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1.2 PRIX VS VOLUME
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Dans notre manière de concevoir l'analyse du marché au départ, nous n'avonspas évalué la
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possibilité de laisser de côté l'une de ces deux données, prix et volume. Mais à mesure que
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l'on s'enfonce dans l'écosystème qui entoure l'univers financier, certains obstacles
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commencentà apparaître.
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Sans tourner autour du pot, je dois dire qu'à mon avis, les données sur les prix sont
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certainement plus pertinentes que celles sur les volumes. Et maintenant je vais raisonner
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sur cette affirmationenme basant surdeux éléments.
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Le volume intrajournalier que nous pouvons analyser dans n'importe quel actif
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peut être très trompeur en fonction dumoment de la session. Par exemple, à l'ouverture de
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la session américaine du S&P500 à l'heure locale (ETH), nous verrons toujours un volume
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important, beaucoup plus grand que celui observé avant cette ouverture à l'heure normale
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(RTH). Etbien sûr, toutes les analysesprécédentesserontquelque peu biaisées.
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Comme nous pouvons l'observer sur le graphique de l'ES (futur du SP500), la plus
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grande volatilité et donc le mouvement des prix se produit pendant la session américaine,
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avec un manque très clair de participation pendant les heures normales de trading. Il
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n'aurait pas beaucoup de sens d'effectuer une analyse en tenant compte de toutes les
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actions de prix et de tous les volumes de manière globale, car cela pourrait prêter à
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confusion.
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Ce n'est pas que pendant les heures normales de trading nous avons identifié un
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mouvement avec un manque d'intérêt (faible volume) ; c'est que le faible volume est dû à
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une absence de traders à ce moment-là. Il en va de même à d'autres moments de la
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