npp-hft-wdou25-scalper/robo_hft_wdou25_scalper.ntsl

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// ROBÔ HFT SCALPER WDOU25 - NELOGICA PROFIT PRO 5.0
// Versão: 1.0
// Desenvolvido para operar apenas na abertura do leilão BMF (08:55 - 09:15)
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// CONFIGURAÇÕES GERAIS
strategy WDO_HFT_Scalper;

// VARIÁVEIS DE CONFIGURAÇÃO
inputs:
    TakeProfit(4),           // Take Profit em pontos (padrão: 4 pontos)
    StopLoss(6),             // Stop Loss em pontos (padrão: 6 pontos)
    QuantidadeContratos(1),  // Quantidade de contratos por operação
    MaxOperacoesDia(20),     // Máximo de operações por dia
    HorarioInicioHora(8),    // Hora de início (08:55)
    HorarioInicioMinuto(55), // Minuto de início
    HorarioFimHora(9),       // Hora de fim (09:15)
    HorarioFimMinuto(15),    // Minuto de fim
    VolumeMinimo(100),       // Volume mínimo para considerar operação
    DiferencaBooking(2);     // Diferença mínima entre compra e venda no booking

// VARIÁVEIS DE CONTROLE
variables:
    OperacoesRealizadas(0),  // Contador de operações do dia
    Posicionado(false),      // Flag de posicionamento
    UltimaOperacao(0),       // Timestamp da última operação
    PrecoCompra(0),          // Preço de compra atual
    PrecoVenda(0),           // Preço de venda atual
    VolumeCompra(0),         // Volume de compra no booking
    VolumeVenda(0),          // Volume de venda no booking
    SpreadAtual(0),          // Spread atual do mercado
    TendenciaCompra(false),  // Tendência de compra
    TendenciaVenda(false),   // Tendência de venda
    HorarioAtual(0),         // Horário atual em minutos
    DentroHorario(false),    // Flag de horário de operação
    PrecoUltimaNegociacao(0), // Preço da última negociação
    VolumeUltimaNegociacao(0); // Volume da última negociação

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// FUNÇÃO PRINCIPAL DE INICIALIZAÇÃO
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once begin
    // Resetar contadores no início do dia
    OperacoesRealizadas := 0;
    Posicionado := false;
    
    // Configurar parâmetros do mercado
    SetOrderType(Market);
    SetBrokerageModel(ByTrade);
    
    // Log de inicialização
    Print("Robô HFT WDOU25 Scalper iniciado");
    Print("Horário de operação: ", HorarioInicioHora, ":", HorarioInicioMinuto, 
          " às ", HorarioFimHora, ":", HorarioFimMinuto);
end;

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// VERIFICAÇÃO DE HORÁRIO DE OPERAÇÃO
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function VerificarHorarioOperacao() : boolean;
begin
    HorarioAtual := Hour * 60 + Minute;
    
    // Calcular horários em minutos
    var HorarioInicio := HorarioInicioHora * 60 + HorarioInicioMinuto;
    var HorarioFim := HorarioFimHora * 60 + HorarioFimMinuto;
    
    // Verificar se está dentro do horário de operação
    if (HorarioAtual >= HorarioInicio) and (HorarioAtual <= HorarioFim) then
        result := true
    else
        result := false;
end;

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// LEITURA DO BOOKING DE OFERTAS
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function LerBookingOfertas() : boolean;
begin
    // Obter dados do Level 2 (Booking)
    PrecoCompra := BidPrice(0);  // Melhor preço de compra
    PrecoVenda := AskPrice(0);   // Melhor preço de venda
    VolumeCompra := BidSize(0);  // Volume na melhor compra
    VolumeVenda := AskSize(0);   // Volume na melhor venda
    
    // Calcular spread
    SpreadAtual := PrecoVenda - PrecoCompra;
    
    // Verificar se os dados são válidos
    if (PrecoCompra > 0) and (PrecoVenda > 0) and 
       (VolumeCompra >= VolumeMinimo) and (VolumeVenda >= VolumeMinimo) then
        result := true
    else
        result := false;
end;

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// ANÁLISE DE TENDÊNCIA BASEADA EM TIMES & TRADES
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function AnalisarTendencia() : boolean;
begin
    TendenciaCompra := false;
    TendenciaVenda := false;
    
    // Obter dados do último trade
    PrecoUltimaNegociacao := Close;
    VolumeUltimaNegociacao := Volume;
    
    // Análise baseada na direção do último trade
    if PrecoUltimaNegociacao >= PrecoVenda then
    begin
        // Trade aconteceu no ask (tendência de compra)
        TendenciaCompra := true;
        result := true;
    end
    else if PrecoUltimaNegociacao <= PrecoCompra then
    begin
        // Trade aconteceu no bid (tendência de venda)
        TendenciaVenda := true;
        result := true;
    end
    else
        result := false;
end;

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// VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTRADA
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function VerificarCondicoesEntrada() : boolean;
begin
    result := false;
    
    // Verificar se pode operar
    if (OperacoesRealizadas >= MaxOperacoesDia) or Posicionado then
        exit;
    
    // Verificar horário
    if not VerificarHorarioOperacao() then
        exit;
    
    // Verificar booking
    if not LerBookingOfertas() then
        exit;
    
    // Verificar spread mínimo
    if SpreadAtual < DiferencaBooking then
        exit;
    
    // Verificar tendência
    if not AnalisarTendencia() then
        exit;
    
    result := true;
end;

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// EXECUÇÃO DE COMPRA
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procedure ExecutarCompra();
begin
    if MarketPosition = 0 then
    begin
        Buy(QuantidadeContratos) shares next bar at market;
        Posicionado := true;
        OperacoesRealizadas := OperacoesRealizadas + 1;
        UltimaOperacao := CurrentTime;
        
        Print("COMPRA executada - Preço: ", PrecoVenda, " Operação: ", OperacoesRealizadas);
    end;
end;

// ============================================================================
// EXECUÇÃO DE VENDA
// ============================================================================
procedure ExecutarVenda();
begin
    if MarketPosition = 0 then
    begin
        SellShort(QuantidadeContratos) shares next bar at market;
        Posicionado := true;
        OperacoesRealizadas := OperacoesRealizadas + 1;
        UltimaOperacao := CurrentTime;
        
        Print("VENDA executada - Preço: ", PrecoCompra, " Operação: ", OperacoesRealizadas);
    end;
end;

// ============================================================================
// GERENCIAMENTO DE POSIÇÃO E SAÍDAS
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procedure GerenciarPosicao();
begin
    if MarketPosition <> 0 then
    begin
        // Configurar Stop Loss e Take Profit
        if MarketPosition > 0 then
        begin
            // Posição comprada
            Sell next bar at EntryPrice + TakeProfit stop;
            Sell next bar at EntryPrice - StopLoss limit;
        end
        else if MarketPosition < 0 then
        begin
            // Posição vendida
            BuyToCover next bar at EntryPrice - TakeProfit stop;
            BuyToCover next bar at EntryPrice + StopLoss limit;
        end;
    end
    else
    begin
        Posicionado := false;
    end;
end;

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// FECHAMENTO FORÇADO NO FINAL DO HORÁRIO
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procedure FecharPosicaoFinal();
begin
    if (not VerificarHorarioOperacao()) and (MarketPosition <> 0) then
    begin
        if MarketPosition > 0 then
            Sell next bar at market
        else if MarketPosition < 0 then
            BuyToCover next bar at market;
            
        Print("Posição fechada por fim do horário de operação");
        Posicionado := false;
    end;
end;

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// LÓGICA PRINCIPAL DO ROBÔ
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begin
    // Verificar condições gerais
    if not VerificarCondicoesEntrada() then
    begin
        GerenciarPosicao();
        FecharPosicaoFinal();
        exit;
    end;
    
    // Lógica de entrada baseada na tendência identificada
    if TendenciaCompra and (VolumeCompra > VolumeVenda * 1.2) then
    begin
        // Forte tendência de compra com volume significativo
        ExecutarCompra();
    end
    else if TendenciaVenda and (VolumeVenda > VolumeCompra * 1.2) then
    begin
        // Forte tendência de venda com volume significativo
        ExecutarVenda();
    end;
    
    // Gerenciar posições existentes
    GerenciarPosicao();
    
    // Verificar fechamento por horário
    FecharPosicaoFinal();
end;