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 | 3.2.2 High Frequency Trading
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Le High Frequency Trading est un type de trading algorithmique, mais appliqué à l'échelle
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de la microseconde, qui tente de tirer profitde très faibles variationsdu prix des actifs.
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Il est axé sur l'utilisation d'algorithmes mathématiques qui analysent et exécutent
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les commandes en fonction des conditions du marché. Des milliers de transactions sont
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effectuées en un court laps de temps, ce qui permet de gagner de l'argent de manière
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systématique etavec une forte probabilité.
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Leur principal avantage est la vitesse de traitement et d'exécution, qu'elles
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atteignent grâce à l'engagement d'ordinateurs puissants. C'est pourquoi le grand public qui
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fait du trading à domicile n'a tout simplement pas les moyens d'accéder à ce type de
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trading. Il s'agit donc d'un style réservé presque exclusivement aux traders institutionnels
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disposantde gros capitaux.
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