count", IntegerToString(valid_windows));
   AddPair(out, cols, "invalid_window_count", IntegerToString(invalid_windows));
   AddPair(out, cols, "trading_session_count", IntegerToString(sessions));
//--- R5-B6: границы калибровочного периода (перекрытие с экспериментом)
   AddPair(out, cols, "period_from_msc", IntegerToString(from_msc));
   AddPair(out, cols, "period_to_msc", IntegerToString(to_msc));
   return(out);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Добавление пары ключ/значение в CSV-строку                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void AddPair(string &out, string &cols[], const string key, const string value)
  {
   cols[0] = key;
   cols[1] = value;
   cols[2] = "string";
   cols[3] = "KNOWN";
   cols[4] = "DERIVED";
   out += CCsv::BuildRow(cols, 5);
  }
//+------------------------------------------------------------------+