forked from animatedread/Warrior_EA
35 lines
2.2 KiB
Text
35 lines
2.2 KiB
Text
important. Cet équilibre signifie que lorsque le prix atteint le VWAP, la probabilité égale que
|
|
le prix augmente ou diminue est la même .
|
|
Il est affichée sur un graphique comme une moyenne mobile traditionnelle et sa
|
|
position varie en fonction de l'exécution des transactions. Selon le style de trading , on
|
|
utilise généralement le WAP de la session , le WAP hebdomadaire ou le WAP mensuel.
|
|
Le VWAP est principalement utilisé par les traders institutionnels comme une
|
|
moyenne pour déterminer la valeur de l'actif à ce moment-là, en considérant qu'ils ont
|
|
acheté au plus bas si le prix est inférieur et au plus haut s'il est supérieur.
|
|
Les institutions ont pris le WAP comme référence pour juger de la qualité de leur
|
|
mise en œuvre , d'où sa pertinence et le fait que nous le considérons comme un niveau
|
|
opérationnel important. Lorsqu'elles reçoivent une commande, elles n'exécutent pas tous
|
|
les contrats nécessaires en une seule fois, mais tentent de le faire progressivement,
|
|
sachant que leur travail sera jugé par rapport à ce point de référence .
|
|
LIIL
|
|
SessionVWAP
|
|
WeeklyVWAP
|
|
Monthly VWAP
|
|
→
|
|
OBJ
|
|
2020NinjaTrader.LLC
|
|
Comme il représente un niveau d'équilibre important ou un juste prix, il constitue
|
|
une bonne mesure pour savoir si nous achetons trop cher ou vendons trop cher. On peut le
|
|
trouver en ajoutant un ou deux écarts types à la moyenne . Le fait que le prix se situe dans
|
|
un certain écart-type ne signifie pas qu'il ne peut pas continuer à évoluer dans cette
|
|
direction , nous pourrions simplement l'utiliser comme une trace supplémentaire à ajouter
|
|
à notre analyse .
|
|
Mais attention, car tout dépend de la valorisation du marché à ce moment-là . Dans
|
|
un marché en équilibre , un prix inférieur au WAP sera considéré comme bon marché et un
|
|
prix supérieur comme cher ; mais au moment où le marché se déséquilibre d'un côté ou de
|
|
l'autre, le VWAP ne représente plus l'efficacité car la perception de la valeur a évolué .
|
|
En fonction de l'horizon temporel, nous pouvons utiliser différents niveaux de
|
|
WAP. Les plus couramment utilisés sont le VWAP de
|
|
la session pour les traders
|
|
intrajournaliers et le VWAP hebdomadaire et mensuel pour les traders à moyen et long
|
|
terme .
|